易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基
金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇二一年八月二十八日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6
2.5 信息披露方式 ...... 6
2.6 其他相关资料 ...... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 7
4 管理人报告 ...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 15
6.4 报表附注 ...... 16
7 投资组合报告 ...... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ...... 40
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 407.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .. 41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 52
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 547.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 547.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 54
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 54
7.11 投资组合报告附注 ...... 55
8 基金份额持有人信息 ...... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 568.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .. 56
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 56
9 开放式基金份额变动 ...... 56
10 重大事件揭示 ...... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 5710.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57
10.4 基金投资策略的改变 ...... 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58
10.8 其他重大事件 ...... 63
11 备查文件目录 ...... 65
11.1 备查文件目录 ...... 65
11.2 存放地点 ...... 65
11.3 查阅方式 ...... 65
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
基金简称 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)
基金主代码 008284
交易代码 008284
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 921,220,850.07 份
基金合同存续期 不定期
注:易方达全球医药行业混合发起式(QDII)含人民币份额(份额代码:008284)及美元现汇份额(份额代码:008285),交易代码仅列示人民币份额代码。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资全球医药行业,在控制风险的前提下,追求
超越业绩比较基准的投资回报。
资产配置方面,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场
分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工
具的比例。国别/地区配置方面,基金管理人参考对相关国家
或地区医药行业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济
投资策略 因素、对相关国家或地区的相对估值水平的判断,进行国别/
地区配置。股票投资方面,本基金主要投资于全球医药行业,
将根据对医药行业各子行业的综合分析,确定并调整各子行
业的资产配置比例,并在各子行业中精选具有较强竞争优势
的公司进行投资。债券投资方面,本基金将主要通过类属配
置与券种选择两个层次进行投资管理。
申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球 1200 医疗保
业绩比较基准 健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益
率×15%
本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于
股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
风险收益特征 本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 姓名 张南 许俊
联系电话 020-85102688 010-66594319
负责人 电子邮箱
service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-38798812 010-66594942
广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街1
注册地址 6号105室-42891(集中办公
区) 号
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1
路30号广州银行大厦40-43楼 号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 刘连舸
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 无 Bank of China(Hong Kong)Limited
中文 无 中国银行(香港)有限公司
注册地址 无 香港中环花园道一号,中银大厦 12
楼
办公地址 无 香港中环花园道一号,中银大厦 32
楼
邮政编码 无 无
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州
银行大厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 263,532,316.46
本期利润 463,756,130.27
加权平均基金份额本期利润 0.5341
本期加权平均净值利润率 33.57%
本期基金份额净值增长率 39.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 546,619,724.22
期末可供分配基金份额利润 0.5934
期末基金资产净值 1,811,003,910.64
期末基金份额净值 1.9659
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 96.59%
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 5.96% 1.56% 1.47% 0.69% 4.49% 0.87%
过去三个月 38.59% 1.54% 8.98% 0.64% 29.61% 0.90%
过去六个月 39.04% 2.03% 7.21% 0.79% 31.83% 1.24%
过去一年 51.64% 1.85% 11.97% 0.86% 39.67% 0.99%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起 96.59% 1.62% 30.27% 1.03% 66.32% 0.59%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020 年 1 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日)
注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时投资三家公司发行的证券市值分别超过基金资产净值的 10%,为被动超标,已在规定的期限内调整完毕,其他各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。
3. 自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 96.59%,同期业绩比较基准收益率为30.27%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日,注册资本
13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 (助理)期限 业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金的基金经理、易方达医 博士研究生,具
药生物股票型证券投资基金的 有基金从业资
基金经理、易方达大健康主题 格。曾任易方达
杨桢霄 灵活配置混合型证券投资基金 2020-01-20 - 10 年 基金管理有限公
的基金经理、易方达医疗保健 司投资经理、行
行业混合型证券投资基金的基 业研究员、基金
金经理 经理助理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组
合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资全球医药行业,投资范围包括 A 股、港股、美股以及其他境外市场股票,不受公司上市地点限制。本基金希望能够通过投资在境内外上市的中国本土的医药行业公司或者经营业务与中国市场密切相关的全球医药公司,充分分享中国医药行业快速成长带来的收益。
从 2015 年药监局改革以来,医药行业发生了翻天覆地的变化,全行业的创新被彻底激活。在微观企业调研的过程中,我们深切感受到医药创新“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的繁荣景象。对部分药物的靶点研发或者器械的生产应用,中国的实力已经不输欧美甚至走在世界前沿。“21 世纪是生物的世纪”在中国正逐步成为现实。我们相信,中国在医药创新领域具有巨大潜力。
不仅如此,我们认为中国企业将在全球医药创新中占据非常重要的地位。中国企业拥有生物医药的人才红利,也有非常强的执行力。在资本孵化以及具有国际化视野带头人的领导下,我们已经看到非常多的公司以各种形式走出国门并与海外企业合作。与以往不同的是,这些合作不是相对低附加值的制造加工,而是知识产权的引入和输出。我们比之前任何时候都更相信,在创新产业浪潮中,会有一批具有国际竞争力的公司脱颖而出。
本基金的核心投资策略就是希望能够投身到国内医药产业迅速发展的浪潮中去,从中找到各个细分领域最优秀的公司进行投资,陪伴其成长,从而赚取相应的投资回报。和传统的医药公司不同,这批公司一般都需要先投入较大的前期研发费用,经历较长时间等产品上市后才能扭亏为盈并带来较高的现金回报,因此,在公司发展前期,资本的支持必不可少。本基金通过投资的方式也能够为中国医药产业的发展提供助力,真正实现资本的配置功能。
在本报告期,我们优化了组合结构,把主要仓位集中在能够代表中国医药行业前沿研发水平的创新类公司上。随着这类公司上市速度越来越快,可供我们选择的标的也不断增加,例如今年上半
年在香港按照 18A 规则上市的未盈利生物科技公司有 5 家,还有 7 家已经通过聆讯,这对我们来说
既是挑战,同时也是很好的投资机会。
对于公司的选择,在全面的投资研究分析之外,我们还非常看重两个方面。第一,我们希望公司能够真正地发自内心尊重科学、相信创新,而不仅只是想利用各种规则来进行套利——后者在行业发展不完善的阶段可能尚有空间,但从中长期来说,只有科学驱动的创新才是医药公司的立足之本;第二,我们希望公司的管理层能够积极进取,拥有很强的执行力和领导行业的野心。未来五年将是中国医药行业发展的重要窗口期,百舸争流,对管理层的战略眼光和战术执行都要求极高。让我们感到庆幸的是,符合这两点要求的公司越来越多。虽然科学创新充满了各种不确定性,但从全行业来说,我们相信未来肯定会有优秀的公司脱颖而出,做大做强,不仅在中国,也在全球医药行业都能占据一席之地。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.9659 元,本报告期份额净值增长率为 39.04%,同期业绩比
较基准收益率为 7.21%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从中长期角度来说,我们认为中国医药行业面临前所未有的发展机遇,全行业朝气蓬勃。自从2015 年药监局改革以来,医药行业进入创新驱动的时代。2017 年中国加入 ICH(人用药品注册技术要求国际协调会议),国内医药的研发临床开始真正和全球接轨,国内医药创新公司也把握住了这一难得的发展机遇,一方面创新产品在国内不断上市,满足国内各种未满足的医疗需求,实现快速增长,另一方面,国内企业开始走出国门,在全球开展临床研究,并且通过 License-out(对外授权)的方式直接获取高额回报。可以预期,未来创新产品占国内医药市场比例会越来越高,同时国产的创新产品在全球医药市场的份额也会逐步提升。
当然,随着中国的创新在不断逼近全球前沿,从最开始的 Me-too/Fast Follow(同类药),逐步转向 Best-in-class(同类最优),甚至 First-in-class(全球首创),理论上新产品遭遇失败的风险也越来越大。创新从来不可能是一帆风顺的,在这个过程中,我们希望能够发挥基金投资的优势,一方面能尽力捕捉这一难得的行业机遇,另一方面也通过投资组合方式在一定程度上平衡风险收益。
最后,衷心感谢持有人对本基金的信任和支持,我们将努力工作,力争回报大家的信任。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产:
银行存款 6.4.7.1 193,894,867.24 130,199,823.21
结算备付金 351,787.37 4,978,503.24
存出保证金 291,720.59 644,773.20
交易性金融资产 6.4.7.2 1,636,594,549.97 1,119,860,013.03
其中:股票投资 1,635,219,998.67 1,118,705,413.03
基金投资 - -
债券投资 1,374,551.30 1,154,600.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 4,448,712.21 16,029,623.45
应收利息 6.4.7.5 15,476.08 8,838.82
应收股利 299,792.54 -
应收申购款 31,119,727.56 7,884,651.73
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,867,016,633.56 1,279,606,226.68
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 872,738.35 -
应付赎回款 52,095,335.25 40,663,780.37
应付管理人报酬 2,038,712.10 1,513,707.40
应付托管费 339,785.36 252,284.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 470,411.58 485,493.16
应交税费 7.39 2.71
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 195,732.89 184,432.29
负债合计 56,012,722.92 43,099,700.50
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 921,220,850.07 874,557,895.43
未分配利润 6.4.7.10 889,783,060.57 361,948,630.75
所有者权益合计 1,811,003,910.64 1,236,506,526.18
负债和所有者权益总计 1,867,016,633.56 1,279,606,226.68
注:1.本基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日,2020 年度实际报告期间为 2020 年 1 月 20 日至
2020 年 12 月 31 日。
2.报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.9659 元,基金份额总额 921,220,850.07 份。
