博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资
基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录 ......2

§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1 资产负债表 ......12

6.2 利润表 ......13

6.3 净资产（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注 ......16

§7 投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况......35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41


7.12 投资组合报告附注......41

§8 基金份额持有人信息 ......42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42

§9 开放式基金份额变动 ......42
§10 重大事件揭示 ......43

10.1 基金份额持有人大会决议......43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

10.4 基金投资策略的改变......43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43

10.8 其他重大事件......46

§11 影响投资者决策的其他重要信息......47

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......47

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......47

§12 备查文件目录 ......47

12.1 备查文件目录......47

12.2 存放地点 ......47

12.3 查阅方式 ......47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 博时汇誉回报混合

基金主代码 011927

交易代码 011927

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 29 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 148,645,040.19 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博时汇誉回报混合 A 博时汇誉回报混合 C

下属分级基金的交易代码 011927 011928

报告期末下属分级基金的份额总额 130,643,101.30 份 18,001,938.89 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资
产长期稳健的增值。

本基金为灵活配置混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投
资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中，资产配置策略主要是通
过对宏观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取
规避系统性风险。其次，股票投资策略包括行业选择和个股选择，在行业
投资策略 选择层面，主要是结合宏观和政策环境判断，形成行业配置思路。在个股
投资层面，本基金将坚持估值与成长相结合，对企业基本面和长期竞争力
进行严格评判。其他资产投资策略有债券投资策略、股指期货、国债期货、
股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、资产支持证券投资策略和流通
受限证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%＋中证港股通综合指数收益率×15%＋中债综合
财富（总值）指数收益率×40%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，
需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙麒清 王小飞


负责人 联系电话 0755-83169999 021-60637103

电子邮箱 service@bosera.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95105568 021-60637228

传真 0755-83195140 021-60635778

深圳市福田区莲花街道福新社

注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 21 北京市西城区金融大街 25 号

层

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1
5999 号基金大厦 21 层 号楼

邮政编码 518040 100033

法定代表人 江向阳 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广
场 C 座 3 层 301

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

博时汇誉回报混合 A 博时汇誉回报混合 C

本期已实现收益 -607,043.52 -110,636.31

本期利润 740,725.98 26,926.52

加权平均基金份额本期利润 0.0055 0.0016

本期加权平均净值利润率 0.77% 0.23%

本期基金份额净值增长率 0.73% 0.53%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

博时汇誉回报混合 A 博时汇誉回报混合 C

期末可供分配利润 -38,382,094.49 -5,399,681.70

期末可供分配基金份额利润 -0.2938 -0.3000

期末基金资产净值 92,261,006.81 12,602,257.19


期末基金份额净值 0.7062 0.7000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

博时汇誉回报混合 A 博时汇誉回报混合 C

基金份额累计净值增长率 -29.38% -30.00%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时汇誉回报混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -1.53% 1.09% 1.48% 0.53% -3.01% 0.56%

过去三个月 -1.19% 0.86% -1.82% 0.50% 0.63% 0.36%

过去六个月 0.73% 0.84% 0.64% 0.51% 0.09% 0.33%

过去一年 -19.60% 1.40% -5.74% 0.61% -13.86% 0.79%

自基金合同生 -29.38% 1.36% -12.37% 0.68% -17.01% 0.68%
效起至今
博时汇誉回报混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -1.57% 1.09% 1.48% 0.53% -3.05% 0.56%

过去三个月 -1.30% 0.86% -1.82% 0.50% 0.52% 0.36%

过去六个月 0.53% 0.84% 0.64% 0.51% -0.11% 0.33%

过去一年 -19.93% 1.40% -5.74% 0.61% -14.19% 0.79%

自基金合同生 -30.00% 1.35% -12.37% 0.68% -17.63% 0.67%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 4 月 29 日至 2023 年 6 月 30 日）

博时汇誉回报混合 A

博时汇誉回报混合 C

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 355 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14767 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5220 亿元人民币，累计分红逾 1851 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

