国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 18 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 16

§7 投资组合报告 ...... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48

§8 基金份额持有人信息 ...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 49
§9 开放式基金份额变动 ...... 50
§10 重大事件揭示 ...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50

10.4 基金投资策略的改变 ...... 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 52

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52

§12 备查文件目录 ...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点 ...... 53

12.3 查阅方式 ...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保盛泽三年持有期混合

基金主代码 013323

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 18 日

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 400,840,468.98 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国寿安保盛泽三年持有期混合 A 国寿安保盛泽三年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 013323 013324

报告期末下属分级基金的份额 383,611,824.50 份 17,228,644.48 份

总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配
置，并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资，力争
基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此
合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水
平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置
上，本基金将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券
和现金类等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可
通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率
（税后）*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国寿安保基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 申梦玉 罗菲菲

负责人 联系电话 010-50850744 010-58560666

电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 4009-258-258 95568

传真 010-50850776 010-57093382

注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 北京市西城区复兴门内大街 2 号
306 号


办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区复兴门内大街 2 号
泰商务中心 2 号楼 11 层

邮政编码 100033 100031

法定代表人 王军辉 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院盈泰
商务中心 2 号楼 11 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 01 月 18 日（基金合同生效日）-2022 年 06 月 30 日

3.1.1 期间数据和指标

国寿安保盛泽三年持有期混合 A 国寿安保盛泽三年持有期混合 C

本期已实现收益 -58,583,760.34 -2,657,086.39

本期利润 -25,649,427.42 -1,182,022.14

加权平均基金份额本期利润 -0.0669 -0.0686

本期加权平均净值利润率 -7.44% -7.64%

本期基金份额净值增长率 -6.69% -6.86%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -58,597,747.37 -2,657,105.08

期末可供分配基金份额利润 -0.1528 -0.1542

期末基金资产净值 357,931,868.30 16,046,610.49

期末基金份额净值 0.9331 0.9314

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -6.69% -6.86%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国寿安保盛泽三年持有期混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 6.96% 1.91% 6.98% 0.88% -0.02% 1.03%

过去三个月 6.80% 1.88% 4.97% 1.13% 1.83% 0.75%

自基金合同生效起

-6.69% 1.64% -4.41% 1.21% -2.28% 0.43%
至今

国寿安保盛泽三年持有期混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 6.92% 1.91% 6.98% 0.88% -0.06% 1.03%

过去三个月 6.69% 1.88% 4.97% 1.13% 1.72% 0.75%

自基金合同生效起

-6.86% 1.64% -4.41% 1.21% -2.45% 0.43%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2022 年 01 月 18 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
至本报告期末本基金建仓期尚未结束。图示日期为 2022 年 01 月 18 日至 2022 年 06 月 30 日。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚
安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 93 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3219.57 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2387.69 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

吴坚 本基金的 2022 年 1 - 14 年 博士研究生，美国特许金融分析师（CFA）。
基金经理 月 18 日 曾任中国建设银行云南分行副经理、中国


人寿资产管理有限公司一级研究员，现任
国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基
金、国寿安保稳诚混合型证券投资基金、
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、国寿安保稳泰一年定期开
放混合型证券投资基金、国寿安保科技创
新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金、国寿安保稳和 6 个月持有期混合型
证券投资基金、国寿安保稳安混合型证券
投资基金、国寿安保稳福 6 个月持有期混
合型证券投资基金、国寿安保盛泽三年持
有期混合型证券投资基金、国寿安保低碳
经济混合型证券投资基金基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，经济复苏的弹性受到疫情约束，供应链受损与总需求走弱的过程
中投资、消费、出口整体下行。随着上海、北京等地疫情的好转和一系列稳增长政策
的落地，生产、消费出现一轮修复式反弹，基建成为政策逆周期调节的抓手，“断贷”风波则约束了地产销售和投资回升的弹性。通胀层面，核心 CPI 回升缓慢，显示疫情反复的过程中总需求仍处于温和修复阶段。不过，油价高位波动，叠加猪价处于上行周期，CPI 同比上行压力加大。在疫情后全球通胀处于高位、增长已然放缓、欧美央行加速紧缩的背景下，美元指数一度创 2007 年以来新高，国内央行在对内稳物价、对外稳汇率上面临的压力有所上升。

