圆信永丰聚优股票型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告...... 53

7.1 期末基金资产组合情况......54

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 62

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......63

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63

7.12 投资组合报告附注 ......63
§8 基金份额持有人信息......64

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......65
§9 开放式基金份额变动......65
§10 重大事件揭示......65

10.1 基金份额持有人大会决议......65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

10.4 基金投资策略的改变 ......66

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

10.8 其他重大事件 ...... 67
§11 影响投资者决策的其他重要信息......69

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......69
§12 备查文件目录......69

12.1 备查文件目录 ......69

12.2 存放地点 ......69

12.3 查阅方式 ......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 圆信永丰聚优股票型证券投资基金

基金简称 圆信永丰聚优

基金主代码 010469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年04月16日

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,162,309,236.96份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 圆信永丰聚优A 圆信永丰聚优C

下属分级基金的交易代码 010469 010470

报告期末下属分级基金的份额总额 1,123,232,919.94份 39,076,317.02份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的基础上，本基金充分挖掘各类
投资目标 金融工具的潜在投资机会，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，
综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以
投资策略 及证券市场的演化趋势，评估股票、债券等各类资产
的预期收益和风险，在投资比例限制范围内，确定或
调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+
上证国债指数收益率×20%

本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预
风险收益特征 期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 兰文伟 李申

露负责 联系电话 021-60366000 021-60637102

人 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 4006070088 021-60637111

传真 021-60366006 021-60635778

中国（福建）自由贸易试验区

注册地址 厦门片区（保税港区）海景南 北京市西城区金融大街25号
二路45号4楼402单元之175

办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 北京市西城区闹市口大街1号
8号陆家嘴基金大厦19楼 院1号楼

邮政编码 200122 100033

法定代表人 洪文瑾 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.gtsfund.com.cn/
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 中国上海市浦东新区世纪大道1528
号陆家嘴基金大厦19楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期


(2022年01月01日-2022年06月30日)

圆信永丰聚优A 圆信永丰聚优C

本期已实现收益 -7,702,627.73 -207,648.22

本期利润 -167,590,532.35 -3,784,596.29

加权平均基金份额本期利润 -0.1445 -0.1153

本期加权平均净值利润率 -15.23% -12.21%

本期基金份额净值增长率 -12.59% -12.77%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 -42,601,996.48 -1,663,616.31

期末可供分配基金份额利润 -0.0379 -0.0426

期末基金资产净值 1,080,630,923.46 37,412,700.71

期末基金份额净值 0.9621 0.9574

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -3.79% -4.26%

注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰聚优A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 6.27% 1.27% 7.31% 0.87% -1.04% 0.40%


过去三个月 3.73% 1.64% 4.94% 1.14% -1.21% 0.50%

过去六个月 -12.59% 1.52% -6.70% 1.17% -5.89% 0.35%

过去一年 -5.22% 1.19% -10.90% 1.00% 5.68% 0.19%

自基金合同 -3.79% 1.09% -7.04% 0.96% 3.25% 0.13%
生效起至今
圆信永丰聚优C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 6.24% 1.27% 7.31% 0.87% -1.07% 0.40%

过去三个月 3.61% 1.64% 4.94% 1.14% -1.33% 0.50%

过去六个月 -12.77% 1.52% -6.70% 1.17% -6.07% 0.35%

过去一年 -5.60% 1.19% -10.90% 1.00% 5.30% 0.19%

自基金合同 -4.26% 1.09% -7.04% 0.96% 2.78% 0.13%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立满一年；本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立满一年；本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。

截止2022年6月30日，公司旗下共管理29只开放式基金产品，包括3只股票型基金、18只混合型基金、7只债券型基金和1只货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

复旦大学管理学硕士，现
任圆信永丰基金管理有限
公司副总经理兼首席投资
官。历任兴业证券股份有
限公司研究所行业与公司
研究员，安信证券股份有
2021- 14 限公司研究部策略分析

范妍 本基金基金经理 04-16 - 年 师，工银瑞信基金管理有
限公司研究部高级策略研
究员，圆信永丰基金管理
有限公司权益投资部基金
经理助理、副总监、总监。
国籍：中国，获得的相关
业务资格：基金从业资格
证。

注1：证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注2：范妍的"任职日期"为基金合同生效之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，受到海外加息、俄乌战争等事件对市场情绪的冲击，市场先跌后涨。我们预期企业盈利进入下行周期，但流动性环境温和，因此基金的仓位维持了略高于8成的权益仓位。配置上，我们主要围绕成长性相对较高的行业展开，例如军工、TMT以及新能源、医药等；经济相关度高的强周期行业，如银行、地产、钢铁、玻璃、纯碱等行业，我们做了一定的减仓。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰聚优A基金份额净值为0.9621元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.59%，同期业绩比较基准收益率为-6.70%；截至报告期末圆信永丰聚优C基金份额净值为0.9574元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.77%，同期业绩比较基准收益率为-6.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年以来，我们面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，经济稳增长压力较大。拉动经济增长的三架马车来看，投资增长的主要压力来自地产产业链，基建投资优于制造业投资优于地产投资；消费来看，居民部门预防性储蓄上升，消费中枢下移；出口来看，价格增长的贡献远超过量增的贡献。在全球经济增长放缓、通胀高位运行的情况下，我们需要保持战略定力，坚定做好自己的事，因此我们的配置上仍将围绕出口替代型行业、产业升级类型行业展开。

