东兴宸瑞量化混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见 的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 审计报告......15

6.1 审计报告基本信息 ......16

6.2 审计报告的基本内容......16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ......18

7.2 利润表......19

7.3 净资产变动表......21

7.4 报表附注 ......22
§8 投资组合报告 ......48

8.1 期末基金资产组合情况......48

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......76

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......77

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......77

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......77

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......77

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......78


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......78

8.12 投资组合报告附注......78
§9 基金份额持有人信息 ......79

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......79

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......79

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......79
§10 开放式基金份额变动 ......79
§11 重大事件揭示 ......80

11.1 基金份额持有人大会决议......80

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......80

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......80

11.4 基金投资策略的改变 ......80

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......80

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......81

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......81

11.8 其他重大事件 ......82
§12 影响投资者决策的其他重要信息......82

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......82

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......83
§13 备查文件目录 ......83

13.1 备查文件目录 ......83

13.2 存放地点 ......83

13.3 查阅方式 ......83

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金

基金简称 东兴宸瑞量化混合

基金主代码 012297

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年06月30日

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 66,132,580.90份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东兴宸瑞量化混合A 东兴宸瑞量化混合C

下属分级基金的交易代码 012297 012298

报告期末下属分级基金的份额总额 34,868,989.53份 31,263,591.37份

2.2 基金产品说明

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实
投资目标 现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金基于定量与定性相结合的方式跟踪国内外宏观经济数据及政
策变化，密切关注市场流动性变化情况，动态评估不同资产的估值
投资策略 水平变化，合理确定组合中权益资产、债券资产及货币市场工具及
其他金融工具的投资比例。

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东兴基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披 姓名 李宛霖 朱巍

露负责 联系电话 400-670-1800 0571-87659806


人 电子邮箱 xxpl@dxamc.cn zhuwei@czbank.com

客户服务电话 400-670-1800 95527

传真 010-83770122 0571-88268688

注册地址 北京市丰台区东管头1号院1 杭州市萧山区鸿宁路1788号
号楼1-190室

办公地址 北京市西城区金融大街5号新 杭州市拱墅区环城西路76号
盛大厦B座15层

邮政编码 100033 310006

法定代表人 牛南洁 陆建强

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人 http://www.dxamc.cn

互联网网址

基金年度报告备置地点 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼

注册登记机构 东兴基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦
B座15层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年 2021年06月30日（基金合同
生效日）-2021年12月31日
3.1.1 期间数据和指标

东兴宸瑞量 东兴宸瑞量 东兴宸瑞量 东兴宸瑞量 东兴宸瑞量 东兴宸瑞量
化混合A 化混合C 化混合A 化混合C 化混合A 化混合C

本期已实现收益 -2,012,809.88 -2,218,200.13 -4,357,581.62 -1,356,313.69 3,067,576.07 589,269.79

本期利润 -2,506,845.70 -2,902,030.95 -4,943,535.75 -1,972,575.50 3,344,702.72 634,477.92

加权平均基金份额本期利润 -0.0761 -0.1189 -0.1767 -0.2405 0.0491 0.0287


本期加权平均净值利润率 -8.64% -13.67% -19.21% -26.14% 4.83% 2.84%

本期基金份额净值增长率 -5.32% -5.39% -16.13% -16.24% 4.09% 4.03%

3.1.2 期末数据和指标 2023年末 2022年末 2021年末

期末可供分配利润 -6,044,687.45 -5,490,716.29 -3,178,647.24 -556,270.76 1,297,793.02 226,969.15

期末可供分配基金份额利润 -0.1734 -0.1756 -0.1270 -0.1286 0.0409 0.0403

期末基金资产净值 28,824,302.08 25,772,875.08 21,853,152.82 3,770,148.52 33,052,675.15 5,857,917.30

期末基金份额净值 0.8266 0.8244 0.8730 0.8714 1.0409 1.0403

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值增长率 -17.34% -17.56% -12.70% -12.86% 4.09% 4.03%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东兴宸瑞量化混合A

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -3.55% 0.78% -4.95% 0.63% 1.40% 0.15%

过去六个月 -8.05% 0.79% -8.19% 0.66% 0.14% 0.13%

过去一年 -5.32% 0.77% -7.89% 0.65% 2.57% 0.12%

自基金合同 -17.34% 1.03% -24.47% 0.83% 7.13% 0.20%

生效起至今

东兴宸瑞量化混合C

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -3.56% 0.78% -4.95% 0.63% 1.39% 0.15%

过去六个月 -8.08% 0.79% -8.19% 0.66% 0.11% 0.13%

过去一年 -5.39% 0.77% -7.89% 0.65% 2.50% 0.12%

自基金合同 -17.56% 1.03% -24.47% 0.83% 6.91% 0.20%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2021年6月30日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；


2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同于2021年6月30日生效,自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2021年6月30日）至报告期截止日（2023年12月31日）未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"），实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体，是中国东方金融服务平台的重要组成部分。

东兴基金前身为东兴证券基金业务部，先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局，积累了丰富的投资运作经验：

特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计，致力于打造特色精品指数类基金阵列；

主动管理类产品--以追求绝对收益为目标，贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路，坚持价值投资；

固定收益类产品--坚持守住价值、发现价值的原则，在严格把控信用风险的前提下，充分挖掘市场机会。

东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构，90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因，践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化，坚持以投资者利益为上的原则，致力为客户持续创造价值。

截至2023年12月31日，本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫
享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金共18只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生学历。
曾任职于东软集团、隆圣投资管理有限公司；
2012年3月至2015年3月，任职银华基金管理
有限公司特定资产管理部投资经理；2015年3
月至2019年11月，任职中加基金管理有限公
本基金 司投资研究部负责人。2019年11月加入东兴
张旭 基金经 2021- - 11 证券股份有限公司基金业务部，任职助理总
先生 06-30 年 经理、基金经理；2021年5月至2023年12月，
理 任职东兴基金管理有限公司助理总经理、基
金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管
理有限公司助理总经理、权益投资部总经理
（兼）、基金经理。现任东兴未来价值灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、东兴宸
瑞量化混合型证券投资基金基金经理。

毕业于中央财经大学金融学专业，硕士研究
生学历。2010年7月至2015年9月，任职信达
李兵 本基金 证券金融工程研究员、投资主办人；2015年9
伟先 基金经 2021- - 13 月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司
06-30 年 基金业务部；2021年5月至今，任职东兴基金
生 理 管理有限公司权益投资部基金经理。现任东
兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、东兴中证消费50指数证券投资基金


基金经理、东兴兴晟混合型证券投资基金基
金经理、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
基金经理、东兴宸祥量化混合型证券投资基
金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由分管投资的公司领导决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年权益市场高开低走，全年主要宽基指数均下跌，小盘股相对跌幅较小。东兴宸瑞四季度整体表现好于业绩基准及主要宽基指数，我们的选股组合整体继续表现出一定的超额。

无论从估值、政策还是企业盈利周期来看，权益市场都是一个较好的投资时点，但市场依旧低于大多数人的预期，背后的原因可能主要还是资金问题，简单来说就是供需失衡，权益市场缺乏持续的入市资金，市场反馈持续处于负循环自我加强过程中。

东兴宸瑞的投资策略依旧侧重于组合的构建而非择时，底层的选股逻辑为主要基于基本面多因子模型，坦白而言，过去几个季度基于基本面的投资逻辑面临较大的压力，主要是特定市场环境下短期市场底层的驱动因素并非业绩驱动，在这种情况下，我们组合构建过程中的风险控制模块发挥了极大的作用，将我们的回撤控制在一个较低的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023年1月1日起至2023年12月31日，本基金A类份额净值增长率为-5.32%，业绩比较基准收益率为-7.89%，高于业绩比较基准2.57%；本基金C类份额净值增长率为-5.39%，业绩比较基准收益率为-7.89%，高于业绩比较基准2.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，积极财政政策将继续发力，结构性货币工具将围绕“三大工程”，制造业转型升级等领域精准支持。中央政府“加杠杆”下，基建投资仍将是经济增长重要压舱石。居民部门将继续修复资产负债表，消费延续缓慢复苏走势。但地产投资仍有下行压力，出口面临不确定性。总量经济增速保持稳定下，资本市场仍将面临战略机遇和风险挑战并存的环境。但A股经过三年周期的调整，主要宽基指数估值均已回落至历史较低水平，前期机构重仓行业筹码压力得到消化。同时，2024年是资本市场迈向金融强国建设的起步年，预计资本市场改革将继续推进,相关配套制度也将进一步完善。整体看，权益市场在2024年表现有望好于2023年。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，但不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并采取适当措施；截止本报告期末，本基金不存在基金资产净值低于五千万元的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--东兴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东兴基金管理有限公司编制和披露的东兴宸瑞量化混合型证券投资基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 27943 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了东兴宸瑞量化混合型证券投资基金 (以下简称“东
兴宸瑞量化混合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日
的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报
表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业
审计意见 会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了东兴宸瑞量化混合基金 2023 年
12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
形成审计意见的基础 阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国
注册会计师职业道德守则，我们独立于东兴宸瑞量化混合基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

东兴宸瑞量化混合基金的基金管理人东兴基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息
包括东兴宸瑞量化混合基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的
审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式
其他信息 的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读
其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们
在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重
大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存
在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事
项需要报告。

