诺安研究优选混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13

§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......16

6.4 报表附注 ......17

§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况 ......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......50


7.12 投资组合报告附注 ......50

§8 基金份额持有人信息 ......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51

§9 开放式基金份额变动 ......52

§10 重大事件揭示 ......52

10.1 基金份额持有人大会决议 ......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......52

10.4 基金投资策略的改变 ......52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......53

10.8 其他重大事件 ......55

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......57

§12 备查文件目录 ......57

12.1 备查文件目录 ......57

12.2 存放地点 ......57

12.3 查阅方式 ......58

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安研究优选混合型证券投资基金

基金简称 诺安研究优选混合

基金主代码 008185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 05 月 09 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 125,967,897.69 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 诺安研究优选混合 A 诺安研究优选混合 C

下属分级基金的交易代码 008185 014497

报告期末下属分级基金的份额总额 124,149,978.78 份 1,817,918.91 份

注：自 2021 年 12 月 22 日起，本基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

2.2 基金产品说明

本基金通过深入研究挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司，分
投资目标 享其在中国经济增长的大背景下的持续成长，力争实现基金资产的
长期稳定增值。

本基金充分发挥管理人的研究优势，将科学、规范选股方法与积极
主动的投资风格相结合，采用"自下而上"精选个股策略同时辅以大
投资策略 类资产配置策略和行业配置策略，在有效控制风险的前提下力争实
现基金资产的长期稳定增值。本基金投资策略主要包括大类资产配
置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债权投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 李学君 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 95559

电子邮箱 info@lionfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-888-8998 95559

传真 0755-83026677 021-62701216

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 中国(上海)自由贸易试验区银
大厦 19-20 层 城中路 188 号


办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
大厦 19-20 层

邮政编码 518048 200336

法定代表人 李强 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

诺安研究优选混合 A 诺安研究优选混合 C

本期已实现收益 -1,624,184.49 19,662.20

本期利润 2,607,774.50 16,511.02

加权平均基金份额本期利润 0.0204 0.0133

本期加权平均净值利润率 1.80% 1.19%

本期基金份额净值增长率 1.58% 1.39%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

诺安研究优选混合 A 诺安研究优选混合 C

期末可供分配利润 13,344,748.34 183,318.49

期末可供分配基金份额利润 0.1075 0.1008

期末基金资产净值 137,494,727.12 2,001,237.40

期末基金份额净值 1.1075 1.1008

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

诺安研究优选混合 A 诺安研究优选混合 C

基金份额累计净值增长率 10.75% -25.03%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、自 2021 年 12 月 22 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请参
阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安研究优选混合 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 1.21% 1.89% 0.99% 0.60% 0.22% 1.29%

过去三个月 -1.21% 1.53% -3.02% 0.58% 1.81% 0.95%

过去六个月 1.58% 1.38% 0.44% 0.59% 1.14% 0.79%

过去一年 -3.88% 1.44% -8.81% 0.69% 4.93% 0.75%

过去三年 7.16% 1.60% -0.79% 0.84% 7.95% 0.76%

自基金合同生 10.75% 1.57% 2.20% 0.83% 8.55% 0.74%
效起至今

诺安研究优选混合 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 1.17% 1.89% 0.99% 0.60% 0.18% 1.29%

过去三个月 -1.32% 1.52% -3.02% 0.58% 1.70% 0.94%

过去六个月 1.39% 1.38% 0.44% 0.59% 0.95% 0.79%

过去一年 -4.27% 1.44% -8.81% 0.69% 4.54% 0.75%

自基金合同生 -25.03% 1.64% -13.65% 0.80% -11.38% 0.84%
效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

2、自 2021 年 12 月 22 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额；其中 C 类
份额自 2021 年 12 月 22 日开始有申购数据，C 类基金份额的指标计算自申购数据确认日（2021 年
12 月 23 日）算起。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安研究优选混合 A


诺安研究优选混合 C

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2020 年 05月 博士，具有基金从业资
王创练 本基金基金经理 09 日 - 27 年 格。曾先后任职于特区
证券研究所、南方证券


