中加科享混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......19

6.3 净资产（基金净值）变动表......21

6.4 报表附注......23

§7 投资组合报告......54

7.1 期末基金资产组合情况......54

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......55

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......56

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60

7.12 投资组合报告附注......60

§8 基金份额持有人信息......61

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......62

§9 开放式基金份额变动......62
§10 重大事件揭示......63

10.1 基金份额持有人大会决议......63

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63

10.4 基金投资策略的改变......63

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63

10.8 其他重大事件......64

§11 影响投资者决策的其他重要信息......65

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......66

§12 备查文件目录......66

12.1 备查文件目录......66

12.2 存放地点......66

12.3 查阅方式......66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中加科享混合型证券投资基金

基金简称 中加科享混合

基金主代码 010398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年11月04日

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 40,595,539.90份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中加科享混合A 中加科享混合C

下属分级基金的交易代码 010398 010399

报告期末下属分级基金的份额总额 12,661.43份 40,582,878.47份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基
投资目标 准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断
不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大
类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构
投资策略 建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择
策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，
力争实现长期稳健的收益。

沪深300指数收益率*40%+中债总全价（总值）指
业绩比较基准 数收益率*60%

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中加基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司


信息披 姓名 刘凌 石立平

露负责 联系电话 400-00-95526 010-63639180

人 电子邮箱 service@bobbns.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 400-00-95526 95595

传真 010-83197627 010-63639132

注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大 北京市西城区太平桥大街25
街65号317室 号、甲25号中国光大中心

办公地址 北京市西城区南纬路35号 北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心

邮政编码 100050 100033

法定代表人 夏英 李晓鹏

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《上海证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.bobbns.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人处
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中加基金管理有限公司 北京市西城区南纬路35号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

中加科享混合A 中加科享混合C

本期已实现收益 -1,000,900.97 4,636.41


本期利润 -13,266,237.87 -3,016,416.96

加权平均基金份额本期利润 -0.1029 -0.0490

本期加权平均净值利润率 -9.97% -4.80%

本期基金份额净值增长率 -3.33% -3.53%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 414.18 1,050,558.50

期末可供分配基金份额利润 0.0327 0.0259

期末基金资产净值 13,075.61 41,633,436.97

期末基金份额净值 1.0327 1.0259

报告期末

3.1.3 累计期末指标

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 3.27% 2.59%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生额）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加科享混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.96% 0.16% 3.60% 0.42% -1.64% -0.26%

过去三个月 1.73% 0.17% 2.59% 0.57% -0.86% -0.40%

过去六个月 -3.33% 0.27% -3.67% 0.58% 0.34% -0.31%

过去一年 -1.11% 0.31% -4.51% 0.50% 3.40% -0.19%


自基金合同 3.27% 0.29% -0.16% 0.50% 3.43% -0.21%
生效起至今
中加科享混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.93% 0.16% 3.60% 0.42% -1.67% -0.26%

过去三个月 1.63% 0.17% 2.59% 0.57% -0.96% -0.40%

过去六个月 -3.53% 0.27% -3.67% 0.58% 0.14% -0.31%

过去一年 -1.51% 0.31% -4.51% 0.50% 3.00% -0.19%

自基金合同 2.59% 0.29% -0.16% 0.50% 2.75% -0.21%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2020 年 11 月 04 日生效，截止报告期末，本基金的基金合同
生效已满一年。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截止报告期末，已完成建仓，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批银行系基金公司，注册资本为4.65亿元人民币，注册地为北京，股权比例为：北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、北京乾融投资（集团）有限公司12%、中地种业（集团）有限公司6%、有研科技集团有限公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。
本报告期内，本基金管理人共管理七十二只基金，分别是中加货币市场基金（A/C）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加丰润纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金、
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐智纯债债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、中加优选中高等级债券型证券投资基金（A/C）、中加科盈混合型证券投资基金（A/C）、中加优享纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金、中加中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(A/C)、中加核心智造混合型证券投资基金(A/C)、中加优势企业混合型证券投资基金(A/C)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加新兴成长混合型证券投资基金(A/C)、中加中证500指数增强型证券投资基金(A/C)、中加科享混合型证券投资基金（A/C）、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中加新兴消费混合型证券投资基金（A/C）、中加穗盈纯债债券型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金(A/C)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加科鑫混合型证券投资基金(A/C)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金（A/C）、中加消费优选混合型证券投资基金（A/C）、中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金、中加科瑞混合型证券投资基金（A/C）、中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加龙头精选混合型证券投资基金（A/C）、中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加量化研选混合型证券投资基金（A/C）、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金、中加聚享增盈债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

