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基金买卖网 > 基金净值 > 南方比较优势混合A (013590)
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南方比较优势混合A013590
基金类型:混合型     成立日期:2022-02-07     基金规模:0.80亿份     基金经理: 卢玉珊 
基金全称:南方比较优势混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.32%
  • 近一月增长率
    4.81%
  • 近一季增长率
    11.23%
  • 近半年增长率
    5.50%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合A 0.9228 4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 4.59%
华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A 4.01%
兴全有机增长混合 0.88%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5054
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
南方比较优势混合型证券投资基金2023年中期报告
南方比较优势混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 中期财务会计报告(未经审计)......12

6.1 资产负债表......12

6.2 利润表......14

6.3 净资产(基金净值)变动表......15

6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50


7.12 投资组合报告附注......50
§8 基金份额持有人信息......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......52
§9 开放式基金份额变动......52
§10 重大事件揭示......52

10.1 基金份额持有人大会决议......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.8 其他重大事件......55
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56
§12 备查文件目录......56

12.1 备查文件目录......56

12.2 存放地点......56

12.3 查阅方式......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方比较优势混合型证券投资基金

基金简称 南方比较优势混合

基金主代码 013590

交易代码 013590

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 7 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 98,348,539.43 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方比较优势混合 A 南方比较优势混合 C

下属分级基金的交易代码 013590 013591

报告期末下属分级基金的份 71,665,516.28 份 26,683,023.15 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,投资于精选的股票,
通过严谨的风险管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济转型的发
投资策略 展方向,精选质地优秀、具备长期价值增长潜力的公司。股票投资采用
定量和定性分析相结合的策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+
上证国债指数收益率×30%

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,
风险收益特征 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面
临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司

公司

姓名 常克川 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069

电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com

com


客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

深圳市福田区莲花街道

注册地址 益田路 5999 号基金大 北京东城区建国门内大街 69 号
厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28
办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100031

法定代表人 周易 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所(如有)

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元
1、南方比较优势混合 A

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 1,004,022.88

本期利润 2,280,116.51

加权平均基金份额本期利润 0.0291

本期加权平均净值利润率 2.85%

本期基金份额净值增长率 3.22%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 498,412.57

期末可供分配基金份额利润 0.0069

期末基金资产净值 72,163,928.85

期末基金份额净值 1.0070

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)


基金份额累计净值增长率 0.70%

2、南方比较优势混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 350,752.54

本期利润 1,187,688.90

加权平均基金份额本期利润 0.0421

本期加权平均净值利润率 4.15%

本期基金份额净值增长率 2.91%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -37,390.04

期末可供分配基金份额利润 -0.0014

期末基金资产净值 26,645,633.11

期末基金份额净值 0.9986

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -0.14%

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方比较优势混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差



过去一个月 1.08% 0.79% 1.35% 0.61% -0.27% 0.18%

过去三个月 -2.51% 0.75% -2.78% 0.57% 0.27% 0.18%

过去六个月 3.22% 0.69% 0.17% 0.59% 3.05% 0.10%

过去一年 -3.11% 0.73% -8.15% 0.70% 5.04% 0.03%

自基金合同 0.70% 0.63% -10.04% 0.82% 10.74% -0.19%
生效起至今

南方比较优势混合 C

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
增长率① 增长率标 基准收益 基准收益


准差② 率③ 率标准差



过去一个月 1.03% 0.79% 1.35% 0.61% -0.32% 0.18%

过去三个月 -2.65% 0.75% -2.78% 0.57% 0.13% 0.18%

过去六个月 2.91% 0.69% 0.17% 0.59% 2.74% 0.10%

过去一年 -3.68% 0.73% -8.15% 0.70% 4.47% 0.03%

自基金合同 -0.14% 0.63% -10.04% 0.82% 9.90% -0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月,根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前,公司总部设在深圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合,已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 (助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女,清华大学会计学硕士,具有基金从
业资格。2008 年 7 月加入南方基金,历
任研究部研究员、高级研究员,负责纺
织服装、商贸零售的行业研究工作;2015
年 2 月 26 日至 2015 年 12 月 30 日,任
南方成份、南方安心的基金经理助理;
2015 年 5 月 19 日至 2015 年 12 月 30 日,
任南方改革机遇的基金经理助理;2015
本基金 2022 年 2 年 12 月 30 日至 2019 年 1 月 9 日,任南
卢玉珊 基金经 月 7 日 - 14 年 方安心基金经理;2019 年 1 月 9 日至今,
理 任南方核心竞争混合基金经理;2019 年
1 月 25 日至今,任南方改革机遇基金经
理;2020 年 5 月 15 日至今,任南方君选
基金经理;2021 年 6 月 21 日至今,任南
方价值臻选混合基金经理;2022 年 2 月
7日至今,任南方比较优势混合基金经理;
2022 年 9 月 14 日至今,任南方鑫悦 15
个月持有混合基金经理;2022 年 11 月 15
日至今,任南方君誉混合基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年,wind 全 A 上涨 3.06%,上证指数上涨 3.65%,深证成指上涨 0.10%,创业
板指下跌 5.61%,沪深 300 下跌 0.75%。TMT 板块受到数字经济政策和 AIGC 产品的持续催化
表现亮眼,通信、传媒、计算机分别上涨 50.66%、42.75%和 27.57%。受经济复苏低于预期影响,地产、建材、农林牧渔、食品饮料、化工、交运等偏顺周期板块跌幅较大。

我们略微跑赢了业绩基准。操作上我们减持了部分新能源、食品饮料,加仓了高股息品种、TMT、医药和出口弹性较大的制造业,总体调仓产生了一定的正贡献,比较遗憾的 TMT的选股不够聚焦,传媒和通信的超额收益被计算机选股的亏损对冲。我们将在后续的投资中提高对个股的甄别,适度提高股票集中度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 份额净值为 1.0070 元,报告期内,份额净值增长率为 3.22%,
同期业绩基准增长率为 0.17%;本基金 C 份额净值为 0.9986 元,报告期内,份额净值增长
率为 2.91%,同期业绩基准增长率为 0.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从宏观角度来看,当期经济处于旺季不旺、上行动能不足的状态,目前处于宏观周期明显的底部状态。相比于 2022 年,我们没有看到进一步走弱,但同时向上趋势也未形成。当前 A 股整体估值无论是相对自身历史,还是相对债券,均处于相对低估状态,以年度为展望,值得积极配置。从市场风险偏好和流动性角度来看,当前市场换手率依然较低,场外资金除北向交易型资金相对活跃外,公募基金发行、两融、绝对收益类产品,均处于活跃度比较低的状态,所以无论从估值还是流动性的角度,当前时点看未来一年,权益类资产仍是性价比
较高的选择。中期来看,当前股息率与未来 1-2 年沪深 300 股息股呈现强正相关,当前股息率情况下,未来两年内亏钱概率较低。

