永赢天天利货币市场基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢天天利货币

基金主代码 004545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 04 月 20 日

报告期末基金份额总额 53,116,727,954.97 份

投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。

投资策略 本基金主要采用货币市场利率研判与管理策略、期限配置策略、
类属和品种配置策略、资产支持证券投资策略、灵活的交易策略。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢天天利货币 A 永赢天天利货币 E

下属分级基金的交易代码 004545 012105

报告期末下属分级基金的份额总额 53,027,094,468.52 份 89,633,486.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）

永赢天天利货币 A 永赢天天利货币 E

1.本期已实现收益 282,941,561.78 405,530.21

2.本期利润 282,941,561.78 405,530.21

3.期末基金资产净值 53,027,094,468.52 89,633,486.45

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢天天利货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.5659% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.2302% 0.0006%

过去六个月 1.1198% 0.0006% 0.6759% 0.0000% 0.4439% 0.0006%

过去一年 2.2272% 0.0006% 1.3528% 0.0000% 0.8744% 0.0006%

过去三年 6.8946% 0.0009% 4.0528% 0.0000% 2.8418% 0.0009%

过去五年 12.5809% 0.0014% 6.7528% 0.0000% 5.8281% 0.0014%

自基金合同生效起至 21.9701% 0.0026% 9.3825% 0.0000% 12.5876% 0.0026%
今

注：本基金收益分配按日结转份额

永赢天天利货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.5062% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.1705% 0.0006%

过去六个月 0.9987% 0.0006% 0.6759% 0.0000% 0.3228% 0.0006%

过去一年 1.9744% 0.0007% 1.3528% 0.0000% 0.6216% 0.0007%

自基金合同生效起至 5.8530% 0.0010% 3.9529% 0.0000% 1.9001% 0.0010%
今

注：本基金收益分配按日结转份额

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

卢绮婷女士，上海交通大
学金融学硕士，8 年证券
固定收益投资部总经理助 2018 年 08 相关从业经验。曾任宁波
卢绮婷 理兼基金经理 月 24 日 - 8 年 银行金融市场部流动性管
理岗，现任永赢基金管理
有限公司固定收益投资部
总经理助理。

胡雪骥先生，硕士，9 年
证券相关从业经验。曾任
胡雪骥 基金经理 2021 年 02 - 9 年 交通银行资产管理业务中
月 02 日 心投资经理，现任永赢基
金管理有限公司固定收益
投资部基金经理。

俞灏先生，硕士，7 年证
券相关从业经验。曾任东
海基金管理有限公司助理
俞灏 基金经理 2023 年 07 - 7 年 债券研究员，永赢基金管
月 12 日 理有限公司固定收益投资
部基金经理助理。现任永
赢基金管理有限公司固定
收益投资部基金经理。

易韦均先生，硕士，6 年
证券相关从业经验。曾任
易韦均 基金经理助理 2024 年 03 - 6 年 长信基金有限责任公司债
月 04 日 券交易员，现任永赢基金
管理有限公司固定收益投
资部基金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永
赢天天利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观方面，一季度经济延续去年以来的修复态势。结构上出口、生产、消费表现良好，政策支撑下基建和制造业保持韧性，房地产投资仍然偏弱。社融与信贷年初投放尚可，通胀受春节错位影响年初波动较大，CPI、PPI 表现分化，和消费出行相对火热、地产工业偏冷的经济结构相匹配。一季度货币政策维持宽松基调，年初央行降准、结构性降息操作释放较强稳预期信号，资金价格表现平稳，整体贴合政策利率中枢波动。