管理层和治理层对财 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国


务报表的责任 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东兴宸瑞
量化混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划
清算东兴宸瑞量化混合基金、终止运营或别无其他现实的选
择。基金管理人治理层负责监督东兴宸瑞量化混合基金的财务
报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
注册会计师对财务报 重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计
表审计的责任 恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。(四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对东兴宸瑞量化混合基金持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东兴
宸瑞量化混合基金不能持续经营。(五) 评价财务报表的总体
列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 闫琳、宋昊礼

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11
楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 364,676.25 712,649.90

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 54,527,335.15 25,433,088.46

其中：股票投资 51,484,743.37 23,995,928.28

基金投资 - -

债券投资 3,042,591.78 1,437,160.18

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 434.09 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 54,892,445.49 26,145,738.36


本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 150,579.05 430,877.93

应付管理人报酬 55,020.94 34,069.99

应付托管费 9,170.16 4,542.68

应付销售服务费 2,155.63 356.50

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 78,342.55 52,589.92

负债合计 295,268.33 522,437.02

净资产：

实收基金 7.4.7.7 66,132,580.90 29,358,219.34

未分配利润 7.4.7.8 -11,535,403.74 -3,734,918.00

净资产合计 54,597,177.16 25,623,301.34

负债和净资产总计 54,892,445.49 26,145,738.36

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额66,132,580.90份；东兴宸瑞量化混合A基金份额净值0.8266元，基金份额总额34,868,989.53份，东兴宸瑞量化混合C基金份额净值0.8244元，基金份额总额31,263,591.37份。
7.2 利润表
会计主体：东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日 2022年01月01日
至2023年12月31 至2022年12月31
日 日

一、营业总收入 -4,533,763.60 -6,288,659.42

1.利息收入 1,930.89 9,987.77

其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,930.25 6,074.48

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 0.64 3,913.29

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,412,893.66 -5,096,466.81

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -4,518,245.05 -5,639,207.84

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 51,755.04 33,114.51

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,053,596.35 509,626.52

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 -1,177,866.64 -1,202,215.94
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 55,065.81 35.56

减：二、营业总支出 875,113.05 627,451.83

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 675,220.45 500,518.67

2.托管费 7.4.10.2.2 100,043.15 66,735.83

3.销售服务费 7.4.10.2.3 21,051.90 7,593.32

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -


6.信用减值损失 7.4.7.18 - -

7.税金及附加 - 14.09

8.其他费用 7.4.7.19 78,797.55 52,589.92

三、利润总额（亏损总额以“-” -5,408,876.65 -6,916,111.25
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -5,408,876.65 -6,916,111.25
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -5,408,876.65 -6,916,111.25

7.3 净资产变动表
会计主体：东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 29,358,219.34 -3,734,918.00 25,623,301.34

二、本期期初净资产 29,358,219.34 -3,734,918.00 25,623,301.34

三、本期增减变动额（减少 36,774,361.56 -7,800,485.74 28,973,875.82
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -5,408,876.65 -5,408,876.65

（二）、本期基金份额交易

产生的净资产变动数（净资 36,774,361.56 -2,391,609.09 34,382,752.47
产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 64,179,752.51 -5,358,721.01 58,821,031.50

2.基金赎回款 -27,405,390.95 2,967,111.92 -24,438,279.03

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少以“-”号
填列）


（四）、其他综合收益结转 - - -
留存收益

四、本期期末净资产 66,132,580.90 -11,535,403.74 54,597,177.16

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 37,385,830.28 1,524,762.17 38,910,592.45

二、本期期初净资产 37,385,830.28 1,524,762.17 38,910,592.45

三、本期增减变动额（减少 -8,027,610.94 -5,259,680.17 -13,287,291.11
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -6,916,111.25 -6,916,111.25

（二）、本期基金份额交易

产生的净资产变动数（净资 -8,027,610.94 1,656,431.08 -6,371,179.86
产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 18,254,016.07 -772,527.15 17,481,488.92

2.基金赎回款 -26,281,627.01 2,428,958.23 -23,852,668.78

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合收益结转 - - -
留存收益

四、本期期末净资产 29,358,219.34 -3,734,918.00 25,623,301.34

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

牛南洁 郝洁 王广辉

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况


东兴宸瑞量化混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2021年3月19日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴宸瑞量化混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]956号）的批复，自2021年5月28日至2021年6月25日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集236,819,943.42元人民币，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）"德师报(验)字(21)第00308号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金合同》于2021年6月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
236,873,220.51份，其中认购资金利息折合53,277.09份。本基金基金管理人为东兴基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、二级资本债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股票期权合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至2023年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年12月31日。首期年度财务报表的编制期间从基金合同生效日起至相关年度的12月31日止，末期年度财务报表的编制期间从相关年度的1月1日起至基金合同终止日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。在通常情况下，本基金所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。

基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资等金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

基金持有的以摊余成本计量的、按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券等金融资产所融出的资金分类为买入返售金融资产。

基金采用买入并持有至到期策略的金融资产，即到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产，在债权投资中核算。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类


金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及以摊余成本计量的金融负债两类。基金持有的未划分为以摊余成本计量的金融负债通常以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。


3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

分类为以摊余成本计量的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产利息收入。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入；买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本和对应投资品种产生的交易费用的差额确认。


债券、资产支持证券、同业存单等固定收益类金融资产的投资收益分为：

①持有期间的利息收入：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产投资收益。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益；

② 交易日按卖出金融资产交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应计利息(若有)和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认投资收益。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

（1）根据基金合同以及后续修订，2021年6月30日（基金合同生效日）至2023年7月23日，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提，2023年7月23日起，基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；

（2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；
（3）根据基金合同，基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用；基金份额持有人大会费用、基金的证券交易或结算费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、银行账户维护费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。7.4.4.11 基金的收益分配政策


1、在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税【2023】39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，主要税项列示如下：

1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收。


6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 141,461.35 535,894.32

等于：本金 141,454.16 535,871.30

加：应计利息 7.19 23.02

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 223,214.90 176,755.58

等于：本金 223,205.82 176,730.43

加：应计利息 9.08 25.15

减：坏账准备 - -

合计 364,676.25 712,649.90

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 53,545,053.17 - 51,484,743.37 -2,060,309.80


贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 2,997,738.00 42,291.78 3,042,591.78 2,562.00
债 银行间市场 - - - -
券

合计 2,997,738.00 42,291.78 3,042,591.78 2,562.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 56,542,791.17 42,291.78 54,527,335.15 -2,057,747.80

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 24,874,789.05 - 23,995,928.28 -878,860.77

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 1,410,699.39 27,481.18 1,437,160.18 -1,020.39
债 银行间市场 - - - -
券

合计 1,410,699.39 27,481.18 1,437,160.18 -1,020.39

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 26,285,488.44 27,481.18 25,433,088.46 -879,881.16

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 其他资产

本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 78,342.55 52,589.92

合计 78,342.55 52,589.92

注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。
7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 东兴宸瑞量化混合A

金额单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年12月31日

(东兴宸瑞量化混合A)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 25,031,800.06 25,031,800.06

本期申购 17,878,190.97 17,878,190.97

本期赎回（以“-”号填列） -8,041,001.50 -8,041,001.50

本期末 34,868,989.53 34,868,989.53

7.4.7.7.2 东兴宸瑞量化混合C

金额单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年12月31日

(东兴宸瑞量化混合C)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,326,419.28 4,326,419.28

本期申购 46,301,561.54 46,301,561.54

本期赎回（以“-”号填列） -19,364,389.45 -19,364,389.45

本期末 31,263,591.37 31,263,591.37

7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 东兴宸瑞量化混合A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东兴宸瑞量化混合A)

上年度末 -2,430,758.83 -747,888.41 -3,178,647.24

本期期初 -2,430,758.83 -747,888.41 -3,178,647.24

本期利润 -2,012,809.88 -494,035.82 -2,506,845.70

本期基金份额交易产 -582,307.73 223,113.22 -359,194.51
生的变动数

其中：基金申购款 -1,310,010.15 96,706.40 -1,213,303.75

基金赎回款 727,702.42 126,406.82 854,109.24

本期已分配利润 - - -

本期末 -5,025,876.44 -1,018,811.01 -6,044,687.45

7.4.7.8.2 东兴宸瑞量化混合C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东兴宸瑞量化混合C)

上年度末 -427,015.71 -129,255.05 -556,270.76

本期期初 -427,015.71 -129,255.05 -556,270.76

本期利润 -2,218,200.13 -683,830.82 -2,902,030.95

本期基金份额交易产 -1,932,372.91 -100,041.67 -2,032,414.58
生的变动数


其中：基金申购款 -3,684,482.05 -460,935.21 -4,145,417.26

基金赎回款 1,752,109.14 360,893.54 2,113,002.68

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,577,588.75 -913,127.54 -5,490,716.29

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 464.60 1,820.49

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 1,465.65 4,253.99

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 1,930.25 6,074.48

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金的利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 261,864,284.00 240,657,497.44

减：卖出股票成本总额 265,718,646.40 245,668,042.18

减：交易费用 663,882.65 628,663.10

买卖股票差价收入 -4,518,245.05 -5,639,207.84

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

债券投资收益——利息收入 46,371.98 41,155.09

债券投资收益——买卖债券（债转 5,383.06 -8,040.58
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 51,755.04 33,114.51

