永赢科技驱动混合型证券投资基金
2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月20日
永赢科技驱动混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢科技驱动
基金主代码 008919
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年02月18日
报告期末基金份额总额 725,476,675.54份
本基金主要投资于科技驱动主题相关的证券,在力
投资目标 争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长
期稳健增值。
本基金主要投资于科技驱动主题相关的证券,所拟
定的科技驱动类证券主要以重大技术突破和重大发
展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重
大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、
投资策略 成长潜力巨大、综合效益良好的产业。本基金通过
运用资产配置策略、股票投资策略、杠杆交易策略、
固定收益投资策略、可转换债券投资策略、资产支
持证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投
资策略,在力争控制投资组合风险的前提下,追求
资产净值的长期稳健增值。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债-综
合指数(全价)收益率×30%。
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本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收
风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型
基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢科技驱动A 永赢科技驱动C
下属分级基金的交易代码 008919 008920
报告期末下属分级基金的份额总 683,447,048.02份 42,029,627.52份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
永赢科技驱动A 永赢科技驱动C
1.本期已实现收益 -84,139,457.54 -5,192,043.19
2.本期利润 81,103,532.90 5,146,820.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.1172 0.1205
4.期末基金资产净值 1,021,322,688.54 62,511,930.77
5.期末基金份额净值 1.4944 1.4873
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢科技驱动A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去 8.94% 2.02% 6.51% 1.44% 2.43% 0.58%
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三个
月
过去
六个 -10.73% 1.98% -7.85% 1.34% -2.88% 0.64%
月
过去 -7.77% 1.92% -12.56% 1.16% 4.79% 0.76%
一年
自基
金合
同生 49.44% 1.71% 23.47% 1.24% 25.97% 0.47%
效起
至今
永赢科技驱动C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去
三个 8.88% 2.02% 6.51% 1.44% 2.37% 0.58%
月
过去
六个 -10.83% 1.98% -7.85% 1.34% -2.98% 0.64%
月
过去 -7.96% 1.92% -12.56% 1.16% 4.60% 0.76%
一年
自基
金合
同生 48.73% 1.71% 23.47% 1.24% 25.26% 0.47%
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同规定。
注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
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金经理期限 券
从
任职 离任 业
日期 日期 年
限
于航先生,复旦大学理学
博士,12年证券相关从业
经验。曾在中海基金管理
2021- 有限公司先后任投研中心
于航 基金经理 02-26 - 12 助理分析师、分析师、高
级分析师兼基金经理助
理,权益投资部基金经理。
现任永赢基金管理有限公
司权益投资部基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢科技驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同
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时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度市场在经历了惨烈的下跌之后展开了一轮比较大的反弹,这其中原因是多方面的。首先,中国经济二季度受疫情影响较大,但在疫情缓解之后下跌动能已经衰竭,再叠加政策稳增长力度较大,二季度大概率会是全年低点;第二,国内流动性宽松,外汇企稳;虽然全球除中国之外正处于高通胀的经济环境中,但是随着美联储加息力度的增强,全球有可能会以衰退为代价抵抗住通胀,全球流动性的拐点也可能会到来;第三,以新能源车、光伏、储能为代表的成长行业基本面强劲,国产爆款车层出不穷,欧美光伏和户用储能的需求大幅超预期。这些处于产业变革中的行业大概率会穿越本轮经济周期。
报告期内,本基金依然保持了原有的持仓结构,继续在新能源、军工、高端制造等领域发掘投资机会,因此反弹较多。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢科技驱动A基金份额净值为1.4944元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.94%,同期业绩比较基准收益率为6.51%;截至报告期末永赢科技驱动C基金份额净值为1.4873元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.88%,同期业绩比较基准收益率为6.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,004,950,988.25 91.23
其中:股票 1,004,950,988.25 91.23
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 92,436,011.13 8.39
计
8 其他资产 4,159,209.87 0.38
9 合计 1,101,546,209.25 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 947,845,293.27 87.45
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 56,543,842.36 5.22
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 37,894.59 0.00
N 水利、环境和公共设施管 272,976.40 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
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务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,004,950,988.25 92.72
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 601012 隆基绿能 1,336,580 89,056,325.40 8.22
2 300750 宁德时代 111,730 59,663,820.00 5.50
3 002594 比亚迪 176,900 58,994,381.00 5.44
4 300699 光威复材 941,80055,443,766.00 5.12
5 688122 西部超导 538,195 49,621,579.00 4.58
6 600399 抚顺特钢 2,540,300 45,471,370.00 4.20
7 002371 北方华创 164,032 45,456,547.84 4.19
8 688082 盛美上海 436,536 41,370,516.72 3.82
9 300751 迈为股份 83,664 41,070,657.60 3.79
10 300769 德方纳米 98,720 40,344,889.60 3.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 272,003.19
2 应收证券清算款 2,146,570.95
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,740,635.73
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,159,209.87
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
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单位:份
永赢科技驱动A 永赢科技驱动C
报告期期初基金份额总额 704,698,557.17 42,775,773.32
报告期期间基金总申购份额 17,840,184.86 5,362,886.57
减:报告期期间基金总赎回份额 39,091,694.01 6,109,032.37
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 683,447,048.02 42,029,627.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予永赢科技驱动混合型证券投资基金注册的文件;
2.《永赢科技驱动混合型证券投资基金基金合同》;
3.《永赢科技驱动混合型证券投资基金托管协议》;
4.《永赢科技驱动混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(如有);
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
永赢科技驱动混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话:400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2022年07月20日
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