平安鑫安混合型证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安鑫安混合

场内简称 -

交易代码 001664

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月11日

报告期末基金份额总额 237,956,774.79份

本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类
投资目标 资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求在严格控制风险的基
础上，实现基金资产的持续稳定增值。

本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的资产配置策略，
使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面
和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，对股
投资策略 票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避
或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。本基金以自上而下
的投资策略，大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的回
报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


下属分级基金的基金简 平安鑫安混合A 平安鑫安混合C 平安鑫安混合E

称

下属分级基金的场内简

称 - - -

下属分级基金的交易代

码 001664 001665 007049

报告期末下属分级基金 10,452,801.41份 2,477,519.41份 225,026,453.97份
的份额总额

下属分级基金的风险收

益特征 - - -

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

平安鑫安混合A 平安鑫安混合C 平安鑫安混合E

1．本期已实现收益 90,701.85 16,893.11 1,978,924.66

2．本期利润 89,872.06 17,745.34 2,161,954.41

3．加权平均基金份额

本期利润 0.0077 0.0071 0.0086

4．期末基金资产净值 11,171,340.45 2,610,906.83 236,998,145.60

5．期末基金份额净值 1.0687 1.0538 1.0532

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安鑫安混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.79% 0.03% 0.07% 0.60% 0.72% -0.57%


平安鑫安混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.69% 0.03% 0.07% 0.60% 0.62% -0.57%

平安鑫安混合E

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.78% 0.03% 0.07% 0.60% 0.71% -0.57%

中证全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2015年12月11日正式生效，截至报告期末已满三年；
2、自2019年2月19日起在现有份额的基础上增设E类份额；
3、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

施旭先生，哥伦比亚大学
金融数学硕士。曾任职于
西部证券、Mockingbird
CapitalManagement、

EquaMetricsInc、国信证
券，2015年加入平安基金
管理有限公司，任衍生品
投资中心量化研究员，现
任平安深证300指数增强
平安鑫安 型证券投资基金、平安鑫
混合型证 享混合型证券投资基金、
施旭 券投资基 2016年 平安鑫安混合型证券投资
12月27日 - 10 基金、平安中证沪港深高
金基金经 股息精选指数型证券投资
理 基金、平安股息精选沪港
深股票型证券投资基金、
平安量化先锋混合型发起
式证券投资基金、平安量
化精选混合型发起式证券
投资基金、平安港股通恒
生中国企业交易型开放式
指数证券投资基金、平安
安享灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。

高勇标先生，西南财经大
学硕士。曾先后任职于国
平安鑫安 海证券股份有限公司自营
混合型证 分公司投资经理助理、深
高勇标 券投资基 2018年 圳市尧山财富管理有限公
3月16日 - 8 司投资管理部副总经理、
金基金经 恒大人寿保险有限公司固
理 定收益部投资经理。

2017年4月加入平安基金
管理有限公司，任投资研


究部固定收益组投资经理，
现任平安鼎弘混合型证券
投资基金(LOF)、平安惠悦
纯债债券型证券投资基金、
平安安享灵活配置混合型
证券投资基金、平安鑫安
混合型证券投资基金、平
安惠融纯债债券型证券投
资基金、平安惠泽纯债债
券型证券投资基金、平安
合锦定期开放债券型发起
式证券投资基金、平安中
短债债券型证券投资基金、
平安惠鸿纯债债券型证券
投资基金、平安合意定期
开放债券型发起式证券投
资基金、平安惠聚纯债债
券型证券投资基金基金经
理。

张文平先生，南京大学硕
士。先后担任毕马威(中国)
企业咨询有限公司南京分
公司审计一部审计师、大
成基金管理有限公司固定
收益部基金经理。2018年
3月加入平安基金管理有限
平安鑫安 公司，现任固定收益投资
混合型证 中心投资执行总经理。同
券投资基 时担任平安短债债券型证
金的基金 券投资基金、平安惠金定
经理；同 2019年 期开放债券型证券投资基
张文平 时担任固 1月31日 - 8 金、平安日增利货币市场
定收益投 基金、平安鑫利灵活配置
资中心投 混合型证券投资基金、平
资执行总 安惠悦纯债债券型证券投
经理； 资基金、平安合颖定期开
放纯债债券型发起式证券
投资基金、平安惠轩纯债
债券型证券投资基金、平
安中短债债券型证券投资
基金、平安鑫安混合型证
券投资基金、平安3-5年
期政策性金融债债券型证
券投资基金、平安惠安纯