6.2 利润表
会计主体:易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 20 日(基
2021 年 6 月 30 日 金合同生效日)至2020
年 6 月 30 日
一、收入 479,855,215.60 595,987,122.28
1.利息收入 194,738.43 11,239,417.08
其中:存款利息收入 6.4.7.11 193,404.12 4,180,029.57
债券利息收入 1,334.31 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 7,059,387.51
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 279,189,433.05 84,708,912.70
其中:股票投资收益 6.4.7.12 277,839,770.96 82,713,726.49
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,349,662.09 1,995,186.21
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 200,223,813.81 491,953,518.01
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -1,463,978.97 2,800,238.65
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,711,209.28 5,285,035.84
减:二、费用 16,099,085.33 22,584,112.07
1.管理人报酬 10,329,517.62 17,445,458.00
2.托管费 1,721,586.32 2,907,576.34
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.19 3,876,195.24 2,130,672.61
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 4.77 -
7.其他费用 6.4.7.20 171,781.38 100,405.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 463,756,130.27 573,403,010.21
列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 463,756,130.27 573,403,010.21
注:本基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日,上年度可比期间为 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 874,557,895.43 361,948,630.75 1,236,506,526.18
净值)
二、本期经营活动产生的基 - 463,756,130.27 463,756,130.27
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减 46,662,954.64 64,078,299.55 110,741,254.19
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 537,230,849.26 354,557,421.11 891,788,270.37
2.基金赎回款 -490,567,894.62 -290,479,121.56 -781,047,016.18
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - - -
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金 921,220,850.07 889,783,060.57 1,811,003,910.64
净值)
上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 2,973,805,354.85 - 2,973,805,354.85
净值)
二、本期经营活动产生的基 - 573,403,010.21 573,403,010.21
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减 -1,531,972,413.59 -145,977,058.49 -1,677,949,472.08
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 210,161,599.88 25,375,779.69 235,537,379.57
2.基金赎回款 -1,742,134,013.47 -171,352,838.18 -1,913,486,851.65
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - - -
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金 1,441,832,941.26 427,425,951.72 1,869,258,892.98
净值)
注:本基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日,上年度可比期间为 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 6
月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2076 号《关于准予易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会
备案,《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 1 月 20 日正式生效,
基金合同生效日的基金份额总额为 2,973,805,354.85 份基金份额,其中认购资金利息折合 733,549.58份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外托管人为中国银行(香港)有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再
缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地
区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区
税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法
规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 193,894,867.24
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 193,894,867.24
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,108,248,069.26 1,635,219,998.67 526,971,929.41
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 1,154,600.00 1,374,551.30 219,951.30
债券 银行间市场 - - -
合计 1,154,600.00 1,374,551.30 219,951.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,109,402,669.26 1,636,594,549.97 527,191,880.71
注:“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 12,950.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 906.60
应收债券利息 1,457.64
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 161.49
合计 15,476.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 470,411.58
银行间市场应付交易费用 -
合计 470,411.58
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 106,472.74
预提费用 89,260.15
合计 195,732.89
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 874,557,895.43 874,557,895.43
本期申购 537,230,849.26 537,230,849.26
本期赎回(以“-”号填列) -490,567,894.62 -490,567,894.62
本期末 921,220,850.07 921,220,850.07
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 251,723,938.15 110,224,692.60 361,948,630.75
本期利润 263,532,316.46 200,223,813.81 463,756,130.27
本期基金份额交易产生的 31,363,469.61 32,714,829.94 64,078,299.55
变动数
其中:基金申购款 250,800,991.38 103,756,429.73 354,557,421.11
基金赎回款 -219,437,521.77 -71,041,599.79 -290,479,121.56
本期已分配利润 - - -
本期末 546,619,724.22 343,163,336.35 889,783,060.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 147,001.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 41,467.99
其他 4,934.99
合计 193,404.12
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,198,798,960.68
减:卖出股票成本总额 920,959,189.72
买卖股票差价收入 277,839,770.96
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,349,662.09
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,349,662.09
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 200,223,813.81
——股票投资 200,003,862.51
——债券投资 219,951.30
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 200,223,813.81
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 1,711,209.28
其他 -
合计 1,711,209.28
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
本期
项目
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,876,195.24
银行间市场交易费用 -
其他 -
合计 3,876,195.24
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
银行汇划费 72,441.23
银行间账户维护费 10,080.00
合计 171,781.38
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构、基金发起人
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司 境外资产托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月20日(基金合同生效日)
关联方名称 至2020年6月30日
占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
广发证券 189,798,634.20 7.83% 9,430,113.71 0.65%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券 151,380.81 8.25% 150,006.59 31.89%
上年度可比期间
关联方名称 2020年1月20日(基金合同生效日)至2020年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券 7,544.09 0.60% 7,544.09 3.19%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月20日(基金合同生效
日)至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管 10,329,517.62 17,445,458.00
理费
其中:支付销售机构的客户 3,797,478.65 10,396,069.92
维护费
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月20日(基金合同生效
日)至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托 1,721,586.32 2,907,576.34
管费
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2021年1月1日至2021年6月30 2020年1月20日(基金合同生效
日 日)至2020年6月30日
基金合同生效日(2020 年 1 月
20 日)持有的基金份额 - 10,001,800.18
报告期初持有的基金份额 10,001,800.18 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 10,001,800.18 10,001,800.18
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例 1.0857% 0.6937%
注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 20 日(基金合同生效日)
至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活 177,080,899.64 147,001.14 339,429,054.98 2,215,751.04
期存款
中国银行(香 16,813,967.60 - 131,366,823.75 -
港)-活期存款
注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和中国银行(香港)有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额
股/张)
广发证券 605090 九丰能源 新股网下 1,090 37,681.30
发行
上年度可比期间
2020 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额
股/张)
- - - - - -
注:报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购,此次发行的分销商广发证券股份有限公司为本基金管理人的关联方。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额
型
30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285
4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 40.38 329 51 .02 -
受限
30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 15,006 99,430
9 股份 2-15 7-02 流通 24.60 163.00 610 .00 .00 -
受限
30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969.
