中融睿享 86 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月2 7日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容......18
§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......23

7.3 净资产（基金净值）变动表...... 25

7.4 报表附注 ...... 27
§8 投资组合报告...... 52

8.1 期末基金资产组合情况...... 52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54


8.12 投资组合报告附注 ......54
§9 基金份额持有人信息...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56
§10 开放式基金份额变动......56
§11 重大事件揭示......56

11.1 基金份额持有人大会决议......56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

11.4 基金投资策略的改变 ...... 57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

11.8 其他重大事件 ......58
§12 影响投资者决策的其他重要信息......60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......61
§13 备查文件目录......61

13.1 备查文件目录 ......61

13.2 存放地点 ......61

13.3 查阅方式 ......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 中融睿享86个月定开债券

基金主代码 008048

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,102,007,645.72份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中融睿享86个月定开 中融睿享86个月定开
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 008048 008049

报告期末下属分级基金的份额总额 14,101,992,326.22份 15,319.50份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，
力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略

投资策略 （2）债券投资组合策略

（3）相对价值策略

（4）债券选择策略

2、开放期投资策略

业绩比较基准 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和
风险收益特征 收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 中融基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司

信息披 姓名 周妹云 朱萍

露负责 联系电话 010-56517000 021-61618888

人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 95528

传真 010-56517001 021-63602540

深圳市福田区福田街道岗厦

注册地址 社区金田路3088号中洲大厦3 上海市中山东一路12号

202、3203B

办公地址 北京市东城区安定门外大街2 上海市北京东路689号

08号中粮置地广场A座11层

邮政编码 100102 200001

法定代表人 王瑶 郑杨

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.zrfunds.com.cn/
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新报业
合伙） 大厦25楼

注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市东城区安定门外大街208号中
粮置地广场A座11层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022年 2021年 2020年

3.1.1 期间数据和指 中融睿 中融睿 中融睿 中融睿 中融睿 中融睿
标 享86个 享86个 享86个 享86个 享86个 享86个
月定开 月定开 月定开 月定开 月定开 月定开
债券A 债券C 债券A 债券C 债券A 债券C

本期已实现收益 576,243, 599.86 552,817, 554.73 562,079, 559.59
850.85 923.48 715.57

本期利润 576,243, 599.86 552,817, 554.73 562,079, 559.59
850.85 923.48 715.57

加权平均基金份额

本期利润 0.0409 0.0398 0.0392 0.0381 0.0399 0.0388

本期加权平均净值

利润率 4.01% 3.91% 3.83% 3.73% 3.92% 3.82%

本期基金份额净值 4.10% 4.00% 3.90% 3.80% 3.99% 3.89%
增长率

3.1.2 期末数据和指 2022年末 2021年末 2020年末

标

期末可供分配利润 284,520, 256.99 272,356, 252.08 283,617, 273.01
423.87 233.07 932.58

期末可供分配基金

份额利润 0.0202 0.0168 0.0193 0.0170 0.0201 0.0189

14,386,5 15,576.4 14,374,3 15,076.0 14,385,6 14,722.7
期末基金资产净值 12,750.0 9 47,708.6 5 08,594.6 6
9 6 1

期末基金份额净值 1.0202 1.0168 1.0193 1.0170 1.0201 1.0189

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 2020年末

基金份额累计净值 13.07% 12.72% 8.62% 8.39% 4.54% 4.42%
增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融睿享86个月定开债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.02% 0.01% 0.83% 0.01% 0.19% 0.00%

过去六个月 2.08% 0.01% 1.66% 0.01% 0.42% 0.00%

过去一年 4.10% 0.01% 3.30% 0.01% 0.80% 0.00%

过去三年 12.48% 0.01% 9.89% 0.01% 2.59% 0.00%

自基金合同 13.07% 0.01% 10.45% 0.01% 2.62% 0.00%
生效起至今
中融睿享86个月定开债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.99% 0.01% 0.83% 0.01% 0.16% 0.00%

