新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放
债券型发起式证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海联合泓旭定开债券

交易代码 008386

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 209,999,999.99 份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

1、封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观
经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业
政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济
发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的
流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产
在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）
投资策略 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金采
取久期策略、期限结构策略、信用债投资策略等积极
投资策略，在严格控股风险的前提下，发掘和利用潜
在投资机会，力争获取超越比较基准的投资收益。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防
范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金是债券型基金，长期平均风险和预期收益率低


于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 1,869,281.32

2.本期利润 2,439,281.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0116

4.期末基金资产净值 212,590,959.68

5.期末基金份额净值 1.0123

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 1.16% 0.04% 0.64% 0.04% 0.52% 0.00%

自基金合同 1.23% 0.03% -0.32% 0.05% 1.55% -0.02%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：1、本基金的基金合同于 2020 年 7 月 23 日生效，截至报告期末，本基金成立未满 1 年。

2、本基金的建仓期为 6 个月，截至报告期末，本基金建仓期尚未结束。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

敬夏玺先生，中央财
经大学金融学硕士，
10 年基金投资研究、
本基金的 2020 年 7 月 交易经验。2011 年 7
敬夏玺 基金经理 23 日 - 10 年 月至 2016 年 5 月任职
于融通基金，历任债
券交易员、固定收益
部投资经理，管理公
司债券专户产品 。


2010年7月至2011年
7 月任工银瑞信基金
中央交易室交易员。
2016 年 5 月加入前海
联合基金。现任新疆
前海联合泓旭纯债 1
年定期开放债券型发
起式证券投资基金兼
新疆前海联合泓元纯
债定期开放债券型发
起式证券投资基金、
新疆前海联合添鑫 3
个月定期开放债券型
证券投资基金、新疆
前海联合泓瑞定期开
放债券型发起式证券
投资基金、新疆前海
联合淳安纯债 3 年定
期开放债券型证券投
资基金、新疆前海联
合润盈短债债券型证
券投资基金、新疆前
海联合泳益纯债债券
型证券投资基金、新
疆前海联合泳嘉纯债
债券型证券投资基金
和新疆前海联合淳丰
纯债87个月定期开放
债券型证券投资基金
的基金经理。2016 年
8 月至 2019 年 1 月曾
任新疆前海联合海盈
货币市场基金的基金
经理，2018 年 9 月至
2019年12月曾任新疆
前海联合润丰灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理，2016
年 11 月至 2020 年 3
月曾任新疆前海联合
添利债券型发起式证
券投资基金的基金经
理，2017 年 5 月至
2020 年 3 月曾任新疆
前海联合汇盈货币市


场基金的基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年四季度，国内经济基本面仍然向好， 但随着冬季的到来，欧美国家疫情呈现再次走
高的趋势，我国部分地区也出现零星散发的病例，导致经济生活仍无法完全正常化。债券市场经 历过二三季度的调整后稍得到缓和，央行在年末连续超额续作中期借贷便利并通过公开市场投放 跨年资金，熨平了跨年资金的需求，收益率出现阶段性下行，以中短端债券收益率尤为明显。

本基金在四季度逐步提升中短端债券的投资比例，适度提升了组合的杠杆率，净值也跟随市 场同步反弹，未来一个季度我们对经济基本面持有较乐观的态度，因此对债券市场的配置偏中性， 控制组合久期，持有中短端债券为主，根据市场变化来调整持仓结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0123 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.16%，业绩
比较基准收益率为 0.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 281,311,000.00 98.78

其中：债券 281,311,000.00 98.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 706,711.73 0.25

8 其他资产 2,778,195.65 0.98

9 合计 284,795,907.38 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 242,175,000.00 113.92

其中：政策性金融债 81,359,000.00 38.27

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 39,136,000.00 18.41

9 其他 - -

10 合计 281,311,000.00 132.33

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 112009483 20 浦发银 400,000 39,136,000.00 18.41

行 CD483

2 180211 18 国开 11 300,000 30,570,000.00 14.38

3 190214 19 国开 14 300,000 30,057,000.00 14.14

4 180204 18 国开 04 200,000 20,732,000.00 9.75

18 贵阳银

5 1820049 行绿色金 200,000 20,222,000.00 9.51

融 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1.18 贵阳银行绿色金融 01 债务主体被监管处罚事项：

2020 年 6 月 28-29 日，根据贵银保监罚决字(2020)4-12 号，贵阳银行因重要岗位轮岗执行不
到位；向关系人发放信用贷款等案由，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条等，贵阳银行被贵州银保监局处以 275 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为贵阳银行资产规模大，经营情况良好，且贵阳银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对贵阳银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于贵阳银行的决策程序说明：基于贵阳银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于贵阳银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对贵阳银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