A 股在宏观经济增速重回 L 型背景下,我们重点关注两方面的机会:一是供给需求双刚
性的线索,寻找盈利稳定抗通胀抗衰退资产,一是寻找渗透率低、政策扶植的战略新兴产业。
展望后市,我们主要关注三条投资主线:

一是中国特色估值体系,低估值高股息央国企的估值重估机会。包括运营商、能源、基建在内。

二是数字经济对经济高质量发展的重要性,以及 AI 带来的新一轮科技革命。以计算机、通信、传媒为代表。

三是科创板,在自主可控安全方向上的战略意义。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基
金管理人—南方基金管理股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运
作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事 任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明

本托管人认为,南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持 有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:南方比较优势混合型证券投资基金

报告截止日:2023 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产:

银行存款 6.4.3.1 12,219,918.64 32,008,377.88

结算备付金 61,133.97 150,609.31

存出保证金 17,251.44 23,310.63


交易性金融资产 6.4.3.2 87,866,828.96 76,339,538.79

其中:股票投资 82,229,271.36 70,741,608.52

基金投资 - -

债券投资 5,637,557.60 5,597,930.27

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 2,000,000.00 5,000,000.00

债权投资 - -

其中:债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 73,486.82 -

应收申购款 21,742.34 2,845.96

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.5 - -

资产总计 102,260,362.17 113,524,682.57

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,626,849.36 5,161,057.80

应付赎回款 507,559.19 124,572.92

应付管理人报酬 126,485.33 138,109.70

应付托管费 21,080.89 23,018.28

应付销售服务费 14,845.67 16,230.70

应付投资顾问费 - -

应交税费 1.01 0.90

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.6 153,978.76 104,708.42

负债合计 3,450,800.21 5,567,698.72

净资产:

实收基金 6.4.3.7 98,348,539.43 110,835,755.56

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.8 461,022.53 -2,878,771.71


净资产合计 98,809,561.96 107,956,983.85

负债和净资产总计 102,260,362.17 113,524,682.57

注:报告截止日 2023 年 6 月 30 日,南方比较优势混合 A 份额净值 1.0070 元,基金份额总
额 71,665,516.28 份;南方比较优势混合 C 份额净值 0.9986 元,基金份额总额
26,683,023.15 份;总份额合计 98,348,539.43 份。
6.2 利润表

会计主体:南方比较优势混合型证券投资基金

本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位:人民币元

上年度可比期间 2022
项目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 年 2 月 7 日(基金合同
2023 年 6 月 30 日 生效日)至 2022 年 6 月
30 日

一、营业总收入 4,592,273.07 5,017,256.55

1.利息收入 71,699.95 815,793.50

其中:存款利息收入 6.4.3.9 71,154.06 169,044.10

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 545.89 646,749.40
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” 2,103,529.58 657,212.68
填列)

其中:股票投资收益 6.4.3.10 1,173,978.09 395,510.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.11 41,537.48 52,393.70

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.12 - -

股利收益 6.4.3.13 888,014.01 209,308.67

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益(损 6.4.3.14 2,113,029.99 3,000,912.04
失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -

号填列)

5.其他收入(损失以“-” 6.4.3.15 304,013.55 543,338.33
号填列)

减:二、营业总支出 1,124,467.66 1,208,928.30

1.管理人报酬 6.4.6.2.1 805,828.58 959,931.70

2.托管费 6.4.6.2.2 134,304.78 159,988.65

3.销售服务费 6.4.6.2.3 85,189.05 59,916.37

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产 - -
支出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 0.70 -

8.其他费用 6.4.3.16 99,144.55 29,091.58

三、利润总额(亏损总额 3,467,805.41 3,808,328.25
以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以 3,467,805.41 3,808,328.25
“-”号填列)

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 3,467,805.41 3,808,328.25

6.3 净资产(基金净值)变动表

会计主体:南方比较优势混合型证券投资基金

本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 110,835,755.56 - -2,878,771.71 107,956,983.85
资产(基金净值)

加:会计政策变 - - - -


前期差错更 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净 110,835,755.56 - -2,878,771.71 107,956,983.85
资产(基金净值)
三、本期增减变

动额(减少以 -12,487,216.13 - 3,339,794.24 -9,147,421.89
“-”号填列)

(一)、综合收益 - - 3,467,805.41 3,467,805.41

总额
(二)、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -12,487,216.13 - -128,011.17 -12,615,227.30
(净值减少以“-”
号填列)

其中:1.基金申 61,452,744.27 - 1,889,189.05 63,341,933.32
购款

2.基金赎 -73,939,960.40 - -2,017,200.22 -75,957,160.62
回款
(三)、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合

收益结转留存收 - - - -


四、本期期末净 98,348,539.43 - 461,022.53 98,809,561.96
资产(基金净值)

上年度可比期间 2022 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30
项目 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产(基金净值)

加:会计政策变 - - - -


前期差错更 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净 321,477,653.59 - - 321,477,653.59
资产(基金净值)
三、本期增减变

动额(减少以 -235,098,134.88 - 3,380,868.91 -231,717,265.97
“-”号填列)

(一)、综合收益 - - 3,808,328.25 3,808,328.25
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -235,098,134.88 - -427,459.34 -235,525,594.22
(净值减少以“-”
号填列)

其中:1.基金申 4,684,190.10 - 21,948.76 4,706,138.86

购款

2.基金赎 -239,782,324.98 - -449,408.10 -240,231,733.08
回款
(三)、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合

收益结转留存收 - - - -


四、本期期末净 86,379,518.71 - 3,380,868.91 89,760,387.62
资产(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 12,219,918.64

等于:本金 12,217,402.29


加:应计利息 2,516.35

减:坏账准备 -

定期存款 -

等于:本金 -

加:应计利息 -

减:坏账准备 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于:本金 -

加:应计利息 -

减:坏账准备 -

合计 12,219,918.64

6.4.3.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 84,652,619.23 - 82,229,271.36 -2,423,347.87

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 5,496,010.00 67,096.81 5,637,557.60 74,450.79
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 5,496,010.00 67,096.81 5,637,557.60 74,450.79

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 90,148,629.23 67,096.81 87,866,828.96 -2,348,897.08

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 2,000,000.00 -


银行间市场 - -

合计 2,000,000.00 -

6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.6 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1.77

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 69,674.43

其中:交易所市场 69,674.43

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

其他 -

合计 153,978.76

6.4.3.7 实收基金

金额单位:人民币元

南方比较优势混合 A

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 77,496,920.46 77,496,920.46

本期申购 48,378,876.39 48,378,876.39

本期赎回(以“-”号填列) -54,210,280.57 -54,210,280.57

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 71,665,516.28 71,665,516.28

南方比较优势混合 C

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 33,338,835.10 33,338,835.10

本期申购 13,073,867.88 13,073,867.88

本期赎回(以“-”号填列) -19,729,679.83 -19,729,679.83


基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 26,683,023.15 26,683,023.15