过去六个月 2.03% 0.01% 1.66% 0.01% 0.37% 0.00%

过去一年 4.00% 0.01% 3.30% 0.01% 0.70% 0.00%

过去三年 12.15% 0.01% 9.89% 0.01% 2.26% 0.00%

自基金合同

生效起至今 12.72% 0.01% 10.45% 0.01% 2.27% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
中融睿享86个月定开债券A


单位：人民币元

每10份基 再投资形式

年度 金份额分 现金形式发放总额 发放总额 年度利润分配合计 备注
红数

2022年 0.400 564,078,809.42 858.03 564,079,667.45 -

2021年 0.400 564,078,809.43 827.13 564,079,636.56 -

2020年 0.250 352,549,255.90 498.29 352,549,754.19 -

合计 1.050 1,480,706,874.75 2,183.45 1,480,709,058.20 -

中融睿享86个月定开债券C

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分 备注
份额分红数 额 总额 配合计

2022年 0.400 99.42 498.43 597.85 -

2021年 0.400 201.44 379.46 580.90 -

2020年 0.250 314.08 46.02 360.10 -

合计 1.050 614.94 923.91 1,538.85 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2022年12月31日，中融基金管理有限公司共管理82只基金，包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金、中融中证煤炭指数型证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金、中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、中融景盛一年持有期混合型证券投资基金、中融恒益纯债债券型证券投资基金、中融恒阳纯债债券型证券投资基金、中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、中融景泓一年持有期混合型证券投资基金、中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、中融匠心优选混合型证券投资基金、中融恒利纯债债券型证券投资基金、中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中融高质量成长混合型证券投资基金、中融景惠混合型证券投资基金、中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒泽纯债债券型证券投资基金、中融研发创新混合型证券投资基金、中融优势产业混合型证券投资基金、中融医药消费混合型证券投资基金、中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金、中融恒通纯债债券型证券投资基金、中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金、中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、中融恒润纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中融恒裕纯债债券型证券

投资基金、中融恒鑫纯债

债券型证券投资基金、中 哈默女士，中国国籍，毕
融睿享86个月定期开放债 业于中国人民大学国民经
券型证券投资基金、中融 济学专业，硕士学位，具
融慧双欣一年定期开放债 有基金从业资格，证券从
券型证券投资基金、中融 业年限15年。2007年7月至
景瑞一年持有期混合型证 2019年1月历任银华基金
哈默 券投资基金、中融景盛一 2019-1 管理股份有限公司交易管
年持有期混合型证券投资 0-31 - 15

基金、中融景泓一年持有 理部交易员、固定收益部
期混合型证券投资基金、 债券研究员、基金经理助
中融景惠混合型证券投资 理、基金经理。2019年1月
基金、中融恒通纯债债券 加入中融基金管理有限公
型证券投资基金、中融融 司，现任绝对收益部基金
盛双盈一年封闭运作债券 经理。

型证券投资基金的基金经

理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理办法》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年受到疫情反复、地产风险释放、国际形势动荡等因素的扰动，我国经济面临了较大的下行压力。在诸多不利因素影响下，全年GDP同比增长3%。从节奏上看，经济开局良好，进入3月份上海等城市疫情爆发，防疫形势严峻，对供需两端造成较大冲击。
三季度疫情得到控制，维稳政策不断出台，复工复产逐步推进，但多地出现地产烂尾、断贷现象。四季度疫情卷土重来，叠加外需回落，经济再次下探。随着疫情快速达峰，以及防疫政策的调整，经济修复动能有望重启。投资方面，基建投资成为托底经济的重要力量，全年同比增长10.04%；在相关产业政策、信贷政策的保驾护航下制造业投资韧性十足；房地产周期下行，商品房销售跌幅扩大，房地产投资收缩加剧。在疫情的两度冲击下，工业和服务业生产收缩加剧，企业经营状况恶化内需持续低迷，居民消费需求下降，居民部门杠杆率下降储蓄率提升。国际形势动荡，海外通胀高企加之美联储持续加息，外需逐步回落。货币政策维持稳健，全年进行了两次降息、两次全面降准操作，市场流动性维持较为宽松的态势。在此宏观背景下，债券市场走出了一波跌宕起伏的行情。上半年债券资产窄幅震荡，下半年债券收益率先下后上震荡幅度加大。尤其是信用债品种，1-10月份在宽松的流动性环境下备受追捧，走出一波资产荒行情，信用利差不断压缩。进入11月份，随着疫情和地产政策的调整，利率债品种率先调整，加之理财赎回的负反馈效应，引发了信用债品种较大幅度调整。

