广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联
接基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发央企创新驱动 ETF 联接

基金主代码 007784

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 31,090,209.30 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指

数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF

实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制

在 4%以内。


业绩比较基准 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存

款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简 广发央企创新驱动 ETF 广发央企创新驱动 ETF

称 联接 A 联接 C

下属两级基金的交易代

007784 007785

码

报告期末下属两级基金 19,534,517.27 份 11,555,692.03 份

的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基

金

基金主代码 515600

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 20 日

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2019 年 12 月 18 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小


化。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份

股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的

投资策略 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金

投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于

基金资产净值的 90%。

同期标的指数收益率，本基金标的指数为中证央企创

业绩比较基准 新驱动指数。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法

风险收益特征 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

广发央企创新驱动 广发央企创新驱动

ETF 联接 A ETF 联接 C

1.本期已实现收益 1,696,666.01 866,703.43

2.本期利润 957,988.84 552,600.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0433 0.0477

4.期末基金资产净值 23,915,069.36 14,125,863.02

5.期末基金份额净值 1.2242 1.2224

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发央企创新驱动 ETF 联接 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.69% 1.35% 2.85% 1.36% -0.16% -0.01%
月

过去六个 13.64% 1.18% 13.23% 1.18% 0.41% 0.00%
月

过去一年 25.75% 1.26% 21.18% 1.27% 4.57% -0.01%

自基金合

同生效起 22.42% 1.35% 14.15% 1.37% 8.27% -0.02%
至今
2、广发央企创新驱动 ETF 联接 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.67% 1.35% 2.85% 1.36% -0.18% -0.01%
月

过去六个 13.57% 1.18% 13.23% 1.18% 0.34% 0.00%
月

过去一年 25.62% 1.26% 21.18% 1.27% 4.44% -0.01%

自基金合

同生效起 22.24% 1.35% 14.15% 1.37% 8.09% -0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 11 月 6 日至 2021 年 3 月 31 日)

1、广发央企创新驱动 ETF 联接 A：
2、广发央企创新驱动 ETF 联接 C：

注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 刘杰先生，工学学士，持有中
金经理；广发 国证券投资基金业从业证书。
沪深300交易 曾任广发基金管理有限公司
型开放式指 信息技术部系统开发专员、数
数证券投资 量投资部研究员、广发沪深
基金联接基 300 指数证券投资基金基金经
金的基金经 理(自2014年 4 月 1日至2016
理；广发中证 年 1 月 17 日)、广发中证环保
500 交易型开 产业指数型发起式证券投资
放式指数证 基金基金经理(自 2016 年 1 月
券投资基金 25 日至 2018 年 4 月 25 日)、
的基金经理； 广发量化稳健混合型证券投
广发中证 500 资基金基金经理(自 2017 年 8
交易型开放 月4日至2018年11月30日)、
式指数证券 2019- 广发中小板300交易型开放式
刘杰 投资基金联 11-06 - 17 年 指数证券投资基金联接基金
接基金(LOF) 基金经理(自 2016 年 1 月 25
的基金经理； 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
广发沪深 300 发中小板300交易型开放式指
交易型开放 数证券投资基金基金经理(自
式指数证券 2016 年 1 月 25 日至 2019 年
投资基金的 11 月 14 日)、广发中证养老产
基金经理；广 业指数型发起式证券投资基
发创业板交 金基金经理(自2016年1月25
易型开放式 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
指数证券投 发中证军工交易型开放式指
资基金的基 数证券投资基金基金经理(自
金经理；广发 2016 年 8 月 30 日至 2019 年
创业板交易 11 月 14 日)、广发中证军工交
型开放式指 易型开放式指数证券投资基
数证券投资 金发起式联接基金基金经理


基金发起式 (自 2016 年 9 月 26 日至 2019
联接基金的 年 11 月 14 日)、广发中证环
基金经理；广 保产业交易型开放式指数证
发道琼斯美 券投资基金基金经理(自 2017
国石油开发 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月
与生产指数 14 日)、广发中证环保产业交
证券投资基 易型开放式指数证券投资基
金 金发起式联接基金基金经理
（QDII-LOF (自 2018 年 4 月 26 日至 2019
）的基金经 年 11 月 14 日)、广发标普全
理；广发港股 球农业指数证券投资基金基
通恒生综合 金经理(自 2018 年 8 月 6 日至
中型股指数 2020 年 2 月 28 日)。

证券投资基
金(LOF)的基
金经理；广发
美国房地产
指数证券投
资基金的基
金经理；广发
纳斯达克 100
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；广
发纳斯达克
100 指数证券
投资基金的
基金经理；广
发纳斯达克
生物科技指
数型发起式
证券投资基
金的基金经
理；广发全球
医疗保健指
数证券投资
基金的基金
经理；广发恒
生中国企业
精明指数型
发起式证券

投资基金
（QDII）的基


金经理；广发

中证央企创

新驱动交易

型开放式指

数证券投资

基金的基金

经理；广发粤

港澳大湾区

创新100交易

型开放式指

数证券投资

基金的基金

经理；广发粤

港澳大湾区

创新100交易

型开放式指

数证券投资

基金联接基

金的基金经

理；指数投资

部总经理助

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金的业绩比较基准是中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%，本基金主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。

（1）投资策略

作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有标的 ETF 及指
数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是基金成份股调整和申购赎回等因素。

1 季度，美债利率上行，全球股票市场受到一定影响，基本表现为先涨后跌。国内表现也类似，1 季度初周期行业受益于经济复苏，整体景气度出现上行趋势，从而带动市场向上，2 月份以来，国内央行的货币政策边际收紧，货币宽松回归到了中性水平，叠加美债利率上行，市场情绪随之发生变化，尤其是估值相对较高、外资配置
力度较大的板块面临较大压力。1 季度沪深 300 指数下跌 3.13%，中证 500 指数下跌
1.78%，创业板指数下跌 7.00%，央企创新指数上涨 2.96%；美股纳斯达克 100 指数上涨 1.58%，标普 500 指数上涨 5.77%。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 2.69%，C 类基金份额净值增长
率为 2.67%，同期业绩比较基准收益率为 2.85%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金于 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 3 月 31 日出现了基金资产净
值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 36,381,325.64 94.24

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,132,888.73 5.52


8 其他资产 90,612.11 0.23

9 合计 38,604,826.48 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

占基金
序 基金 运作 公允价值 资产净
基金名称 管理人

号 类型 方式 （元） 值比例
（%）

广发中证央企创新驱 股票 交易 广发基金

1 动交易型开放式指数 型 型开 管理有限 36,381,325.64 95.64
证券投资基金 放式 公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.12.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,352.55

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 227.21

5 应收申购款 80,032.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 90,612.11

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

广发央企创新驱动 广发央企创新驱动
项目

ETF联接A ETF联接C

报告期期初基金份额总额 26,845,920.01 14,703,356.25

报告期期间基金总申购份额 2,270,979.89 4,551,696.67

减：报告期期间基金总赎回份额 9,582,382.63 7,699,360.89

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 19,534,517.27 11,555,692.03

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021 年 3 月 31 日起，对旗下部
分基金的基金合同、托管协议等法律文件进行修订。详情可见基金管理人网站
（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件

（二）《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照"
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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