6.4.3.8未分配利润

单位:人民币元

南方比较优势混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,985,962.59 -3,878,107.59 -1,892,145.00

本期利润 1,004,022.88 1,276,093.63 2,280,116.51

本期基金份额交易产 -103,392.14 213,833.20 110,441.06
生的变动数

其中:基金申购款 1,593,700.16 171,697.53 1,765,397.69

基金赎回款 -1,697,092.30 42,135.67 -1,654,956.63

本期已分配利润 - - -

本期末 2,886,593.33 -2,388,180.76 498,412.57

南方比较优势混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 674,806.71 -1,661,433.42 -986,626.71

本期利润 350,752.54 836,936.36 1,187,688.90

本期基金份额交易产 -178,327.00 -60,125.23 -238,452.23
生的变动数

其中:基金申购款 328,936.20 -205,144.84 123,791.36

基金赎回款 -507,263.20 145,019.61 -362,243.59

本期已分配利润 - - -

本期末 847,232.25 -884,622.29 -37,390.04

6.4.3.9存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 69,665.46

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,210.20

其他 278.40

合计 71,154.06

6.4.3.10 股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


卖出股票成交总额 66,985,097.94

减:卖出股票成本总额 65,597,104.48

减:交易费用 214,015.37

买卖股票差价收入 1,173,978.09

注:上述交易费用(如有)包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.3.11 债券投资收益
6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 34,990.88

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 6,546.60
券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 41,537.48

6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 4,309,324.47
付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 4,214,742.40
期兑付)成本总额

减:应计利息总额 88,035.47

减:交易费用 -

买卖债券差价收入 6,546.60

注:上述交易费用(如有)包含债券买卖产生的交易费用。
6.4.3.12 衍生工具收益
6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.13 股利收益

单位:人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 888,014.01

其中:证券出借权益补偿收入 -


基金投资产生的股利收益 -

合计 888,014.01

6.4.3.14 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 2,113,029.99

——股票投资 2,081,432.01

——债券投资 31,597.98

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税

合计 2,113,029.99

6.4.3.15 其他收入

单位:人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 303,520.75

基金转换费收入 492.80

合计 304,013.55

6.4.3.16 其他费用

单位:人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

银行费用 5,632.53

其他 209.46

合计 99,144.55

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项


南方基金管理股份有限公司于 2023 年 7 月 8 日发布公告《南方基金管理股份有限公司
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》,管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起,
调低本基金管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公


注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 2 月 7 日
月 30 日 (基金合同生效日)至 2022 年 6
关联方名称 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 12,606,476.94 8.90% - -

6.4.6.1.2 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 2 月 7 日
月 30 日 (基金合同生效日)至 2022 年 6
关联方名称 月 30 日

成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 - - 604,298,000.00 12.04%

6.4.6.1.3 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 11,554.06 8.92% 1,252.90 1.80%

上年度可比期间 2022 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 - - - -

注:1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年2月
项目 年 6 月 30 日 7 日(基金合同生效日)至
2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 805,828.58 959,931.70
理费

其中:支付销售机构的客户 237,135.58 340,156.30
维护费
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年2月
项目 年 6 月 30 日 7 日(基金合同生效日)至
2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 134,304.78 159,988.65
管费
注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费


单位:人民币元

获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方比较优势混合 A 南方比较优势混合 C 合计

华泰证券 - 403.51 403.51

南方基金 - 859.32 859.32

中国农业银行 - 1,643.91 1,643.91

合计 - 2,906.74 2,906.74

上年度可比期间 2022 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30
获得销售服务费的 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方比较优势混合 A 南方比较优势混合 C 合计

华泰证券 - 2,356.80 2,356.80

南方基金 - 16,459.56 16,459.56

农业银行 - 4,394.54 4,394.54

合计 - 23,210.90 23,210.90

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


南方比较优势混合 A 南方比较优势混合 C

基金合同生效日(2022 年 2 - -
月 7 日)持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 30,493,873.31 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份 - -


报告期末持有的基金份额 30,493,873.31 -

报告期末持有的基金份额占 31.01% -
基金总份额比例

上年度可比期间 2022 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2022
项目 年 6 月 30 日

南方比较优势混合 A 南方比较优势混合 C

基金合同生效日(2022 年 2 - -
月 7 日)持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份 - -


报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占 - -
基金总份额比例

基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 2 月 7 日
关联方名称 月 30 日 (基金合同生效日)至 2022 年 6
月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 12,219,918.64 69,665.46 10,482,935.81 135,765.75

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位:人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额
股/张)

华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80

华泰联合 118031 天 23 转债 配债 60 6,000.00

华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96

上年度可比期间 2022 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额
股/张)

华泰联合 123145 药石转债 配债 17 1,700.00

6.4.6.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.8 期末(2023 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构


本基金是混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 月 30 日
资产

银行存款 12,219,918.6 - - - 12,219,918.6
4 4

结算备付金 61,133.97 - - - 61,133.97

存出保证金 17,251.44 - - - 17,251.44

交易性金融 5,269,488.11 35,834.76 332,234.73 82,229,271.3 87,866,828.9
资产 6 6

衍生金融资 - - - - -


买入返售金 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -


其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - 73,486.82 73,486.82

应收申购款 119.00 - - 21,623.34 21,742.34

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 19,567,911.1 35,834.76 332,234.73 82,324,381.5 102,260,362.
6 2 17

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -

负债

衍生金融负 - - - - -


卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - 2,626,849.36 2,626,849.36

应付赎回款 - - - 507,559.19 507,559.19

应付管理人 - - - 126,485.33 126,485.33
报酬

应付托管费 - - - 21,080.89 21,080.89

应付销售服 - - - 14,845.67 14,845.67
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 1.01 1.01

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 153,978.76 153,978.76

负债总计 - - - 3,450,800.21 3,450,800.21

利率敏感度 19,567,911.1 35,834.76 332,234.73 78,873,581.3 98,809,561.9
缺口 6 1 6

上年度末

2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 32,008,377.8 - - - 32,008,377.8
8 8

结算备付金 150,609.31 - - - 150,609.31

存出保证金 23,310.63 - - - 23,310.63

交易性金融 5,287,116.13 - 310,814.14 70,741,608.5 76,339,538.7
资产 2 9

衍生金融资 - - - - -


买入返售金 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -


其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -


应收申购款 - - - 2,845.96 2,845.96

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 42,469,413.9 - 310,814.14 70,744,454.4 113,524,682.
5 8 57

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -


卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - 5,161,057.80 5,161,057.80

应付赎回款 - - - 124,572.92 124,572.92

应付管理人 - - - 138,109.70 138,109.70
报酬

应付托管费 - - - 23,018.28 23,018.28

应付销售服 - - - 16,230.70 16,230.70
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 0.90 0.90