报告期内，基于市场情况和各类品种的表现，本基金采取相对稳健的配置策略，适当调整组合杠杆、久期，配置上以利率债为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融睿享86个月定开债券A基金份额净值为1.0202元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.10%，同期业绩比较基准收益率为3.30%；截至报告期末中融睿享86个月定开债券C基金份额净值为1.0168元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.00%，同期业绩比较基准收益率为3.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年，虽然我国经济短期依然面临着挑战，但随着防疫政策优化、房地产政策转变以及“稳经济”相关政策不断落地，经济有望逐渐修复。当前经济复苏的基础仍不牢固，基建和制造业投资是托底经济的重要力量，房地产投资或将止跌企稳。疫后居民消费和预期的修复仍需要时间，全球经济仍面临一定的风险，外需回落，出口增速面临下行压力。在经济复苏初期，货币政策大概率维持稳健并将保持政策的连贯性。在此宏观、政策环境下，债券市场大概率延续震荡格局。

债券资产配置方面，我们坚持以稳健的票息策略为主，重点关注经济数据的修复情况、以及政策预期差带来的债券资产配置性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。

4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

中融睿享86个月定开债券A(008048)本报告期内进行2次分红,以2022年3月18日可分配利润为基准,每10份分红0.20元；以2022年9月19日可分配利润为基准,每10份分红0.20元；中融睿享86个月定开债券C(008049)本报告期内进行2次分红,以2022年3月18日可分配利润为基准,每10份分红0.20元；以2022年9月19日可分配利润为基准,每10份分红0.20元。符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中融基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字（2023）第1727号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
全体份额持有人

我们审计了中融睿享86个月定期开放债券型证
券投资基金(以下简称“中融睿享86个月定开债

券”)财务报表，包括2022年12月31日的资产负债
表，2022年度的利润表、净资产(基金净值)变动
表以及相关财务报表附注。我们认为，后附中融
睿享86个月定开债券的财务报表在所有重大方
审计意见 面按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算
业务指引》、《中融睿享86个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理
委员会和中国证券投资基金业协会发布的关于
基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了
中融睿享86个月定开债券2022年12月31日的财
务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于中融睿享86个月定开债券，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附
注中对编制基础的说明。同时该财务报表系中融


睿享86个月定开债券管理人(以下简称“管理人”)
根据《中融睿享86个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》的规定为其基金份额持有人编制
的，因此财务报表可能不适于其他用途。本报告
仅供管理人提供中融睿享86个月定开债券份额
持有人和向中国证券监督管理委员会及其派出
机构报送使用，不得用于其他目的。

管理人对其他信息负责。其他信息包括中融睿享
86个月定开债券2022年年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财
务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我
其他信息 们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表
或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的
工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项
需要报告。

管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金
会计核算业务指引》、《中融睿享86个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》以及中国证券
监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发
布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财
管理层和治理层对财务报表的责任 务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，
管理人负责评估中融睿享86个月定开债券的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运
用持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平


的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对
管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对中融睿
享86个月定开债券持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致中融睿享86个月定开债券不能持
续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和
内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。 我们与管理人就中融睿享86
个月定开债券的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）


注册会计师的姓名 胡治华 江嘉炜

会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

审计报告日期 2023-03-23

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 690,907.97 471,292.08

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 7.4.7.2 - -

债权投资 7.4.7.3 19,697,534,801.15 -

其中：债券投资 19,697,534,801.15 -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -


其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.4 0.00 19,668,972,772.05

资产总计 19,698,225,709.12 19,669,444,064.13

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 5,308,912,734.83 5,288,840,146.71

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,829,710.58 1,829,425.24

应付托管费 609,903.53 609,808.40

应付销售服务费 1.24 1.24

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.5 345,032.36 3,801,897.83

负债合计 5,311,697,382.54 5,295,081,279.42

净资产：

实收基金 7.4.7.6 14,102,007,645.72 14,102,006,299.56

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.7 284,520,680.86 272,356,485.15

