平安稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金（FOF）

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 11

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16

§7 年度财务报表 ...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 22

§8 投资组合报告 ...... 50

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 53

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53

8.12 本报告期投资基金情况 ...... 53

8.13 投资组合报告附注 ...... 55

§9 基金份额持有人信息...... 56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 57
§10 开放式基金份额变动...... 57
§11 重大事件揭示...... 58

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58

11.4 基金投资策略的改变 ...... 58

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 58

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59

11.9 其他重大事件 ...... 65

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68

§13 备查文件目录...... 68

13.1 备查文件目录 ...... 68

13.2 存放地点 ...... 68

13.3 查阅方式 ...... 68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 平安稳健养老一年持有

基金主代码 011557

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份 210,936,267.26 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 平安稳健养老一年持有 A 平安稳健养老一年持有（FOF）Y

金简称

下属分级基金的交 011557 017336

易代码

报告期末下属分级 158,566,412.78 份 52,369,854.48 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过基金资产配置和组合管

理，在合理控制投资组合波动性的同时，力争实现与其承担的风
险相对应的长期稳健回报，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平

衡，即在股混类基金、债券类基金、货币市场基金和其他资产之
间的配置比例；其次，本基金将精选具有较高投资价值的证券投
资基金、股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。1、
大类资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、
债券投资策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风
险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货
币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金
将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披 姓名 陈特正 潘琦

露负责 联系电话 0755-22626828 0755-22168257

人 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn PANQI003@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3


传真 0755-23997878 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路
5033 号平安金融中心 34 层 5047 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市福田区益田路

5033 号平安金融中心 34 层 5023 号平安金融中心 B 座

邮政编码 518048 518001

法定代表人 罗春风 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中
心 34 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心
（特殊普通合伙） 42 楼

注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金
融中心 34 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 11 2021 年 5 月

月 25 日(基 17 日(基金合 2021
2023 年 2022 年 金合同生效 同生效日)- 年

日)-2022 年 2021 年 12 月

3.1. 12 月 31 日 31 日

1 期 平安稳
间数 健养老
据和 平安稳健养 平安稳健养

指标 平安稳健养老 平安稳健养老 平安稳健养老 一年持
老一年持有 老一年持有

一年持有 A 一年持有 A 一年持有 A 有

（FOF）Y （FOF）Y

（FOF
）Y

本期 -

已实 7,613,839.99 306,322.61 11,671,927.1 2,281.20 9,840,156.68 -
现收 1

益


本期 - 23,471,427.6

利润 9,472,495.04 481,710.88 22,721,828.3 -1,508.56 1 -
5

加权
平均

基金 0.0449 0.0287 -0.0574 -0.0009 0.0620 -
份额
本期
利润
本期
加权

平均 4.32% 2.75% -5.58% -0.08% 5.97% -
净值
利润
率
本期
基金

份额 3.72% 3.97% -4.93% 0.06% 6.39% -
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和
指标
期末

可供 4,879,358.14 1,759,240.7 83,718.64 2,200.97 12,237,990.4 -
分配 1 8

利润
期末
可供

分配 0.0308 0.0336 0.0003 0.0006 0.0259 -
基金
份额
利润
期末

基金 166,340,089. 55,085,236. 282,823,250. 3,658,583. 502,382,390. -
资产 64 26 02 80 31

净值
期末

基金 1.0490 1.0519 1.0114 1.0117 1.0639 -
份额
净值

3.1.
3 累

计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指
标
基金
份额

累计 4.90% 4.04% 1.14% 0.06% 6.39% -
净值
增长
率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安稳健养老一年持有 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 0.67% 0.09% -0.76% 0.16% 1.43% -0.07%

过去六个月 0.38% 0.09% -1.52% 0.17% 1.90% -0.08%

过去一年 3.72% 0.10% -0.64% 0.17% 4.36% -0.07%

自基金合同生效

4.90% 0.25% -3.75% 0.21% 8.65% 0.04%
起至今

平安稳健养老一年持有（FOF）Y

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④


过去三个月 0.74% 0.09% -0.76% 0.16% 1.50% -0.07%

过去六个月 0.51% 0.09% -1.52% 0.17% 2.03% -0.08%

过去一年 3.97% 0.10% -0.64% 0.17% 4.61% -0.07%

自基金合同生效

4.04% 0.11% -0.00% 0.17% 4.04% -0.06%
起至今

注：本基金 Y 类份额“自基金合同生效起至今”指 2022 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2021 年 05 月 07 日正式生效；


2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定；

3、本基金于 2022 年 11 月 16 日增设 Y 类份额，Y 类份额从 2022 年 11 月 29 日开始有份额，
所以以上 Y 类份额走势图从 2022 年 11 月 29 日开始。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金基金合同于 2021 年 05 月 07 日正式生效，合同生效当年，按实际存续期计算，不按整
个自然年度进行折算

3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金基金合同于2021年05月07日成立，自合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。截至 2023 年 12 月
31 日，平安基金共管理 194 只公募基金，公募资产管理总规模约为 5668 亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