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 104,708.42 104,708.42

负债总计 - - - 5,567,698.72 5,567,698.72

利率敏感度 42,469,413.9 - 310,814.14 65,176,755.7 107,956,983.
缺口 5 6 85

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
相关风险变量的变动 位:人民币元)

分析 本期末( 2023 年 6 月 上年度末( 2022 年 12
30 日 ) 月 31 日 )

1.市场利率平行上升 25 个基点 -9,016.50 -6,845.01

2.市场利率平行下降 25 个基点 9,106.77 6,928.02


6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本

基金的外汇头寸进行监控。

6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计

币 币 币 币 人民币

以外币计
价的资产

交易性金 - 5,108,687.48 - - - 5,108,687.48
融资产

资产合计 - 5,108,687.48 - - - 5,108,687.48

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - 5,108,687.48 - - - 5,108,687.48
险敞口净


上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计

币 币 币 币 人民币

以外币计
价的资产

交易性金 - 4,422,164.41 - - - 4,422,164.41
融资产

资产合计 - 4,422,164.41 - - - 4,422,164.41

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - 4,422,164.41 - - - 4,422,164.41
险敞口净


6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单


位:人民币元)

本期末( 2023 年 6 月 上年度末( 2022 年 12
30 日 ) 月 31 日 )

1. 所有外币相对人民币升值 5% 255,434.37 221,108.22

2. 所有外币相对人民币贬值 5% -255,434.37 -221,108.22

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%),其中投资于比较优势主题证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

单位:人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例(%) 净值比例(%)

交易性金融资产- 82,229,271.36 83.22 70,741,608.52 65.53
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -


合计 82,229,271.36 83.22 70,741,608.52 65.53

6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
相关风险变量的变动 位:人民币元)

分析 本期末( 2023 年 6 月 上年度末( 2022 年 12
30 日 ) 月 31 日 )

1.沪深 300 上升 5% 3,386,804.92 3,518,809.97

2.沪深 300 下降 5% -3,386,804.92 -3,518,809.97

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位:人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 82,597,340.85

第二层次 5,269,488.11

第三层次 -

合计 87,866,828.96

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 82,229,271.36 80.41

其中:股票 82,229,271.36 80.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,637,557.60 5.51

其中:债券 5,637,557.60 5.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.96

其中:买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,281,052.61 12.01

8 其他资产 112,480.60 0.11

9 合计 102,260,362.17 100.00

注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 2,419,801.95 元,占基金资产净值比例 2.45%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 2,688,885.53 元,占基金资产净值比例 2.72%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 342,675.00 0.35

B 采矿业 4,084,260.00 4.13

C 制造业 47,717,781.00 48.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,711,240.00 1.73

E 建筑业 1,627,704.00 1.65

F 批发和零售业 2,011,739.56 2.04

G 交通运输、仓储和邮政业 3,140,410.28 3.18


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,519,591.34 10.65

J 金融业 2,846,998.50 2.88

K 房地产业 454,046.00 0.46

L 租赁和商务服务业 660,443.30 0.67

M 科学研究和技术服务业 148,176.60 0.15

N 水利、环境和公共设施管理业 474,505.30 0.48

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 97,284.00 0.10

Q 卫生和社会工作 200,999.00 0.20

R 文化、体育和娱乐业 854,356.00 0.86

S 综合 228,374.00 0.23

合计 77,120,583.88 78.05

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 800,333.96 0.81

材料 480,416.11 0.49

工业 171,156.37 0.17

非必需消费 370,525.33 0.37

必需消费品 131,289.95 0.13

医疗保健 800,246.37 0.81

金融 397,994.80 0.40

科技 805,450.94 0.82

通讯 1,058,338.07 1.07

公用事业 92,935.58 0.09

房地产 - -

政府 - -

合计 5,108,687.48 5.17

注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 000100 TCL 科技 426,797 1,681,580.18 1.70