上半年 A 股市场呈现较大波动。一季度 A 股大幅下行，主要指数跌幅都在 10%以
上，其中创业板指数跌幅最大，接近 20%。二季度初 A 股继续下行之后展开了大幅反弹。沪深 300、上证指数、创业板指数涨幅分别为 6.2%、4.5%和 5.7%。但从整个上半年看，A 股主要指数仍然呈现较大跌幅。从行业看，申万一级行业中只有煤炭行业指数上半年呈现较大涨幅，其他行业均不同程度下跌，其中电子、计算机、传媒和国防军工跌幅均在 20%以上。从市场内在发展看，一季度对于经济增速担忧，外部美联储货币政策转向以及地缘军事冲突等不确定因素影响下，风险偏好不断下降，A 股呈现大幅下跌。二季度初在部分地区疫情反复冲击下，市场悲观情绪极端演绎，随后在疫后复苏和政策推动下推动行情发展，政策密集出台的汽车行业在销量数据等行业因素推动下成为涨幅第一行业。

债券市场方面，二季度降息预期落空、叠加降准幅度不及预期，债市一度调整。但资金中枢低位稳定、且大幅偏离政策利率的环境下，套息空间充足，市场向短端寻找确定性，债券收益率曲线整体陡峭化。中短端利率普遍下行，3 年内品种信用利差进一步压缩至低位，长端利率则在宽信用、稳增长的强预期与弱现实矛盾中维持了窄幅震荡。

上半年本基金进入建仓期。随着市场下跌，按照中长期投资逻辑，在新能源、汽车产业链国产替代、半导体等长期看好的细分行业逐渐增配了那些经历长期市场检验，成长性好的标的。在疫情复苏，市场悲观预期修复的过程中沿着高景气和政策推动的方向在新能源车产业链配置业绩确定性高的上游，在汽车产业链中着重挑选那些进入主要厂商供应链，随着量的增长盈利能力逐渐改善的细分行业龙头。同时沿着疫后复苏的方向，配置那些之前受疫情影响较大，但公司基本面优良，有望受益于疫后消费和经济复苏的优质公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末国寿安保盛泽三年持有期混合 A 基金份额净值为 0.9331 元，本
报告期基金份额净值增长率为-6.69%；截至本报告期末国寿安保盛泽三年持有期混合C 基金份额净值为 0.9314 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.86%；业绩比较基准收益率为-4.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年下半年，经济景气度料将逐步修复，通胀维持稳和，产出重回扩张区间。
当前失业率等宏观经济指标仍未显著恢复，叠加地产修复较为缓慢，政府债券供给节奏已前置，因此宽信用力度仍值得期待，关注稳增长政策进一步发力以及疫情的后续演变。后疫情时代，市场对经济的强预期与实际复苏弹性始终存在预期差，仍有待修正。货币政策方面，政策力度较温和仍将支撑经济韧性。流动性维持宽松，预计资金利率仍将处于低位。

A 股市场对于部分地区疫情影响的悲观预期已经修复完成，展望下半年，在全球
货币政策转向以及国内经济弱复苏的大背景下，市场仍然将回归基本面推动逻辑，那些能够保持高景气的行业仍然存在投资机会。同时，在低碳应用不断向各个领域和行业扩散的过程中，部分新技术、新产品的出现将使得相关领域的投资不断深化和扩散，上述行业的投资将保持活跃。在经历了前期较大调整后，部分行业也已经具备了长期配置价值，在业绩支撑下存在修复性的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人以及各相关投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。

上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 47,955,999.25

结算备付金 408,701.72

存出保证金 284,294.45

交易性金融资产 6.4.7.2 345,534,263.17

其中：股票投资 345,534,263.17

基金投资 -

债券投资 -


资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 6.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 6.4.7.6 -

其他权益工具投资 6.4.7.7 -

应收清算款 4,262,451.61

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.8 -

资产总计 398,445,710.20

负债和净资产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 23,009,987.29

应付赎回款 -

应付管理人报酬 451,502.41

应付托管费 60,200.35

应付销售服务费 5,167.06

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.9 940,374.30

负债合计 24,467,231.41

净资产：

实收基金 6.4.7.10 400,840,468.98

其他综合收益 6.4.7.11 -

未分配利润 6.4.7.12 -26,861,990.19

净资产合计 373,978,478.79

负债和净资产总计 398,445,710.20

注：本基金合同生效日为 2022 年 01 月 18 日,本报告期自基金合同生效日 2022 年 01 月 18
日起至 2022 年 06 月 30 日止。报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 400,840,468.98