二十大之前，我们预期政策以稳定为主，我们将积极根据政策变化的方向，及时调整行业配置的方向和权重。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研究部负责人、监察稽核部总监、清算登记部总监和相关基金会计组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任
能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：圆信永丰聚优股票型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,022,245.51 11,014,419.44

结算备付金 7,735,295.24 15,608,163.07

存出保证金 166,381.77 261,925.01

交易性金融资产 6.4.7.2 1,049,978,996.28 1,281,905,644.70

其中：股票投资 986,112,316.68 1,167,346,344.70

基金投资 - -

债券投资 63,866,679.60 114,559,300.00

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 60,000,000.00 89,000,000.00

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 2,009,223.55 5,021,667.43

应收股利 506,034.72 -

应收申购款 123,004.22 82,094.57

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 2,318,055.82

资产总计 1,122,541,181.29 1,405,211,970.04

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 9.11 5,857,252.75

应付赎回款 2,533,283.47 7,751,561.07

应付管理人报酬 1,351,541.92 1,827,869.25

应付托管费 225,257.01 304,644.87

应付销售服务费 12,221.78 12,778.19

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.27 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 375,243.56 961,830.19

负债合计 4,497,557.12 16,715,936.32

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,162,309,236.96 1,261,512,330.35

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -44,265,612.79 126,983,703.37

净资产合计 1,118,043,624.17 1,388,496,033.72

负债和净资产总计 1,122,541,181.29 1,405,211,970.04

注：报告截止日2022年6月30日，圆信永丰聚优A类的基金份额净值0.9621元，基金份额总额1,123,232,919.94份；圆信永丰聚优C类的基金份额净值0.9574元，基金份额总额39,076,317.02份。圆信永丰聚优份额总额合计为1,162,309,236.96份。
6.2 利润表
会计主体：圆信永丰聚优股票型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至2021年04月16日（基金
2022年06月30日 合同生效日）至2021
年06月30日

一、营业总收入 -161,346,962.06 36,671,109.72

1.利息收入 758,775.47 7,520,545.67

其中：存款利息收入 6.4.7.9 76,395.92 2,191,769.91

债券利息收入 - 1,912,544.11

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 682,379.55 3,416,231.65
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,316,878.14 10,212,294.43
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -7,201,577.89 7,836,399.29

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 1,106,479.18 -761,187.41

资产支持证券投资 6.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 7,411,976.85 3,137,082.55

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -163,464,852.69 18,938,269.62
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）


5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 42,237.02 -
号填列）

减：二、营业总支出 10,028,166.58 7,677,310.01

1．管理人报酬 6.4.10.2. 8,434,221.10 5,960,322.85
1

2．托管费 6.4.10.2. 1,405,703.58 993,387.13
2

3．销售服务费 6.4.10.2. 61,316.47 42,161.29
3

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 0.41 3,181.01

8．其他费用 6.4.7.20 126,925.02 678,257.73

三、利润总额（亏损总额 -171,375,128.64 28,993,799.71
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -171,375,128.64 28,993,799.71
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -171,375,128.64 28,993,799.71

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：圆信永丰聚优股票型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计


益

一、上期期末净资产 1,261,512,33 - 126,983,703. 1,388,496,03
（基金净值） 0.35 37 3.72

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 1,261,512,33 - 126,983,703. 1,388,496,03
（基金净值） 0.35 37 3.72

三、本期增减变动额 -99,203,093. -171,249,31 -270,452,40
（减少以“-”号填 39 - 6.16 9.55
列）

（一）、综合收益总 - - -171,375,12 -171,375,12
额 8.64 8.64

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -99,203,093. - 125,812.48 -99,077,280.
净值变动数（净值减 39 91
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 52,141,616.3 - -2,669,405.0 49,472,211.3
8 7 1

2.基金赎回 -151,344,70 - 2,795,217.55 -148,549,49
款 9.77 2.22

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 1,162,309,23 - -44,265,612. 1,118,043,62
（基金净值） 6.96 79 4.17

项 目 上年度可比期间

2021年04月16日（基金合同生效日）至2021年06月30日


实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 1,925,827,36 - - 1,925,827,36
（基金净值） 4.61 4.61

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 1,925,827,36 - - 1,925,827,36
（基金净值） 4.61 4.61

三、本期增减变动额 28,993,799.7 28,993,799.7
（减少以“-”号填 - - 1 1
列）

（一）、综合收益总 - - 28,993,799.7 28,993,799.7
额 1 1

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 - - - -
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - - -

2.基金赎回 - - - -
款

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 1,925,827,36 - 28,993,799.7 1,954,821,16
（基金净值） 4.61 1 4.32

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:


蔡炎坤 姚德明 刘雪峰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

圆信永丰聚优股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]第2532号《关于准予圆信永丰聚优股票型证券投资基金注册的批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰聚优股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,925,490,479.42元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0422号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰聚优股票型证券投资基金基金合同》于2021年4月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,925,827,364.61份基金份额，其中认购资金利息折合336,885.19份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《圆信永丰聚优股票型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰聚优股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据所收取认购费、申购费、销售服务费用收取方式等差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资人在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，基金份额净值计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰聚优股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称"港股通标的股票")、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指
期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰聚优股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除6.4.5.1中涉及的会计政策变更以外，本基金本报告期所采用的其余会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

1、会计政策变更原因

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会
计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表。

2、会计政策变更内容

2.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则：

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：i) 以摊余成本计量，本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等；ii) 以公允价值计量且其变动计入当期损益，本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。


原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)：

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

2.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则：

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未
来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)：

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

2.3 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则：

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)：

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

3、报表中受影响的项目名称和调整金额

（1）金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重
列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为
11,014,419.44元、15,608,163.07元、261,925.01元、89,000,000.00元、2,318,055.82元、5,021,667.43元和82,094.57元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为11,014,887.95元、15,616,143.62元、262,073.03元、88,964,369.86元、0.00元、5,021,667.43元和82,094.57元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,281,905,644.70元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,284,250,733.58元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为5,857,252.75元、7,751,561.07元、1,827,869.25元、304,644.87元、
12,778.19元、761,192.54元和637.65元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为5,857,252.75元、
7,751,561.07元、1,827,869.25元、304,644.87元、12,778.19元、761,192.54元和637.65元。

于2021年12月31日，本基金 "银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额（若有）均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无期初留存收益影响。

（2）修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》
根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公
司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 2,022,245.51

等于：本金 2,022,023.67

加：应计利息 221.84

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,022,245.51

6.4.7.2 交易性金融资产


单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,110,497,50 - 986,112,316.6 -124,385,185.
2.46 8 78

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 23,195,740.00 222,048.09 23,413,748.09 -4,040.00
场

债 银行间市

券 场 40,026,600.00 388,931.51 40,452,931.51 37,400.00

合计 63,222,340.00 610,979.60 63,866,679.60 33,360.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,173,719,84 610,979.60 1,049,978,99 -124,351,825.
2.46 6.28 78

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 60,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 60,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 455.48

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 161,192.14

其中：交易所市场 161,192.14

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 213,595.94

合计 375,243.56

注：此处应付赎回费含应付转出费。
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 圆信永丰聚优A

金额单位：人民币元

项目 本期

(圆信永丰聚优A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,228,995,676.37 1,228,995,676.37

本期申购 37,760,545.35 37,760,545.35

本期赎回（以“-”号填列） -143,523,301.78 -143,523,301.78

本期末 1,123,232,919.94 1,123,232,919.94

6.4.7.7.2 圆信永丰聚优C


金额单位：人民币元

项目 本期

(圆信永丰聚优C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 32,516,653.98 32,516,653.98

本期申购 14,381,071.03 14,381,071.03

本期赎回（以“-”号填列） -7,821,407.99 -7,821,407.99

本期末 39,076,317.02 39,076,317.02

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 圆信永丰聚优A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(圆信永丰聚优A)

本期期初 97,152,011.10 26,657,488.83 123,809,499.93

本期利润 -7,702,627.73 -159,887,904.62 -167,590,532.35

本期基金份额交易产 -8,060,967.49 9,240,003.43 1,179,035.94
生的变动数

其中：基金申购款 2,870,782.22 -4,287,565.26 -1,416,783.04

基金赎回款 -10,931,749.71 13,527,568.69 2,595,818.98

本期已分配利润 - - -

本期末 81,388,415.88 -123,990,412.36 -42,601,996.48

6.4.7.8.2 圆信永丰聚优C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(圆信永丰聚优C)

本期期初 2,470,028.04 704,175.40 3,174,203.44

本期利润 -207,648.22 -3,576,948.07 -3,784,596.29

本期基金份额交易产 375,483.45 -1,428,706.91 -1,053,223.46
生的变动数


其中：基金申购款 937,354.06 -2,189,976.09 -1,252,622.03

基金赎回款 -561,870.61 761,269.18 199,398.57

本期已分配利润 - - -

本期末 2,637,863.27 -4,301,479.58 -1,663,616.31

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 12,085.10

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 62,248.00

其他 2,062.82

合计 76,395.92

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 421,675,203.32

减：卖出股票成本总额 427,760,106.83

减：交易费用 1,116,674.38

买卖股票差价收入 -7,201,577.89

6.4.7.11 基金投资收益
无。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 1,198,609.99

债券投资收益——买卖债券（债转股 -92,130.81
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,106,479.18

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 118,407,333.50
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 115,374,958.70
付）成本总额

减：应计利息总额 3,124,230.16

减：交易费用 275.45

买卖债券差价收入 -92,130.81

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 7,411,976.85

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,411,976.85

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 -163,464,852.69

——股票投资 -163,664,871.39

——债券投资 200,018.70

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -163,464,852.69

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 42,222.53

转换费收入 14.49

合计 42,237.02

注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 信用减值损失
无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 4,329.08

账户维护费 13,500.00

合计 126,925.02

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金 基金管理人、基金销售机构、注册登
公司”） 记机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年04月16日（基金合同
至2022年06月30 生效日）至2021年06月30日
日