2 600028 中国石化 131,700 837,612.00 0.85

3 00386 中国石油化 86,000 363,942.39 0.37
工股份

4 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 1.20

5 601857 中国石油 95,000 709,650.00 0.72

6 00857 中国石油股 46,000 229,868.05 0.23




7 600012 皖通高速 81,800 857,264.00 0.87

8 000651 格力电器 23,300 850,683.00 0.86

9 688981 中芯国际 9,123 460,893.96 0.47

10 00981 中芯国际 17,000 319,742.66 0.32

11 002318 久立特材 44,200 752,726.00 0.76

12 000333 美的集团 11,700 689,364.00 0.70

13 00763 中兴通讯 13,400 387,932.30 0.39

14 000063 中兴通讯 6,400 291,456.00 0.29

15 600941 中国移动 6,500 606,450.00 0.61

16 00941 中国移动 1,000 59,052.82 0.06

17 603871 嘉友国际 42,168 662,459.28 0.67

18 688036 传音控股 4,497 661,059.00 0.67

19 601966 玲珑轮胎 28,600 635,492.00 0.64

20 688777 中控技术 10,115 635,019.70 0.64

21 000708 中信特钢 39,700 628,848.00 0.64

22 00700 腾讯控股 2,000 611,457.14 0.62

23 300470 中密控股 13,100 605,482.00 0.61

24 002415 海康威视 17,700 586,047.00 0.59

25 600030 中信证券 29,500 583,510.00 0.59

26 002568 百润股份 15,200 552,520.00 0.56

27 601985 中国核电 75,200 530,160.00 0.54

28 002555 三七互娱 15,100 526,688.00 0.53

29 601088 中国神华 16,900 519,675.00 0.53

30 600963 岳阳林纸 70,000 515,900.00 0.52

31 600346 恒力石化 35,700 511,581.00 0.52

32 000975 银泰黄金 42,900 501,930.00 0.51

33 600150 中国船舶 15,100 496,941.00 0.50

34 601225 陕西煤业 25,900 471,121.00 0.48

35 600845 宝信软件 9,160 465,419.60 0.47

36 002311 海大集团 9,500 444,980.00 0.45

37 000338 潍柴动力 35,200 438,592.00 0.44

38 600079 人福医药 16,200 436,428.00 0.44

39 601800 中国交建 38,900 424,399.00 0.43

40 600859 王府井 21,400 423,506.00 0.43

41 600031 三一重工 24,900 414,087.00 0.42

42 002517 恺英网络 25,900 407,666.00 0.41

43 688333 铂力特 3,784 400,120.16 0.40

44 000997 新大陆 21,100 398,790.00 0.40

45 688687 凯因科技 13,376 394,592.00 0.40

46 001914 招商积余 26,100 392,805.00 0.40

47 688232 新点软件 7,267 391,037.27 0.40

48 600970 中材国际 30,600 390,150.00 0.39


49 002439 启明星辰 13,100 389,856.00 0.39

50 300792 壹网壹创 13,800 380,466.00 0.39

51 601702 华峰铝业 27,700 378,936.00 0.38

52 002126 银轮股份 21,400 378,780.00 0.38

53 000776 广发证券 25,500 375,105.00 0.38

54 600993 马应龙 13,200 367,092.00 0.37

55 601882 海天精工 11,000 366,300.00 0.37

56 601717 郑煤机 29,300 364,785.00 0.37

57 601128 常熟银行 53,400 364,188.00 0.37

58 600029 南方航空 31,600 190,548.00 0.19

59 01055 中国南方航 42,000 171,156.37 0.17
空股份

60 600741 华域汽车 19,300 356,278.00 0.36

61 603129 春风动力 2,200 356,180.00 0.36

62 603279 景津装备 11,000 344,960.00 0.35

63 600685 中船防务 11,400 341,430.00 0.35

64 688677 海泰新光 6,005 340,723.70 0.34

65 688008 澜起科技 5,921 339,983.82 0.34

66 600285 羚锐制药 20,700 332,442.00 0.34

67 601668 中国建筑 57,300 328,902.00 0.33

68 600584 长电科技 10,500 327,285.00 0.33

69 600085 同仁堂 5,600 322,336.00 0.33

70 605377 华旺科技 17,600 317,680.00 0.32

71 002129 TCL 中环 9,500 315,400.00 0.32

72 688021 奥福环保 12,157 315,109.44 0.32

73 002602 世纪华通 41,400 314,226.00 0.32

74 603368 柳药集团 12,700 313,817.00 0.32

75 002929 润建股份 7,200 312,552.00 0.32

76 002352 顺丰控股 6,900 311,121.00 0.31

77 601618 中国中冶 77,300 306,881.00 0.31

78 600398 海澜之家 44,600 306,848.00 0.31

79 688012 中微公司 1,958 306,329.10 0.31

80 002444 巨星科技 13,800 301,944.00 0.31

81 00267 中信股份 35,000 301,717.96 0.31

82 688772 珠海冠宇 14,958 301,403.70 0.31

83 300845 捷安高科 13,800 299,874.00 0.30

84 002028 思源电气 6,400 299,008.00 0.30

85 002773 康弘药业 15,600 298,272.00 0.30

86 600600 青岛啤酒 1,600 165,808.00 0.17

87 00168 青岛啤酒股 2,000 131,289.95 0.13


88 002493 荣盛石化 25,000 291,000.00 0.29

89 688191 智洋创新 15,624 288,575.28 0.29


90 688080 映翰通 5,869 286,994.10 0.29

91 605090 九丰能源 12,700 283,591.00 0.29

92 688078 龙软科技 5,475 282,236.25 0.29

93 002401 中远海科 10,700 281,624.00 0.29

94 601138 工业富联 11,100 279,720.00 0.28

95 688037 芯源微 1,627 278,135.65 0.28

96 688050 爱博医疗 1,339 274,936.87 0.28

97 06078 海吉亚医疗 7,000 273,643.66 0.28

98 603690 至纯科技 7,800 271,752.00 0.28

99 300026 红日药业 50,000 271,000.00 0.27

100 600566 济川药业 9,300 270,072.00 0.27

101 002603 以岭药业 10,500 269,745.00 0.27

102 002756 永兴材料 4,290 268,596.90 0.27

103 002138 顺络电子 11,200 267,792.00 0.27

104 601728 中国电信 47,500 267,425.00 0.27

105 300498 温氏股份 14,500 266,075.00 0.27

106 603738 泰晶科技 15,980 265,427.80 0.27

107 300308 中际旭创 1,800 265,410.00 0.27

108 688618 三旺通信 3,912 264,920.64 0.27

109 300132 青松股份 46,500 263,655.00 0.27

110 002368 太极股份 6,400 263,488.00 0.27

111 300628 亿联网络 7,500 263,025.00 0.27

112 601601 中国太保 10,100 262,398.00 0.27

113 01378 中国宏桥 44,000 258,006.88 0.26

114 000951 中国重汽 15,100 254,435.00 0.26

115 688125 安达智能 4,634 251,857.90 0.25

116 002092 中泰化学 38,900 250,905.00 0.25

117 601899 紫金矿业 22,000 250,140.00 0.25

118 600332 白云山 7,700 245,476.00 0.25

119 601607 上海医药 10,900 244,269.00 0.25

120 600771 广誉远 6,900 243,363.00 0.25

121 300253 卫宁健康 22,300 241,286.00 0.24

122 300682 朗新科技 10,300 239,784.00 0.24

123 600872 中炬高新 6,500 239,135.00 0.24

124 000690 宝新能源 33,600 235,872.00 0.24

125 603283 赛腾股份 5,300 235,850.00 0.24

126 002859 洁美科技 8,500 235,450.00 0.24

127 003011 海象新材 7,300 235,425.00 0.24

128 002595 豪迈科技 6,700 235,371.00 0.24

129 603323 苏农银行 55,300 232,813.00 0.24

130 600977 中国电影 16,500 231,825.00 0.23

131 688211 中科微至 5,119 231,225.23 0.23

