天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）

基金主代码 013089

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月21日

报告期末基金份额总额 11,913,341.10份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

投资目标 上，通过资产配置策略和公募基金精选策略，进行
积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定
的投资回报。

资产配置策略、底层资产投资策略（基金投资策略、
投资策略 股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资
策略）。

中证偏股型基金指数收益率×75%+中债-新综合财
业绩比较基准 富(总值)指数×20%+恒生指数收益率（使用估值汇
率调整）×5%

本基金为混合型发起式基金中基金，在通常情况下
其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币
风险收益特征 市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，
低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金资产
投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投


资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风
险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨
跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的
股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投
资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可
能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港
股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来
一定的流动性风险）等。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘旗舰精选3个月持有天弘旗舰精选3个月持有
混合发起式（FOF）A 混合发起式（FOF）C

下属分级基金的交易代码 013089 013090

报告期末下属分级基金的份额总 6,630,263.12份 5,283,077.98份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 天弘旗舰精选3个月持天弘旗舰精选3个月持
有混合发起式（FOF） 有混合发起式（FOF）
A C

1.本期已实现收益 -164,843.71 -133,637.23

2.本期利润 -367,869.24 -294,495.61

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0555 -0.0557

4.期末基金资产净值 6,130,717.30 4,870,161.72

5.期末基金份额净值 0.9247 0.9218

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -5.65% 0.71% -4.06% 0.61% -1.59% 0.10%

过去六个月 -3.77% 0.72% -2.18% 0.62% -1.59% 0.10%

过去一年 -12.07% 0.84% -11.79% 0.74% -0.28% 0.10%

自基金合同

生效日起至 -7.53% 0.81% -16.82% 0.91% 9.29% -0.10%
今
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -5.71% 0.72% -4.06% 0.61% -1.65% 0.11%

过去六个月 -3.87% 0.72% -2.18% 0.62% -1.69% 0.10%

过去一年 -12.25% 0.84% -11.79% 0.74% -0.46% 0.10%

自基金合同

生效日起至 -7.82% 0.81% -16.82% 0.91% 9.00% -0.10%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2021年12月21日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期


男，仪器科学与技术专业博
士。历任建信基金管理有限
责任公司研究员、投资经理
2022 助理、投资经理，中国民生
王帆 本基金基金经理 年01 - 9年 银行股份有限公司资产管

月 理部理财子筹备组投资经

理，2021年9月7日加盟本公
司。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾二季度，经济的预期转向弱复苏，结构上仍然有很多亮点。在需求侧，对一带一路国家的贸易和投资，新能源的降本增效，新能源需更好的与电网相匹配，发展与安全并重的经济方向，形成的大量新需求，在供给侧，技术进步带来了一些上市公司进入了更大的市场空间，人工智能技术的发展也可能带来新的需求，国企的机制完善也可能带来更好的效率。以上只是一些经济的部分侧面，实际情况要更加复杂。

对应到资本市场上，股票市场处于震荡但交易活跃。特别是部分资金交易频繁，市场也会经常出现一些半真半假的小作文，不断制造着一些交易性的机会或者是陷阱，市场有一定活跃度。

展望未来，我们仍然类比2019年，扣除部分外部环境与2019年有区别，其它较为类似。股票型公募基金的超额收益将随着新产业预期的向上而向上。目前我们采用了结构重于仓位的思路进行权益配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年06月30日，天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A基金份额净值为0.9247元，天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C基金份额净值为0.9218元。报告期内份额净值增长率天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A为-5.65%，同期业绩比较基准增长率为-4.06%；天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C为-5.71%，同期业绩比较基准增长率为-4.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 922,358.28 8.11

其中：股票 922,358.28 8.11

2 基金投资 8,826,099.39 77.65

3 固定收益投资 507,357.86 4.46

其中：债券 507,357.86 4.46

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 328,000.00 2.89

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 776,276.44 6.83

8 其他资产 6,688.15 0.06

9 合计 11,366,780.12 100.00

注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为4,822.88元，占基金资产净值的比例为0.04%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 778,336.60 7.08

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 39,554.00 0.36

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 38,606.00 0.35

J 金融业 2,180.00 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 58,858.80 0.54

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 917,535.40 8.34

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

非日常生活消费品 1,127.58 0.01

日常消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 3,695.30 0.03

信息技术 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

地产业 - -

合计 4,822.88 0.04

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600875 东方电气 8,100 151,065.00 1.37