高莺女士，浙江大学硕士，美国爱荷华州
立大学博士，曾先后担任联邦家庭贷款银
FOF 投资 行资本市场分析师、美国太平洋投资管理
中心养老 公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。
金投资团 2019年 1 月加入平安基金管理有限公司，
队投资执 现任 FOF 投资中心养老金投资团队投资
行 总 经 执行总经理。同时担任平安养老目标日期
理，平安 2021 年 5 2035 三年持有期混合型基金中基金
高莺 稳健养老 月 7 日 - 15 年 （FOF）、平安养老目标日期 2025 一年持
目标一年 有期混合型发起式基金中基金（FOF）、平
持有期混 安稳健养老目标一年持有期混合型基金
合型基金 中基金（FOF）、平安盈禧均衡配置 1 年持
中 基 金 有期混合型基金中基金（FOF）、平安养老
（FOF）基 目标日期 2030 一年持有期混合型基金中
金经理 基金（FOF）、平安养老目标日期 2040 三
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金经理。

平安稳健 2023 年 4 尚琼女士，北京大学金融学专业硕士研究
尚琼 养老目标 月 19 日 - 13 年 生。曾先后担任中银基金管理有限公司产
一年持有 品经理、大成基金管理有限公司高级数量


期混合型 分析师、投资经理、基金经理。2022 年 9
基金中基 月加入平安基金管理有限公司，现担任平
金（FOF） 安稳健养老目标一年持有期混合型基金
基金经理 中基金（FOF）、平安养老目标日期 2045 五
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金经理。

李正一先生，伊利诺伊理工学院硕士。历
平安稳健 任上海长量基金销售投资顾问有限公司
养老目标 基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司
一年持有 基金研究岗 、上海苍石资产管理有限公
李 正 期混合型 2021 年 5 2023 年 4 9 年 司投资研究岗。2017 年 5 月加入平安基
一 基金中基 月 7 日 月 28 日 金管理有限公司，现任平安养老目标日期
金（FOF） 2045 五年持有期混合型发起式基金中基
基金经理 金（FOF）、平安养老目标日期 2025 一年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信
息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革、发展以及稳定任务，我国经济总体回升向好；不过，当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济发展仍面临一些困难和挑战，仍需进一步增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，以巩固和增强经济回升向好的态势。

具体来看，全年国内生产总值比上年增长 5.2%；年底，广义货币（M2）余额同比增长 9.7%，
但狭义货币（M1）余额同比增长仅 1.3%，全年 CPI 比上年略微上涨 0.2%；虽然固定资产投资比上年增长 3.0%，但其中房地产开发投资下降 9.6%，仍是主要的拖累项与风险点；从其他经济指标看，
多数在上半年恢复较好、下半年斜率变缓，弱化了社会预期。

面对不断变化的经济形势，从政策层面看，7 月的政治局会议提到要适应我国房地产市场供
求关系发生重大变化的新形势，促进房地产市场平稳健康发展；在年底的政治局会议以及中央经济工作会议中，进一步提到加快推进“三大工程”、构建房地产发展新模式，并要求 2024 年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚决守住不发生系统性风险的底线。

反映到资本市场表现上，股市整体价格中枢先升后降，上半年受益于数字经济政策的提振与人工智能主题的不断发酵，科技板块涨幅较大，反观其他多数行业，股价都出现了不同程度的调整；下半年，即使面对国内政策的再一次发力，股市的反应也并不理想，除煤炭等少数板块有明显表现外，几乎都出现了不同程度的下跌。

债市方面，全年多数时间的动向都紧随经济数据以及社会预期的变化。年初社会预期较强时，央行引导资金利率回归中性，信用利差持续收敛；二季度随着经济增速边际放缓，市场利率迅速回落；三季度债市在政策发力与经济数据短期好转的情况下出现了阶段性调整；四季度经济数据再度趋缓，债市结束了调整，并走出一轮上扬行情。

报告期内，本基金遵循固收+基金稳健的投资策略，分散投资，买入注重安全边际，适时兑现收益或者恪守纪律及时止损以控制回撤，整体组合保持稳健均衡的状态。债券方面，本基金主要持有纯债基金和现金管理基金。权益市场赚钱机会有限，本基金权益仓位大部分时间保持较低位置，波动交易个股或者 ETF。

本基金将继续遵循“均衡打底、卫星辅助”的原则，寻找多元资产和不同市场风格的投资机会，努力优化基金风险收益特征，使业绩更符合“固收+”的目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安稳健养老一年持有 A 的基金份额净值 1.0490 元，本报告期基金份额净值
增长率为 3.72%，同期业绩比较基准收益率为-0.64%；截至本报告期末平安稳健养老一年持有（FOF）Y 的基金份额净值 1.0519 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，国际地缘政治的风险、居民较高的杠杆率以及国内人口老龄化或仍将是我国今后较长时间内的主要矛盾。放眼全球，ChatGPT 的横空出世是重大事件，其重要性不亚于上世纪九十年代互联网的出现。