6 科技 2-29 7-12 流通 10.76 22.20 359 84 80 -
受限
30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531.
7 化学 2-29 7-07 流通 13.39 30.10 217 63 70 -
受限
30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407.
9 环保 1-12 7-21 流通 13.87 29.55 183 21 65 -
受限
30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 4,221. 7,882.
0 新材 1-13 7-21 流通 13.11 24.48 322 42 56 -
受限
30093 通用 2021-0 2021-0 新股 4.31 13.11 672 2,896. 8,809. -
1 电梯 1-13 7-21 流通 32 92
受限
30093 三友 2021-0 2021-0 新股 12,147 15,601
2 联众 1-15 7-22 流通 24.69 31.71 492 .48 .32 -
受限
30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317
0 光 1-27 8-03 流通 12.76 43.38 307 32 .66 -
受限
30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634
2 生物 2-02 8-09 流通 5.31 28.52 443 33 .36 -
受限
30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867.
3 智控 2-03 8-10 流通 9.79 23.01 255 45 55 -
受限
30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949.
5 龙 2-03 8-10 流通 4.56 18.88 474 44 12 -
受限
30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 8,884.
8 生态 2-18 8-25 流通 13.00 27.42 324 00 08 -
受限
30095 德固 2021-0 2021-0 新股 1,841. 8,569.
0 特 2-24 9-03 流通 8.41 39.13 219 79 47 -
受限
30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207.
2 安防 3-03 9-13 流通 11.72 27.08 340 80 20 -
受限
30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964
3 科技 3-11 9-22 流通 28.77 99.85 240 80 .00 -
受限
30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688
5 家化 3-16 9-24 流通 16.53 46.07 232 96 .24 -
受限
30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571.
6 股份 3-16 9-27 流通 12.85 25.80 371 35 80 -
受限
30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 40,372 214,92
7 妮 3-18 9-27 流通 47.33 251.96 853 .49 1.88 -
受限
30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396.
0 科技 3-22 9-29 流通 12.08 23.06 234 72 04 -
受限
30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695.
1 海纳 3-23 9-30 流通 8.48 22.07 394 12 58 -
受限
30096 中金 2021-0 2021-1 新股 3.40 16.37 576 1,958. 9,429. -
2 辐照 3-29 0-11 流通 40 12
受限
30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 3,432. 6,364.
3 特材 3-30 0-11 流通 12.13 22.49 283 79 67 -
受限
30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020.
6 药业 3-31 0-11 流通 8.24 31.54 286 64 44 -
受限
30096 格林 2021-0 2021-1 新股 7,982. 14,025
8 精密 4-06 0-15 流通 6.87 12.07 1,162 94 .34 -
受限
30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439.
2 生物 4-08 0-19 流通 7.19 12.65 430 70 50 -
受限
30097 立高 2021-0 2021-1 新股 10,180 41,655
3 食品 4-08 0-15 流通 28.28 115.71 360 .80 .60 -
受限
30097 华利 2021-0 2021-1 新股 30,728 80,937
9 集团 4-15 0-26 流通 33.22 87.50 925 .50 .50 -
受限
30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356
2 电能 4-19 0-27 流通 15.83 45.29 317 11 .93 -
受限
30098 致远 2021-0 2021-1 新股 7,345. 7,318.
5 新能 4-21 0-29 流通 24.90 24.81 295 50 95 -
受限
30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070.
6 新材 4-21 1-01 流通 14.79 30.57 264 56 48 -
受限
30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733.
1 通 5-12 1-22 流通 13.06 26.51 254 24 54 -
受限
30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064.
2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 20.32 200 00 00 -
受限
30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454.
5 新材 5-17 1-26 流通 14.72 23.32 191 52 12 -
受限
30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110
7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 928 32 .40 -
受限
30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285.
8 方正 5-25 2-02 流通 6.02 21.32 201 02 32 -
受限
30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581
2 股份 5-27 2-07 流通 18.71 57.62 201 71 .62 -
受限
30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375.
7 仕 6-04 2-16 流通 5.29 14.44 303 87 32 -
受限
30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 10,044 22,339
9 股份 6-08 2-17 流通 12.54 27.89 801 .54 .89 -
受限
30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838.
0 节能 6-09 2-20 流通 7.83 17.61 218 94 98 -
受限
30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124.
2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170 50 20 -
受限
30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939
5 医药 6-22 2-30 流通 7.64 38.83 462 68 .46 -
受限
30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069.
6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 275 25 50 -
受限
30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 44,255 44,255
7 平民 6-23 7-05 流通 8.86 8.86 4,995 .70 .70 -
受限
30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917.
7 平民 6-23 1-05 流通 8.86 8.86 555 30 30 -
受限
30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681
1 激光 6-28 7-06 流通 9.46 9.46 2,609 .14 .14 -
受限
30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743.
