银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河中债 1-3 年国开行债券指数

场内简称 -

交易代码 013541

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 833,079,884.52 份

投资目标 本基金通过指数化投资，通过数量化的风险管理
手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制和动
态最优的策略进行组合构建，投资于标的指数中
具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为
投资策略 替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相
似。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债
券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。

业绩比较基准 中债 -1-3 年国开行债券指数（全价）收益率
×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
风险收益特征 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及
标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河中债 1-3 年国开行 银河中债 1-3 年国开


债券指数 A 行债券指数 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 013541 013542

报告期末下属分级基金的份额总额 833,072,594.50 份 7,290.02 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

银河中债1-3年国开行债券指 银河中债 1-3 年国开行债
数 A 券指数 C

1．本期已实现收益 3,779,506.46 118,600.16

2．本期利润 5,405,944.61 118,617.01

3．加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0108

4．期末基金资产净值 840,868,745.70 7,360.14

5．期末基金份额净值 1.0094 1.0096

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字；

3、本基金合同于 2021 年 9 月 28 日生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河中债 1-3 年国开行债券指数 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.93% 0.02% 0.37% 0.04% 0.56% -0.02%
月
自基金合

同生效起 0.94% 0.02% 0.42% 0.04% 0.52% -0.02%
至今

银河中债 1-3 年国开行债券指数 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④


率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.95% 0.02% 0.37% 0.04% 0.58% -0.02%
月
自基金合

同生效起 0.96% 0.02% 0.42% 0.04% 0.54% -0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2021 年 9 月 28 日生效，截至本报告期末基金合同生效未满一年；

2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于待偿期 1 年至 3 年（包含 1 年和 3 年）的标的指数成份券及备选成份的比例不低
于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或到期日一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。截至报告期末基金尚未完成建仓。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生学历，15 年金融
行业从业经历。曾任职于花
旗银行、东亚银行、大华银
行、招商银行、上海赞庚投
资公司等金融机构。2017 年
11 月加入我公司。2018 年 2
月起担任银河钱包货币市
场基金、银河强化收益债券
型证券投资基金、银河银富
货币市场基金的基金经理，
2019年5月起担任银河丰泰
基 金 经 2021 年 9 3 个月定期开放债券型发起
张沛 理 月 28 日 - 15 式证券投资基金的基金经
理，2019 年 10 月起担任银
河天盈中短债债券型证券
投资基金的基金经理，2020
年 4 月起担任银河嘉裕纯债
债券型证券投资基金的基
金经理，2020 年 5 月起担任
银河臻选多策略混合型证
券投资基金的基金经理，
2020 年 12 月起担任银河聚
利 87 个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经理，
2021年9月起担任银河中债


1-3 年国开行债券指数证券
投资基金的基金经理。

注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度债券收益率先上后下，节奏上，10 月央行官员对流动性的相关表态之后，市场调整此前对后续降准的预期，收益率快速上行；11 月央行三季度货币政策执行报告中去除“总闸门”、“大水漫灌”等表述，市场宽松预期较强烈，收益率快速下行；12 月全面降准，但市场对宽信用的担忧仍在，全月震荡。

本基金在建仓期内严格按照合同要求在指数范围内配置债券。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河中债 1-3 年国开行债券指数 A 基金份额净值为 1.0094 元，本报告期基金
份额净值增长率为 0.93%；截至本报告期末银河中债 1-3 年国开行债券指数 C 基金份额净值为

1.0096 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.95%；同期业绩比较基准收益率为 0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 334,158,000.00 39.73

其中：债券 334,158,000.00 39.73

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 327,740,731.85 38.97

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,265,304.64 0.15

8 其他资产 177,857,780.09 21.15

9 合计 841,021,816.58 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 334,158,000.00 39.74

其中：政策性金融债 334,158,000.00 39.74

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 334,158,000.00 39.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 190208 19 国开 08 900,000 91,818,000.00 10.92

2 210207 21 国开 07 800,000 80,840,000.00 9.61

3 210202 21 国开 02 600,000 60,540,000.00 7.20

4 180211 18 国开 11 500,000 51,005,000.00 6.07

5 210211 21 国开 11 500,000 49,955,000.00 5.94

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金暂时不参与国债期货的投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金暂时不参与国债期货的投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 172,029,754.80

3 应收股利 -

4 应收利息 5,828,025.29

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 177,857,780.09

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河中债1-3年国开行债券指 银河中债 1-3 年国开
数 A 行债券指数 C

报告期期初基金份额总额 1,200,011,154.16 315,011,300.02

报告期期间基金总申购份额 483,060,569.95 -

减:报告期期间基金总赎回份额 849,999,129.61 315,004,010.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）


报告期期末基金份额总额 833,072,594.50 7,290.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额
类 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 20%的时间区间

机 1 20211001-202111 299,999,000. - 250,000,000. 49,999,000.0 6.00%
构 29 00 00 0

2 20211001-202110 300,000,000. - 300,000,000. - -
11 00 00

3 20211001-202112 299,999,000. - - 299,999,000. 36.01
31 00 00 %

4 20211001-202110 299,999,000. - 299,999,000. - -
10 00 00

5 20211220-202112 - 87,449,177. - 87,449,177.4 10.50
26 42 2 %

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现

基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的文件

2、《银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

3、《银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日
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