净资产合计 14,386,528,326.58 14,374,362,784.71

负债和净资产总计 19,698,225,709.12 19,669,444,064.13

注：(1)报告截止日2022年12月31日 ，基金份额总额14,102,007,645.72份，其中A类基金份额的份额总额为14,101,992,326.22份，份额净值1.0202元；C类基金份额的份额总额为15,319.50份，份额净值1.0168元。
(2)以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中"应收利息"与"其他资产"项目的"本期末"余额合并列示在2022年年度报告资产负债表中"其他资产"项目的"上年度末"余额，2021年年度报告资产负债表中"应付交易费用"、"应付利息"与"其他负债"科目的"本期末"余额合并列示在2022年年度报告资产负债表"其他负债"项目的"上年度末"余额。
7.2 利润表
会计主体：中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至2 2021年01月01日至2
022年12月31日 021年12月31日

一、营业总收入 700,736,816.72 699,821,948.01

1.利息收入 700,736,816.72 699,821,948.01

其中：存款利息收入 7.4.7.8 23,672.44 114,086.14

债券利息收入 700,713,144.28 699,707,861.87

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - -

其中：股票投资收益 7.4.7.9 - -

基金投资收益 7.4.7.10 - -

债券投资收益 7.4.7.11 0.00 0.00

资产支持证券投资收 7.4.7.12 - -
益


贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 - -
列）

减：二、营业总支出 124,492,366.01 147,003,469.80

1．管理人报酬 21,546,795.44 21,665,715.29

2．托管费 7,182,265.18 7,221,905.13

3．销售服务费 14.60 14.60

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 95,541,242.74 117,893,080.49

其中：卖出回购金融资产支

出 95,541,242.74 117,893,080.49

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.19 222,048.05 222,754.29

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 576,244,450.71 552,818,478.21

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 576,244,450.71 552,818,478.21
填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 576,244,450.71 552,818,478.21

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年年度报告利润表中"交易费用"项目与"其他费用"项目的"本期"金额合并列示在2022年年度报告利润表中"其他费用"项目的"上年度可比期间"金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 14,102,006,299. - 272,356,485.15 14,374,362,784.
值） 56 71

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 14,102,006,299. - 272,356,485.15 14,374,362,784.
值） 56 71

三、本期增减变

动额（减少以“-” 1,346.16 - 12,164,195.71 12,165,541.87
号填列）

（一）、综合收 - - 576,244,450.71 576,244,450.71
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 1,346.16 - 10.30 1,356.46
变动数（净值减
少以“-”号填列）


其中：1.基金申 1,346.16 - 10.30 1,356.46
购款

2.基金 - - - -
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - -564,080,265.30 -564,080,265.30
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 14,102,007,645. - 284,520,680.86 14,386,528,326.
值） 72 58

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 14,102,005,111. - 283,618,205.59 14,385,623,317.
值） 78 37

加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 14,102,005,111. - 283,618,205.59 14,385,623,317.
值） 78 37

三、本期增减变

动额（减少以“-” 1,187.78 - -11,261,720.44 -11,260,532.66
号填列）

（一）、综合收

益总额 - - 552,818,478.21 552,818,478.21

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 1,187.78 - 18.81 1,206.59
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 1,187.78 - 18.81 1,206.59
购款

2.基金 - - - -
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - -564,080,217.46 -564,080,217.46
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 14,102,006,299. - 272,356,485.15 14,374,362,784.
值） 56 71

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王瑶 黄庆 李克

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1754号《关于准予中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由基金发起人中融基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2019年10月31日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金募集期为自2019年10月15日至2019年10月29日，本基金为契约型（定期）开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金14,101,046,020.87元，折合
14,101,046,020.87份中融睿享86个月定开债券基金份额(其中：A类基金份额为
14,101,031,620.87份；C类基金份额为14,400.00份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币958,550.17元，折合958,550.17份中融睿享86个月定开债券基金份额(其中：A类基金份额为958,546.18份；C类基金份额为3.99份)，以上收到的实收基金共计人民币14,102,004,571.04元，折合14,102,004,571.04份中融睿享86个月定开债券基金份额(其中：A类基金份额为14,101,990,167.05份；C类基金份额为14,403.99份)，有效认购户数为261户。按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债)、同业存单、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准为：同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称"企业会计准则"）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

