英大现金宝货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大现金宝

基金主代码 000912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 17,781,902,254.40 份

投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过
业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预
测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较
高的收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大现金宝 A 英大现金宝 B

下属分级基金的交易代码 000912 009744

报告期末下属分级基金的份额总额 17,774,895,087.88 份 7,007,166.52 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

英大现金宝 A 英大现金宝 B

1.本期已实现收益 151,019,151.71 112,011.18

2.本期利润 151,019,151.71 112,011.18

3.期末基金资产净值 17,774,895,087.88 7,007,166.52

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大现金宝 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5665% 0.0010% 0.3408% 0.0000% 0.2257% 0.0010%

过去六个月 1.1095% 0.0011% 0.6829% 0.0000% 0.4266% 0.0011%

过去一年 2.2703% 0.0014% 1.3591% 0.0000% 0.9112% 0.0014%

过去三年 6.7547% 0.0014% 4.1331% 0.0000% 2.6216% 0.0014%

过去五年 12.0219% 0.0024% 6.9868% 0.0000% 5.0351% 0.0024%

自基金合同 28.5415% 0.0057% 13.0190% 0.0000% 15.5225% 0.0057%
生效起至今

英大现金宝 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5010% 0.0011% 0.3408% 0.0000% 0.1602% 0.0011%

过去六个月 0.9817% 0.0011% 0.6829% 0.0000% 0.2988% 0.0011%

过去一年 2.0170% 0.0014% 1.3591% 0.0000% 0.6579% 0.0014%

过去三年 5.9731% 0.0014% 4.1331% 0.0000% 1.8400% 0.0014%

自基金合同 7.2343% 0.0014% 4.8907% 0.0000% 2.3436% 0.0014%
生效起至今
注：同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学理学学士。2011 年 8 月至 2013
本基金的 2017 年 3 月 2 年 8 月就职于寰富投资咨询（上海）有限
易祺坤 基金经理 日 - 12 年 公司，任衍生品交易员。2013 年 10 月加
入英大基金管理有限公司，历任交易管理
部交易员、交易管理部副总经理（主持工


作）。现任固定收益部总经理助理、基金
经理，英大纯债债券型证券投资基金、英
大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债债
券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型
证券投资基金、英大安鑫 66 个月定期开
放债券型证券投资基金、英大智享债券型
证券投资基金、英大通惠多利债券型证券
投资基金、英大稳固增强核心一年持有期
混合型证券投资基金、英大通佑纯债一年
定期开放债券型证券投资基金基金经理。

澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学
硕士双学位，历任香港大新保险服务有限
公司投资部投资分析师，中国人寿养老保
险股份有限公司投资管理中心投资经理
助理，交银施罗德基金管理有限公司固定
收益部基金经理助理、专户投资部投资经
理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益
部基金经理（拟任），现任英大基金管理
本基金的 2021 年 6 月 15 有限公司固定收益部基金经理，英大现金
吕一楠 基金经理 日 - 13 年 宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证
券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债
券型发起式证券投资基金、英大安益中短
债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债
券型证券投资基金、英大中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大
通佑纯债一年定期开放债券型证券投资
基金、英大安旸纯债债券型证券投资基
金、英大安华纯债债券型证券投资基金基
金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度，宏观经济继续维持弱复苏走势，地产投资仍在磨底，年底出现边际积极信号，
外需整体平稳但结构分化现象加剧，制造业投资稳步回升，消费尚未出现明显好转迹象。经济数据整体仍然呈现出总量尚可但结构欠佳的问题现象，有效需求的不足是当前经济发展的核心症结
所在。年底中央政治局会议提出“以进促稳、先立后破”，财政政策适度发力，货币政策灵活适度。四季度超预期增发万亿国债，明年财政发力料将继续前置，“三大工程”对于总需求的撬动效果值得期待。

货币市场方面，9 月资金利率小幅抬升，9 月 15 日降准落地，收益率震荡向上，10 月特殊再
融资债发行，供给压力进一步加大，资金利率持续走高，债市收益率持续上行，1 年国债收益率最高上行至 2.31%。进入 11 月资金面虽边际转松，但资本新规落地导致银行、理财子等机构纷纷提前赎回货币基金，短端货币市场抛压加重，短端利率震荡上行。12 月中旬赎回潮趋缓，叠加月底存款利率再度下调，降息预期走强，短端利率快速下行。截至 2023 年末，1 年期国债位于 2.08%。
四季度 R001 中位数 1.82%，R007 中位数 2.23%，较今年三季度整体上行。

报告期内，本基金四季度根据货币市场松紧程度和持有人结构对投资组合的持仓结构进行动态调整，在银行存款、同业存单和回购之间灵活调整配置比例，力争为持有人带来稳定的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期英大现金宝 A 的基金份额净值收益率为 0.5665%；英大现金宝 B 的基金份额净值收
益率为 0.5010%；业绩比较基准收益率为 0.3408%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 14,672,952,061.89 78.87

其中：债券 14,672,952,061.89 78.87

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 835,154,796.35 4.49

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 3,085,568,687.50 16.59
付金合计

4 其他资产 9,774,596.10 0.05

5 合计 18,603,450,141.84 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）


1 报告期内债券回购融资余额 1.62

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 809,237,012.35 4.55

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 18.34 4.55

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 22.38 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 47.70 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 1.75 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 13.87 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 104.03 4.55

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 88,541,189.38 0.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 881,057,746.33 4.95

其中：政策性金融债 820,564,043.31 4.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,101,678,105.93 17.44