于跃先生，伦敦帝国理工
大学金融数学硕士。2012
年5月至2015年5月，任职
于民生证券股份有限公

司，担任固收投资经理助
理；2015年6月至2019年11
月，任职于中信建投证券
股份有限公司，任固定收
益投资经理。2019年12月
加入中加基金管理有限公
司，曾任中加优享纯债债
券型证券投资基金（2020
年3月4日至2021年8月20
2020- 2022- 日）、中加丰裕纯债债券
于跃 原本基金基金经理 11-04 04-22 10 型证券投资基金（2020年5
月7日至2021年8月20日）、
中加颐信纯债债券型证券
投资基金（2020年3月4日
至2021年12月21日）、中
加瑞利纯债债券型证券投
资基金（2020年3月4日至2
022年3月28日）、中加科
享混合型证券投资基金（2
020年11月4日至2022年4
月22日）的基金经理，现
任中加享利三年定期开放
债券型证券投资基金（202
0年2月19日至今）、中加
颐鑫纯债债券型证券投资


基金（2020年3月3日至

今）、中加颐享纯债债券
型证券投资基金（2020年3
月3日至今）、中加科丰价
值精选混合型证券投资基
金（2020年5月13日至今）、
中加瑞合纯债债券型证券
投资基金（2020年11月25
日至今）、中加颐睿纯债
债券型证券投资基金（202
1年12月15日至今）、中加
纯债两年定期开放债券型
证券投资基金（2022年4月
29日至今）、中加丰盈一
年定期开放债券型发起式
证券投资基金（2022年5月
13日至今）、中加安盈一
年定期开放债券型发起式
证券投资基金（2022年6月
20日至今）的基金经理。

王梁先生，北京交通大学
产业经济学硕士。2008年
至2015年曾历任山西证

券、英大证券研究部、方
正证券自营部汽车、机械
行业研究员。2015年加入
2020- 2022- 中加基金管理有限公司，
王梁 原本基金基金经理 11-04 04-22 13 担任公司汽车机械行业和
主题策略研究员，拥有近1
0年行业研究经验。2017年
起担任中加基金专户投资
经理。曾任中加科享混合
型证券投资基金（2020年1
1月4日至2022年4月22日）
的基金经理，现任中加改


革红利灵活配置混合型证
券投资基金（2018年8月14
日至今）、中加心享灵活
配置混合型证券投资基金
（2019年10月23日至今）、
中加心悦灵活配置混合型
证券投资基金（2020年04
月24日至今）、中加科鑫
混合型证券投资基金（202
1年5月26日至今）的基金
经理。

刘晓晨先生，金融学硕士，
2004年6月至2010年7月，
就职于瑞泰人寿保险公司
总公司，历任投资分析师、
高级投资分析师及固定收
益助理经理。2010年7月，
加入华商基金管理有限公
司，任宏观策略研究员、
债券研究员、基金经理。2
017年底加入新华基金管
理股份有限公司，任基金
刘晓 本基金基金经理 2022- - 18 经理。2020年加入中加基
晨 04-22 金。现任中加聚隆六个月
持有期混合型证券投资基
金（2021年4月15日至今）、
中加聚优一年定期开放混
合型证券投资基金（2021
年7月9日至今）、中加消
费优选混合型证券投资基
金（2021年8月12日至今）、
中加科盈混合型证券投资
基金（2022年4月7日至

今）、中加科享混合型证
券投资基金（2022年4月22


日至今）、中加聚享增盈
债券型证券投资基金（202
2年5月5日至今）的基金经
理。

1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。
2、离任日期说明：本报告期内，王梁先生、于跃先生因工作原因离任本基金基金经理。3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》，对买卖债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2022年上半年市场出现了比较极致的情况，大类资产方面债券，股票资产表现都一般，商品价格尤其是油价表现最好，前4个月市场出现轮番调整，首先是消费，然后是新能源，而5月份以后市场又出现快速的上涨，债券市场更是在极度悲观的5月份出现显著的高点，对于绝对收益投资难度很大，控制波动基本是不可能的，如果及时止损同时不能大幅加仓则会反复打脸，均衡配置基本是无效的，只有集中在高能源价格受益相关行业，还有疫情政策变动敏感行业才有机会。其他行业都处于半死不活的状态。

本基金在2022年4月份接手产品管理，首先做的是行业分散配置，在后面的反弹中确实跑输了新能源等行业，也跑输了行业同类产品。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加科享混合A基金份额净值为1.0327元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.33%，同期业绩比较基准收益率为-3.67%；截至报告期末中加科享混合C基金份额净值为1.0259元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准收益率为-3.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