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑 4,692,487.18 5,077,354.34
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 4,603,419.40 4,940,794.56
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 82,537.18 143,502.44

减：交易费用 1,147.54 1,097.92

买卖债券差价收入 5,383.06 -8,040.58

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,053,596.35 509,626.52

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,053,596.35 509,626.52

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

1.交易性金融资产 -1,177,866.64 -1,202,215.94

——股票投资 -1,181,449.03 -1,201,438.50

——债券投资 3,582.39 -777.44

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变动 - -
产生的预估增值税

合计 -1,177,866.64 -1,202,215.94

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日


基金赎回费收入 55,015.51 35.56

转换费收入 50.30 -

合计 55,065.81 35.56

7.4.7.18 信用减值损失

本报告期及上年度可比期间，本基金无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 19,000.00 19,000.00

信息披露费 59,342.55 33,589.92

证券出借违约金 - -

汇划手续费 55.00 -

其他 400.00 -

合计 78,797.55 52,589.92

注：其他为证券账户开户费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生改变。

关联方名称 与本基金的关系

中国东方资产管理股份有限公司 基金管理人的实际控制人

东兴证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构

东兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构


浙商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

大连银行股份有限公司 与基金管理人同一实际控制人的关联方、基金销售
机构

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成
总额的比例 交总额的比例

东兴证券股份有限公司 467,145,265.41 83.98% - -

7.4.10.1.2 权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

东兴证券股份有限公司 699,085.00 10.94% - -

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
关联方名称

成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

东兴证券股份有限公司 10,000.00 100.00% - -

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名称

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

东兴证券股份有限公司 372,399.35 83.79% - 0.00%

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名称

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

东兴证券股份有限公司 - 0.00% - 0.00%

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 675,220.45 500,518.67

其中：应支付销售机构的客户维护费 332,459.78 249,982.39

应支付基金管理人的净管理费 342,760.67 250,536.28

注：1、根据基金合同以及后续修订，自2021年6月30日（基金合同生效日）至2023年7月23日，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、自2023年7月24日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 100,043.15 66,735.83

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年01月01日至2023年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东兴宸瑞量化混合A 东兴宸瑞量化混合C 合计

东兴证券股份有限公司 0.00 19,342.58 19,342.58

浙商银行股份有限公司 0.00 506.75 506.75

合计 0.00 19,849.33 19,849.33

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年01月01日至2022年12月31日

联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费


东兴宸瑞量化混合A 东兴宸瑞量化混合C 合计

东兴证券股份有限公司 0.00 4,654.99 4,654.99

浙商银行股份有限公司 0.00 530.13 530.13

合计 0.00 5,185.12 5,185.12

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。C类基金份额销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的C类基金份额基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期和上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浙商银行股份有限公司 141,461.35 464.60 535,894.32 1,820.49

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由风险控制委员会、投资决策委员会、风险管理部门组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末和上年末持有债券均为国债，未包含在按短期信用评级列示的债券投资中。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


本基金本报告期末和上年末持有债券均为国债，未包含在按长期信用评级列示的债券投资中。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、投资策略、投资
限制、销售渠道、潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素，综合进行流动性风险管理。

基金管理人坚持按照"组合管理、分散投资"的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理，通过灵活配置的二级市场投资策略、分散化的投资原则、严格的投资比例限制等投资安排，使基金组合资产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

货币资金 364,659.98 - - - - 16.27 364,676.25

交易性金融资产 - - 3,000,300.00 - - 51,527,035.15 54,527,335.15

应收申购款 - - - - - 434.09 434.09

资产总计 364,659.98 - 3,000,300.00 - - 51,527,485.51 54,892,445.49

负债

应付赎回款 - - - - - 150,579.05 150,579.05

应付管理人报酬 - - - - - 55,020.94 55,020.94

应付托管费 - - - - - 9,170.16 9,170.16


应付销售服务费 - - - - - 2,155.63 2,155.63

其他负债 - - - - - 78,342.55 78,342.55

负债总计 - - - - - 295,268.33 295,268.33

利率敏感度缺口 364,659.98 - 3,000,300.00 - - 51,232,217.18 54,597,177.16

上年度末

2022年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

货币资金 712,601.73 - - - - 48.17 712,649.90

交易性金融资产 1,309,869.00 - 99,810.00 - - 24,023,409.46 25,433,088.46

资产总计 2,022,470.73 - 99,810.00 - - 24,023,457.63 26,145,738.36

负债

应付赎回款 - - - - - 430,877.93 430,877.93

应付管理人报酬 - - - - - 34,069.99 34,069.99

应付托管费 - - - - - 4,542.68 4,542.68

应付销售服务费 - - - - - 356.50 356.50

其他负债 - - - - - 52,589.92 52,589.92

负债总计 - - - - - 522,437.02 522,437.02

利率敏感度缺口 2,022,470.73 - 99,810.00 - - 23,501,020.61 25,623,301.34

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，市场利率上升或下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023年12月31日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例(%) 净值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 51,484,743.37 94.30 23,995,928.28 93.65

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 3,042,591.78 5.57 1,437,160.18 5.61

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 54,527,335.15 99.87 25,433,088.46 99.26

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合
理、可能的变动；

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准变动+5% 3,057,397.27 1,451,953.39

业绩比较基准变动-5% -3,057,397.27 -1,451,953.39

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值


单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 51,484,743.37 23,995,928.28

第二层次 3,042,591.78 1,437,160.18

第三层次 - -

合计 54,527,335.15 25,433,088.46

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期内不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期内不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收申购款和其他应付款项，其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)

1 权益投资 51,484,743.37 93.79

其中：股票 51,484,743.37 93.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,042,591.78 5.54


其中：债券 3,042,591.78 5.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 364,676.25 0.66

8 其他各项资产 434.09 0.00

9 合计 54,892,445.49 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 28,823.00 0.05

B 采矿业 1,849,237.00 3.39

C 制造业 34,544,752.98 63.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,449,805.30 4.49

E 建筑业 1,063,668.80 1.95

F 批发和零售业 1,005,263.60 1.84

G 交通运输、仓储和邮政业 567,839.25 1.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,872,292.22 3.43

J 金融业 6,597,702.13 12.08

K 房地产业 385,715.10 0.71

L 租赁和商务服务业 68,004.00 0.12

M 科学研究和技术服务业 916,675.06 1.68

N 水利、环境和公共设施管理业 2,252.40 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 28,800.00 0.05

Q 卫生和社会工作 309.53 0.00

R 文化、体育和娱乐业 99,938.00 0.18


S 综合 3,665.00 0.01

合计 51,484,743.37 94.30

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
号 净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 13,700 1,922,247.00 3.52