1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290 40 40 -
受限
60090 三峡 2021-0 2021-1 新股 907,76 2,405, 5,147,
5 能源 6-02 2-10 流通 2.65 5.67 3 571.95 016.21 -
受限
60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014
7 股份 6-28 7-06 流通 31.56 31.56 349 .44 .44 -
受限
68808 英科 2021-0 2021-0 新股 54,219 54,219
7 再生 6-30 7-09 流通 21.96 21.96 2,469 .24 .24 -
受限
68819 智洋 2021-0 2021-1 新股 11.38 17.74 3,203 36,450 56,821 -
1 创新 3-30 0-08 流通 .14 .22
受限
68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 17,289 17,289
6 电气 6-28 7-07 流通 6.42 6.42 2,693 .06 .06 -
受限
68838 新益 2021-0 2021-1 新股 52,885 286,95
3 昌 4-21 0-28 流通 19.58 106.24 2,701 .58 4.24 -
受限
68853 上声 2021-0 2021-1 新股 26,965 66,751
3 电子 4-09 0-19 流通 7.72 19.11 3,493 .96 .23 -
受限
68866 聚石 2021-0 2021-0 新股 98,258 86,837
9 化学 1-15 7-26 流通 36.65 32.39 2,681 .65 .59 -
受限
68868 银河 2021-0 2021-0 新股 45,644 116,04
9 微电 1-15 7-27 流通 14.01 35.62 3,258 .58 9.96 -
受限
注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0,无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的
风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险;在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 0.08%(2020 年 12 月 31 日:0.09%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2021年6月30日 2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2021年6月30日 2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2021年6月30日 2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2021年6月30日 2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 1,376,008.94 1,154,683.51
未评级 0.00 0.00
合计 1,376,008.94 1,154,683.51
注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2021年6月30日 2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2021年6月30日 2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2021 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
本基金可投资于境内外市场,面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂, 包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等,都将影响基金净值的升 跌。此外,境外证券市场可能对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此对于无涨跌幅上 下限的规定证券市场的证券,每日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来市场的急剧下跌,从 而带来投资风险的增加。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2021年 6月 30日
资产
银行存款 193,894,867.24 - - - 193,894,867.2
4
结算备付金 351,787.37 - - - 351,787.37
存出保证金 291,720.59 - - - 291,720.59
交易性金融资产 - - 1,374,551.30 1,635,219,998.671,636,594,549.
97
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
产
应收证券清算款 - - - 4,448,712.21 4,448,712.21
应收利息 - - - 15,476.08 15,476.08
应收股利 - - - 299,792.54 299,792.54
应收申购款 482,265.97 - - 30,637,461.59 31,119,727.56
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
1,867,016,633.
资产总计 195,020,641.17 - 1,374,551.30 1,670,621,441.09
56
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
产款
应付证券清算款 - - - 872,738.35 872,738.35
应付赎回款 - - - 52,095,335.25 52,095,335.25
应付管理人报酬 - - - 2,038,712.10 2,038,712.10
应付托管费 - - - 339,785.36 339,785.36
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 470,411.58 470,411.58
应交税费 - - - 7.39 7.39
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 195,732.89 195,732.89
56,012,722.
负债总计 - - - 56,012,722.92
92
1,811,003,910.
利率敏感度缺口 195,020,641.17 - 1,374,551.30 1,614,608,718.17
64
上年度末
2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 130,199,823.21 - - - 130,199,823.2
1
结算备付金 4,978,503.24 - - - 4,978,503.24
存出保证金 644,773.20 - - - 644,773.20
交易性金融资产 - - 1,154,600.00 1,118,705,413.03 1,119,860,013.
03
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
产
应收证券清算款 - - - 16,029,623.45 16,029,623.45
应收利息 - - - 8,838.82 8,838.82
应收股利 - - - - -
应收申购款 143,340.63 - - 7,741,311.10 7,884,651.73
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
1,279,606,226.
资产总计 135,966,440.28 - 1,154,600.00 1,142,485,186.40
68
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
产款
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 40,663,780.37 40,663,780.37
应付管理人报酬 - - - 1,513,707.40 1,513,707.40
应付托管费 - - - 252,284.57 252,284.57
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 485,493.16 485,493.16
应交税费 - - - 2.71 2.71
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 184,432.29 184,432.29
负债总计 - - - 43,099,700.50 43,099,700.50
1,236,506,526.
利率敏感度缺口 135,966,440.28 - 1,154,600.00 1,099,385,485.90
18
注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金投资于海外市场,海外市场金融品种以外币计价,如果所投资市场的货币相对于人民币贬值,将对基金收益产生不利影响;外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021年6月30日
项目 美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 29,320,328.61 8,461,936.59 - 37,782,265.20
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 338,766,353.27 879,010,393.69 - 1,217,776,746.96
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 4,448,712.21 - 4,448,712.21
应收利息 68.35 - - 68.35
应收股利 - - - -
应收申购款 5,473,707.40 - - 5,473,707.40
其他资产 - - - -
资产合计 373,560,457.63 891,921,042.49 - 1,265,481,500.12
以外币计价的负债
应付证券清算款 872,636.83 - - 872,636.83
应付赎回款 13,120,962.59 - - 13,120,962.59
其他负债 25,489.94 - - 25,489.94
负债合计 14,019,089.36 - - 14,019,089.36
资产负债表外汇风险
359,541,368.27 891,921,042.49 - 1,251,462,410.76
敞口净额
上年度末
2020年12月31日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 21,577,052.96 80,408,090.74 - 101,985,143.70
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 88,727,361.32 360,416,734.40 - 449,144,095.72
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 44.04 5.84 - 49.88
应收股利 - - - -
应收申购款 3,875,855.00 - - 3,875,855.00
其他资产 - - - -
资产合计 114,180,313.32 440,824,830.98 - 555,005,144.30
外币计价的负债
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 4,925,654.45 - - 4,925,654.45
其他负债 14,682.00 - - 14,682.00
负债合计 4,940,336.45 - - 4,940,336.45
资产负债表外汇风险
109,239,976.87 440,824,830.98 - 550,064,807.85
敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率外其他因素保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
本期末 上年度末
分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
假设人民币对一揽子货币平均升 -62,573,120.54 -27,503,240.39
值 5%
假设人民币对一揽子货币平均贬 62,573,120.54 27,503,240.39
值 5%
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标,
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
(%) (%)
1,635,219,998 1,118,705,413.
交易性金融资产-股票投资 90.29 90.47
.67 03
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
1,635,219,998 1,118,705,413.