132 002262 恩华药业 7,400 228,142.00 0.23


133 300860 锋尚文化 4,100 227,304.00 0.23

134 002946 新乳业 15,800 226,730.00 0.23

135 003031 中瓷电子 1,700 226,304.00 0.23

136 300130 新国都 7,900 223,807.00 0.23

137 603236 移远通信 3,864 222,991.44 0.23

138 002142 宁波银行 8,800 222,640.00 0.23

139 300054 鼎龙股份 9,000 222,570.00 0.23

140 300627 华测导航 6,800 220,796.00 0.22

141 002384 东山精密 8,500 220,150.00 0.22

142 00762 中国联通 46,000 219,689.39 0.22

143 002531 天顺风能 14,100 214,743.00 0.22

144 000848 承德露露 24,200 214,170.00 0.22

145 600998 九州通 20,562 213,433.56 0.22

146 688668 鼎通科技 2,181 213,301.80 0.22

147 300138 晨光生物 11,900 213,010.00 0.22

148 603171 税友股份 5,300 211,894.00 0.21

149 002402 和而泰 12,400 210,552.00 0.21

150 600256 广汇能源 30,600 209,916.00 0.21

151 000922 佳电股份 15,700 206,612.00 0.21

152 00883 中国海洋石 20,000 206,523.52 0.21


153 300750 宁德时代 900 205,911.00 0.21

154 601139 深圳燃气 28,200 205,578.00 0.21

155 688456 有研粉材 6,103 204,267.41 0.21

156 603087 甘李药业 5,300 204,050.00 0.21

157 002027 分众传媒 29,900 203,619.00 0.21

158 000516 国际医学 23,900 200,999.00 0.20

159 002841 视源股份 3,000 200,520.00 0.20

160 300348 长亮科技 19,200 200,448.00 0.20

161 600105 永鼎股份 26,700 198,915.00 0.20

162 002327 富安娜 23,300 196,186.00 0.20

163 603324 盛剑环境 5,200 196,040.00 0.20

164 600183 生益科技 13,800 195,960.00 0.20

165 603039 泛微网络 2,400 195,912.00 0.20

166 300969 恒帅股份 2,200 193,930.00 0.20

167 300252 金信诺 17,100 192,204.00 0.19

168 600026 中远海能 15,000 189,600.00 0.19

169 601528 瑞丰银行 38,870 188,519.50 0.19

170 002803 吉宏股份 9,200 188,232.00 0.19

171 300556 丝路视觉 7,600 186,504.00 0.19

172 300351 永贵电器 11,300 185,659.00 0.19

173 603915 国茂股份 8,700 184,266.00 0.19

174 300232 洲明科技 20,000 182,800.00 0.19


175 600323 瀚蓝环境 9,600 181,728.00 0.18

176 600612 老凤祥 2,600 181,688.00 0.18

177 688786 悦安新材 3,909 181,338.51 0.18

178 600803 新奥股份 9,500 180,310.00 0.18

179 600056 中国医药 13,800 179,124.00 0.18

180 002532 天山铝业 29,900 179,101.00 0.18

181 603379 三美股份 7,600 178,676.00 0.18

182 300747 锐科激光 5,860 178,612.80 0.18

183 002738 中矿资源 3,500 178,290.00 0.18

184 301367 怡和嘉业 1,200 178,008.00 0.18

185 601390 中国中铁 23,400 177,372.00 0.18

186 600603 广汇物流 25,400 176,784.00 0.18

187 688156 路德环境 6,142 176,091.14 0.18

188 300058 蓝色光标 18,200 175,994.00 0.18

189 603878 武进不锈 20,800 175,760.00 0.18

190 301391 卡莱特 1,500 175,755.00 0.18

191 300481 濮阳惠成 8,542 175,623.52 0.18

192 301419 阿莱德 3,800 174,914.00 0.18

193 601111 中国国航 21,200 174,688.00 0.18

194 600298 安琪酵母 4,800 173,808.00 0.18

195 601825 沪农商行 31,700 172,765.00 0.17

196 600460 士兰微 5,700 172,539.00 0.17

197 300687 赛意信息 6,200 172,236.00 0.17

198 603986 兆易创新 1,600 170,000.00 0.17

199 688041 海光信息 2,429 165,827.83 0.17

200 002864 盘龙药业 3,900 164,463.00 0.17

201 688569 铁科轨道 3,905 164,283.35 0.17

202 000811 冰轮环境 10,400 163,904.00 0.17

203 688200 华峰测控 1,046 160,038.00 0.16

204 002236 大华股份 8,100 159,975.00 0.16

205 688208 道通科技 5,264 159,551.84 0.16

206 688016 心脉医疗 885 159,193.80 0.16

207 600004 白云机场 11,100 159,174.00 0.16

208 601233 桐昆股份 12,000 159,000.00 0.16

209 600009 上海机场 3,500 158,970.00 0.16

210 00425 敏实集团 8,000 158,580.56 0.16

211 01024 快手-W 3,200 157,990.49 0.16

212 00853 微创医疗 12,000 156,662.84 0.16

213 603811 诚意药业 12,600 156,618.00 0.16

214 01898 中煤能源 29,000 155,611.78 0.16

215 688111 金山办公 329 155,360.38 0.16

216 600886 国投电力 12,100 153,065.00 0.15

217 300003 乐普医疗 6,700 151,487.00 0.15


218 603338 浙江鼎力 2,700 151,227.00 0.15

219 688188 柏楚电子 800 150,848.00 0.15

220 601098 中南传媒 13,000 150,800.00 0.15

221 688120 华海清科 596 150,221.80 0.15

222 000963 华东医药 3,400 147,458.00 0.15

223 688696 极米科技 1,055 147,056.45 0.15

224 300408 三环集团 5,000 146,750.00 0.15

225 000938 紫光股份 4,600 146,510.00 0.15

226 601000 唐山港 41,000 144,730.00 0.15

227 688003 天准科技 3,241 144,645.83 0.15

228 300643 万通智控 10,800 144,288.00 0.15

229 600790 轻纺城 33,200 143,756.00 0.15

230 603833 欧派家居 1,500 143,700.00 0.15

231 603195 公牛集团 1,480 142,168.80 0.14

232 300837 浙矿股份 3,700 142,080.00 0.14

233 002268 电科网安 5,000 139,350.00 0.14

234 605168 三人行 1,595 137,074.30 0.14

235 000661 长春高新 1,000 136,300.00 0.14

236 300592 华凯易佰 5,000 136,100.00 0.14

237 688682 霍莱沃 1,611 134,905.14 0.14

238 300182 捷成股份 21,300 134,403.00 0.14

239 688378 奥来德 2,709 133,824.60 0.14

240 603067 振华股份 11,000 133,650.00 0.14

241 600125 铁龙物流 22,000 132,880.00 0.13

242 603345 安井食品 900 132,120.00 0.13

243 603228 景旺电子 5,127 131,507.55 0.13

244 002131 利欧股份 56,700 130,410.00 0.13

245 600348 华阳股份 16,200 128,142.00 0.13

246 300036 超图软件 5,400 128,034.00 0.13

247 600267 海正药业 11,200 127,456.00 0.13

248 600547 山东黄金 5,400 126,792.00 0.13

249 688368 晶丰明源 992 126,192.32 0.13

250 000568 泸州老窖 600 125,742.00 0.13

251 601058 赛轮轮胎 10,900 124,151.00 0.13

252 00839 中教控股 22,000 123,729.72 0.13

253 300168 万达信息 10,900 123,497.00 0.12

254 002185 华天科技 13,400 123,280.00 0.12

255 002049 紫光国微 1,320 123,090.00 0.12

256 000883 湖北能源 26,900 122,664.00 0.12

257 603866 桃李面包 12,120 122,654.40 0.12

258 300791 仙乐健康 4,200 121,968.00 0.12

259 002174 游族网络 7,200 120,960.00 0.12

260 600985 淮北矿业 10,500 120,960.00 0.12


261 688580 伟思医疗 1,637 118,355.10 0.12

