鹏扬现金通利货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏扬通利货币

基金主代码 004983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 565,762,981.63 份

投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。

本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策略、资
投资策略 产配置策略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略
等。在结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资产安全性和流动
性的基础上，获取稳定的收益。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产
风险收益特征 品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票
型基金。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 鹏扬通利货币 D 鹏扬通利货币 E

下属分级基金的交易代码 004983 004984 011754 010005

报告期末下属分级基金的 57,333,805.86 份 508,141,036.11 份 288,139.66 份 -

份额总额


注：(1)本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D 类份额，鹏扬通利货币 D 在 2021 年 3 月 12 日至 2021
年 6 月 27 日期间无份额。

(2)本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额，鹏扬通利货币 E 增设至今无份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日 — 2021 年 9 月 30 日）

鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 鹏扬通利货币 D 鹏扬通利货币 E

1．本期已实现收益 323,013.96 2,733,993.27 2,456.79 -

2．本期利润 323,013.96 2,733,993.27 2,456.79 -

3．期末基金资产净值 57,333,805.86 508,141,036.11 288,139.66 -

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2)本基金收益分配是按日结转份额。
(3)鹏扬通利货币 E 增设至今无份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏扬通利货币 A

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4648% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.1245% 0.0013%

过去六个月 0.9578% 0.0015% 0.6768% 0.0000% 0.2810% 0.0015%

过去一年 2.0774% 0.0015% 1.3491% 0.0000% 0.7283% 0.0015%

过去三年 6.6764% 0.0025% 4.0500% 0.0000% 2.6264% 0.0025%

自基金合同 11.5108% 0.0031% 5.5923% 0.0000% 5.9185% 0.0031%
生效起至今


鹏扬通利货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5157% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.1754% 0.0013%

过去六个月 1.0591% 0.0015% 0.6768% 0.0000% 0.3823% 0.0015%

过去一年 2.2820% 0.0015% 1.3491% 0.0000% 0.9329% 0.0015%

过去三年 7.3190% 0.0025% 4.0500% 0.0000% 3.2690% 0.0025%

自基金合同 12.4379% 0.0031% 5.5923% 0.0000% 6.8456% 0.0031%
生效起至今

鹏扬通利货币 D

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4548% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.1145% 0.0014%

自基金合同 0.4701% 0.0013% 0.3514% 0.0000% 0.1187% 0.0013%
生效起至今

注：本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D 类份额，鹏扬通利货币 D 在 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 6
月 27 日期间无份额。

鹏扬通利货币 E

鹏扬通利货币 E 增设至今无份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：(1)本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D 类份额，鹏扬通利货币 D 在 2021 年 3 月 12 日至 2021
年 6 月 27 日期间无份额。
(2)鹏扬通利货币 E 增设至今无份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

本基金基 英国埃克斯特大学硕士，
金经理,现 曾任北京京粮置业有限公
王莹莹 金管理部 2018 年 8 月 24 日 - 6 司财务部资金专员；北京
现金策略 鹏扬投资管理有限公司交
副总监 易管理部债券交易员。现


任鹏扬基金管理有限公司
现金管理部现金策略副总
监。2018 年 8 月 24 日至今
任鹏扬淳利定期开放债券
型证券投资基金、鹏扬淳
优一年定期开放债券型证
券投资基金、鹏扬现金通
利货币市场基金基金经
理;2019 年 11 月 13 日至
2021 年 3 月 18 日任鹏扬
利沣短债债券型证券投资
基金基金经理;2019 年 11
月18日至今任鹏扬淳开债
券型证券投资基金基金经
理;2020 年 3 月 16 日至今
任鹏扬景沃六个月持有期
混合型证券投资基金基金
经理;2020 年 4 月 14 日至
今任鹏扬景科混合型证券
投资基金基金经理;2021
年 1 月 25 日至今任鹏扬淳
明债券型证券投资基金基
金经理;2021 年 3 月 18 日
至今任鹏扬淳合债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理;2021 年 6 月 16 日至今
任鹏扬景源一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理。