当期发生的基金应支付的管理费 8,434,221.10 5,960,322.85

其中：支付销售机构的客户维护费 4,152,661.47 2,941,056.26

注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年04月16日（基金合同生
至2022年06月30 效日）至2021年06月30日

日

当期发生的基金应支付的托管费 1,405,703.58 993,387.13

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 圆信永丰聚优A 圆信永丰聚优C 合计

中国建设 0.00 14,063.76 14,063.76
银行

合计 0.00 14,063.76 14,063.76

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年04月16日（基金合同生效日）至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 圆信永丰聚优A 圆信永丰聚优C 合计

中国建设 0.00 7,012.98 7,012.98
银行

合计 0.00 7,012.98 7,012.98

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金份额日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值 ×0.40%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年04月16日（基金合同生效日）
称 至2021年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设

银行-活 2,022,245.51 12,085.10 90,334,483.34 180,197.14
期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

无。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2022 上交 907, 1,35

6009 中国 -04- 6个月以 所打 10.8 16.1 84,004 243. 7,50 -

38 海油 14 上 新限 0 6 20 4.64

售

2022 科创 389, 501,

6883 三一 -06- 6个月以 板打 29.8 38.3 13,060 188. 112. -

49 重能 15 上 新限 0 7 00 20

售

3012 普瑞 2022 1个月内 新股 33.6 33.6 174, 174,

39 眼科 -06- （含） 未上 5 5 5,172 037. 037. -

22 市 80 80

2022 创业 33,5 62,0

3012 瑞泰 -06- 6个月以 板打 19.1 35.4 1,749 45.8 02.0 -

38 新材 10 上 新限 8 5 2 5

售

3012 盛帮 2022 1个月内 新股 41.5 41.5 58,8 58,8

33 股份 -06- （含） 未上 2 2 1,418 75.3 75.3 -

24 市 6 6

2022 创业 18,0 30,3

3012 中汽 -02- 6个月以 板打 3.80 6.39 4,743 23.4 07.7 -

15 股份 28 上 新限 0 7

售

3012 铭利 2022 6个月以 创业 28.5 34.9 18,2 22,3

68 达 -03- 上 板打 0 2 641 68.5 83.7 -

29 新限 0 2


售

2022 创业 10,9 20,6

3011 信邦 -06- 6个月以 板打 27.5 51.7 399 84.4 64.2 -

12 智能 20 上 新限 3 9 7 1

售

2022 创业 18,6 20,0

3011 欧圣 -04- 6个月以 板打 21.3 22.8 876 85.0 51.6 -

87 电气 13 上 新限 3 9 8 4

售

2022 创业 19,3 19,3

3012 普瑞 -06- 6个月以 板打 33.6 33.6 575 48.7 48.7 -

39 眼科 22 上 新限 5 5 5 5

售

2022 创业 14,7 18,4

3012 华融 -03- 6个月以 板打 8.05 10.0 1,831 39.5 56.4 -

56 化学 14 上 新限 8 5 8

售

2022 创业 24,4 16,6

3011 奕东 -01- 6个月以 板打 37.2 25.3 656 22.8 42.7 -

23 电子 14 上 新限 3 7 8 2

售

2022 创业 14,1 16,5

3011 新特 -04- 6个月以 板打 13.7 16.0 1,032 69.3 22.3 -

20 电气 11 上 新限 3 1 6 2

售

2022 创业 16,5 16,2 含转
3011 何氏 -03- 6个月以 板打 32.6 32.0 507 75.0 39.2 增股
03 眼科 14 上 新限 9 3 0 1 数量1
售 17股

