淳厚利加混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表...... 15

6.2 利润表...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......20

§7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52

7.12 投资组合报告附注 ...... 52

§8 基金份额持有人信息 ...... 53


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54

§9 开放式基金份额变动 ...... 54
§10 重大事件揭示...... 54

10.1 基金份额持有人大会决议...... 54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55

10.4 基金投资策略的改变...... 55

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

10.8 其他重大事件...... 56

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

§12 备查文件目录...... 57

12.1 备查文件目录...... 57

12.2 存放地点...... 58

12.3 查阅方式...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 淳厚利加混合型证券投资基金

基金简称 淳厚利加混合

基金主代码 011563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年07月29日

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 254,400,889.22份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 淳厚利加混合A 淳厚利加混合C

下属分级基金的交易代码 011563 011564

报告期末下属分级基金的份额总额 179,259.99份 254,221,629.23份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险、保持资产流动性的基础
投资目标 上，通过大类资产配置，力争为基金份额持有人创造
超越业绩比较基准的稳定收益。

1、资产配置策略

2、债券投资策略

3、资产支持证券投资策略

投资策略 4、股票投资策略

5、港股投资策略

6、存托凭证投资策略

7、衍生品投资策略

沪深300指数收益率×15%＋经人民币汇率调整的
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价（总
值）指数收益率×80%

本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收
风险收益特征 益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投
资基金、货币市场基金。


本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 淳厚基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 沈志婷 龚小武

露负责 联系电话 021-60602373 021-52629999-212056

人 电子邮箱 shenzt@purekindfund.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4000009738 95561

传真 021-60607060 021-62159217

注册地址 上海市虹口区临潼路170号60 福建省福州市台江区江滨中
7室 大道398号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区丁香路778号上海市浦东新区银城路167号
丁香国际大厦西塔7F 4楼

邮政编码 200135 200120

法定代表人 邢媛 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.purekindfund.com/
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7F
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 淳厚基金管理有限公司 上海市浦东新区丁香路778号丁香国
际大厦西塔7F


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

淳厚利加混合A 淳厚利加混合C

本期已实现收益 9,979.18 5,695,480.61

本期利润 31,138.08 -7,401,030.90

加权平均基金份额本期利润 0.0812 -0.0280

本期加权平均净值利润率 7.89% -2.75%

本期基金份额净值增长率 -2.63% -2.82%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 -2,089.62 -3,889,921.31

期末可供分配基金份额利润 -0.0117 -0.0153

期末基金资产净值 177,170.37 250,331,707.92

期末基金份额净值 0.9883 0.9847

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -1.17% -1.53%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用及信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
淳厚利加混合A


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.36% 0.45% 0.58% 0.17% -0.22% 0.28%

过去三个月 -4.40% 0.39% -0.07% 0.16% -4.33% 0.23%

过去六个月 -2.63% 0.43% 0.88% 0.17% -3.51% 0.26%

自基金合同

生效起至今 -1.17% 0.49% -0.48% 0.20% -0.69% 0.29%

淳厚利加混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.33% 0.46% 0.58% 0.17% -0.25% 0.29%

过去三个月 -4.49% 0.39% -0.07% 0.16% -4.42% 0.23%

过去六个月 -2.82% 0.43% 0.88% 0.17% -3.70% 0.26%

自基金合同

生效起至今 -1.53% 0.49% -0.48% 0.20% -1.05% 0.29%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2022年07月29日，至报告期末未满1年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

注：本基金基金合同生效日为2022年07月29日，至报告期末未满1年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

淳厚基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1618号文批准，于2018年11月3日成立，是由六位资深专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册地上海，注册资本金为1亿元人民币。公司于2019年2月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。本基金管理人拥有公募、特定客户资产管理等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资等方面为客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国科学技术大学本科、
硕士。曾任国泰君安证券
研究员、上海朱雀投资发
展中心(有限合伙)投资经
翟羽 理、朱雀基金管理有限公
基金经理 2022-0 - 12 司基金经理，2021年加入
佳 7-29 年 淳厚基金，现任淳厚时代
优选混合型证券投资基金
基金经理、淳厚利加混合
型证券投资基金基金经

理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分配"的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一、权益部分：

2023年上半年，市场先扬后抑。沪深300指数-0.75%，创业板指数-5.61%，科创50指数4.71%；恒生指数-4.37%，恒生科技指数-5.26%。A股行业方面，通信、传媒、计算机等涨幅居前，社服、房地产、建材等板块跌幅居前。国内经济维持复苏态势，但在一季度的报复式反弹后态势趋缓，服务业持续复苏，制造业pmi跌至50以下，出口承压，房地产销售在短暂回暖后继续回落。经济复苏的方向没有变，但内生动力有待强化，政府陆续出台政策支持经济恢复，7月出台《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，月末政治局会议定调积极。我们认为经济会在新的均衡中枢下企稳恢复。
报告期内，本基金仓位和结构变化不大，继续以合理价格投资“符合时代背景的具备可持续竞争优势的优质企业”。