262 002698 博实股份 6,700 117,183.00 0.12

263 688466 金科环境 5,846 116,686.16 0.12

264 600587 新华医疗 3,300 116,589.00 0.12

265 600528 中铁工业 11,800 116,584.00 0.12

266 600511 国药股份 3,000 116,550.00 0.12

267 002153 石基信息 8,320 116,480.00 0.12

268 603960 克来机电 6,200 115,630.00 0.12

269 000983 山西焦煤 12,700 115,570.00 0.12

270 600572 康恩贝 16,800 115,080.00 0.12

271 300567 精测电子 1,200 114,180.00 0.12

272 688139 海尔生物 2,204 113,439.88 0.11

273 002916 深南电路 1,500 113,055.00 0.11

274 000513 丽珠集团 2,900 112,839.00 0.11

275 603699 纽威股份 7,500 111,600.00 0.11

276 688372 伟测科技 726 111,186.90 0.11

277 002463 沪电股份 5,300 110,982.00 0.11

278 300251 光线传媒 13,600 110,024.00 0.11

279 002815 崇达技术 8,800 109,560.00 0.11

280 300573 兴齐眼药 500 106,900.00 0.11

281 002080 中材科技 5,200 106,704.00 0.11

282 688279 峰岹科技 800 105,600.00 0.11

283 002612 朗姿股份 4,400 104,632.00 0.11

284 000860 顺鑫农业 3,100 104,439.00 0.11

285 688377 迪威尔 4,104 102,805.20 0.10

286 688458 美芯晟 1,061 102,036.37 0.10

287 002655 共达电声 7,800 101,322.00 0.10

288 605020 永和股份 3,920 101,175.20 0.10

289 000676 智度股份 14,300 100,243.00 0.10

290 601555 东吴证券 14,400 99,936.00 0.10

291 300260 新莱应材 2,520 99,590.40 0.10

292 300534 陇神戎发 9,800 99,176.00 0.10

293 688425 铁建重工 20,600 99,086.00 0.10

294 601398 工商银行 20,400 98,328.00 0.10

295 301269 华大九天 800 98,272.00 0.10

296 603501 韦尔股份 1,000 98,040.00 0.10

297 002984 森麒麟 3,100 97,526.00 0.10

298 688789 宏华数科 1,103 97,427.99 0.10

299 01548 金斯瑞生物 6,000 97,361.09 0.10
科技

300 603377 东方时尚 12,100 97,284.00 0.10

301 002381 双箭股份 12,600 97,272.00 0.10

302 03908 中金公司 7,600 96,276.84 0.10


303 000950 重药控股 14,300 96,239.00 0.10

304 001270 铖昌科技 1,100 96,030.00 0.10

305 600276 恒瑞医药 2,000 95,800.00 0.10

306 688426 康为世纪 3,150 95,130.00 0.10

307 603596 伯特利 1,200 95,112.00 0.10

308 000059 华锦股份 15,000 94,350.00 0.10

309 002987 京北方 4,300 94,256.00 0.10

310 603909 建发合诚 7,020 93,576.60 0.09

311 02380 中国电力 35,000 92,935.58 0.09

312 002292 奥飞娱乐 9,300 92,814.00 0.09

313 600188 兖矿能源 3,100 92,752.00 0.09

314 300633 开立医疗 1,700 92,650.00 0.09

315 000403 派林生物 4,600 91,816.00 0.09

316 688639 华恒生物 1,014 91,746.72 0.09

317 301308 江波龙 900 91,584.00 0.09

318 600428 中远海特 14,500 91,350.00 0.09

319 301299 卓创资讯 1,600 91,296.00 0.09

320 01765 希望教育 184,000 88,215.05 0.09

321 600309 万华化学 1,000 87,840.00 0.09

322 688622 禾信仪器 2,460 87,330.00 0.09

323 600153 建发股份 8,000 87,280.00 0.09

324 603019 中科曙光 1,700 86,530.00 0.09

325 688266 泽璟制药 1,849 86,070.95 0.09

326 02096 先声药业 12,000 85,854.78 0.09

327 603378 亚士创能 9,400 85,634.00 0.09

328 002597 金禾实业 3,600 84,960.00 0.09

329 300613 富瀚微 1,400 79,436.00 0.08

330 300031 宝通科技 3,200 79,104.00 0.08

331 300766 每日互动 4,600 77,096.00 0.08

332 002839 张家港行 18,200 76,986.00 0.08

333 002299 圣农发展 4,000 76,600.00 0.08

334 02500 启明医疗-B 13,500 76,547.39 0.08

335 603093 南华期货 6,900 75,141.00 0.08

336 002385 大北农 11,300 74,580.00 0.08

337 688400 凌云光 2,441 74,401.68 0.08

338 601689 拓普集团 900 72,630.00 0.07

339 603566 普莱柯 3,100 72,075.00 0.07

340 002100 天康生物 8,600 70,950.00 0.07

341 600887 伊利股份 2,500 70,800.00 0.07

342 301006 迈拓股份 2,700 70,605.00 0.07

343 300571 平治信息 2,000 69,920.00 0.07

344 301063 海锅股份 2,500 69,650.00 0.07

345 688283 坤恒顺维 1,047 69,646.44 0.07


346 02269 药明生物 2,000 69,240.70 0.07

347 600160 巨化股份 5,000 68,900.00 0.07

348 688121 卓然股份 1,840 68,816.00 0.07

349 300873 海晨股份 3,400 67,626.00 0.07

350 000733 振华科技 700 67,095.00 0.07

351 02689 玖龙纸业 15,000 66,797.45 0.07

352 002011 盾安环境 4,700 65,001.00 0.07

353 600984 建设机械 13,800 62,376.00 0.06

354 600048 保利发展 4,700 61,241.00 0.06

355 603181 皇马科技 5,000 55,700.00 0.06

356 002222 福晶科技 2,000 55,480.00 0.06

357 301289 国缆检测 1,560 54,600.00 0.06

358 00354 中国软件国 12,000 54,544.34 0.06


359 600976 健民集团 700 53,963.00 0.05

360 605286 同力日升 1,800 52,056.00 0.05

361 600212 绿能慧充 5,500 51,590.00 0.05

362 002906 华阳集团 1,500 51,285.00 0.05

363 002948 青岛银行 16,300 51,019.00 0.05

364 600176 中国巨石 3,600 50,976.00 0.05

365 600050 中国联通 10,600 50,880.00 0.05

366 688099 晶晨股份 570 48,062.40 0.05

367 601877 正泰电器 1,700 47,005.00 0.05

368 002645 华宏科技 3,800 46,588.00 0.05

369 300634 彩讯股份 1,700 44,880.00 0.05

370 600958 东方证券 4,500 43,650.00 0.04

371 02382 舜宇光学科 600 43,231.64 0.04


372 688475 萤石网络 1,001 42,902.86 0.04

373 605111 新洁能 980 42,649.60 0.04

374 600419 天润乳业 2,600 42,172.00 0.04

375 01801 信达生物 1,500 40,935.91 0.04

376 300996 普联软件 1,260 38,682.00 0.04

377 688308 欧科亿 953 38,120.00 0.04

378 603208 江山欧派 1,040 37,876.80 0.04

379 002068 黑猫股份 3,100 36,797.00 0.04

380 688630 芯碁微装 415 34,868.30 0.04

381 603606 东方电缆 700 34,321.00 0.03

382 600037 歌华有线 4,100 34,071.00 0.03

383 002558 巨人网络 1,900 34,067.00 0.03

384 300776 帝尔激光 480 31,152.00 0.03

385 002242 九阳股份 1,500 22,425.00 0.02

386 300763 锦浪科技 200 20,820.00 0.02


387 688112 鼎阳科技 370 19,528.60 0.02

388 600380 健康元 1,400 17,794.00 0.02

389 605080 浙江自然 560 16,788.80 0.02

390 688006 杭可科技 539 16,423.33 0.02

391 600059 古越龙山 1,500 15,570.00 0.02

392 03690 美团-W 90 10,148.23 0.01

393 688418 震有科技 350 7,378.00 0.01

394 002938 鹏鼎控股 300 7,287.00 0.01

注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例(%)