注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年 3 季度，全球疫情再度恶化，欧美、亚太地区经济增速有所放缓，全球经济复苏动力减
弱。受芯片短缺、海运费大涨等不利因素影响，全球制造业 PMI 指标连续 3 个月触顶回落。美国经济增长高位放缓，受疫情反复、财政补贴退坡和消费品大幅涨价等因素影响，美国消费者信心指数大幅回落。中国经济受局部疫情反复、房地产市场降温、汛期洪灾频发、“教育双减”和“能耗双控”等行业政策的影响，国民经济供需两侧均出现放缓，多数经济指标同比回落，经济下行压力增大。通货膨胀方面，CPI 同比保持低位，主要是猪价大幅下降和房租恢复较弱制约了核心 CPI 和服务价格上涨；PPI 同比大幅上升并保持高位，但受城镇居民可支配收入增速回落和边际消费倾向不足的影
响，PPI 向 CPI 传导并不顺畅，PPI 和 CPI 背离不断加大，且背离持续高位时间拉长。流动性方面，
央行通过全面降准和灵活适度的公开市场操作，总体保持中性偏宽松局面。信用扩张方面，受实体信贷走弱、非标延续收缩、政府债去年基数高等因素共同拖累，社会融资总量增速继续回落，8 月增速已经低于疫情前 2019 年下半年的均衡水平，与历史最低水平持平，对总需求扩张带来不利影响。
2021 年 3 季度，债券市场先扬后抑，利率水平先降后升，中债综合全价指数上涨 0.83%。7 月初
受央行超预期降准叠加市场风险偏好大幅下降等多重因素影响，10 年期国债利率水平下行约 27BP；8-9 月利率水平保持在 2.85%左右横向波动，主要受经济基本面不断走弱和政策面转向预期以及专项债供给提速的多重因素影响。由于央行并未使用降息或降低公开市场利率等价格工具，收益率曲线整体呈现小幅牛市变平格局，更多反映经济基本面的下行趋势。信用利差方面，受经济下行压力和部分房地产公司信用风险事件冲击，信用利差整体走阔，高等级和中低等级信用债券等级利差也明
显扩大。此外，受银行理财产品监管影响，银行永续债和二级资本债的利率水平和利差水平在政策出台后明显回升。

操作方面，本基金本报告期内规模波动较大，7-8 月组合期限维持在 50 天以上。杠杆方面，报
告期内组合从中性杠杆逐步降低至季末无杠杆，为积极预防流动性冲击，季末组合期限降低至 50 天以内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期鹏扬通利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4648%，本报告期鹏扬通利货币 B 的基金
份额净值收益率为 0.5157%，本报告期鹏扬通利货币 D 的基金份额净值收益率为 0.4548%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。鹏扬通利货币 E 增设至今无份额。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 328,884,573.99 54.89

其中：债券 328,884,573.99 54.89

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 114,980,532.47 19.19

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 152,846,231.37 25.51

4 其他资产 2,476,551.74 0.41

5 合计 599,187,889.57 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.13

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 49

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例

（%） （%）

1 30 天以内 54.39 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

2 30 天（含）—60 天 7.08 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天（含）—90 天 15.88 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天（含）—120 天 24.63 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 120 天（含）—397 天（含） 3.49 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 105.47 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 40,031,120.98 7.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,005,630.31 1.77

其中：政策性金融债 10,005,630.31 1.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 60,085,858.51 10.62

6 中期票据 - -

7 同业存单 218,761,964.19 38.67

8 其他 - -

9 合计 328,884,573.99 58.13

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元） 占基金资产净
值比例（%）

1 112103107 21 农业银行 CD107 500,000 49,908,393.79 8.82

2 112009513 20 浦发银行 CD513 500,000 49,770,138.47 8.80

3 112120237 21 广发银行 CD237 500,000 49,697,368.23 8.78

4 112111004 21 平安银行 CD004 500,000 49,657,759.96 8.78

5 200015 20 附息国债 15 300,000 30,039,948.94 5.31

6 012100935 21 深圳特发 SCP002 200,000 20,063,189.98 3.55

7 012101388 21 首钢 SCP005 200,000 20,012,861.22 3.54

8 012102482 21 中交建 SCP002 200,000 20,009,807.31 3.54

9 112103038 21 农业银行 CD038 200,000 19,728,303.74 3.49

10 200314 20 进出 14 100,000 10,005,630.31 1.77

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0277%

报告期内偏离度的最低值 -0.0025%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0143%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局或其派出机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,467,317.50

4 应收申购款 9,234.24

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,476,551.74


5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 鹏扬通利货币 D 鹏扬通利货币 E

报告期期初基金份额总额 79,134,408.61 627,159,400.95 8,932.54 -

报告期期间基金总申购份额 151,132,024.33 846,113,678.55 2,559,791.16 -

报告期期间基金总赎回份额 172,932,627.08 965,132,043.39 2,280,584.04 -

报告期期末基金份额总额 57,333,805.86 508,141,036.11 288,139.66 -

注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

(2)鹏扬通利货币 E 增设至今无份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 转换入 2021 年 7 月 6 日 4,121,990.00 4,121,990.00 0.00%

2 申购 2021 年 7 月 6 日 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%

3 申购 2021 年 7 月 8 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%

4 赎回 2021 年 7 月 30 日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00%

5 申购 2021 年 8 月 9 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%

6 赎回 2021 年 8 月 18 日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%

7 赎回 2021 年 8 月 24 日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%

8 赎回 2021 年 8 月 30 日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%

9 申购 2021 年 9 月 6 日 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%

10 赎回 2021 年 9 月 23 日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%

11 赎回 2021 年 9 月 29 日 -14,000,000.00 -14,000,000.00 0.00%

12 红利再投 - 337,807.57 337,807.57 0.00%

合计 53,459,797.57 53,459,797.57

注：本基金按日计算并分配收益，本报告期的收益分配列示在“红利再投”项下汇总披露。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准鹏扬现金通利货币市场基金募集的文件；

2.《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》；

3.《鹏扬现金通利货币市场基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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