本基金的金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产。

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、债权投资、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

(2) 金融负债

本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收
入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

(1)银行存款

本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；


(2)债券投资

本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3) 回购协议

① 本基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

②本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

(4) 其他

①如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

② 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
③ 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债权投资购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按摊余成本和实际利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为利息收入，在证券实际持有期内逐日计提；

债权投资以预期信用损失为基础，根据应计提的减值准备金额与当前减值准备账面金额的差额，确认为信用减值损失；

出售债权投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该债权投资的账面价值的差额入账；

到期收回债权投资，于到期日，按成交金额与该债权投资的账面价值的差额计入信用减值损失；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费等按《基金合同》约定的方法进行计提。

(2) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
(3) 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策


(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

预期信用损失的计量

对于以摊余成本计量的金融资产，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设，这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和对手方的信用行为。在预期信用损失的计量中所包含的重大判断和假设主要包括：选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数、减值阶段划分的判断标准以及用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用等。本基金管理人通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在划分减值阶段及确定预期信用损失率时，本基金管理人使用可获取的外部评级、外部报告和外部统计数据等，并定期监控和复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

(1) 以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币471,292.08元，自应收利息转入的重分类金额为人民币115.18元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币471,407.26元。

债权投资自新金融工具准则首次执行日起开始列报，于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币19,349,416,396.59元，自应收利息转入的重分类金额为人民币319,556,260.28元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，债权投资于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币19,668,972,656.87元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
319,556,375.46元，转出至银行存款的重分类金额为人民币115.18元，转出至以摊余成本计量的金融资产的重分类金额为人民币319,556,260.28元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

(2)其他金融负债：

卖出回购金融资产款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币5,288,840,146.71元，自应付利息转入的重分类金额为人民币3,429,230.73元。经上述重分类后，卖出回购金融资产款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币5,292,269,377.44元。

应付利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
3,429,230.73元，转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币3,429,230.73元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。


除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。

于首次执行日，原金融资产减值准备2021年12月31日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新减值准备的调节过程为：其他资产于2021年12月31日按原金融工具准则计提的减值准备金额为人民币0.00元，于首次执行日，其他资产重分类至债权投资，重新计量其预期信用损失准备的金额为人民币0.00元，债权投资于2022年1月1日按新金融工具准则计提的减值准备金额为人民币0.00元。

上述会计政策变更导致本基金本期期初未分配利润减少人民币0.00元。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 690,907.97 471,292.08

等于：本金 690,826.91 471,292.08

加：应计利息 81.06 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 690,907.97 471,292.08

7.4.7.2 买入返售金融资产
7.4.7.2.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.3 债权投资
7.4.7.3.1 债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交易所市场 - - - - -

银行间市场 19,490,00 -112,021,4 319,556,26 - 19,697,53
债券 0,000.00 59.13 0.28 4,801.15

小计 19,490,00 -112,021,4 319,556,26 - 19,697,53
0,000.00 59.13 0.28 4,801.15

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -


合计 19,490,00 -112,021,4 319,556,26 - 19,697,53
0,000.00 59.13 0.28 4,801.15

上年度末

项目 2021年12月31日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交易所市场 - - - - -

债券 银行间市场 - - - - -

小计 - - - - -

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - - - - -

7.4.7.4 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 319,556,375.46

其他应收款 - -

待摊费用 - -

持有至到期投资 - 19,349,416,396.59

合计 0.00 19,668,972,772.05

注：上年度末，本基金持有的持有至到期投资为债券投资，其中交易所市场债券0.00元，银行间市场债券19,349,416,396.59元。上述持有至到期投资均无需计提减值准备。
7.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 155,732.36 183,367.10