份，其中国寿安保盛泽三年持有期混合 A 基金份额总额 383,611,824.50 份，基金份额净值 0.9331
元。国寿安保盛泽三年持有期混合 C 基金份额总额 17,228,644.48 份，基金份额净值 0.9314 元。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022 年 1 月 18 日（基金合同
生效日）至 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -23,979,306.72

1.利息收入 143,576.17

其中：存款利息收入 6.4.7.13 133,674.80

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 9,901.37

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -58,532,280.06

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -59,731,726.33

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 1,199,446.27

以摊余成本计量的金融资产终止确认 -
产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 34,409,397.17

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 -

减：二、营业总支出 2,852,142.84

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,412,830.30

2．托管费 6.4.10.2.2 321,710.72

3．销售服务费 6.4.10.2.3 27,638.30

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.23 89,963.52


三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,831,449.56

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,831,449.56

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -26,831,449.56

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金净值） - - - -

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 400,692,927.43 - - 400,692,927.43

三、本期增减变动额（减少以“-” 147,541.55 - -26,861,990.19 -26,714,448.64
号填列）

（一）、综合收益总额 - - -26,831,449.56 -26,831,449.56

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数 147,541.55 - -30,540.63 117,000.92
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 147,541.55 - -30,540.63 117,000.92

2.基金赎回款 - - - -

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动（净 - - - -
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资产（基金净值） 400,840,468.98 - -26,861,990.19 373,978,478.79

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

左季庆 王文英 韩占锋

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2580 号《关于准予国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 400,593,914.49 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2021)第 0093 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2022
年 01 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 400,692,927.43 份基金
份额，其中认购资金利息折合 99,012.94 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。

根据《国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基
金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和
C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+恒生指数收益
率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保稳福 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间
为 2022 年 1 月 18 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采
用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因
此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事
件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有
抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

同一类别每一份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》， 根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点
有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税
纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息
时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂
免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司
应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基
金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 47,955,999.25

等于：本金 47,951,042.53

加：应计利息 4,956.72

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 47,955,999.25

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 311,124,866.00 - 345,534,263.17 34,409,397.17

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -


合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 311,124,866.00 - 345,534,263.17 34,409,397.17

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金于本报告期内未进行债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资

本基金于本报告期内未进行其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资

本基金于本报告期内未进行其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 850,833.58

其中：交易所市场 850,833.58

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 89,540.72

合计 940,374.30

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
国寿安保盛泽三年持有期混合 A


本期

项目 2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 383,464,404.80 383,464,404.80

本期申购 147,419.70 147,419.70

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 383,611,824.50 383,611,824.50

国寿安保盛泽三年持有期混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 17,228,522.63 17,228,522.63

本期申购 121.85 121.85

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 17,228,644.48 17,228,644.48

注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金于本报告期间无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
国寿安保盛泽三年持有期混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -58,583,760.34 32,934,332.92 -25,649,427.42

本期基金份额交易产生的变动数 -13,987.03 -16,541.75 -30,528.78

其中：基金申购款 -13,987.03 -16,541.75 -30,528.78

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -58,597,747.37 32,917,791.17 -25,679,956.20

国寿安保盛泽三年持有期混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -2,657,086.39 1,475,064.25 -1,182,022.14


本期基金份额交易产生的变动数 -18.69 6.84 -11.85

其中：基金申购款 -18.69 6.84 -11.85

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,657,105.08 1,475,071.09 -1,182,033.99

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 122,432.05

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,895.64

其他 1,347.11

合计 133,674.80

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月18日（基金合同生效日）至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -59,731,726.33

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -59,731,726.33

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6
月 30 日

卖出股票成交总额 731,435,828.57

减：卖出股票成本总额 789,406,620.77

减：交易费用 1,760,934.13

买卖股票差价收入 -59,731,726.33

6.4.7.14.3 债券投资收益项目构成

本基金于本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益

本基金于本报告期间无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16 贵金属投资收益

本基金于本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍生工具收益

本基金于本报告期间无衍生工具投资收益。
6.4.7.18 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,199,446.27