首先从宏观角度看，2022年上半年经济衰退已经发生，下半年会进入恢复期，但恢复期会比较长，尤其是在海外经济下行周期当中，国内需求将是主要支撑，预计大宗商品价格将持续回落，国内通胀将跟随疫情放松持续走高。三季度通胀上升最快的过程中，将重点关注相关投资机会。债券市场方面在整体信用没有大幅宽松出来之前不会有系统性风险，可以耐心持有但没有大的机会。另外因为基金规模缩减幅度较大导致无法配置高收益的信用债所以整体上还是保持利率债为主的策略，总的来说，我们希望能坚持绝对收益的投资策略，力争为投资者实现较好的回报，为此我们将继续坚持勤勉谨慎的原则，努力研究，审慎投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值小组和风险内控小组。公司负责人（或其指定管理人员）任估值小组负责人，成员由固定收益部负责人、投资研究部门相关业务负责人、运营保障部门负责人、基金会计人员、投资研究相关人员组成（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司分管风险管理业务的副总经理任风险内控小组负责人，成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员、交易员组成（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。


本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本公司已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司签订三方协议，采用中债金融估值中心有限公司提供的估值数据对银行间债券进行估值；与中证指数有限公司签订协议，采用其提供的估值数据对交易所债券进行估值。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；

4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；

5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7、截止2022年6月30日止，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在中加科享混合型证券投资基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。
同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《中加科享混合型证券投资基金2022年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中加科享混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,343,587.00 17,884,838.69

结算备付金 171,869.40 51,555.10

存出保证金 56,642.48 27,610.45

交易性金融资产 6.4.7.2 40,756,060.42 421,877,459.13

其中：股票投资 5,958,975.66 138,889,459.13

基金投资 - -


债券投资 34,797,084.76 282,988,000.00

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 72,979.13

应收股利 - -

应收申购款 16,831.19 3,569.22

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 5,345,113.60

资产总计 42,344,990.49 445,263,125.32

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 55,999,716.00

应付清算款 81,266.40 -

应付赎回款 46,647.47 5,345.32

应付管理人报酬 22,562.00 222,547.61

应付托管费 3,760.34 37,091.28


应付销售服务费 15,036.05 25,679.49

应付投资顾问费 - -

应交税费 95.04 20,372.41

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 529,110.61 487,118.39

负债合计 698,477.91 56,797,870.50

净资产：

实收基金 6.4.7.7 40,595,539.90 363,947,503.15

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 1,050,972.68 24,517,751.67

净资产合计 41,646,512.58 388,465,254.82

负债和净资产总计 42,344,990.49 445,263,125.32

注：报告截止日2022年6月30日，基金份额净值为1.0259元，基金份额总额40,595,539.90份。中加科享混合A基金份额净值为1.0327元，基金份额总额12,661.43份；中加科享混合C基金份额净值为1.0259元，基金份额总额40,582,878.47份。
6.2 利润表
会计主体：中加科享混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -15,044,902.66 21,744,000.48

1.利息收入 88,750.16 9,083,837.56

其中：存款利息收入 6.4.7.9 74,006.54 152,948.70

债券利息收入 - 8,896,152.11

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 14,743.62 34,736.75
收入


证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 151,883.70 8,663,464.76
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,985,536.88 7,287,354.54

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 3,103,751.66 390,618.57

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 33,668.92 985,491.65

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 -15,286,390.27 3,488,367.73
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 853.75 508,330.43
号填列）

减：二、营业总支出 1,237,752.17 3,135,280.90

1．管理人报酬 6.4.10.2. 593,533.30 1,573,018.15
1

2．托管费 6.4.10.2. 98,922.22 262,169.70
2

3．销售服务费 6.4.10.2. 125,761.74 130,968.28
3

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 295,204.39 749,353.11

其中：卖出回购金融资产 295,204.39 749,353.11

支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 6,551.57 24,712.57

8．其他费用 6.4.7.18 117,778.95 395,059.09

三、利润总额（亏损总额 -16,282,654.83 18,608,719.58
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -16,282,654.83 18,608,719.58
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -16,282,654.83 18,608,719.58

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中加科享混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

项 目

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 363,947,503. - 24,517,751.6 388,465,254.
（基金净值） 15 7 82

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 363,947,503. - 24,517,751.6 388,465,254.
（基金净值） 15 7 82

三、本期增减变动额 -323,351,96 -23,466,778. -346,818,74
（减少以“-”号填 3.25 - 99 2.24
列）


（一）、综合收益总 - - -16,282,654. -16,282,654.
额 83 83

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -323,351,96 - -7,184,124.1 -330,536,08
净值变动数（净值减 3.25 6 7.41
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,910,370.97 - 31,500.61 1,941,871.58

2.基金赎回 -325,262,33 - -7,215,624.7 -332,477,95
款 4.22 7 8.99

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 40,595,539.9 - 1,050,972.68 41,646,512.5
（基金净值） 0 8

