新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
3.3 其他指标......8
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12
6.1 资产负债表...... 13
6.2 利润表...... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注...... 17
§7 投资组合报告 ...... 35
7.1 期末基金资产组合情况...... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40


7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40
7.12 投资组合报告附注 ...... 41
§8 基金份额持有人信息...... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 42
§9 开放式基金份额变动...... 42
§10 重大事件揭示 ...... 43
10.1 基金份额持有人大会决议...... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43
10.4 基金投资策略的改变...... 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 44
10.8 其他重大事件...... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 46
§12 备查文件目录 ...... 46
12.1 备查文件目录...... 46
12.2 存放地点...... 47
12.3 查阅方式...... 47


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 前海联合泳隆混合

基金主代码 004128

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 08 月 29 日

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 353,743,732.49 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C

下属分级基金的交易代码 004128 007040

报告期末下属分级基金的份额 46,232,433.62 份 307,511,298.87 份

总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配
置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平

投资策略 衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基
金资产的长期稳健增长。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货
风险收益特征 币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水
平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新疆前海联合基金管理有限公 宁波银行股份有限公司

司

信息披露负 姓名 邹文庆（代履职） 朱广科

责人 联系电话 0755-82780666 0574-87050338

电子邮箱 service@qhlhfund.com custody-audit@nbcb.cn

客户服务电话 400-640-0099 0574-83895886

传真 0755-82780000 0574-89103213

注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 中国浙江宁波市鄞州区宁东路


维泰南路 1 号维泰大厦 1506 室 345 号

办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 号 中国浙江宁波市鄞州区宁东路

前海华润金融中心 T1 栋第 28 345 号

和 29 层

邮政编码 518057 315100

法定代表人 邹文庆（代履职） 陆华裕

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 《中国证券报》
称
登载基金中期报告正文的管理 www.qhlhfund.com
人互联网网址

基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华润金
融中心 T1 栋第 28 和 29 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日）

前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C

本期已实现收益 -158,935.21 -6,470,095.20

本期利润 3,367,699.16 22,694,506.58

加权平均基金份额本期利润 0.4675 0.3201

本期加权平均净值利润率 38.61% 27.68%

本期基金份额净值增长率 -8.98% -9.15%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2022 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 15,323,689.90 98,858,629.37

期末可供分配基金份额利润 0.3314 0.3215

期末基金资产净值 61,556,123.52 406,369,928.24

期末基金份额净值 1.3314 1.3215

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2022 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 55.35% 22.82%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金自 2019 年 2 月 22 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合泳隆混合 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去一个月 19.85% 2.71% 4.61% 0.53% 15.24% 2.18%

过去三个月 18.59% 2.73% 3.37% 0.71% 15.22% 2.02%

过去六个月 -8.98% 2.54% -4.24% 0.73% -4.74% 1.81%

过去一年 -15.27% 1.95% -6.06% 0.62% -9.21% 1.33%

过去三年 19.24% 1.29% 11.84% 0.63% 7.40% 0.66%

自基金合同 55.35% 1.24% 14.94% 0.64% 40.41% 0.60%
生效起至今
前海联合泳隆混合 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去一个月 19.82% 2.71% 4.61% 0.53% 15.21% 2.18%

过去三个月 18.48% 2.73% 3.37% 0.71% 15.11% 2.02%

过去六个月 -9.15% 2.54% -4.24% 0.73% -4.91% 1.81%

过去一年 -15.59% 1.95% -6.06% 0.62% -9.53% 1.33%

过去三年 19.10% 1.29% 11.84% 0.63% 7.26% 0.66%

自基金合同 22.82% 1.22% 18.01% 0.65% 4.81% 0.57%
生效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。
2、本基金自 2019 年 2 月 22 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金自 2019 年 2 月 22 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。前海联合泳隆混合 C
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019 年 2 月 22
日。
3.3 其他指标
无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842
号文批准，于 2015 年 8 月 7 日成立。公司注册资本 2 亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份
有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司、北京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至报告期末，本公司旗下共管理 30 只开放式基金，包括 2 只货币市场基金、13 只债券型基
金、13 只混合型基金、1 只指数型基金和 1 只基金中基金（FOF），另管理 3 只专户理财产品，管理
资产总规模超过 265 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

