银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 19
§5 托管人报告 ...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 20
§6 审计报告 ...... 20

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容 ...... 20
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表 ...... 22

7.2 利润表 ...... 23

7.3 净资产变动表 ...... 24

7.4 报表附注 ...... 27
§8 投资组合报告 ......56


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58

8.12 本报告期投资基金情况 ...... 58

8.13 投资组合报告附注 ...... 63
§9 基金份额持有人信息...... 64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 65
§10 开放式基金份额变动...... 66
§11 重大事件揭示...... 66

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66

11.4 基金投资策略的改变 ...... 66

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 67

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67

11.9 其他重大事件 ...... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69
§13 备查文件目录...... 69

13.1 备查文件目录 ...... 69

13.2 存放地点 ...... 70

13.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 012038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 4 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份 285,223,566.82 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起
金简称 式（FOF）A 式（FOF）Y

下属分级基金的交 012038 017369

易代码

报告期末下属分级 283,445,532.16 份 1,778,034.66 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在既定的目标风险水平约束下，通过成熟的资产配置策略，合理控
制基金的波动风险，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金是目标风险策略基金中基金。本基金的目标风险水平是稳健
型，权益类资产（包括股票、股票型基金和混合型基金等）投资占
本基金基金资产的比例为 15%-30%，投资于商品基金（含商品期货
基金和黄金 ETF）的比例不超过本基金基金资产的 10%，投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%。目标资产配置比例基准
是：权益类资产占基金资产投资比例为 25%，其他资产占基金资产
投资比例为 75%。

本基金投资组合比例为：80%以上的基金资产投资于经中国证监
会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括封闭式基金、开
放式基金、上市开放式基金（LOF）、交易型开放式基金（ETF）、QDII
基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金 ETF，不包括基金中基
金），其中，本基金投资于股票、股票型基金和混合型基金等权益类
资产占本基金基金资产的比例为 15%-30%，投资于商品基金（含商
品期货基金和黄金 ETF）的比例不超过本基金基金资产的 10%，投资
于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%；现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%＋中证全债指数收益率×75%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期收益及风险水平高于货币市场基
金、债券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金，低于股
票型基金、股票型基金中基金。


本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，
选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投
资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

信息披露 姓名 杨文辉 张立学

负责人 联系电话 (010)58163000 010-68858113

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn zhanglixue@psbcoa.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95580

传真 (010)58163027 010-68858120

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区金融大街 3 号

区报业大厦 19 层

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区金融大街 3 号 A 座
广场 C2 办公楼 15 层

邮政编码 100738 100808

法定代表人 王珠林 刘建军

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
（特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸
城 C2 办公楼 15 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 1 月 4 日(基 2022 年 11 月 16
2023 年 金合同生效 日(基金合同生
3.1.1 期间 日)-2022 年 12 月 31 效日)-2022 年
数据和指标 日 12 月 31 日

银华尊颐稳健养老 银华尊颐稳健养 银华尊颐稳健养老 银华尊颐稳健
一年持有混合发起 老一年持有混合 一年持有混合发起 养老一年持有


式（FOF）A 发起式（FOF）Y 式（FOF）A 混合发起式

（FOF）Y

本期已实现 -20,111,011.61 -63,667.65 749,396.80 1,033.81
收益

本期利润 -16,458,606.70 -73,958.57 -11,122,770.27 -89.09

加权平均基

金份额本期 -0.0424 -0.0563 -0.0168 -0.0005
利润
本期加权平

均净值利润 -4.37% -5.82% -1.69% -0.05%
率
本期基金份

额净值增长 -5.29% -4.98% -1.68% -0.34%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末

数据和指标

期末可供分 -19,492,586.87 -116,553.32 -11,123,060.94 -7,719.61
配利润
期末可供分

配基金份额 -0.0688 -0.0656 -0.0168 -0.0166
利润

期末基金资 263,952,945.29 1,661,481.34 649,820,403.12 456,709.62
产净值

期末基金份 0.9312 0.9344 0.9832 0.9834
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 -6.88% -5.31% -1.68% -0.34%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④


增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -2.28% 0.37% -0.70% 0.20% -1.58% 0.17%

过去六个月 -5.00% 0.35% -1.11% 0.21% -3.89% 0.14%

过去一年 -5.29% 0.31% 0.98% 0.21% -6.27% 0.10%

自基金合同生效

-6.88% 0.24% -2.14% 0.27% -4.74% -0.03%
起至今

银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -2.19% 0.37% -0.70% 0.20% -1.49% 0.17%

过去六个月 -4.84% 0.35% -1.11% 0.21% -3.73% 0.14%

过去一年 -4.98% 0.31% 0.98% 0.21% -5.96% 0.10%

自基金合同生效

-5.31% 0.30% 1.04% 0.21% -6.35% 0.09%
起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*25%

沪深 300 指数选样科学客观，行业代表性好，流动性高，抗操纵性强，是目前市场上较有影
响力的股票投资业绩比较基准。中证全债指数由中证指数有限公司编制，由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金,开放式基金,上市开放式基金(LOF),交易型开放式基金(ETF),QDII 基金,香港互认基金,商品期货基金,黄金 ETF,不包括基金中基金),其中,本基金投资于股票,股票型基金和混合型基金等权益类资产占本基金基金资产的比例为 15%-30%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例不超过本基金基金资产的 10%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;其
中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2022年01月04日（基金合同生效日）至2022年12月31日止会计期间及2023年度未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 197 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活
配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券
投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华
新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债券型证券投资基金、银华中证 800 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享 30 天持有期债券型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。曾就职于长江养老保险股份有
限公司、太平养老保险股份有限公司、天
同（万家）基金管理有限公司、南方证券
肖侃 武汉分公司，2016 年 8 月加入银华基金，
宁先 本基金的 2022 年 1 - 28.5年 现任 FOF 投资总监、FOF 投资管理部总监、
生 基金经理 月 4 日 基金经理。自 2018 年 12 月 13 日起担任
银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期
混合型基金中基金（FOF）基金经理，自
2019 年 8 月 14 日起兼任银华尊尚稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中