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,199,446.27

6.4.7.19 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）
至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 34,409,397.17

股票投资 34,409,397.17

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 34,409,397.17

6.4.7.20 其他收入

本基金于本报告期间无其他收入。
6.4.7.21 信用减值损失

本基金于本报告期间无信用减值损失。
6.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年
6 月 30 日

审计费用 37,701.96


信息披露费 51,838.76

证券出借违约金 -

银行费用 5.00

证券组合费 17.80

其他 400.00

合计 89,963.52

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构

民生银行 基金托管人、销售机构

中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东

安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东

中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人

中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公
司、销售机构

国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于本报告期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,412,830.30

其中：支付销售机构的客户维护费 1,204,091.26

注：基金管理费每日计算，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费
率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 321,710.72

注：基金托管费每日计算，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年
费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国寿安保盛泽三年持有 国寿安保盛泽三年持有 合计

期混合 A 期混合 C

国寿安保 - 7.95 7.95

民生银行 - 24,869.37 24,869.37

合计 - 24,877.32 24,877.32

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

民生银行 47,955,999.25 122,432.05

注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金于本报告期间未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

301097 天益 2022 年 6 个月 新股流 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 -
医疗 3 月 25 通受限


日

何氏 2022 年 新股流 锁定期内
301103 眼科 3 月 14 6 个月 通受限 42.50 32.02 342 11,177.50 10,950.84 发生送股
日

军信 2022 年 新股流 锁定期内
301109 股份 4 月 6 6 个月 通受限 34.81 16.14 828 19,215.12 13,363.92 发生送股
日

青木 2022 年 新股流

301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 191 12,052.10 7,611.35 -
日

新特 2022 年 新股流

301120 电气 4 月 11 6 个月 通受限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 -
日

腾亚 2022 年 新股流

301125 精工 5 月 27 6 个月 通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 -
日

瑞德 2022 年 新股流

301135 智能 4 月 1 6 个月 通受限 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 -
日

哈焊 2022 年 新股流

301137 华通 3 月 14 6 个月 通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
日

元道 2022 年 新股未

301139 通信 6 月 30 6 日 上市 38.46 38.46 3,509134,956.14134,956.14 -
日

元道 2022 年 新股流

301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 38.46 390 14,999.40 14,999.40 -
日

中一 2022 年 新股流 锁定期内
301150 科技 4 月 14 6 个月 通受限 163.56 82.76 129 14,066.16 10,676.04 发生送股
日

冠龙 2022 年 新股流

301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 394 12,143.08 8,455.24 -
日

国能 2022 年 新股流

301162 日新 4 月 19 6 个月 通受限 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 -
日

宏德 2022 年 新股流

301163 股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 -
日

中科 2022 年 新股未

301175 环保 6 月 30 6 日 上市 3.82 3.82 38,025145,255.50145,255.50 -
日

301175 中科 2022 年 6 个月 新股流 3.82 3.82 4,225 16,139.50 16,139.50 -


环保 6 月 30 通受限

日

欧圣 2022 年 新股流

301187 电气 4 月 13 6 个月 通受限 21.33 22.54 713 15,208.29 16,071.02 -
日

联盛 2022 年 新股流

301212 化学 4 月 7 6 个月 通受限 29.67 33.28 388 11,511.96 12,912.64 -
日

万凯 2022 年 新股流

301216 新材 3 月 21 6 个月 通受限 35.68 29.84 336 11,988.48 10,026.24 -
日

腾远 2022 年 新股流 锁定期内
301219 钴业 3 月 10 6 个月 通受限 173.98 87.82 79 7,655.12 6,937.78 发生送股
日

亚香 2022 年 新股流

301220 股份 6 月 15 6 个月 通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 -
日

软通 2022 年 新股流 锁定期内
301236 动力 3 月 8 6 个月 通受限 72.88 31.38 384 18,657.28 12,049.92 发生送股
日

和顺 2022 年 新股流

301237 科技 3 月 16 6 个月 通受限 56.69 41.86 222 12,585.18 9,292.92 -
日

瑞泰 2022 年 新股流

301238 新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 969 18,585.42 31,075.83 -
日

