华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6

2.5 信息披露方式...... 6

2.6 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ...... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 42

7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 42

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 43


7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 51

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 52

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 53

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 53

7.11 投资组合报告附注...... 53
§8 基金份额持有人信息...... 54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 55
§9 开放式基金份额变动...... 55
§10 重大事件揭示...... 56

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56

10.4 基金投资策略的改变 ...... 56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

10.8 其他重大事件 ...... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 59
§12 备查文件目录...... 59

12.1 备查文件目录 ...... 59

12.2 存放地点......59

12.3 查阅方式......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金

基金简称 华宝富时 100

基金主代码 010343

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 21,152,287.43 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华宝富时 100A 华宝富时 100C

金简称

下属分级基金的交 010343 010344

易代码

报告期末下属分级 13,139,080.25 份 8,013,207.18 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况
下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.45%，年化跟踪误差不超过 5%。

投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成分股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法
进行适当的替代，追求尽可能贴近标的指数的表现。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募
基金(包括 ETF)，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有
效追踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的富时 100 指数收益率×95%+人民币活期存款利
率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基
金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 王小飞

负责人 联系电话 021-38505888 021-60637103


电子邮箱 xxpl@fsfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 021-60637228

传真 021-38505777 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号
纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 号院
纪大道 100 号上海环球金融中心 1 号楼

58 楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 黄孔威 田国立

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - State Street Bank and Trust
名称 Company

中文 - 美国道富银行有限公司

注册地址 One Lincoln Street, Boston,
- Massachusetts 02111, United
States

办公地址 One Lincoln Street, Boston,
- Massachusetts 02111, United
States

邮政编码 - -

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 基金管理人 世纪大道 100 号上海环球金融
中心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 华宝富时 100A 华宝富时 100C

本期已实现收益 611,085.81 375,420.54


本期利润 1,395,180.14 1,045,117.73

加权平均基金份

0.1089 0.1245
额本期利润
本期加权平均净

9.60% 11.07%
值利润率
本期基金份额净

9.96% 9.72%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 1,146,569.30 605,211.97
润

期末可供分配基 0.0873 0.0755
金份额利润

期末基金资产净 15,579,077.91 9,400,421.34
值

期末基金份额净 1.1857 1.1731
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 18.58% 17.32%
值增长率
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝富时 100A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④


过去一个月 4.88% 0.73% 4.95% 0.73% -0.07% 0.00%

过去三个月 6.09% 0.68% 5.70% 0.68% 0.39% 0.00%

过去六个月 9.96% 0.83% 9.60% 0.83% 0.36% 0.00%

过去一年 17.40% 0.92% 17.16% 0.91% 0.24% 0.01%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起

18.58% 0.94% 26.45% 0.96% -7.87% -0.02%
至今

华宝富时 100C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 4.83% 0.73% 4.95% 0.73% -0.12% 0.00%

过去三个月 5.96% 0.68% 5.70% 0.68% 0.26% 0.00%

过去六个月 9.72% 0.83% 9.60% 0.83% 0.12% 0.00%

过去一年 16.91% 0.92% 17.16% 0.91% -0.25% 0.01%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起

17.32% 0.94% 26.45% 0.96% -9.13% -0.02%
至今

注：（1）基金业绩基准：经人民币汇率调整的富时 100 指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2021 年 05 月 10 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东
为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 、 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)
有限公司。截至本报告期末（2023 年 06 月 30 日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基
金共 139 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、
汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工
作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有
限公司，先后担任策略部总经理、首席策
略分析师、海外投资部总经理等职务，现
任公司总经理助理兼国际业务部总经理。
2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝兴业成
熟市场动量优选证券投资基金基金经理，
2014 年 9 月起任华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2015 年 9 月至 2017 年 8 月任华宝兴业中
国互联网股票型证券投资基金基金经理，
本基金基 2016 年 3 月起任华宝标普美国品质消费股
金经理、 票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016
周晶 公司总经 2020-11- - 19 年 年 6 月起任华宝标普香港上市中国中小盘
理助理、 10 指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017
国际业务 年 4 月起任华宝港股通恒生中国(香港上
部总经理 市)25 指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2018 年 3 月至 2023 年 3 月任华宝港股通
恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)基金
经理，2018 年 10 月起任华宝标普沪港深
中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基
金经理，2019 年 11 月起任华宝致远混合
型证券投资基金（QDII）基金经理，2020
年11月起任华宝英国富时100指数发起式
证券投资基金基金经理，2022 年 2 月起任
华宝中证港股通互联网交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，2022 年 9 月起任
华宝海外中国成长混合型证券投资基金基
金经理，2022 年 12 月起任华宝中证港股


通互联网交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，2023 年 3 月起
任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投
资基金（QDII）基金经理，2023 年 4 月起
任华宝海外科技股票型证券投资基金
（QDII-LOF）基金经理，2023 年 5 月起任
华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投
资基金（QDII）基金经理。

硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券
交易、研究、投资管理工作。2014 年 6 月
加入华宝基金管理有限公司，先后担任高
级分析师、投资经理等职务。2021 年 5 月
至 2023 年 3 月任华宝港股通恒生香港 35
指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021
年 5 月起任华宝英国富时 100 指数发起式
证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强
价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美
国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证
杨洋 本基金基 2021-05- - 13 年 券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国
金经理 11 中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝标普
石油天然气上游股票指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2022 年 1 月起任华宝致
远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，
2022 年 9 月起任华宝海外中国成长混合型
证券投资基金基金经理，2023 年 3 月起任
华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资
基金（QDII）基金经理，2023 年 4 月起任
华 宝 海 外 科 技 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF）基金经理，2023 年 5 月起任
华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投
资基金（QDII）基金经理。