基金（FOF）基金经理，自 2019 年 8 月
16 日起兼任银华尊和养老目标日期 2030
三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金经理，自 2019 年 8 月 16 日
起兼任银华尊和养老目标日期 2040 三年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金经理，自 2022 年 1 月 4 日起兼任银
华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）基金经理，自
2022 年 3 月 3 日起兼任银华尊禧稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金经理，自 2022 年 3 月
25 日起兼任银华尊和养老目标日期 2045
三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金经理，自 2022 年 8 月 8 日起
兼任银华玉衡定投三个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）基金经理，自
2022 年 8 月 31 日起兼任银华华利均衡优
选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

硕士学位。2004 年 11 月至 2006 年 6 月
任职于国信证券，担任金融工程分析师；
2006 年 7 月至今任职于银华基金管理有
限公司，历任企业年金产品经理、企业年
金和特定资产管理投资经理。自 2018 年
12 月 13 日起担任银华尊和养老目标日期
2035 三年持有期混合型基金中基金
（FOF）基金经理，自 2019 年 8 月 14 日
起兼任银华尊尚稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）基金
经理，自 2019 年 8 月 16 日起兼任银华尊
熊侃 本基金的 2022 年 1 和养老目标日期 2030 三年持有期混合型
先生 基金经理 月 4 日 - 19 年 发起式基金中基金（FOF）基金经理，自
2019 年 8 月 16 日起兼任银华尊和养老目
标日期 2040 三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）基金经理，自 2022 年 1
月 4 日起兼任银华尊颐稳健养老目标一
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金经理，自 2022 年 3 月 3 日起兼任银
华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）基金经理，自
2022 年 3 月 25 日起兼任银华尊和养老目
标日期 2045 三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）基金经理，自 2022 年 8
月 8 日起兼任银华玉衡定投三个月持有


期混合型发起式基金中基金（FOF）基金
经理，自 2022 年 8 月 31 日起兼任银华华
利均衡优选一年持有期混合型基金中基
金（FOF）基金经理。具有从业资格，国
籍：中国。

硕士学位，2012 年 7 月加入银华基金，
历任产品开发部产品专员、产品经理、拟
张竞 本基金的 2022 年 1 任投资经理助理，现任 FOF 投资管理部基
竞先 基金经理 月 4 日 - 11 年 金经理兼基金经理助理。自 2022 年 8 月
生 助理 16 日起担任银华华智三个月持有期混合
型基金中基金（FOF）基金经理。具有从
业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1
日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 12 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 A 股市场波动剧烈，结构性行情显著。年初至四月上旬，AI 产业周期持续爆发，经济
复苏预期渐强，市场情绪活跃，与 AI 相关的板块相继走强，其中，计算机和传媒板块涨超 30%。同时，央企板块受到重视，与成长风格共同发力，推动市场上行。大消费板块受制于预期走弱，表现较差。从四月中下旬开始，经济数据逐步走弱，市场开始反复博弈经济刺激政策的出台，但均以落空告终，市场波动率迅速上升。AI 相关板块也开始分化走弱,除与光模块相关方向外,其余板块波动剧烈。截至二季度末，市场出现本年第一波调整。7 月 24 日，中央政治局会议提出“活跃资本市场”，市场情绪再度高涨。8 月至 10 月中旬，华为产业链和减肥药的火热带动了电子和医药板块的结构性行情，但地产数据持续低迷，部分资金持续流出，推动了市场第二波调整。10
月下旬，中央汇金出手增持 A 股，财政部增发万亿国债，市场缓慢上行至 11 月中旬。从 11 月中
下旬开始，市场围绕 AI 和红利展开了一波主题行情，总体仍然呈现震荡下行。截至年底，出现本年第三波调整。海外方面，美国经济韧性超市场预期，在美股七巨头的带领下，纳斯达克全年涨
超 40%，标普 500 涨超 20%。此外，日经 225 指数年内涨超 28%，创三十三年以来新高。

报告期内，本基金根据产品的投资目标和资金属性，坚持多元化的资产配置方案。风险资产中，我们在均衡配置的基础上，向科技成长方向做了一定的倾斜，降低了消费、新能源板块等相关行业的暴露，增加了以人工智能板块为代表的科技创新行业的头寸。同时，通过 ETF 的操作对持仓进行行业暴露和风格暴露的再平衡。基于市场估值处于长期底部区间，我们从二季度开始逐步增加了一些权益头寸。稳健资产方面，基于市场处于长期底部位置的判断，我们从二季度开始，将固定收益类品种替换为长期收益稳健的固收加品种，并持有到报告期末。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A 基金份额净值为 0.9312 元，
本报告期基金份额净值增长率为-5.29%；截至本报告期末银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y 基金份额净值为 0.9344 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.98%；业绩比较基准收益率为 0.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024 年是加快转变中国经济发展方式，提高发展质量和效益，持续推进中国经济高质量发展的一年。中央经济工作会议对 2024 年经济工作提出“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求，表明 2024 年经济依然是以稳为主；“积极的财政政策要适度加力、提质增效。”表明在提高经济发展质量，增加经济发展效率的方向更容易获得政策的支持。同时，中央经济会议多次提及科技创新，并提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”，表明科技创新将是转变中国经济增长方式，提质增效的重点方向。我们认为 A 股市场预期目前仍然处于比较悲观的状态，2024 年有望走出情绪的阴霾，以央国企为代表的价值股将积极起到“稳”的作用，以人工智能、智能驾驶和机器人为代表的科技创新方向有望成为“提质增效”的重点方向，同时，全球流动性拐点临近的情况下，成长股更容易获得资金的青睐。海外方面，美国处于经济下行前期，尽管通胀问题存在一定的粘性，会有所反复，但从全年维度来看，美债和美股都存在一定的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，根据法律法规、监管规定和业务发展的需要，持续健全合规管理及监察稽核机制，改进合规管理方式，提高合规管理能力，推进合规文化建设，提升合规管理工作的有效性。