合计 90.29 90.47
.67 03
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
1.业绩比较基准上升 5% 96,189,411.13 65,806,200.42
2.业绩比较基准下降 5% -96,189,411.13 -65,806,200.42
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 1,629,867,879.41 元,属于第二层次的余额为 6,726,670.56 元,无属于第三层次的
余额(2020 年 12 月 31 日:第一层次 1,054,268,195.20 元,第二层次 65,591,817.83 元,无属于第三层
次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日:
同) 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,635,219,998.67 87.58
其中:普通股 1,452,327,476.42 77.79
存托凭证 182,892,522.25 9.80
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,374,551.30 0.07
其中:债券 1,374,551.30 0.07
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 194,246,654.61 10.40
8 其他各项资产 36,175,428.98 1.94
9 合计 1,867,016,633.56 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 459,697,735.69 元,占净值比例
25.38%。
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 879,010,393.69 48.54
中国 417,443,251.71 23.05
美国 338,766,353.27 18.71
合计 1,635,219,998.67 90.29
注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
材料 28,889,554.16 1.60
工业 1,090,800.41 0.06
非必需消费品 461,832.12 0.03
必需消费品 296,467.27 0.02
保健 1,597,828,930.80 88.23
金融 - -
信息技术 681,679.31 0.04
电信服务 - -
公用事业 5,160,301.23 0.28
房地产 - -
其他-GICS 未分类 810,433.37 0.04
合计 1,635,219,998.67 90.29
注:1.以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无 GICS 行业分类,因此将其归入“其他-GICS 未分类”。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资
序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量(股) 公允价值 产净值比
例(%)
天境生物 纳斯达
1 I-Mab 科技(上海) IMAB US 克证券 美国 327,278 177,491,170.62 9.80
有限公司 交易所
STAAR 纳斯达
2 Surgical - STAAUS 克证券 美国 158,221 155,873,831.02 8.61
Co 交易所
荣昌生物 香港证
3 RemeGen 制药(烟 9995 HK 券交易 中国香港 1,316,500 129,699,305.09 7.16
Co.,Ltd. 台)股份有 所
限公司
Micro-Tec 上海证
4 h Nanjing 南微医学 688029 CH 券交易 中国 407,241 126,932,947.29 7.01
Co Ltd 所
Innovent 信达生物 香港证
5 Biologics, 制药 1801 HK 券交易 中国香港 1,400,500 105,520,454.02 5.83
Inc. 所
MicroPort 微创医疗 香港证
6 Scientific 科学有限 853 HK 券交易 中国香港 1,809,000 104,839,458.95 5.79
Corporati 公司 所
on
Zai Lab 再鼎医药 香港证
7 Ltd 有限公司 9688 HK 券交易 中国香港 86,750 98,457,530.16 5.44
所
InnoCare 诺诚健华 香港证
8 Pharma -B 9969 HK 券交易 中国香港 4,110,000 97,636,683.24 5.39
Ltd 所
Peijia 沛嘉医疗 香港证
9 Medical 有限公司 9996 HK 券交易 中国香港 3,094,000 93,066,567.04 5.14
Ltd 所
Eyebright
Medical 上海证
10 Technolog 爱博医疗 688050 CH 券交易 中国 148,460 56,085,218.80 3.10
y Beijing 所
Co Ltd
Kintor 开拓药业 香港证
11 Pharmace 有限公司 9939 HK 券交易 中国香港 1,052,000 55,146,934.08 3.05
utical Ltd 所
Tofflon
Science 深圳证
12 and 东富龙 300171 CH 券交易 中国 1,192,800 48,487,320.00 2.68
Technolog 所
y Group
Co., Ltd.
CARsgen
Therapeut 科济药业 香港证
13 ics 控股有限 2171 HK 券交易 中国香港 1,751,500 44,377,468.25 2.45
Holdings 公司 所
Ltd
Shanghai
MicroPort
Endovasc 上海证
14 ular 心脉医疗 688016 CH 券交易 中国 86,759 39,441,508.99 2.18
MedTech( 所
Group)
Co.,Ltd.
APT 上海证
15 Medical 惠泰医疗 688617 CH 券交易 中国 97,274 37,060,421.26 2.05
Inc 所
Betta 深圳证
16 Pharmace 贝达药业 300558 CH 券交易 中国 333,120 36,056,908.80 1.99
uticals Co 所
Ltd
Sinocare 深圳证
17 Inc 三诺生物 300298 CH 券交易 中国 1,127,776 35,321,944.32 1.95
所
Ascentage 亚盛医药 香港证
18 Pharma 集团 6855 HK 券交易 中国香港 892,100 34,888,032.70 1.93
Group 所
Internatio
nal
Shanghai 上海证
19 Titan 泰坦科技 688133 CH 券交易 中国 88,430 28,109,244.10 1.55
Scientific 所
Co Ltd
Angelalig 时代天使 香港证
20 n 科技有限 6699 HK 券交易 中国香港 75,800 25,266,508.60 1.40
Technolog 公司 所
y Inc
康方生物 香港证
21 Akeso Inc 科技有限 9926 HK 券交易 中国香港 484,000 25,230,829.01 1.39
公司 所
Ocumensi 香港证
22 on 欧康维视 1477 HK 券交易 中国香港 926,000 21,034,815.98 1.16
Therapeut 生物 所
ics
Simcere 先声药业 香港证
23 Pharmace 集团有限 2096 HK 券交易 中国香港 1,579,000 18,367,683.39 1.01
utical 公司 所
Group Ltd
Ak 爱康医疗 香港证
24 Medical 控股有限 1789 HK 券交易 中国香港 1,212,000 13,816,189.15 0.76
Holdings 公司 所
Limited
Alphamab 康宁杰瑞 香港证
25 Oncology 生物制药 9966 HK 券交易 中国香港 564,000 11,661,934.03 0.64
所
Adagene 天演药业 纳斯达
26 Inc 有限公司 ADAG US 克证券 美国 61,660 5,401,351.63 0.30
交易所
China
Three
Gorges 上海证
27 Renewabl 三峡能源 600905 CH 券交易 中国 907,763 5,147,016.21 0.28
es 所
(Group)
Co.,Ltd.
China
Railway 上海证
28 Constructi 铁建重工 688425 CH 券交易 中国 135,282 827,925.84 0.05
on Heavy 所
Industry
Co Ltd
29 Suzhou 纳微科技 688690 CH 上海证 中国 3,477 408,547.50 0.02
Nanomicr 券交易
o 所
Technolog
y Co.,
Ltd.
Changchu 上海证
30 n Bcht 百克生物 688276 CH 券交易 中国 3,486 364,565.88 0.02
Biotechno 所
logy Co.
Shenzhen
Xinyichan 上海证
31 g 新益昌 688383 CH 券交易 中国 2,701 286,954.24 0.02
Technolog 所
y Co.,
Ltd.
Qingdao 深圳证
32 Baheal 百洋医药 301015 CH 券交易 中国 4,614 251,115.78 0.01
Medical 所
INC.
Wuxi
ETEK 上海证
33 Microelec 力芯微 688601 CH 券交易 中国 1,174 216,133.40 0.01
tronics 所
Co.,Ltd.
Yunnan
Botanee 深圳证
34 Bio-Techn 贝泰妮 300957 CH 券交易 中国 853 214,921.88 0.01
ology 所
Group Co.
LTD
Zhejiang
Entive 深圳证
35 Smart 亿田智能 300911 CH 券交易 中国 3,083 213,590.24 0.01
Kitchen 所
Appliance
Co Ltd
Shenzhen
Farben 深圳证
36 Informati 法本信息 300925 CH 券交易 中国 5,997 157,661.13 0.01
on 所
Technolog
y Co Ltd
China 上海证
37 Chippacki 气派科技 688216 CH 券交易 中国 2,000 133,400.00 0.01
ng 所
Technolog
y Co Ltd
Changzho
u Galaxy 上海证
38 Century 银河微电 688689 CH 券交易 中国 3,258 116,049.96 0.01
Microelec 所
tronics
Co.,Ltd.
Nanjing
Railway 深圳证
39 New 雷尔伟 301016 CH 券交易 中国 2,747 115,711.58 0.01
Technolog 所
y Co.,Ltd.