吴渭先生，硕士。2007 年起
先后在泰信基金、博时基金、
民生加银基金、招商基金从
事投资研究工作。2015 年 3
月再次加入博时基金管理有
限公司。历任股票投资部绝
对收益组投资副总监、股票
投资部主题组投资副总监、
事业部投资副总监、权益投
资主题组投资副总监、博时
汇誉回报灵活配置混合型证
券投资基金(2021 年 4 月 29
权益投资四部 2021-04-2 2023-02-0 日-2023 年 2 月 1 日)、博时
吴渭 投资副总监/ 9 1 15.9 恒玺一年持有期混合型证券
基金经理 投资基金(2021 年 7 月 6 日
-2023 年 2 月 8 日)、博时汇
悦回报混合型证券投资基金
(2019年1月29日-2023年4
月 14 日)、博时博盈稳健 6
个月持有期混合型证券投资
基金(2021年8月10日-2023
年 4 月 14 日)、博时汇融回
报一年持有期混合型证券投
资基金(2021 年 1 月 20 日
-2023年5月15日)的基金经
理。现任权益投资四部投资
副总监兼博时汇智回报灵活


配置混合型证券投资基金
(2017 年 4 月 12 日—至今)、
博时汇兴回报一年持有期灵
活配置混合型证券投资基金
(2021 年 1 月 14 日—至今)、
博时汇荣回报灵活配置混合
型证券投资基金(2021 年 8
月24日—至今)的基金经理。

周龙先生，硕士。2013 年起
先后在嘉实基金、高毅资产
工作。2021 年加入博时基金
管理有限公司。历任嘉实基
2023-02-0 金研究员、高毅资产。现任
周龙 基金经理 1 - 10.0 博时汇誉回报灵活配置混合
型证券投资基金(2023 年 2
月 1 日—至今)的基金经理，
博时汇誉回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理
助理。

周龙先生，硕士。2013 年起
先后在嘉实基金、高毅资产
工作。2021 年加入博时基金
管理有限公司。历任嘉实基
2021-07-0 2023-01-3 金研究员、高毅资产。现任
周龙 基金经理助理 9 1 10.0 博时汇誉回报灵活配置混合
型证券投资基金(2023 年 2
月 1 日—至今)的基金经理，
博时汇誉回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理
助理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 89 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度回顾，市场围绕人工智能与中特估两大线索反复演绎，复苏板块表现相对疲弱，随着行情的推进、人工智能后续或将出现分化进入去伪存真阶段，中特估线索里能够实现稳定永续经营、资本开支进入收缩周期、合理分红的公司值得持续关注。本基金二季度行业分布上在维持一季度医药和高端制造持仓的同时对 TMT 板块做了部分布局。六月份医药板块的调整对净值造成了一部分回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.7062 元，份额累计净值为 0.7062 元，
本基金 C 类基金份额净值为 0.7000 元，份额累计净值为 0.7000 元，报告期内，本基金 A 类基金份
额净值增长率为 0.73%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 0.53%，同期业绩基准增长率为 0.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，经过二季度以来的调整、市场总体位置不高、随着经济的逐步企稳、三季度对市场更偏积极，本基金将在偏成长性的板块中动态调整持仓的性价比。一方面坚持自下而上选股的中长线布局，同时对市场主线的演进加大关注，对基本面与中长线逻辑没有明显变化的仓位继续持有，对基本面不达预期的个股进行调整，对板块和市场的重要拐点增强敏锐与纠错。7 月底政治局会议定调稳增长后、市场对宏观经济的悲观预期出现转向，对部分具备中长期成长空间、短期被宏观悲观预期压制的优质公司到了可以更乐观的布局时机，科技方向要更仔细甄别业绩的兑现度，医药板块中一部分具有防御属性的仓位由于前期超额收益较高、三季度市场转向偏暖后偏防御属性的板块
配置价值降低。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 12,591,293.33 50,183,351.61