本报告期，本基金管理人始终以法律法规、基金合同和公司制度为基础，持续健全合规制度，完善合规管理体系，提升专业能力，通过合规审核、合规检查、合规咨询等管理和防范潜在合规风险，保障各项业务规范开展。本基金管理人贯彻落实“风险为本”反洗钱理念，健全反洗钱制度建设、夯实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用，持续完善反洗钱合规和风险管理长效机制。本基金管理人综合运用合规培训、合规宣导、合规承诺、合规提示、合规谈话等多种举措厚植合规经营文化，强化人员合规意识，夯实合规文化体系基础。

本报告期内，本基金管理人根据监管规则、公司业务发展情况，建立合规风险库机制并动态更新，要求业务部门定期对照自查，加强一道防线作用，夯实合规主体责任，尽早发现和处理业务中存在的合规问题和风险隐患；同时，根据年初制定监察稽核工作计划及实际情况，以日常检查、专项检查或抽查的形式开展了对投资、研究、交易、营销、宣传推介、投资者适当性、员工行为、反洗钱业务等业务环节的合规检查工作，督促责任部门落实整改，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。


与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。

本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 27601 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)(以下简称“银华尊颐稳健养老一年持有混
合发起式(FOF)”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表
附注。

审计意见 (二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了银华尊颐稳健养老一年持有混合
发起式(FOF)2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的
经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银华尊颐稳
健养老一年持有混合发起式(FOF)，并履行了职业道德方面的
其他责任。

强调事项 不适用。

其他事项 不适用。

其他信息 不适用。

管理层和治理层对财务报表的责 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)的基金管理人
任 银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理


层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华尊颐稳
健养老一年持有混合发起式(FOF)的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基
金管理人管理层计划清算银华尊颐稳健养老一年持有混合发
起式(FOF)、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督银华尊颐稳健养老一年持有混合
发起式(FOF)的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银华尊颐
稳健养老一年持有混合发起式(FOF)持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)不能持
续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈熹 崔泽宇

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 5,105,783.25 20,825,811.18

结算备付金 41,090.73 123,289.88

存出保证金 37,792.11 90,767.89

交易性金融资产 7.4.7.2 263,744,767.78 628,833,352.71

其中：股票投资 - -

基金投资 247,433,903.12 594,592,463.06

债券投资 16,310,864.66 34,240,889.65

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 2,680,025.69 -

应收股利 - 575,881.80

应收申购款 20,630.58 204,982.68

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 1,618.24 -

资产总计 271,631,708.38 650,654,086.14

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 5,678,313.59 -

应付管理人报酬 125,752.42 96,602.04

应付托管费 43,215.74 110,371.36

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 170,000.00 170,000.00

负债合计 6,017,281.75 376,973.40

净资产：

实收基金 7.4.7.10 285,223,566.82 661,407,893.29

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -19,609,140.19 -11,130,780.55

净资产合计 265,614,426.63 650,277,112.74

负债和净资产总计 271,631,708.38 650,654,086.14

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 285,223,566.82 份，其中银华尊颐稳健养老
一年持有混合发起式（FOF）A 基金份额总额 283,445,532.16 份，基金份额净值 0.9312 元。银华
尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y 基金份额总额 1,778,034.66 份，基金份额净值 0.9344元。
7.2 利润表
会计主体：银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 4 日（基金合
年 12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12
月 31 日

一、营业总收入 -13,957,202.57 -8,579,917.30

1.利息收入 100,380.28 120,737.53

其中：存款利息收入 7.4.7.13 100,380.28 120,737.53

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -17,715,734.81 3,172,635.14
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -3,482,097.70

基金投资收益 7.4.7.15 -22,424,041.16 -11,596,636.80

债券投资收益 7.4.7.16 416,358.29 669,045.91

资产支持证券投资 7.4.7.17 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.18 - -

衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 4,291,948.06 17,582,323.73

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 3,642,113.99 -11,873,289.97
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 16,037.97 -
号填列）

减：二、营业总支出 2,575,362.70 2,542,942.06

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,633,821.11 1,002,730.49

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 732,633.66 1,300,267.68

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 38,907.93 67,925.88

其中：卖出回购金融资产 38,907.93 67,925.88
支出

6．信用减值损失 7.4.7.24 - -

7．税金及附加 - 1,618.01

8．其他费用 7.4.7.25 170,000.00 170,400.00

三、利润总额（亏损总额 -16,532,565.27 -11,122,859.36
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -16,532,565.27 -11,122,859.36
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -16,532,565.27 -11,122,859.36

