兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13

§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ...... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43

7.11 投资组合报告附注 ...... 43

§8 基金份额持有人信息...... 44

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 44

§9 开放式基金份额变动...... 44
§10 重大事件揭示...... 45

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45

10.4 基金投资策略的改变 ...... 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45

10.8 其他重大事件 ...... 46

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46

§12 备查文件目录...... 47

12.1 备查文件目录 ...... 47

12.2 存放地点 ...... 47

12.3 查阅方式 ...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴全恒瑞定开债券

基金主代码 006984

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总 4,972,610,501.77 份
额

基金合同存续期 不定期

注：本基金不向个人投资者公开销售。
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产
的稳定增值。

投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同
的投资策略。

（一）开放期投资策略

在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

（二）封闭期投资策略

在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风
险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现
风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 龚小武

负责人 联系电话 021-20398888 021-52629999-212056

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561

传真 021-20398988 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 福建省福州市台江区江滨中大
道 398 号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 上海市浦东新区银城路 167 号
嘉里城办公楼 28-29 楼 4 楼


邮政编码 201204 200120

法定代表人 杨华辉 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区芳甸路 1155
注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 号浦东嘉里城办公楼 28-30

楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 83,475,353.52

本期利润 124,223,183.53

加权平均基金份额本期利润 0.0266

本期加权平均净值利润率 2.62%

本期基金份额净值增长率 2.63%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 33,177,638.70

期末可供分配基金份额利润 0.0067

期末基金资产净值 5,025,655,970.27

期末基金份额净值 1.0107

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 17.20%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.30% 0.04% 0.55% 0.06% -0.25% -0.02%

过去三个月 1.39% 0.03% 1.98% 0.05% -0.59% -0.02%

过去六个月 2.63% 0.04% 2.98% 0.05% -0.35% -0.01%

过去一年 3.45% 0.06% 4.58% 0.06% -1.13% 0.00%

过去三年 12.08% 0.05% 13.17% 0.06% -1.09% -0.01%

自基金合同生效 17.20% 0.05% 19.50% 0.07% -2.30% -0.02%
起至今

注：本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率，中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =中证全债指数收益率 t / 中证全债指数收益率 t-1 -1

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 06 月 30 日。

2、按照《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金建
仓期为 2019 年 06 月 21 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合
同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不

变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 58 只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

固定收益

部 副 总

监，兴全

磐稳增利

债券型证

券投资基

金、兴全 硕士，历任红顶金融工程研究中心研究部
恒益债券 经理，申银万国证券研究所高级分析师，
型证券投 兴证全球基金管理有限公司研究员、兴全
资基金、 货币市场基金基金经理、兴全保本混合型
张睿 兴全恒瑞 2019 年 6 - 18 年 证券投资基金基金经理、兴全添利宝货币
三个月定 月 21 日 市场基金基金经理、兴全天添益货币市场
期开放债 基金基金经理、固定收益部总监助理、兴
券型发起 全兴泰定期开放债券型发起式证券投资
式证券投 基金基金经理。

资基金基

金经理、

兴证全球

招益债券

型证券投

资基金基

金经理

兴全兴泰

定期开放

债券型发 博士，历任天津银行股份有限公司任博士
起式证券 后研究员，中信建投证券研究发展部宏观
投 资 基 债券团队债券分析师，兴证全球基金管理
季伟 金、兴全 2019 年 6 - 9 年 有限公司固定收益部研究员、兴全货币市
杰 恒瑞三个 月 25 日 场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰
月定期开 债券型证券投资基金基金经理助理、兴全
放债券型 兴泰定期开放债券型发起式证券投资基
发起式证 金基金经理助理。

券投资基

金、兴全


恒祥88个

月定期开

放债券型

证券投资

基金、兴

证全球恒

泰一年定

期开放债

券型发起

式证券投

资基金基

金经理、

兴证全球

恒远债券

型证券投

资基金基

金经理

现任兴全

兴泰定开

债券发起

式基金、

兴证全球

兴益债券

基金、兴

证全球恒

泰一年定

开债券发

起 式 基

金、兴全

恒瑞三个

卜学 月定开债 2023 年 1 - 6 年 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司交
欢 券发起式 月 3 日 易部债券交易员、固定收益部研究员。
基金、兴