硕 士 。 曾 在 SunsetMesaCapital 、
GramercyFundsManagement 、
ZhaoInvestments、摩根斯坦利、赤子之心
亚洲资本从事投资研究分析工作。2019 年
7 月加入华宝基金管理有限公司任高级分
赵启 本基金基 2022-10- 析师，投资经理等职务。2022 年 10 月起
元 金经理助 11 - 12 年 任华宝海外中国成长混合型证券投资基
理 金、华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费
股票指数证券投资基金（LOF）、华宝标普
香港上市中国中小盘指数证券投资基金
（LOF）、华宝港股通恒生中国（香港上市）
25 指数证券投资基金（LOF）、华宝标普沪


港深中国增强价值指数证券投资基金
（LOF）、华宝致远混合型证券投资基金
（QDII）、华宝英国富时 100 指数发起式证
券投资基金基金经理助理，2022 年 10 月
至 2023 年 3 月任华宝港股通恒生香港 35
指数证券投资基金（LOF)基金经理助理。
2023 年 7 月起任华宝纳斯达克精选股票型
发起式证券投资基金（QDII）、华宝海外科
技股票型证券投资基金（QDII-LOF）、华宝
海外新能源汽车股票型发起式证券投资基
金（QDII）基金经理助理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝英国富时 100指数发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采用全复制方法跟踪英国富时 100 指数。在报告期内按照这一原则比较好地实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。

整个 23 年上半年富时 100 指数横盘震荡，小幅上涨。由于欧洲是一个暖冬，叠加整体天然气
库存充足，使得市场对于欧洲和英国经济衰退的预期开始缓和。但是 3 月份硅谷银行、瑞信银行等海外金融机构风波给英国市场带来了波动。英国制造业 PMI 二季度持续下行至 46.5。制造业的疲软拖累了英国经济。6 月英国 CPI 同比增幅为 7.9%，虽然仍在高位但较去年高点已开始回落。然而回落幅度，相较美国更加缓慢。6 月英国央行大幅加息 50 个基点，将基准利率从 4.5%升至5%，从而进一步提振了英镑的走势。今年上半年，英镑相对人民币的中间价上涨 8.9%，为基金表现的重要来源。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 9.96%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 9.72%;同
期业绩比较基准收益率为 9.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年我们对于宏观经济的看法谨慎乐观。全球主要经济体的经济可能会在下半年继续保持一个较低增速的增长。而宏观经济的核心矛盾就在于美联储会把最高利率维持在什么利率以及该利率持续的时间。虽然鲍威尔仍然对九月议息会议是否加息的问题没有正面应答，但考虑到目前通胀下滑的速度和联储高度数据依赖的表态，我们估计联储三季度终结本轮加息仍然是大概率事件。如果今年下半年全球通胀出现反复，宏观上滞涨的环境在下半年或将重新开启，这对于全球资本市场的估值会产生一定的压制，特别是估值较高的板块。而对于估值本身合理、现金流充沛、分红率和回购率高的板块，将会相对更加受到资本市场的青睐。富时 100 指数整体风格偏价值，估值合理，在全球主流指数中属于比较适合这种宏观环境的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,552,361.42 1,655,986.52

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 23,697,831.61 21,390,574.72

其中：股票投资 23,473,228.72 21,173,227.72

基金投资 224,602.89 217,347.00

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 176,327.34 85,644.50

应收股利 83,186.62 63,153.81

应收申购款 100.19 101,218.80

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 27,509,807.18 23,296,578.35

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 2,308,360.89 368,520.88


应付管理人报酬 16,842.34 16,008.50

应付托管费 5,263.22 5,002.65

应付销售服务费 3,373.46 3,082.91

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 196,468.02 558,063.54

负债合计 2,530,307.93 950,678.48

净资产：

实收基金 6.4.7.10 21,152,287.43 20,788,086.43

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 3,827,211.82 1,557,813.44

净资产合计 24,979,499.25 22,345,899.87

负债和净资产总计 27,509,807.18 23,296,578.35

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 21,152,287.43 份，其中华宝富时 100A 基金
份额总额 13,139,080.25 份，基金份额净值 1.1857 元；华宝富时 100C 基金份额总额 8,013,207.18
份，基金份额净值 1.1731 元。
6.2 利润表
会计主体：华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 2,776,686.24 -1,160,144.53

1.利息收入 3,623.28 1,513.72

其中：存款利息收入 6.4.7.13 3,623.28 1,513.72

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,302,652.84 811,037.73
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 833,521.57 441,006.32

基金投资收益 6.4.7.15 -7,966.44 -59,575.97

债券投资收益 6.4.7.16 - -

资产支持证券投资 6.4.7.17 - -

收益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 477,097.71 429,607.38

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 1,453,791.52 -1,882,298.24
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 13,514.26 -98,290.55
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 3,104.34 7,892.81
号填列）

减：二、营业总支出 336,388.37 273,907.24

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 95,007.83 83,746.22

2．托管费 6.4.10.2.2 29,689.96 26,170.73

3．销售服务费 6.4.10.2.3 18,641.93 10,604.33

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.23 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.24 193,048.65 153,385.96

三、利润总额（亏损总额 2,440,297.87 -1,434,051.77
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 2,440,297.87 -1,434,051.77
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 2,440,297.87 -1,434,051.77

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 20,788,086.43 - 1,557,813.44 22,345,899.87
资产（基金净值）


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 20,788,086.43 - 1,557,813.44 22,345,899.87
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 364,201.00 - 2,269,398.38 2,633,599.38
号填列）

（一）、综合收益 - - 2,440,297.87 2,440,297.87
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 364,201.00 - -170,899.49 193,301.51
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 20,285,988.55 - 2,524,771.80 22,810,760.35
购款

2.基金赎 -19,921,787.55 - -2,695,671.29 -22,617,458.84
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 21,152,287.43 - 3,827,211.82 24,979,499.25
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 23,506,188.09 - 2,159,294.55 25,665,482.64
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 23,506,188.09 - 2,159,294.55 25,665,482.64

资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -3,119,094.74 - -2,002,580.22 -5,121,674.96
号填列）

（一）、综合收益 - - -1,434,051.77 -1,434,051.77
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -3,119,094.74 - -568,528.45 -3,687,623.19
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 11,057,179.86 - 643,244.62 11,700,424.48
购款