7.3 净资产变动表
会计主体：银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 661,407,893.29 - -11,130,780.55 650,277,112.74
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 661,407,893.29 - -11,130,780.55 650,277,112.74
资产
三、本期增减变 -376,184,326.4

动额（减少以“-” - -8,478,359.64 -384,662,686.11
号填列） 7

（一）、综合收益 - - -16,532,565.27 -16,532,565.27
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -376,184,326.4

净资产变动数 - 8,054,205.63 -368,130,120.84
（净资产减少以 7

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,710,409.23 - -44,222.97 1,666,186.26
购款

2.基金赎 -377,894,735.7

回款 - 8,098,428.60 -369,796,307.10
0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 285,223,566.82 - -19,609,140.19 265,614,426.63
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 4 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 660,475,396.62 - - 660,475,396.62
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 932,496.67 - -11,130,780.55 -10,198,283.88
号填列）

（一）、综合收益 - - -11,122,859.36 -11,122,859.36
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 932,496.67 - -7,921.19 924,575.48
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 932,496.67 - -7,921.19 924,575.48
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 661,407,893.29 - -11,130,780.55 650,277,112.74
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王立新 凌宇翔 伍军辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1098 号《关于准予银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 660,064,234.57 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0018 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银
华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于 2022 年 1 月 4 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 660,475,396.62 份基金份额，其中认购资金利息折合411,162.05 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,002,722.49 基金份额，发起资金认购方承诺
使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，将基金份额分为不同的类别。通过非个人养老金账户申购、在申购时收取申购费用的一类基金份额，称为 A 类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设
立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。本基金 A 类、Y 类基金份额分别设置代码。由于基金费
用的不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII 基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金 ETF，不包括基金中基金)、境内依法发行或上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等、现金以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金投资组合比例为：80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII 基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金 ETF，不包括基金中基金)，其中，本基金投资于股票、股票型基金和混合型基金等权益类资产占本基金基金资产的比例为 15%-30%，投资于商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例不超过本基金基金资产的 10%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×25%＋中证全债指数收益率×75%。

本财务报表由本基金的基金管理人银华基金管理股份有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2022
年 01 月 04 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应
取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(4)对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的
通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，采用如下方法估值：

(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；


(d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2023 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 5,105,783.25 20,825,811.18

等于：本金 5,104,934.63 20,821,395.45

加：应计利息 848.62 4,415.73

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 5,105,783.25 20,825,811.18

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 16,045,998.69 309,264.66 16,310,864.66 -44,398.69
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 16,045,998.69 309,264.66 16,310,864.66 -44,398.69

资产支持证券 - - - -

基金 255,620,680.41 - 247,433,903.12 -8,186,777.29

其他 - - - -

合计 271,666,679.10 309,264.66 263,744,767.78 -8,231,175.98


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 34,041,441.00 303,669.65 34,240,889.65 -104,221.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 34,041,441.00 303,669.65 34,240,889.65 -104,221.00

资产支持证券 - - - -

基金 606,361,532.03 - 594,592,463.06 -11,769,068.97

其他 - - - -

合计 640,402,973.03 303,669.65 628,833,352.71 -11,873,289.97

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 1,618.24 -

待摊费用 - -

合计 1,618.24 -

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 170,000.00 170,000.00

合计 170,000.00 170,000.00

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 660,943,464.06 660,943,464.06


本期申购 392,671.98 392,671.98

本期赎回（以“-”号填列） -377,890,603.88 -377,890,603.88

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 283,445,532.16 283,445,532.16

银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 464,429.23 464,429.23

本期申购 1,317,737.25 1,317,737.25

本期赎回（以“-”号填列） -4,131.82 -4,131.82

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,778,034.66 1,778,034.66

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 751,135.15 -11,874,196.09 -11,123,060.94

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 751,135.15 -11,874,196.09 -11,123,060.94

本期利润 -20,111,011.61 3,652,404.91 -16,458,606.70

本期基金份额交易产 5,087,347.27 3,001,733.50 8,089,080.77
生的变动数

其中：基金申购款 -8,572.19 -475.42 -9,047.61

基金赎回款 5,095,919.46 3,002,208.92 8,098,128.38

本期已分配利润 - - -

本期末 -14,272,529.19 -5,220,057.68 -19,492,586.87

银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 624.51 -8,344.12 -7,719.61


加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 624.51 -8,344.12 -7,719.61

本期利润 -63,667.65 -10,290.92 -73,958.57

本期基金份额交易产 -20,681.31 -14,193.83 -34,875.14
生的变动数

其中：基金申购款 -20,859.79 -14,315.57 -35,175.36

基金赎回款 178.48 121.74 300.22

本期已分配利润 - - -

本期末 -83,724.45 -32,828.87 -116,553.32

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 4 日（基金合同
日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日

活期存款利息收入 94,313.84 113,092.39

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,524.35 6,376.85

其他 1,542.09 1,268.29

合计 100,380.28 120,737.53

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月4日（基金合同生
日 效日）至2022年12月31日

股票投资收益——买卖 - -3,482,097.70
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 - -3,482,097.70

注：无。

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022 年 1 月 4 日（基金合同
日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 - 65,641,999.30
额

减：卖出股票成本 - 68,948,150.69
总额

减：交易费用 - 175,946.31

买卖股票差价收 - -3,482,097.70
入
注：无。
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 4 日（基金合同生效
月 31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 1,143,157,188.52 954,751,500.11