其中：交易所市场 - -

银行间市场 155,732.36 183,367.10

应付利息 - 3,429,230.73

预提费用 189,300.00 189,300.00

合计 345,032.36 3,801,897.83

7.4.7.6 实收基金
7.4.7.6.1 中融睿享86个月定开债券A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中融睿享86个月定开债券A) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,101,991,475.59 14,101,991,475.59

本期申购 850.63 850.63

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 14,101,992,326.22 14,101,992,326.22

7.4.7.6.2 中融睿享86个月定开债券C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中融睿享86个月定开债券C) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,823.97 14,823.97

本期申购 495.53 495.53

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 15,319.50 15,319.50

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.7 未分配利润
7.4.7.7.1 中融睿享86个月定开债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(中融睿享86个月定开

债券A)

本期期初 272,356,233.07 - 272,356,233.07

本期利润 576,243,850.85 - 576,243,850.85

本期基金份额交易产

生的变动数 7.40 - 7.40

其中：基金申购款 7.40 - 7.40

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -564,079,667.45 - -564,079,667.45

本期末 284,520,423.87 - 284,520,423.87

7.4.7.7.2 中融睿享86个月定开债券C

单位：人民币元

项目

(中融睿享86个月定开 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
债券C)

本期期初 252.08 - 252.08

本期利润 599.86 - 599.86

本期基金份额交易产 2.90 - 2.90
生的变动数

其中：基金申购款 2.90 - 2.90

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -597.85 - -597.85

本期末 256.99 - 256.99

7.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 23,672.44 114,086.14

定期存款利息收入 - -


其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 23,672.44 114,086.14

7.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：无。
7.4.7.10 基金投资收益
注：无。
7.4.7.11 债券投资收益
注：无。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.13 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.14 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.15 股利收益
注：无。
7.4.7.16 公允价值变动收益
注：无。
7.4.7.17 其他收入
注：无。
7.4.7.18 信用减值损失
注：无。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 4,848.05 5,554.29

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 222,048.05 222,754.29

7.4.7.20 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金于2023年3月15日进行了收益分配，A类每10份基金份额分配0.10元；C类每10份基金份额分配0.10元。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人

上海融晟投资有限公司 基金管理人股东

中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司

中融国际信托有限公司 基金管理人股东

中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券交易
注：无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年12月31日 1年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 21,546,795.44 21,665,715.29

其中：支付销售机构的客户维护费 800.72 804.93

注：① 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数；
② 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 7,182,265.18 7,221,905.13

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值
×0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.10%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：
C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月01日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东

发展银行 690,907.97 23,672.44 471,292.08 114,086.14
股份有限

公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
中融睿享86个月定开债券A

单位：人民币元

序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注
登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计

1 2022-0 2022-03-2 0.200 282,039,4 424.80 282,039,8 -
3-24 4 04.71 29.51

2 2022-0 2022-09-2 0.200 282,039,4 433.23 282,039,8 -
9-23 3 04.71 37.94

合计 0.400 564,078,8 858.03 564,079,6 -
09.42 67.45

中融睿享86个月定开债券C

单位：人民币元

序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注
登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计

1 2022-0 2022-03-2 0.200 50.01 246.46 296.47 -
3-24 4

2 2022-0 2022-09-2 0.200 49.41 251.97 301.38 -
9-23 3

合计 0.400 99.42 498.43 597.85 -

7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额是5,308,912,734.83元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

160210 16国开10 2023-01-03 101.21 6,666,000 674,665,860.00

160213 16国开13 2023-01-03 99.36 15,180,000 1,508,284,800.00

190209 19国开09 2023-01-03 100.90 12,226,000 1,233,603,400.00

190209 19国开09 2023-01-04 100.90 7,650,000 771,885,000.00

190209 19国开09 2023-01-05 100.90 9,473,000 955,825,700.00

190408 19农发08 2023-01-03 101.63 6,860,000 697,181,800.00

合计 58,055,00 5,841,446,560.0
0 0

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规
风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难、融资困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现或融资。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。并于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券、债券回购和银行存款等金融资产，确保基金资产在开放前完全变现，能满足开放期流动性的需求。于封闭期，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发
生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 690,907.97 - - - 690,907.97
款