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

项 目

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 580,053,616. - 3,979,644.98 584,033,261.
（基金净值） 71 69

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 580,053,616. - 3,979,644.98 584,033,261.
（基金净值） 71 69

三、本期增减变动额 -96,545,474. 17,302,060.8 -79,243,413.
（减少以“-”号填 36 - 6 50
列）


（一）、综合收益总 - - 18,608,719.5 18,608,719.5
额 8 8

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -96,545,474. - -1,306,658.7 -97,852,133.
净值变动数（净值减 36 2 08
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 201,475,846. - 6,522,175.73 207,998,021.
19 92

2.基金赎回 -298,021,32 - -7,828,834.4 -305,850,15
款 0.55 5 5.00

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 483,508,142. - 21,281,705.8 504,789,848.
（基金净值） 35 4 19

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

夏英 陈昕 陈昕

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中加科享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于2020年9月30日证监许可[2020]2468号文注册，由中加基金管理有限公司 (以下简称“中加基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中加科享混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）公开募集。本基金为契约型开放式混合型基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中加基金，托管人为中国光大银行股份有限公司 (以下简称“光大银行”) 。


本基金通过中加基金直销中心公开发售，募集期为2020 年10 月27 日起至2020 年
11 月2日。本基金于2020年11月4日成立，成立之日基金实收份额为310,003,027.32份(含利息转份额0.17份)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。

根据经中国证监会备案的基金合同和《中加科享混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购/申购费、销售服务费的收取方式不同，将基金份额分为不同的类别。认购 / 申购时收取认购 / 申购费，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；认购 / 申购时不收取认购/申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中加科享混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况、自2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 会计年度

本基金财务报表的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的编制期间为2022年1月1日至2022年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(一)金融资产的分类

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

1.本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

2.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本基金可以将本应以摊余成本计量的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是
两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(二)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2.以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(一)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(二)金融工具的后续计量

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2.以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。


3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

4.以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(三)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

1.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2.该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3.该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(四)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备，本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。


除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

1.该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

2.该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1.本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2.本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润"。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资收益和债券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。本基金的交易费用于进行股票、债券等交易发生时按照确定的金额确认并计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认为当期损益。贴息债视同到期一次性还
本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，计算利息计入当期损益。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息计入当期损益。

存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的收入差异较小的可采用合同利率。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费 在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的支出差异较小的可采用合同利率。

本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13号《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称"估值处理标准"），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中债金融估值中心有限公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自2022年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号--金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号--套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号--金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则")和2022年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》。

(一)新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》和《企业会计准则第24号--套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号--金融工具列报》(统称"原金融工具准则")。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个
分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型。"预期信用损失"模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即2022年1月1日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2022年年初留存收益。

执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下：

金融工具的分类影响

以摊余成本计量的金融资产

于2021年12月31日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收利息和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币17,884,838.69元、51,555.10元、27,610.45元、72,979.13元、5,345,113.60元和3,569.22元。

于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币17,888,354.76元、51,580.62元、27,624.09元、72,979.13元和3,569.22元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

于2021年12月31日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值分别为人民币421,877,459.13元。
于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值分别为人民币427,219,017.50元。
以摊余成本计量的金融负债

于2021年12月31日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应交税费、应付利息和其他负债，对应的账面价值分别为人民币
55,999,716.00元、5,345.32元、222,547.61元、37,091.28元、25,679.49元、274,362.64元、20,372.41元、3,753.19和209,002.56元。

于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应交税费和其他负债，对应的账面价值分别为人民币56,003,469.19元、
5,345.32元、222,547.61元、37,091.28元、25,679.49元、274,362.64元、20,372.41元和209,002.56元。


于2021年12月31日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目中。于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(二)修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》编制财务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：


(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(2)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2018年1月1日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018年1月1日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。


(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(7)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2022年06月30日

活期存款 1,343,587.00

等于：本金 1,343,238.61

加：应计利息 348.39

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,343,587.00

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末


2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 5,484,530.60 - 5,958,975.66 474,445.06

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 3,827,995.17 21,741.72 3,849,123.12 -613.77
场

债 银行间市

券 场 30,464,430.00 500,961.64 30,947,961.64 -17,430.00

合计 34,292,425.17 522,703.36 34,797,084.76 -18,043.77

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 39,776,955.77 522,703.36 40,756,060.42 456,401.29

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2022年06月30日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.50

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 420,931.16

其中：交易所市场 417,634.90

银行间市场 3,296.26

应付利息 -

预提费用 108,178.95

合计 529,110.61

注：预提费用包括预提信息披露费、预提审计费和预提账户维护费。
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 中加科享混合A

金额单位：人民币元

本期

项目

2022年01月01日至2022年06月30日

(中加科享混合A)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 292,741,083.98 292,741,083.98