从长期来看，AI 的发展可能会在未来几十年重塑各个行业，甚至可能颠覆当前的世界格局。
那些能够把握住 AI 机会的公司，将有望挑战现有的行业格局，同时，这也将导致企业之间的竞争
变得更加不可测。我们将紧密跟踪本轮科技变革，通过大类资产配置分享科技盛宴。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 20711 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)全体
基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金(FOF) (以下简称“平安稳健养老一年持有基金”)的财
务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度
的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了平安稳健养老一年持有基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。


审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安稳健养
老一年持有基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

其他信息 -

平安稳健养老一年持有基金的基金管理人平安基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
管理层和治理层对财务报表的责 于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安稳健养
老一年持有基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算平安稳健养老一年持有基金、终止运营或别无其他
现实的选择。

基金管理人治理层负责监督平安稳健养老一年持有基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
注册会计师对财务报表审计的责 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
任 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安稳
健养老一年持有基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或


情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安稳
健养老一年持有基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 曹翠丽 李崇

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 24,178,836.25 37,413,969.05

结算备付金 140,924.25 452,814.96

存出保证金 43,775.57 75,920.39

交易性金融资产 7.4.7.2 196,865,233.19 250,920,406.44

其中：股票投资 1,799,035.00 1,406,719.78

基金投资 195,066,198.19 249,513,686.66

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -


应收清算款 1,000,000.00 -

应收股利 0.14 0.03

应收申购款 6,101,198.44 966,804.84

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 7,538.03 -

资产总计 228,337,505.87 289,829,915.71

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 6,641,198.82 3,008,031.26

应付管理人报酬 55,830.10 104,965.35

应付托管费 16,255.48 25,837.19

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,272.75 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 197,622.82 209,248.09

负债合计 6,912,179.97 3,348,081.89

净资产：

实收基金 7.4.7.10 210,936,267.26 283,253,621.66

未分配利润 7.4.7.12 10,489,058.64 3,228,212.16

净资产合计 221,425,325.90 286,481,833.82

负债和净资产总计 228,337,505.87 289,829,915.71

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 210,936,267.26 份，其中下属 A 类基金份额
净值 1.0490 元，A 类基金份额 158,566,412.78 份；下属 Y 类基金份额净值 1.0519 元，Y 类基金
份额 52,369,854.48 份。
7.2 利润表
会计主体：平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 11,241,955.18 -20,232,036.91

1.利息收入 118,158.12 139,189.86


其中：存款利息收入 7.4.7.13 90,271.41 139,189.86

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 27,886.71 -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 9,057,480.64 -9,341,767.79
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 611,644.82 -499,147.79

基金投资收益 7.4.7.15 6,310,532.20 -15,767,967.18

债券投资收益 7.4.7.16 - 68,030.82

资产支持证券投 7.4.7.17 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.18 - -

衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 2,135,303.62 6,857,316.36

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.21 2,034,043.32 -11,053,691.00
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.22 32,273.10 24,232.02
“-”号填列）

减：二、营业总支出 1,287,749.26 2,491,300.00

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 853,299.63 1,858,196.10

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 231,289.88 435,603.90

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.24 - -

7．税金及附加 12,159.75 -

8．其他费用 7.4.7.25 191,000.00 197,500.00

三、利润总额（亏损总 9,954,205.92 -22,723,336.91
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 9,954,205.92 -22,723,336.91
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额


六、综合收益总额 9,954,205.92 -22,723,336.91

7.3 净资产变动表
会计主体：平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 283,253,621.66 - 3,228,212.16 286,481,833.82
资产

二、本期期初净 283,253,621.66 - 3,228,212.16 286,481,833.82
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -72,317,354.40 - 7,260,846.48 -65,056,507.92
号填列）

（一）、综合收益 - - 9,954,205.92 9,954,205.92
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -72,317,354.40 - -2,693,359.44 -75,010,713.84
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 57,766,073.28 - 2,582,921.73 60,348,995.01
购款

2.基金赎 -

回款 - -5,276,281.17 -135,359,708.85
130,083,427.68

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 210,936,267.26 - 10,489,058.64 221,425,325.90
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 472,208,589.10 - 30,173,801.21 502,382,390.31
资产

二、本期期初净 472,208,589.10 - 30,173,801.21 502,382,390.31
资产


三、本期增减变 -

动额（减少以“-” - -26,945,589.05 -215,900,556.49
号填列） 188,954,967.44

（一）、综合收益 - - -22,723,336.91 -22,723,336.91
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - -4,222,252.14 -193,177,219.58
（净资产减少以 188,954,967.44
“-”号填列）

其中：1.基金申 12,804,333.55 - 385,394.04 13,189,727.59
购款

2.基金赎 -

回款 - -4,607,646.18 -206,366,947.17
201,759,300.99

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 283,253,621.66 - 3,228,212.16 286,481,833.82
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2172 号《关于准予平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 357,724,124.68 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0413 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安稳健养老目标一年持有期混合型基金