债权投 - 19,697,534,801. - - 19,697,534,801.
资 15 15

资产总 690,907.97 19,697,534,801. - - 19,698,225,709.
计 15 12

负债

卖出回 5,308,912,73 5,308,912,734.8
购金融 4.83 - - - 3
资产款
应付管

理人报 - - - 1,829,710.58 1,829,710.58
酬

应付托 - - - 609,903.53 609,903.53
管费
应付销

售服务 - - - 1.24 1.24
费

其他负 - - - 345,032.36 345,032.36
债

负债总 5,308,912,73 - - 2,784,647.71 5,311,697,382.5
计 4.83 4

利率敏 -5,308,221,82 19,697,534,801. -2,784,647.7 14,386,528,326.
感度缺 6.86 15 - 1 58
口

上年度 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

末
2021年1

2 月 31

日

资产

银行存 471,292.08 - - - 471,292.08
款

交易性 19,349,416,396. 19,349,416,396.
金融资 - 59 - - 59
产

其他资 - - - 319,556,375. 319,556,375.46
产 46

资产总 471,292.08 19,349,416,396. - 319,556,375. 19,669,444,064.
计 59 46 13

负债

卖出回 5,288,840,14 5,288,840,146.7
购金融 6.71 - - - 1
资产款
应付管

理人报 - - - 1,829,425.24 1,829,425.24
酬

应付托 - - - 609,808.40 609,808.40
管费
应付销

售服务 - - - 1.24 1.24
费

其他负 - - - 3,801,897.83 3,801,897.83
债

负债总 5,288,840,14 - - 6,241,132.71 5,295,081,279.4
计 6.71 2

利率敏 -5,288,368,85 19,349,416,396. 313,315,242. 14,374,362,784.
感度缺 4.63 59 - 75 71
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注： 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末，在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金未持有以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
注：不适用。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

注：不适用。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

注：不适用。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

注：不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、债权投资和其他金融负债等。除债权投资以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。于本基金本报告期末，本基金持有的债权投资的账面价值为

19,697,534,801.15元，公允价值为20,289,546,260.28元。（上年度末：本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，除持有至到期投资（债权投资）外，其余金融工具因其剩余期限较短，因此账面价值与公允价值相若。于上年度末，本基金持有的持有至到期投资（债权投资）的账面价值为19,349,416,396.59元，公允价值为19,986,982,000.00元。）
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 19,697,534,801.15 100.00

其中：债券 19,697,534,801.15 100.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 690,907.97 0.00

8 其他各项资产 - -

9 合计 19,698,225,709.12 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期无股票累计买入金额。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期无股票累计卖出金额。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期无股票累计买入、卖出金额。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,697,534,801.15 136.92

其中：政策性金融债 19,697,534,801.15 136.92

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 19,697,534,801.15 136.92

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 190408 19农发08 76,700,000 7,795,387,667. 54.19


19

2 190209 19国开09 43,700,000 4,409,372,191. 30.65
80

3 160213 16国开13 31,400,000 3,119,928,613. 21.69
85

4 160210 16国开10 14,600,000 1,477,594,425. 10.27
49

5 160310 16进出10 7,900,000 785,537,340.05 5.46

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除19农发08(190408),19国开09(190209),16国开13(160213),16国开10(160210),16进出10(160310),19国开04(190204),16农发18(160418),16农发08(160408),18农发11(180411),16进出03(160303)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 银保监会2022年03月21日发布对中国进出口银行的处罚(银保监罚决字〔2022〕9号),银保监会2022年03月21日发布对国家开发银行的处罚(银保监罚决字〔2022〕8号),银保监会2022年03月21日发布对中国农业发展银行的处罚(银保监罚决字〔2022〕10号)。前述发行主
体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选库股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

中融
睿享8

6个月 18 783,444,018.1 14,100,950,500.0 99.9 1,041,826.13 0.01%
定开 2 9 9%

债券A
中融

睿享8 244 62.78 - 0.00% 15,319.50 100.0
6个月 0%

定开
债券C

合计 262 53,824,456.66 14,100,950,500.0 99.9 1,057,145.63 0.01%
9 9%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金基金经理未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中融睿享86个月定开债 中融睿享86个月定开债
券A 券C