张磊先生，清华大学硕士，8 年
证券基金投资研究经验。曾任

华润元大基金管理有限公司投

资管理部研究员、新疆前海联

合基金管理有限公司研究员、

基金经理助理。现任新疆前海

联合科技先锋混合型证券投资

基金基金经理（自 2020 年 6 月
张磊 本基金的基金经理 2021- - 8 年 8 日起任职）、新疆前海联合新
03-05 思路灵活配置混合型证券投资

基金基金经理（自 2020 年 7 月
7 日起任职）、新疆前海联合沪
深 300 指数型证券投资基金基

金经理（自 2020 年 7 月 7 日起
任职）和新疆前海联合泳隆灵

活配置混合型证券投资基金的

基金经理（自 2021 年 3 月 5 日
起任职）。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2022 年上半年，年初市场对全年经济形势的预期不明朗和新能源板块在去年末冲高后的调整，各大指数纷纷下挫；后续叠加奥密克戎疫情、俄乌冲突、美联储加息预期等多重因素，大盘出现了连续急速的几波大跌。进入到 4 月底，各大板块都调整到估值较低的阶段，而后国家发布一系列货币政策和财政政策，叠加新能源需求（尤其是欧洲）的快速增长，相应板块带动大盘触底反弹的结构性行情，其中新能源和汽车板块表现尤其突出，而地产、银行、建筑等稳增长板块表现相对落后。

国内经济一季度由于房地产的拖累、出口的回落以及去年基数的原因，原本市场预计一季度的压力就较大，又爆发了深圳、上海等地的疫情，对当地的经济以及供应链的影响较大，俄乌冲突引发的大宗商品的价格上涨压制了国内制造业的利润。到了二季度，经济伴随着上海疫情的结束触底回升。美国收紧货币政策抑制高通胀，大宗商品的价格在美联储不断加息的背景下冲高回落，国内则出台了一系列货币和经济政策来刺激需求，短期内呈现出外紧内松的局面。国内企业在经历了疫情的考验后得到了喘息的机会，需求逐渐恢复，成本开始下降，基本面上逐渐向好。而在融资需求未完全恢复的背景下，剩余的流动性则让股市率先反映了经济企稳，新产业蓬勃发展的预期。具体到风电行业，今年上半年招标加速，而由于疫情和季节性等原因上半年装机速度稍慢，但下半年预计装机逐渐加速，同时成本走低，利润逐步释放，基本面走强。报告期内，本基金继续布局风电行

业，并调整了标的权重，虽然增加了短期波动，但希望未来伴随着风电行业的成长，能够为投资者带来投资收益。

本基金坚持自下而上精选优质个股，坚持从公司的基本面、估值出发，重点选取基本面坚实、具备核心竞争力、资产负债表健康、业绩具有稳定性的行业龙头公司。同时中观跟踪把握细分行业的景气周期和政策预期，合理调整板块权重。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合泳隆混合 A 基金份额净值为 1.3314 元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为-8.98%，同期业绩比较基准收益率为-4.24%；截至报告期末前海联合泳隆混合 C 基金份额净值为 1.3215 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.15%，同期业绩比较基准收益率为-4.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年下半年我们认为，国内经济的低点已经过去，经济后续稳步向好，但不确定性仍存在。随着国内供应链的恢复，叠加去年下半年的低基数，经济增速有望恢复上涨。但不确定在于国内的疫情可能反复，海外的地缘政治影响和欧美收紧货币后引发的需求下降。