杰创 2022 年 新股流

301248 智能 4 月 13 6 个月 通受限 39.07 29.87 425 16,604.75 12,694.75 -
日

华融 2022 年 新股流

301256 化学 3 月 14 6 个月 通受限 8.05 10.08 1,437 11,567.85 14,484.96 -
日

富士 2022 年 新股流

301258 莱 3 月 21 6 个月 通受限 48.30 41.68 232 11,205.60 9,669.76 -
日

泰恩 2022 年 新股流

301263 康 3 月 22 6 个月 通受限 19.93 31.38 495 9,865.35 15,533.10 -
日

宇邦 2022 年 新股流

301266 新材 5 月 30 6 个月 通受限 26.86 47.07 488 13,107.68 22,970.16 -
日

铭利 2022 年 新股流

301268 达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 453 12,910.50 15,796.11 -
日


金道 2022 年 新股流

301279 科技 4 月 6 6 个月 通受限 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 -
日

清研 2022 年 新股流

301288 环境 4 月 14 6 个月 通受限 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 -
日

华如 2022 年 新股流

301302 科技 6 月 16 6 个月 通受限 52.03 56.42 249 12,955.47 14,048.58 -
日

必易 2022 年 新股流

688045 微 5 月 19 6 个月 通受限 55.15 61.98 3,624199,863.60224,615.52 -
日

景业 2022 年 新股流

688290 智能 4 月 21 6 个月 通受限 33.89 46.87 3,040103,025.60142,484.80 -
日

均普 2022 年 新股流

688306 智能 3 月 15 6 个月 通受限 5.08 5.19 22,561114,609.88117,091.59 -
日

注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。

根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。


3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险管理委员会为核心的，由董事会风险管理委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管
理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产


银行存款 47,955,999.25 - - - 47,955,999.25

结算备付金 408,701.72 - - - 408,701.72

存出保证金 284,294.45 - - - 284,294.45

交易性金融资产 - - - 345,534,263.17 345,534,263.17

应收清算款 - - - 4,262,451.61 4,262,451.61

资产总计 48,648,995.42 - - 349,796,714.78 398,445,710.20

负债

应付管理人报酬 - - - 451,502.41 451,502.41

应付托管费 - - - 60,200.35 60,200.35

应付清算款 - - - 23,009,987.29 23,009,987.29

应付销售服务费 - - - 5,167.06 5,167.06

其他负债 - - - 940,374.30 940,374.30

负债总计 - - - 24,467,231.41 24,467,231.41

利率敏感度缺口 48,648,995.42 - - 325,329,483.37 373,978,478.79

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券和资产支持证券投资，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 345,534,263.17 92.39

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 345,534,263.17 92.39

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是报告期内所有交易日的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反
映了基金和基准的相关性。

相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

的变动 本期末 （2022 年 6 月 30 日）

+5% 17,430,551.62
分析

-5% -17,430,551.62

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。本表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输 入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022 年 6 月 30 日

第一层次 344,374,095.81

第二层次 311,350.54

第三层次 848,816.82

合计 345,534,263.17

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复 活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关 股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金
融负债。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、卖出回购金融资产和 其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 345,534,263.17 86.72

其中：股票 345,534,263.17 86.72


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 48,364,700.97 12.14

8 其他各项资产 4,546,746.06 1.14

9 合计 398,445,710.20 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 291,938,970.31 78.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 15,533.10 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 38,195,920.60 10.21

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 439,048.40 0.12

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,093,635.00 1.09

N 水利、环境和公共设施管理业 10,840,204.92 2.90

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,950.84 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 345,534,263.17 92.39

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002466 天齐锂业 232,000 28,953,600.00 7.74

