广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发北交所精选两年定开混合

基金主代码 014273

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 495,955,559.22 份

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准

投资目标

的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场

资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期

投资策略 不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、

债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和

调整。


具体投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股

票投资策略 ；3、债券投资策略；4、资产支持证

券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、参与转

融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）

指数收益率×20%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于

风险收益特征

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发北交所精选两年定 广发北交所精选两年定

称 开混合 A 开混合 C

下属分级基金的交易代

014273 014274

码

报告期末下属分级基金 395,190,885.17 份 100,764,674.05 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

广发北交所精选两年 广发北交所精选两年

定开混合 A 定开混合 C

1.本期已实现收益 -32,340,390.47 -8,276,648.60

2.本期利润 -31,452,810.22 -8,056,021.09

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0796 -0.0799


4.期末基金资产净值 342,147,148.38 86,595,656.09

5.期末基金份额净值 0.8658 0.8594

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发北交所精选两年定开混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -8.42% 1.34% -6.22% 0.78% -2.20% 0.56%
月

过去六个 5.33% 1.37% -8.88% 0.76% 14.21% 0.61%
月

过去一年 1.62% 1.23% 0.25% 0.80% 1.37% 0.43%

自基金合

同生效起 -13.42% 1.18% -17.58% 1.06% 4.16% 0.12%
至今
2、广发北交所精选两年定开混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -8.51% 1.34% -6.22% 0.78% -2.29% 0.56%
月

过去六个 5.13% 1.37% -8.88% 0.76% 14.01% 0.61%
月

过去一年 1.21% 1.23% 0.25% 0.80% 0.96% 0.43%

自基金合 -14.06% 1.18% -17.58% 1.06% 3.52% 0.12%
同生效起

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 11 月 23 日至 2023 年 9 月 30 日)

1、广发北交所精选两年定开混合 A：
2、广发北交所精选两年定开混合 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经

理；广发创新升级

灵活配置混合型证

券投资基金的基金 吴远怡先生，理学硕士，持有
经理；广发科技创 中国证券投资基金业从业证
新混合型证券投资 2021- 书。曾任上海申银万国证券研
吴远怡 基金的基金经理； 11-23 - 12 年 究所有限公司研究员，惠理基
广发价值核心混合 金（香港）公司高级研究员、
型证券投资基金的 副基金经理，中国人寿资产管
基金经理；广发成 理有限公司投资经理。

长领航一年持有期

混合型证券投资基

金的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中 19次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2023 年三季度，成长方向出现大幅回调，新能源、医药、半导体等板块均出现了一定的波动，前期涨幅较大的算力、AI 应用等方向也出现了一定的调整。

宏观层面，受美元加息的影响，人民币汇率出现一定的贬值，港股市场相关个股出现了一定波动。短期来看，美元加息对于投资人的风险偏好有一定的扰动；长期来看，美债收益率或正逐步见顶。我们对于宏观政策、市场流动性、投资者情绪向好态势保持乐观态度，目前市场整体估值处于中等偏低位置，需静待经济基本面继续好转。
人工智能方向，市场的矛盾点在于短期企业均在增大算力的投入和开支，但是仍缺少可观察的杀手级应用，一方面算力成本较高，另一方面模型的产业化需要时间。从产业趋势对标来看，当前的人工智能方向非常像2019年底新能源车爆发前的阶段。随着两方面矛盾的逐步解决，我们仍然认为产业或将迎来爆发的奇点。目前 GPT 所处
的阶段已经过了从 1 到 N 的阶段，正逐步以 N 的形态展现出来。未来 AI 的走势会从
题材炒作慢慢地往逻辑产品兑现演绎，机构定价慢慢成为主流，重点关注 AI 产品落地的软件企业。

新能源方面，光伏硅料价格大幅下行，或已接近底部，产业需求尚可，整体产业链盈利保持稳定，这将逐步消除市场对于行业的担忧；新能源车行业渗透率接近 40%，受到竞争加剧、产能增长迅速的影响，行业的转折点仍需跟踪。但随着自动化、新能源化的推进，国产汽车品牌的影响力逐步增强。

本报告期内，本基金加仓部分专新特精细分行业龙头和北交所新股。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-8.42%，C 类基金份额净值增长
率为-8.51%，同期业绩比较基准收益率为-6.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产


的比例(%)

1 权益投资 368,058,100.72 85.68

其中：普通股 368,058,100.72 85.68

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 61,242,456.95 14.26

7 其他资产 250,230.58 0.06

8 合计 429,550,788.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 3,630,524.04 0.85

B 采矿业 - -

C 制造业 340,754,364.64 79.48

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,673,212.04 5.52

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 368,058,100.72 85.85

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 834033 康普化学 1,038,197 37,821,516.71 8.82

2 835179 凯德石英 1,970,113 37,451,848.13 8.74

3 873593 鼎智科技 936,000 32,872,320.00 7.67

4 834599 同力股份 3,238,326 30,861,246.78 7.20

5 430047 诺思兰德 1,877,810 24,580,532.90 5.73

6 872925 锦好医疗 2,033,524 21,718,036.32 5.07

7 300130 新国都 739,600 18,231,140.00 4.25

8 605589 圣泉集团 780,300 18,102,960.00 4.22

9 832469 富恒新材 2,174,337 14,415,854.31 3.36

10 836221 易实精密 1,980,232 14,059,647.20 3.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，济南圣泉集团股份有限公司、江苏鼎智智能控制科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。重庆康普化学工业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理局的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 250,230.58

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 250,230.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

1 873593 鼎智科技 32,872,320.00 7.67 战略配售

流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发北交所精选两 广发北交所精选两

项目

年定开混合A 年定开混合C

报告期期初基金份额总额 395,190,885.17 100,764,674.05

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 395,190,885.17 100,764,674.05


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起，调
低本基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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