2.基金赎 -14,176,274.60 - -1,211,773.07 -15,388,047.67
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 20,387,093.35 - 156,714.33 20,543,807.68
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

向辉 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]77 号文《关于准予华宝英国富时 100 指数证券投资基金（LOF）注册的批复》及证监许可[2020]1126 号文《关于准予华宝英国富时 100 指数
证券投资基金（LOF）变更注册的批复》准予注册，由华宝基金管理有限公司于 2020 年 11 月 2
日至 2020 年 11 月 6 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第 61471289_B12 号验资报告后，向中国证监会报送基金
备案材料。基金合同于 2020 年 11 月 10 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。
设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 10,874,423.47 元，其中 A 类基金份额
的净认购金额为人民币 9,062,643.65 元；C 类基金份额的净认购金额为人民币 1,811,779.82 元。
在募集期内产生利息为人民币 388.87 元，其中 A 类基金份额的有效认购资金在初始募集期内产生的利息为人民币 342.66 元；C 类基金份额的有效认购资金在初始募集期内产生的利息为人民币
46.21 元。以上共募集资产总额为人民币 10,874,812.34 元，折合 10,874,812.34 份基金份额。
本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金
境外托管人为道富银行（State Street Bank and Trust Company）。 根据基金合同相关规
定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式不同，将基金份额分为不同类别，即 A 类基金份额（以下简称“富时 100A”）和 C 类基金份额（以下简称“富时 100C”）两类份额。其中，富时 100A 是指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取申购费的基金份额类别；富时 100C是指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：标的指数成分股、备选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括 ETF）；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于基金资产的 80%；投资于跟踪同一标的指数的公募基金（包括 ETF）的比例不超过基金资产净值的 10%。本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的富时 100 指数收益率×95%+人民币活期存款利
率（税后）×5%。


本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加；

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,552,361.42

等于：本金 3,551,951.77

加：应计利息 409.65

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,552,361.42

注：于 2023 年 06 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 2,357,882.91 元、欧元活期存款 0.04
元(折合人民币 0.32 元 )、英镑活期存款 130,638.34 元(折合人民币 1,194,452.47 元 )、美元
活期存款 3.56 元(折合人民币 25.72 元 )。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 21,127,134.85 - 23,473,228.72 2,346,093.87

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 229,207.49 - 224,602.89 -4,604.60

其他 - - - -

合计 21,356,342.34 - 23,697,831.61 2,341,489.27

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 735.20

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 13,091.73


应付指数使用费 182,641.09

合计 196,468.02

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
华宝富时 100A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,143,662.08 13,143,662.08

本期申购 2,022,951.61 2,022,951.61

本期赎回（以“-”号填列） -2,027,533.44 -2,027,533.44

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 13,139,080.25 13,139,080.25

华宝富时 100C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,644,424.35 7,644,424.35

本期申购 18,263,036.94 18,263,036.94

本期赎回（以“-”号填列） -17,894,254.11 -17,894,254.11

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 8,013,207.18 8,013,207.18

6.4.7.11 其他综合收益

无
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
华宝富时 100A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 519,273.90 509,680.17 1,028,954.07

本期利润 611,085.81 784,094.33 1,395,180.14

本期基金份额交易产生 16,209.59 -346.14 15,863.45
的变动数

其中：基金申购款 126,654.60 156,817.46 283,472.06

基金赎回款 -110,445.01 -157,163.60 -267,608.61

本期已分配利润 - - -

本期末 1,146,569.30 1,293,428.36 2,439,997.66


华宝富时 100C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 232,451.79 296,407.58 528,859.37

本期利润 375,420.54 669,697.19 1,045,117.73

本期基金份额交易产生 -2,660.36 -184,102.58 -186,762.94
的变动数

其中：基金申购款 914,261.37 1,327,038.37 2,241,299.74

基金赎回款 -916,921.73 -1,511,140.95 -2,428,062.68

本期已分配利润 - - -

本期末 605,211.97 782,002.19 1,387,214.16

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,620.83

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 2.45

合计 3,623.28

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

无
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 9,821,340.83

减：卖出股票成本总额 8,923,227.73

减：交易费用 64,591.53

买卖股票差价收入 833,521.57

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 90,320.73

减：卖出/赎回基金成本总额 97,767.91

减：买卖基金差价收入应缴纳增 -
值税额


减：交易费用 519.26

基金投资收益 -7,966.44

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

无
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 475,660.37

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 1,437.34

合计 477,097.71

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,453,791.52

股票投资 1,441,328.06

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 12,463.46

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,453,791.52

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 3,104.34

合计 3,104.34

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.23 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 13,091.73

信息披露费 -


证券出借违约金 -

银行费用 7,149.39

指数使用费 172,807.53

合计 193,048.65

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设银 基金托管人
行")

道富银行(State Street Bank and Trust 境外资产托管人

Corporation)

华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.2 债券交易

无
6.4.10.1.3 债券回购交易

无

6.4.10.1.4 基金交易

无
6.4.10.1.5 权证交易

无
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 95,007.83 83,746.22

其中：支付销售机构的客户维护费 19,593.35 15,371.94

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 29,689.96 26,170.73

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


华宝富时 100A 华宝富时 100C 合计

华宝基金 - 2,307.46 2,307.46

华宝证券 - 17.39 17.39

合计 - 2,324.85 2,324.85

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝富时 100A 华宝富时 100C 合计

华宝基金 - 2,249.58 2,249.58

华宝证券 - 1.81 1.81

合计 - 2,251.39 2,251.39

注：销售服务费每日计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费计
提的计算方法如下：H=E×0.4%÷当年天数，H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为
C 类基金份额前一日基金资产净值。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

无
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
30 日 30 日

华宝富时 100A 华宝富时 100C

基金合同生效日（ 2020 年

11 月 10 日）持有的基金份 - -
额


报告期初持有的基金份额 9,000,337.54 1,000,037.50

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 9,000,337.54 1,000,037.50

报告期末持有的基金份额 68.50% 12.48%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
30 日 30 日