研究所、长城基金管理
有限公司等，2008 年 3
月加入诺安基金管理
有限公司，历任研究部
副总监、研究部总经
理，现任首席策略师
（总助级）。2017 年 3
月至 2018 年 6 月任诺
安平衡证券投资基金
基金经理，2018 年 6
月至 2020 年 5 月任诺
安成长混合型证券投
资基金基金经理。2015
年 3 月起任诺安研究
精选股票型证券投资
基金基金经理，2018
年 3 月起任诺安安鑫
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2019 年 1 月起任诺安
价值增长混合型证券
投资基金基金经理，
2020 年 5 月起任诺安
研究优选混合型证券
投资基金基金经理，
2022 年 9 月起任诺安
均衡优选一年持有期
混合型证券投资基金
基金经理。

硕士，具有基金从业资
格。2016 年 7 月加入
诺安基金管理有限公
司，历任研究员。2021
黄友文 本基金基金经理 2020 年 08月 - 7 年 年 4 月至 2022 年 6 月
26 日 任诺安增利债券型证
券投资基金基金经理。
2020 年 8 月起任诺安
研究优选混合型证券
投资基金基金经理。

注：①此处王创练先生的任职日期为基金合同生效之日，黄友文先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

诺安研究优选混合坚持价值成长策略，在相对合理估值买入质地优秀的成长股，偏好市场暂未完全认知的细分行业隐形冠军，企业动态护城河逐步加宽，管理层价值观正且是企业家，底层技术、渠道及品牌具备延展性，中长期空间可以想象。市场是高度复杂的生态系统，且绝大部分时间不可预测，为了避免自身陷于预测市场的不可知，诺安研究优选混合绝大部分时间高仓位运行，坚持投资做简单的事情，研究做更难的事情，精选个股调结构，以期获得相对不错的回报。

行业配置上，我们看好半导体、新材料、中小盘成长及顺周期，具体逻辑如下：1）半导体方面，根据我们以往经验，半导体周期与库存周期基本同步，2023Q2 全球半导体销售额已经见到底部，目前半导体设备国产化率只有 10%出头，未来 3 年还有很大空间，2023 年半导体贝塔与阿尔法共振，重点关注 IC 设计与半导体设备；2）新材料方面，更加关注国产替代类机会，大市场+国家政策驱动此类公司市占率快速提升，重点关注润滑油添加剂、表面活性剂、催化剂及光伏胶膜；3）中小盘成长股方面，基于自下而上角度发现很多细分行业中小市值单项冠军，这些公司在所处领域竞争格局好且业绩处于非线性突变期，关注工业连接器、深海油气锻件、结构力学仪器及煤炭检测设备；4）顺周期方面，三季度国内经济环比修复，重点关注基本面改善力度大且市场风险已经出清的扫地机器人、部分高端白酒。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安研究优选混合 A 份额净值为 1.1075 元，本报告期诺安研究优选混合 A 份额
净值增长率为 1.58%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%；截至本报告期末诺安研究优选混合 C 份额
净值为 1.1008 元，本报告期诺安研究优选混合 C 份额净值增长率为 1.39%，同期业绩比较基准收益
率为 0.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023H1PPI 持续为负，工业企业盈利继续下行，按照时间推算，2023Q2PPI 或将见到本轮下行周期拐点，国内经济将环比改善，2023 年保交楼政策逐步落地导致房地产建安投资前低后高，但需要注意的是 2023 年欧美经济衰退导致出口压力大，导致国内经济上行高度受限，2023H2 国内经济或将温和复苏，企业盈利将边际改善。