全恒益债

券基金、

兴全磐稳

增利债券

基金、兴

全祥泰定

开债券发

起 式 基

金、兴全

稳益定开

债券发起

式基金基


金经理助

理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，债市整体走强，但不同时间段的结构性特征非常明显，本质还是反应了弱修复的经济基本面以及稳中求进的政策面。春节前，资金面季节性收敛以及理财赎回余威仍在，市场收益率总体上行；春节后到 3 月前，前期由于理财赎回导致的信用债出现超调，这段时间尽管经济基本面加速修复、资金面维持紧平衡，但理财规模的企稳使得信用债出现回暖，尤其是前期超调
比较多的城投债收益率下行较为明显。3 月，资金面开始出现松动，二永债补涨。进入二季度后，市场真正转入多头行情，主要是疫情后的经济修复放缓，尤其是地产产业链修复低于预期，同时叠加地方债务风险事件频发，经济的预期由乐观转入悲观，基本面有力地支持了债券市场；同时银行间资金面较一季度明显宽松，市场投资者纷纷拉长久期。另外，从 4 月份开始，理财规模开始增加，对债券市场形成强力支撑，并带动了银行自营资金大幅加仓，公募债基的久期也大幅拉长，整个债券市场处于牛市氛围中，信用利差明显压缩。

报告期内，我们根据经济基本面和政策面的变化积极调整组合仓位，4 月份之前组合久期较
长，5 月份中旬开始左侧逐渐降低久期，保持了久期策略的灵活性，为组合的业绩打下了坚实的基础。另外，组合杠杆持续处于高位，杠杆收益较为可观。信用债操作积极参与利差交易，较好把地握了不同券种的轮动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0107 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.63%，业绩
比较基准收益率为 2.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，国内经济预计仍处在弱修复过程中。7 月政治局会议强调“加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险”，预计一揽子稳增长政策将陆续落地，对经济的企稳回升有重要作用。但我们也要看到，一是政策存在一定时滞，我们要保持足够的耐心；同时对于房地产、地方债务等影响宏观经济走向的主要矛盾，想要走出困境可能需要更多的制度改革措施。第二，短期内的经济困境主要来自于居民和企业未来现金流的预期出现了明显的下滑，而这又是信用扩张的核心因素，从宏观上解决这个问题有两个路径，一是政府加杠杆对冲企业和居民杠杆的收缩；二是为维持宏观债务的基本稳定，大幅降低利率以缓解企业和居民未来现金流下滑后可能引发的信用崩塌。从国内现实的情况看，考虑到目前地方政府的债务约束，短期内货币政策的放松可能是更切合实际且易于操作的，因此，我们对货币政策的进一步放松以及利率的进一步下行持乐观态度。市场风险方面，我们认为需要警惕季末月的资金面情况，以及公募基金等交易盘久期过长可能带来的市场波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全恒瑞三个月定期开放发起式债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配 2 次，共分配 124,310,031.95 ，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,096,052.46 932,032.64

结算备付金 112,888,077.32 54,441,842.86

存出保证金 162,427.38 60,899.94

交易性金融资产 6.4.7.2 7,228,227,547.89 6,057,769,259.12

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 7,228,227,547.89 6,057,769,259.12

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 50,006,294.38 -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 200,631,987.83 3,820,898.09

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 7,593,012,387.26 6,117,024,932.65

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,364,981,224.94 2,089,699,285.26


应付清算款 200,554,707.79 245,381.52

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,246,212.58 1,022,720.20

应付托管费 415,404.19 340,906.73

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 158,867.49 250,148.53

负债合计 2,567,356,416.99 2,091,558,442.24

净资产：

实收基金 6.4.7.10 4,972,610,501.77 3,988,084,140.62

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 53,045,468.50 37,382,349.79

净资产合计 5,025,655,970.27 4,025,466,490.41

负债和净资产总计 7,593,012,387.26 6,117,024,932.65

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0107 元，基金份额总额 4,972,610,501.77
份。
6.2 利润表
会计主体：兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 160,126,377.92 120,683,387.69

1.利息收入 958,328.57 606,234.94

其中：存款利息收入 6.4.7.13 757,267.61 569,788.37

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 201,060.96 36,446.57
资产收入

证券出借利息 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 118,420,219.34 103,757,137.24
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -


债券投资收益 6.4.7.15 118,420,219.34 93,450,457.19

资产支持证券 6.4.7.16 - 10,306,680.05
投资收益

贵金属投资收 6.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 40,747,830.01 16,320,015.51
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 - -
“-”号填列）

减：二、营业总支出 35,903,194.39 24,862,435.56

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,012,655.25 6,018,597.28

2．托管费 6.4.10.2.2 2,337,551.75 2,006,199.10

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 26,439,611.82 16,692,402.01

其中：卖出回购金融 26,439,611.82 16,692,402.01
资产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 38,044.61