减：卖出/赎回基金成本总额 1,163,847,289.04 965,636,439.55

减：买卖基金差价收入应缴 - 13,483.43
纳增值税额

减：交易费用 1,733,940.64 698,213.93

基金投资收益 -22,424,041.16 -11,596,636.80

7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月4日（基金合同生效
31日 日）至2022年12月31日

债券投资收益——利 465,856.60 702,880.69
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -49,498.31 -33,834.78
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入

债券投资收益——申 - -

购差价收入

合计 416,358.29 669,045.91

7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月4日（基金合同生
31日 效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债 36,944,243.21 34,039,260.00
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 36,348,053.31 33,333,800.00
总额

减：应计利息总额 645,688.21 739,260.00

减：交易费用 - 34.78

买卖债券差价收入 -49,498.31 -33,834.78

7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。

7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 4 日（基金合同生效
31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 - -
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 4,291,948.06 17,582,323.73
收益

合计 4,291,948.06 17,582,323.73

7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 4 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 3,642,113.99 -11,873,289.97

股票投资 - -

债券投资 59,822.31 -104,221.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 3,582,291.68 -11,769,068.97

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税


合计 3,642,113.99 -11,873,289.97

7.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 4 日（基金合
31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

基金赎回费收入 - -

销售服务费返还 16,037.97 -

合计 16,037.97 -

7.4.7.23 持有基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 4 日（基金合同生
年 12 月 31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

当期持有基金产生的应支付销售服

务费（元） 278,819.39 175,512.89

当期持有基金产生的应支付管理费 2,502,089.24 2,662,591.52
（元）

当期持有基金产生的应支付托管费 597,136.10 908,126.96
（元）
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.24 信用减值损失
注：无。
7.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 4 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 50,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 110,000.00

证券出借违约金 - -

其他 - 400.00

合计 170,000.00 170,400.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人股东、基金代销机构
业”)
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东

山西海鑫实业有限公司 基金管理人股东

珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国 基金托管人、基金代销机构
邮政储蓄银行”)

银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司

注：1、根据银华基金管理股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日发布的公告，经中国证券监督管理委
员会同意，银华基金管理股份有限公司已受让银华长安资本管理（北京）有限公司持有的深圳银华永泰创新投资有限公司全部股权，深圳银华永泰创新投资有限公司已变更为银华基金管理股份有限公司的全资子公司。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 2022年1月4日（基金合同生效日）至2022年12
关联方名称 年 12 月 31 日 月31日

成交金 占当期股票 占当期股票

额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

西南证券 - - 74,172,031.64 55.11

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月4日（基金合同生效日）至2022年12月31
月 31 日 日


占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%）
例（%）

西南证券 33,451,166.00 100.00 67,375,241.00 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月4日（基金合同生效日）
日 至2022年12月31日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

西南证券 271,899,000.00 100.00 196,829,000.00 100.00

7.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月4日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2022年12月31日

占当期基金 占当期基金

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

西南证券 407,877,155.90 90.38 622,005,113.86 89.35

7.4.10.1.5 权证交易
注：无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月4日（基金合同生效日）至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

西南证券 54,243.17 55.11 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 4 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的管理费 1,633,821.11 1,002,730.49

其中：应支付销售机构的客户维护 899,873.51 1,920,580.83
费

应支付基金管理人的净管理费 733,947.60 -917,850.34

注：1.本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额
的 A 类 0.60%，Y 类 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×年费率/ 当年天数。

2.本基金本期因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应
的管理费金额为 640,839.00 元(2022 年 1 月 4 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间：
2,915,176.55 元)。

3.本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于基金管理人所管理的其他基金而调减，因此应支付基金管理人的净管理费为负。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 4 日（基金合

月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的托管费 732,633.66 1,300,267.68

注：1.本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人邮储银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 A类 0.20%，Y 类 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额X 年费率 / 当年天数。

2.本基金本期因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应

的托管费金额为 214,127.08 元(2023 年 1 月 4 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间：
971,725.62 元)。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

银华尊颐稳健养老一年持有混合 银华尊颐稳健养老一年持有混
发起式（FOF）A 合发起式（FOF）Y

基金合同生效日（ 2022 年 1 - -
月 4 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,002,722.49 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,002,722.49 -

报告期末持有的基金份额 3.53% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 4 日（基金合同生效 2022 年 11 月 16 日（基金合同
日）至 2022 年 12 月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日

银华尊颐稳健养老一年持有混合 银华尊颐稳健养老一年持有混
发起式（FOF）A 合发起式（FOF）Y


基金合同生效日（ 2022 年 1 10,002,722.49 -
月 4 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,002,722.49 -

报告期末持有的基金份额 1.51% -
占基金总份额比例
注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月4日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 31 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政储蓄银 5,105,783.25 94,313.84 20,825,811.18 113,092.39
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本期末，本基金持有基金管理人及管理人关联方所管理的基金合计人民币 25,884,677.74 元，占本基金资产净值的比例为 9.75%。上期末，本基金持有基金管理人及管理人关联方所管理的基金合计人民币 455,247,259.39 元，占本基金资产净值的比例为 70.01%。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1日至 2023 年12 2022 年 1 月 4 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日


当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） 197,187.50 14,341.01

当期持有基金产生的应支付销售 51,744.07 100,682.71
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 427,030.49 1,661,014.05
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 159,905.73 710,049.17
费（元）

当期交易基金产生的交易费（元） 168.50 -

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF 基金除外)，应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
7.4.11 利润分配情况
注：无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金；本基金基金管理人所管理的全部基金中基金（ETF联接基金除外）持有单只基金不超过被投资基金净资产的 20%。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 5,105,783.25 - - - 5,105,783.25