2 600642 申能股份 222,800 1,430,376.00 2.62

3 601857 中国石油 197,900 1,397,174.00 2.56

4 601169 北京银行 301,200 1,364,436.00 2.50

5 688278 特宝生物 20,087 1,051,554.45 1.93

6 600060 海信视像 49,800 1,040,820.00 1.91

7 300017 网宿科技 131,200 1,029,920.00 1.89

8 600312 平高电气 79,700 1,011,393.00 1.85

9 600482 中国动力 55,200 994,152.00 1.82

10 600480 凌云股份 108,400 987,524.00 1.81

11 000100 TCL科技 229,500 986,850.00 1.81

12 601311 骆驼股份 121,900 976,419.00 1.79

13 688401 路维光电 31,365 963,532.80 1.76

14 600875 东方电气 65,000 950,300.00 1.74

15 600557 康缘药业 44,800 919,296.00 1.68

16 002085 万丰奥威 181,200 895,128.00 1.64

17 000568 泸州老窖 4,900 879,158.00 1.61

18 603368 柳药集团 45,800 866,536.00 1.59

19 301096 百诚医药 12,300 800,730.00 1.47

20 603589 口子窖 17,600 797,280.00 1.46

21 000725 京东方Ａ 198,400 773,760.00 1.42

22 002236 大华股份 41,900 773,055.00 1.42

23 601211 国泰君安 50,300 748,464.00 1.37

24 688599 天合光能 25,937 739,982.61 1.36


25 002913 奥士康 23,200 711,080.00 1.30

26 600369 西南证券 172,700 706,343.00 1.29

27 300433 蓝思科技 51,000 673,200.00 1.23

28 600372 中航机载 50,700 668,226.00 1.22

29 300130 新国都 27,600 667,920.00 1.22

30 300457 赢合科技 35,900 661,996.00 1.21

31 600566 济川药业 21,000 660,030.00 1.21

32 300628 亿联网络 22,000 650,100.00 1.19

33 600267 海正药业 69,300 648,648.00 1.19

34 600999 招商证券 46,500 634,260.00 1.16

35 601229 上海银行 105,600 630,432.00 1.15

36 600098 广州发展 116,900 627,753.00 1.15

37 600582 天地科技 114,000 620,160.00 1.14

38 688819 天能股份 22,193 619,628.56 1.13

39 688002 睿创微纳 13,962 617,399.64 1.13

40 603156 养元饮品 29,000 616,540.00 1.13

41 600517 国网英大 122,100 582,417.00 1.07

42 601390 中国中铁 101,800 578,224.00 1.06

43 000960 锡业股份 40,300 577,096.00 1.06

44 002203 海亮股份 49,100 547,465.00 1.00

45 601318 中国平安 13,400 540,020.00 0.99

46 300406 九强生物 27,900 532,890.00 0.98

47 002156 通富微电 19,800 457,776.00 0.84

48 601388 怡球资源 173,700 455,094.00 0.83

49 600918 中泰证券 64,400 441,784.00 0.81

50 600377 宁沪高速 38,700 396,675.00 0.73

51 000932 华菱钢铁 68,000 350,200.00 0.64

52 000521 长虹美菱 60,800 342,304.00 0.63

53 600061 国投资本 49,600 334,304.00 0.61

54 002594 比亚迪 1,600 316,800.00 0.58

55 002053 云南能投 32,100 308,802.00 0.57


56 600929 雪天盐业 47,100 303,795.00 0.56

57 301195 北路智控 7,200 292,176.00 0.54

58 000682 东方电子 33,300 268,065.00 0.49

59 600325 华发股份 35,200 253,792.00 0.46

60 600985 淮北矿业 14,900 247,787.00 0.45

61 603508 思维列控 15,400 241,780.00 0.44

62 002829 星网宇达 8,640 233,625.60 0.43

63 002643 万润股份 13,200 218,988.00 0.40

64 600559 老白干酒 9,500 214,225.00 0.39

65 600685 中船防务 7,900 201,845.00 0.37

66 002237 恒邦股份 14,700 158,466.00 0.29

67 601618 中国中冶 48,400 148,104.00 0.27

68 600039 四川路桥 18,920 141,710.80 0.26

69 600461 洪城环境 13,900 127,046.00 0.23

70 300118 东方日升 7,100 125,315.00 0.23

71 002773 康弘药业 6,100 112,484.00 0.21

72 002130 沃尔核材 14,300 107,965.00 0.20

73 000166 申万宏源 23,700 105,228.00 0.19

74 603690 至纯科技 3,820 98,174.00 0.18

75 600820 隧道股份 14,600 84,096.00 0.15

76 002276 万马股份 8,200 83,804.00 0.15

77 300232 洲明科技 8,900 78,320.00 0.14

78 600027 华电国际 15,100 77,614.00 0.14

79 688315 诺禾致源 3,304 77,115.36 0.14

80 000404 长虹华意 11,900 70,091.00 0.13

81 688121 卓然股份 3,231 65,363.13 0.12

82 002600 领益智造 9,300 62,868.00 0.12

83 002275 桂林三金 3,700 53,613.00 0.10

84 002993 奥海科技 1,400 53,340.00 0.10

85 600059 古越龙山 5,700 53,010.00 0.10

86 603889 新澳股份 7,300 51,976.00 0.10


87 300801 泰和科技 2,900 49,822.00 0.09

88 600764 中国海防 1,900 47,405.00 0.09

89 300481 濮阳惠成 2,700 47,115.00 0.09

90 300627 华测导航 1,500 46,530.00 0.09

91 600362 江西铜业 2,600 46,436.00 0.09

92 600153 建发股份 4,800 46,224.00 0.08

93 300296 利亚德 7,700 46,200.00 0.08

94 000878 云南铜业 4,200 45,738.00 0.08

95 600050 中国联通 10,400 45,552.00 0.08

96 603609 禾丰股份 5,300 45,368.00 0.08

97 601126 四方股份 3,200 45,312.00 0.08

98 600016 民生银行 12,100 45,254.00 0.08

99 600760 中航沈飞 1,060 44,710.80 0.08

100 002155 湖南黄金 4,000 44,560.00 0.08

101 300589 江龙船艇 3,200 44,416.00 0.08

102 000400 许继电气 2,000 43,920.00 0.08

103 601609 金田股份 6,400 43,328.00 0.08

104 300693 盛弘股份 1,446 43,249.86 0.08

105 002025 航天电器 900 43,218.00 0.08

106 600021 上海电力 5,100 43,146.00 0.08

107 002966 苏州银行 6,600 42,636.00 0.08

108 600104 上汽集团 3,100 41,943.00 0.08

109 300034 钢研高纳 2,060 41,921.00 0.08

110 603919 金徽酒 1,700 41,854.00 0.08

111 603301 振德医疗 1,700 41,650.00 0.08

112 600583 海油工程 7,000 41,580.00 0.08

113 002335 科华数据 1,500 41,520.00 0.08

114 002422 科伦药业 1,400 40,670.00 0.07

115 688100 威胜信息 1,404 40,603.68 0.07

116 002352 顺丰控股 1,000 40,400.00 0.07

117 688006 杭可科技 1,713 40,221.24 0.07


118 600511 国药股份 1,400 40,068.00 0.07

119 603639 海利尔 2,540 39,878.00 0.07

120 603317 天味食品 3,000 39,870.00 0.07

121 603198 迎驾贡酒 600 39,774.00 0.07

122 300636 同和药业 3,750 39,525.00 0.07

123 600968 海油发展 13,800 39,330.00 0.07

124 002179 中航光电 1,006 39,234.00 0.07

125 603506 南都物业 3,600 39,132.00 0.07

126 600584 长电科技 1,300 38,818.00 0.07

127 600223 福瑞达 4,000 38,520.00 0.07

128 600863 内蒙华电 9,800 38,220.00 0.07

129 601117 中国化学 6,000 38,160.00 0.07

130 688239 航宇科技 797 38,072.69 0.07

131 600705 中航产融 12,200 37,942.00 0.07

132 300413 芒果超媒 1,500 37,800.00 0.07

133 600600 青岛啤酒 500 37,375.00 0.07

134 300699 光威复材 1,400 37,338.00 0.07

135 603393 新天然气 1,200 36,684.00 0.07

136 600460 士兰微 1,600 36,528.00 0.07

137 002180 纳思达 1,600 36,208.00 0.07

138 002402 和而泰 2,531 36,167.99 0.07

139 601369 陕鼓动力 4,500 35,910.00 0.07

140 003033 征和工业 1,000 35,810.00 0.07

141 600690 海尔智家 1,700 35,700.00 0.07

142 603309 维力医疗 2,500 35,575.00 0.07

143 300442 润泽科技 1,400 35,518.00 0.07

144 600483 福能股份 4,290 35,478.30 0.06

145 300672 国科微 600 35,364.00 0.06

146 600057 厦门象屿 5,200 34,892.00 0.06

147 000999 华润三九 700 34,811.00 0.06

148 002851 麦格米特 1,400 34,440.00 0.06


149 600548 深高速 3,800 34,162.00 0.06

150 002353 杰瑞股份 1,200 33,732.00 0.06

151 601818 光大银行 11,600 33,640.00 0.06

152 002120 韵达股份 4,500 33,570.00 0.06

153 601601 中国太保 1,400 33,292.00 0.06

154 002129 TCL中环 2,125 33,235.00 0.06

155 603515 欧普照明 1,900 33,022.00 0.06

156 601512 中新集团 4,200 32,382.00 0.06

157 601669 中国电建 6,600 32,274.00 0.06

158 601886 江河集团 4,800 31,968.00 0.06

159 601998 中信银行 5,900 31,211.00 0.06

160 002737 葵花药业 1,200 31,176.00 0.06

161 300856 科思股份 500 31,115.00 0.06

162 002990 盛视科技 900 31,077.00 0.06

163 002865 钧达股份 398 30,837.04 0.06

164 600036 招商银行 1,100 30,602.00 0.06

165 300383 光环新网 3,100 30,132.00 0.06

166 688687 凯因科技 860 29,979.60 0.05

167 600109 国金证券 3,300 29,964.00 0.05

168 300861 美畅股份 900 29,961.00 0.05

169 600839 四川长虹 5,600 29,624.00 0.05

170 000733 振华科技 500 29,420.00 0.05

171 002444 巨星科技 1,300 29,276.00 0.05

172 002947 恒铭达 900 28,962.00 0.05

173 605388 均瑶健康 2,300 28,842.00 0.05

174 003032 传智教育 2,000 28,800.00 0.05

175 002749 国光股份 2,400 28,752.00 0.05

176 600577 精达股份 6,900 28,566.00 0.05

177 600256 广汇能源 4,000 28,560.00 0.05

178 002772 众兴菌业 3,600 28,404.00 0.05

179 600197 伊力特 1,300 28,275.00 0.05


180 300450 先导智能 1,100 28,160.00 0.05

181 000951 中国重汽 2,100 28,056.00 0.05

182 002020 京新药业 2,200 27,984.00 0.05

183 002409 雅克科技 500 27,865.00 0.05

184 600741 华域汽车 1,700 27,676.00 0.05

185 300504 天邑股份 1,500 27,435.00 0.05

186 600285 羚锐制药 1,600 27,376.00 0.05

187 002215 诺 普 信 3,300 27,258.00 0.05

188 002065 东华软件 4,400 27,148.00 0.05

189 600866 星湖科技 5,700 26,562.00 0.05

190 301087 可孚医疗 700 26,530.00 0.05

191 601098 中南传媒 2,600 26,442.00 0.05

192 002544 普天科技 1,300 26,416.00 0.05

193 301039 中集车辆 2,800 26,264.00 0.05

194 600784 鲁银投资 4,200 25,830.00 0.05

195 688063 派能科技 243 25,758.00 0.05