二、固收部分：

上半年，债券市场收益率趋势性下行。一季度配置资金陆续进场，前期抛售较多的理财资金重新转为净买入，信用表现强势，信用利差逐步压缩，信用利差下行逐步由高等级转为中低等级、银行二级债转至银行永续债，四季度大幅调整品种均迎来了估值修复。利率品种则受制于信贷预期向好，10年国债收益率维持弱势。春节过后市场预期分化，弱复苏逐步得到市场确认，对应利率开始逐步回落。二季度复苏预期逐步修正，债券市场行情由前期利差修复转为全面下行，叠加银行存款利率调降和政策利率下调，进一步加剧市场做多热情。上半年10年期国债收益率累计下行约20BP，10年期国开债累计下行约16BP。

展望后期，政治局会议表态提升市场政策预期。关注后期地产、财政、货币相关政策的落地节奏。预期随着政策的落地基本面逐步筑底，扰动因子动能逐步增强。库存方面，上半年企业需求不足带动企业被动累库，企业累库程度接近于2015年周期底部，关注政策需求同库存周期能否形成合力，对应债市方面，建议均衡配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚利加混合A基金份额净值为0.9883元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.63%，同期业绩比较基准收益率为0.88%；截至报告期末淳厚利加混合C基金份额净值为0.9847元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.82%，同期业绩比较基准收益率为0.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1、进入20世纪以来，中国经济最大的推动力来自加入WTO后的出口红利。在此期间，中国也成为了世界工厂，完成了重工业化，完善了制造业产业链，持续产业持续升级，紧跟互联网产业浪潮。与此同时城镇化加速，房地产也快速发展，投资、出口对经
济起到了巨大的推动作用。经济快速发展的过程中，可支配收入同步上涨，中低端产业人力成本的比较优势开始减弱。2015年之后的房地产上行，大幅拉升了居民杠杆率，，而在地产大周期见顶的背景下，加杠杆投资拉动经济的模式难以持续。地缘政治格局今非昔日，部分居民和企业的风险偏好有所降低，但在中长期视角下，我们对中国经济充满信心：

2、产业在持续升级。20年前出口中加工贸易品占比近半，现在占比不到五分之一，高附加产品占比持续提升。在过去的互联网产业浪潮中，中国在计算机、手机、通信设备制造领域成功实现产业升级，在半导体等领域，近年来也在产业链各环节实现了不同程度国产替代，积累了大量的软硬件人才，依托庞大的内需市场，诞生了本土的平台企业巨头，近年来开始走向全球，今年美国app store免费下载榜前五中有两个是中国企业的app，在当下的AI产业革命中，中国也是全球唯二最具竞争力的国家之一。传统制造业中，家电、造船、高铁、大飞机等领域实现了重大突破，甚至跃升至全球前列，在当下的能源革命中更是领跑全球，汽车领域实现了弯道超车。

3、结构性改革释放统一大市场规模效应和内需潜力。中国14亿人口，人均GDP刚到中等收入国家的门槛，仍有很大的发展空间。过去的发展中，由于财税、激励制度以及经济的发展阶段，人口、土地作为生产要素并没有完全自由流通，人口市民化进度滞后于土地城镇化，各省份之间的人均GDP存在较大差距。近年来，中央提出加快建设全国统一大市场，打造统一的要素和资源市场，14亿人口的市场拥有巨大的规模效应（平台企业正是构建了线上统一大市场才发展到现在的规模并带动了海量就业）。若能通过结构性改革进一步加大劳动力、土地、资本的自由流通，在城镇化的基础上进一步市民化，将会进一步释放14亿人口统一大市场的规模效应和巨大的内需潜力；地方政府基于比较优势发展区域经济，更加重视人均GDP，也会将更多的支出投入到保障性服务之中。我们相信中国经济可以提高劳动生产率，提高最终消费在GDP中的比重，将潜在增长率维持在中速区间。

回到资本市场，上半年高股息低估值资产表现较好，“成长型核心资产”表现较差，这意味着前几年“核心资产”的高估值在进一步消化出清，对比10年期国债收益率，我们认为从2021年初开始的估值出清或已到下半场阶段，而以运营商为代表的高股息“中特估”，其底部却始于“核心资产”最火热的2020年底。回顾这些不是为了预测市场，而是再次提醒自己并不具备预测市场的能力。回顾历史，我们一些不错的投资决策也多在市场低迷时刻做出，我的感觉是持有一只换手率0.2%的股票通常让我们比持有一只换手率20%的股票坦然。市场长期称重，但也常面临短期的极致投票，在 “逆风时刻”，投资人需要理性思考并重新审视自己的投资组合，若是判断没有变化那理应坚守。为了减少组合类似的“逆风时刻”，我们也时刻警醒自己安全边际的重要性，以及不断学习以期能够持续拓展能力圈。