CNGR 深圳证
40 Advanced 中伟股份 300919 CH 券交易 中国 610 99,430.00 0.01
Material 所
Co Ltd
Levima 深圳证
41 Advanced 联泓新科 003022 CH 券交易 中国 2,995 91,946.50 0.01
Materials 所
Corp
Polyrocks 上海证
42 Chemical 聚石化学 688669 CH 券交易 中国 2,681 86,837.59 0.00
Co Ltd 所
Huali
Industrial 深圳证
43 Group 华利集团 300979 CH 券交易 中国 925 80,937.50 0.00
Company 所
Limited
Suzhou 上海证
44 Sonavox 上声电子 688533 CH 券交易 中国 3,493 66,751.23 0.00
Electronic 所
s Co.,Ltd.
Aima 上海证
45 Technolog 爱玛科技 603529 CH 券交易 中国 1,019 59,224.28 0.00
y Group 所
Co.,Ltd.
Jiangsu
Yangdian 深圳证
46 Science& 扬电科技 301012 CH 券交易 中国 1,691 56,994.16 0.00
Technolog 所
y Co. Ltd.
Zhiyang 上海证
47 Innovatio 智洋创新 688191 CH 券交易 中国 3,203 56,821.22 0.00
n 所
Technolog
y Co.,Ltd.
Shandong
Intco 上海证
48 Recycling 英科再生 688087 CH 券交易 中国 2,469 54,219.24 0.00
Resources 所
Co., Ltd.
Xinxiang
Richful 深圳证
49 Lube 瑞丰新材 300910 CH 券交易 中国 474 49,556.70 0.00
Additive 所
Co Ltd
Shu Yu 深圳证
50 Civilian 漱玉平民 301017 CH 券交易 中国 5,550 49,173.00 0.00
Pharmacy 所
Corp.,Ltd.
3onedata 上海证
51 Co Ltd 三旺通信 688618 CH 券交易 中国 1,117 47,718.24 0.00
所
Ligao 深圳证
52 Foods 立高食品 300973 CH 券交易 中国 360 41,655.60 0.00
Co.,Ltd 所
Shenzhen
Zhaowei 深圳证
53 Machiner 兆威机电 003021 CH 券交易 中国 680 41,534.40 0.00
y & 所
Electronic
Co Ltd
Hefei
Gocom 上海证
54 Informati 工大高科 688367 CH 券交易 中国 1,717 37,035.69 0.00
on 所
Technolog
y Co.,Ltd.
Zhejiang
Shaoxing
Ruifeng 上海证
55 Rural 瑞丰银行 601528 CH 券交易 中国 2,230 34,721.10 0.00
Commerci 所
al Bank
Co Ltd
Hebei 深圳证
56 Sinopack 中瓷电子 003031 CH 券交易 中国 542 29,647.40 0.00
Electronic 所
Technolog
y Co Ltd
INNO
LASER 深圳证
57 TECHNO 英诺激光 301021 CH 券交易 中国 2,899 27,424.54 0.00
LOGY 所
CO., LTD.
Ningbo
Zhenyu 深圳证
58 Technolog 震裕科技 300953 CH 券交易 中国 240 23,964.00 0.00
y Co., 所
Ltd.
Shandong
Link 深圳证
59 Science 联科科技 001207 CH 券交易 中国 682 22,581.02 0.00
and 所
Technolog
y Co.,Ltd.
HANGZH
OU
COCO 深圳证
60 HEALTH 可靠股份 301009 CH 券交易 中国 801 22,339.89 0.00
CARE 所
PRODUC
TS CO.,
LTD.
Hefei
Lifeon 深圳证
61 Pharmace 立方制药 003020 CH 券交易 中国 374 19,148.80 0.00
utical Co 所
Ltd
Wetown 上海证
62 Electric 威腾电气 688226 CH 券交易 中国 2,693 17,289.06 0.00
Group 所
Co., Ltd.
Sanyou 深圳证
63 Corp Ltd 三友联众 300932 CH 券交易 中国 492 15,601.32 0.00
所
Suwen
Electric 深圳证
64 Energy 苏文电能 300982 CH 券交易 中国 317 14,356.93 0.00
Technolog 所
y Co.,Ltd.
Guangdon 深圳证
65 g Green 格林精密 300968 CH 券交易 中国 1,162 14,025.34 0.00
Precision 所
Compone
nts Co.,
Ltd.
Hunan
Valin 深圳证
66 Wire&Ca 华菱线缆 001208 CH 券交易 中国 1,754 13,558.42 0.00
ble 所
Co.,Ltd.
Shen
Zhen 深圳证
67 Australis 南极光 300940 CH 券交易 中国 307 13,317.66 0.00
Electronic 所
Technolog
y Co.,Ltd.
Henan
BCCY 深圳证
68 Environm 百川畅银 300614 CH 券交易 中国 329 13,285.02 0.00
ental 所
Energy
Co.,Ltd
Sijin
Intelligent 深圳证
69 Forming 思进智能 003025 CH 券交易 中国 427 12,959.45 0.00
Machiner 所
y Co Ltd
Shenzhen
Bioeasy 深圳证
70 Biotechno 易瑞生物 300942 CH 券交易 中国 443 12,634.36 0.00
logy 所
Co.,Ltd.
Servyou 上海证
71 Software 税友股份 603171 CH 券交易 中国 637 12,230.40 0.00
Group 所
Co., Ltd.
HUANLE 深圳证
72 JIAFood 欢乐家 300997 CH 券交易 中国 928 12,110.40 0.00
Group 所
Co., Ltd.
Shenzhen 深圳证
73 Sosen 崧盛股份 301002 CH 券交易 中国 201 11,581.62 0.00
Electronic 所
s Co., Ltd
Shandong 深圳证
74 Nanshan 南山智尚 300918 CH 券交易 中国 1,063 11,065.83 0.00
Fashion 所
Sci-Tech
Co.,Ltd
Decai 上海证
75 Decoratio 德才股份 605287 CH 券交易 中国 349 11,014.44 0.00
n Co.,Ltd 所
Jahen 深圳证
76 Househol 嘉亨家化 300955 CH 券交易 中国 232 10,688.24 0.00
d Products 所
Co.,Ltd.
Qinhuang
dao
Tianqin 深圳证
77 Equipmen 天秦装备 300922 CH 券交易 中国 287 9,996.21 0.00
t 所
Manufact
uring Co
Lt
Anhui
Shiny
Electronic 深圳证
78 Technolog 英力股份 300956 CH 券交易 中国 371 9,571.80 0.00
y 所
Company
Limited
Zhongjin 深圳证
79 Irradiation 中金辐照 300962 CH 券交易 中国 576 9,429.12 0.00
Inc Co 所
Jiangsu
Hanvo 深圳证
80 Safety 恒辉安防 300952 CH 券交易 中国 340 9,207.20 0.00
Product 所
Co., Ltd.
Hubei 深圳证
81 Goto 共同药业 300966 CH 券交易 中国 286 9,020.44 0.00
Biopharm 所
Co Ltd
Chengdu
Rainbow 深圳证
82 Appliance 彩虹集团 003023 CH 券交易 中国 296 8,968.80 0.00
Group 所
Sharers
Co Ltd
Mclon 深圳证
83 Jewellery 曼卡龙 300945 CH 券交易 中国 474 8,949.12 0.00
Co Ltd 所
Qingdao 深圳证
84 Greensum 冠中生态 300948 CH 券交易 中国 324 8,884.08 0.00
Ecology 所
Co.,Ltd.