2 300750 宁德时代 44,000 23,496,000.00 6.28

3 002756 永兴材料 120,000 18,265,200.00 4.88

4 600004 白云机场 1,100,000 16,401,000.00 4.39

5 601012 隆基绿能 240,000 15,991,200.00 4.28

6 600885 宏发股份 379,400 15,877,890.00 4.25

7 002176 江特电机 590,000 14,773,600.00 3.95

8 002738 中矿资源 154,000 14,261,940.00 3.81

9 000568 泸州老窖 55,000 13,559,700.00 3.63

10 002402 和而泰 650,000 12,389,000.00 3.31

11 601966 玲珑轮胎 463,800 11,766,606.00 3.15

12 601633 长城汽车 300,000 11,112,000.00 2.97

13 002897 意华股份 248,900 10,976,490.00 2.94

14 601689 拓普集团 160,000 10,948,800.00 2.93

15 000546 金圆股份 664,100 10,665,446.00 2.85

16 300953 震裕科技 70,000 9,589,300.00 2.56

17 603885 吉祥航空 499,940 8,993,920.60 2.40

18 688778 厦钨新能 80,000 8,917,600.00 2.38

19 002709 天赐材料 140,000 8,688,400.00 2.32

20 600702 舍得酒业 40,000 8,159,600.00 2.18

21 301018 申菱环境 300,000 7,743,000.00 2.07

22 300337 银邦股份 682,500 7,527,975.00 2.01

23 601111 中国国航 600,000 6,966,000.00 1.86

24 000625 长安汽车 391,000 6,772,120.00 1.81

25 300316 晶盛机电 100,000 6,759,000.00 1.81

26 002594 比亚迪 20,000 6,669,800.00 1.78

27 601021 春秋航空 100,000 5,835,000.00 1.56

28 300568 星源材质 200,000 5,808,000.00 1.55

29 603517 绝味食品 100,000 5,782,000.00 1.55

30 688388 嘉元科技 60,000 5,092,200.00 1.36

31 301091 深城交 149,950 4,093,635.00 1.09

32 601126 四方股份 60,000 972,600.00 0.26

33 605305 中际联合 10,684 517,319.28 0.14

34 688045 必易微 3,624 224,615.52 0.06

35 301175 中科环保 42,250 161,395.00 0.04

36 301139 元道通信 3,899 149,955.54 0.04

37 688290 景业智能 3,040 142,484.80 0.04

38 688306 均普智能 22,561 117,091.59 0.03

39 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

40 301238 瑞泰新材 969 31,075.83 0.01

41 301266 宇邦新材 488 22,970.16 0.01


42 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00

43 301187 欧圣电气 713 16,071.02 0.00

44 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00

45 301268 铭利达 453 15,796.11 0.00

46 301263 泰恩康 495 15,533.10 0.00

47 301256 华融化学 1,437 14,484.96 0.00

48 301302 华如科技 249 14,048.58 0.00

49 301109 军信股份 828 13,363.92 0.00

50 301212 联盛化学 388 12,912.64 0.00

51 301248 杰创智能 425 12,694.75 0.00

52 301236 软通动力 384 12,049.92 0.00

53 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00

54 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

55 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00

56 301103 何氏眼科 342 10,950.84 0.00

57 301150 中一科技 129 10,676.04 0.00

58 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

59 301216 万凯新材 336 10,026.24 0.00

60 301258 富士莱 232 9,669.76 0.00

61 301237 和顺科技 222 9,292.92 0.00

62 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00

63 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00

64 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00

65 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00

66 301151 冠龙节能 394 8,455.24 0.00

67 301110 青木股份 191 7,611.35 0.00

68 301219 腾远钴业 79 6,937.78 0.00

69 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 002466 天齐锂业 41,935,416.00 11.21