华宝富时 100A 华宝富时 100C

基金合同生效日（ 2020 年

11 月 10 日）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 9,000,337.54 1,000,037.50

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 9,000,337.54 1,000,037.50

报告期末持有的基金份额 68.00% 13.99%
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

道富银行 1,194,461.23 1,923.75 506,713.72 93.47

中国建设银行 2,357,900.19 1,697.08 1,444,077.17 1,418.82

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复牌 期末

票 股票 停牌 停牌 估值 复牌 开盘单 数量 期末 估值总 备注

代 名称 日期 原因 单价 日期 价 （股） 成本总额 额

码

2022

EVR Evraz 年 3 重大事 8.46 - - 664 30,775.30 5,618.22 -
PLC 月 11 项停牌

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪为富时 100 指数。本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实
现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金无债券投资（上年度末：同）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持证券均在证券交易所上市。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 3,552,361.42 - - - 3,552,361.42

交易性金融资产 - - - 23,697,831.61 23,697,831.61

应收股利 - - - 83,186.62 83,186.62

应收申购款 0.20 - - 99.99 100.19

应收清算款 - - - 176,327.34 176,327.34

资产总计 3,552,361.62 - - 23,957,445.56 27,509,807.18

负债

应付赎回款 - - - 2,308,360.89 2,308,360.89

应付管理人报酬 - - - 16,842.34 16,842.34

应付托管费 - - - 5,263.22 5,263.22

应付销售服务费 - - - 3,373.46 3,373.46

其他负债 - - - 196,468.02 196,468.02

负债总计 - - - 2,530,307.93 2,530,307.93

利率敏感度缺口 3,552,361.62 - - 21,427,137.63 24,979,499.25

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,655,986.52 - - - 1,655,986.52

交易性金融资产 - - - 21,390,574.72 21,390,574.72

应收股利 - - - 63,153.81 63,153.81

应收申购款 185.79 - - 101,033.01 101,218.80

应收清算款 - - - 85,644.50 85,644.50

资产总计 1,656,172.31 - - 21,640,406.04 23,296,578.35

负债

应付赎回款 - - - 368,520.88 368,520.88

应付管理人报酬 - - - 16,008.50 16,008.50

应付托管费 - - - 5,002.65 5,002.65

应付销售服务费 - - - 3,082.91 3,082.91

其他负债 - - - 558,063.54 558,063.54

负债总计 - - - 950,678.48 950,678.48

利率敏感度缺口 1,656,172.31 - - 20,689,727.56 22,345,899.87

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

银行存款 25.72 - 1,194,452.79 1,194,478.51

交易性金融资产 - - 23,697,831.61 23,697,831.61

应收股利 16,176.54 - 67,010.08 83,186.62

应收清算款 - - 176,327.34 176,327.34

资产合计 16,202.26 - 25,135,621.82 25,151,824.08

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 16,202.26 - 25,135,621.82 25,151,824.08
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

银行存款 20.06 - 1,354,787.77 1,354,807.83

交易性金融资产 - - 21,390,574.72 21,390,574.72

应收股利 11,800.12 - 51,353.69 63,153.81

应收清算款 - - 85,644.50 85,644.50

资产合计 11,820.18 - 22,882,360.68 22,894,180.86

以外币计价的负

债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 11,820.18 - 22,882,360.68 22,894,180.86
风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

1,257,591.20 1,144,709.04
币升值 5%

所有外币相对人民

-1,257,591.20 -1,144,709.04
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金采用指数化投资策略，股票资产跟踪的标的指数为富时 100 指数，通过指数化分散投
资降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产的 80%；投资于跟踪同一标的指数的公募基金(包括 ETF)的比例不超过基金资产净值的 10%；此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 23,473,228.72 93.97 21,173,227.72 94.75
产－股票投资

交易性金融资 224,602.89 0.90 217,347.00 0.97
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 23,697,831.61 94.87 21,390,574.72 95.72

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

1,263,837.31 1,119,212.43
5%

业绩比较基准下降

-1,263,837.31 -1,119,212.43
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 23,692,213.39 21,385,416.80


第二层次 5,618.22 5,157.92

第三层次 - -

合计 23,697,831.61 21,390,574.72

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券
等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义
的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 23,473,228.72 85.33