中基金(FOF)基金合同》于 2021 年 5 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
357,789,636.34 份基金份额，其中认购资金利息折合 65,511.66 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求，将基金份额分为不同的类别。供非个人养老金客户申购的一类基金份额，称为 A 类份额；专门为个人养老金投资基金业务设立，
仅接受个人养老金客户申购申请的一类基金份额，称为 Y 类份额。本基金 A 类和 Y 类基金份额
分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII 基金、公开募集基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、香港互认基金等中国证监会允许投资的基金）、股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%；投资于权
益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)占基金资产的比例合计原则上不超过 30%，其中投资于权益类资产的比例为基金资产的 5%-30%，且对商品基金投资占基金资产的比例不超过 10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；红利再投资所形成的基金份额按原基金份额锁定期锁定；若投资者不选择，本基金 A 类份额默认的收益分配方式是现金分红，Y 类份额默认的收益分配方式是红利再投资：选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；(2) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3)由于本基金 A 类份额和 Y 类份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
(3) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>
的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：

(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估
值日的收盘价估值；

(b) 对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份
额净值估值；

(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值
日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的
万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金
根据以下原则进行估值：

(a) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公
布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大
变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根
据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 24,178,836.25 37,413,969.05

等于：本金 24,177,158.71 37,410,090.33

加：应计利息 1,677.54 3,878.72

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 24,178,836.25 37,413,969.05

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,735,500.00 - 1,799,035.00 63,535.00

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 190,518,109.94 - 195,066,198.19 4,548,088.25

其他 - - - -

合计 192,253,609.94 - 196,865,233.19 4,611,623.25

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,463,705.10 - 1,406,719.78 -56,985.32

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 246,879,121.41 - 249,513,686.66 2,634,565.25

其他 - - - -

合计 248,342,826.51 - 250,920,406.44 2,577,579.93

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 7,538.03 -


待摊费用 - -

合计 7,538.03 -

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 23,122.82 29,748.09

其中：交易所市场 23,122.82 29,748.09

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 174,500.00 179,500.00

合计 197,622.82 209,248.09

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
平安稳健养老一年持有 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 279,637,356.72 279,637,356.72

本期申购 8,939,207.99 8,939,207.99

本期赎回（以“-”号填列） -130,010,151.93 -130,010,151.93

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 158,566,412.78 158,566,412.78

平安稳健养老一年持有（FOF）Y

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,616,264.94 3,616,264.94

本期申购 48,826,865.29 48,826,865.29

本期赎回（以“-”号填列） -73,275.75 -73,275.75

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 52,369,854.48 52,369,854.48

7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末及上年度末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
平安稳健养老一年持有 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 83,718.64 3,102,174.66 3,185,893.30

本期期初 83,718.64 3,102,174.66 3,185,893.30

本期利润 7,613,839.99 1,858,655.05 9,472,495.04

本期基金份额交易产 -2,818,200.49 -2,066,510.99 -4,884,711.48
生的变动数

其中：基金申购款 248,340.94 139,766.22 388,107.16

基金赎回款 -3,066,541.43 -2,206,277.21 -5,272,818.64

本期已分配利润 - - -

本期末 4,879,358.14 2,894,318.72 7,773,676.86

平安稳健养老一年持有（FOF）Y

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,200.97 40,117.89 42,318.86

本期期初 2,200.97 40,117.89 42,318.86

本期利润 306,322.61 175,388.27 481,710.88

本期基金份额交易产 1,450,717.13 740,634.91 2,191,352.04
生的变动数

其中：基金申购款 1,453,190.91 741,623.66 2,194,814.57

基金赎回款 -2,473.78 -988.75 -3,462.53

本期已分配利润 - - -

本期末 1,759,240.71 956,141.07 2,715,381.78

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 85,796.58 134,929.74

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,359.39 3,373.63

其他 1,115.44 886.49

合计 90,271.41 139,189.86

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 611,644.82 -499,147.79
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 611,644.82 -499,147.79

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 119,380,926.97 47,806,263.43
额

减：卖出股票成本 118,472,780.65 48,180,306.91
总额

减：交易费用 296,501.50 125,104.31

买卖股票差价收 611,644.82 -499,147.79
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 334,853,347.08 982,435,545.29

减：卖出/赎回基金成本总额 328,168,508.78 997,314,398.03

减：买卖基金差价收入应缴 101,331.16 -
纳增值税额

减：交易费用 272,974.94 889,114.44

基金投资收益 6,310,532.20 -15,767,967.18

7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 - 73,380.82
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 - -5,350.00
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 - 68,030.82

7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 - 10,248,000.00
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 - 10,005,350.00
总额

减：应计利息总额 - 248,000.00

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 - -5,350.00

7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 3,840.00 31,968.80
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 2,131,463.62 6,825,347.56
收益

合计 2,135,303.62 6,857,316.36

7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日


1.交易性金融资产 2,034,043.32 -11,053,691.00

股票投资 120,520.32 -25,667.32

债券投资 - -1,650.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 1,913,523.00 -11,026,373.68

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 2,034,043.32 -11,053,691.00

7.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

销售服务费返还 32,273.10 24,232.02

合计 32,273.10 24,232.02

7.4.7.23 持有基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
2023 年 12 月 31 日 月 31 日

当期持有基金产生的应支付销售服

务费（元） 122,136.41 240,759.54

当期持有基金产生的应支付管理费 1,023,666.94 2,104,278.92
（元）

当期持有基金产生的应支付托管费 267,315.96 490,152.73
（元）
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.24 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 50,000.00 55,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 18,000.00 22,500.00