结算备付金 10,350.30 636,057.50

存出保证金 61,906.79 74,351.60

交易性金融资产 6.4.3.2 92,525,544.67 59,955,902.85

其中：股票投资 92,525,544.67 58,469,598.83

基金投资 - -

债券投资 - 1,486,304.02

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 6.4.3.5 - -

应收清算款 1,313,930.18 -

应收股利 - -


应收申购款 10,639.53 6,573.77

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 - -

资产总计 106,513,664.80 110,856,237.33

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,243,244.14 3,218,325.30

应付赎回款 7,485.17 6,813.29

应付管理人报酬 129,382.99 138,108.95

应付托管费 21,563.84 23,018.18

应付销售服务费 4,110.42 3,728.17

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.69

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.7 244,614.24 228,448.27

负债合计 1,650,400.80 3,618,442.85

净资产：

实收基金 6.4.3.8 148,645,040.19 153,067,654.98

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.9 -43,781,776.19 -45,829,860.50

净资产合计 104,863,264.00 107,237,794.48

负债和净资产总计 106,513,664.80 110,856,237.33

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 148,645,040.19 份。其中 A 类基金份额净值
0.7062 元，基金份额总额 130,643,101.30 份；C 类基金份额净值 0.7000 元，基金份额总额

18,001,938.89 份。
6.2 利润表

会计主体：博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022年1月1日至2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 1,814,243.19 -23,786,533.22

1.利息收入 110,782.51 152,414.19

其中：存款利息收入 6.4.3.10 53,460.79 53,896.58


债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 57,321.72 98,517.61

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 211,220.42 -12,402,305.64

其中：股票投资收益 6.4.3.11 -462,368.20 -13,383,202.75

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.12 32,744.18 435,673.06

资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.14 - -

股利收益 6.4.3.15 640,844.44 545,224.05

以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 1,485,332.33 -11,553,946.18
号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 6,907.93 17,304.41

减：二、营业总支出 1,046,590.69 1,258,004.87

1．管理人报酬 800,678.71 979,704.01

2．托管费 133,446.42 163,284.04

3．销售服务费 23,171.16 25,788.46

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.3.18 - -

7．税金及附加 0.34 0.99

8．其他费用 6.4.3.19 89,294.06 89,227.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号 767,652.50 -25,044,538.09
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 767,652.50 -25,044,538.09

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 767,652.50 -25,044,538.09

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资产 153,067,654.98 - -45,829,860.50 107,237,794.
（基金净值） 48

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 153,067,654.98 - -45,829,860.50 107,237,794.
（基金净值） 48

三、本期增减变动额 -2,374,530.4
（减少以“-”号填 -4,422,614.79 - 2,048,084.31 8
列）

（一）、综合收益总 - - 767,652.50 767,652.50
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -4,422,614.79 - 1,280,431.81 -3,142,182.9
净值变动数（净值减 8
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 7,609,467.08 - -2,167,180.02 5,442,287.06

2.基金赎回款 -12,032,081.87 - 3,447,611.83 -8,584,470.0
4

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 148,645,040.19 - -43,781,776.19 104,863,264.
（基金净值） 00

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月30日

实收基金 其他综合收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末净资产 161,476,287.23 - 5,275,778.48 166,752,065.
（基金净值） 71

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净资产 161,476,287.23 - 5,275,778.48 166,752,065.
（基金净值） 71

三、本期增减变动额 -31,315,202.
（减少以“-”号填 -7,214,615.38 - -24,100,587.42 80
列）

（一）、综合收益总 - - -25,044,538.09 -25,044,538.
额 09

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -7,214,615.38 - 943,950.67 -6,270,664.7
净值变动数（净值减 1
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,014,829.38 - -708,286.74 4,306,542.64

2.基金赎回款 -12,229,444.76 - 1,652,237.41 -10,577,207.
35

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 154,261,671.85 - -18,824,808.94 135,436,862.
（基金净值） 91

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项

6.4.2.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自
2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，
税率不变。


6.4.2.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.2.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.2.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.2.5 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 12,591,293.33

等于：本金 12,590,060.97

加：应计利息 1,232.36

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -


存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 12,591,293.33

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 90,060,318.78 - 92,525,544.67 2,465,225.89

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交 易

所 市 - - - -
场

债券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 90,060,318.78 - 92,525,544.67 2,465,225.89