196 688499 利元亨 676 25,742.08 0.05

197 688589 力合微 637 25,422.67 0.05

198 600837 海通证券 2,700 25,299.00 0.05

199 000630 铜陵有色 7,700 25,256.00 0.05

200 603712 七一二 800 25,208.00 0.05

201 000625 长安汽车 1,480 24,908.40 0.05

202 000768 中航西飞 1,100 24,607.00 0.05

203 002262 恩华药业 900 24,408.00 0.04

204 601166 兴业银行 1,500 24,315.00 0.04

205 601965 中国汽研 1,100 24,266.00 0.04

206 600901 江苏金租 4,980 24,103.20 0.04

207 000895 双汇发展 900 24,039.00 0.04

208 000997 新 大 陆 1,200 23,532.00 0.04

209 600420 国药现代 2,400 23,496.00 0.04

210 002027 分众传媒 3,700 23,384.00 0.04


211 000027 深圳能源 3,600 23,220.00 0.04

212 603203 快克智能 800 23,128.00 0.04

213 601598 中国外运 4,400 23,056.00 0.04

214 603896 寿仙谷 700 22,568.00 0.04

215 000651 格力电器 700 22,519.00 0.04

216 600682 南京新百 2,900 22,330.00 0.04

217 603711 香飘飘 1,300 22,282.00 0.04

218 600390 五矿资本 4,700 21,996.00 0.04

219 603191 望变电气 1,400 21,742.00 0.04

220 601728 中国电信 4,000 21,640.00 0.04

221 601702 华峰铝业 1,200 21,540.00 0.04

222 002782 可立克 1,500 21,075.00 0.04

223 605507 国邦医药 1,200 21,072.00 0.04

224 603927 中科软 700 20,986.00 0.04

225 300908 仲景食品 500 20,635.00 0.04

226 600497 驰宏锌锗 4,000 20,200.00 0.04

227 601398 工商银行 4,200 20,076.00 0.04

228 603871 嘉友国际 1,260 19,983.60 0.04

229 300919 中伟股份 400 19,652.00 0.04

230 000534 万泽股份 1,500 19,635.00 0.04

231 600976 健民集团 300 19,575.00 0.04

232 002429 兆驰股份 3,500 19,530.00 0.04

233 601801 皖新传媒 2,800 19,460.00 0.04

234 601988 中国银行 4,800 19,152.00 0.04

235 300073 当升科技 500 19,100.00 0.03

236 605183 确成股份 1,300 19,019.00 0.03

237 601958 金钼股份 2,000 18,900.00 0.03

238 601658 邮储银行 4,300 18,705.00 0.03

239 001696 宗申动力 2,800 18,564.00 0.03

240 603612 索通发展 1,200 18,468.00 0.03

241 605123 派克新材 200 18,240.00 0.03


242 601000 唐山港 5,100 17,850.00 0.03

243 600196 复星医药 700 17,521.00 0.03

244 601838 成都银行 1,500 16,890.00 0.03

245 600750 江中药业 800 16,704.00 0.03

246 603809 豪能股份 1,400 16,590.00 0.03

247 688009 中国通号 3,667 16,061.46 0.03

248 600271 航天信息 1,500 15,960.00 0.03

249 603236 移远通信 262 14,082.50 0.03

250 300750 宁德时代 80 13,060.80 0.02

251 301219 腾远钴业 300 11,811.00 0.02

252 600007 中国国贸 600 11,628.00 0.02

253 000935 四川双马 600 10,752.00 0.02

254 002739 万达电影 800 10,416.00 0.02

254 002415 海康威视 300 10,416.00 0.02

256 603300 华铁应急 1,520 9,728.00 0.02

257 000617 中油资本 1,800 9,720.00 0.02

258 600572 康恩贝 1,900 9,595.00 0.02

259 600765 中航重机 500 9,555.00 0.02

260 601186 中国铁建 1,200 9,132.00 0.02

261 688036 传音控股 62 8,580.80 0.02

262 300782 卓胜微 60 8,460.00 0.02

263 688008 澜起科技 143 8,402.68 0.02

264 601688 华泰证券 600 8,370.00 0.02

265 603345 安井食品 78 8,159.58 0.01

266 688332 中科蓝讯 104 7,843.68 0.01

267 601319 中国人保 1,600 7,744.00 0.01

267 600266 城建发展 1,600 7,744.00 0.01

269 300613 富瀚微 180 7,639.20 0.01

270 300601 康泰生物 280 7,602.00 0.01

271 603259 药明康德 100 7,276.00 0.01

272 688298 东方生物 198 7,080.48 0.01


273 300791 仙乐健康 200 6,932.00 0.01

274 601825 沪农商行 1,200 6,888.00 0.01

275 600528 中铁工业 900 6,696.00 0.01

276 688508 芯朋微 133 6,544.93 0.01

277 002241 歌尔股份 300 6,303.00 0.01

278 688122 西部超导 116 6,174.68 0.01

279 601567 三星医疗 300 6,150.00 0.01

280 601952 苏垦农发 600 6,144.00 0.01

281 601881 中国银河 500 6,025.00 0.01

282 600489 中金黄金 600 5,976.00 0.01

283 300382 斯莱克 600 5,958.00 0.01

284 600419 天润乳业 500 5,865.00 0.01

285 300666 江丰电子 100 5,858.00 0.01

286 300788 中信出版 200 5,820.00 0.01

287 605090 九丰能源 200 5,586.00 0.01

288 002049 紫光国微 80 5,396.00 0.01

289 300593 新雷能 364 5,376.28 0.01

290 603799 华友钴业 160 5,268.80 0.01

291 603185 弘元绿能 157 5,224.96 0.01

292 600587 新华医疗 200 5,158.00 0.01

293 300558 贝达药业 100 5,155.00 0.01

294 603170 宝立食品 300 5,073.00 0.01

295 603158 腾龙股份 500 4,870.00 0.01

296 601577 长沙银行 700 4,774.00 0.01

297 605266 健之佳 80 4,752.00 0.01

298 603876 鼎胜新材 360 4,510.80 0.01

299 600959 江苏有线 1,400 4,396.00 0.01

300 605117 德业股份 52 4,362.80 0.01

301 300360 炬华科技 300 4,098.00 0.01

302 000738 航发控制 200 3,980.00 0.01

303 300725 药石科技 100 3,927.00 0.01


304 603348 文灿股份 100 3,880.00 0.01

305 300841 康华生物 50 3,877.00 0.01

306 603501 韦尔股份 35 3,734.85 0.01

307 002507 涪陵榨菜 260 3,715.40 0.01

308 600673 东阳光 500 3,665.00 0.01

309 603233 大参林 144 3,585.60 0.01

310 603118 共进股份 400 3,584.00 0.01

311 600580 卧龙电驱 300 3,519.00 0.01

312 000513 丽珠集团 100 3,501.00 0.01

313 300763 锦浪科技 50 3,495.00 0.01

314 002745 木林森 400 3,464.00 0.01

315 600803 新奥股份 200 3,364.00 0.01

316 600030 中信证券 165 3,361.05 0.01

317 000977 浪潮信息 100 3,320.00 0.01

318 300532 今天国际 200 3,284.00 0.01

319 603027 千禾味业 200 3,234.00 0.01

320 002484 江海股份 200 3,212.00 0.01

321 601336 新华保险 100 3,113.00 0.01

322 688099 晶晨股份 49 3,068.87 0.01

323 300617 安靠智电 100 3,036.00 0.01

324 002967 广电计量 200 3,002.00 0.01

325 002614 奥佳华 400 3,000.00 0.01

325 000975 银泰黄金 200 3,000.00 0.01

327 002139 拓邦股份 300 2,928.00 0.01

328 688389 普门科技 128 2,881.28 0.01

329 000776 广发证券 200 2,858.00 0.01

330 300661 圣邦股份 30 2,670.30 0.00

331 300705 九典制药 80 2,658.40 0.00

332 002798 帝欧家居 400 2,620.00 0.00

333 300709 精研科技 80 2,495.20 0.00

334 002649 博彦科技 200 2,454.00 0.00


335 688139 海尔生物 60 2,431.20 0.00

336 600064 南京高科 400 2,416.00 0.00

337 600596 新安股份 260 2,371.20 0.00

338 688131 皓元医药 45 2,342.70 0.00

339 000906 浙商中拓 300 2,193.00 0.00

340 600711 盛屯矿业 500 2,170.00 0.00

341 002459 晶澳科技 104 2,154.88 0.00

342 600475 华光环能 204 2,121.60 0.00

343 688128 中国电研 103 2,113.56 0.00

344 002036 联创电子 200 2,042.00 0.00

345 688636 智明达 30 1,956.00 0.00

346 601012 隆基绿能 80 1,832.00 0.00

347 002396 星网锐捷 100 1,807.00 0.00

348 688050 爱博医疗 10 1,720.40 0.00

349 000933 神火股份 100 1,680.00 0.00

350 603613 国联股份 75 1,650.75 0.00

351 002881 美格智能 60 1,623.60 0.00

352 603995 甬金股份 80 1,538.40 0.00

353 300656 民德电子 60 1,471.80 0.00

354 603738 泰晶科技 84 1,373.40 0.00

355 002738 中矿资源 36 1,343.16 0.00

356 600886 国投电力 100 1,318.00 0.00

357 601717 郑煤机 100 1,265.00 0.00

358 688621 阳光诺和 18 1,255.50 0.00

359 603529 爱玛科技 50 1,252.00 0.00

360 603599 广信股份 84 1,218.00 0.00

361 603788 宁波高发 80 1,194.40 0.00

362 000778 新兴铸管 300 1,146.00 0.00

363 300638 广和通 60 1,141.80 0.00

364 688123 聚辰股份 18 1,102.14 0.00

365 600012 皖通高速 100 1,102.00 0.00


366 000050 深天马Ａ 100 1,065.00 0.00

367 000830 鲁西化工 100 1,003.00 0.00

368 600089 特变电工 70 966.00 0.00

369 600873 梅花生物 100 955.00 0.00

370 600618 氯碱化工 100 910.00 0.00

371 002460 赣锋锂业 20 856.00 0.00

372 601901 方正证券 100 806.00 0.00

373 603659 璞泰来 35 732.55 0.00

374 002885 京泉华 40 724.80 0.00

375 003019 宸展光电 32 723.20 0.00

376 002833 弘亚数控 40 709.60 0.00

377 300825 阿尔特 50 687.50 0.00

378 002410 广联达 40 685.60 0.00

379 601677 明泰铝业 60 680.40 0.00

380 603878 武进不锈 80 604.00 0.00

381 601872 招商轮船 100 588.00 0.00

382 000567 海德股份 53 563.39 0.00

383 600885 宏发股份 20 552.80 0.00

384 605089 味知香 14 511.56 0.00

385 002777 久远银海 20 502.20 0.00

386 600908 无锡银行 97 489.85 0.00

387 603565 中谷物流 55 452.65 0.00

388 002648 卫星化学 30 442.50 0.00

389 300087 荃银高科 50 419.00 0.00

390 300786 国林科技 20 361.00 0.00

391 300696 爱乐达 20 348.20 0.00

392 300244 迪安诊断 13 309.53 0.00

393 300835 龙磁科技 10 290.10 0.00

394 002088 鲁阳节能 20 285.00 0.00

395 300639 凯普生物 25 233.50 0.00

396 603392 万泰生物 3 225.39 0.00


397 300059 东方财富 16 224.64 0.00

398 603588 高能环境 20 130.80 0.00

399 600295 鄂尔多斯 12 116.40 0.00

400 600639 浦东金桥 10 101.10 0.00

401 300218 安利股份 7 94.85 0.00

402 688005 容百科技 2 79.60 0.00

403 688556 高测股份 1 38.99 0.00

404 688559 海目星 1 35.70 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资
号 产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 2,923,786.00 11.41

