永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金
2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢竞争力精选混合
基金主代码 009140
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2020年04月22日
报告期末基金份额总额 70,062,757.28份
本基金依托基金管理人的研究体系,精选中国
上市的具有全球竞争力的优质企业,分享中国
投资目标 优势产业国际竞争力提升、国产化替代深化、
海外市场拓展带来的投资机会,在严格控制风
险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增
值。
本基金依托基金管理人的研究体系,通过自上
而下的大类资产配置和行业配置以及自下而上
的个股选择相结合的方法,充分发挥投研团队
投资策略 的研究能力,从基本面出发,深入分析挖掘中
国优质企业。投资策略中包含资产配置策略、
股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债
券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益
率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*
5%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预
期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低
风险收益特征 于股票型基金。
本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
1.本期已实现收益 -15,678,044.38
2.本期利润 -14,678,575.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1565
4.期末基金资产净值 98,234,953.67
5.期末基金份额净值 1.4021
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去
三个 -8.71% 1.40% 5.23% 1.14% -13.94% 0.26%
月
过去 -22.97% 1.48% -6.49% 1.17% -16.48% 0.31%
六个
月
过去 -25.46% 1.53% -10.77% 1.00% -14.69% 0.53%
一年
自基
金合
同生 40.21% 1.53% 14.74% 0.99% 25.47% 0.54%
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
乔敏 基金经理 2020-04-22 - 11 乔敏女士,清华大学工学
学士,长江商学院工商管
理硕士,11年证券相关从
业经验。曾任平安证券分
析师,招商证券分析师,
光大保德信基金高级研究
员,华宸未来基金投研部
研究副总监,永赢基金管
理有限公司权益投资部研
究总监兼投资经理。现任
永赢基金管理有限公司权
益投资部基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾二季度,前期在国内疫情和海外利率上升的冲击下,权益资产调整,后期在国内流动性宽松托底,以及海外利率阶段性稳定的局势下,整体开始反弹。以复工复产复商为线索开始逐步估值修复,部分行业也在预期经济托底之后复苏的演绎。交易到6月底,部分率先反弹的品种,估值已经修复完毕,后期需要基本面和流动性进一步配合才能推动上行。
展望三季度,随着前周期大宗商品如工业金属等逐步回落,海外通胀预期也在缓解,美国经济总体处于从高位回落的趋势,对国内权益资产的估值压制有所缓解。同时,以全球需求定价的大宗品价格回落缓解了国内一些行业的成本压力。国内总需求也逐步从疫情冲击下修复,环比有所改善,稳增长措施逐步发力来抵消出口的缓慢下行。并且,国内流动性也在宽松的状态,维持金融对实体的支持。三季度将关注具有独立周期的必选品猪周期以及稳增长对应的房地产投资机会。另外,需求在国内、成本在海外的部分行业如军工、新能源汽车等受上游原材料挤压的行业,也或将走出利润空间逐步改善的趋势。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢竞争力精选混合基金份额净值为1.4021元,本报告期内,基金份额净值增长率为-8.71%,同期业绩比较基准收益率为5.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 93,167,805.47 81.94
其中:股票 93,167,805.47 81.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 12,045,060.94 10.59
8 其他资产 8,484,000.26 7.46
9 合计 113,696,866.67 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币14,320,165.10元,占期末净值比例14.58%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,312,001.00 11.52
B 采矿业 7,326,100.00 7.46
C 制造业 32,422,393.88 33.00
D 电力、热力、燃气及水生 4,252,379.27 4.33
产和供应业
E 建筑业 2,103,948.00 2.14
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 术服务业 906,124.72 0.92
J 金融业 - -
K 房地产业 20,524,693.50 20.89
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N 理业 - -
居民服务、修理和其他服
O 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 78,847,640.37 80.26
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 - -
非日常生活消费
品 - -
日常消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
通讯业务 1,242,625.28 1.26
公用事业 - -
房地产 13,077,539.82 13.31
合计 14,320,165.10 14.58
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 002714 牧原股份 147,900 8,174,433.00 8.32
2 600383 金地集团 411,500 5,530,560.00 5.63
3 688526 科前生物 192,943 5,014,588.57 5.10
4 002244 滨江集团 566,900 4,903,685.00 4.99
5 H00123 越秀地产 547,000 4,705,956.64 4.79
6 H03900 绿城中国 327,500 4,554,015.02 4.64
7 600938 中国海油 237,300 4,140,885.00 4.22
8 600048 保利发展 235,375 4,109,647.50 4.18
9 002756 永兴材料 26,700 4,064,007.00 4.14
10 000876 新 希 望 255,100 3,903,030.00 3.97
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 112,266.82
2 应收证券清算款 7,624,923.03
3 应收股利 335,982.78
4 应收利息 -
5 应收申购款 410,827.63
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,484,000.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 98,345,818.89
报告期期间基金总申购份额 7,244,100.54
减:报告期期间基金总赎回份额 35,527,162.15
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 70,062,757.28
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 14.27
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额
占基金总 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固 不少于3
有资金 10,000,000.00 14.27% 10,000,000.00 14.27% 年
基金管理人高 344,417.49 0.49% 0.00 0.00% -
级管理人员
基金经理等人
员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,344,417.49 14.76% 10,000,000.00 14.27% 不少于3
年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额
者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%的时
别 间区间
机 1 20220615 - 20 16,490,869.88 0.00 0.00 16,490,869.88 23.54%
220630
构 2 20220401 - 20 22,039,512.47 0.00 16,588,441.33 5,451,071.14 7.78%
220609
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,存在可能因单
一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模 持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1.中国证监会准予永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金注册的文件;
2.《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4.《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新(如有);
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
10.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话:400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2022年07月20日
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