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.3.5 其他权益工具投资
6.4.3.5.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.3.5.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.6 其他资产

无余额。
6.4.3.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 120,771.08

其中：交易所市场 120,771.08

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 123,843.16

合计 244,614.24

6.4.3.8 实收基金
博时汇誉回报混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 137,203,588.11 137,203,588.11

本期申购 3,212,731.03 3,212,731.03

本期赎回（以“-”号填列） -9,773,217.84 -9,773,217.84

本期末 130,643,101.30 130,643,101.30

博时汇誉回报混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 15,864,066.87 15,864,066.87

本期申购 4,396,736.05 4,396,736.05

本期赎回（以“-”号填列） -2,258,864.03 -2,258,864.03

本期末 18,001,938.89 18,001,938.89

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 6.4.3.9 未分配利润
博时汇誉回报混合 A


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -38,048,033.08 -2,964,676.54 -41,012,709.62

本期利润 -607,043.52 1,347,769.50 740,725.98

本期基金份额交易产生的 1,798,888.39 91,000.76 1,889,889.15
变动数

其中：基金申购款 -872,217.67 -28,170.43 -900,388.10

基金赎回款 2,671,106.06 119,171.19 2,790,277.25

本期已分配利润 - - -

本期末 -36,856,188.21 -1,525,906.28 -38,382,094.49

博时汇誉回报混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,473,068.52 -344,082.36 -4,817,150.88

本期利润 -110,636.31 137,562.83 26,926.52

本期基金份额交易产生的 -603,045.62 -6,411.72 -609,457.34
变动数

其中：基金申购款 -1,236,025.72 -30,766.20 -1,266,791.92

基金赎回款 632,980.10 24,354.48 657,334.58

本期已分配利润 - - -

本期末 -5,186,750.45 -212,931.25 -5,399,681.70

6.4.3.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 45,262.49

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,668.72

其他 529.58

合计 53,460.79

6.4.3.11 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额 234,427,906.55

减：卖出股票成本总额 234,235,022.21

减：交易费用 655,252.54

买卖股票差价收入 -462,368.20

6.4.3.12 债券投资收益
6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 6,303.03

债券投资收益——买卖债券（债转股及 26,441.15
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 32,744.18

6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,925,969.30
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 3,840,912.00
成本总额

减：应计利息总额 58,609.33

减：交易费用 6.82

买卖债券差价收入 26,441.15

6.4.3.13 资产支持证券投资收益
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。
6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无发生额。
6.4.3.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


股票投资产生的股利收益 640,844.44

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 640,844.44

6.4.3.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,485,332.33

——股票投资 1,502,416.33

——债券投资 -17,084.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 1,485,332.33

6.4.3.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 6,829.56

基金转换费收入 78.37

合计 6,907.93

6.4.3.18 信用减值损失

无。
6.4.3.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

其他 30.44

中债登账户维护费 9,000.00

银行汇划费 920.46


合计 89,294.06

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东

博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 800,678.71 979,704.01

其中：支付销售机构的客户维护费 355,824.31 432,319.23

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 133,446.42 163,284.04

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时汇誉回报混 博时汇誉回报混合 C 合计

合 A

中国建设银行 - 2,366.65 2,366.65

博时基金 - 591.39 591.39

合计 - 2,958.04 2,958.04

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时汇誉回报混 博时汇誉回报混合 C 合计

合 A

中国建设银行 - 2,264.81 2,264.81

博时基金 - 34.21 34.21

合计 - 2,299.02 2,299.02

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入

中国建设银行-活 12,591,293.33 45,262.49 7,300,888.95 42,833.90
期存款

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

- - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

招商证券股 301123 奕东电子 网下发行 1,164.00 43,335.72
份有限公司

招商证券股 001323 慕思股份 网下发行 573.00 22,306.89
份有限公司
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况

无。


6.4.8 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 1,326,272.47

合计 - 1,326,272.47

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 160,031.55


AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 160,031.55

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。


于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 12,591,293.33 - - - 12,591,293
.33