2.18 民生银行 01 债务主体被监管处罚事项：

（1）2020 年 2 月 10 日，根据银罚字〔2020〕1 号，民生银行因未按规定履行客户身份识别
义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录等案由，被人行处以 2360 万元的罚款。

（2）2020 年 7 月 14 日，根据银保监罚决字〔2020〕43 号，民生银行因违反宏观调控政策，
违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资等案由，被银保监会没收违法所得 296.47 万元，并处罚款 10486.47 万元。

（3）2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，民生银行广东、青海分行等 7 家分支机构因贷后
资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位等违法违规行为受到当地银保监局行政处罚，共计罚款金额 205 万元。

基金管理人经审慎分析，认为民生银行净资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且民生银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对民生银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于民生银行的决策程序说明：基于民生银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于民生银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对民生银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

3.19 宁波银行小微债 01 债务主体被监管处罚事项：

（1）2020 年 10 月 16 日，根据甬银保监罚决字〔2020〕48 号，因授信业务未履行关系人回
避制度、贷后管理不到位，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，宁波银保监局对宁波银行处以 30 万元的罚款，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。


（2）2020 年 11 月 7 日，根据京银保监罚决字〔2020〕34 号，因办理融资性保函违反审慎经
营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，北京银保监局责令宁波银行北京分行改正，并给予 30 万元罚款的行政处罚。

（3）2020 年 12 月 10 日，根据苏州银保监罚决字〔2020〕35 号，因贷款管理严重违反审慎
经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，宁波银行苏州分行被苏州银保监局处以 90 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为宁波银行资产规模大，经营情况良好，且宁波银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对宁波银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于宁波银行的决策程序说明：基于宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于宁波银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对宁波银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

4.19 长沙银行小微债 01 债务主体被监管处罚事项：

（1）2020 年 2 月 18 日，根据长银罚字〔2020〕第 1 号，因账户可疑交易监测不到位；为身
份不明的开户申请人开立账户并提供账户身份信息验证服务等违法行为，长沙银行被中国人民银行长沙中心支行处以 80 万元的罚款。

（2）2020 年 7 月 30 日，根据湘银保监罚决字〔2020〕62、64 号，因未将主要股东的关联方
纳入该行的关联方，导致该行重大关联交易未按规定程序审批；贷后检查不到位，贷款资金被挪用，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，长沙银行被湖南银保监局处以合计60 万元的罚款。

（3）2020 年 10 月 9 日，根据湘银保监罚决字〔2020〕70 号，因个人消费贷款贷款三查不实，
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，长沙银行被湖南银保监局处以 40 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为长沙银行资产规模大，经营情况良好，且长沙银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对长沙银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于长沙银行的决策程序说明：基于长沙银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于长沙银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对长沙银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运
作无影响。

5.16 徽商银行 02 债务主体被监管处罚事项：

（1）2020 年 8 月 7 日，根据（合银）罚字〔2020〕3 号，因备案类账户开立未及时备案；个
人银行账户开立未备案等违法行为，徽商银行被中国人民银行合肥中心支行处以 49.5 万元的罚款。

（2）2020 年 9 月 30 日，根据皖银保监罚决字(2020)25-29 号，因违反《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十八条第二项，徽商银行被安徽银保监局处以 352 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为徽商银行资产规模大，经营情况良好，且徽商银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对徽商银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于徽商银行的决策程序说明：基于徽商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于徽商银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对徽商银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

6.18 国开 11、19 国开 14、18 国开 04 发债主体被监管处罚事件：

2020 年 12 月 25 日，根据银保监罚决字〔2020〕67 号，因为违规的政府购买服务项目提供融
资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等案由，国家开发银行被银保监会处以 4880 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 2,778,195.65

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,778,195.65

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 209,999,999.99

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 209,999,999.99

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 4.76
额比例（%）


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,001,000.00 4.76 10,001,000.00 4.76 3 年
资金

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,000.00 4.76 10,001,000.00 4.76 3 年

注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。

2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人
股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间

机构 1 20201001-20201231 199,998,999.99 - - 199,998,999.99 95.24%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防 控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投 资决策权，不受特定投资者的影响。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

经公司股东会 2020 年 11 月 11 日召开的 2020 年第 3 次临时会议与会股东一致审议通过，夏
正林先生接替冯梅女士担任公司独立董事。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
10.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
点击查看>>  附件