风电板块今年国内装机量有望大增，进入平价时代后的需求释放有望加速，在国家双碳目标的背景下，我们坚定看好风电行业的长期发展。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规

开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由运营分管高管、投研分管高管、基金运营部负责人、研究发展部负责人、信用研究部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负责人及其他指定人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金从 2020 年 7 月 16 日起至 2022 年 2 月 22 日止，连续 389 个工作日基金资
产净值低于 5000 万元。本基金管理人已经于 2020 年 10 月 20 日向证监会申请持续营销本基金，并
在持续营销中。自 2022 年 2 月 23 日起，本基金基金资产净值恢复至 5000 万元以上。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2022 年 06 月 上年度末2021年12月
30 日 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 63,488,446.49 134,705.86

结算备付金 358,227.40 8,164.67

存出保证金 54,563.23 385.46

交易性金融资产 6.4.7.2 422,957,544.22 1,514,250.00

其中：股票投资 422,957,544.22 1,514,250.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资（若有） - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资（若有） - -

其他权益工具投资（若有） - -

应收清算款 - 9,062.13

应收股利 - -

应收申购款 43,613,094.65 11,094.06

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 55.06

资产总计 530,471,875.99 1,677,717.24

负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 06 月 上年度末2021年12月
30 日 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,606,605.12 -

应付赎回款 59,398,450.02 67,104.50

应付管理人报酬 139,301.67 715.46

应付托管费 19,900.25 102.21


应付销售服务费 70,564.36 224.31

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 311,002.81 11,044.69

负债合计 62,545,824.23 79,191.17

净资产：

实收基金 6.4.7.7 353,743,732.49 1,096,219.52

其他综合收益（若有） - -

未分配利润 6.4.7.8 114,182,319.27 502,306.55

净资产合计 467,926,051.76 1,598,526.07

负债和净资产总计 530,471,875.99 1,677,717.24

注：报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 353,743,732.49 份。其中前海联合泳隆混合 A
基金份额净值1.3314元，基金份额总额46,232,433.62份；前海联合泳隆混合C基金份额净值1.3215元，基金份额总额 307,511,298.87 份。
6.2 利润表
会计主体：新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2022 年 01 月 01 上年度可比期间 2021
项 目 附注号 日至 2022 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2021
日 年 06 月 30 日

一、营业总收入 26,616,374.98 -3,932.53

1.利息收入 65,701.26 5,947.40

其中：存款利息收入 6.4.7.9 65,402.63 4,706.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 298.63 1,240.60

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -8,511,608.57 130,326.37
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -9,122,836.11 130,326.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 611,227.54 -


以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益（若
有）

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 32,691,236.15 -146,428.94
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 2,371,046.14 6,222.64
列）

减：二、营业总支出 554,169.24 5,290.12

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 296,038.26 3,508.19

2.托管费 6.4.10.2.2 42,291.20 501.20

3.销售服务费 6.4.10.2.3 153,121.70 802.51

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.信用减值损失 6.4.7.18 - -

7.税金及附加 - -

8.其他费用 6.4.7.19 62,718.08 478.22

三、利润总额（亏损总额以 26,062,205.74 -9,222.65
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 26,062,205.74 -9,222.65
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 26,062,205.74 -9,222.65

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

（若有）

一、上期期末净资产（基金净 1,096,219.52 - 502,306.55 1,598,526.07
值）

加：会计政策变更（若有） - - - -

前期差错更正（若有） - - - -

其他（若有） - - - -

二、本期期初净资产（基金净 1,096,219.52 - 502,306.55 1,598,526.07
值）


三、本期增减变动额（减少以 352,647,512. - 113,680,012. 466,327,525.
“-”号填列） 97 72 69

（一）、综合收益总额 - - 26,062,205.7 26,062,205.7
4 4

（二）、本期基金份额交易产 352,647,512. - 87,617,806.9 440,265,319.
生的基金净值变动数（净值减 97 8 95
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 720,111,147. - 151,696,233. 871,807,381.
74 87 61