结算备付金 10,350.30 - - - 10,350.30

存出保证金 61,906.79 - - - 61,906.79

交易性金融资产 - - -92,525,544.6 92,525,544
7 .67

应收清算款 - - -1,313,930.18 1,313,930.
18

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - 10,639.53 10,639.53


应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 12,663,550.42 - -93,850,114.3 106,513,66
8 4.80

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - - 7,485.17 7,485.17

应付清算款 - - -1,243,244.14 1,243,244.
14

应付管理人报酬 - - - 129,382.99 129,382.99

应付托管费 - - - 21,563.84 21,563.84

应付销售服务费 - - - 4,110.42 4,110.42

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 244,614.24 244,614.24

负债总计 - - -1,650,400.80 1,650,400.
80

利率敏感度缺口 12,663,550.42 - -92,199,713.5 104,863,26
8 4.00

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年12月31日
资产

银行存款 50,183,351.61 - - - 50,183,351
.61

结算备付金 636,057.50 - - - 636,057.50

存出保证金 74,351.60 - - - 74,351.60

交易性金融资产 1,326,272.47 - 160,031.5558,469,598.8 59,955,902
3 .85

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - 6,573.77 6,573.77

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 52,220,033.18 - 160,031.5558,476,172.6 110,856,23
0 7.33

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - - 6,813.29 6,813.29

应付清算款 - - -3,218,325.30 3,218,325.
30

应付管理人报酬 - - - 138,108.95 138,108.95


应付托管费 - - - 23,018.18 23,018.18

应付销售服务费 - - - 3,728.17 3,728.17

应交税费 - - - 0.69 0.69

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 228,448.27 228,448.27

负债总计 - - -3,618,442.85 3,618,442.
85

利率敏感度缺口 52,220,033.18 - 160,031.5554,857,729.7 107,237,79
5 4.48

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 - 减少约 0

市场利率下降 25 个基点 - 增加约 0

注：1.本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

2.以上金额是四舍五入后的结果。
6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产

交易性金融资 - 1,566,480.90 1,566,480.90
产

资产合计 - 1,566,480.90 1,566,480.90

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 1,566,480.90 1,566,480.90
额
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1.所有港币均相对人民币升值 5% 增加约 8 -

2.所有港币均相对人民币贬值 5% 减少约 8 -

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 92,525,544. 88.23 58,469,598. 54.52
67 83

交易性金融资产－债券投资 - - 160,031.55 0.15

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 92,525,544. 88.23 58,629,630. 54.67
67 38

注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 333 增加约 216

业绩比较基准下降 5% 减少约 333 减少约 216

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末

次 2023年6月30日

第一层次 92,525,544.67

第二层次 -

第三层次 -

合计 92,525,544.67

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 92,525,544.67 86.87

其中：股票 92,525,544.67 86.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 12,601,643.63 11.83
合计

8 其他各项资产 1,386,476.50 1.30

9 合计 106,513,664.80 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 1,566,480.90 元，净值占比 1.49%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 71,025,882.55 67.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,152.56 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.70 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,494,568.76 10.96

J 金融业 - -


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 8,417,263.20 8.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 90,959,063.77 86.74

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

工业 1,566,480.90 1.49

合计 1,566,480.90 1.49

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 300887 谱尼测试 113,900 4,508,162.00 4.30