2 600060 海信视像 2,857,730.00 11.15

3 601169 北京银行 2,832,251.00 11.05

4 300750 宁德时代 2,788,426.00 10.88

5 600875 东方电气 2,753,096.00 10.74

6 000858 五 粮 液 2,715,850.00 10.60

7 688819 天能股份 2,463,726.44 9.62

8 002276 万马股份 2,410,010.00 9.41

9 603589 口子窖 2,254,642.00 8.80

10 601211 国泰君安 2,193,299.00 8.56

11 600765 中航重机 2,186,774.00 8.53

12 000001 平安银行 2,116,080.00 8.26

13 600036 招商银行 2,098,628.00 8.19

14 600741 华域汽车 2,023,253.00 7.90

15 603198 迎驾贡酒 1,971,678.00 7.69

16 600098 广州发展 1,960,753.00 7.65

17 601717 郑煤机 1,959,397.00 7.65


18 601390 中国中铁 1,943,559.00 7.59

19 300628 亿联网络 1,898,482.00 7.41

20 002649 博彦科技 1,864,623.79 7.28

21 603259 药明康德 1,863,217.00 7.27

22 600566 济川药业 1,790,118.00 6.99

23 000682 东方电子 1,781,372.00 6.95

24 600642 申能股份 1,767,286.00 6.90

25 002203 海亮股份 1,738,343.00 6.78

26 601818 光大银行 1,725,743.00 6.74

27 002020 京新药业 1,717,477.00 6.70

28 300017 网宿科技 1,680,679.00 6.56

29 600582 天地科技 1,655,247.00 6.46

30 688599 天合光能 1,615,937.93 6.31

31 600999 招商证券 1,596,862.00 6.23

32 688063 派能科技 1,578,942.84 6.16

33 601857 中国石油 1,562,258.00 6.10

34 000513 丽珠集团 1,547,025.00 6.04

35 601012 隆基绿能 1,529,496.00 5.97

36 600057 厦门象屿 1,528,404.00 5.96

37 600061 国投资本 1,518,052.00 5.92

38 603309 维力医疗 1,516,564.00 5.92

39 002993 奥海科技 1,516,320.00 5.92

40 603368 柳药集团 1,473,402.00 5.75

41 000568 泸州老窖 1,466,188.00 5.72

42 002179 中航光电 1,462,522.00 5.71

43 600362 江西铜业 1,440,830.00 5.62

44 603369 今世缘 1,437,190.00 5.61

45 002929 润建股份 1,416,172.00 5.53

46 603799 华友钴业 1,414,207.00 5.52

47 000166 申万宏源 1,406,314.00 5.49

48 000596 古井贡酒 1,391,054.00 5.43


49 603508 思维列控 1,385,882.00 5.41

50 002130 沃尔核材 1,356,411.00 5.29

51 300130 新国都 1,336,567.00 5.22

52 300723 一品红 1,323,667.00 5.17

53 002885 京泉华 1,303,772.20 5.09

54 603228 景旺电子 1,295,118.00 5.05

55 601658 邮储银行 1,289,313.00 5.03

56 603456 九洲药业 1,287,843.00 5.03

57 603300 华铁应急 1,284,645.00 5.01

58 301096 百诚医药 1,281,643.00 5.00

59 002782 可立克 1,278,313.00 4.99

60 000733 振华科技 1,275,472.00 4.98

61 002737 葵花药业 1,270,256.28 4.96

62 601229 上海银行 1,268,791.00 4.95

63 605090 九丰能源 1,265,799.00 4.94

64 600007 中国国贸 1,261,582.00 4.92

65 002422 科伦药业 1,236,940.00 4.83

66 300232 洲明科技 1,235,298.00 4.82

67 600480 凌云股份 1,214,569.00 4.74

68 300118 东方日升 1,209,337.00 4.72

69 605266 健之佳 1,200,006.00 4.68

70 601618 中国中冶 1,197,852.00 4.67

71 600557 康缘药业 1,197,381.00 4.67

72 688002 睿创微纳 1,188,390.93 4.64

73 600839 四川长虹 1,187,919.00 4.64

74 300136 信维通信 1,176,622.00 4.59

75 002237 恒邦股份 1,167,845.00 4.56

76 600039 四川路桥 1,166,541.00 4.55

77 601311 骆驼股份 1,162,057.00 4.54

78 603156 养元饮品 1,154,441.00 4.51

79 605088 冠盛股份 1,136,370.00 4.43


80 600926 杭州银行 1,134,827.00 4.43

81 000100 TCL科技 1,132,005.00 4.42

82 002065 东华软件 1,130,585.00 4.41

83 601601 中国太保 1,128,799.00 4.41

84 688621 阳光诺和 1,122,881.94 4.38

85 002461 珠江啤酒 1,121,258.00 4.38

86 002409 雅克科技 1,117,041.00 4.36

87 601319 中国人保 1,106,671.00 4.32

88 600482 中国动力 1,098,421.00 4.29

89 002249 大洋电机 1,094,924.00 4.27

90 601336 新华保险 1,086,402.00 4.24

91 601098 中南传媒 1,077,933.00 4.21

92 601126 四方股份 1,073,910.00 4.19

93 002236 大华股份 1,064,148.00 4.15

94 688278 特宝生物 1,060,893.93 4.14

95 603919 金徽酒 1,060,423.00 4.14

96 002352 顺丰控股 1,057,400.00 4.13

97 000738 航发控制 1,056,255.00 4.12

98 002768 国恩股份 1,052,293.00 4.11

99 002815 崇达技术 1,046,066.00 4.08

100 600377 宁沪高速 1,045,464.00 4.08

101 002085 万丰奥威 1,043,889.00 4.07

102 688100 威胜信息 1,040,521.25 4.06

103 002643 万润股份 1,036,557.00 4.05

104 002155 湖南黄金 1,029,813.00 4.02

105 601009 南京银行 1,019,718.00 3.98

106 600548 深高速 1,008,058.00 3.93

107 002142 宁波银行 998,281.33 3.90

108 688123 聚辰股份 995,703.15 3.89

109 600745 闻泰科技 994,659.00 3.88

110 600015 华夏银行 990,474.00 3.87


111 000728 国元证券 988,123.00 3.86

112 600150 中国船舶 985,491.00 3.85

113 600271 航天信息 983,580.00 3.84

114 000630 铜陵有色 977,226.00 3.81

115 600380 健康元 973,353.00 3.80

116 300925 法本信息 971,138.00 3.79

117 600066 宇通客车 968,359.00 3.78

118 601186 中国铁建 965,960.00 3.77

119 688401 路维光电 948,992.88 3.70

120 600312 平高电气 946,805.00 3.70

121 002773 康弘药业 942,143.00 3.68

122 601318 中国平安 924,249.00 3.61

123 600267 海正药业 922,011.00 3.60

124 600528 中铁工业 921,350.00 3.60

125 600803 新奥股份 920,172.00 3.59

126 601881 中国银河 917,216.00 3.58

127 600908 无锡银行 891,441.00 3.48

128 300358 楚天科技 888,250.00 3.47

129 600583 海油工程 879,685.00 3.43

130 000661 长春高新 875,787.00 3.42

131 601669 中国电建 873,621.00 3.41

132 002705 新宝股份 871,774.98 3.40

133 601688 华泰证券 867,832.00 3.39

134 601998 中信银行 867,743.00 3.39

135 002396 星网锐捷 866,280.00 3.38

136 000878 云南铜业 860,103.00 3.36

137 300258 精锻科技 858,693.00 3.35

138 002340 格林美 851,663.00 3.32

139 002459 晶澳科技 844,286.00 3.29

140 600928 西安银行 840,528.00 3.28

141 000400 许继电气 836,492.00 3.26


142 002913 奥士康 833,942.00 3.25

143 603927 中科软 833,100.00 3.25

144 300360 炬华科技 831,717.00 3.25

145 002139 拓邦股份 831,205.00 3.24

146 002987 京北方 795,379.00 3.10

147 603611 诺力股份 793,595.00 3.10

148 000799 酒鬼酒 788,673.00 3.08

149 000027 深圳能源 774,230.00 3.02

150 000725 京东方Ａ 768,303.00 3.00

151 002429 兆驰股份 764,375.00 2.98

152 688005 容百科技 760,920.49 2.97

153 600863 内蒙华电 757,730.00 2.96

154 601600 中国铝业 755,596.00 2.95

155 300672 国科微 750,061.00 2.93

156 000404 长虹华意 743,753.00 2.90

157 002594 比亚迪 741,939.00 2.90

158 601139 深圳燃气 733,493.00 2.86

159 603233 大参林 730,063.00 2.85

160 600129 太极集团 724,462.00 2.83

161 600866 星湖科技 718,751.00 2.81

162 600369 西南证券 705,764.00 2.75

163 600918 中泰证券 690,887.00 2.70

164 601965 中国汽研 682,782.00 2.66

165 601872 招商轮船 682,395.00 2.66

166 600929 雪天盐业 669,211.00 2.61

167 600372 中航机载 666,732.00 2.60

168 603556 海兴电力 665,446.00 2.60

169 300674 宇信科技 664,142.00 2.59

170 002600 领益智造 663,996.00 2.59

171 300457 赢合科技 660,190.00 2.58

172 000034 神州数码 659,003.00 2.57


173 300433 蓝思科技 655,405.00 2.56

174 688128 中国电研 651,262.46 2.54

175 000951 中国重汽 645,847.00 2.52

176 300138 晨光生物 638,799.00 2.49

177 600196 复星医药 632,141.79 2.47

178 600572 康恩贝 625,956.00 2.44

179 000617 中油资本 622,532.00 2.43

180 603013 亚普股份 621,964.00 2.43

181 000975 银泰黄金 621,175.00 2.42

182 601077 渝农商行 616,575.00 2.41

183 605507 国邦医药 602,614.00 2.35

184 688658 悦康药业 592,340.64 2.31

185 600517 国网英大 591,620.00 2.31

186 300034 钢研高纳 586,537.00 2.29

187 000651 格力电器 583,408.00 2.28

188 600795 国电电力 579,404.00 2.26

189 600764 中国海防 576,497.00 2.25

190 603690 至纯科技 575,620.00 2.25

191 300627 华测导航 575,261.00 2.25

192 600967 内蒙一机 567,837.00 2.22

193 000960 锡业股份 567,129.00 2.21

194 002946 新乳业 566,477.00 2.21

195 300109 新开源 566,126.00 2.21

196 300003 乐普医疗 564,751.00 2.20

197 002025 航天电器 556,477.00 2.17

198 601288 农业银行 548,658.00 2.14

199 300073 当升科技 542,904.00 2.12

200 300406 九强生物 541,079.00 2.11

201 002990 盛视科技 538,332.00 2.10

202 000534 万泽股份 533,769.00 2.08

203 002304 洋河股份 528,554.00 2.06


204 000550 江铃汽车 522,778.00 2.04

205 600390 五矿资本 521,407.00 2.03

206 600919 江苏银行 518,546.00 2.02

207 603711 香飘飘 514,961.00 2.01

208 300389 艾比森 514,748.00 2.01

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资
号 产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 2,876,188.40 11.22