其他 3,000.00 -

合计 191,000.00 197,500.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司

汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

金”) 司控制的公司

中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

人寿”) 司控制的公司

中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司

安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 853,299.63 1,858,196.10

其中：应支付销售机构的客户维 590,291.33 1,135,341.87
护费

应支付基金管理人的净管理费 263,008.30 722,854.23

注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类份额的年管理费率为 0.60%，Y 类份额的年管理费率为0.30%。管理费的计算方法如下其计算公式为：H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E 为各类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则E=0)。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 231,289.88 435,603.90

注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类份额的年托管费率为 0.12%，Y 类份额的年托管费率为0.06%。托管费的计算方法如下：H＝E×年托管费率/当年天数 H 为各类基金份额每日应计提的基金托管费 E 为各类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则 E=0)。

7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
平安稳健养老一年持有 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

平安人寿 30,000,250.00 18.9197 30,000,250.00 10.7283

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行-活期 24,178,836.25 85,796.58 37,413,969.05 134,929.74

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计
90,181,226.79 元，占本基金资产净值的比例为 40.73%(2022 年 12 月 31 日，本基金持有基金管
理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计 88,573,172.59 元，占本基金资产净值的比例为 30.92%)
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） - 9,839.70

当期持有基金产生的应支付销售 32,273.08 24,232.02
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 303,353.54 331,699.51
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 89,243.25 94,156.82
费（元）

当期交易基金产生的转换费 2,001.00 13,440.67
（元）

当期交易交易所基金产生的交易 - 210.38
费（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购、赎回自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券投资（上年度末：同）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值(不含本基金所投资的基金份额)不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 24,178,836.25 - - - 24,178,836.25

结算备付金 140,924.25 - - - 140,924.25

存出保证金 43,775.57 - - - 43,775.57

交易性金融资产 - - - 196,865,233.19 196,865,233.19

应收股利 - - - 0.14 0.14


应收申购款 - - - 6,101,198.44 6,101,198.44

应收清算款 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00

其他资产 - - - 7,538.03 7,538.03

资产总计 24,363,536.07 - - 203,973,969.80 228,337,505.87

负债

应付赎回款 - - - 6,641,198.82 6,641,198.82

应付管理人报酬 - - - 55,830.10 55,830.10

应付托管费 - - - 16,255.48 16,255.48

应交税费 - - - 1,272.75 1,272.75

其他负债 - - - 197,622.82 197,622.82

负债总计 - - - 6,912,179.97 6,912,179.97

利率敏感度缺口 24,363,536.07 - - 197,061,789.83 221,425,325.90

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 37,413,969.05 - - - 37,413,969.05

结算备付金 452,814.96 - - - 452,814.96

存出保证金 75,920.39 - - - 75,920.39

交易性金融资产 - - - 250,920,406.44 250,920,406.44

应收股利 - - - 0.03 0.03

应收申购款 - - - 966,804.84 966,804.84

资产总计 37,942,704.40 - - 251,887,211.31 289,829,915.71

负债

应付赎回款 - - - 3,008,031.26 3,008,031.26

应付管理人报酬 - - - 104,965.35 104,965.35

应付托管费 - - - 25,837.19 25,837.19

其他负债 - - - 209,248.09 209,248.09

负债总计 - - - 3,348,081.89 3,348,081.89

利率敏感度缺口 37,942,704.40 - - 248,539,129.42 286,481,833.82

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 1,799,035.00 0.81 1,406,719.78 0.49
产－股票投资

交易性金融资 195,066,198.19 88.10 249,513,686.66 87.10
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 196,865,233.19 88.91 250,920,406.44 87.59

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

沪深 300 指数上升

936,383.75 2,299,854.74
5%

分析

沪深 300 指数下降

-936,383.75 -2,299,854.74
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 196,865,233.19 250,920,406.44

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 196,865,233.19 250,920,406.44

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当期期初为确认各层次之间转换的时点。本
基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：于本报告期末及上年度报告期末，本基金均无属于第三层次的金融资产。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：于本报告期末及上年度报告期末,本基金均未使用不可观察输入值。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12

月 31 日：同)。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,799,035.00 0.79

其中：股票 1,799,035.00 0.79

2 基金投资 195,066,198.19 85.43

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 24,319,760.50 10.65

8 其他各项资产 7,152,512.18 3.13

9 合计 228,337,505.87 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,553,200.00 0.70

C 制造业 245,835.00 0.11

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,799,035.00 0.81

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 601857 中国石油 220,000 1,553,200.00 0.70

2 000333 美的集团 4,500 245,835.00 0.11

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 688621 阳光诺和 8,402,306.13 2.93