General 深圳证
85 Elevator 通用电梯 300931 CH 券交易 中国 672 8,809.92 0.00
Co Ltd 所
Hynar 深圳证
86 Water 深水海纳 300961 CH 券交易 中国 394 8,695.58 0.00
Group Co 所
Ltd
Doright 深圳证
87 Co Ltd 德固特 300950 CH 券交易 中国 219 8,569.47 0.00
所
Jiangxi
GETO
New 深圳证
88 Materials 志特新材 300986 CH 券交易 中国 264 8,070.48 0.00
Corporati 所
on
Limited
Jiangsu
Bojun 深圳证
89 Industrial 博俊科技 300926 CH 券交易 中国 359 7,969.80 0.00
Technolog 所
y Co Ltd
Hang
Zhou 深圳证
90 Yitong 屹通新材 300930 CH 券交易 中国 322 7,882.56 0.00
New 所
Materials
Co.,Ltd.
Changchu
n Zhiyuan 深圳证
91 New 致远新能 300985 CH 券交易 中国 295 7,318.95 0.00
Energy 所
Equipmen
t Co.,Ltd.
Shenzhen
Chuangyit 深圳证
92 ong 创益通 300991 CH 券交易 中国 254 6,733.54 0.00
Technolog 所
y Co.,Ltd.
93 Nantong 江天化学 300927 CH 深圳证 中国 217 6,531.70 0.00
Jiangtian 券交易
Chemical 所
Co Ltd
Shanghai
Zhongzho 深圳证
94 u Special 中洲特材 300963 CH 券交易 中国 283 6,364.67 0.00
Alloy 所
Materials
Co Ltd
Zhejiang
Chunhui 深圳证
95 Intelligent 春晖智控 300943 CH 券交易 中国 255 5,867.55 0.00
Control 所
Co., Ltd.
Fujian
Wanchen 深圳证
96 Biotechno 万辰生物 300972 CH 券交易 中国 430 5,439.50 0.00
logy Co., 所
Ltd.
Anhui 深圳证
97 Huaqi 华骐环保 300929 CH 券交易 中国 183 5,407.65 0.00
Environm 所
ental Prot
Shenzhen 深圳证
98 Tongye 通业科技 300960 CH 券交易 中国 234 5,396.04 0.00
Technolog 所
y Co.,Ltd.
Hangzhou 上海证
99 Cogenerat 杭州热电 605011 CH 券交易 中国 525 4,662.00 0.00
ion Group 所
Co., Ltd.
Guangdon
g Kitech 深圳证
100 New 奇德新材 300995 CH 券交易 中国 191 4,454.12 0.00
Material 所
Holding
Co.,Ltd.
Dalian
Demaishi 深圳证
101 Precision 德迈仕 301007 CH 券交易 中国 303 4,375.32 0.00
Technolog 所
y Co.,Ltd.
Ningbo 深圳证
102 Fangzhen 宁波方正 300998 CH 券交易 中国 201 4,285.32 0.00
g 所
Automobi
le Mould
Co., Ltd.
Zhejiang 深圳证
103 Taifu 泰福泵业 300992 CH 券交易 中国 200 4,064.00 0.00
Pump Co., 所
Ltd
Jiangsu
Jingxue 深圳证
104 Insulation 晶雪节能 301010 CH 券交易 中国 218 3,838.98 0.00
Technolog 所
y Co.,Ltd.
注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
(%)
1 I-Mab IMAB US 118,428,065.67 9.58
2 Innovent Biologics, Inc. 1801 HK 101,668,622.57 8.22
3 Zai Lab Ltd 9688 HK 97,513,128.90 7.89
4 Betta Pharmaceuticals Co 300558 CH 95,275,025.98 7.71
Ltd
5 InnoCare Pharma Ltd 9969 HK 70,572,956.70 5.71
Changchun High & New
6 Technology Industry Group 000661 CH 62,925,916.85 5.09
Inc
7 RemeGen Co.,Ltd. 9995 HK 61,590,192.78 4.98
8 Peijia Medical Ltd 9996 HK 49,644,837.07 4.01
9 Sinocare Inc 300298 CH 47,514,367.31 3.84
10 CARsgen Therapeutics 2171 HK 43,290,675.18 3.50
Holdings Ltd
Shandong Weigao Group
11 Medical Polymer Co. 1066 HK 30,254,563.96 2.45
Limited
Shanghai MicroPort
12 Endovascular 688016 CH 28,708,958.28 2.32
MedTech(Group) Co.,Ltd.
13 Tellgen Corporation 300642 CH 27,970,341.16 2.26
14 Shanghai Rightongene 688217 CH 27,893,338.49 2.26
Biotechnology Co., Ltd.
15 Angelalign Technology Inc 6699 HK 25,581,437.88 2.07
16 Pharmablock Sciences 300725 CH 25,210,064.90 2.04
(Nanjing), Inc.
Tofflon Science and
17 Technology Group Co., 300171 CH 24,795,318.94 2.01
Ltd.
