汇添富创新未来 18 个月封闭混合 2021 年第 3 季度报告

汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券
投资基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日


汇添富创新未来 18 个月封闭混合 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富创新未来 18 个月封闭混合

场内简称 添富创新

基金主代码 501206

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 13 日

报告期末基金份额总额(份) 8,005,580,376.14

本基金采用自下而上的投资方法，以基本面
投资目标 分析为立足点，在科学严格管理风险的前提
下，重点投资于创新未来主题公司，谋求基
金资产的中长期稳健增值。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策

略、战略配售策略、股票精选策略、债券投
投资策略 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、股票期权投资策略、融资及转融
通证券出借业务投资策略、国债期货投资策
略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*55%+恒生指数收益率


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（使用估值汇率折算）*25%+中债综合指数
收益率*20%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平
低于股票型基金、高于债券型基金及货币市
场基金。

风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律
法规规定投资港股通标的股票，将面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

注：1、根据 2021 年 1 月 9 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富创新未来
18 个月封闭运作混合型证券投资基金修订基金合同、开通跨系统转托管及基金份额上市相关安排的公告》，本基金的基金代码由 010318 变更为 501206；
2、扩位证券简称：添富创新未来。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30
日)

1.本期已实现收益 -6,808,090.28

2.本期利润 -1,120,627,615.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1400

4.期末基金资产净值 7,863,753,337.52

5.期末基金份额净值 0.9823

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
长率① 增长率标 基准收益 基准收益


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准差② 率③ 率标准差

④

过去三 -12.47% 1.52% -5.94% 0.91% -6.53% 0.61%
个月

过去六 -1.95% 1.41% -3.39% 0.79% 1.44% 0.62%
个月
自基金

合同生 -1.77% 1.46% 1.24% 0.83% -3.01% 0.63%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本《基金合同》生效之日为 2020 年 10 月 13 日，截至本报告期末，基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告


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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:复旦大学经
济学硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格。从业经

历:2010 年 7 月
加入汇添富基
金管理股份有
限公司，现任
研究总监。

2015 年 7 月 10
日至 2018 年 3
月 1 日任汇添
富国企创新增
长股票型证券
投资基金的基
金经理。2015
年 11 月 18 日
本基金的基 2020 年 10 至今任汇添富
劳杰男 金经理，研 月 13 日 11 价值精选混合
究总监 型证券投资基
金的基金经

理。2018 年 2
月 13 日至 2019
年 2 月 22 日任
汇添富沪港深
大盘价值混合
型证券投资基
金的基金经

理。2019 年 1
月 31 日至今任
汇添富 3 年封
闭运作研究优
选灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理。2019 年 4
月 26 日至今任
汇添富红利增
长混合型证券


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投资基金的基
金经理。2020
年 7 月 22 日至
今任汇添富开
放视野中国优
势六个月持有
期股票型证券
投资基金的基
金经理。2020
年 10 月 13 日
至今任汇添富
创新未来 18 个
月封闭运作混
合型证券投资
基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

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交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度，上证指数下跌 0.64%，深证成指下跌 5.62%，沪深 300 下跌 6.85%，创
业板指下跌 6.69%，恒生指数下跌 14.75%。分行业来看，采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化工等行业涨幅居前，医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒、家用电器等行业跌幅居前。
在“双碳”和“能耗双控”等大的环境下，缺煤缺电成为社会热议的话题，在资本市场上，由此导致的部分行业供给端阶段性严重受限，部分行业产品价格大幅上涨，相关的股票亦大幅上涨，呈现明显的周期特征。另一端，由于对于监管政策的担忧、新冠疫情的点状爆发以及消费数据的低迷等因素影响，互联网、医药、消费等部分行业的个股跌幅明显。资金的轮动和趋势追逐，也使得一些行业和个股的涨跌呈现放大的特征。

报告期内，汇添富创新未来基金组合构建仍着眼于中长期视角，布局主要围绕以下几个思路：具备较强规模经济和范围经济的互联网平台型公司；线上化和数字化转型的大背景下，有较强客户粘性和服务能力的云计算公司；参与全球供应链并具备全球化竞争优势，且以创新作为主要驱动的信息技术/医药科技/先进制造龙头公司；受益于以光伏为代表的清洁能源和新能源汽车迅猛发展下的材料、电池等优质公司等。对于“双碳”和“能耗双控”等影响下的阶段性供给端严重受限的部分行业，由于不太契合该基金“创新未来”的投资方向，组

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合并未参与。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-12.47%。同期业绩比较基准收益率为-5.94%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,861,042,963.05 87.00

其中：股票 6,861,042,963.05 87.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 350,210,000.00 4.44

其中：债券 350,210,000.00 4.44

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 645,862,751.99 8.19

8 其他资产 29,065,671.55 0.37

9 合计 7,886,181,386.59 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 1,826,959,114.98 元，占期末净值比例为 23.23%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00

B 采矿业 - -

3,560,058,798.5

C 制造业 45.27
2

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 20,183.39 0.00

F 批发和零售业 62,239.08 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 273,686,976.30 3.48

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,891,194.92 1.02

J 金融业 825,882,220.24 10.50

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 294,397,274.48 3.74

N 水利、环境和公共设施管理业 54,546.58 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00

S 综合 - -

5,034,083,848.0

合计 64.02
7

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基金资产净值比例

行业类别 公允价值（人民币）

（%）


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10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 352,296,358.88 4.48

30 日常消费 - -

35 医疗保健 451,614,946.70 5.74

40 金融 204,143,902.17 2.60

45 信息技术 358,347,119.42 4.56

50 电信服务 460,556,787.81 5.86

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 1,826,959,114.98 23.23

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

腾讯控

1 00700 1,198,200 460,556,787.81 5.86
股

药明生

2 02269 4,285,500 451,614,946.70 5.74
物

招商银

3 600036 8,780,530 442,977,738.50 5.63
行

4 300750 宁德时 793,800 417,324,474.00 5.31


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代

美团－

5 03690 1,714,900 352,296,358.88 4.48
Ｗ

斯达半

6 603290 723,252 294,811,980.24 3.75
导

药明康

7 603259 1,926,467 294,364,157.60 3.74
德

海康威

8 002415 5,319,600 292,578,000.00 3.72
视

顺丰控

9 002352 4,188,018 273,686,976.30 3.48
股

北方华

10 002371 669,300 244,756,317.00 3.11
创

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 350,210,000.00 4.45

其中：政策性金融债 350,210,000.00 4.45

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 350,210,000.00 4.45


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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

21 国开

1 210201 2,500,000 250,150,000.00 3.18
01

20 进出

2 200314 1,000,000 100,060,000.00 1.27
14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行、腾讯控股有限公司、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2


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本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,267,446.28

2 应收证券清算款 19,828,408.98

3 应收股利 -

4 应收利息 6,969,816.29

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,065,671.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 8,005,580,774.54

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 398.40

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 8,005,580,376.14

注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2、某些客户因个人原因放弃 398.40 份份额，但份额对应的资产归入基金资产，归所有投资者所有

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息


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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

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2021 年 10 月 27 日
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