2 688212 澳华内镜 58,474 3,970,384.60 3.79

3 603100 川仪股份 100,000 3,886,000.00 3.71

4 688112 鼎阳科技 72,475 3,825,230.50 3.65

5 600150 中国船舶 114,400 3,764,904.00 3.59

6 300308 中际旭创 25,500 3,759,975.00 3.59

7 000063 中兴通讯 80,400 3,661,416.00 3.49

8 600426 华鲁恒升 113,700 3,482,631.00 3.32

9 000999 华润三九 52,000 3,154,320.00 3.01

10 300502 新易盛 46,200 3,140,214.00 2.99

11 600566 济川药业 107,800 3,130,512.00 2.99

12 600941 中国移动 31,700 2,957,610.00 2.82

13 000988 华工科技 74,900 2,846,949.00 2.71

14 688777 中控技术 42,449 2,664,948.22 2.54

15 688100 威胜信息 86,523 2,579,250.63 2.46

16 002532 天山铝业 426,300 2,553,537.00 2.44

17 600557 康缘药业 90,900 2,496,114.00 2.38

18 002332 仙琚制药 167,100 2,214,075.00 2.11

19 300416 苏试试验 101,270 2,183,381.20 2.08

20 002020 京新药业 169,300 2,170,426.00 2.07

21 600422 昆药集团 98,600 2,042,992.00 1.95


22 002463 沪电股份 94,000 1,968,360.00 1.88

23 300938 信测标准 39,400 1,725,720.00 1.65

24 688097 博众精工 56,682 1,720,865.52 1.64

25 300161 华中数控 30,900 1,653,768.00 1.58

26 688369 致远互联 29,795 1,647,663.50 1.57

27 2338 潍柴动力 148,000 1,566,480.90 1.49

28 300567 精测电子 16,000 1,522,400.00 1.45

29 688167 炬光科技 13,870 1,491,718.50 1.42

30 688206 概伦电子 53,001 1,486,148.04 1.42

31 688262 国芯科技 34,412 1,400,224.28 1.34

32 002380 科远智慧 57,200 1,332,760.00 1.27

33 002139 拓邦股份 98,500 1,285,425.00 1.23

34 688531 日联科技 8,040 1,194,020.40 1.14

35 603165 荣晟环保 72,500 1,162,900.00 1.11

36 300832 新产业 19,000 1,121,000.00 1.07

37 301328 维峰电子 19,300 1,098,942.00 1.05

38 688008 澜起科技 16,931 972,178.02 0.93

39 688600 皖仪科技 38,071 943,780.09 0.90

40 300171 东富龙 28,200 641,550.00 0.61

41 300358 楚天科技 41,800 624,074.00 0.60

42 688351 微电生理 25,557 497,594.79 0.47

43 001223 欧克科技 4,900 445,851.00 0.43

44 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01

45 603291 联合水务 536 8,152.56 0.01

46 301195 北路智控 112 5,214.72 0.00

47 301276 嘉曼服饰 99 2,524.50 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 000988 华工科技 11,851,378.00 11.05