2 000725 京东方 A 5,465,083.00 1.91

3 002918 蒙娜丽莎 5,432,576.68 1.90

4 601995 中金公司 4,394,478.00 1.53

5 000651 格力电器 3,269,959.00 1.14

6 000858 五 粮 液 2,998,789.00 1.05

7 001236 弘业期货 2,997,802.00 1.05

8 002517 恺英网络 2,997,575.00 1.05

9 300122 智飞生物 2,792,962.00 0.97

10 600132 重庆啤酒 2,428,352.25 0.85

11 688326 经纬恒润 2,365,792.33 0.83

12 601881 中国银河 2,284,944.00 0.80

13 300755 华致酒行 2,183,110.00 0.76

14 688076 诺泰生物 2,165,398.30 0.76


15 300394 天孚通信 2,127,486.00 0.74

16 603288 海天味业 2,111,939.00 0.74

17 300633 开立医疗 2,057,568.00 0.72

18 002965 祥鑫科技 2,036,617.00 0.71

19 000069 华侨城 A 2,034,900.00 0.71

20 300502 新易盛 2,033,122.00 0.71

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 688621 阳光诺和 9,442,869.44 3.30

2 000725 京东方 A 5,730,571.00 2.00

3 002918 蒙娜丽莎 5,551,743.00 1.94

4 601995 中金公司 4,340,760.00 1.52

5 000651 格力电器 3,270,479.00 1.14

6 002517 恺英网络 3,153,366.00 1.10

7 000858 五 粮 液 3,119,781.00 1.09

8 001236 弘业期货 3,070,963.00 1.07

9 300122 智飞生物 2,773,697.00 0.97

10 601881 中国银河 2,314,534.00 0.81

11 600132 重庆啤酒 2,278,272.00 0.80

12 300755 华致酒行 2,235,886.00 0.78

13 688326 经纬恒润 2,228,790.50 0.78

14 688076 诺泰生物 2,213,718.25 0.77

15 300394 天孚通信 2,189,632.00 0.76

16 603288 海天味业 2,111,597.57 0.74

17 300633 开立医疗 2,104,090.00 0.73

18 300502 新易盛 2,079,294.00 0.73

19 002965 祥鑫科技 2,071,248.00 0.72

20 600233 圆通速递 2,038,325.00 0.71

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 118,744,575.55

卖出股票收入（成交）总额 119,380,926.97

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金资产的比例合计原则上不超过 30%，其中投资于权益类资产的比例为基金资产的 5%-30%，且对商品基金投资占基金资产的比例不超过 10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

其中，对于权益类资产中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为 60%以上的混合型基金；（2）根据定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的混合型基金。

在选择养老目标基金子基金（含香港互认基金）时，重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况，并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤的情况，且被投资子基金的主要筛选条件如下：


（1）子基金运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；子
基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于 1 亿元；

（2）子基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动较低；

（3）子基金基金管理人及子基金基金经理最近 2 年没有重大违法违规行为；

（4）中国证监会规定的其他条件。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属于
金资 基金管理
序号 基金代 基金名 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 人及管理
码 称 方式 值比 人关联方
例 所管理的
（%） 基金

平安短 契约

1 005754 债债券 型开 27,754,087.22 33,010,711.34 14.91 是
A 放式

交银双 契约

2 519723 轮动债 型开 30,225,644.10 32,791,801.28 14.81 否
券 A 放式

平安惠 契约

3 002795 盈纯债 型开 25,548,260.65 30,581,268.00 13.81 是
债券 A 放式

易方达 契约

4 006663 安悦超 型开 28,825,390.28 29,332,717.15 13.25 否
短债债 放式

券 C

平安双 契约

5 005751 债添益 型开 20,155,584.79 26,589,247.45 12.01 是
债券 C 放式

博时富 契约

6 004200 瑞纯债 型开 17,489,811.83 18,491,978.05 8.35 否
债券 A 放式

国泰中 交易

7 512880 证全指 型开 8,200,000.00 7,396,400.00 3.34 否
证券公 放式

司 ETF (ETF)


富国全

球债券 契约

8 019518 (QDII) 型开 5,381,486.04 7,001,851.49 3.16 否
人民币 放式

C

长盛盛 契约

9 003102 裕纯债 型开 5,269,123.86 5,438,789.65 2.46 否
A 放式

华商润 契约

10 007509 丰混合 型开 1,251,316.18 2,378,752.06 1.07 否
C 放式

交易

11 159732 消费电 型开 2,000,000.00 1,386,000.00 0.63 否
子 放式

(ETF)

鹏华中 交易

12 512670 证国防 型开 500,000.00 348,000.00 0.16 否
ETF 放式

(ETF)

交易

13 159996 家电 型开 300,000.00 318,000.00 0.14 否
ETF 放式

(ETF)

财通资 契约

14 003479 管鑫管 型开 581.71 581.71 0.00 否
家货币 放式

A

华宝添 契约

15 511990 型开 1.00 100.01 0.00 否
益 放式

8.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 43,775.57

2 应收清算款 1,000,000.00

3 应收股利 0.14

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,101,198.44

6 其他应收款 7,538.03

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,152,512.18

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

平安稳健

养老一年 19,195 8,260.82 30,003,555.06 18.92 128,562,857.72 81.08
持有 A
平安稳健

养老一年 9,106 5,751.14 - - 52,369,854.48 100.00
持 有

（FOF）Y


合计 28,286 7,457.27 30,003,555.06 14.22 180,932,712.20 85.78

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 平安稳健养老一年持有 A 562,498.49 0.3547
人所有从