我们会继续秉持“以受托人责任为己任，坚守符合时代背景的价值投资”的理念。源远流长的中华文明，勤劳勇敢的中国人民，创新拼搏的中国企业家，强大高效的中央政府，这些构成了中国经济和企业巨大潜力的根源。当下，看长一些，我们非常有信心。共勉！
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，应参照协会通知执行。

报告期内，本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会主任委员由分管运营的首席信息官（副总经理级）担任，专业委员若干名，由权益投资部、固定收益投资部、研究部、运营保障部、监察稽核部、风险管理部、市场综合部等部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可列席公司估值委员会，不介入基金日常估值业务，但可参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，但不能参与表决，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人会同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：淳厚利加混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,830,430.51 4,477,825.05

结算备付金 28,181.17 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 228,956,524.03 209,413,742.58

其中：股票投资 91,125,583.26 94,476,951.10

基金投资 - -

债券投资 137,830,940.77 114,936,791.48

资产支持证券 - -


投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 18,005,557.98 50,067,060.38

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 6,923.00 4,828.21

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 250,827,616.69 263,963,456.22

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 15,979.97 14,801.41

应付管理人报酬 124,204.91 125,495.55

应付托管费 20,700.82 20,915.92

应付销售服务费 82,738.80 83,251.35

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,527.46 663.65


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 73,586.44 162,501.98

负债合计 318,738.40 407,629.86

净资产：

实收基金 6.4.7.7 254,400,889.22 260,096,502.74

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -3,892,010.93 3,459,323.62

净资产合计 250,508,878.29 263,555,826.36

负债和净资产总计 250,827,616.69 263,963,456.22

注：报告截止日2023年06月30日，基金份额总额254,400,889.22份，其中下属A类基金份额净值为人民币0.9883元，份额总额为179,259.99份；下属C类基金份额净值为人民币0.9847元，份额总额为254,221,629.23份。
6.2 利润表
会计主体：淳厚利加混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023年01月01日至2023年0
6月30日

一、营业总收入 -5,802,190.61

1.利息收入 397,284.16

其中：存款利息收入 6.4.7.9 225,669.60

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 171,614.56

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,875,870.47

其中：股票投资收益 6.4.7.10 4,023,027.47

基金投资收益 -


债券投资收益 6.4.7.11 1,785,343.18

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.13 -

股利收益 6.4.7.14 1,067,499.82

以摊余成本计量的金融资产终

止确认产生的收益 -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -13,075,352.61
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 7.37

减：二、营业总支出 1,567,702.21

1．管理人报酬 803,066.09

2．托管费 133,844.44

3．销售服务费 534,530.58

4. 投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.17 -

7．税金及附加 1,488.21

8．其他费用 6.4.7.18 94,772.89

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -7,369,892.82
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,369,892.82

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -7,369,892.82

注：本基金合同生效日为2022年07月29日，故无上年度可比区间数据，下同。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：淳厚利加混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 260,096,502.74 - 3,459,323.62 263,555,826.36
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 260,096,502.74 - 3,459,323.62 263,555,826.36
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -5,695,613.52 - -7,351,334.55 -13,046,948.07
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -7,369,892.82 -7,369,892.82

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -5,695,613.52 - 18,558.27 -5,677,055.25
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 15,993,619.24 - 692,567.68 16,686,186.92
购款

2.基金 -21,689,232.76 - -674,009.41 -22,363,242.17
赎回款

（三）、本期向

基金份额持有 - - - -

人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 254,400,889.22 - -3,892,010.93 250,508,878.29
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

邢媛 刘远新 李述银

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

淳厚利加混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]4129号《关于准予淳厚利加混合型证券投资基金注册的批复》核准，由淳厚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《淳厚利加混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")负责公开募集。本基金的基金管理人为淳厚基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于2022年7月29日募集成立，募集期为自2022年6月20日至2022年7月28日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金
401,281,894.35元，折合401,281,894.35份淳厚利加混合基金份额(其中：A类基金份额为1,234,981.86份；C类基金份额为400,046,912.49份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币4,606.13元，折合4,606.13份淳厚利加混合基金份额(其中：A类基金份额为425.95份；C类基金份额为4,180.18份)，以上收到的实收基金共计人民币401,286,500.48元，折合401,286,500.48份淳厚利加混合基金份额(其中：A类基金份额为1,235,407.81份；C类基金份额为400,051,092.67份)，有效认购户数为515户。按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×15%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×80%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年的经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 1,393,242.93