8．其他费用 6.4.7.23 113,375.57 107,192.56

三、利润总额（亏损 124,223,183.53 95,820,952.13
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 124,223,183.53 95,820,952.13
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 124,223,183.53 95,820,952.13

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 3,988,084,140. 4,025,466,490.4
资产（基金净值） - 37,382,349.79

62 1

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 3,988,084,140. 4,025,466,490.4
资产（基金净值） - 37,382,349.79

62 1

三、本期增减变 1,000,189,479.8
动额（减少以“-” 984,526,361.15 - 15,663,118.71

号填列） 6

（一）、综合收益 - - 124,223,183.53 124,223,183.53
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 1,000,276,328.2
基金净值变动数 984,526,361.15 - 15,749,967.13

（ 净值减少 以 8
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,000,276,328.2
购款 984,526,361.15 - 15,749,967.13

8

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -

金净值变动（净 - - -124,310,031.95
124,310,031.95

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,972,610,501. 5,025,655,970.2
资产（基金净值） - 53,045,468.50

77 7

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 3,987,763,879. - 28,756,559.80 4,016,520,439.5
资产（基金净值）


70 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 3,987,763,879. 4,016,520,439.5
资产（基金净值） - 28,756,559.80

70 0

三、本期增减变

动额（减少以“-” 213,112.59 - 16,066,317.60 16,279,430.19
号填列）

（一）、综合收益 - - 95,820,952.13 95,820,952.13
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 213,112.59 - 1,706.21 214,818.80
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 213,123.36 - 1,706.37 214,829.73
购款

2.基金赎 -10.77 - -0.16 -10.93
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -79,756,340.74 -79,756,340.74
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 3,987,976,992. 4,032,799,869.6
资产（基金净值） - 44,822,877.40

29 9

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]123 号文)的核准，由兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》发售，基金合同于 2019 年 6 月 21 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。首次设立募集规模为 1,009,999,500.00 份基金份额。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但每个开放期的前 10 个工作日、后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年

06 月 30 日的财务状况、自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

(1) 主要税项说明

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：


(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起
产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行
为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品
在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣
代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期
限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以

上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,096,052.46

等于：本金 1,095,706.52

加：应计利息 345.94

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,096,052.46

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 2,951,183,745.07 37,657,343.99 3,001,033,833.99 12,192,744.93
债 市场

券 银行间 4,193,192,831.15 30,424,213.90 4,227,193,713.90 3,576,668.85
市场


合计 7,144,376,576.22 68,081,557.89 7,228,227,547.89 15,769,413.78

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 7,144,376,576.22 68,081,557.89 7,228,227,547.89 15,769,413.78

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 50,006,294.38 -

合计 50,006,294.38 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本报告期末本基金无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 75,556.81

其中：交易所市场 -

银行间市场 75,556.81

应付利息 -

预提费用 83,310.68

合计 158,867.49

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,988,084,140.62 3,988,084,140.62

本期申购 984,526,361.15 984,526,361.15

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,972,610,501.77 4,972,610,501.77

注：1.申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。

2.根据《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金每三个月开放一次，本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至基金合同生效日 3 个月后的月度对应日的前一日止；第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起至该封闭期首日 3 个月后的月度对应日的前一
日止，以此类推。如该对应日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每个封闭期结束后，本基金即进入开放期。开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 55,916,876.59 -18,534,526.80 37,382,349.79

本期利润 83,475,353.52 40,747,830.01 124,223,183.53

本期基金份额交易产 18,095,440.54 -2,345,473.41 15,749,967.13
生的变动数

其中：基金申购款 18,095,440.54 -2,345,473.41 15,749,967.13

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -124,310,031.95 - -124,310,031.95

本期末 33,177,638.70 19,867,829.80 53,045,468.50

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 21,530.37

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 734,776.50

其他 960.74

合计 757,267.61

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 115,138,185.83

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 3,282,033.51
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 118,420,219.34

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 7,102,966,624.00
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 7,040,053,096.77
本总额

减：应计利息总额 59,583,193.47

减：交易费用 48,300.25

买卖债券差价收入 3,282,033.51

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益
注：本基金本报告期内未获得股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 40,747,830.01

股票投资 -

债券投资 40,747,830.01

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 40,747,830.01

6.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 23,803.31

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 11,464.89

账户维护费 18,600.00

合计 113,375.57

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 3,314,234,053.07 100.00 1,882,619,551.50 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 117,690,165,000.00 100.00 74,673,734,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 7,012,655.25 6,018,597.28