2022 创业 12,2 14,2

3011 佳缘 -01- 6个月以 板打 46.8 54.3 262 61.6 34.4 -

17 科技 07 上 新限 0 3 0 6

售

3012 艾布 2022 6个月以 创业 18.3 25.8 483 8,88 12,4 -


59 鲁 -04- 上 板打 9 4 2.37 80.7

18 新限 2

售

2022 创业 10,2

3011 哈焊 -03- 6个月以 板打 15.3 15.9 644 9,89 97.5 -

37 华通 14 上 新限 7 9 8.28 6

售

2022 创业 18,8 10,1

3008 星辉 -01- 6个月以 板打 55.5 30.0 339 38.2 73.3 -

34 环材 06 上 新限 7 1 3 9

售

2022 创业

3012 清研 -04- 6个月以 板打 19.0 21.8 452 8,62 9,88 -

88 环境 14 上 新限 9 8 8.68 9.76

售

2022 创业 11,2

3012 浙江 -03- 6个月以 板打 33.9 28.9 332 81.3 9,61 -

22 恒威 02 上 新限 8 6 6 4.72

售

2022 创业

3011 西点 -02- 6个月以 板打 22.5 37.6 237 5,34 8,92 -

30 药业 16 上 新限 5 7 4.35 7.79

售

2022 创业 12,7

3011 青木 -03- 6个月以 板打 63.1 39.8 202 46.2 8,03 -

10 股份 04 上 新限 0 0 0 9.60

售

2022 创业 10,3

3011 标榜 -02- 6个月以 板打 40.2 30.5 257 44.2 7,85 -

81 股份 11 上 新限 5 6 5 3.92

售

3011 德石 2022 6个月以 创业 15.6 20.3 5,92 7,70

58 股份 -01- 上 板打 4 4 379 7.56 8.86 -

07 新限


售

2022 创业

3012 盛帮 -06- 6个月以 板打 41.5 41.5 158 6,56 6,56 -

33 股份 24 上 新限 2 2 0.16 0.16

售

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

1180 海优 2022 1个月内 新债 100. 100. 164, 164,

08 转债 -06- （含） 未上 00 01 1,640 000. 008. -

24 市 00 63

注1：根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
注2：基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
注3：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股
份，在受让后6个月内不得转让。
注4：根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
注5：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。在严格控制风险的基础上，本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,中小板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称"港股通标的股票"),债券(包括国内依法发行和上市交易的国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债券,政府支持机构债券,政府支持债券,地
方政府债券,可转换债券,可交换债券,可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,货币市场工具,股指期货,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。

本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 59,664,904.39 65,025,700.00

合计 59,664,904.39 65,025,700.00

注：未评级债券为国债和政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA - 1,380,000.00

AAA以下 164,008.63 -

未评级 4,037,766.58 48,153,600.00

合计 4,201,775.21 49,533,600.00

注：未评级债券为国债和政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金净资产的比例为0.22%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
1,111,529,300.17元，超过经确认的当日净赎回金额。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 2,022,245.51 - - - 2,022,245.51
款

结算备 7,735,295.24 - - - 7,735,295.24
付金

存出保 166,381.77 - - - 166,381.77
证金

交易性

金融资 63,866,679.60 - - 986,112,316.68 1,049,978,996.28
产
买入返

售金融 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00
资产

应收清 - - - 2,009,223.55 2,009,223.55
算款

应收股 - - - 506,034.72 506,034.72
利

应收申 - - - 123,004.22 123,004.22
购款

资产总 133,790,602.12 - - 988,750,579.17 1,122,541,181.29
计
负债

应付清 - - - 9.11 9.11
算款

应付赎 - - - 2,533,283.47 2,533,283.47
回款
应付管

理人报 - - - 1,351,541.92 1,351,541.92
酬

应付托 - - - 225,257.01 225,257.01
管费
应付销

售服务 - - - 12,221.78 12,221.78
费

应交税 - - - 0.27 0.27
费

其他负 - - - 375,243.56 375,243.56
债

负债总 - - - 4,497,557.12 4,497,557.12
计
利率敏

感度缺 133,790,602.12 - - 984,253,022.05 1,118,043,624.17
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 11,014,419.44 - - - 11,014,419.44
款

结算备 15,608,163.07 - - - 15,608,163.07

付金

存出保 261,925.01 - - - 261,925.01
证金
交易性

金融资 114,559,300.00 - - 1,167,346,344.70 1,281,905,644.70
产
买入返

售金融 89,000,000.00 - - - 89,000,000.00
资产
应收证

券清算 - - - 5,021,667.43 5,021,667.43
款

应收利 - - - 2,318,055.82 2,318,055.82
息

应收申 - - - 82,094.57 82,094.57
购款

资产总 230,443,807.52 - - 1,174,768,162.52 1,405,211,970.04
计

负债
应付证

券清算 - - - 5,857,252.75 5,857,252.75
款

应付赎 - - - 7,751,561.07 7,751,561.07
回款
应付管

理人报 - - - 1,827,869.25 1,827,869.25
酬

应付托 - - - 304,644.87 304,644.87
管费
应付销

售服务 - - - 12,778.19 12,778.19
费

应付交 - - - 761,192.54 761,192.54
易费用

其他负 - - - 200,637.65 200,637.65
债

负债总 - - - 16,715,936.32 16,715,936.32
计
利率敏

感度缺 230,443,807.52 - - 1,158,052,226.20 1,388,496,033.72
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为5.71%（2021年12月31日：8.25%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2021年12月31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年06月30日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 41,303,966.6 - 41,303,966.6
3 3

应收股利 - 506,034.72 - 506,034.72

资产合计 - 41,810,001.3 - 41,810,001.3
5 5

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - 41,810,001.3 - 41,810,001.3
额 5 5

上年度末

2021年12月31日

项目 美元折 其他币

合人民 港币折合人民 种折合 合计

币 币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 39,906,238.4 - 39,906,238.4
0 0


资产合计 - 39,906,238.4 - 39,906,238.4
0 0

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - 39,906,238.4 - 39,906,238.4
额 0 0

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.所有外币相对人民币升值5% 2,090,500.07 1,995,311.92

2.所有外币相对人民币贬值5% -2,090,500.07 -1,995,311.92

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 986,112,316.68 88.20 1,167,346,344.70 84.07
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 986,112,316.68 88.20 1,167,346,344.70 84.07

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.沪深300指数上升5% 54,574,650.89 40,965,251.67

2.沪深300指数下降5% -54,574,650.89 -40,965,251.67

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 983,672,386.87 1,163,821,837.03

第二层次 64,125,501.67 114,697,833.93

第三层次 2,181,107.74 3,385,973.74

合计 1,049,978,996.28 1,281,905,644.70

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 986,112,316.68 87.85

其中：股票 986,112,316.68 87.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 63,866,679.60 5.69