2 300938 信测标准 7,512,532.80 7.01

3 002913 奥士康 6,974,585.23 6.50

4 002532 天山铝业 6,943,761.98 6.48

5 600426 华鲁恒升 6,476,371.73 6.04

6 600566 济川药业 6,392,413.00 5.96

7 600941 中国移动 5,521,471.00 5.15

8 688256 寒武纪 5,376,297.50 5.01

9 688521 芯原股份 5,105,662.59 4.76

10 300887 谱尼测试 4,850,616.87 4.52


11 688262 国芯科技 4,827,933.09 4.50

12 002180 纳思达 4,630,129.00 4.32

13 603936 博敏电子 4,333,859.00 4.04

14 301059 金三江 4,325,304.04 4.03

15 688206 概伦电子 4,308,188.37 4.02

16 002332 仙琚制药 4,305,661.00 4.02

17 600150 中国船舶 4,300,398.00 4.01

18 603100 川仪股份 4,219,586.00 3.93

19 601138 工业富联 4,180,543.00 3.90

20 601677 明泰铝业 4,169,257.00 3.89

21 688112 鼎阳科技 4,156,039.54 3.88

22 002020 京新药业 4,111,656.00 3.83

23 600422 昆药集团 4,095,037.00 3.82

24 300490 华自科技 4,011,072.00 3.74

25 688156 路德环境 4,002,726.66 3.73

26 002236 大华股份 3,926,228.00 3.66

27 300308 中际旭创 3,859,782.00 3.60

28 000975 银泰黄金 3,788,500.00 3.53

29 000999 华润三九 3,784,756.00 3.53

30 688212 澳华内镜 3,725,114.67 3.47

31 300416 苏试试验 3,495,491.00 3.26

32 000338 潍柴动力 3,360,773.00 3.13

33 601186 中国铁建 3,244,100.00 3.03

34 000063 中兴通讯 3,157,350.00 2.94

35 600988 赤峰黄金 3,140,553.00 2.93

36 300596 利安隆 3,140,307.00 2.93

37 600557 康缘药业 3,138,562.00 2.93

38 300502 新易盛 3,136,224.00 2.92

39 300870 欧陆通 2,913,386.00 2.72

40 601390 中国中铁 2,709,650.00 2.53

41 688777 中控技术 2,704,201.80 2.52

42 002142 宁波银行 2,683,263.00 2.50

43 688041 海光信息 2,682,099.87 2.50

44 002138 顺络电子 2,677,220.00 2.50

45 601888 中国中免 2,668,358.00 2.49

46 688167 炬光科技 2,661,966.79 2.48

47 000066 中国长城 2,590,601.00 2.42

48 688267 中触媒 2,481,065.75 2.31

49 300151 昌红科技 2,432,475.15 2.27

50 601728 中国电信 2,354,934.00 2.20

51 688269 凯立新材 2,273,865.05 2.12

52 688329 艾隆科技 2,239,025.58 2.09

53 688100 威胜信息 2,167,304.58 2.02


54 000070 特发信息 2,165,593.00 2.02

注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 000988 华工科技 8,862,155.00 8.26

2 002913 奥士康 8,294,226.00 7.73

3 601318 中国平安 7,361,360.15 6.86

4 601628 中国人寿 7,055,082.00 6.58

5 301030 仕净科技 6,962,387.00 6.49

6 688063 派能科技 6,028,046.62 5.62

7 300629 新劲刚 5,791,743.30 5.40

8 601601 中国太保 5,625,871.00 5.25

9 300938 信测标准 5,575,360.00 5.20

10 002518 科士达 5,187,624.00 4.84

11 688256 寒武纪 5,132,780.12 4.79

12 600048 保利发展 4,739,089.00 4.42

13 688521 芯原股份 4,676,176.10 4.36

14 301059 金三江 4,436,206.40 4.14

15 603936 博敏电子 4,317,923.00 4.03

16 601138 工业富联 4,059,911.00 3.79

17 002180 纳思达 3,895,275.32 3.63

18 002236 大华股份 3,859,024.00 3.60

19 688032 禾迈股份 3,786,744.64 3.53

20 002532 天山铝业 3,746,604.00 3.49

21 601186 中国铁建 3,714,026.00 3.46

22 688156 路德环境 3,708,571.91 3.46

23 300490 华自科技 3,702,655.00 3.45

24 600050 中国联通 3,659,225.00 3.41

25 688262 国芯科技 3,623,034.82 3.38

26 000975 银泰黄金 3,535,891.76 3.30

27 601390 中国中铁 3,412,668.00 3.18

28 300870 欧陆通 3,392,949.00 3.16

29 000338 潍柴动力 3,329,470.00 3.10

30 601677 明泰铝业 3,260,561.00 3.04

31 688348 昱能科技 3,118,660.83 2.91

32 600566 济川药业 3,095,488.00 2.89

33 688206 概伦电子 3,082,245.73 2.87

34 600988 赤峰黄金 2,914,932.37 2.72


35 600426 华鲁恒升 2,833,456.00 2.64

36 300596 利安隆 2,719,862.00 2.54

37 688041 海光信息 2,703,089.43 2.52

38 002142 宁波银行 2,607,714.00 2.43

39 601888 中国中免 2,511,515.00 2.34

40 600941 中国移动 2,476,268.40 2.31

41 601728 中国电信 2,418,301.00 2.26

42 002138 顺络电子 2,369,226.00 2.21

43 000066 中国长城 2,308,068.00 2.15

44 000070 特发信息 2,286,426.00 2.13

45 002332 仙琚制药 2,244,983.00 2.09

46 300151 昌红科技 2,185,222.00 2.04

47 688329 艾隆科技 2,167,654.27 2.02

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 266,788,551.72

卖出股票的收入（成交）总额 234,427,906.55

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 61,906.79

2 应收清算款 1,313,930.18

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,639.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,386,476.50