其中：支付销售机构的客户维护 - -
费
注：支付基金管理人兴证全球基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,337,551.75 2,006,199.10

注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

基金合同生效日（2019 年 6 月 - -
21 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 11,007,447.86 10,687,197.94

报告期间申购/买入总份额 274,884.77 213,100.61

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 11,282,332.63 10,900,298.55

报告期末持有的基金份额 0.2269% 0.2733%
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份额

持有的 额 持有的 占基金总份额的

基金份额 占基金总份额 基金份额 比例（%）

的比例（%）

兴业银行 4,961,326,991.07 99.7731 3,977,075,514.69 99.7240

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 1,096,052.46 21,530.37 1,152,338.88 17,172.70

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

权益 除息日 每 10

序 登记 场 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备
号 日 内 场外 份额分 发放总额 发放总额 计 注
红数

2023 2023

1 年 3 - 年 3 0.1500 74,419,921.89 165,111.72 74,585,033.61 -
月 23 月 23

日 日

2023 2023

2 年 6 - 年 6 0.1000 49,613,281.78 111,716.56 49,724,998.34 -
月 21 月 21

日 日

合 - - - 0.2500 124,033,203.67 276,828.28 124,310,031.95 -
计


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 884,588,331.95 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

190404 19 农发 04 2023 年 7 月 3 101.89 2,500,000 254,733,811.48
日

210409 21 农发 09 2023 年 7 月 3 100.38 100,000 10,038,347.83
日

220219 22 国开 19 2023 年 7 月 3 100.45 867,000 87,091,571.31
日

1928010 19 平安银行 2023 年 7 月 4 102.36 427,000 43,706,250.00
二级 日

2128035 21 华夏银行 2023 年 7 月 4 102.68 1,500,000 154,016,063.02
02 日

2128046 21 浦发银行 2023 年 7 月 4 102.37 110,000 11,260,423.34
02 日

2228007 22 浦发银行 2023 年 7 月 4 101.46 600,000 60,873,392.88
01 日

2320013 23 上海银行 2023 年 7 月 4 101.14 2,000,000 202,281,639.34
01 日

1928010 19 平安银行 2023 年 7 月 6 102.36 312,000 31,935,245.90
二级 日

2128030 21 交通银行 2023 年 7 月 6 104.73 500,000 52,363,000.00
二级 日

2228014 22 交通银行 2023 年 7 月 6 102.46 300,000 30,738,830.14
二级 01 日

合计 9,216,000 939,038,575.24

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,480,392,892.99 元，于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 13 日及
2023 年 7 月 28 日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或
在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 5,656,541,592.38 -

AAA 以下 82,294,717.81 -

未评级 153,348,720.55 -


合计 5,892,185,030.74 -

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 980,863,882.43 -

合计 980,863,882.43 -

注：此处为主体信用评级。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为发起式定期开放式基金，不向个人投资者公开发售，符合条件的其他投资者可在合同规定的定期开放日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，
本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 50%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末
202

3 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
6
月
30
日
资
产
银

行 1,096,052.46 - - - - -1,096,052.46
存
款
结

算 112,888,077. 112,888,077.
备 32 - - - - - 32
付
金
存
出

保 162,427.38 - - - - - 162,427.38
证
金

交
易

性 10,038,3472,567,445,074,650,744,12 7,228,227,54
金 - .83 8.55 1.51 - - 7.89
融
资
产
买
入
返

售 50,006,294.3 - - - - -50,006,294.3
金 8 8
融
资
产
应

收 200,631,98200,631,987.
清 - - - - - 7.83 83
算
款
资

产 164,152,851. 10,038,3472,567,445,074,650,744,12 - 200,631,987,593,012,38
总 54 .83 8.55 1.51 7.83 7.26
计
负
债
应
付

管 1,246,212.

理 - - - - - 581,246,212.58
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 415,404.19 415,404.19
管
费
应

付 200,554,70200,554,707.
清 - - - - - 7.79 79
算
款

卖 2,364,981,22 - - - - -2,364,981,22
出 4.94 4.94

回
购
金
融
资
产
款
其

他 - - - - - 158,867.49 158,867.49
负
债
负

债 2,364,981,22 - - - - 202,375,192,567,356,41
总 4.94 2.05 6.99
计
利
率

敏 - 10,038,3472,567,445,074,650,744,12 -5,025,655,97
感 2,200,828,37 .83 8.55 1.51 - 1,743,204. 0.27
度 3.40 22

缺
口
上
年
度
末
202

2 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
12
月
31
日
资
产
银

行 932,032.64 - - - - - 932,032.64
存
款
结

算 54,441,842.8 54,441,842.8
备 6 - - - - - 6
付
金

存 60,899.94 - - - - - 60,899.94

出
保
证
金
交
易

性 857,610,38554,652,044.4,614,771,88 30,734,95 6,057,769,25
金 - 3.34 53 0.56 0.69 - 9.12
融
资
产
应

收 3,820,898.