1 01072 东方电气 400 3,695.30 0.03

2 300997 欢乐家 10,600 154,442.00 1.40

3 000680 山推股份 18,200 102,466.00 0.93

4 603173 福斯达 3,300 97,185.00 0.88

5 688677 海泰新光 1,526 86,585.24 0.79

6 688628 优利德 1,502 72,982.18 0.66

7 300416 苏试试验 2,730 58,858.80 0.54

8 603345 安井食品 300 44,040.00 0.40

9 601186 中国铁建 3,400 33,490.00 0.30

10 600557 康缘药业 1,200 32,952.00 0.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 507,357.86 4.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 507,357.86 4.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019694 23国债01 3,000 303,328.93 2.76

2 019663 21国债15 2,000 204,028.93 1.85

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,453.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 153.51

4 应收利息 -

5 应收申购款 838.53

6 其他应收款 1,242.81

7 其他 -

8 合计 6,688.15

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
占基金 于基金
序 持有份额 公允价值 资产净 管理人
号 基金代码 基金名称 运作方式 （份） （元） 值比例 及管理
（%） 人关联
方所管
理的基


金

天弘创新成 契约型开 1,799,71 1,605,16 是

1 010824 长混合A 放式 4.03 4.94 14.59

2 010655 天弘医药创 契约型开 1,875,89 1,537,11 13.97 是

新混合C 放式 9.19 1.80

天弘中证100 契约型开 841,046.7 843,654.0 是

3 014202 0指数增强C 放式 6 0 7.67

天弘中证红 契约型开

4 008115 利低波动100 503,310.8 730,052.4 6.64 是

指数C 放式 8 3

天弘增利短 契约型开 641,084.3 700,256.4 是

5 008647 债债券C 放式 5 4 6.37

天弘互联网 契约型开 598,676.2 684,885.5 是

6 015461 混合C 放式 1 8 6.23

7 008924 建信医疗健 契约型开 390,827.0 434,599.6 3.95 否

康行业股票C 放式 2 5

天弘弘运宝 契约型开 302,134.6 302,134.6 是

8 001386 货币A 放式 5 5 2.75

天弘现金管 契约型开 294,091.8 294,091.8 是

9 420006 家货币A 放式 7 7 2.67

10 004120 国富安享货 契约型开 286,192.3 286,192.3 2.60 否

币 放式 2 2

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用2023年04月01日至 其中：交易及持有基金管理
项目 2023年06月30日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申

购费（元） 35.74 -

当期交易基金产生的赎

回费（元） - -

当期持有基金产生的应 6,487.74 5,281.71
支付销售服务费（元）
当期持有基金产生的应

支付管理费（元） 26,484.87 22,287.52

当期持有基金产生的应

支付托管费（元） 4,480.89 3,759.91

当期交易所交易基金产 - -
生的交易费（元）

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，本基金持有的泰达宏利行业精选混合型证券投资基金变更基金名称为宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金变更基金名称为宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金，具体信息敬请关注该基金的管理人于2023年6月17日披露的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

天弘旗舰精选3个月持 天弘旗舰精选3个月持
有混合发起式（FOF）A 有混合发起式（FOF）C

报告期期初基金份额总额 6,623,003.39 5,275,145.52

报告期期间基金总申购份额 53,137.03 16,342.14

减：报告期期间基金总赎回份额 45,877.30 8,409.68

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 6,630,263.12 5,283,077.98

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

天弘旗舰精选3个月持天弘旗舰精选3个月持
有混合发起式（FOF） 有混合发起式（FOF）
A C

报告期期初管理人持有的本基金份 5,000,583.45 5,000,583.33
额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 5,000,583.45 5,000,583.33
额
报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 75.42 94.65

注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 三年

有资金 10,001,166.78 83.95% 10,001,166.78 83.95%

基金管理人高 - - - - -

级管理人员
基金经理等人

员 - - - - -

基金管理人股

东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,166.78 83.95% 10,001,166.78 83.95% -

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情


资 况

者 持有基金

类 份额比例

别 序 达到或者

号 超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
的时间区

间

机 1 20230401- 10,001,16 - - 10,001,16 83.95%
构 20230630 6.78 6.78

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息

在本报告截止日至报告批准送出日之间，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等相关规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，明确本基金可投资公开募集基础设施证券投资基金相关事宜并相应修订法律文件，修订后的《基金合同》、《托管协议》自2023年7月5日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议等法律文件的公告》。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录


1、中国证监会批准天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集的文件

2、天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同

3、天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议

4、天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
11.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日
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