本期申购 10,857.03 10,857.03

本期赎回（以“-”号填列） -292,739,279.58 -292,739,279.58

本期末 12,661.43 12,661.43

6.4.7.7.2 中加科享混合C

金额单位：人民币元

本期

项目

2022年01月01日至2022年06月30日

(中加科享混合C)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 71,206,419.17 71,206,419.17

本期申购 1,899,513.94 1,899,513.94

本期赎回（以“-”号填列） -32,523,054.64 -32,523,054.64

本期末 40,582,878.47 40,582,878.47

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中加科享混合A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中加科享混合A)

本期期初 11,642,994.58 8,360,517.37 20,003,511.95

本期利润 -1,000,900.97 -12,265,336.90 -13,266,237.87

本期基金份额交易产 -10,641,575.71 3,904,715.81 -6,736,859.90
生的变动数

其中：基金申购款 460.00 -194.70 265.30

基金赎回款 -10,642,035.71 3,904,910.51 -6,737,125.20

本期已分配利润 - - -

本期末 517.90 -103.72 414.18

6.4.7.8.2 中加科享混合C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中加科享混合C)

本期期初 2,485,216.55 2,029,023.17 4,514,239.72

本期利润 4,636.41 -3,021,053.37 -3,016,416.96

本期基金份额交易产 -1,110,464.63 663,200.37 -447,264.26
生的变动数

其中：基金申购款 62,227.55 -30,992.24 31,235.31

基金赎回款 -1,172,692.18 694,192.61 -478,499.57

本期已分配利润 - - -

本期末 1,379,388.33 -328,829.83 1,050,558.50

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年01月01日至2022年06月30日


活期存款利息收入 72,786.16

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 856.34

其他 364.04

合计 74,006.54

注：其他包含存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 172,034,293.68

减：卖出股票成本总额 174,651,208.74

减：交易费用 368,621.82

买卖股票差价收入 -2,985,536.88

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 2,920,491.04

债券投资收益——买卖债券（债转股 183,260.62
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,103,751.66

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 383,117,725.57
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 375,510,926.68
付）成本总额

减：应计利息总额 7,416,787.72

减：交易费用 6,750.55

买卖债券差价收入 183,260.62

注：本基金本报告期内无债转股业务。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 33,668.92

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 33,668.92

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 -15,286,390.27

——股票投资 -14,639,132.18

——债券投资 -647,258.09

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -15,286,390.27

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 853.75

合计 853.75

6.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

上清所账户维护费 9,600.00

中债登账户维护费 9,000.00

合计 117,778.95

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中加基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构及基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人

北京银行股份有限公司 基金管理人股东

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。6.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 593,533.30 1,573,018.15

其中：支付销售机构的客户维护费 118,714.63 2.16

注：支付基金管理人中加基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 98,922.22 262,169.70

注：支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中加科享混合A 中加科享混合C 合计

中加基金

管理有限 0.00 124,631.22 124,631.22
公司


合计 - 124,631.22 124,631.22

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中加科享混合A 中加科享混合C 合计

中加基金

管理有限 0.00 130,963.25 130,963.25
公司

合计 - 130,963.25 130,963.25

注：本基金仅针对C类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日该类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C类基金日基金销售服务费=C类基金前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大

银行股份 1,343,587.00 72,786.16 25,279,032.08 144,540.54
有限公司

注：本基金的活期存款由基金托管人光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计提。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与各关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 限类型 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 单价 位：股） 总额 总额

2022 6个 首次公 89,3 158,

6882 东微 -01- 月以 开发行 130. 230. 687 10.0 490. -

61 半导 26 上 带锁定 00 70 0 90

期

2022 6个 首次公 90,0 64,2

6881 赛伦 -03- 月以 开发行 33.0 23.5 2,725 06.7 01.0 -

63 生物 02 上 带锁定 3 6 5 0

期

2022 6个 首次公 99,6 62,1

6881 高凌 -03- 月以 开发行 51.6 32.2 1,929 90.7 71.6 -

75 信息 08 上 带锁定 8 3 2 7

期

3011 佳缘 2022 6个 首次公 46.8 54.4 12,2 14,2

17 科技 -01- 月以 开发行 0 4 262 61.6 63.2 -

07 上 带锁定 0 8


期

2022 6个 首次公

3011 德石 -01- 月以 开发行 15.6 20.3 379 5,92 7,72 -

58 股份 07 上 带锁定 4 8 7.56 4.02

期

2022 6个 首次公 11,7

3008 星辉 -01- 月以 开发行 55.5 30.0 212 80.8 6,36 -

34 环材 06 上 带锁定 7 3 4 6.36

期

2022 6个 首次公

3011 唯科 -01- 月以 开发行 64.0 37.5 111 7,11 4,16 -

96 科技 04 上 带锁定 8 2 2.88 4.72

期

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2022年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。