2023 年初市场对国内经济复苏预期过高，而 Q2 很多市场参与者对国内经济又十分悲观，认为
中国经济与日本上世纪 90 年代初所面临处境类似，例如债务杠杆、人口老龄化、欧美打压遏制及地缘政治风险等，但我们认为市场过度悲观，长期问题短期化，中国具备足够的技术创新、政策工具
和腾挪空间实现经济持续稳健的增长，A 股估值已经处在均值减 1 倍标准差，伴随 Q3 经济环比恢复，
市场也将进入向上均值修复。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在诺安研究优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安基金管理有限公司在诺安研究优选混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关诺安研究优选混合型证券投资基金的的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安研究优选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 9,370,233.72 7,650,720.58

结算备付金 1,191,114.78 464,144.57

存出保证金 98,321.31 94,541.08

交易性金融资产 6.4.7.2 130,947,554.38 138,546,287.95

其中：股票投资 130,947,554.38 137,634,731.21

基金投资 - -

债券投资 - 911,556.74

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 15,653.12 10,042.65

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 141,622,877.31 146,765,736.83

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,123,880.26 -

应付赎回款 72,322.94 18,939.40

应付管理人报酬 174,234.43 189,723.32

应付托管费 29,039.09 31,620.54

应付销售服务费 688.02 293.67

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 726,748.05 458,434.24

负债合计 2,126,912.79 699,011.17

净资产：

实收基金 6.4.7.7 125,967,897.69 133,975,788.80

未分配利润 6.4.7.8 13,528,066.83 12,090,936.86

净资产合计 139,495,964.52 146,066,725.66

负债和净资产总计 141,622,877.31 146,765,736.83

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，诺安研究优选混合 A 基金份额净值 1.1075 元，基金份额总额
124,149,978.78 份；诺安研究优选混合 C 基金份额净值 1.1008 元，基金份额总额 1,817,918.91 份。
诺安研究优选混合份额总额合计为 125,967,897.69 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安研究优选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 3,980,742.41 -72,365,938.25

1.利息收入 40,467.86 112,629.07

其中：存款利息收入 6.4.7.9 40,467.86 112,629.07

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -300,104.62 -55,921,929.34


其中：股票投资收益 6.4.7.10 -897,476.62 -56,909,902.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 561.73 -368.13

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 596,810.27 988,341.21

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 4,228,807.81 -16,633,120.77

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 11,571.36 76,482.79

减：二、营业总支出 1,356,456.89 2,363,561.88

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,088,877.92 1,860,243.39

2．托管费 6.4.10.2.2 181,479.68 310,040.58

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,715.53 99,975.35

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.17 83,383.76 93,302.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,624,285.52 -74,729,500.13

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,624,285.52 -74,729,500.13

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 2,624,285.52 -74,729,500.13

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安研究优选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金 133,975,788.80 - 12,090,936.86 146,066,725.66
净值）

二、本期期初净资产（基金 133,975,788.80 - 12,090,936.86 146,066,725.66
净值）

三、本期增减变动额（减少 -8,007,891.11 - 1,437,129.97 -6,570,761.14
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 2,624,285.52 2,624,285.52

（二）、本期基金份额交易产 -8,007,891.11 - -1,187,155.55 -9,195,046.66

生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 6,265,218.53 - 816,980.41 7,082,198.94

2.基金赎回款 -14,273,109.64 - -2,004,135.96 -16,277,245.60

（三）、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产（基金 125,967,897.69 - 13,528,066.83 139,495,964.52
净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金 208,085,275.83 - 101,153,981.18 309,239,257.01
净值）

二、本期期初净资产（基金 208,085,275.83 - 101,153,981.18 309,239,257.01
净值）

三、本期增减变动额（减少 -21,296,505.47 - -72,804,886.27 -94,101,391.74
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -74,729,500.13 -74,729,500.13

（二）、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -21,296,505.47 - 1,924,613.86 -19,371,891.61
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 71,436,929.18 - 17,682,538.18 89,119,467.36