其中：债券 63,866,679.60 5.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 60,000,000.00 5.35

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,757,540.75 0.87

8 其他各项资产 2,804,644.26 0.25

9 合计 1,122,541,181.29 100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币41,303,966.63元，占期末净值比例为3.69%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 16,303,000.00 1.46

B 采矿业 15,743,517.97 1.41

C 制造业 721,203,902.37 64.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,344,500.00 4.23

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 10,130,631.00 0.91


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,259,206.46 4.67

J 金融业 35,713,978.00 3.19

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 15,621,200.00 1.40

M 科学研究和技术服务业 30,307.77 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 30,248,480.72 2.71

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 209,625.76 0.02

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 944,808,350.05 84.51

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

原材料 20,227,809.07 1.81

医疗保健 6,689,723.78 0.60

信息技术 3,174,892.88 0.28

通讯业务 11,211,540.90 1.00

合计 41,303,966.63 3.69

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例


(%)

1 300054 鼎龙股份 1,600,000 33,872,000.00 3.03

2 000063 中兴通讯 1,000,000 25,530,000.00 2.28

3 601677 明泰铝业 980,000 23,324,000.00 2.09

4 600862 中航高科 830,000 23,323,000.00 2.09

5 603613 国联股份 260,000 23,036,000.00 2.06

6 002179 中航光电 308,000 19,502,560.00 1.74

7 002371 北方华创 70,000 19,398,400.00 1.74

8 600519 贵州茅台 9,000 18,405,000.00 1.65

9 300558 贝达药业 300,003 18,240,182.40 1.63

10 003816 中国广核 6,500,000 18,200,000.00 1.63

11 300014 亿纬锂能 180,000 17,550,000.00 1.57

12 600030 中信证券 805,000 17,436,300.00 1.56

13 600399 抚顺特钢 950,000 17,005,000.00 1.52

14 002028 思源电气 470,000 16,760,200.00 1.50

15 600323 瀚蓝环境 800,000 16,400,000.00 1.47

16 002299 圣农发展 850,000 16,303,000.00 1.46

17 601985 中国核电 2,300,000 15,778,000.00 1.41

18 603300 华铁应急 1,960,000 15,621,200.00 1.40

19 300308 中际旭创 500,000 15,525,000.00 1.39

20 300850 新强联 170,000 15,135,100.00 1.35

21 600426 华鲁恒升 500,000 14,600,000.00 1.31

22 601126 四方股份 900,000 14,589,000.00 1.30

23 688037 芯源微 100,034 14,501,928.98 1.30

24 002241 歌尔股份 420,000 14,112,000.00 1.26

25 603588 高能环境 1,200,000 13,836,000.00 1.24

26 600483 福能股份 950,000 13,366,500.00 1.20

27 300750 宁德时代 24,000 12,816,000.00 1.15

28 002318 久立特材 800,000 12,792,000.00 1.14

29 300638 广和通 479,970 12,714,405.30 1.14

30 600497 驰宏锌锗 2,400,000 12,456,000.00 1.11


31 300253 卫宁健康 1,400,000 12,292,000.00 1.10

32 603379 三美股份 550,000 12,237,500.00 1.09

33 601012 隆基绿能 182,000 12,126,660.00 1.08

34 300567 精测电子 280,000 12,096,000.00 1.08

35 H00189 东岳集团 1,400,000 11,757,152.12 1.05

36 688196 卓越新能 150,072 11,555,544.00 1.03

37 002001 新 和 成 504,000 11,496,240.00 1.03

38 600521 华海药业 500,000 11,350,000.00 1.02

39 H01024 快手－Ｗ 150,000 11,211,540.90 1.00

40 600166 福田汽车 3,900,000 11,037,000.00 0.99

41 002332 仙琚制药 1,100,000 10,802,000.00 0.97

42 600160 巨化股份 800,000 10,520,000.00 0.94

43 300502 新易盛 400,000 10,480,000.00 0.94

44 002475 立讯精密 310,000 10,474,900.00 0.94

45 300726 宏达电子 170,000 10,398,900.00 0.93

46 600183 生益科技 600,000 10,194,000.00 0.91

47 002938 鹏鼎控股 320,000 9,667,200.00 0.86

48 002850 科达利 60,000 9,540,000.00 0.85

49 002568 百润股份 308,000 9,252,320.00 0.83

50 688122 西部超导 100,000 9,220,000.00 0.82

51 002541 鸿路钢构 264,420 8,831,628.00 0.79

52 002415 海康威视 240,000 8,688,000.00 0.78

53 603337 杰克股份 400,900 8,611,332.00 0.77

54 H00826 天工国际 3,500,000 8,470,656.95 0.76

55 600570 恒生电子 180,060 7,839,812.40 0.70