等于：本金 1,393,103.71

加：应计利息 139.22

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 2,437,187.58

等于：本金 2,436,776.79

加：应计利息 410.79

减：坏账准备 -


合计 3,830,430.51

注：其他存款-本金的本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 101,234,110.59 - 91,125,583.26 -10,108,527.33

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 15,291,738.00 140,705.51 15,469,775.51 37,332.00
债 银行间市场

券 120,578,041.81 1,732,165.26 122,361,165.26 50,958.19
合计 135,869,779.81 1,872,870.77 137,830,940.77 88,290.19

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 237,103,890.40 1,872,870.77 228,956,524.03 -10,020,237.14

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 18,005,557.98 -

合计 18,005,557.98 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 47.56

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 147.00

其中：交易所市场 -

银行间市场 147.00

应付利息 -

预提费用-审计费 13,884.51

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 73,586.44

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 淳厚利加混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(淳厚利加混合A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,210,619.89 1,210,619.89

本期申购 78,140.26 78,140.26

本期赎回（以“-”号填列） -1,109,500.16 -1,109,500.16

本期末 179,259.99 179,259.99

6.4.7.7.2 淳厚利加混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(淳厚利加混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 258,885,882.85 258,885,882.85

本期申购 15,915,478.98 15,915,478.98

本期赎回（以“-”号填列） -20,579,732.60 -20,579,732.60

本期末 254,221,629.23 254,221,629.23

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 淳厚利加混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(淳厚利加混合A)

本期期初 2,173.46 16,008.50 18,181.96

本期利润 9,979.18 21,158.90 31,138.08

本期基金份额交易产

生的变动数 -7,574.29 -43,835.37 -51,409.66

其中：基金申购款 678.48 2,527.82 3,206.30

基金赎回款 -8,252.77 -46,363.19 -54,615.96

本期已分配利润 - - -

本期末 4,578.35 -6,667.97 -2,089.62

6.4.7.8.2 淳厚利加混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(淳厚利加混合C)

本期期初 29,276.00 3,411,865.66 3,441,141.66

本期利润 5,695,480.61 -13,096,511.51 -7,401,030.90

本期基金份额交易产

生的变动数 -192,456.56 262,424.49 69,967.93

其中：基金申购款 31,836.03 657,525.35 689,361.38

基金赎回款 -224,292.59 -395,100.86 -619,393.45

本期已分配利润 - - -

本期末 5,532,300.05 -9,422,221.36 -3,889,921.31

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 3,363.60

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 7,749.95

结算备付金利息收入 214,556.05

其他 -

合计 225,669.60

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 35,720,146.87

减：卖出股票成本总额 31,600,896.93

减：交易费用 96,222.47

买卖股票差价收入 4,023,027.47

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 1,823,564.20

债券投资收益——买卖债券（债转股 -38,221.02
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,785,343.18

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 74,504,490.02
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 74,168,621.00
付）成本总额

减：应计利息总额 372,770.02

减：交易费用 1,320.02

买卖债券差价收入 -38,221.02

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 1,067,499.82


其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,067,499.82

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -13,075,352.61

——股票投资 -13,546,611.53

——债券投资 471,258.92

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -13,075,352.61

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 7.37

合计 7.37

6.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 13,884.51

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 2,781.01

账户维护费 18,000.00

银行结算费用 600.00

合计 94,772.89

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

淳厚基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末无应支付的关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 803,066.09

其中：支付销售机构的客户维护费 39,446.04

注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值
×0.60%/当年天数；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
3、本基金基金合同自2022年7月29日起生效，无上年度同期可比数据。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 133,844.44

注：1、支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
2、本基金基金合同自2022年7月29日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 淳厚利加混合A 淳厚利加混合C 合计

淳厚基金

管理有限 0.00 447,690.91 447,690.91
公司

合计 0.00 447,690.91 447,690.91

注：1、支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，每日计提，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.40%/当年天数。2、本基金基金合同自2022年7月29日起生效，无上年度同期可比数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
淳厚利加混合A

关联方名 本期末 上年度末

称 2023年06月30日 2022年12月31日


持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

董卫军 998.64 0.56% 998.64 0.08%

注：
1、上表展示的比例系四舍五入后的结果。
2、本报告期除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
3、报告期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2023年01月01日至2023年06月30日

期末余额 当期利息收入

兴业银行

股份有限 1,393,242.93 3,363.60
公司
注：1、本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息；
2、本基金基金合同自2022年7月29日起生效，无上年度同期可比数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