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总
持有份额 额比例 持有份额 份额
比例

博时汇誉回报混 1,903 68,651.13 138.72 0.00% 130,642,962. 100.0
合 A 58 0%

博时汇誉回报混 2,819 6,385.93 1,508,287.37 8.38% 16,493,651.5 91.62
合 C 2 %

合计 4,650 31,966.68 1,508,426.09 1.01% 147,136,614. 98.99
10 %

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 博时汇誉回报混合 A 20,061.99 0.02%
员持有本基金 博时汇誉回报混合 C - -
合计 20,061.99 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时汇誉回报混合 A 博时汇誉回报混合 C

基金合同生效日（2021 年 4 月 29 251,085,620.43 69,474,175.40
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 137,203,588.11 15,864,066.87

本报告期基金总申购份额 3,212,731.03 4,396,736.05

减：本报告期基金总赎回份额 9,773,217.84 2,258,864.03

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 130,643,101.30 18,001,938.89


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2023年2月18日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，邵凯先生离任公司副总经理，继续担任公司投资决策委员会委员。

基金管理人于2023年5月27日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，孙献离任公司财务负责人；吴慧峰任公司副总经理、财务负责人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣


数量 票成交总 金总量的

额的比例 比例

信达证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

长城证券 1 31,648,868.19 6.32% 23,156.88 6.11% 增加 1 个

中信建投 3 1,855,929.77 0.37% 1,484.77 0.39% 增加 2 个

华福证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

东方证券 1 686,391.00 0.14% 502.05 0.13% 增加 1 个

中信证券 3 142,797,300.93 28.51% 104,676.10 27.63% -

方正证券 1 6,347,479.53 1.27% 4,642.09 1.23% 增加 1 个

西部证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

东方财富证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

摩根大通 2 236,718,997.81 47.26% 173,113.36 45.70% -

东北证券 1 - - - - 增加 1 个

安信证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

财达证券 1 10,281,656.62 2.05% 7,519.18 1.99% 增加 1 个

国信证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

国泰君安 3 60,411,598.27 12.06% 56,260.52 14.85% -

天风证券 2 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

西南证券 1 10,160,855.95 2.03% 7,430.42 1.96% 增加 1 个

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证成
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 交总额的比例
额的比例 额的比例

信达证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

东方证券 - - 175,211, 37.74% - -
000.00

中信证券 169,794.34 3.42% 253,466, 54.59% - -
000.00

方正证券 - - - - - -

西部证券 - - 35,599,0 7.67% - -
00.00

申万宏源 - - - - - -

东方财富证 - - - - - -
券

广发证券 - - - - - -

摩根大通 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国泰君安 2,397,600. 48.28% - - - -
00


天风证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

西南证券 2,398,316. 48.30% - - - -
00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 上海证券报、基金管理人

1 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601 网站、证监会基金电子披 2023-06-01
露网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 上海证券报、基金管理人

2 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-27
露网站

博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管理人

3 2023 年第 1 季度报告 网站、证监会基金电子披 2023-04-22
露网站

博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管理人

4 2022 年年度报告 网站、证监会基金电子披 2023-03-30
露网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 上海证券报、基金管理人

5 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-02-18
露网站

博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 上海证券报、基金管理人

6 通兴业银行快捷开户和支付服务及费率优惠 网站、证监会基金电子披 2023-02-13
的公告 露网站

博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管理人

7 （博时汇誉回报混合 C）基金产品资料概要更 网站、证监会基金电子披 2023-02-03
新 露网站

博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管理人

8 （博时汇誉回报混合 A）基金产品资料概要更 网站、证监会基金电子披 2023-02-03
新 露网站

博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管理人

9 更新招募说明书 网站、证监会基金电子披 2023-02-01
露网站

博时基金管理有限公司关于博时汇誉回报灵 上海证券报、基金管理人

10 活配置混合型证券投资基金的基金经理变更 网站、证监会基金电子披 2023-02-01
的公告 露网站

博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管理人

11 2022 年第 4 季度报告 网站、证监会基金电子披 2023-01-20
露网站

12 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 上海证券报、基金管理人 2023-01-04
长期停牌股票调整估值方法的公告-20230104 网站、证监会基金电子披


露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、《博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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