清 - - - - - 093,820,898.09
算
款
资

产 55,434,775.4 857,610,38554,652,044.4,614,771,88 30,734,95 3,820,898.6,117,024,93
总 4 3.34 53 0.56 0.69 09 2.65
计
负
债
应
付

管 1,022,720.

理 - - - - - 201,022,720.20
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 340,906.73 340,906.73
管
费
应
付

清 - - - - - 245,381.52 245,381.52
算
款
卖
出

回 2,089,699,28 - - - - -2,089,699,28
购 5.26 5.26
金
融

资
产
款
其

他 - - - - - 250,148.53 250,148.53
负
债
负

债 2,089,699,28 - - - - 1,859,156.2,091,558,44
总 5.26 98 2.24
计
利
率

敏 - 857,610,38554,652,044.4,614,771,88 30,734,95 1,961,741.4,025,466,49
感 2,034,264,50 3.34 53 0.56 0.69 11 0.41
度 9.82

缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率 +1% -114,506,572.46 -106,792,577.61

利率 -1% 118,106,826.09 110,080,159.91

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票和在交易所交易的可转换债券，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 7,228,227,547.89 6,057,769,259.12

第三层次 - -

合计 7,228,227,547.89 6,057,769,259.12

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层
次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层

次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31

日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,228,227,547.89 95.20

其中：债券 7,228,227,547.89 95.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 50,006,294.38 0.66

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 113,984,129.78 1.50

8 其他各项资产 200,794,415.21 2.64

9 合计 7,593,012,387.26 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,225,733,292.59 64.19

其中：政策性金融债 355,178,634.72 7.07

4 企业债券 3,011,289,657.80 59.92

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 980,863,882.43 19.52

9 其他 10,340,715.07 0.21

10 合计 7,228,227,547.89 143.83

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
（张） （%）

1 112314062 23 江苏银行 4,000,000 392,707,131.15 7.81
CD062

2 2023005 20 平安人寿 3,800,000 386,543,932.24 7.69

3 138727 22 东证 04 3,500,000 359,600,356.15 7.16

4 112381998 23 宁波银行 3,000,000 294,968,649.64 5.87
CD130

5 112313129 23 浙商银行 3,000,000 293,188,101.64 5.83
CD129

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

按照基金合同的约定，本基金不投资股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 162,427.38

2 应收清算款 200,631,987.83

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 200,794,415.21

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

数（户） 金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

202 24,616,883.67 4,972,610,501.77 100.00 - -

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金不向个人投资者公开销售， 故基金管理人所有从业人员本期末未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：本基金不向个人投资者公开销售， 故基金管理人所有从业人员本期末未持有本基金。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金基金合同于 2019 年 6 月 21 日生效。根据本基金基金合同的约定，发起资金认购本基
金金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年。自基金合同生效日起至本报告期末，发起资金认购的本基金基金份额持有期限已满 3 年。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 6 月 21 日） 1,009,999,500.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,988,084,140.62

本报告期基金总申购份额 984,526,361.15

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,972,610,501.77

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托
管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

兴业证 3,314,234, 100.00 117,690,165, 100.00 - -
券 053.07 000.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发 中国证券报、指定互联

1 起式证券投资基金开放期安排的公 网网站 2023-02-23

告（2023 年第 1 次）

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发 中国证券报、指定互联

2 起式证券投资基金提前结束本次开 网网站 2023-03-04

放期并进入下一个封闭期的公告

3 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发 中国证券报、指定互联 2023-03-21

起式证券投资基金分红公告 网网站

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发 中国证券报、指定互联

4 起式证券投资基金开放期安排的公 网网站 2023-06-03

告（2023 年第 2 次）

5 关于调整网上直销部分基金转换/赎 中国证券报、指定互联 2023-06-06

回转购优惠费率的公告 网网站

6 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发 中国证券报、指定互联 2023-06-19

起式证券投资基金分红公告 网网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

2023 年 1 月 3,977,075 984,251 4,961,326,991 99.77
机构 1 1 日-2023 年 ,514.69 ,476.38 .07 31
6 月 30 日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他 投资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，资产 流动性较高，同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件；2.《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4.关于申请募集注册兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的法律意见书；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
7.中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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