56 002402 和而泰 400,000 7,624,000.00 0.68

57 002438 江苏神通 500,000 7,375,000.00 0.66

58 300604 长川科技 160,000 7,224,000.00 0.65

59 601398 工商银行 1,500,000 7,155,000.00 0.64

60 603738 泰晶科技 225,120 7,071,019.20 0.63

61 300920 润阳科技 330,003 7,048,864.08 0.63


62 300630 普利制药 200,000 7,030,000.00 0.63

63 688012 中微公司 60,059 7,011,888.25 0.63

64 688611 杭州柯林 113,995 6,700,626.10 0.60

65 H06078 海吉亚医疗 150,000 6,689,723.78 0.60

66 600171 上海贝岭 250,000 6,257,500.00 0.56

67 000739 普洛药业 300,000 6,192,000.00 0.55

68 002013 中航机电 500,000 6,175,000.00 0.55

69 002352 顺丰控股 105,100 5,865,631.00 0.52

70 601318 中国平安 121,000 5,649,490.00 0.51

71 603822 嘉澳环保 120,000 5,614,800.00 0.50

72 601628 中国人寿 176,100 5,473,188.00 0.49

73 603893 瑞芯微 60,000 5,456,400.00 0.49

74 603192 汇得科技 208,000 5,266,560.00 0.47

75 688106 金宏气体 250,000 4,887,500.00 0.44

76 688002 睿创微纳 120,048 4,768,306.56 0.43

77 002212 天融信 450,000 4,567,500.00 0.41

78 688018 乐鑫科技 40,050 4,501,620.00 0.40

79 300855 图南股份 105,000 4,387,950.00 0.39

80 002120 韵达股份 250,000 4,265,000.00 0.38

81 300286 安科瑞 150,000 4,072,500.00 0.36

82 688680 海优新材 19,876 3,949,361.20 0.35

83 301002 崧盛股份 156,001 3,879,744.87 0.35

84 603609 禾丰股份 390,000 3,755,700.00 0.34

85 600195 中牧股份 300,000 3,678,000.00 0.33

86 603806 福斯特 56,007 3,669,578.64 0.33

87 300034 钢研高纳 80,000 3,374,400.00 0.30

88 603345 安井食品 20,000 3,357,400.00 0.30

89 688499 利元亨 14,369 3,179,859.70 0.28

90 H00285 比亚迪电子 150,000 3,174,892.88 0.28

91 300702 天宇股份 90,000 2,556,900.00 0.23

92 688510 航亚科技 130,000 2,490,800.00 0.22


93 002563 森马服饰 400,000 2,368,000.00 0.21

94 688239 航宇科技 40,031 2,133,652.30 0.19

95 300463 迈克生物 100,000 2,049,000.00 0.18

96 603979 金诚信 99,948 1,929,995.88 0.17

97 603658 安图生物 30,000 1,466,700.00 0.13

98 600938 中国海油 84,005 1,357,522.09 0.12

99 688349 三一重能 13,060 501,112.20 0.04

100 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02

101 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01

102 301238 瑞泰新材 1,749 62,002.05 0.01

103 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00

104 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00

105 301268 铭利达 641 22,383.72 0.00

106 301112 信邦智能 399 20,664.21 0.00

107 301187 欧圣电气 876 20,051.64 0.00

108 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00

109 301123 奕东电子 656 16,642.72 0.00

110 301120 新特电气 1,032 16,522.32 0.00

111 301103 何氏眼科 507 16,239.21 0.00

112 301117 佳缘科技 262 14,234.46 0.00

113 301259 艾布鲁 483 12,480.72 0.00

114 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

115 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

116 300834 星辉环材 339 10,173.39 0.00

117 301288 清研环境 452 9,889.76 0.00

118 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00

119 301130 西点药业 237 8,927.79 0.00

120 301110 青木股份 202 8,039.60 0.00

121 301181 标榜股份 257 7,853.92 0.00

122 301158 德石股份 379 7,708.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601985 中国核电 17,153,360.54 1.24

2 300850 新强联 15,282,292.00 1.10

3 300014 亿纬锂能 14,784,341.00 1.06

4 603259 药明康德 10,362,931.86 0.75

5 300750 宁德时代 9,928,429.00 0.72

6 603229 奥翔药业 9,523,242.06 0.69

7 601012 隆基绿能 9,257,031.00 0.67

8 688196 卓越新能 8,960,495.90 0.65

9 002402 和而泰 8,747,418.14 0.63

10 000739 普洛药业 8,712,057.00 0.63

11 002850 科达利 8,450,240.36 0.61

12 002438 江苏神通 8,314,248.00 0.60

13 300772 运达股份 7,647,839.00 0.55

14 600765 中航重机 7,636,592.00 0.55

15 688012 中微公司 7,453,343.33 0.54

16 600862 中航高科 7,071,451.00 0.51

17 600521 华海药业 6,693,245.00 0.48

18 600399 抚顺特钢 6,666,672.00 0.48

19 688106 金宏气体 6,473,763.36 0.47

20 603501 韦尔股份 6,416,817.13 0.46

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)