18 Ascentage Pharma Group 6855 HK 24,578,158.97 1.99
International
19 APT Medical Inc 688617 CH 22,054,423.29 1.78
20 Alphamab Oncology 9966 HK 21,297,327.29 1.72
注:1.买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
本期累计卖出 占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 金额 资产净值比例
(%)
1 Changchun High & New Technology Industry Group 000661 CH 191,297,078.66 15.47
Inc
2 WuXiApptec Co.,Ltd. 603259 CH 120,144,647.94 9.72
3 Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2269 HK 107,691,053.96 8.71
4 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 600276 CH 81,961,244.30 6.63
5 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co,.Ltd. 603882 CH 74,273,040.77 6.01
6 Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd 300015 CH 63,268,223.40 5.12
7 CanSino Biologics Inc. 6185 HK 61,307,468.88 4.96
8 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 300558 CH 55,376,161.20 4.48
9 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. 1066 HK 48,517,955.78 3.92
Limited
10 Sinocare Inc 300298 CH 48,505,054.00 3.92
11 Micro-Tech Nanjing Co Ltd 688029 CH 42,939,369.35 3.47
12 Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc. 300725 CH 27,755,722.04 2.24
13 Tellgen Corporation 300642 CH 27,290,682.50 2.21
14 Shanghai Rightongene Biotechnology Co., Ltd. 688217 CH 24,006,282.48 1.94
15 RemeGen Co.,Ltd. 9995 HK 21,248,638.56 1.72
16 Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. 300841 CH 19,712,108.48 1.59
17 Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd. 603520 CH 16,010,262.40 1.29
18 Shenzhen Salubris Pharmaceutic 002294 CH 15,529,010.00 1.26
19 Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd 688068 CH 14,074,278.23 1.14
20 Porton Pharma Solutions Ltd. 300363 CH 13,311,965.00 1.08
注:1.卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额 1,237,469,912.85
卖出收入(成交)总额 1,198,798,960.68
注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比
例(%)
未评级 1,376,008.94 0.08
注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息,债券投资以全 价列示。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比
例(%)
1 123090 三诺转债 1,154,600 1,374,551.30 0.08
注:1.债券代码为 ISIN 码或当地市场代码。
2.数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 291,720.59
2 应收证券清算款 4,448,712.21
3 应收股利 299,792.54
4 应收利息 15,476.08
5 应收申购款 31,119,727.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,175,428.98
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 123090 三诺转债 1,374,551.30 0.08
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
户均持有的基 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
49,437 18,634.24 97,913,283.31 10.63% 823,307,566.76 89.37%
注:易方达全球医药行业混合发起式(QDII)的持有人户数及结构含人民币份额及美元现汇份 额。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 4,612,849.22 0.5007%
金
注:基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达全球医药行业混合发起式(QDII)人民币 份额及美元份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和 50~100
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固有资金 不少于 3
10,001,800.18 1.0857% 10,001,800.18 1.0857% 年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,800.18 1.0857% 10,001,800.18 1.0857% -
9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2020 年 1 月 20 日)基金份额总额 2,973,805,354.85
本报告期期初基金份额总额 874,557,895.43
本报告期基金总申购份额 537,230,849.26
减:本报告期基金总赎回份额 490,567,894.62
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 921,220,850.07
注:本基金份额变动含易方达全球医药行业混合发起式(QDII)人民币份额及美元现汇份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告,自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司
副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
瑞信方正 1 495,511,559.23 20.44% 396,410.06 21.60% -
方正证券 5 98,030,097.18 4.04% 74,072.55 4.04% -
Morgan Stanley
& Co. 1 21,394,888.34 0.88% 10,697.44 0.58% -
International
PLC
瑞银证券 1 99,926,418.97 4.12% 79,941.17 4.36% -
中信证券 3 91,548,123.81 3.78% 73,238.49 3.99% -
BOCOM
International 1 6,092,011.01 0.25% 4,873.61 0.27% -
Securities
Limited
China Intl
Capital Corp 1 31,273,693.23 1.29% 25,018.95 1.36% -
HK Secs Ltd
JP Morgan
Securities 1 55,044,154.05 2.27% 44,035.32 2.40% -
Limited
Huatai
Financial 1 106,244,528.75 4.38% 83,874.70 4.57% -
Holding(Hong
Kong) Limited
中泰证券 3 16,441,723.64 0.68% 13,153.35 0.72% -
中信建投 2 133,068,018.58 5.49% 105,807.34 5.77% -
长江证券 2 457,078,936.16 18.86% 309,633.19 16.87% -
东吴证券 2 1,854,816.00 0.08% 1,483.85 0.08% -
海通证券 1 136,312,257.57 5.62% 109,049.90 5.94% -
Citigroup
Global Markets 1 214,884,053.24 8.86% 64,167.78 3.50% -
Limited
Goldman Sachs 1 76,943,606.98 3.17% 130,782.60 7.13% -
中金财富 1 82,578,927.36 3.41% 69,355.86 3.78% -
广发证券 3 189,798,634.20 7.83% 151,380.81 8.25% -
国海证券 1 110,048,472.65 4.54% 88,038.78 4.80% -
Haitong 1 - - - - -
International
Securities
Company
Limited
国信证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华兴证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
注:a) 本报告期内本基金无减少交易账户,新增交易单元的证券公司为长江证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份
有限公司,新增交易账户的机构为 Morgan Stanley & Co. International PLC、JP Morgan Securities
Limited。
b)本基金管理人负责选择证券经营机构,并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下:
1)交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行,以及能否取得较高质量的成交结果;
2)研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等;
3)提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟
通交流、接受委托研究的服务质量等方面;
4)法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训;
5)价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献;
6)其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。
c)基金交易账户的选择程序如下:
1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。
2)基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基
名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总
金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例
比例
瑞信 - - - - - - - -
方正
方正 - - - - - - - -
证券
Morg
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Co. - - - - - - - -
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PLC
瑞银 - - - - - - - -
证券
中信 - - - - - - - -
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中信 - - - - - - - -
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证券
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证券
海通 - - - - - - - -
证券
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国信 - - - - - - - -
证券
浙商 - - - - - - - -
证券
东北 - - - - - - - -
证券
国泰 - - - - - - - -
君安
中金 - - - - - - - -
公司
华创 - - - - - - - -
证券
东方 - - - - - - - -
证券
东兴 - - - - - - - -
证券
高华 - - - - - - - -
证券
光大 - - - - - - - -
证券
国联 - - - - - - - -
证券
国盛 - - - - - - - -
证券
华安 - - - - - - - -
证券
华福 - - - - - - - -
证券
华兴 - - - - - - - -
证券
华融 - - - - - - - -
证券
平安 - - - - - - - -
证券
申万 - - - - - - - -
宏源
天风 - - - - - - - -
证券
银河 - - - - - - - -
证券
中银 - - - - - - - -
国际
兴业 - - - - - - - -
证券
招商 - - - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人
1 金增加东方财富证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-11
电子披露网站
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
2 基金 2021 年 1 月 18 日暂停申购、赎回及定期 网站及中国证监会基金 2021-01-13
定额投资业务的公告 电子披露网站
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人
3 金增加基煜基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-19
电子披露网站
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人
4 金增加联泰基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-21
电子披露网站
5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 中国证券报 2021-01-21
4 季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人
6 公告 网站及中国证监会基金 2021-01-23
电子披露网站
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
7 基金人民币份额增加招商银行为销售机构的 网站及中国证监会基金 2021-01-26
公告 电子披露网站
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
8 基金 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 10 日暂 网站及中国证监会基金 2021-02-04
停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 电子披露网站
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
9 基金人民币份额在招商银行增加销售渠道的 网站及中国证监会基金 2021-02-26
公告 电子披露网站
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人
10 金增加云湾基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-09
电子披露网站
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人
11 金增加万得基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-12
电子披露网站
12 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 中国证券报 2021-03-30
度报告提示性公告
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
13 基金 2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 6 日暂停 网站及中国证监会基金 2021-03-30
申购、赎回及定期定额投资业务的公告 电子披露网站
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人
14 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-02
电子披露网站
15 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 中国证券报 2021-04-19
1 季度报告提示性公告
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
16 基金 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 30 日暂 网站及中国证监会基金 2021-04-26
停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 电子披露网站
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
17 基金 2021 年 5 月 19 日暂停申购、赎回及定期 网站及中国证监会基金 2021-05-14
定额投资业务的公告 电子披露网站
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
18 基金 2021 年 5 月 31 日暂停申购、赎回及定期 网站及中国证监会基金 2021-05-26
定额投资业务的公告 电子披露网站
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
19 基金 2021 年 7 月 1 日暂停申购、赎回及定期 网站及中国证监会基金 2021-06-28
定额投资业务的公告 电子披露网站
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资 中国证券报、基金管理人
20 基金 2021 年 7 月 5 日暂停申购、赎回及定期 网站及中国证监会基金 2021-06-30
定额投资业务的公告 电子披露网站
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金注册的文件;
2.《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
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