基金管理人风险管理的政策是保护基金份额持有人的合法权益，确保基金管理人规范经营、稳健运作，防止和减少各类风险的发生。基金管理人建立了在董事会领导下的，由风险管理委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部门、风险管理部门和相关业务部门组成的多层次风险管理组织架构。形成了一个由决策系统、执行系统和监督系统组成的有机整体，对公司的各类风险进行全面有效的控制。

本基金的基金管理人对金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的可能性。从定量分析的角度，根据本基金的投资目标，结合基金资产运用金融工具特征进行特定的风险量化分析，建立量化模型及相关指标，形成日常量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠的对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指本基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款主要存放在本基金的托管人和信用风险较低的股份制商业银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 - 10,075,000.00

A-1以下 - -

未评级 20,267,482.19 40,020,000.00

合计 20,267,482.19 50,095,000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为期限在一年及以内的国债、政策性金融债及未有第三方机构评级的短期融资券。
3.以上数据不含同业存单及资产支持证券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA 3,849,123.12 152,080,000.00

AAA以下 - 30,428,000.00

未评级 10,680,479.45 50,385,000.00

合计 14,529,602.57 232,893,000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及未有第三方机构评级的债务融资工具。
3.以上数据不含同业存单及资产支持证券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。


针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。针对兑付赎回资金的流动性
风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需
求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基
金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12（如有）外，本基金未持
有其他重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求。

报告期内，本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关监管规定以及公司流动性
风险管理相关制度，对基金组合资产流动性指标与可变现资产进行管理，确保基金流动
性管理符合合规内控要求，并使基金组合资产维持充足的流动性以应对开放期间投资者
的赎回。报告期内，本基金暂无延期办理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项等影响投资
者的流动性风险事项。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生的波动的风险。本
基金管理人定期对基金面临的利率敏感度缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022年0

6 月 30

日
资产

银行存 1,343,587.00 - - - 1,343,587.00
款

结算备 171,869.40 - - - 171,869.40
付金

存出保 56,642.48 - - - 56,642.48
证金
交易性

金融资 24,116,605.31 - 10,680,479.45 5,958,975.66 40,756,060.42
产

应收申 - - - 16,831.19 16,831.19
购款

资产总 25,688,704.19 - 10,680,479.45 5,975,806.85 42,344,990.49
计
负债

应付清 - - - 81,266.40 81,266.40
算款

应付赎 - - - 46,647.47 46,647.47
回款
应付管

理人报 - - - 22,562.00 22,562.00
酬

应付托 - - - 3,760.34 3,760.34
管费
应付销

售服务 - - - 15,036.05 15,036.05
费

应交税 - - - 95.04 95.04
费

其他负 - - - 529,110.61 529,110.61
债

负债总 - - - 698,477.91 698,477.91
计
利率敏

感度缺 25,688,704.19 - 10,680,479.45 5,277,328.94 41,646,512.58
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 17,884,838.69 - - - 17,884,838.69

款

结算备 51,555.10 - - - 51,555.10
付金

存出保 27,610.45 - - - 27,610.45
证金
交易性

金融资 70,256,000.00 212,732,000.00 - 138,889,459.13 421,877,459.13
产

应收清 - - - 72,979.13 72,979.13
算款

其他资 - - - 5,345,113.60 5,345,113.60
产

应收申 - - - 3,569.22 3,569.22
购款

资产总 88,220,004.24 212,732,000.00 - 144,311,121.08 445,263,125.32
计

负债
卖出回

购金融 55,999,716.00 - - - 55,999,716.00
资产款

应付赎 - - - 5,345.32 5,345.32
回款
应付管

理人报 - - - 222,547.61 222,547.61
酬

应付托 - - - 37,091.28 37,091.28
管费
应付销

售服务 - - - 25,679.49 25,679.49
费

应交税 - - - 20,372.41 20,372.41
费

其他负 - - - 487,118.39 487,118.39
债

负债总 55,999,716.00 - - 798,154.50 56,797,870.50
计
利率敏

感度缺 32,220,288.24 212,732,000.00 - 143,512,966.58 388,465,254.82
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。


对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2022年06月30日 2021年12月31日

市场利率下降25个基点 207,753.10 969,233.90

市场利率上升25个基点 -207,753.10 -969,233.90

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格的风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 5,958,975.66 14.31 138,889,459.13 35.75
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 34,797,084.76 83.55 282,988,000.00 72.85
产－债券投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 40,756,060.42 97.86 421,877,459.13 108.60

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较标准以外的其他市场变量保持不变；Beta系数是根据成立以来的
基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2022年06月30日 2021年12月31日