2.基金赎回款 -367,463,634 - -64,078,426. -431,542,061
.77 89 .66

（三）、本期向基金份额持有 - - - -
人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列）

（四）、其他综合收益结转留 - - - -
存收益（若有）

四、本期期末净资产（基金净 353,743,732. - 114,182,319. 467,926,051.
值） 49 27 76

上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

（若有）

一、上期期末净资产（基金净 1,843,859.01 - 1,045,648.51 2,889,507.52
值）

加：会计政策变更（若有） - - - -

前期差错更正（若有） - - - -

其他（若有） - - - -

二、本期期初净资产（基金净 1,843,859.01 - 1,045,648.51 2,889,507.52
值）

三、本期增减变动额（减少以 -1,499,782.0 - -850,108.72 -2,349,890.7
“-”号填列） 7 9

（一）、综合收益总额 - - -9,222.65 -9,222.65

（二）、本期基金份额交易产 -1,499,782.0 - -840,886.07 -2,340,668.1
生的基金净值变动数（净值减 7 4
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 667,922.50 - 375,070.55 1,042,993.05

2.基金赎回款 -2,167,704.5 - -1,215,956.6 -3,383,661.1
7 2 9

（三）、本期向基金份额持有 - - - -
人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列）

（四）、其他综合收益结转留 - - - -
存收益（若有）


四、本期期末净资产（基金净 344,076.94 - 195,539.79 539,616.73

值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

邹文庆 党刚 陈艳

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2941 号《关于准予新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币207,992,743.12 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第842 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》于 2017 年 8 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 207,992,743.91 份基
金份额，其中认购资金利息折合 0.79 份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《关于新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修订基金
合同的公告》和《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，自 2019 年 2 月 22 日
起，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费并根据持有期限收取赎回费，但不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费，但收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年

以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2022 年 8 月 26 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23 号－金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号－套期会计（修订）》和《企业会计准则第37 号-金融工具列报（修订）》(以下统称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银
行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则
的通知》，本基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金

融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未终
止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应

纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 06 月 30 日

活期存款 63,488,446.49

等于：本金 63,471,553.24

加：应计利息 16,893.25

减：坏账准备（若有） -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备（若有） -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备（若有） -

合计 63,488,446.49

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 390,312,002.12 - 422,957,544.22 32,645,542.10

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 390,312,002.12 - 422,957,544.22 32,645,542.10

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 其他资产
无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 633.78

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 252,378.14

其中：交易所市场 252,378.14

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 57,990.89

合计 311,002.81

6.4.7.7 实收基金
前海联合泳隆混合 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 481,360.55 481,360.55

本期申购 75,144,440.23 75,144,440.23

本期赎回（以“-”号填列） -29,393,367.16 -29,393,367.16

本期末 46,232,433.62 46,232,433.62

前海联合泳隆混合 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 614,858.97 614,858.97

本期申购 644,966,707.51 644,966,707.51

本期赎回（以“-”号填列） -338,070,267.61 -338,070,267.61

本期末 307,511,298.87 307,511,298.87

注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8 未分配利润
前海联合泳隆混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 318,766.26 -95,976.43 222,789.83

本期利润 -158,935.21 3,526,634.37 3,367,699.16

本期基金份额交易产生的变动数 25,143,458.49 -13,410,257.58 11,733,200.91

其中：基金申购款 42,420,980.01 -24,519,025.94 17,901,954.07

基金赎回款 -17,277,521.52 11,108,768.36 -6,168,753.16

本期已分配利润 - - -

本期末 25,303,289.54 -9,979,599.64 15,323,689.90

前海联合泳隆混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 424,236.78 -144,720.06 279,516.72