1 600012 皖通高速 1,274,535.00 1.18

2 002568 百润股份 860,373.00 0.80

3 601857 中国石油 704,495.00 0.65

4 300792 壹网壹创 661,388.00 0.61

5 600398 海澜之家 600,186.00 0.56

6 600827 百联股份 538,744.00 0.50

7 688981 中芯国际 532,625.64 0.49

8 600079 人福医药 528,345.00 0.49

9 000810 创维数字 523,737.00 0.49

10 002174 游族网络 518,496.00 0.48

11 000988 华工科技 516,971.00 0.48

12 600963 岳阳林纸 503,396.00 0.47

13 601607 上海医药 493,030.00 0.46

14 002292 奥飞娱乐 490,693.00 0.45

15 688036 传音控股 487,058.78 0.45

16 00857 中国石油股份 469,268.35 0.43

17 688211 中科微至 465,466.16 0.43

18 688232 新点软件 465,344.65 0.43

19 002517 恺英网络 458,193.00 0.42

20 000338 潍柴动力 437,260.00 0.41

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产


净值比例(%)

1 603681 永冠新材 869,742.00 0.81

2 688039 当虹科技 758,045.48 0.70

3 000988 华工科技 746,310.00 0.69

4 600827 百联股份 675,596.00 0.63

5 601878 浙商证券 613,522.00 0.57

6 600012 皖通高速 593,500.00 0.55

7 300870 欧陆通 565,328.00 0.52

8 002292 奥飞娱乐 549,354.00 0.51

9 000810 创维数字 524,312.65 0.49

10 002372 伟星新材 503,173.00 0.47

11 300470 中密控股 487,129.00 0.45

12 002174 游族网络 482,723.00 0.45

13 600079 人福医药 462,746.00 0.43

14 002919 名臣健康 458,297.00 0.42

15 605060 联德股份 443,358.00 0.41

16 06606 诺辉健康-B 435,759.69 0.40

17 000928 中钢国际 434,382.00 0.40

18 002531 天顺风能 434,023.00 0.40

19 300033 同花顺 433,691.00 0.40

20 300014 亿纬锂能 432,564.00 0.40

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 75,003,335.31

卖出股票收入(成交)总额 66,985,097.94

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 5,269,488.11 5.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债(可交换债) 368,069.49 0.37

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,637,557.60 5.71

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 019688 22 国债 23 42,000 4,247,008.93 4.30

2 019644 20 国债 14 10,000 1,022,479.18 1.03

3 113653 永 22 转债 760 82,708.01 0.08

4 110091 合力转债 420 65,523.22 0.07

5 113062 常银转债 550 62,753.18 0.06

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,以达到降低投资组合整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债
期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 17,251.44

2 应收清算款 -

3 应收股利 73,486.82

4 应收利息 -

5 应收申购款 21,742.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 112,480.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113653 永 22 转债 82,708.01 0.08

2 110091 合力转债 65,523.22 0.07

3 113062 常银转债 62,753.18 0.06

4 113060 浙 22 转债 33,867.37 0.03

5 110088 淮 22 转债 18,559.54 0.02

6 118024 冠宇转债 17,774.16 0.02


7 111007 永和转债 10,741.83 0.01

8 118013 道通转债 10,033.23 0.01

9 123165 回天转债 9,206.66 0.01

10 113655 欧 22 转债 6,059.85 0.01

11 127077 华宏转债 4,093.56 0.00

12 118027 宏图转债 4,023.55 0.00

13 123145 药石转债 1,967.39 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例 持有份额 例

南方比较优 1,392 51,483.85 30,594,645. 42.69% 41,070,871. 57.31%
势混合 A 11 17

南方比较优 523 51,019.16 6,215,453.5 23.29% 20,467,569. 76.71%
势混合 C 2 63

合计 1,915 51,356.94 36,810,098. 37.43% 61,538,440. 62.57%
63 80

注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金
份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 南方比较优势混合 A 215,690.50 0.3010%
人员持有本基金 南方比较优势混合 C 10,005.50 0.0375%
合计 225,696.00 0.2295%

注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分
母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基
金份额总额)。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间(万份)

本公司高级管理人员、基金 南方比较优势混合 A 0
投资和研究部门负责人持有 南方比较优势混合 C 0
本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 南方比较优势混合 A 0~10
式基金 南方比较优势混合 C 0~10
合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方比较优势混 南方比较优势
合 A 混合 C

基金合同生效日(2022 年 2 月 7 日)基金份额总额 231,598,071.89 89,879,581.70

本报告期期初基金份额总额 77,496,920.46 33,338,835.10

本报告期基金总申购份额 48,378,876.39 13,073,867.88

减:报告期基金总赎回份额 54,210,280.57 19,729,679.83

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -

本报告期期末基金份额总额 71,665,516.28 26,683,023.15

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

国泰君安 1 37,206,179.68 26.26% 34,226.10 26.42% -

招商证券 1 23,521,345.96 16.60% 21,577.52 16.66% -

东方证券 1 17,470,088.74 12.33% 15,990.77 12.35% -

广发证券 1 13,022,437.13 9.19% 11,821.50 9.13% -

华泰证券 2 12,606,476.94 8.90% 11,554.06 8.92% -

中金公司 1 8,278,319.51 5.84% 7,611.50 5.88% -

中泰证券 1 7,957,873.14 5.62% 7,286.90 5.63% -

川财证券 1 7,455,394.34 5.26% 6,670.82 5.15% -

江海证券 1 7,199,661.05 5.08% 6,463.51 4.99% -

华西证券 1 5,898,811.05 4.16% 5,362.74 4.14% -

东兴证券 1 1,049,747.93 0.74% 966.76 0.75% -

开源证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

中天证券 1 - - - - -

注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。


B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评

比的结果选择席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、

以及就有关专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C:报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:

新增交易单元:

广发证券

中金公司

退租交易单元:



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

国泰君安 4,189,710.00 99.31% 2,000,000.00 100.00% - -

招商证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

川财证券 29,292.47 0.69% - - - -

江海证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

中天证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露


日期

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管

1 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-02-16

会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管

2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-22

会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管

3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-23

会基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区



机构 1 20230101- 31,561,144.81 - - 31,561,144.81 32.09%
20230630

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方比较优势混合型证券投资基金的文件;

2、《南方比较优势混合型证券投资基金基金合同》;

3、《南方比较优势混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告;

6、《南方比较优势混合型证券投资基金 2023 年中期报告》原文。
12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com
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