其中：普通股 23,280,627.40 84.63

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 192,601.32 0.70

2 基金投资 224,602.89 0.82

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -


5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,552,361.42 12.91

8 其他各项资产 259,614.15 0.94

9 合计 27,509,807.18 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

英国 23,473,228.72 93.97

合计 23,473,228.72 93.97

7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

通讯 740,042.54 2.96

科技 1,110,866.17 4.45

公用事业 962,530.73 3.85

非必须消费品 1,261,345.22 5.05

必须消费品 4,340,501.32 17.38

能源 2,994,267.44 11.99

金融 4,429,613.32 17.73

房地产 192,601.32 0.77

医疗保健 2,911,233.19 11.65

工业 1,993,224.55 7.98

材料 2,524,222.28 10.11

合计 23,460,448.08 93.92

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

通讯 - -

科技 - -

公用事业 - -

非必须消费品 - -

必须消费品 - -


能源 - -

金融 - -

房地产 - -

医疗保健 - -

工业 - -

材料 12,780.64 0.05

合计 12,780.64 0.05

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元

公司名 公司名称 所在证券 所属国家 占基金资产
序号 称（英 （中文）证券代码 市场 （地区）数量（股） 公允价值 净值比例
文） （%）

AstraZe 阿斯利康 英 国 伦 敦

1 neca PLC公共有限 AZN LN 证 券 交 易英国 1,986 2047540.64 8.20
公司 所

Shell 壳牌公共 英 国 伦 敦

2 PLC 有限公司 SHEL LN 证 券 交 易英国 9,191 1968523.46 7.88
所

HSBC 英 国 伦 敦

3 Holding 汇丰控股 HSBA LN 证 券 交 易英国 26,859 1526753.48 6.11
s PLC 所

Unileve 联合利华 英 国 伦 敦

4 r PLC 公共有限 ULVR LN 证 券 交 易英国 3,369 1262171.03 5.05
公司 所

英 国 伦 敦

5 BP PLC BP 公司 BP/ LN 证 券 交 易英国 23,200 972262.29 3.89
所

Diageo 英 国 伦 敦

6 PLC 帝亚吉欧 DGE LN 证 券 交 易英国 2,970 917577.72 3.67
所

British

Ameri 英 国 伦 敦

7 can 英美烟草 BATS LN 证 券 交 易英国 2,989 712740.97 2.85
Tobacco 所

PLC

葛兰素史 英 国 伦 敦

8 GSK PLC 克公共有 GSK LN 证 券 交 易英国 5,406 686458.02 2.75
限公司 所

Glencor 英 国 伦 敦

9 e PLC 嘉能可 GLEN LN 证 券 交 易英国 16,750 680745.53 2.73
所


Rio 英 国 伦 敦

10 Tinto 力拓公司 RIO LN 证 券 交 易英国 1,464 667341.32 2.67
PLC 所

英 国 伦 敦

11 RELX PLC 励讯集团 REL LN 证 券 交 易英国 2,548 610611.06 2.44
所

Reckitt

Benck 英 国 伦 敦

12 iser 利洁时 RKT LN 证 券 交 易英国 963 520545.78 2.08
Group 所

PLC

Compass 金巴斯集 英 国 伦 敦

13 Group 团公共有 CPG LN 证 券 交 易英国 2,342 471522.5 1.89
PLC 限公司 所

Nationa 英国国家 英 国 伦 敦

14 l Grid 电网 NG/ LN 证 券 交 易英国 4,938 469776.61 1.88
PLC 所

London

Stock 英 国 伦 敦

15 Excha 伦敦证券 LSEG LN 证 券 交 易英国 575 439829.06 1.76
nge 交易所 所

Group

PL

CRH 公共 英 国 伦 敦

16 CRH PLC 股份公司 CRH LN 证 券 交 易英国 991 393787.2 1.58
所

Prudent 英 国 伦 敦

17 ial PLC 保诚 PRU LN 证 券 交 易英国 3,698 374801.07 1.50
所

Lloyds

Banki 劳埃德银 英 国 伦 敦

18 ng Gro 行集团 LLOY LN 证 券 交 易英国 88,534 352854.1 1.41
up P 所

LC

BAE 英国宇航 英 国 伦 敦

19 Systems 系统 BA/ LN 证 券 交 易英国 4,097 347251.33 1.39
PLC 所

Flutter

Enter Flutter 英 国 伦 敦

20 tainmen 娱乐公共 FLTR LN 证 券 交 易英国 237 342376.27 1.37
t PL 有限公司 所

C

Experia 益博睿有 英 国 伦 敦

21 n PLC 限公司 EXPN LN 证 券 交 易英国 1,231 339684.33 1.36
所


Anglo 英 国 伦 敦

22 America 英美公司 AAL LN 证 券 交 易英国 1,622 331159.94 1.33
n PLC 所

Barclay 英 国 伦 敦

23 s PLC 巴克莱 BARC LN 证 券 交 易英国 20,824 292032.44 1.17
所

Ashtead Ashtead 英 国 伦 敦

24 Group 集团公共 AHT LN 证 券 交 易英国 586 291684.9 1.17
PLC 有限公司 所

苏格兰和 英 国 伦 敦

25 SSE PLC 南部能源 SSE LN 证 券 交 易英国 1,465 246598.05 0.99
所

3i Group 3i 集团 英 国 伦 敦

26 PLC 公共股份 III LN 证 券 交 易英国 1,280 228038.72 0.91
有限公司 所

Tesco 英 国 伦 敦

27 PLC 特易购 TSCO LN 证 券 交 易英国 9,709 220508.02 0.88
所

Haleon Haleon 英 国 伦 敦

28 PLC PLC HLN LN 证 券 交 易英国 7,035 207279 0.83
所

Vodafon 英 国 伦 敦

29 e Group 沃达丰 VOD LN 证 券 交 易英国 29,366 198608.86 0.80
PLC 所

Imperia 帝国品牌 英 国 伦 敦

30 l Brands 公共有限 IMB LN 证 券 交 易英国 1,234 196149.89 0.79
PLC 公司 所

Standar 英 国 伦 敦