结算备付金 41,090.73 - - - 41,090.73

存出保证金 37,792.11 - - - 37,792.11

交易性金融资产 16,310,864.66 - - 247,433,903.12 263,744,767.78

应收申购款 - - - 20,630.58 20,630.58

应收清算款 - - - 2,680,025.69 2,680,025.69

其他资产 - - - 1,618.24 1,618.24

资产总计 21,495,530.75 - - 250,136,177.63 271,631,708.38

负债


应付赎回款 - - - 5,678,313.59 5,678,313.59

应付管理人报酬 - - - 125,752.42 125,752.42

应付托管费 - - - 43,215.74 43,215.74

其他负债 - - - 170,000.00 170,000.00

负债总计 - - - 6,017,281.75 6,017,281.75

利率敏感度缺口 21,495,530.75 - - 244,118,895.88 265,614,426.63

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 20,825,811.18 - - - 20,825,811.18

结算备付金 123,289.88 - - - 123,289.88

存出保证金 90,767.89 - - - 90,767.89

交易性金融资产 34,240,889.65 - - 594,592,463.06 628,833,352.71

应收股利 - - - 575,881.80 575,881.80

应收申购款 111,030.00 - - 93,952.68 204,982.68

资产总计 55,391,788.60 - - 595,262,297.54 650,654,086.14

负债

应付管理人报酬 - - - 96,602.04 96,602.04

应付托管费 - - - 110,371.36 110,371.36

其他负债 - - - 170,000.00 170,000.00

负债总计 - - - 376,973.40 376,973.40

利率敏感度缺口 55,391,788.60 - - 594,885,324.14 650,277,112.74

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

+25 个基点 -1,787.30 -45,234.41

-25 个基点 1,787.30 45,234.41

7.4.13.4.2 外汇风险
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 247,433,903.12 93.16 594,592,463.06 91.44
产－基金投资

交易性金融资 16,310,864.66 6.14 34,240,889.65 5.27
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 263,744,767.78 99.30 628,833,352.71 96.70

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 上年度末 （2022 年 12 月
动 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）


业绩比较基准上升

16,765,803.28 7,871,621.01
5%

业绩比较基准下降

-16,765,803.28 -7,871,621.01
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 247,433,903.12 594,592,463.06

第二层次 16,310,864.66 34,240,889.65

第三层次 - -

合计 263,744,767.78 628,833,352.71

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 247,433,903.12 91.09

3 固定收益投资 16,310,864.66 6.00

其中：债券 16,310,864.66 6.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,146,873.98 1.89

8 其他各项资产 2,740,066.62 1.01

9 合计 271,631,708.38 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 16,310,864.66 6.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 16,310,864.66 6.14

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019694 23 国债 01 160,000 16,310,864.66 6.14

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在本报告期未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

本基金为采用养老目标风险策略的混合型基金中基金，本基金的目标风险水平是稳健型。在既定的目标风险水平约束下，通过成熟的资产配置策略，合理控制基金的波动风险，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金 80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII 基金、香港互认基金），其中，基金投资于股票、股票型基金和混合型基金及商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 30%。投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不超过本基金基金资产的 10%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%。本基金如果投资港股通标的股票，可能面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

报告期内，本基金主要投资于开放式基金，总体风险中等，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属于
金资 基金管理
序 基金代 基金名称 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 人及管理
号 码 方式 值比 人关联方
例（%） 所管理的
基金

富国稳健 契约

1 000109 增强债券 型开 22,242,127.04 26,579,341.81 10.01 否
C 放式

易方达稳 契约

2 110008 健收益债 型开 14,707,620.63 19,321,401.22 7.27 否
券 B 放式

南方利安 契约

3 001580 灵活配置 型开 12,415,649.30 18,222,448.48 6.86 否
混合 C 放式


安信新趋 契约

4 001711 型开 11,892,886.60 14,033,606.19 5.28 否
势混合 C 放式

银华信用 契约

5 000286 季季红债 型开 10,600,000.00 11,167,100.00 4.20 是
券 A 放式

银华永盛 契约

6 008211 型开 9,000,000.00 9,662,400.00 3.64 是
债券 放式

华夏磐泰 契约

7 013360 型开 5,730,844.30 8,080,490.46 3.04 否
混合 C 放式

中银转债 契约

8 163816 增强债券 型开 2,856,619.89 7,468,061.38 2.81 否
A 放式

华商恒益 契约

9 008488 型开 7,314,038.83 7,295,022.33 2.75 否
稳健混合 放式

华安可转 契约

10 040022 债债券 A 型开 3,784,077.40 6,618,351.37 2.49 否
类 放式

万家颐达 契约

11 519197 型开 5,331,112.31 5,762,932.41 2.17 否
A 放式

华商润丰 契约

12 007509 型开 2,846,048.44 5,410,338.08 2.04 否
混合 C 放式

华泰柏瑞 交易

13 510300 沪深 型开 1,543,800.00 5,401,756.20 2.03 否
300ETF 放式

(ETF)

鹏华安庆 契约

14 009668 型开 4,665,566.19 5,355,603.43 2.02 否
混合 C 放式

15 180026 银华信用 契约 4,317,789.29 4,779,792.74 1.80 是
双利债券 型开


C 放式

安信稳健 契约

16 001316 增值混合 型开 2,954,298.99 4,646,816.88 1.75 否
A 放式

南方君选 契约

17 001536 灵活配置 型开 2,727,041.08 3,948,755.48 1.49 否
混合 放式

易方达沪 交易

18 512070 深 300 非 型开 6,417,800.00 3,818,591.00 1.44 否
银 ETF 放式

(ETF)