6 中期票据 421,247,105.40 2.37

7 同业存单 10,180,427,914.85 57.25

8 其他 - -

9 合计 14,672,952,061.89 82.52

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112311166 23 平安银行 5,000,000497,198,224.39 2.80
CD166

2 112315485 23 民生银行 4,000,000398,156,694.52 2.24
CD485

3 112311165 23 平安银行 4,000,000397,758,579.53 2.24
CD165

4 190203 19 国开 03 3,100,000319,583,133.96 1.80

5 170201 17 国开 01 3,000,000311,393,920.05 1.75

6 112308246 23 中信银行 3,000,000299,512,094.36 1.68
CD246

7 112309209 23 浦发银行 3,000,000299,204,800.41 1.68
CD209

8 112303203 23 农业银行 3,000,000298,370,964.31 1.68
CD203

9 112303257 23 农业银行 3,000,000298,306,483.41 1.68
CD257

10 112315210 23 民生银行 3,000,000297,412,048.55 1.67
CD210

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2100%

报告期内偏离度的最低值 0.0970%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1221%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

23 平安银行 CD166、23 平安银行 CD165：2023 年 1 月 18 日披露，平安银行作为相关债务融
资工具联席主承销商，未按发行文件约定，取利率区间上限开展余额包销，相关行为挤占了其他市场投资人的份额，损害了其他投资人权益，并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良影响，被中国银行间市场交易商协会予以通报批评并责令其针对暴露问题进行全面深入整改；
2023 年 7 月 7 日，平安银行因违反账户管理规定、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权
益或危害支付服务市场的违法违规行为等十项违法行为被中国人民银行警告，没收违法所得并罚
款；2023 年 12 月 12 日，平安银行因考评机制不当、贷款业务操作不规范、小微企业划型不准确
被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款。

23 民生银行 CD485、23 民生银行 CD210：2023 年 2 月 16 日，中国民生银行因小微企业贷款
风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等十四项违法违规行为被中国银行保险
监督管理委员会没收违法所得并罚款；2023 年 8 月 2 日，中国民生银行因规避委托贷款监管，违
规利用委托债权投资业务向企业融资等十四项违法违规行为被国家金融监督管理总局罚款；2023年 8 月 16 日，中国民生银行作为债务融资工具主承销商，因存在推荐撮合资产管理计划投资业务、个别债项按照发行人预期或要求的利率执行包销，发行定价市场化程度不足、部分债项发行工作程序执行不规范及作为相关债项发行文件约定的持有人会议召集人未及时召集持有人会议等违反
银行间债券市场相关自律管理规则的行为被中国银行间市场交易商协会予以警告，责令整改。
19 国开 03、17 国开 01：2023 年 12 月 18 日，国家开发银行因涉嫌在金融债券发行业务和货
币市场业务中，以不正当方式影响市场价格被交易商协会开展自律调查。

23 中信银行 CD246：2023 年 11 月 16 日，中信银行因违反高管准入管理相关规定等五十六项
违法违规行为被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款。

23 农业银行 CD203、23 农业银行 CD257：2023 年 8 月 15 日，中国农业银行因农户贷款发放
后流入房地产企业、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位等十九项违法违规行为被国家金融监
督管理总局没收违法所得并处罚款；2023 年 11 月 16 日，中国农业银行因流动资金贷款被用于固
定资产投资等十三项违法违规行为被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款；2023 年 11月 17 日，中国农业银行因办理经常项目资金收付、未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反规定办理资本项目资金收付，违反规定办理结汇、售汇业务，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料等违规行为被国家外汇管理局北京市分局警告，没收违法所得，罚款。

基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响；对于尚在调查中事项，基金管理人将在调查结果公布后进一步评估其影响。5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,237.48

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 9,768,358.62

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 9,774,596.10

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大现金宝 A 英大现金宝 B

报告期期初基金 23,558,799,906.13 11,056,304.84
份额总额

报告期期间基金 38,650,813,477.35 50,127,231.05
总申购份额


报告期期间基金 44,434,718,295.60 54,176,369.37
总赎回份额

报告期期末基金 17,774,895,087.88 7,007,166.52
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2023-10-12 17,000,000.00 17,000,000.00 -

2 赎回 2023-10-20 7,000,000.00 -7,000,000.00 -

3 赎回 2023-10-25 4,000,000.00 -4,000,000.00 -

4 赎回 2023-10-31 2,000,000.00 -2,000,000.00 -

5 申购 2023-11-03 15,000,000.00 15,000,000.00 -

6 申购 2023-11-14 16,000,000.00 16,000,000.00 -

7 赎回 2023-11-21 5,000,000.00 -5,000,000.00 -

8 赎回 2023-11-23 5,000,000.00 -5,000,000.00 -

9 赎回 2023-11-28 6,300,000.00 -6,300,000.00 -

10 申购 2023-12-06 14,000,000.00 14,000,000.00 -

11 赎回 2023-12-13 3,000,000.00 -3,000,000.00 -

12 赎回 2023-12-20 4,000,000.00 -4,000,000.00 -

13 赎回 2023-12-25 5,000,000.00 -5,000,000.00 -

14 赎回 2023-12-26 20,000,000.00 -20,000,000.00 -

15 基金转换出 2023-12-27 10,000,000.00 -10,000,000.00 -

合计 133,300,000.00 -9,300,000.00

注：2023 年 12 月 27 日，基金转换收取固定手续费 1000 元。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件

《英大现金宝货币市场基金基金合同》

《英大现金宝货币市场基金托管协议》

《英大现金宝货币市场基金招募说明书》

《英大现金宝货币市场基金产品资料概要》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2024 年 01 月 20 日
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