31 d Char 渣打集团 STAN LN 证 券 交 易英国 3,110 194213.45 0.78
tered 所

PLC

Rentoki 英 国 伦 敦

32 l 能多洁 RTO LN 证 券 交 易英国 3,386 190397.08 0.76
Initial 所

PLC

Legal

& Gene 法通集团 英 国 伦 敦

33 ral 公共有限 LGEN LN 证 券 交 易英国 7,970 165636.47 0.66
Group 公司 所

PLC

NatWest 国民西敏 英 国 伦 敦

34 Group 寺银行集 NWG LN 证 券 交 易英国 7,441 163827.22 0.66
PLC 团公共有 所

限公


Rolls-R 罗尔 英 国 伦 敦

35 oyce H 斯·罗伊 RR/ LN 证 券 交 易英国 11,249 155357.69 0.62
oldings 斯控股公 所

PLC 司

Smith 英 国 伦 敦

36 & Neph 施乐辉 SN/ LN 证 券 交 易英国 1,174 136108.6 0.54
ew P 所

LC

Aviva 英杰华集 英 国 伦 敦

37 PLC 团 AV/ LN 证 券 交 易英国 3,719 134382.09 0.54
所

Informa 英富曼集 英 国 伦 敦

38 PLC 团公开上 INF LN 证 券 交 易英国 1,891 125523.88 0.50
市公司 所

Bunzl 本泽商贸 英 国 伦 敦

39 PLC 有限公司 BNZL LN 证 券 交 易英国 453 124214.67 0.50
所

Sage 英 国 伦 敦

40 Group 塞奇集团 SGE LN 证 券 交 易英国 1,377 116434.08 0.47
PLC/The 所

InterCo

ntinent 洲际酒店 英 国 伦 敦

41 al H 集团 IHG LN 证 券 交 易英国 231 114770.38 0.46
otels 所

Group

Segro Segro 股 英 国 伦 敦

42 PLC 份有限公 SGRO LN 证 券 交 易英国 1,623 106368.88 0.43
司 所

Halma 英国豪迈 英 国 伦 敦

43 PLC 国际有限 HLMA LN 证 券 交 易英国 509 105969.05 0.42
公司 所

英 国 伦 敦

44 WPP PLC WPP 集团 WPP LN 证 券 交 易英国 1,399 105323.9 0.42
所

BT Group英国电信 英 国 伦 敦

45 PLC 集团公共 BT/A LN 证 券 交 易英国 9,343 104517.38 0.42
有限公司 所

Next 公 英 国 伦 敦

46 Next PLC 司 NXT LN 证 券 交 易英国 165 104095.33 0.42
所

Entain 英 国 伦 敦

47 PLC Entain ENT LN 证 券 交 易英国 852 99088.88 0.40
所

48 Burberr 博柏利集 BRBY LN 英 国 伦 敦英国 504 97693.26 0.39


y Group 团公共有 证 券 交 易

PLC 限公司 所

Croda 英 国 伦 敦

49 Interna 禾大国际 CRDA LN 证 券 交 易英国 187 96192.13 0.39
tional 股份公司 所

PLC

Spirax-

Sarco 斯派莎克 英 国 伦 敦

50 Engin 工程股份 SPX LN 证 券 交 易英国 99 93821.58 0.38
eering 有限公司 所

PLC

Centric 森特理克 英 国 伦 敦

51 a PLC 公共有限 CNA LN 证 券 交 易英国 7,609 86232.81 0.35
公司 所

Interte 天祥集团 英 国 伦 敦

52 k Group 公共有限 ITRK LN 证 券 交 易英国 217 84620.77 0.34
PLC 公司 所

Smurfit Smurfit 英 国 伦 敦

53 Kappa Kappa 集 SKG LN 证 券 交 易英国 350 84099.15 0.34
Group 团公共有 所

PLC 限公

Whitbre 华特布雷 英 国 伦 敦

54 ad PLC 德公共有 WTB LN 证 券 交 易英国 271 83898.55 0.34
限公司 所

Associa

ted Br 英国联合 英 国 伦 敦

55 itish 食品公共 ABF LN 证 券 交 易英国 459 83556.87 0.33
Foods 有限公司 所

PLC

Melrose Melrose 英 国 伦 敦

56 Indus 工业公共 MRO LN 证 券 交 易英国 1,798 83216.65 0.33
tries 有限公司 所

PLC

United

Utili 联合公用 英 国 伦 敦

57 ties 事业集团 UU/ LN 证 券 交 易英国 917 80623.55 0.32
Group 所

PLC

Severn Severn 英 国 伦 敦

58 Trent Trent SVT LN 证 券 交 易英国 338 79299.71 0.32
PLC 所

Interna 英 国 伦 敦

59 tional 国际统一 IAG LN 证 券 交 易英国 4,992 73895.8 0.30
Con 航空集团 所

solidat


ed Air

Admiral Admiral 英 国 伦 敦

60 Group 集团公共 ADM LN 证 券 交 易英国 388 73860.23 0.30
PLC 有限公司 所

St 圣占姆士 英 国 伦 敦

61 James's 财富管理 STJ LN 证 券 交 易英国 726 72187.85 0.29
Place 有限公司 所

PLC

Pearson 英 国 伦 敦

62 PLC 培生集团 PSON LN 证 券 交 易英国 960 72150.82 0.29
所

Mondi 盟迪公共 英 国 伦 敦

63 PLC 有限公司 MNDI LN 证 券 交 易英国 651 71367.16 0.29
所

Smiths 史密斯集 英 国 伦 敦

64 Group 团公共有 SMIN LN 证 券 交 易英国 473 71098.62 0.28
PLC 限公司 所

Auto Auto 英 国 伦 敦

65 Trader Trader AUTO LN 证 券 交 易英国 1,205 67251.16 0.27
Group 集团公共 所

PLC 有限公司

B&M Eu B&M 欧洲

ropean 价值零售 英 国 伦 敦

66 Val 股份有限 BME LN 证 券 交 易英国 1,253 63812.31 0.26
ue Ret 公司 所

ail SA

Antofag Antofaga 英 国 伦 敦

67 asta PLCsta 公司 ANTO LN 证 券 交 易英国 465 62115.7 0.25
所

J 英 国 伦 敦

68 Sainsbu 桑斯博里 SBRY LN 证 券 交 易英国 2,329 57282.24 0.23
ry PLC 所

Coca-Co 可口可乐 英 国 伦 敦

69 la HBC HBC 股份 CCH LN 证 券 交 易英国 264 56603.72 0.23
AG 公司 所

Weir 伟尔集团 英 国 伦 敦

70 Group 股份有限 WEIR LN 证 券 交 易英国 348 55873 0.22
PLC/The 公司 所

Kingfis 英 国 伦 敦

71 her PLC 翠丰集团 KGF LN 证 券 交 易英国 2,605 55186.44 0.22
所

DCC 公共 英 国 伦 敦

72 DCC PLC 有限公司 DCC LN 证 券 交 易英国 133 53481.69 0.21