2 600009 上海机场 41,657,201.66 11.14

3 600004 白云机场 40,364,888.90 10.79

4 601111 中国国航 34,454,165.00 9.21

5 000568 泸州老窖 31,868,909.43 8.52

6 002371 北方华创 26,780,966.74 7.16

7 601012 隆基绿能 24,963,730.75 6.68

8 002756 永兴材料 23,030,114.00 6.16

9 601919 中远海控 22,926,750.80 6.13


10 300750 宁德时代 22,622,606.00 6.05

11 600115 中国东航 21,609,185.99 5.78

12 000002 万 科 A 21,441,102.00 5.73

13 600933 爱柯迪 19,571,883.00 5.23

14 002738 中矿资源 19,520,298.00 5.22

15 000063 中兴通讯 18,305,094.00 4.89

16 600885 宏发股份 17,116,426.00 4.58

17 000651 格力电器 15,824,516.48 4.23

18 603596 伯特利 15,427,767.00 4.13

19 300122 智飞生物 14,864,455.40 3.97

20 002028 思源电气 14,750,281.44 3.94

21 002176 江特电机 14,127,552.99 3.78

22 000400 许继电气 14,026,955.00 3.75

23 300498 温氏股份 13,620,721.00 3.64

24 605305 中际联合 12,809,548.00 3.43

25 002897 意华股份 12,183,352.62 3.26

26 601966 玲珑轮胎 12,116,785.89 3.24

27 000792 盐湖股份 11,788,850.00 3.15

28 300737 科顺股份 11,618,121.84 3.11

29 601633 长城汽车 11,574,450.34 3.09

30 601800 中国交建 11,327,337.00 3.03

31 601868 中国能建 11,137,184.00 2.98

32 603338 浙江鼎力 11,122,955.00 2.97

33 300487 蓝晓科技 10,556,793.00 2.82

34 600029 南方航空 10,541,453.13 2.82

35 603019 中科曙光 10,533,342.80 2.82

36 601669 中国电建 10,479,117.00 2.80

37 000546 金圆股份 10,264,768.05 2.74

38 002241 歌尔股份 10,205,317.55 2.73

39 000933 神火股份 10,204,843.00 2.73

40 603018 华设集团 9,851,950.80 2.63

41 300953 震裕科技 9,838,209.90 2.63

42 002402 和而泰 9,801,603.00 2.62

43 002352 顺丰控股 9,749,687.96 2.61

44 000069 华侨城 A 9,699,455.00 2.59

45 601899 紫金矿业 9,514,035.00 2.54

46 000707 双环科技 9,394,325.00 2.51

47 603806 福斯特 9,316,145.00 2.49

48 688778 厦钨新能 9,066,106.33 2.42

49 601689 拓普集团 9,042,519.00 2.42

50 002709 天赐材料 9,036,747.00 2.42

51 603885 吉祥航空 8,984,521.00 2.40


52 300724 捷佳伟创 8,939,933.00 2.39

53 600256 广汇能源 8,849,517.00 2.37

54 002460 赣锋锂业 8,841,930.00 2.36

55 600502 安徽建工 8,489,550.00 2.27

56 601898 中煤能源 8,388,947.00 2.24

57 600111 北方稀土 8,356,326.00 2.23

58 300337 银邦股份 8,324,272.00 2.23

59 600487 亨通光电 8,290,888.00 2.22

60 601233 桐昆股份 7,994,655.00 2.14

61 601985 中国核电 7,912,599.14 2.12

62 600702 舍得酒业 7,876,891.00 2.11

63 601699 潞安环能 7,868,135.20 2.10

64 603290 斯达半导 7,728,752.00 2.07

65 301018 申菱环境 7,705,579.00 2.06

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 600009 上海机场 41,663,002.75 11.14