本期利润 -6,470,095.20 29,164,601.78 22,694,506.58

本期基金份额交易产生的变动数 182,442,171.00 -106,557,564.93 75,884,606.07

其中：基金申购款 386,976,160.19 -253,181,880.39 133,794,279.80

基金赎回款 -204,533,989.19 146,624,315.46 -57,909,673.73

本期已分配利润 - - -

本期末 176,396,312.58 -77,537,683.21 98,858,629.37

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 63,288.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,912.14

其他 201.81

合计 65,402.63

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 23,635,307.88

减：卖出股票成本总额 32,373,171.06

减：交易费用 384,972.93

买卖股票差价收入 -9,122,836.11

6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。

6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 611,227.54

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 611,227.54

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 32,691,236.15

——股票投资 32,691,236.15

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变 -
动产生的预估增值税

合计 32,691,236.15

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 2,370,836.53

转换费收入 209.61

合计 2,371,046.14

6.4.7.18 信用减值损失
无。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

审计费用 9,235.70

信息披露费 34,882.38

证券出借违约金 -

其他费用 18,600.00

合计 62,718.08

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系


新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

宁波银行股份有限公司 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期2022年01月01日至2022 上年度可比期间 2021 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2021 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理 296,038.26 3,508.19
费

其中：支付销售机构的客户维 124,659.32 927.56
护费
注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期2022年01月01日至2022 上年度可比期间 2021 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2021 年 06 月 30 日


当期发生的基金应支付的托管 42,291.20 501.20

费
注：支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C 合计

新疆前海联合基金 - 725.85 725.85

管理有限公司

合计 - 725.85 725.85

获得销售服务费的 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C 合计

新疆前海联合基金 - 207.37 207.37

管理有限公司

合计 - 207.37 207.37

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。

2、本基金自 2019 年 2 月 22 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期2022年01月01日至2022 上年度可比期间 2021 年 01 月
关联方名称 年 06 月 30 日 01 日至 2021 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

宁波银行股份有限公司 63,488,446.4 63,288.68 322,134.34 4,537.38
9

注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。

6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券 (国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立投资风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人宁波银行。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、

流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 06 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 06
月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末 2022 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 06 月 30 日

资产

银行存款 63,488,446.4 - - - 63,488,446.4
9 9

结算备付金 358,227.40 - - - 358,227.40

存出保证金 54,563.23 - - - 54,563.23

交易性金融资 - - - 422,957,544. 422,957,544.
产 22 22

应收申购款 - - - 43,613,094.6 43,613,094.6
5 5

资产总计 63,901,237.1 - - 466,570,638. 530,471,875.
2 87 99

负债

应付清算款 - - - 2,606,605.12 2,606,605.12

应付赎回款 - - - 59,398,450.0 59,398,450.0
2 2

应付管理人报 - - - 139,301.67 139,301.67
酬

应付托管费 - - - 19,900.25 19,900.25

应付销售服务 - - - 70,564.36 70,564.36
费

应付交易费用 - - - 252,378.14 252,378.14

其他负债 - - - 58,624.67 58,624.67

负债总计 - - - 62,545,824.2 62,545,824.2
3 3

利率敏感度缺 63,901,237.1 - - 404,024,814. 467,926,051.
口 2 64 76

上年度末2021 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 12 月 31 日

资产

银行存款 134,705.86 - - - 134,705.86

结算备付金 8,164.67 - - - 8,164.67

存出保证金 385.46 - - - 385.46

交易性金融资 - - - 1,514,250.00 1,514,250.00
产

应收清算款 - - - 9,062.13 9,062.13

应收申购款 - - - 11,094.06 11,094.06

其他资产 - - - 55.06 55.06

资产总计 143,255.99 - - 1,534,461.25 1,677,717.24

负债

应付赎回款 - - - 67,104.50 67,104.50


应付管理人报 - - - 715.46 715.46

酬

应付托管费 - - - 102.21 102.21

应付销售服务 - - - 224.31 224.31

费

应付交易费用 - - - 1,464.65 1,464.65

其他负债 - - - 9,580.04 9,580.04

负债总计 - - - 79,191.17 79,191.17

利率敏感度缺 143,255.99 - - 1,455,270.08 1,598,526.07

口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2022 年 06 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例(%) 比例(%)