2 600519 贵州茅台 2,835,647.00 11.07

3 002276 万马股份 2,713,565.00 10.59

4 600036 招商银行 2,430,215.00 9.48

5 000001 平安银行 2,160,353.00 8.43

6 600765 中航重机 2,154,788.00 8.41

7 688819 天能股份 2,153,175.70 8.40

8 600741 华域汽车 2,148,684.00 8.39

9 603259 药明康德 1,946,749.00 7.60

10 603198 迎驾贡酒 1,930,621.00 7.53

11 601717 郑煤机 1,920,471.00 7.50

12 002649 博彦科技 1,867,361.00 7.29

13 600060 海信视像 1,861,787.00 7.27

14 002929 润建股份 1,784,479.00 6.96

15 002993 奥海科技 1,729,895.00 6.75

16 002020 京新药业 1,724,364.00 6.73

17 601818 光大银行 1,691,260.00 6.60


18 600875 东方电气 1,688,465.00 6.59

19 000596 古井贡酒 1,655,974.00 6.46

20 603300 华铁应急 1,639,956.08 6.40

21 000682 东方电子 1,595,778.00 6.23

22 600098 广州发展 1,582,548.00 6.18

23 000513 丽珠集团 1,566,134.00 6.11

24 603369 今世缘 1,542,185.01 6.02

25 600566 济川药业 1,530,475.00 5.97

26 603589 口子窖 1,494,214.00 5.83

27 000858 五 粮 液 1,487,053.00 5.80

28 688063 派能科技 1,454,754.26 5.68

29 600150 中国船舶 1,451,549.00 5.66

30 601211 国泰君安 1,451,499.00 5.66

31 601169 北京银行 1,451,036.00 5.66

32 002179 中航光电 1,404,207.00 5.48

33 601012 隆基绿能 1,401,265.00 5.47

34 600057 厦门象屿 1,397,120.00 5.45

35 601658 邮储银行 1,396,675.00 5.45

36 600362 江西铜业 1,378,526.00 5.38

37 601601 中国太保 1,360,003.00 5.31

38 603799 华友钴业 1,356,330.00 5.29

39 000728 国元证券 1,355,818.00 5.29

40 600007 中国国贸 1,349,548.00 5.27

41 605090 九丰能源 1,349,067.00 5.27

42 000166 申万宏源 1,347,395.00 5.26

43 600839 四川长虹 1,346,042.00 5.25

44 002130 沃尔核材 1,345,945.00 5.25

45 603228 景旺电子 1,327,252.00 5.18

46 603309 维力医疗 1,320,793.00 5.15

47 601390 中国中铁 1,319,241.00 5.15

48 300723 一品红 1,315,028.00 5.13


49 603456 九洲药业 1,301,882.00 5.08

50 601009 南京银行 1,289,025.00 5.03

51 605266 健之佳 1,231,061.00 4.80

52 002422 科伦药业 1,225,021.00 4.78

53 002885 京泉华 1,215,550.00 4.74

54 600061 国投资本 1,205,978.00 4.71

55 300136 信维通信 1,185,440.00 4.63

56 002768 国恩股份 1,185,361.00 4.63

57 605088 冠盛股份 1,184,570.00 4.62

58 300628 亿联网络 1,180,557.00 4.61

59 002203 海亮股份 1,175,261.00 4.59

60 002782 可立克 1,166,827.00 4.55

61 000733 振华科技 1,145,311.00 4.47

62 002737 葵花药业 1,131,936.00 4.42

63 600582 天地科技 1,130,762.00 4.41

64 603508 思维列控 1,124,263.00 4.39

65 002249 大洋电机 1,111,543.00 4.34

66 601336 新华保险 1,110,316.00 4.33

67 600926 杭州银行 1,096,259.00 4.28

68 002461 珠江啤酒 1,092,069.00 4.26

69 002409 雅克科技 1,090,652.00 4.26

70 300358 楚天科技 1,087,771.00 4.25

71 002065 东华软件 1,059,078.00 4.13

72 601126 四方股份 1,056,077.00 4.12

73 688100 威胜信息 1,055,272.88 4.12

74 601319 中国人保 1,049,293.00 4.10

75 601098 中南传媒 1,049,191.00 4.09

76 000738 航发控制 1,039,908.00 4.06

77 603919 金徽酒 1,027,100.00 4.01

78 002815 崇达技术 1,022,042.00 3.99

79 600015 华夏银行 1,007,742.00 3.93


80 601618 中国中冶 1,003,327.00 3.92

81 600380 健康元 1,003,281.00 3.92

82 002142 宁波银行 997,447.00 3.89

83 600548 深高速 991,598.00 3.87

84 002773 康弘药业 989,169.00 3.86

85 688621 阳光诺和 988,475.86 3.86

86 002155 湖南黄金 986,345.00 3.85

87 688658 悦康药业 983,890.99 3.84

88 002352 顺丰控股 975,899.00 3.81

89 600999 招商证券 970,304.00 3.79

90 600066 宇通客车 956,950.00 3.73

91 002237 恒邦股份 952,714.00 3.72

92 600039 四川路桥 950,554.00 3.71

93 300925 法本信息 947,443.00 3.70

94 300118 东方日升 934,945.00 3.65

95 000630 铜陵有色 926,041.00 3.61

96 000661 长春高新 922,027.00 3.60

97 601186 中国铁建 904,055.00 3.53

98 300130 新国都 895,533.00 3.49

99 600803 新奥股份 885,910.00 3.46

100 300232 洲明科技 883,789.00 3.45

101 600908 无锡银行 881,931.08 3.44

102 600745 闻泰科技 877,799.00 3.43

103 601872 招商轮船 876,832.00 3.42

104 601881 中国银河 876,305.00 3.42

105 600528 中铁工业 875,907.00 3.42

106 002396 星网锐捷 874,510.00 3.41

107 600919 江苏银行 868,814.00 3.39

108 000550 江铃汽车 864,049.00 3.37

109 000878 云南铜业 862,947.00 3.37

110 688123 聚辰股份 856,940.05 3.34


111 000568 泸州老窖 855,617.00 3.34

112 000400 许继电气 852,099.00 3.33

113 600271 航天信息 847,580.00 3.31

114 600583 海油工程 846,211.00 3.30

115 002705 新宝股份 836,690.00 3.27

116 601688 华泰证券 836,653.00 3.27

117 002304 洋河股份 835,853.00 3.26

118 300258 精锻科技 832,275.00 3.25

119 002643 万润股份 826,637.00 3.23

120 300360 炬华科技 821,254.00 3.21

121 002340 格林美 805,498.00 3.14

122 603993 洛阳钼业 800,099.00 3.12

123 600928 西安银行 799,970.00 3.12

124 600863 内蒙华电 799,863.00 3.12

125 000975 银泰黄金 798,194.00 3.12

126 002139 拓邦股份 798,190.00 3.12

127 002459 晶澳科技 798,154.00 3.11

128 601898 中煤能源 797,817.00 3.11

129 603927 中科软 795,538.00 3.10

130 300017 网宿科技 792,236.00 3.09

131 601998 中信银行 773,216.00 3.02

132 002429 兆驰股份 772,522.00 3.01

133 600129 太极集团 771,520.00 3.01

134 000027 深圳能源 770,545.00 3.01

135 601669 中国电建 754,743.00 2.95

136 603233 大参林 746,628.00 2.91

137 600089 特变电工 737,382.00 2.88

138 603611 诺力股份 736,973.00 2.88

139 002987 京北方 735,514.00 2.87

140 603556 海兴电力 732,590.20 2.86

141 300138 晨光生物 727,518.00 2.84


142 300674 宇信科技 726,139.00 2.83

143 601139 深圳燃气 724,175.00 2.83

144 688005 容百科技 724,062.96 2.83

145 601965 中国汽研 717,450.00 2.80

146 601600 中国铝业 713,890.00 2.79

147 000799 酒鬼酒 694,432.00 2.71

148 300672 国科微 692,348.00 2.70

149 600377 宁沪高速 688,019.00 2.69

150 000404 长虹华意 683,356.00 2.67

151 688559 海目星 680,893.34 2.66

152 688128 中国电研 679,855.83 2.65

153 000034 神州数码 672,020.00 2.62

154 002946 新乳业 671,342.00 2.62

155 002600 领益智造 665,306.00 2.60

156 002594 比亚迪 662,817.00 2.59

157 600866 星湖科技 660,822.00 2.58

158 600438 通威股份 657,369.00 2.57

159 603013 亚普股份 643,298.00 2.51

160 601229 上海银行 637,864.00 2.49

161 603368 柳药集团 636,951.00 2.49

162 002955 鸿合科技 621,855.00 2.43

163 600967 内蒙一机 621,417.00 2.43

164 600196 复星医药 620,518.00 2.42

165 600572 康恩贝 612,657.00 2.39

166 601077 渝农商行 598,219.00 2.33