从利率表现来看，一季度债市收益率整体下行。节奏上，1-2 月在实物工作量落地进度偏慢、货币政
策宽松博弈以及风险偏好偏弱等多重因素助推下，10 年国债收益率连续下行，并先后突破 2.5%、2.4%等关键点位。进入 3 月，利率下行动能减弱且波动加大，月初在交易情绪带动下触及年内低点，反弹后呈区间震荡态势，同时对基本面反应相对钝化。整体上，一季度末 10 年国债活跃券收益率相比去年末下行近26bp。1 年期国股存单收益率先下后震荡，在货币政策宽松持续的作用下，机构配置需求强烈，带动存单收益率在 1-2 月震荡下行，3 月由于临近跨季，叠加汇率扰动，资金面波动有所放大，存单收益率进入震荡行情。

报告期内本基金主要配置同业存款、同业存单、回购以及高等级短期融资债券。在一季度中，产品维持中性偏高的久期和杠杆，这既让产品保持了较好的静态收益，又能在利率下行阶段获取资本利得增厚产品收益。通过对季度内流动性的预判积极把握市场交易性机会，确保流动性安全的同时为投资者提供稳定收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢天天利货币 A 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率
为 0.5659%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%；截至报告期末永赢天天利货币 E 基金份额净值为 1.0000
元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5062%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 36,372,084,269.08 61.72

其中：债券 35,637,694,755.23 60.47

资产支持证券 734,389,513.85 1.25

2 买入返售金融资产 1,884,759,608.87 3.20

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 20,006,263,643.64 33.95

4 其他资产 670,764,533.50 1.14

5 合计 58,933,872,055.09 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 - 9.35

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 5,782,997,837.46 10.89

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64

注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。"
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 31.80 10.89

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 4.32 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 39.09 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 0.38 -
利率债

4 90 天（含）—120 天 4.21 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债


5 120 天（含）—397 天（含） 30.85 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 110.27 10.89

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,105,544,408.21 5.85

其中：政策性金融债 2,020,466,931.02 3.80

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,567,198,253.29 2.95

6 中期票据 184,554,745.43 0.35

7 同业存单 30,780,397,348.30 57.95

8 其他 - -

9 合计 35,637,694,755.23 67.09

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 200,977,385.55 0.38
率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 112414057 24 江苏银行 10,000,000 998,523,125.25 1.88
CD057

2 220214 22 国开 14 6,800,000 680,401,374.12 1.28

3 112408099 24 中信银行 6,000,000 597,468,002.31 1.12
CD099

4 112411009 24 平安银行 5,000,000 499,404,663.26 0.94
CD009

5 112414054 24 江苏银行 5,000,000 499,374,796.69 0.94
CD054


6 112416046 24 上海银行 5,000,000 499,373,877.80 0.94
CD046

7 112412033 24 北京银行 5,000,000 498,009,453.34 0.94
CD033

8 112411044 24 平安银行 5,000,000 497,860,383.30 0.94
CD044

9 112373516 23 徽商银行 5,000,000 497,109,111.16 0.94
CD207

10 112317314 23 光大银行 5,000,000 496,974,272.26 0.94
CD314

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0659%

报告期内偏离度的最低值 0.0244%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0425%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 261853 38 欲晓 A1 2,600,000 260,339,068.50 0.49

2 261482 瑞远 01A1 2,000,000 201,293,150.68 0.38

3 260115 35 欲晓 A2 1,300,000 131,777,972.60 0.25

4 261483 瑞远 01A2 1,000,000 100,657,534.25 0.19

5 261583 工鑫 24B 400,000 40,321,787.82 0.08

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用实际利率法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.0000 元。

5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，
处罚金额分别合计为 3662 万元、15242 万元、11299 万元、5160 万元、873 万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 22,468.40

2 应收证券清算款 410,149,958.92

3 应收利息 -

4 应收申购款 260,592,106.18

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 670,764,533.50

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 永赢天天利货币 A 永赢天天利货币 E

报告期期初基金份额总额 35,685,016,711.28 58,815,176.19

报告期期间基金总申购份额 44,642,983,206.79 211,482,731.87

报告期期间基金总赎回份额 27,300,905,449.55 180,664,421.61

报告期期末基金份额总额 53,027,094,468.52 89,633,486.45

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利发放 2024-01-02 157,877.08 - -