仁信 6个 新股

3013 2023- 交易 未上 26.68 26.68 2,649 70,67 70,67 -

95 新材 06-21 日 市 5.32 5.32

海科 6个 新股

3012 2023- 交易 未上 19.99 19.99 3,494 69,84 69,84 -

92 新源 06-29 日 市 5.06 5.06

豪恩 6个 新股

3014 2023- 交易 未上 39.78 39.78 1,548 61,57 61,57 -

88 汽电 06-26 日 市 9.44 9.44

恒工 7个 新股

3012 2023- 交易 未上 36.90 36.90 1,212 44,72 44,72 -

61 精密 06-29 日 市 2.80 2.80

朗威 5个 新股

3012 2023- 交易 未上 25.82 25.82 1,437 37,10 37,10 -

02 股份 06-28 日 市 3.34 3.34

创业

3013 川宁 2022- 6个 板打 8,93 16,01

01 生物 12-20 月 新限 5.00 8.96 1,787 5.00 1.52 -

售

创业

3012 三博 2023- 6个 板打 6,42 15,49

93 脑科 04-25 月 新限 29.60 71.42 217 3.20 8.14 -

售

创业

3014 阿莱 2023- 6个 板打 8,18 14,47

19 德 02-02 月 新限 24.80 43.85 330 4.00 0.50 -

售

3013 湖南 2023- 6个 创业 7,27 13,12

58 裕能 02-01 月 板打 23.77 42.89 306 3.62 4.34 -


新限

售

创业

3013 豪江 2023- 6个 板打 7,82 12,35

20 智能 06-01 月 新限 13.06 20.62 599 2.94 1.38 -

售

创业

3013 鑫宏 2023- 6个 板打 11,23 10,92

10 业 05-26 月 新限 67.28 65.43 167 5.76 6.81 -

售

创业

3014 华人 2023- 6个 板打 9,38 9,79

08 健康 02-22 月 新限 16.24 16.95 578 6.72 7.10 -

售

创业

3013 荣旗 2023- 6个 板打 7,25 9,35

60 科技 04-17 月 新限 71.88 92.60 101 9.88 2.60 -

售

创业

3013 英特 2023- 6个 板打 7,08 8,30

99 科技 05-16 月 新限 43.99 51.57 161 2.39 2.77 -

售

创业

3012 明阳 2023- 6个 板打 9,72 7,91

91 电气 06-21 月 新限 38.13 31.03 255 3.15 2.65 -

售

创业

3013 仁信 2023- 6个 板打 7,87 7,87

95 新材 06-21 月 新限 26.68 26.68 295 0.60 0.60 -

售

创业

3012 美硕 2023- 6个 板打 8,04 7,75

95 科技 06-19 月 新限 37.40 36.07 215 1.00 5.05 -

售


创业

3012 海科 2023- 6个 板打 6,99 6,99

92 新源 06-29 月 新限 19.99 19.99 350 6.50 6.50 -

售

创业

3013 蜂助 2023- 6个 板打 5,06 6,99

82 手 05-09 月 新限 23.80 32.84 213 9.40 4.92 -

售

创业

3012 金杨 2023- 6个 板打 8,10 6,88

10 股份 06-21 月 新限 57.88 49.17 140 3.20 3.80 -

售

创业

3014 豪恩 2023- 6个 板打 6,84 6,84

88 汽电 06-26 月 新限 39.78 39.78 172 2.16 2.16 -

售

创业

3012 恒勃 2023- 6个 板打 7,27 6,78

25 股份 06-08 月 新限 35.66 33.26 204 4.64 5.04 -

售

0012 中电 2023- 6个 新股 3,68 6,51

87 港 03-30 月 锁定 11.88 21.02 310 2.80 6.20 -

创业

3013 南王 2023- 6个 板打 6,40 6,11

55 科技 06-02 月 新限 17.55 16.75 365 5.75 3.75 -

售

创业

3012 飞沃 2023- 6个 板打 7,46 6,01

32 科技 06-08 月 新限 72.50 58.42 103 7.50 7.26 -

售

创业

3011 锡南 2023- 6个 板打 5,84 6,00

70 科技 06-16 月 新限 34.00 34.93 172 8.00 7.96 -

售


创业

3013 德尔 2023- 6个 板打 6,36 5,90

32 玛 05-09 月 新限 14.81 13.73 430 8.30 3.90 -

售

创业

3013 致欧 2023- 6个 板打 6,28 5,74

76 科技 06-14 月 新限 24.66 22.51 255 8.30 0.05 -

售

创业

3013 绿通 2023- 6个 板打 8,91 5,43

22 科技 02-27 月 新限 87.41 53.24 102 5.48 0.48 -

售

创业

3014 世纪 2023- 6个 板打 4,53 5,26

28 恒通 05-10 月 新限 26.35 30.60 172 2.20 3.20 -

售

创业

3013 亚华 2023- 6个 板打 4,92 4,58

37 电子 05-16 月 新限 32.60 30.37 151 2.60 5.87 -

售

创业

3012 恒工 2023- 6个 板打 4,50 4,50

61 精密 06-29 月 新限 36.90 36.90 122 1.80 1.80 -

售

创业

3013 涛涛 2023- 6个 板打 6,83 4,33

45 车业 03-10 月 新限 73.45 46.64 93 0.85 7.52 -

售

创业

3012 朗威 2023- 6个 板打 4,13 4,13

02 股份 06-28 月 新限 25.82 25.82 160 1.20 1.20 -

售

0013 华纬 2023- 6个 新股 3,25 3,47

80 科技 05-09 月 锁定 28.84 30.78 113 8.92 8.14 -


0013 登康 2023- 6个 新股 2,21 2,72

28 口腔 03-29 月 锁定 20.68 25.49 107 2.76 7.43 -

0013 南矿 2023- 6个 新股 2,04 1,97

60 集团 03-31 月 锁定 15.38 14.87 133 5.54 7.71 -

0013 海森 2023- 6个 新股 2,17 1,93

67 药业 03-30 月 锁定 44.48 39.48 49 9.52 4.52 -

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的托管行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成
证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 9,953,554.19 9,821,415.78

合计 9,953,554.19 9,821,415.78