交易性金融资产－股票投资 422,957,5 90.39 1,514,250 94.73
44.22 .00

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 422,957,5 90.39 1,514,250 94.73
44.22 .00

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动 币元 ）

分析 本期末 2022 年 06 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31
日

沪深 300 指数上升 5% 19,049,023.21 35,782.12

沪深 300 指数下降 5% -19,049,023.21 -35,782.12

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 06 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日

第一层次 422,957,544.22 1,514,250.00

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 422,957,544.22 1,514,250.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 422,957,544.2 79.73
2

其中：股票 422,957,544.2 79.73
2

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 63,846,673.89 12.04

8 其他各项资产 43,667,657.88 8.23


9 合计 530,471,875.9 100.00
9

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 393,854,261.22 84.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 21,612,195.00 4.62
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 7,491,088.00 1.60

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 422,957,544.22 90.39

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 601615 明阳智能 1,013,100 34,242,780.0 7.32
0

2 300850 新强联 356,160 31,708,924.8 6.78
0

3 603606 东方电缆 340,300 26,066,980.0 5.57


0

4 603218 日月股份 935,900 23,771,860.0 5.08
0

5 600522 中天科技 979,196 22,619,427.6 4.83
0

6 603063 禾望电气 585,300 22,504,785.0 4.81
0

7 002487 大金重工 536,000 22,367,280.0 4.78
0

8 002080 中材科技 802,157 22,059,317.5 4.71
0

9 300443 金雷股份 458,400 20,893,872.0 4.47
0

10 002531 天顺风能 1,072,400 17,683,876.0 3.78
0

11 603985 恒润股份 555,860 15,641,900.4 3.34
0

12 688186 广大特材 445,208 14,202,135.2 3.04
0

13 002202 金风科技 885,600 13,106,880.0 2.80
0

14 300569 天能重工 1,044,600 12,012,900.0 2.57
0

15 002483 润邦股份 1,715,500 11,082,130.0 2.37
0

16 300129 泰胜风能 1,046,100 9,467,205.00 2.02

17 605222 起帆电缆 404,548 9,211,557.96 1.97

18 002006 精功科技 300,000 8,919,000.00 1.91

19 600483 福能股份 620,500 8,730,435.00 1.87

20 603667 五洲新春 543,773 8,629,677.51 1.84

21 300699 光威复材 139,800 8,230,026.00 1.76

22 300185 通裕重工 2,645,200 7,591,724.00 1.62

23 601226 华电重工 1,510,300 7,491,088.00 1.60

24 600875 东方电气 440,800 7,251,160.00 1.55

25 300772 运达股份 273,703 6,963,004.32 1.49

26 688676 金盘科技 253,896 6,601,296.00 1.41

27 603693 江苏新能 338,800 6,504,960.00 1.39

28 601016 节能风电 1,328,500 6,376,800.00 1.36

29 301155 海力风电 61,238 5,572,658.00 1.19

30 300274 阳光电源 55,000 5,403,750.00 1.15

31 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

32 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 300850 新强联 32,806,053.0 2052.27
4