兴银丰运 契约

19 009206 稳益回报 型开 2,984,660.98 3,691,428.70 1.39 否
混合 C 放式

华夏睿磐 契约

20 005177 泰利混合 型开 2,728,758.16 3,605,508.16 1.36 否
A 放式

国金量化 契约

21 006195 型开 1,716,501.78 3,596,586.18 1.35 否
多因子 A 放式

大成中证 契约

22 002236 360 互联 型开 1,563,281.46 3,431,402.80 1.29 否
网+指数 A 放式

华夏智胜 契约

23 002871 价值成长 型开 2,188,864.48 3,291,176.63 1.24 否
股票 A 放式

景顺长城 契约

24 000242 策略精选 型开 1,173,843.61 3,271,502.14 1.23 否
灵活配置 放式

混合 A

南方荣光 契约

25 002015 灵活配置 型开 2,138,063.62 3,262,685.08 1.23 否
混合 A 放式

圆信永丰 契约

26 004959 型开 1,798,448.59 3,222,100.49 1.21 否
优悦生活 放式


国泰金鹏 契约

27 020009 蓝筹价值 型开 2,737,512.89 3,197,415.06 1.20 否
混合 放式

宏利睿智 契约

28 003501 稳健混合 型开 3,141,947.01 3,195,674.30 1.20 否
A 放式

国泰金泰 契约

29 519020 灵活配置 型开 1,605,187.82 3,096,086.27 1.17 否
混合 A 放式

前海联合 契约

30 004693 泳隽混合 型开 1,976,986.64 3,019,056.30 1.14 否
A 放式

大成恒生 交易

31 159740 科技 型开 5,852,700.00 2,902,939.20 1.09 否
ETF(QDII) 放式

(ETF)

国联安小 契约

32 257010 盘精选混 型开 3,144,235.27 2,864,398.33 1.08 否
合 放式

广发电子 契约

33 005310 信息传媒 型开 1,356,296.74 2,853,105.82 1.07 否
股票 A 放式

国泰纳斯 交易

34 513100 达克 100 型开 2,330,600.00 2,827,017.80 1.06 否
（QDII-ET 放式

F） (ETF)

博时量化 契约

35 005635 多策略股 型开 2,387,453.95 2,823,164.30 1.06 否
票 A 放式

大成景恒 契约

36 006038 型开 1,106,671.06 2,642,730.49 0.99 否
混合 C 放式

嘉实新消 契约

37 001044 型开 1,028,461.63 2,308,896.36 0.87 否
费股票 放式

38 000006 西部利得 契约 1,114,396.94 2,301,898.32 0.87 否


量化成长 型开

混合 A 放式

国泰中证 交易

39 515880 全指通信 型开 2,145,500.00 2,218,447.00 0.84 否
设备 ETF 放式

(ETF)

鹏华弘利 契约

40 001122 型开 1,328,519.41 2,032,236.14 0.77 否
混合 A 放式

华安媒体 契约

41 001071 互联网混 型开 736,443.30 2,000,180.00 0.75 否
合 A 放式

汇丰晋信 契约

42 000965 新动力混 型开 1,244,236.52 1,802,276.60 0.68 否
合 A 放式

易方达医 契约

43 110023 疗保健行 型开 489,948.94 1,659,457.06 0.62 否
业混合 A 放式

安信民稳 契约

44 008809 增长混合 型开 1,262,982.89 1,624,069.70 0.61 否
A 放式

国泰中证 交易

45 516110 800 汽车 型开 1,564,900.00 1,586,808.60 0.60 否
与零部件 放式

ETF (ETF)

交易

46 510330 华夏沪深 型开 356,500.00 1,249,889.00 0.47 否
300ETF 放式

(ETF)

中银添利 契约

47 380009 债券发起 型开 847,919.16 1,146,556.29 0.43 否
A 放式

交易

48 513500 博时标普 型开 691,900.00 1,109,115.70 0.42 否
500ETF 放式

(ETF)


广发聚盛 契约

49 002026 型开 336,683.27 474,386.73 0.18 否
混合 C 放式

南方荣光 契约

50 002016 灵活配置 型开 291,172.21 441,999.41 0.17 否
混合 C 放式

国泰中证 交易

51 512290 生物医药 型开 249,500.00 284,929.00 0.11 否
ETF 放式

(ETF)

易方达沪 交易

52 512010 深 300 医 型开 673,400.00 276,767.40 0.10 否
药 ETF 放式

(ETF)

交易

53 159992 创新药 型开 333,800.00 275,385.00 0.10 是
放式

(ETF)

交易

54 512170 华宝中证 型开 700,300.00 273,817.30 0.10 否
医疗 ETF 放式

(ETF)

8.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 37,792.11

2 应收清算款 2,680,025.69

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 20,630.58

6 其他应收款 1,618.24

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,740,066.62

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

银华尊颐
稳健养老

一年持有 4,442 63,810.34 10,002,722.49 3.53 273,442,809.67 96.47
混合发起
式（FOF）
A
银华尊颐
稳健养老

一年持有 419 4,243.52 - - 1,778,034.66 100.00
混合发起
式（FOF）
Y

合计 4,861 58,675.90 10,002,722.49 3.51 275,220,844.33 96.49

注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 银华尊颐稳健养老一年持有混 229,638.00 0.08
理人所 合发起式（FOF）A
有从业