2 红利发放 2024-01-03 44,944.16 - -

3 红利发放 2024-01-04 47,198.29 - -

4 红利发放 2024-01-05 37,135.66 - -

5 红利发放 2024-01-08 109,172.26 - -

6 红利发放 2024-01-09 35,999.09 - -

7 红利发放 2024-01-10 35,784.01 - -

8 红利发放 2024-01-11 34,385.38 - -

9 申购 2024-01-11 10,000,000.00 10,000,000.00 -

10 红利发放 2024-01-12 35,232.75 - -

11 红利发放 2024-01-15 103,171.00 - -

12 红利发放 2024-01-16 39,080.62 - -

13 红利发放 2024-01-17 34,610.70 - -

14 红利发放 2024-01-18 34,761.76 - -

15 红利发放 2024-01-19 34,813.11 - -

16 红利发放 2024-01-22 106,414.27 - -

17 红利发放 2024-01-23 36,047.68 - -

18 红利发放 2024-01-24 34,708.94 - -

19 红利发放 2024-01-25 34,111.77 - -

20 红利发放 2024-01-26 34,707.25 - -

21 红利发放 2024-01-29 109,518.87 - -

22 红利发放 2024-01-30 35,669.40 - -

23 红利发放 2024-01-31 35,845.62 - -

24 红利发放 2024-02-01 35,631.99 - -

25 红利发放 2024-02-02 35,580.47 - -

26 红利发放 2024-02-05 103,461.96 - -

27 红利发放 2024-02-06 34,092.20 - -

28 红利发放 2024-02-07 45,928.44 - -

29 红利发放 2024-02-08 34,599.52 - -

30 申购 2024-02-08 40,000,000.00 40,000,000.00 -

31 红利发放 2024-02-19 399,159.09 - -

32 红利发放 2024-02-20 39,045.60 - -

33 红利发放 2024-02-21 35,290.18 - -

34 赎回 2024-02-22 -18,000,000.00 -18,000,000.00 -

35 红利发放 2024-02-22 36,109.56 - -

36 红利发放 2024-02-23 37,538.78 - -

37 红利发放 2024-02-26 101,043.62 - -

38 红利发放 2024-02-27 37,804.63 - -

39 红利发放 2024-02-28 35,966.05 - -


40 红利发放 2024-02-29 34,787.39 - -

41 红利发放 2024-03-01 33,637.59 - -

42 红利发放 2024-03-04 106,188.70 - -

43 红利发放 2024-03-05 39,178.72 - -

44 红利发放 2024-03-06 33,766.44 - -

45 红利发放 2024-03-07 34,596.24 - -

46 申购 2024-03-08 100,000,000.00 100,000,000.00 -

47 红利发放 2024-03-08 35,442.44 - -

48 红利发放 2024-03-11 118,626.35 - -

49 红利发放 2024-03-12 42,494.38 - -

50 红利发放 2024-03-13 38,247.63 - -

51 红利发放 2024-03-14 49,961.24 - -

52 红利发放 2024-03-15 40,287.06 - -

53 红利发放 2024-03-18 113,924.76 - -

54 红利发放 2024-03-19 38,159.99 - -

55 红利发放 2024-03-20 39,401.69 - -

56 红利发放 2024-03-21 57,706.66 - -

57 红利发放 2024-03-22 42,053.16 - -

58 红利发放 2024-03-25 114,209.82 - -

59 红利发放 2024-03-26 52,479.34 - -

60 赎回 2024-03-26 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -

61 红利发放 2024-03-27 37,093.89 - -

62 赎回 2024-03-28 -16,000,000.00 -16,000,000.00 -

63 红利发放 2024-03-28 37,039.22 - -

64 红利发放 2024-03-29 36,736.74 - -

合计 109,398,461.21 106,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢天天利货币市场基金注册的文件；

2.《永赢天天利货币市场基金基金合同》；

3.《永赢天天利货币市场基金托管协议》；

4.《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网
址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2024 年 04 月 20 日
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