所


abrdn Abrdn 公 英 国 伦 敦

73 plc 共有限公 ABDN LN 证 券 交 易英国 2,650 52868.73 0.21
司 所

Rightmo Rightmov 英 国 伦 敦

74 ve PLC e 公共有 RMV LN 证 券 交 易英国 1,093 52286.12 0.21
限公司 所

Land S

ecuriti 地产证券 英 国 伦 敦

75 es Gro 集团公共 LAND LN 证 券 交 易英国 991 52027.73 0.21
up P 有限公司 所

LC

皇家金属 英 国 伦 敦

76 IMI PLC 工业集团 IMI LN 证 券 交 易英国 345 51732.23 0.21
（IMI）股 所

份

M&G 有限 英 国 伦 敦

77 M&G PLC 责任公司 MNG LN 证 券 交 易英国 2,923 51152.73 0.20
所

Berkele

y Grou 伯克利集 英 国 伦 敦

78 p Ho 团控股有 BKG LN 证 券 交 易英国 142 50933.66 0.20
ldings 限公司 所

PLC

Barratt 巴莱特开 英 国 伦 敦

79 Devel 发股份有 BDEV LN 证 券 交 易英国 1,313 49640.81 0.20
opments 限公司 所

PLC

Phoenix

Group 凤凰集团 英 国 伦 敦

80 Hol 控股公共 PHNX LN 证 券 交 易英国 987 47991.47 0.19
dings 有限公司 所

PLC

Beazley Beazley 英 国 伦 敦

81 PLC 公共有限 BEZ LN 证 券 交 易英国 889 47875.72 0.19
公司 所

Schrode 英 国 伦 敦

82 rs PLC 施罗德 SDR LN 证 券 交 易英国 1,131 45220.99 0.18
所

Hiscox Hiscox 英 国 伦 敦

83 Ltd 有限公司 HSX LN 证 券 交 易英国 451 44988.29 0.18
所

Taylor 泰勒温佩 英 国 伦 敦

84 Wimpey 公司 TW/ LN 证 券 交 易英国 4,710 44248.79 0.18
PLC 所


JD JD 运动 英 国 伦 敦

85 Sports 时装公共 JD/ LN 证 券 交 易英国 3,310 44185.43 0.18
Fashion 有限公司 所

PLC

RS GROUP RS 集团 英 国 伦 敦

86 PLC 公共有限 RS1 LN 证 券 交 易英国 635 44136.7 0.18
公司 所

DS Smith DS 史密 英 国 伦 敦

87 PLC 斯股份有 SMDS LN 证 券 交 易英国 1,719 42719.22 0.17
限公司 所

Ocado Ocado 集 英 国 伦 敦

88 Group 团股份有 OCDO LN 证 券 交 易英国 814 42273.77 0.17
PLC 限公司 所

Endeavo Endeavou 英 国 伦 敦

89 ur r Min EDV LN 证 券 交 易英国 245 42225.58 0.17
Mining ing 公共 所

PLC 有限公司

ConvaTe ConvaTec 英 国 伦 敦

90 c Group 集团公共 CTEC LN 证 券 交 易英国 2,192 41125.93 0.16
PLC 有限公司 所

Persimm 英 国 伦 敦

91 on PLC 柿子公司 PSN LN 证 券 交 易英国 427 40037.07 0.16
所

Johnson 英 国 伦 敦

92 Matthey 庄信万丰 JMAT LN 证 券 交 易英国 242 38632.95 0.15
PLC 所

Hargrea 哈格里夫 英 国 伦 敦

93 ves La 斯·兰斯 HL/ LN 证 券 交 易英国 508 37882.56 0.15
nsdown 多恩投资 所

PLC 公司

UNITE 联合集团 英 国 伦 敦

94 Group 股份有限 UTG LN 证 券 交 易英国 430 34204.71 0.14
PLC/The 公司 所

Airtel Airtel 英 国 伦 敦

95 Africa Africa AAF LN 证 券 交 易英国 1,459 14380.42 0.06
PLC PLC 所

Fresnil 弗雷斯尼 英 国 伦 敦

96 lo PLC 洛公共有 FRES LN 证 券 交 易英国 248 13836.4 0.06
限公司 所

Frasers Frasers 英 国 伦 敦

97 Group 集团公共 FRAS LN 证 券 交 易英国 171 10975.68 0.04
PLC 有限公司 所

7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元

公司名 公司名称 所在证券 所属国家 占基金资产
序号 称（英 （中文）证券代码 市场 （地区）数量（股） 公允价值 净值比例
文） （%）

Polymet Polymeta

al I l 国际公 英 国 伦 敦

1 nternat 共有限公 POLY LN 证 券 交 易英国 408 7162.42 0.03
ional 司 所

PLC

Evraz Evraz 公 英 国 伦 敦

2 PLC 共有限公 EVR LN 证 券 交 易英国 664 5618.22 0.02
司 所

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 AstraZeneca PLC AZN LN 814,486.61 3.64

2 Shell PLC SHEL LN 758,790.67 3.40

3 HSBC Holdings PLC HSBA LN 562,554.43 2.52

4 Unilever PLC ULVR LN 505,064.33 2.26

5 BP PLC BP/ LN 434,855.17 1.95

6 Diageo PLC DGE LN 381,198.86 1.71

7 British American BATS LN 318,658.92 1.43
Tobacco PLC

8 Rio Tinto PLC RIO LN 288,660.62 1.29

9 GSK PLC GSK LN 287,386.45 1.29

10 Glencore PLC GLEN LN 284,314.05 1.27

11 RELX PLC REL LN 234,419.38 1.05

12 Reckitt Benckiser RKT LN 216,981.71 0.97
Group PLC

13 London Stock LSEG LN 215,746.20 0.97
Exchange Group PL

14 National Grid PLC NG/ LN 194,437.45 0.87

15 Compass Group PLC CPG LN 174,612.72 0.78

16 Anglo American PLC AAL LN 169,903.02 0.76

17 Prudential PLC PRU LN 158,327.01 0.71

18 Lloyds Banking LLOY LN 154,795.72 0.69
Group PLC

19 BAE Systems PLC BA/ LN 145,641.41 0.65

20 CRH PLC CRH LN 142,526.07 0.64

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Shell PLC SHEL LN 834,803.22 3.74