业绩比较基准上升5% 910,440.56 9,368,242.01

业绩比较基准下降5% -910,440.56 -9,368,242.01

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022年06月30日 2021年12月31日


第一层次 5,641,593.71 136,511,228.57

第二层次 34,797,084.76 285,219,505.35

第三层次 317,381.95 146,725.21

合计 40,756,060.42 421,877,459.13

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021年12月31日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2022年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 5,958,975.66 14.07

其中：股票 5,958,975.66 14.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 34,797,084.76 82.18

其中：债券 34,797,084.76 82.18


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,515,456.40 3.58

8 其他各项资产 73,473.67 0.17

9 合计 42,344,990.49 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 228,984.00 0.55

C 制造业 3,196,741.42 7.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 455,396.00 1.09

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 20,286.78 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 732,390.46 1.76

J 金融业 444,044.00 1.07

K 房地产业 867,150.00 2.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 13,983.00 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,958,975.66 14.31

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 000002 万 科Ａ 42,300 867,150.00 2.08

2 600809 山西汾酒 1,600 519,680.00 1.25

3 600872 中炬高新 13,400 463,774.00 1.11

4 600905 三峡能源 72,400 455,396.00 1.09

5 300999 金龙鱼 8,400 453,768.00 1.09

6 002142 宁波银行 12,400 444,044.00 1.07

7 002353 杰瑞股份 10,550 425,165.00 1.02

8 600406 国电南瑞 15,200 410,400.00 0.99

9 000858 五 粮 液 2,000 403,860.00 0.97

10 002701 奥瑞金 62,000 322,400.00 0.77

11 600188 兖矿能源 5,800 228,984.00 0.55

12 688008 澜起科技 3,657 221,541.06 0.53

13 300682 朗新科技 7,700 193,963.00 0.47

14 688261 东微半导 687 158,490.90 0.38

15 688227 品高股份 4,060 86,965.20 0.21

16 688163 赛伦生物 2,725 64,201.00 0.15

17 688175 高凌信息 1,929 62,171.67 0.15

18 301211 亨迪药业 836 18,124.48 0.04

19 301221 光庭信息 256 16,596.48 0.04


20 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.03

21 301096 百诚医药 177 13,983.00 0.03

22 301199 迈赫股份 402 12,880.08 0.03

23 301100 风光股份 547 11,804.26 0.03

24 301126 达嘉维康 662 11,340.06 0.03

25 301179 泽宇智能 250 10,202.50 0.02

26 301190 善水科技 389 9,230.97 0.02

27 301166 优宁维 152 8,946.72 0.02

28 301108 洁雅股份 222 8,784.54 0.02

29 301193 家联科技 297 8,063.55 0.02

30 301158 德石股份 379 7,724.02 0.02

31 301189 奥尼电子 227 7,561.37 0.02

32 301182 凯旺科技 294 6,985.44 0.02

33 300834 星辉环材 212 6,366.36 0.02

34 301196 唯科科技 111 4,164.72 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601318 中国平安 4,322,864.00 1.11

2 601985 中国核电 3,830,378.00 0.99

3 601012 隆基绿能 1,902,689.32 0.49

4 600438 通威股份 1,900,119.00 0.49

5 688357 建龙微纳 1,875,701.09 0.48

6 688148 芳源股份 1,565,961.76 0.40

7 600905 三峡能源 1,561,737.00 0.40

8 002353 杰瑞股份 1,560,285.50 0.40

9 601111 中国国航 1,549,830.00 0.40

10 600009 上海机场 1,538,287.00 0.40


11 600048 保利发展 1,498,900.00 0.39

12 600873 梅花生物 1,486,138.00 0.38

13 300363 博腾股份 1,397,284.00 0.36

14 600519 贵州茅台 1,269,408.00 0.33

15 600872 中炬高新 1,248,862.00 0.32

16 002128 电投能源 1,148,478.00 0.30

17 600460 士兰微 1,139,813.00 0.29

18 300682 朗新科技 986,650.00 0.25

19 688303 大全能源 940,436.13 0.24

20 600030 中信证券 787,785.00 0.20

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600036 招商银行 10,200,321.95 2.63