业人员持 平安稳健养老一年持有（FOF）Y 95,258.07 0.1819
有本基金

合计 657,756.56 0.3118

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 平安稳健养老一年持有 A 0

基金投资和研究部门负 平安稳健养老一年持有

责人持有本开放式基金 （FOF）Y 0

合计 0

本基金基金经理持有本 平安稳健养老一年持有 A 0
开放式基金 平安稳健养老一年持有 0
（FOF）Y

合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安稳健养老一年持有 A 平安稳健养老一年持有（FOF）Y

基金合同生效日

（2021 年 5 月 7 357,789,636.34 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 279,637,356.72 3,616,264.94
份额总额

本报告期基金总申 8,939,207.99 48,826,865.29
购份额

减：本报告期基金 130,010,151.93 73,275.75

总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 158,566,412.78 52,369,854.48
份额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：本报告期内，公司 4 名董事发生变更，董事在最近 12 个月内变更未超过百分
之五十。
基金托管人：本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务 3 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 50,000.00 元。

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 平安基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 12 月 29 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局

受到的具体措施类型 出具警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 公司管理的两只基金在债券投资过程中，参考外部评级机
构的范围不符合监管规定。

管理人采取整改措施的情况（如 已完成整改

提出整改意见）


其他 无

11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 2 157,141,071 65.99 113,961.22 66.04 -

.15

开源证券 2 67,924,614. 28.52 49,185.52 28.50 -

28

国信证券 2 13,059,817. 5.48 9,419.61 5.46 -

09

国投证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - 退租

大通证券 2 - - - - -

东北证券 3 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

证券

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

证券

海通证券 2 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - 退租

华泰证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 4 - - - - 退租


2 个

申万宏源 2 - - - - -

证券

世纪证券 2 - - - - -

太平洋证 2 - - - - 退租
券

天风证券 2 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

中国国际

金融股份 1 - - - - -

有限公司

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

证券

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

证券
注：1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当期 占当 占当
券 期债 债券回 期权 期基
商 成交 券成 购成交 成交金 证成 金成
名 金额 交总 成交金额 总额的 额 交总 成交金额 交总
称 额的 比例 额的 额的
比例 (%) 比例 比例
(%) (%) (%)

广 - - - - - - 7,092,000.00 3.01

发
证
券
开

源 - - 176,000,000.00 97.24 - - 178,295,709.61 75.64
证
券
国

信 - - 5,000,000.00 2.76 - - 50,340,629.85 21.36
证
券
国

投 - - - - - - - -
证
券
渤

海 - - - - - - - -
证
券
财

通 - - - - - - - -
证
券
长

江 - - - - - - - -
证
券
川

财 - - - - - - - -
证
券
大

通 - - - - - - - -
证
券
东

北 - - - - - - - -
证
券
东
方

财 - - - - - - - -
富
证
券

东

方 - - - - - - - -
证
券
东

吴 - - - - - - - -
证
券
东

兴 - - - - - - - -
证
券
方

正 - - - - - - - -
证
券
光

大 - - - - - - - -
证
券
国

盛 - - - - - - - -
证
券
国
泰

君 - - - - - - - -
安
证
券
海

通 - - - - - - - -
证
券
恒

泰 - - - - - - - -
证
券
华

创 - - - - - - - -
证
券
华

林 - - - - - - - -
证

券
华

泰 - - - - - - - -
证
券
民

生 - - - - - - - -
证
券
平

安 - - - - - - - -
证
券
申
万

宏 - - - - - - - -
源
证
券
世

纪 - - - - - - - -
证
券
太
平

洋 - - - - - - - -
证
券
天

风 - - - - - - - -
证
券
万

联 - - - - - - - -
证
券
西

部 - - - - - - - -
证
券
西

南 - - - - - - - -
证
券

兴

业 - - - - - - - -
证
券
银

河 - - - - - - - -
证
券
英

大 - - - - - - - -
证
券
中
国
国
际
金

融 - - - - - - - -
股
份
有
限
公
司
中

泰 - - - - - - - -
证
券
中
信

建 - - - - - - - -
投
证
券
中

信 - - - - - - - -
证
券
中
银

国 - - - - - - - -
际
证
券

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

1 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2023 年 01 月 05 日
以免影响业务办理的公告

2 平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 13 日
型基金中基金（FOF）风险揭示书 网站

平安基金管理有限公司关于面向特

3 定投资者(养老金客户)通过直销柜 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 19 日
台认、申购旗下所有基金实施费率 网站

优惠的公告

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

4 型基金中基金（FOF）2022 年第 4 季 网站 2023 年 01 月 20 日
度报告

平安基金管理有限公司关于暂停上 中国证监会规定报刊及

5 海爱建基金销售有限公司办理相关 网站 2023 年 02 月 09 日
销售业务的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

6 分基金新增深圳前海微众银行股份 网站 2023 年 02 月 15 日
有限公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增宁 中国证监会规定报刊及