基金合同生效日(2019年10月31 14,101,990,167.05 14,403.99
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 14,101,991,475.59 14,823.97

本报告期基金总申购份额 850.63 495.53

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 14,101,992,326.22 15,319.50

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


（1）基金管理人的重大人事变动情况

本基金管理人于2022年8月6日发布公告，闫军先生担任中融基金管理有限公司副总裁职务。

本基金管理人于2022年8月29日发布公告，卢强先生担任中融基金管理有限公司副总裁职务、黄庆先生担任中融基金管理有限公司首席信息官职务、马荣荣女士卸任中融基金管理有限公司副总裁职务、黎峰先生卸任中融基金管理有限公司首席信息官职务。
本基金管理人于2022年9月30日发布公告，中融基金管理有限公司副总裁黄言先生离任。

公司其他高管人员未变动。

（2）基金托管人的重大人事变动情况

经上海浦东发展银行股份有限公司决定，总行资产托管部原总经理孔建同志自2022年11月7日起不再担任资产托管部总经理职务，由李国光同志担任部门负责人。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未改聘会计师事务所。该审计机构已经连续4年为本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为60,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备

名称 易 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 注


单 票成交总 金总量的

元 额的比例 比例

数

量

国盛 2 - - - - -

证券
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：无。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中融基金管理有限公司关于

1 旗下基金执行新金融工具会 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-04

计准则的公告

中融基金管理有限公司关于

2 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-15

等业务临时暂停服务的公告

3 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-21


旗下部分基金调整停牌股票

估值方法的公告

4 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-19

公司董事变更的公告

中融睿享86个月定期开放债

5 券型证券投资基金2022年第 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-24

一次分红公告

中融基金管理有限公司关于

6 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-24

等业务临时暂停服务的公告

中融基金管理有限公司关于

7 暂停深圳前海凯恩斯基金销 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22

售有限公司办理旗下基金相

关销售业务的公告

中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站

8 公司董事变更的公告 2022-04-27

中融基金管理有限公司关于

9 旗下部分基金调整停牌股票 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-30

估值方法的公告

中融基金管理有限公司关于

终止北京唐鼎耀华基金销售

有限公司、北京植信基金销 中国证监会指定报刊及网站

10 售有限公司、北京晟视天下 2022-05-07

基金销售有限公司办理旗下

基金相关销售业务的公告

中融基金管理有限公司关于

11 暂停喜鹊财富基金销售有限 中国证监会指定报刊及网站 2022-07-14

公司办理旗下基金相关销售

业务的公告

中融基金管理有限公司关于

暂停乾道基金销售有限公

12 司、北京微动利基金销售有 中国证监会指定报刊及网站 2022-07-20

限公司办理旗下基金相关销

售业务的公告


中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站

13 管理人员变更公告 2022-08-06

14 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2022-08-08

办公地址变更的公告

中融基金管理有限公司关于

15 下线中融基金APP运营及维 中国证监会指定报刊及网站 2022-08-10

护服务的公告

16 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2022-08-29

管理人员变更公告

中融睿享86个月定期开放债

17 券型证券投资基金2022年第 中国证监会指定报刊及网站 2022-09-23

二次分红公告

18 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2022-09-30

管理人员变更公告

中融基金管理有限公司关于

19 运用固有资金投资旗下偏股 中国证监会指定报刊及网站 2022-10-19

型公募基金的公告

中融基金管理有限公司关于

20 旗下部分基金调整停牌股票 中国证监会指定报刊及网站 2022-11-02

估值方法的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 序 额比例达到 份额占
类 号 或者超过2 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
别 0%的时间

区间

机 1 20220101-20221 7,000,314,000.00 0.00 0.00 7,000,314,000. 49.64%
231 00

构 2 20220101-20221 3,600,323,000.00 0.00 0.00 3,600,323,000. 25.53%
231 00

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生

流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复文
件

（2）《中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（3）《中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（4）关于申请募集中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金之法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。

咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。

网址：http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司

二〇二三年三月三十日
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