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 40,752,761.75 20,642,103.01

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 40,752,761.75 20,642,103.01

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在附注“6.4.12 期末本基金持
有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日
资产

银行存 3,830,430.51 - - - 3,830,430.51
款

结算备 28,181.17 - - - 28,181.17
付金
交易性

金融资 45,699,211.67 71,654,849.32 20,476,879.78 91,125,583.26 228,956,524.03
产
买入返

售金融 18,005,557.98 - - - 18,005,557.98
资产

应收申 - - - 6,923.00 6,923.00
购款

资产总 67,563,381.33 71,654,849.32 20,476,879.78 91,132,506.26 250,827,616.69
计
负债

应付赎 - - - 15,979.97 15,979.97
回款
应付管

理人报 - - - 124,204.91 124,204.91
酬

应付托 - - - 20,700.82 20,700.82
管费
应付销

售服务 - - - 82,738.80 82,738.80
费

应交税 - - - 1,527.46 1,527.46
费

其他负 - - - 73,586.44 73,586.44
债

负债总 - - - 318,738.40 318,738.40
计
利率敏

感度缺 67,563,381.33 71,654,849.32 20,476,879.78 90,813,767.86 250,508,878.29
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日


资产

银行存 4,477,825.05 - - - 4,477,825.05
款
交易性

金融资 23,697,335.04 91,239,456.44 - 94,476,951.10 209,413,742.58
产
买入返

售金融 50,067,060.38 - - - 50,067,060.38
资产

应收申 - - - 4,828.21 4,828.21
购款

资产总 78,242,220.47 91,239,456.44 - 94,481,779.31 263,963,456.22
计

负债

应付赎 - - - 14,801.41 14,801.41
回款
应付管

理人报 - - - 125,495.55 125,495.55
酬

应付托 - - - 20,915.92 20,915.92
管费
应付销

售服务 - - - 83,251.35 83,251.35
费

应交税 - - - 663.65 663.65
费

其他负 - - - 162,501.98 162,501.98
债

负债总 - - - 407,629.86 407,629.86
计
利率敏

感度缺 78,242,220.47 91,239,456.44 - 94,074,149.45 263,555,826.36
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日


市场利率下降25个基点 603,137.98 397,094.42

市场利率上升25个基点 -598,421.15 -394,599.39

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 91,125,583.26 36.38 94,476,951.10 35.85

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 137,830,940.77 55.02 114,936,791.48 43.61

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -


合计 228,956,524.03 91.40 209,413,742.58 79.46

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、假定业绩比较基准变化5%，其他市场变量不变；

假设 2、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和业绩比较基准数据回归
得出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 25,805,895.35 23,193,714.43

业绩比较基准下降5% -25,805,895.35 -23,193,714.43

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 90,610,612.73 94,424,514.67

第二层次 138,114,866.73 114,936,791.48

第三层次 231,044.57 52,436.43

合计 228,956,524.03 209,413,742.58

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 91,125,583.26 36.33

其中：股票 91,125,583.26 36.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 137,830,940.77 54.95

其中：债券 137,830,940.77 54.95

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 18,005,557.98 7.18


其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,858,611.68 1.54

8 其他各项资产 6,923.00 0.00

9 合计 250,827,616.69 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 68,582,137.41 27.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 22,053.35 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,023,458.51 0.41

J 金融业 8,433,138.00 3.37

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,546,731.65 1.42

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 9,518,064.34 3.80

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 91,125,583.26 36.38

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 600519 贵州茅台 9,000 15,219,000.00 6.08