2 601615 明阳智能 29,948,003.1 1873.48
7

3 603218 日月股份 26,155,769.1 1636.24
4

4 603606 东方电缆 22,286,242.3 1394.17
9

5 002080 中材科技 22,030,928.8 1378.20
2

6 603063 禾望电气 21,773,864.0 1362.12
0

7 002487 大金重工 20,634,319.0 1290.83
0

8 600522 中天科技 20,221,534.8 1265.01
2

9 300443 金雷股份 19,879,024.5 1243.58
3

10 002531 天顺风能 19,641,539.0 1228.73
0

11 603985 恒润股份 16,421,614.9 1027.30
8

12 688186 广大特材 14,869,121.1 930.18
1

13 002202 金风科技 13,843,365.6 866.01
6

14 300569 天能重工 13,361,658.0 835.87
0

15 002483 润邦股份 12,109,814.0 757.56
0

16 300129 泰胜风能 9,096,467.00 569.05

17 605222 起帆电缆 8,933,551.00 558.86

18 600483 福能股份 8,721,522.00 545.60

19 601226 华电重工 8,296,712.00 519.02

20 300185 通裕重工 8,288,603.00 518.52

21 002006 精功科技 8,264,508.99 517.01

22 603667 五洲新春 8,208,682.07 513.52

23 300699 光威复材 8,098,862.00 506.65


24 600875 东方电气 7,324,669.00 458.21

25 603693 江苏新能 6,920,900.00 432.96

26 601016 节能风电 6,735,395.00 421.35

27 300772 运达股份 6,627,108.45 414.58

28 688676 金盘科技 5,739,324.29 359.04

29 300274 阳光电源 5,647,549.00 353.30

30 301155 海力风电 5,312,594.34 332.34

31 601868 中国能建 1,595,161.00 99.79

32 601669 中国电建 1,191,679.00 74.55

33 600938 中国海油 43,200.00 2.70

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 603218 日月股份 2,435,280.05 152.35

2 601868 中国能建 1,425,211.00 89.16

3 002202 金风科技 1,331,699.00 83.31

4 002531 天顺风能 1,320,882.00 82.63

5 601615 明阳智能 1,251,139.00 78.27

6 002080 中材科技 1,107,332.79 69.27

7 603985 恒润股份 1,061,334.00 66.39

8 601669 中国电建 1,049,847.00 65.68

9 300569 天能重工 1,028,712.00 64.35

10 300443 金雷股份 1,000,802.00 62.61

11 600522 中天科技 997,752.00 62.42

12 603063 禾望电气 968,532.00 60.59

13 002487 大金重工 894,661.00 55.97

14 603606 东方电缆 890,349.00 55.70

15 688186 广大特材 742,629.75 46.46

16 002483 润邦股份 635,804.00 39.77

17 300185 通裕重工 542,165.00 33.92

18 600483 福能股份 523,209.00 32.73

19 300129 泰胜风能 504,585.00 31.57

20 601226 华电重工 405,470.00 25.37

21 002006 精功科技 403,319.00 25.23

22 605222 起帆电缆 402,186.00 25.16

23 300850 新强联 382,534.00 23.93

24 601016 节能风电 338,044.00 21.15

25 300772 运达股份 334,739.00 20.94

26 600875 东方电气 325,657.00 20.37


27 603693 江苏新能 323,369.00 20.23

28 688676 金盘科技 323,146.36 20.22

29 300274 阳光电源 306,134.00 19.15

30 300699 光威复材 176,545.00 11.04

31 600938 中国海油 53,840.00 3.37

32 001270 铖昌科技 50,591.76 3.16

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 421,125,229.13

卖出股票收入（成交）总额 23,635,307.88

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 54,563.23

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 43,613,094.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 43,667,657.88

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户 户均持有 持有人结构

份额级别 数（户） 的基金份 机构投资者 个人投资者

额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

前海联合 6,802 6,796.89 - - 46,232,43 100%

泳隆混合 A 3.62

前海联合 71,092 4,325.54 - - 307,511,2 100%

泳隆混合 C 98.87

合计 77,242 4,579.68 - - 353,743,7 100%

32.49

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例

（份）

基金管理人所有从业人员持 前海联合泳隆混合 A 65,982.37 0.1427%

有本基金 前海联合泳隆混合 C 156,297.30 0.0508%

合计 222,279.67 0.0628%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

本公司高级管理人员、基金投 前海联合泳隆混合 A 0~10

资和研究部门负责人持有本开 前海联合泳隆混合 C 0~10

放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开放式 前海联合泳隆混合 A -

基金 前海联合泳隆混合 C 0~10

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份


前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C

基金合同生效日（2017 年 08 月 29 日） 207,992,743.91 -

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 481,360.55 614,858.97

本报告期基金总申购份额 75,144,440.23 644,966,707.51

减：本报告期基金总赎回份额 29,393,367.16 338,070,267.61

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - -

以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 46,232,433.62 307,511,298.87