167 300073 当升科技 597,606.00 2.33

168 000951 中国重汽 588,153.00 2.30

169 605507 国邦医药 581,882.00 2.27

170 600030 中信证券 578,522.00 2.26

171 601567 三星医疗 576,599.00 2.25

172 688599 天合光能 574,911.50 2.24


173 600795 国电电力 573,418.00 2.24

174 000617 中油资本 569,475.00 2.22

175 600888 新疆众和 566,772.00 2.21

176 000651 格力电器 564,149.00 2.20

177 601288 农业银行 561,093.00 2.19

178 301096 百诚医药 556,907.00 2.17

179 603690 至纯科技 541,388.00 2.11

180 300627 华测导航 539,512.00 2.11

181 300003 乐普医疗 535,249.00 2.09

182 603613 国联股份 533,670.00 2.08

183 000977 浪潮信息 520,641.00 2.03

184 002025 航天电器 515,812.00 2.01

185 300109 新开源 515,326.00 2.01

186 600941 中国移动 514,893.00 2.01

187 300705 九典制药 513,951.00 2.01

188 300034 钢研高纳 512,992.00 2.00

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 294,388,910.52

卖出股票收入（成交）总额 261,864,284.00

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,042,591.78 5.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,042,591.78 5.57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019703 23国债10 30,000 3,042,591.78 5.57

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，本期未出现被监管部门立案调查的情形；北京银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 434.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 434.09

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

份额级别 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数 基金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

东兴宸瑞量化混合A 605 57,634.69 98,872.00 0.28% 34,770,117.53 99.72%

东兴宸瑞量化混合C 299 104,560.51 3,339,462.21 10.68% 27,924,129.16 89.32%

合计 904 73,155.51 3,438,334.21 5.20% 62,694,246.69 94.80%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

东兴宸瑞量化混合A - -
基金管理人所有从业 东兴宸瑞量化混合C 107.90 0.00%
人员持有本基金

合计 107.90 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、 东兴宸瑞量化混合A 0

基金投资和研究部门负 东兴宸瑞量化混合C 0

责人持有本开放式基金 合计 0

东兴宸瑞量化混合A 0
本基金基金经理持有本 东兴宸瑞量化混合C 0
开放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

东兴宸瑞量化混合A 东兴宸瑞量化混合C


基金合同生效日(2021年06月30 133,154,981.55 103,718,238.96
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 25,031,800.06 4,326,419.28

本报告期基金总申购份额 17,878,190.97 46,301,561.54

减：本报告期基金总赎回份额 8,041,001.50 19,364,389.45

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 34,868,989.53 31,263,591.37

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

东兴基金管理有限公司2022年10月13日发布公告以通讯方式组织召开本基金份额持有人大会，会议审议事项：1、《关于持续运作东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的议案》，2、《关于东兴宸瑞量化混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》，由于本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的本基金基金份额总数小于权益登记日本基金基金份额总数的二分之一，未达到法定的基金份额持有人大会召开条件，于2023年2月7日公告本次基金份额持有人大会召开失败。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人总经理王青于2023年8月2日离任，同日起由董事长牛南洁代任总经理。

基金托管人于2023年5月17日发布公告，自2023年5月10日起丁文忠先生不再担任基金托管部门总经理；自2023年5月10日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未更换会计师事务所。本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用19,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股 占当期佣 备
元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
额的比例 比例

长江证券股份有限公司 2 89,107,929.11 16.02% 72,062.07 16.21% -

东兴证券股份有限公司 2 467,145,265.41 83.98% 372,399.35 83.79% -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见为主要判断依据。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

3、本基金本报告期内新增2个交易单元，分别为东兴证券股份有限公司上海交易所交易单元及深圳交易所交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名称 占当期 占当期债 成交 占当期 成交 占当期
成交金额 债券成 成交金额 券回购成 金额 权证成 金额 基金成


交总额 交总额的 交总额 交总额
的比例 比例 的比例 的比例

长江证券股份有限公司 5,691,323.00 89.06% - - - - - -

东兴证券股份有限公司 699,085.00 10.94% 10,000.00 100.00% - - - -

11.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方 法定披露日期
号 式

1 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金2022年第4季度报告 指定网站 2023-01-20

2 关于增加中证金牛（北京）基金销售有限公司为东兴基金 指定报刊、 2023-01-30

管理有限公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告 指定网站

3 东兴基金管理有限公司关于东兴宸瑞量化混合型证券投 指定报刊、 2023-02-07

资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 指定网站

4 关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为东兴基金管理 指定报刊、 2023-03-15

有限公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告 指定网站

5 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金2022年年度报告 指定网站 2023-03-31

6 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金2023年第1季度报告 指定网站 2023-04-21

7 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金产品资料概要更新 指定网站 2023-05-24

8 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2 指定网站 2023-05-24

023年第1号)

9 关于增加麦高证券有限公司为东兴基金管理有限责任公 指定报刊、 2023-05-25

司公开募集证券投资基金的销售机构的公告 指定网站

10 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金2023年第2季度报告 指定网站 2023-07-21

11 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金产品资料概要更新 指定网站 2023-07-22

12 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2 指定网站 2023-07-22

023年第2号)

13 东兴基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修 指定报刊、 2023-07-22

订基金合同的公告 指定网站

14 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、 2023-08-04

指定网站

15 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金2023年中期报告 指定网站 2023-08-31

16 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金2023年第3季度报告 指定网站 2023-10-25

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

一、中国证监会核准东兴宸瑞量化混合型证券投资基金募集的文件

二、《东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金合同》

三、《东兴宸瑞量化混合型证券投资基金托管协议》

四、《东兴宸瑞量化混合型证券投资基金招募说明书》

五、中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证、营业执照、公司章程
13.2 存放地点

北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查阅。

东兴基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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