2 000858 五 粮 液 50,100 8,194,857.00 3.27

3 000568 泸州老窖 35,400 7,418,778.00 2.96

4 000596 古井贡酒 29,900 7,396,662.00 2.95

5 002304 洋河股份 56,200 7,381,870.00 2.95

6 300015 爱尔眼科 312,804 5,802,514.20 2.32

7 000683 远兴能源 654,200 4,703,698.00 1.88

8 002415 海康威视 123,200 4,079,152.00 1.63

9 600763 通策医疗 38,200 3,700,052.00 1.48

10 300347 泰格医药 54,600 3,523,884.00 1.41

11 600426 华鲁恒升 108,400 3,320,292.00 1.33

12 300059 东方财富 212,280 3,014,376.00 1.20

13 600958 东方证券 310,740 3,014,178.00 1.20

14 002460 赣锋锂业 45,169 2,753,502.24 1.10

15 600036 招商银行 73,400 2,404,584.00 0.96

16 301328 维峰电子 36,200 2,061,228.00 0.82

17 002475 立讯精密 63,200 2,050,840.00 0.82

18 300979 华利集团 28,700 1,398,838.00 0.56

19 300760 迈瑞医疗 3,800 1,139,240.00 0.45

20 688777 中控技术 16,034 1,006,614.52 0.40

21 300661 圣邦股份 7,320 601,191.60 0.24

22 688475 萤石网络 6,130 262,731.80 0.10

23 301291 明阳电气 2,543 82,501.45 0.03


24 301395 仁信新材 2,944 78,545.92 0.03

25 301210 金杨股份 1,400 71,559.60 0.03

26 301292 C海科 3,494 69,845.06 0.03

27 301488 豪恩汽电 1,720 68,421.60 0.03

28 301261 C恒工 1,212 44,722.80 0.02

29 301202 朗威股份 1,597 41,234.54 0.02

30 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

31 301301 川宁生物 1,787 16,011.52 0.01

32 301293 三博脑科 217 15,498.14 0.01

33 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01

34 301358 湖南裕能 306 13,124.34 0.01

35 301320 豪江智能 599 12,351.38 0.00

36 301310 鑫宏业 167 10,926.81 0.00

37 301408 华人健康 578 9,797.10 0.00

38 301360 荣旗科技 105 9,769.72 0.00

39 301399 英特科技 161 8,302.77 0.00

40 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

41 301382 蜂助手 213 6,994.92 0.00

42 301225 恒勃股份 204 6,785.04 0.00

43 001287 中电港 310 6,516.20 0.00

44 301355 南王科技 365 6,113.75 0.00

45 301232 飞沃科技 103 6,017.26 0.00

46 301170 锡南科技 172 6,007.96 0.00

47 301332 德尔玛 430 5,903.90 0.00

48 301376 致欧科技 255 5,740.05 0.00

49 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00

50 301428 世纪恒通 172 5,263.20 0.00

51 301337 亚华电子 151 4,585.87 0.00

52 301345 涛涛车业 93 4,337.52 0.00

53 001380 华纬科技 113 3,478.14 0.00

54 001328 登康口腔 107 2,727.43 0.00


55 001360 南矿集团 133 1,977.71 0.00

56 001367 海森药业 49 1,934.52 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 000683 远兴能源 5,797,565.00 2.20

2 300347 泰格医药 5,458,242.00 2.07

3 600958 东方证券 4,490,571.72 1.70

4 600519 贵州茅台 4,272,270.00 1.62

5 300059 东方财富 2,680,388.00 1.02

6 688475 萤石网络 2,449,004.48 0.93

7 600763 通策医疗 2,037,930.00 0.77

8 301328 维峰电子 1,930,984.00 0.73

9 000596 古井贡酒 1,659,594.00 0.63

10 002415 海康威视 1,483,185.00 0.56

11 600036 招商银行 1,428,800.00 0.54

12 002460 赣锋锂业 1,317,901.00 0.50

13 300661 圣邦股份 1,271,347.00 0.48

14 688777 中控技术 1,121,326.55 0.43

15 002230 科大讯飞 651,178.00 0.25

16 002304 洋河股份 569,132.00 0.22

17 300015 爱尔眼科 506,084.70 0.19

18 002410 广联达 335,956.00 0.13

19 301310 鑫宏业 111,752.08 0.04

20 301291 明阳电气 96,964.59 0.04

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 000333 美的集团 4,143,479.00 1.57

