天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第2页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘弘丰增强回报
基金主代码 006898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年03月20日
报告期末基金份额总额 48,146,224.58份
投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种
的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和
财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、
证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、
市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类
资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,
确定资产的最优配置比例。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率× 80%+沪深300指数收益
率× 20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币
市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第3页
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘弘丰增强回报A 天弘弘丰增强回报C
下属分级基金的交易代码 006898 006899
报告期末下属分级基金的份额总
额
41,490,689.31份 6,655,535.27份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)
天弘弘丰增强回报A 天弘弘丰增强回报C
1.本期已实现收益 -1,000,278.59 -143,339.37
2.本期利润 -1,057,186.90 -159,998.26
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0156 -0.0178
4.期末基金资产净值 43,259,725.14 6,903,255.74
5.期末基金份额净值 1.0426 1.0372
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘弘丰增强回报A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.71% 0.15% 1.66% 0.20% -3.37% -0.05%
过去六个月 0.39% 0.12% 1.20% 0.29% -0.81% -0.17%
过去一年 3.76% 0.11% 3.55% 0.23% 0.21% -0.12%
自基金合同生
效日起至今
4.26% 0.09% 3.56% 0.25% 0.70% -0.16%
天弘弘丰增强回报C净值表现
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第4页
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.81% 0.15% 1.66% 0.20% -3.47% -0.05%
过去六个月 0.18% 0.12% 1.20% 0.29% -1.02% -0.17%
过去一年 3.34% 0.11% 3.55% 0.23% -0.21% -0.12%
自基金合同生
效日起至今
3.72% 0.09% 3.56% 0.25% 0.16% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第5页
注: 1、本基金合同于2019年03月20日生效。
2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2019年03月20日至2019年
09月19日,建仓期结束时及至报告期末,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职
日期
离任
日期
姜晓
丽
本基金基金经理。 2019
年03
月
- 11
年
女,经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员,光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员。 2011年8月加盟本公
司,历任固定收益研究员、
基金经理助理等。
陈国 本基金基金经理。 2019 2020 18 男,工商管理硕士。历任
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第6页
光 年03
月
年04
月
年 北京清华兴业投资管理有
限公司投资总监,诺德基
金管理有限公司基金经
理。 2015年6月加盟本公
司。
王昌
俊
本基金基金经理。 2020
年05
月
- 13
年
男,数学硕士。历任安信
证券股份有限公司固定收
益分析师,光大永明人寿
保险有限公司高级投资经
理,光大永明资产管理股
份有限公司投资管理总部
董事总经理,先锋基金管
理有限公司固定收益总
监。 2017年7月加盟本公
司。
注: 1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、 3日、 5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第7页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交
易次数为14次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度债券市场进入牛熊转换的时点,转债市场也受到影响, 股票市场经历了躁动
后在转债市场的映射已经开始转弱,转债估值开始变贵,市场参与者的热情开始明显的
冷却,同时受到债券市场的影响,部分基金的赎回意味着转债市场开始出现明显的资金
流出,转债市场表现开始变得较差,这段时间我们对转债进行了大比例的减持,但随着
转债市场的估值开始重新变得中性偏低,并且部分转债估值已经处于历史较低水平,我
们又重新增加了转债的比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2020年06月30日,天弘弘丰增强回报A基金份额净值为1.0426元,天弘弘丰增
强回报C基金份额净值为1.0372元。报告期内份额净值增长率天弘弘丰增强回报A为
-1.71%,同期业绩比较基准增长率为1.66%;天弘弘丰增强回报C为-1.81%,同期业绩比
较基准增长率为1.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 45,505,875.94 86.24
其中:债券 45,505,875.94 86.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第8页
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合
计
1,068,119.72 2.02
8 其他资产 6,189,714.67 11.73
9 合计 52,763,710.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 27,286,085.00 54.39
其中:政策性金融债 27,286,085.00 54.39
4 企业债券 11,376,655.50 22.68
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 6,843,135.44 13.64
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 45,505,875.94 90.72
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代
码
债券名
称
数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开180
1
240,700 24,106,105.0
0
48.06
2 136773 16清控0 41,450 3,837,855.50 7.65
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第9页
2
3 127399 16鲁信
债
35,000 3,511,200.00 7.00
4 018006 国开170
2
31,000 3,179,980.00 6.34
5 128100 搜特转
债
23,104 2,141,971.84 4.27
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规
定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,490.14
2 应收证券清算款 5,184,446.44
3 应收股利 -
4 应收利息 982,508.25
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第10页
5 应收申购款 3,269.84
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,189,714.67
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128023 亚太转债 907,618.80 1.81
2 128026 众兴转债 535,953.00 1.07
3 128032 双环转债 501,748.00 1.00
4 113535 大业转债 359,671.00 0.72
5 128081 海亮转债 280,449.00 0.56
6 113025 明泰转债 277,964.70 0.55
7 113017 吉视转债 271,616.20 0.54
8 128033 迪龙转债 264,789.00 0.53
9 113541 荣晟转债 140,029.50 0.28
10 110058 永鼎转债 132,366.90 0.26
11 128014 永东转债 129,730.50 0.26
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开放式基金份额变动
单位:份
天弘弘丰增强回报A 天弘弘丰增强回报C
报告期期初基金份额总额 92,886,590.19 11,235,179.48
报告期期间基金总申购份额 1,216,598.05 6,046,802.22
减:报告期期间基金总赎回份额 52,612,498.93 10,626,446.43
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 41,490,689.31 6,655,535.27
注:总赎回份额含转换转出份额。
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第11页
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金合同
3、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金托管协议
4、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站: www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
点击查看>>
附件