1 600521 华海药业 25,997,602.00 1.87

2 601601 中国太保 22,457,214.00 1.62

3 600048 保利发展 19,803,126.00 1.43

4 600036 招商银行 15,042,555.60 1.08

5 603229 奥翔药业 14,873,817.36 1.07

6 000002 万 科Ａ 14,639,583.00 1.05

7 300463 迈克生物 12,188,916.00 0.88

8 603260 合盛硅业 11,938,130.00 0.86

9 603259 药明康德 11,818,822.24 0.85

10 601636 旗滨集团 10,151,079.99 0.73

11 600188 兖矿能源 9,932,061.00 0.72

12 300841 康华生物 9,930,129.50 0.72

13 600383 金地集团 9,625,819.54 0.69

14 600295 鄂尔多斯 9,038,292.86 0.65

15 002212 天融信 7,808,221.60 0.56

16 600765 中航重机 7,781,655.00 0.56

17 600282 南钢股份 7,593,769.63 0.55

18 603658 安图生物 7,530,815.77 0.54

19 002557 洽洽食品 7,221,878.00 0.52

20 300772 运达股份 7,087,597.00 0.51

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 410,190,950.20

卖出股票收入（成交）总额 421,675,203.32

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 63,702,670.97 5.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 164,008.63 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 63,866,679.60 5.71

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 220001 22附息国债01 400,000 40,452,931.5 3.62
1

2 019664 21国债16 110,000 11,181,084.1 1.00
1

3 019674 22国债09 80,000 8,030,888.77 0.72

4 019629 20国债03 40,000 4,037,766.58 0.36

5 118008 海优转债 1,640 164,008.63 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 166,381.77

2 应收清算款 2,009,223.55

3 应收股利 506,034.72

4 应收利息 -

5 应收申购款 123,004.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,804,644.26

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

圆信 17,4 1,114,398,603.

永丰 34 64,427.72 8,834,316.00 0.79% 94 99.21%
聚优A

圆信 1,776,196.2 28.6

永丰 22 3 11,198,208.29 6% 27,878,108.73 71.34%
聚优C

合计 17,4 66,585.08 20,032,524.29 1.72% 1,142,276,712. 98.28%
56 67

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

圆信永丰聚 173,397.81 0.02%
优A

基金管理人所有从业人员持 圆信永丰聚

有本基金 优C - -
合计 173,397.81 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 圆信永丰聚优A 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 圆信永丰聚优C 0
基金 合计 10~50

圆信永丰聚优A 0
本基金基金经理持有本开放式基 圆信永丰聚优C 0
金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

圆信永丰聚优A 圆信永丰聚优C

基金合同生效日(2021年04月16 1,874,722,275.36 51,105,089.25
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,228,995,676.37 32,516,653.98

本报告期基金总申购份额 37,760,545.35 14,381,071.03

减：本报告期基金总赎回份额 143,523,301.78 7,821,407.99

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,123,232,919.94 39,076,317.02

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人无重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

国元 1 - - - - -

证券

东方 2 501,338,258.06 60.79% 367,374.06 60.84% -

证券

方正 2 323,302,913.95 39.21% 236,430.12 39.16% -

证券

兴业 1 - - - - -

证券
注1：截止本报告期末，本基金已有6个交易单元。本报告期内基金新增2个证券公司交易单元，分别为国元证券股份有限公司上交所交易单元和兴业证券股份有限公司北交所交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

国元证 - - - - - - - -

券

东方证 12,301,43 48.59% 4,172,000,00 57.45% - - - -

券 3.50 0.00

方正证 13,013,64 51.41% 3,090,000,00 42.55% - - - -

券 0.00 0.00

兴业证 - - - - - - - -

券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 圆信永丰聚优股票型证券投 证监会规定媒介 2022-01-24

资基金2021年第四季度报告

圆信永丰聚优股票型证券投

2 资基金基金产品资料概要更 证监会规定媒介 2022-01-28

新

关于圆信永丰基金管理有限

3 公司旗下部分基金参加浙江 证监会规定媒介 2022-02-17

同花顺基金销售有限公司开

展的申购、定投费率优惠活


动的公告

圆信永丰基金管理有限公司

4 关于旗下基金持有的停牌股 证监会规定媒介 2022-03-02
票采用指数收益法进行估值

的提示性公告

5 圆信永丰聚优股票型证券投 证监会规定媒介 2022-03-31
资基金2021年年度报告

关于圆信永丰基金管理有限

公司旗下部分基金参加广发

6 证券股份有限公司开展的申 证监会规定媒介 2022-03-31
购、定投费率优惠活动的公

告

关于圆信永丰基金管理有限

7 公司旗下基金参加宁波银行 证监会规定媒介 2022-04-22
股份有限公司开展的申购、

定投费率优惠活动的公告

8 圆信永丰聚优股票型证券投 证监会规定媒介 2022-04-22
资基金2022年第1季度报告

圆信永丰基金管理有限公司

9 圆信永丰聚优股票型证券投 证监会规定媒介 2022-05-16
资基金招募说明书（更新）

圆信永丰基金管理有限公司

10 关于终止北京植信基金销售 证监会规定媒介 2022-05-31
有限公司办理本公司旗下基

金相关销售业务的公告

关于圆信永丰基金管理有限

公司旗下部分基金参加申万

11 宏源证券有限公司、申万宏 证监会规定媒介 2022-06-18
源西部证券有限公司开展的

申购、定投费率优惠活动的

公告

圆信永丰聚优股票型证券投

12 资基金基金产品资料概要更 证监会规定媒介 2022-06-30
新


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰聚优股票型证券投资基金设立的文件；

2、《圆信永丰聚优股票型证券投资基金基金合同》；

3、《圆信永丰聚优股票型证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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