天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月23日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘安悦90天滚动持有短债发起
基金主代码 013336
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月22日
报告期末基金份额总额 184,787,371.05份
投资目标 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较
高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。
主要投资策略包括:资产配置策略、债券类金
投资策略 融工具投资策略、资产支持证券投资策略、国
债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率×90%+
银行一年期定期存款利率(税后)×10%
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和
风险收益特征 预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
1.本期已实现收益 762,369.40
2.本期利润 1,093,053.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0095
4.期末基金资产净值 191,849,951.71
5.期末基金份额净值 1.0382
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.94% 0.02% 0.67% 0.01% 0.27% 0.01%
过去六个月 1.84% 0.03% 1.06% 0.02% 0.78% 0.01%
过去一年 2.75% 0.03% 2.30% 0.01% 0.45% 0.02%
自基金合同
生效日起至 3.82% 0.02% 3.64% 0.01% 0.18% 0.01%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于2021年09月22日生效。
2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
姓名 职务 金经理期限 证券从 说明
任职 离任 业年限
日期 日期
王顺 本基金 2022 男,金融工程专业硕士。2014年7月加
利 基金经 年10 - 9年 盟本公司,历任债券交易员、中高级
理 月 信用研究员。
男,数学硕士。历任安信证券股份有
限公司固定收益分析师、光大永明人
王昌 本基金 2021 寿保险有限公司高级投资经理、光大
俊 基金经 年09 - 16年 永明资产管理股份有限公司投资管理
理 月 总部董事总经理、先锋基金管理有限
公司固定收益总监。2017年7月加盟本
公司。
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
春节之后,经济强复苏的一致预期逐步被打破,一方面两会制定的2023年经济增长目标并不高,另一方面宏观数据改善也不够强劲。导致经济弱复苏的核心原因有三个:第一个是新一届政府面临的政策掣肘还是很多,“房住不炒”叠加避免房价大起大落,在新房库存较低的背景下,决定了房地产不能也不敢有大的刺激政策出台,而基建或独臂难支;第二个是居民和企业的信心恢复较为缓慢,受前期疫情反复和去年房市股市双双下跌的影响,居民信心不足,风险偏好在一季度并未有明显改观,虽然线下消费非常火热,但大额耐用消费品支出和购房支出非常谨慎,企业资本开支也偏谨慎,用低价银行贷款购买银行理财进行套利的行为屡见不鲜,超预期的社融数据下存在不少资金空转;第三个是出口不振难以缓解,一方面对美出口受不可控因素影响持续下滑,另一方面欧美如果下半年陷入衰退,出口形势更加不容乐观。二季度如果没有大的提振信心和需求的政策出台,我们可能会看到经济环比增速的回落。货币政策方面,鉴于目前宽信用依然艰难,仍需低利率环境刺激实体融资需求,此外失业率仍然显著偏高,PPI持续下行,货币政策会维持偏松的状态,3月份的提前降准也表明央行目前是偏友好的。
组合操作上,春节之前仍然以短久期票息策略为主,杠杆和久期维持中性偏低水平;春节之后逐渐加仓,组合整体久期提升至中性水平,杠杆也提升至中性水平,后续视情况进一步调整组合久期和杠杆水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2023年03月31日,本基金份额净值为1.0382元,本报告期份额净值增长率
0.94%,同期业绩比较基准增长率0.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 224,043,755.78 98.42
其中:债券 224,043,755.78 98.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合 1,418,149.04 0.62
计
8 其他资产 2,172,639.09 0.95
9 合计 227,634,543.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 3,766,625.64 1.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 25,492,789.04 13.29
其中:政策性金融债 25,492,789.04 13.29
4 企业债券 8,411,346.85 4.38
5 企业短期融资券 77,046,464.22 40.16
6 中期票据 109,326,530.03 56.99
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 224,043,755.78 116.78
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 102100966 21TCL集MTN0 100,000 10,440,706.85 5.44
01(高成长债)
2 200212 20国开12 100,000 10,401,832.88 5.42
3 102101886 21南昌城投MT 100,000 10,212,363.29 5.32
N006
4 102101898 21京住总集MT 100,000 10,210,800.00 5.32
N003A
5 012283477 22海尔金控SCP 100,000 10,088,690.96 5.26
006
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 716.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,171,923.06
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,172,639.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 61,728,758.76
报告期期间基金总申购份额 157,305,134.73
减:报告期期间基金总赎回份额 34,246,522.44
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 184,787,371.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,000.10
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,000.10
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 5.41
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固 三年
有资金 10,002,000.10 5.41% 10,002,000.10 5.41%
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人
员 - - - - -
基金管理人股
东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,002,000.10 5.41% 10,002,000.10 5.41% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
在本报告截止日至报告批准送出日之间,童建林先生任职公司风控负责人,刘荣逵先生任职公司首席信息官,马文辉先生任职公司财务负责人,朱海扬先生不再担任公司副总经理,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二三年四月二十三日
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