2 000568 泸州老窖 3,777,661.00 1.43

3 688475 萤石网络 3,597,762.35 1.37

4 000858 五 粮 液 3,161,709.00 1.20

5 300059 东方财富 2,942,254.00 1.12

6 300012 华测检测 2,659,971.00 1.01

7 002304 洋河股份 2,115,333.00 0.80

8 300750 宁德时代 1,944,965.00 0.74

9 300661 圣邦股份 1,858,263.00 0.71

10 000596 古井贡酒 1,392,532.61 0.53

11 002594 比亚迪 1,172,700.00 0.44

12 600958 东方证券 1,158,541.00 0.44

13 002415 海康威视 671,524.00 0.25

14 002230 科大讯飞 656,751.00 0.25

15 002460 赣锋锂业 576,085.00 0.22

16 300015 爱尔眼科 520,800.00 0.20

17 600426 华鲁恒升 390,796.00 0.15

18 002410 广联达 357,200.00 0.14

19 301358 湖南裕能 173,610.40 0.07

20 301297 富乐德 143,829.00 0.05

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 41,796,140.62

卖出股票收入（成交）总额 35,720,146.87

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 15,469,775.51 6.18

2 央行票据 - -

3 金融债券 92,131,729.10 36.78

其中：政策性金融债 71,654,849.32 28.60

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,275,881.97 8.09

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 9,953,554.19 3.97

9 其他 - -

10 合计 137,830,940.77 55.02

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 210313 21进出13 500,000 51,249,835.62 20.46

2 220322 22进出22 200,000 20,405,013.70 8.15

3 102100853 21联和投资M 200,000 20,275,881.97 8.09
TN001

4 019694 23国债01 153,000 15,469,775.51 6.18

5 272380003 23利安人寿资 100,000 10,246,595.63 4.09
本补充债01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资前十大证券中通策医疗股份有限公司于2022年8月23日,因存在关联交易未披露、财务资助及投资出资情况披露不准确及上市公司独立性欠缺的情形，依据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》，被浙江证监局采取责令改正的监督管理措施。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,923.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,923.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

淳厚

利加 334 536.71 0.00 0.00% 179,259.99 100.0
混合A 0%

淳厚

利加 759 334,942.86 253,986,487.52 99.9 235,141.71 0.09%
混合C 1%

合计 1,0 232,754.70 253,986,487.52 99.8 414,401.70 0.16%
93 4%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

基金管理人所有从业人员持 淳厚利加混

合A 7,460.29 4.16%
有本基金 淳厚利加混

10.00 0.00%


合C

合计 7,470.29 0.00%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 淳厚利加混合A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 淳厚利加混合C 0~10
基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开放式基 淳厚利加混合A 0
金 淳厚利加混合C 0~10
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

淳厚利加混合A 淳厚利加混合C

基金合同生效日(2022年07月29 1,235,407.81 400,051,092.67
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,210,619.89 258,885,882.85

本报告期基金总申购份额 78,140.26 15,915,478.98

减：本报告期基金总赎回份额 1,109,500.16 20,579,732.60

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 179,259.99 254,221,629.23

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人重大人事变动：

根据本基金管理人2023年4月18日的公告，沈志婷女士担任督察长，谢芳女士离任督察长。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1、本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

2、报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量


国联 2 75,181,606.32 100.0 54,785.66 100.0 -

证券 0% 0%

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国联证 17,000,813. 100.00% 30,059,000. 100.00% - - - -
券 94 00

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

淳厚利加混合型证券投资基 基金管理人网站及中国证监

1 金2022年第四季度报告 会基金电子披露网站 2023-01-20

淳厚基金管理有限公司旗下

2 基金2022年4季度报告提示 《证券时报》 2023-01-20

性公告

淳厚利加混合型证券投资基 基金管理人网站及中国证监

3 金2022年年度报告 会基金电子披露网站 2023-03-31

淳厚基金管理有限公司旗下

4 基金2022年年度报告提示性 《证券时报》 2023-03-31

公告

淳厚利加混合型证券投资基 基金管理人网站及中国证监

5 金2023年第1季度报告 会基金电子披露网站 2023-04-24

淳厚基金管理有限公司旗下

6 基金2023年1季度报告提示 《证券时报》 2023-04-24

性公告


淳厚基金管理有限公司关于 《证券时报》、基金管理人

终止旗下基金在江西正融基 网站及中国证监会基金电子

7 金销售有限公司办理相关销 2023-05-12

售业务的公告 披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

2023 年 01 月 01

机 1 日-2023 年 06 月 90,002,222.22 - - 90,002,222.22 35.38%
30 日

构 2023 年 01 月 01

2 日-2023 年 06 月 70,000,833.33 - - 70,000,833.33 27.52%
30 日

产品特有风险

本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金
份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；

3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险，届时基金将根
据基金合同进入清算程序并终止；

4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入
申 请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的 申购 及转换转入申请；

5、其他可能的风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚利加混合型证券投资基金设立的文件；

3、《淳厚利加混合型证券投资基金基金合同》；

4、《淳厚利加混合型证券投资基金托管协议》；

5、《淳厚利加混合型证券投资基金招募说明书》；


6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
12.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-000-9738

网址：http://www.purekindfund.com/

淳厚基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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