2 000858 五 粮 液 7,169,408.00 1.85

3 000568 泸州老窖 5,041,975.00 1.30

4 601012 隆基绿能 4,983,552.40 1.28

5 002028 思源电气 4,537,970.00 1.17

6 300760 迈瑞医疗 4,350,572.00 1.12

7 600438 通威股份 4,229,449.00 1.09

8 601985 中国核电 3,871,827.00 1.00

9 601318 中国平安 3,781,200.00 0.97

10 600519 贵州茅台 3,652,947.00 0.94

11 300776 帝尔激光 3,468,741.00 0.89

12 002179 中航光电 3,380,968.00 0.87

13 002223 鱼跃医疗 3,051,819.00 0.79

14 002960 青鸟消防 3,036,540.00 0.78

15 002475 立讯精密 2,993,075.00 0.77

16 600900 长江电力 2,981,541.00 0.77


17 300171 东富龙 2,950,773.00 0.76

18 603786 科博达 2,938,575.00 0.76

19 000333 美的集团 2,928,860.00 0.75

20 600089 特变电工 2,924,211.83 0.75

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 56,359,857.45

卖出股票收入（成交）总额 172,034,293.68

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,947,961.64 74.31

其中：政策性金融债 30,947,961.64 74.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 3,849,123.12 9.24

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 34,797,084.76 83.55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 200215 20国开15 100,000 10,680,479.4 25.65
5

2 210216 21国开16 100,000 10,161,712.3 24.40


3

3 220201 22国开01 100,000 10,105,769.8 24.27
6

4 132015 18中油EB 20,980 2,198,499.95 5.28

5 132009 17中油EB 15,620 1,650,623.17 3.96

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 56,642.48

2 应收清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,831.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 73,473.67

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 132015 18中油EB 2,198,499.95 5.28

2 132009 17中油EB 1,650,623.17 3.96

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中加 100.0
科享 214 59.17 0.00 0.00% 12,661.43 0%
混合A


中加 98.5

科享 899 45,142.25 40,000,000.00 6% 582,878.47 1.44%
混合C

合计 1,11 36,473.98 40,000,000.00 98.5 595,539.90 1.47%
3 3%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中加科享混 2,058.20 16.26%
合A

基金管理人所有从业人员持 中加科享混

有本基金 合C 1,550.12 0.00%
合计 3,608.32 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 中加科享混合A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 中加科享混合C -
基金 合计 0~10

中加科享混合A -
本基金基金经理持有本开放式基 中加科享混合C -
金

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中加科享混合A 中加科享混合C

基金合同生效日(2020年11月04 270,000,937.20 40,002,090.12
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 292,741,083.98 71,206,419.17

本报告期基金总申购份额 10,857.03 1,899,513.94


减：本报告期基金总赎回份额 292,739,279.58 32,523,054.64

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 12,661.43 40,582,878.47

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人本报告期内重大人事变动情况：无。

基金托管人本报告期内重大人事变动情况：本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚；基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 易 占当期 占当期 备
名称 单 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注
元 交总额 量的比


数 的比例 例

量

天风 2 145,931,708.74 64.73% 106,720.09 64.73% -

证券

兴业 2 79,528,326.00 35.27% 58,159.56 35.27% -

证券

华西 2 - - - - -

证券
注：1.公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面：
（1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范；
（2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；
（3）研究服务实力。
2.券商及交易单元的选择流程如下：
（1）投资研究部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司交易单元管理办法》标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求；（2）公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排；
（3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容，交易室负责协调办理正式协议签署等相关事宜。
3.投资研究部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估，拟定是否需要新增、续用或取消券商、调整相应席位安排，并报公司执行委员会审批、确定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

天风证 26,859,348. 57.26% - - - - - -
券 13

兴业证 - - - - - - - -
券

华西证 20,050,206. 42.74% - - - - - -
券 85

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


1 中加科享混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-21

金2021年第四季度报告

2 中加科享混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-30

金2021年年度报告

3 中加科享混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22

金基金经理变更公告

4 中加科享混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22

金2022年第一季度报告

5 中加科享混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-27

金招募说明书

中加科享混合型证券投资基

6 金(A类份额)基金产品资料 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-27

概要更新

中加科享混合型证券投资基

7 金(C类份额)基金产品资料 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-27

概要更新

中加基金管理有限公司关于

8 提高中加科享混合型证券投 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-27

资基金净值精度的公告

中加基金管理有限公司关于

9 在平安证券股份有限公司开 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-02

通部分基金定期定额投资业

务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序

类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 20%的时间区间

1 20220101-20220 96,218,608.68 0.00 96,218,608.68 0.00 0.00%
525

机 20220101-20220

构 2 328 95,880,167.66 0.00 95,880,167.66 0.00 0.00%

3 20220329-20220 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 98.53%
630


4 20220526-20220 19,318,787.42 0.00 19,318,787.42 0.00 0.00%
606

5 20220101-20220 76,686,157.98 0.00 76,686,157.98 0.00 0.00%
105

产品特有风险

本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投
资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可 能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中加科享混合型证券投资基金设立的文件

2、《中加科享混合型证券投资基金基金合同》

3、《中加科享混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批复文件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话：400-00-95526（免长途费）

基金管理人网址：www.bobbns.com

中加基金管理有限公司

二〇二二年八月三十日
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