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、以下为基金管理人变动信息：

本报告期内，公司吴昱村先生因个人原因无法履行总经理职务，经公司第二届董事会 2022 年第
5 次临时会议审议通过， 邹文庆先生自 2022 年 5 月 11 日起代为履行公司总经理、法定代表人职责，
代为履职的时间将遵照法律法规和监管机构的有关要求执行。

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，深圳证监局对基金管理人采取责令改正的行政监管措施，并对相关高级管理人员采取出具警示函等行政监管措施。基金管理人高度重视，已按法律法规和监管要求及时进行了整改，并已提交整改报告。


本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注

额 交总额的比例 量的比例

东北证券 2 43,975 9.89% 32,158 9.89% -

股份有限 ,112.6 .69

公司 3

中原证券 1 18,920 4.26% 13,836 4.26% -

股份有限 ,306.3 .32

公司 5

华创证券 2 363,06 81.66% 265,51 81.66% -

有限责任 5,423. 0.87

公司 25

华西证券 1 18,660 4.20% 13,646 4.20% -

股份有限 ,605.4 .42

公司 5

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：
（1）券商选择标准：
1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；
2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；
3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第 2 点规定执行；
（2）券商选择程序：
1）券商研究质量与研究服务评价；
2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；
3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
2、本报告期内，新租交易单元：无，退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元


债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
名称 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总
金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例
比例

东北 - - - - - - - -
证券
股份
有限
公司

中原 - - - - - - - -
证券
股份
有限
公司

华创 - - 5,000 100.00% - - - -
证券 ,000.

有限 00

责任
公司

华西 - - - - - - - -
证券
股份
有限
公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 前海联合基金管理有限公司关 中国证券报、中国证监会基金 2022-01-04

于旗下公开募集证券投资基金 电子披露网站及基金管理人网

执行新金融工具相关会计准则 站

的公告

2 关于新疆前海联合基金管理有 中国证券报、中国证监会基金 2022-01-10

限公司旗下公募基金产品开通 电子披露网站及基金管理人网

转托管业务的公告 站

3 前海联合泳隆灵活配置混合型 中国证券报、中国证监会基金 2022-01-24

证券投资基金2021年第四季度 电子披露网站及基金管理人网

报告及提示性公告 站

4 前海联合泳隆灵活配置混合型 中国证券报、中国证监会基金 2022-02-25

证券投资基金恢复全部代销机 电子披露网站及基金管理人网

构大额申购（含定期定额投资、 站

转换转入）业务的公告

5 新疆前海联合泳隆灵活配置混 中国证券报、中国证监会基金 2022-03-30


合型证券投资基金2021年年度 电子披露网站及基金管理人网

报告及提示性公告 站

6 新疆前海联合泳隆灵活配置混 中国证券报、中国证监会基金 2022-04-22

合型证券投资基金2022年第一 电子披露网站及基金管理人网

季度报告及提示性公告 站

7 新疆前海联合基金管理有限公 证券日报、中国证监会基金电 2022-05-13

司关于高级管理人员变更公告 子披露网站及基金管理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比例达到 份额占
类 号 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

别

个 1 20220128-20220206 - 4,647,65 4,163,90 483,742. 0.14%
人 1.76 9.40 36

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

12.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等存放于基金管理人处。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二二年八月三十日
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