7 波银行股份有限公司为旗下基金销 网站 2023 年 03 月 02 日
售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增兴 中国证监会规定报刊及

8 业证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2023 年 03 月 16 日
售机构的公告

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

9 型基金中基金（FOF）2022 年年度报 网站 2023 年 03 月 31 日
告

平安基金管理有限公司关于新增中 中国证监会规定报刊及

10 原银行股份有限公司为旗下基金销 网站 2023 年 04 月 03 日
售机构的公告

平安稳健养老目标一年持有期混合

11 型基金中基金（FOF）（平安稳健养 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 21 日
老目标一年持有 A）基金产品资料概 网站

要更新

平安稳健养老目标一年持有期混合

12 型基金中基金（FOF）（平安稳健养 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 21 日
老目标一年持有（FOF）Y）基金产 网站

品资料概要更新

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

13 型基金中基金（FOF）招募说明书 网站 2023 年 04 月 21 日
（更新）

14 平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 21 日


型基金中基金（FOF）基金经理变更 网站

公告

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

15 型基金中基金（FOF）2023 年第 1 季 网站 2023 年 04 月 22 日
度报告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

16 金新增安信证券股份有限公司为销 网站 2023 年 04 月 25 日
售机构的公告

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

17 型基金中基金（FOF）招募说明书 网站 2023 年 04 月 29 日
（更新）

平安稳健养老目标一年持有期混合

18 型基金中基金（FOF）（平安稳健养 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 29 日
老目标一年持有（FOF）Y）基金产 网站

品资料概要更新

平安稳健养老目标一年持有期混合

19 型基金中基金（FOF）（平安稳健养 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 29 日
老目标一年持有 A）基金产品资料概 网站

要更新

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

20 型基金中基金（FOF）基金经理变更 网站 2023 年 04 月 29 日
公告

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

21 分基金新增上海陆享基金销售有限 网站 2023 年 05 月 12 日
公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

22 分基金新增杭州银行股份有限公司 网站 2023 年 05 月 26 日
为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增中 中国证监会规定报刊及

23 国农业银行股份有限公司为旗下基 网站 2023 年 06 月 19 日
金销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

24 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2023 年 07 月 07 日
以免影响业务办理的公告

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

25 型基金中基金（FOF）2023 年第 2 季 网站 2023 年 07 月 21 日
度报告

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

26 型基金中基金（FOF）2023 年中期报 网站 2023 年 08 月 31 日
告

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

27 型基金中基金（FOF）招募说明书 网站 2023 年 09 月 28 日
（更新）

28 平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 09 月 28 日


型基金中基金（FOF）（平安稳健养 网站

老一年持有 A 份额）基金产品资料

概要更新

平安稳健养老目标一年持有期混合

29 型基金中基金（FOF）（平安稳健养 中国证监会规定报刊及 2023 年 09 月 28 日
老一年持有（FOF）Y 份额）基金产 网站

品资料概要更新

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

30 型基金中基金（FOF）2023 年第 3 季 网站 2023 年 10 月 25 日
度报告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

31 金新增中泰证券股份有限公司为销 网站 2023 年 10 月 31 日
售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

32 金新增中银国际证券股份有限公司 网站 2023 年 11 月 17 日
为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于平安稳

33 健养老目标一年持有期混合型基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 01 日
中基金（FOF）恢复销售机构费率优 网站

惠活动的公告

34 平安基金管理有限公司关于子公司 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 05 日
住所变更的公告 网站

35 平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 08 日
型基金中基金（FOF）托管协议 网站

36 平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 08 日
型基金中基金（FOF）基金合同 网站

关于平安稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定报刊及

37 混合型基金中基金（FOF）调整基金 网站 2023 年 12 月 08 日
投资范围并修改法律文件的公告

平安稳健养老目标一年持有期混合

38 型基金中基金（FOF）（平安稳健养 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 09 日
老一年持有（FOF）Y 份额）基金产 网站

品资料概要更新

平安稳健养老目标一年持有期混合

39 型基金中基金（FOF）（平安稳健养 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 09 日
老一年持有 A 份额）基金产品资料 网站

概要更新

平安稳健养老目标一年持有期混合 中国证监会规定报刊及

40 型基金中基金（FOF）招募说明书 网站 2023 年 12 月 09 日
（更新）

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

41 金新增申万宏源西部证券有限公司 网站 2023 年 12 月 21 日
为销售机构的公告

42 平安基金管理有限公司关于新增上 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 29 日


海中欧财富基金销售有限公司为旗 网站

下部分基金销售机构的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地服务投资者，满足投资要求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《平安稳健养老目标一年持有期混合型基
金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，经与基金托管人平安银
行股份有限公司协商一致，决定对平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以
下简称“本基金”）的投资范围进行调整，并修改《基金合同》等法律文件相关条款。详细内
容可阅读本公司于 2023 年 12 月 8 日发布的《关于平安稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金（FOF）调整基金投资范围并修改法律文件的公告》。公告未尽事宜，敬请投资者参见《基
金合同》、《托管协议》及其更新等相关的文件。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件

（2）平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

（3）平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

13.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）


平安基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
点击查看>>  附件