债债券型证券投资基金、

平安惠裕债券型证券投资

基金、平安如意中短债债

券型证券投资基金、平安

惠聚纯债债券型证券投资

基金、平安交易型货币市

场基金基金经理。

田元强先生，西安交通大

学工商管理硕士，曾先后

担任鹏元资信评估有限公

司信用评级部分析师、生

命保险资产管理有限公司

信用评估部分析师、中国

中投证券有限责任公司研

究总部分析员。2016年

11月加入平安基金管理有
平安鑫安 限公司，曾任固定收益投

混合型证 2019年 资中心固定收益高级研究

田元强 券投资基 4月10日 - 6 员。现担任平安交易型货

金的基金 币市场基金、平安合颖定

经理 期开放纯债债券型发起式

证券投资基金、平安鑫利

灵活配置混合型证券投资

基金、平安3-5年期政策

性金融债债券型证券投资

基金、平安日增利货币市

场基金、平安鑫安混合型

证券投资基金、平安如意

中短债债券型证券投资基

金基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安鑫安混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，全球再次步入宽松格局，国内经济整体向好，但存在结构性隐忧。货币政策强调“不搞大水漫灌”但整体相对宽松；受通胀压力略大、贸易谈判持续波折、刺激政策预期等影响，债市预期出现摇摆，债券市场震荡为主。报告期内，本基金的投资操作相对稳健，以配置银行同业存单为主，适当开展利率债交易，在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下，本基金净值实现增长。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安鑫安混合A基金份额净值为1.0687元，本报告期基金份额净值增长率为0.79%；截至本报告期末平安鑫安混合C基金份额净值为1.0538元，本报告期基金份额净值
增长率为0.69%；截至本报告期末平安鑫安混合E基金份额净值为1.0532元，本报告期基金份
额净值增长率为0.78%；同期业绩比较基准收益率为0.07%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 280,967,081.70 98.77

其中：债券 280,967,081.70 98.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 662,067.43 0.23

8 其他资产 2,832,932.68 1.00

9 合计 284,462,081.81 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 15,252,500.00 6.08


2 央行票据 - -

3 金融债券 14,980,983.20 5.97

其中：政策性金融债 14,980,983.20 5.97

4 企业债券 20,024,000.00 7.98

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 924,198.50 0.37

8 同业存单 229,785,400.00 91.63

9 其他 - -

10 合计 280,967,081.70 112.04

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

19农业银行

1 111903047 CD047 500,000 48,510,000.00 19.34

19招商银行

2 111907055 CD055 500,000 48,505,000.00 19.34

19交通银行

3 111906168 CD168 200,000 19,396,000.00 7.73

19光大银行

3 111917036 CD036 200,000 19,396,000.00 7.73

19江苏银行

4 111914086 CD086 200,000 19,386,000.00 7.73

18建设银行

5 111805235 CD235 200,000 19,380,000.00 7.73

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

中国人民银行于2018年7月26日做出处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司
（以下简称“公司”）：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或可疑报告、与身份不明的客户进行交易。根据相关规定对公司罚款170万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于2018年11月19日做出银保监银罚决字〔2018〕14号处罚决定，由于中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融
资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位。根据相关规定对公司罚款2280万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕13号处罚决定，由于交通银行
股份有限公司（以下简称“公司”）：并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位。根据相关规定对公司罚款50万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕12号处罚决定，由于交通银行
股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力。根据相关规定对公司罚款690万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕10号处罚决定，由于光大银行
股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。根据相关规定对公司没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,151.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,673,823.82

5 应收申购款 124,402.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 25,555.44

8 其他 -

9 合计 2,832,932.68

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安鑫安混合A 平安鑫安混合C 平安鑫安混合E

报告期期初基金份额总额 14,152,458.28 2,600,967.60 110,991,508.33

报告期期间基金总申购份额 142,517.70 44,062.98 209,627,821.12

减:报告期期间基金总赎回份额 3,842,174.57 167,511.17 95,592,875.48

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以"-"填列） - - -

报告期期末基金份额总额 10,452,801.41 2,477,519.41 225,026,453.97


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（1）中国证监会批准平安鑫安混合型证券投资基金设立的文件

（2）平安鑫安混合型证券投资基金基金合同

（3）平安鑫安混合型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安鑫安混合型证券投资基金2019年第2季度报告原文
8.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所
8.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2019年7月16日
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