广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发汇优 66 个月定期开放债券

基金主代码 008130

交易代码 008130

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 14,450,002,552.79 份

本基金主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过
投资目标 基金剩余封闭期的固定收益品种，在严格控制风险
的前提下，力求获取稳健的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金
投资策略 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用
买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合


同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日
（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金
投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定
行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于
封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权
而不得持有至到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违
反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定
收益类品种进行处置。开放期内，基金规模将随着
投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因
此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应
付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动
性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 三年期定期存款利率（税后）+1.5%

本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票
风险收益特征

型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30
日)

1.本期已实现收益 126,820,299.20

2.本期利润 126,820,299.20


3.加权平均基金份额本期利润 0.0088

4.期末基金资产净值 14,646,340,691.07

5.期末基金份额净值 1.0136

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 0.88% 0.01% 1.09% 0.00% -0.21% 0.01%
月

过去六个 1.81% 0.01% 2.16% 0.00% -0.35% 0.01%
月

过去一年 3.60% 0.01% 4.31% 0.00% -0.71% 0.01%

自基金合

同生效起 6.48% 0.01% 7.86% 0.00% -1.38% 0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 12 月 5 日至 2021 年 9 月 30 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 高翔先生，经济学硕士，
经理；广发汇 持有中国证券投资基金
元纯债定期开 业从业证书。曾在中国
放债券型发起 邮政储蓄银行股份有限
式证券投资基 公司先后任资金营运部
金的基金经 资产管理处副处长、金
理；广发民玉 融同业部理财投资处副
高翔 纯债债券型证 2019-12- - 15 年 处长、资产管理部固定
券投资基金的 05 收益处副处长、广发汇
基金经理；广 承定期开放债券型发起
发汇择纯债一 式证券投资基金基金经
年定期开放债 理(自 2018 年 10 月 19
券型证券投资 日至 2019 年 12 月 16
基金的基金经 日)、广发鑫享灵活配置
理；广发景华 混合型证券投资基金基
纯债债券型证 金经理(自 2019 年 4 月


券投资基金的 10 日至 2020 年 5 月 20
基金经理；广 日)、广发景兴中短债债
发民丰一年定 券型证券投资基金基金
期开放债券型 经理(自 2019 年 3 月 21
发起式证券投 日至 2020 年 10 月 16
资基金的基金 日)、广发转型升级灵活
经理；广发汇 配置混合型证券投资基
荣三个月定期 金基金经理(自2019年6
开放债券型发 月 4 日至 2020 年 10 月
起式证券投资 19 日)、广发集嘉债券型
基金的基金经 证券投资基金基金经理
理；债券投资 (自 2018 年 12 月 25 日
部副总经理 至 2021 年 1 月 12 日)。

刘志辉先生，金融学硕
士，持有中国证券投资
本基金的基金 基金业从业证书。曾任
经理；广发集 广发基金管理有限公司
源债券型证券 固定收益部研究员、广
投资基金的基 发安泽回报纯债债券型
金经理；广发 证券投资基金基金经理
安泽短债债券 (自 2017 年 7 月 12 日至
型证券投资基 2018 年 10 月 29 日)、广
金的基金经 发集鑫债券型证券投资
理；广发景源 基金基金经理(自 2016
纯债债券型证 年 11 月 17 日至 2018 年
券投资基金的 12 月 20 日)、广发汇吉
基金经理；广 3 个月定期开放债券型
刘志 发汇成一年定 2019-12- 发起式证券投资基金基
辉 期开放债券型 23 - 9 年 金经理(自 2018 年 1 月
发起式证券投 29 日至 2019 年 4 月 10
资基金的基金 日)、广发聚惠灵活配置
经理；广发汇 混合型证券投资基金基
浦三年定期开 金经理(自 2018 年 3 月
放债券型证券 13 日至 2019 年 6 月 26
投资基金的基 日)、广发集瑞债券型证
金经理；广发 券投资基金基金经理
汇明一年定期 (自 2018 年 10 月 18 日
开放债券型发 至 2019 年 10 月 18 日)、
起式证券投资 广发景华纯债债券型证
基金的基金经 券投资基金基金经理
理 (自 2018 年 10 月 18 日
至 2019 年 10 月 18 日)、
广发景祥纯债债券型证
券投资基金基金经理


(自 2018 年 10 月 18 日
至 2019 年 11 月 22 日)、
广发景明中短债债券型
证券投资基金基金经理
(自2018年11月29日至
2020 年 7 月 31 日)、广
发景和中短债债券型证
券投资基金基金经理
(自 2019 年 3 月 14 日至
2020 年 7 月 31 日)、广
发招财短债债券型证券
投资基金基金经理(自
2019年1月18日至2021
年 9 月 22 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次， 其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其 余 2 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基 金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度，央行进行超预期降准操作，投资者对此反应剧烈，7 月债市收益率
下行超 20BP。一方面，降准根本性地扭转了投资者对于货币政策紧缩的担忧， 存单等短端利率的下行空间得以打开；另一方面，降准加剧了投资者对基本面下 行的担忧，7 月基本面的高频数据出现明显弱化。8 月以来，债券市场总体再次 进入窄幅震荡格局，原因在于尽管基本面走弱的趋势仍在，但财政后置、信贷政 策边际调整等因素导致宽信用预期升温，此外，降准后的资金利率中枢没有出现 趋势性下行，反而在局部时点出现资金面紧张的情况。全季来看，债市收益率整 体下行幅度较大，收益率曲线先陡后平。报告期内，组合保持仓位的稳定。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准收益率
为 1.09%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 19,668,386,078.59 97.93

其中：债券 19,668,386,078.59 97.93

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,368,619.81 0.04

7 其他资产 407,903,109.29 2.03

8 合计 20,084,657,807.69 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,152,765,224.89 130.77


其中：政策性金融债 16,902,508,554.16 115.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 515,620,853.70 3.52

10 合计 19,668,386,078.59 134.29

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 150210 15 国开 10 45,300,000 4,650,986,987 31.76
.60

2 180206 18 国开 06 43,000,000 4,484,274,692 30.62
.88

3 150205 15 国开 05 20,400,000 2,063,123,439 14.09
.94

4 180401 18 农发 01 15,400,000 1,613,466,120 11.02
.73

5 200405 20 农发 05 13,200,000 1,275,361,886 8.71
.42

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司、国家开发银行、中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。北京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行及其分支行的处罚。国家开发银行、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 942,540.09

3 应收股利 -

4 应收利息 406,960,569.20

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 407,903,109.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 14,450,002,552.79

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 14,450,002,552.79

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份额

序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 额 份额

间区间

20210701-2021 3,499, 3,499,999,0

1 0930 999,0 - - 00.00 24.22%
机构 00.00

20210701-2021 3,999, 3,999,999,0

2 0930 999,0 - - 00.00 27.68%
00.00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金注册

的文件

（二）《广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二一年十月二十六日
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