2 AstraZeneca PLC AZN LN 814,183.89 3.64

3 HSBC Holdings PLC HSBA LN 567,066.51 2.54

4 Unilever PLC ULVR LN 516,546.98 2.31

5 BP PLC BP/ LN 470,469.24 2.11

6 Diageo PLC DGE LN 394,973.89 1.77

7 British American BATS LN 319,646.49 1.43
Tobacco PLC

8 Glencore PLC GLEN LN 305,572.72 1.37

9 Rio Tinto PLC RIO LN 282,721.27 1.27

10 GSK PLC GSK LN 281,720.79 1.26

11 RELX PLC REL LN 235,765.71 1.06

12 Reckitt Benckiser RKT LN 213,048.71 0.95
Group PLC

13 National Grid PLC NG/ LN 190,667.83 0.85

14 Compass Group PLC CPG LN 173,713.44 0.78

15 Anglo American PLC AAL LN 167,502.66 0.75

16 Prudential PLC PRU LN 157,305.79 0.70

17 Lloyds Banking LLOY LN 157,044.86 0.70
Group PLC

18 London Stock LSEG LN 153,577.13 0.69
Exchange Group PL

19 BAE Systems PLC BA/ LN 149,103.05 0.67

20 CRH PLC CRH LN 143,262.06 0.64

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 9,781,900.67

卖出收入（成交）总额 9,821,340.83

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

Scottish Baillie

1 Mortgage 投资信托 封闭式 Gifford & 115,219.13 0.46
Investment Co Ltd

T

F&C BMO Fund

2 Investment 封闭式基金 封闭式 Manage 55,443.45 0.22
Trust PLC

Pershing Pershing

3 Square 封闭式基金 封闭式 Square 53,940.31 0.22
Holdings Capital

Ltd/F Manage

注：本基金投资的境外基金的费率以境外基金相关法律文件中载明的费率为准。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 176,327.34

3 应收股利 83,186.62

4 应收利息 -

5 应收申购款 100.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 259,614.15

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 公司名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 POLY LN Polymetal 国际 7,162.42 0.03 暂无券商支持交
公共有限公司 易

2 EVR LN Evraz 公共有限 5,618.22 0.02 重大事项
公司

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

华宝富时 1,486 8,841.91 9,000,624.09 68.50 4,138,456.16 31.50
100A

华宝富时 3,184 2,516.71 1,055,086.68 13.17 6,958,120.50 86.83
100C

合计 4,670 4,529.40 10,055,710.77 47.54 11,096,576.66 52.46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华宝富时 100A 3,925.49 0.0299
人所有从

业人员持 华宝富时 100C 5,221.84 0.0652
有本基金

合计 9,147.33 0.0432

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基华宝富时 100A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 华宝富时 100C 0

合计 0~10

本基金基金经理持有本 华宝富时 100A 0~10

开放式基金 华宝富时 100C 0

合计 0~10

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占

项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份 额 比 例 诺持有期限
比例(%)

(%)

基金管理人固有资 10,000,375.04 47.28 10,000,375.04 47.28 不少于 3 年
金

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,375.04 47.28 10,000,375.04 47.28 -

注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；华宝富时
1002023 年第 2 季度报告第 14 页 共 15 页 2、本基金管理人运用固有资金于 2020 年 11 月
6 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资金的认购费用为 1,000 元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝富时 100A 华宝富时 100C

基金合同生效日

（2020 年 11 月 10 9,062,986.31 1,811,826.03
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 13,143,662.08 7,644,424.35

额总额

本报告期基金总申购 2,022,951.61 18,263,036.94
份额

减：本报告期基金总 2,027,533.44 17,894,254.11
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 13,139,080.25 8,013,207.18
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

Daiwa

Securitie 12,118,317.4

s SMBC 1 0 62.06 9,787.38 56.69 -
Singapore
Ltd
J.P.Morga
n

Securitie 1 7,407,292.47 37.94 7,478.01 43.31 -
s (Asia
Pacific)
Limited

国泰君安 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

中金国际 1 - - - - -

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2.本期交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当期 占当 占当
券商名称 成交金 期债 成交金额 债券回 成交金额 期权 成交金额 期基
额 券成 购成交 证成 金成
交总 总额的 交总 交总


额的 比例 额的 额的
比例 (%) 比例 比例
(%) (%) (%)

Daiwa
Securities

SMBC - - - - - - 112,275.81 61.39
Singapore

Ltd
J.P.Morgan
Securities

(Asia - - - - - - 70,605.17 38.61
Pacific)
Limited

国泰君安 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

中金国际 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝英国富时 100 指数发起式证券投 基金管理人网站 2023-01-19

资基金 2022 年第 4 季度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增南京 基金管理人网站,上海

2 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-03-01

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增国盛 基金管理人网站,上海

3 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-03-06

券时报，中国证券报

4 华宝英国富时 100 指数发起式证券投 基金管理人网站 2023-03-31

资基金 2022 年年度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增兴业 基金管理人网站,上海

5 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-04-19

券时报，中国证券报

6 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2023-04-22

季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报

7 华宝英国富时 100 指数发起式证券投 基金管理人网站 2023-04-23

资基金 2023 年第 1 季度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增兴业 基金管理人网站,上海

8 银行股份有限公司（银银平台）为代 证券报，证券日报，证 2023-04-26

销机构的公告 券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增麦高 基金管理人网站,上海

9 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-08

券时报，中国证券报

10 华宝基金关于旗下部分基金新增上海 基金管理人网站,上海 2023-05-10

陆享基金销售有限公司为代销机构的 证券报，证券日报，证


公告 券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增西部 基金管理人网站,上海

11 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-06-16

券时报，中国证券报

华宝英国富时 100 指数发起式证券投 基金管理人网站,中国

12 资基金暂停申购及定期定额投资业务 证券报 2023-06-17

的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101~202 10,000,37 0.00 0.00 10,000,375.04 47.28
30630 5.04

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金基金合同；
华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金招募说明书；
华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件