人员持 银华尊颐稳健养老一年持有混 324,454.61 18.25
有本基 合发起式（FOF）Y
金

合计 554,092.61 0.19

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 银华尊颐稳健养老一年持有 10~50
基金投资和研究部门 混合发起式（FOF）A

负责人持有本开放式 银华尊颐稳健养老一年持有 0~10
基金 混合发起式（FOF）Y

合计 10~50

银华尊颐稳健养老一年持有 10~50
本基金基金经理持有 混合发起式（FOF）A

本开放式基金 银华尊颐稳健养老一年持有 0~10
混合发起式（FOF）Y

合计 10~50

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占

项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份 额 比 例 诺持有期限
(%) 比例(%)

基金管理人固有资 10,002,722.49 3.51 10,002,722.49 3.51 3 年

金

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,002,722.49 3.51 10,002,722.49 3.51 3 年


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银华尊颐稳健养老一年持有混合发 银华尊颐稳健养老一年持有混合发
起式（FOF）A 起式（FOF）Y

基金合同生效日

（2022 年 1 月 4 日） 660,475,396.62 -
基金份额总额

本报告期期初基金 660,943,464.06 464,429.23
份额总额

本报告期基金总申 392,671.98 1,317,737.25
购份额

减：本报告期基金总 377,890,603.88 4,131.82
赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 283,445,532.16 1,778,034.66
份额总额
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

2023 年 9 月 5 日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会批
准，邓列军先生自 2023 年 9 月 4 日起担任本基金管理人首席信息官职务。公司总经理王立新先
生自 2023 年 9 月 4 日起不再代任首席信息官职务。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人中国邮政储蓄银行任命张立学同志为托管业务部副总经理，向监管部门的相关报备手续正在办理中。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币 50,000.00 元。 该审计机构已经为本基金连续提供了 2年的审计服务。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

西南证券 2 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券 占当期 占当期 占 占当
商 债券成 债券回 成 当 期基
名 成交金额 交总额 成交金额 购成交 交 期 成交金额 金成
称 的比例 总额的 金 权 交总
(%) 比例 额 证 额的
(%) 成 比例


交 (%)
总

额

的

比

例

(%)

西

南 33,451,166.00 100.00 271,899,000.00 100.00 - - 407,877,155.90 90.38
证
券
中

金 - - - - - - 43,399,536.95 9.62
公
司
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华尊颐稳健养老目标一年持有期 本基金管理人网站,中

1 混合型发起式基金中基金（FOF）2022 国证监会基金电子披露 2023 年 1 月 20 日
年第 4 季度报告》 网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

2 分基金2022年第4季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 1 月 20 日
告》

《银华尊颐稳健养老目标一年持有期 本基金管理人网站,中

3 混合型发起式基金中基金（FOF）2022 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 31 日
年年度报告》 网站

4 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2023 年 3 月 31 日
分基金 2022 年年度报告提示性公告》

《银华尊颐稳健养老目标一年持有期 本基金管理人网站,中

5 混合型发起式基金中基金（FOF）2023 国证监会基金电子披露 2023 年 4 月 20 日
年第 1 季度报告》 网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

6 分基金2023年第1季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 4 月 20 日
告》

《银华尊颐稳健养老目标一年持有期 本基金管理人网站,中

7 混合型发起式基金中基金（FOF）2023 国证监会基金电子披露 2023 年 7 月 19 日
年第 2 季度报告》 网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

8 分基金2023年第2季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 7 月 19 日
告》

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

9 下部分基金参加招商银行股份有限公 国证监会基金电子披露 2023 年 8 月 3 日
司费率优惠活动的公告》 网站,四大证券报

10 《银华尊颐稳健养老目标一年持有期 本基金管理人网站,中 2023 年 8 月 29 日


混合型发起式基金中基金（FOF）2023 国证监会基金电子披露

年中期报告》 网站

11 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2023 年 8 月 29 日
分基金 2023 年中期报告提示性公告》

《银华尊颐稳健养老目标一年持有期 本基金管理人网站,中

12 混合型发起式基金中基金（FOF）招募 国证监会基金电子披露 2023 年 9 月 27 日
说明书更新(2023 年第 1 号)》 网站

《银华尊颐稳健养老目标一年持有期 本基金管理人网站,中

13 混合型发起式基金中基金（FOF）基金 国证监会基金电子披露 2023 年 9 月 27 日
产品资料概要更新》 网站

《银华尊颐稳健养老目标一年持有期 本基金管理人网站,中

14 混合型发起式基金中基金（FOF）2023 国证监会基金电子披露 2023 年 10 月 24 日
年第 3 季度报告》 网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

15 分基金2023年第3季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 10 月 24 日
告》

《银华基金管理股份有限公司关于调 本基金管理人网站,中

16 整旗下部分基金首笔申购的最低金 国证监会基金电子披露 2023 年 11 月 6 日
额、每笔追加申购的最低金额、每笔 网站,中国证券报,上海

定期定额投资的最低金额的公告》 证券报,证券日报

《银华尊颐稳健养老目标一年持有期 本基金管理人网站,中

17 混合型发起式基金中基金（FOF）Y 类 国证监会基金电子披露 2023 年 11 月 24 日
基金份额开放日常赎回业务的公告》 网站,证券日报

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2023 年 11 月 24 日披露了《银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）Y 类基金份额开放日常赎回业务的公告》，本基金 Y 类基金份额自 2023 年
11 月 28 日起开放日常赎回业务。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集申请获中国证监会注册的文件

13.1.2《银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》
13.1.3《银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》


13.1.4《银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》

13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2024 年 3 月 29 日
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