2 601111 中国国航 25,717,048.00 6.88

3 002466 天齐锂业 23,218,433.33 6.21

4 600004 白云机场 22,684,431.65 6.07

5 002371 北方华创 22,424,260.16 6.00

6 600115 中国东航 21,316,953.00 5.70

7 601919 中远海控 20,196,543.20 5.40

8 000002 万 科 A 20,073,066.00 5.37

9 000568 泸州老窖 19,120,466.00 5.11

10 000063 中兴通讯 17,875,488.79 4.78

11 600933 爱柯迪 15,546,431.00 4.16

12 300498 温氏股份 14,911,926.29 3.99

13 000651 格力电器 14,591,961.00 3.90

14 603596 伯特利 14,331,193.00 3.83

15 601800 中国交建 12,016,951.00 3.21

16 000792 盐湖股份 11,915,302.00 3.19

17 600256 广汇能源 11,629,346.00 3.11

18 300122 智飞生物 11,207,893.51 3.00

19 601868 中国能建 11,113,600.00 2.97

20 000400 许继电气 10,985,035.50 2.94

21 002352 顺丰控股 10,551,610.00 2.82


22 002738 中矿资源 10,514,659.26 2.81

23 000707 双环科技 10,297,182.00 2.75

24 000933 神火股份 10,080,291.00 2.70

25 300737 科顺股份 10,064,575.00 2.69

26 601669 中国电建 9,732,581.00 2.60

27 600502 安徽建工 9,585,225.62 2.56

28 002028 思源电气 9,537,443.80 2.55

29 601012 隆基绿能 9,505,796.00 2.54

30 601899 紫金矿业 9,228,518.00 2.47

31 603018 华设集团 9,222,221.85 2.47

32 600029 南方航空 9,115,838.00 2.44

33 603806 福斯特 9,016,471.80 2.41

34 300724 捷佳伟创 8,909,368.00 2.38

35 300487 蓝晓科技 8,890,562.49 2.38

36 601898 中煤能源 8,848,572.00 2.37

37 000069 华侨城 A 8,705,842.00 2.33

38 605305 中际联合 8,605,488.08 2.30

39 603338 浙江鼎力 8,528,040.00 2.28

40 002241 歌尔股份 8,284,677.00 2.22

41 002756 永兴材料 8,074,807.26 2.16

42 002850 科达利 7,828,029.00 2.09

43 603019 中科曙光 7,695,458.40 2.06

44 002460 赣锋锂业 7,644,718.75 2.04

45 601233 桐昆股份 7,561,092.75 2.02

46 601985 中国核电 7,551,636.00 2.02

注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,100,531,486.77

卖出股票收入（成交）总额 731,435,828.57

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，隆基绿能科技股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 284,294.45

2 应收清算款 4,262,451.61

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,546,746.06

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的

基金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

国寿安保盛

泽三年持有 4,156 92,303.13 2,478,331.46 0.65 381,133,493.04 99.35
期混合 A
国寿安保盛

泽三年持有 338 50,972.32 - - 17,228,644.48 100.00
期混合 C

合计 4,494 89,194.59 2,478,331.46 0.62 398,362,137.52 99.38

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

国寿安保盛泽三年 351,231.40 0.09
持有期混合 A

基金管理人所有从 国寿安保盛泽三年

业人员持有本基金 持有期混合 C 76,707.56 0.45

合计 427,938.96 0.11

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

国寿安保盛泽三年 0
本公司高级管理人员、基金投 持有期混合 A

资和研究部门负责人持有本 国寿安保盛泽三年 0
开放式基金 持有期混合 C

合计 0

国寿安保盛泽三年 0
本基金基金经理持有本开放 持有期混合 A

式基金 国寿安保盛泽三年 0
持有期混合 C


合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国寿安保盛泽三年持有期混合 A 国寿安保盛泽三年持有期混合 C

基金合同生效日（2022 年 1 383,464,404.80 17,228,522.63
月 18 日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期 147,419.70 121.85
期末基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报 - -
告期期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期 - -
期末基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 383,611,824.50 17,228,644.48

注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局对其采取责令改正的监管措施，公司高度重视，已制定并实施相关整改措施。

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 注
(%) (%)

申万宏源 2 959,666,764.20 52.59 413,900.54 48.65 -

西藏东方财富 2 651,880,032.71 35.72 280,985.89 33.02 -

兴业证券 2 213,249,434.55 11.69 155,947.15 18.33 -

开源证券 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

(1) 综合实力较强、市场信誉良好；

(2) 财务状况良好，经营状况稳健；

(3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度；

(4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提
供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；

(5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公
司业务发展形成支持；

(6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提
供全面的交易信息服务；

(7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信 息严格保密。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：


(1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；

(2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

申万宏源 - - - - - -

西藏东方财富 - -130,000,000.00 100.00 - -

兴业证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券 上证报、证监会指定网 2022 年 1 月 19 日
投资基金基金合同生效公告 站及公司网站

国寿安保盛泽三年持有期混合型证券 上证报、证监会指定网

2 投资基金开放日常申购、转换转入和 站及公司网站 2022 年 3 月 18 日
定期定额投资业务的公告

3 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券 上证报、证监会指定网 2022 年 4 月 22 日
投资基金 2022 年第 1 季度报告 站及公司网站

4 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券 上证报、证监会指定网 2022 年 6 月 2 日
投资基金基金产品资料概要更新 站及公司网站

国寿安保盛泽三年持有期混合型证券 上证报、证监会指定网

5 投资基金更新招募说明书（2022 年第 站及公司网站 2022 年 6 月 2 日
1 号）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会批准国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金募集的
文件

12.1.2 《国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金基金合同》

12.1.3 《国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金托管协议》

12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

12.1.5 报告期内国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告

12.1.6 中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼 11 层
12.3 查阅方式

12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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