2.基金赎回款 -92,733,434.65 - -15,757,924.32 -108,491,358.97

（三）、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产（基金 186,788,770.36 - 28,349,094.91 215,137,865.27
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安研究优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1963 号《关于准予诺安研究优选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安研究优选混
合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,174,645,387.65 元。经向中国证监会备案，《诺安研究优选混合型
证券投资基金基金合同》于 2020 年 5 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,175,020,295.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 374,908.16 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人诺安基金管理有限公司于 2021 年 12 月 20 日发布的《诺安基金管理有
限公司关于旗下 6 只基金增加基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》以及
更新的《诺安研究优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2021 年 12 月 22 日起，本基
金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金
资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安研究优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及通知存款等)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《诺安研究优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和净资产（基金净值）变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 9,370,233.72

等于：本金 9,367,767.89

加：应计利息 2,465.83

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

合计 9,370,233.72

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 130,355,096.75 - 130,947,554.38 592,457.63

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 130,355,096.75 - 130,947,554.38 592,457.63

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 109.95

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 647,754.34

其中：交易所市场 647,754.34

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 78,883.76

合计 726,748.05

6.4.7.7 实收基金
诺安研究优选混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 133,173,299.95 133,173,299.95

本期申购 3,999,249.08 3,999,249.08

本期赎回（以“-”号填列） -13,022,570.25 -13,022,570.25

本期末 124,149,978.78 124,149,978.78

诺安研究优选混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 802,488.85 802,488.85

本期申购 2,265,969.45 2,265,969.45

本期赎回（以“-”号填列） -1,250,539.39 -1,250,539.39

本期末 1,817,918.91 1,817,918.91

6.4.7.8 未分配利润
诺安研究优选混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 58,423,917.40 -46,401,765.92 12,022,151.48

本期利润 -1,624,184.49 4,231,958.99 2,607,774.50

本期基金份额交易产生的变动数 -4,023,076.25 2,737,898.61 -1,285,177.64

其中：基金申购款 1,758,156.87 -1,210,927.51 547,229.36

基金赎回款 -5,781,233.12 3,948,826.12 -1,832,407.00

本期已分配利润 - - -

本期末 52,776,656.66 -39,431,908.32 13,344,748.34

诺安研究优选混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 348,250.04 -279,464.66 68,785.38

本期利润 19,662.20 -3,151.18 16,511.02

本期基金份额交易产生的变动数 392,680.84 -294,658.75 98,022.09

其中：基金申购款 936,266.11 -666,515.06 269,751.05

基金赎回款 -543,585.27 371,856.31 -171,728.96

本期已分配利润 - - -

本期末 760,593.08 -577,274.59 183,318.49

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 35,668.82

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,052.45

其他 746.59

合计 40,467.86

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 579,274,996.89

减：卖出股票成本总额 578,585,110.35

减：交易费用 1,587,363.16

买卖股票差价收入 -897,476.62

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益--利息收入 1,482.91

债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）

差价收入 -921.18

债券投资收益--赎回差价收入 -


债券投资收益--申购差价收入 -

合计 561.73

6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 914,389.65

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 901,821.18

减：应计利息总额 13,489.65

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -921.18

6.4.7.12 衍生工具收益
6.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 596,810.27

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 596,810.27

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 4,228,807.81

--股票投资 4,226,536.63

--债券投资 2,271.18

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 4,228,807.81

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 9,894.26

基金转换费收入 1,677.10

合计 11,571.36

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

合计 83,383.76

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,088,877.92 1,860,243.39

其中：支付销售机构的客户维护费 253,151.73 333,289.19

注：本基金的管理费率为年费率 1.50%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 181,479.68 310,040.58

注：本基金的托管费率为年费率 0.25%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安研究优选混合 诺安研究优选混 合计

A 合 C

诺安基金管理有限公司 - 581.04 581.04

交通银行股份有限公司 - - -

合计 - 581.04 581.04

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安研究优选混合 诺安研究优选混 合计

A 合 C

诺安基金管理有限公司 - 0.84 0.84

交通银行股份有限公司 - - -

合计 - 0.84 0.84

注：本基金诺安研究优选混合 A 份额不收取销售服务费，诺安研究优选混合 C 份额的年销售服务费年费率为 0.40%。
诺安研究优选混合 C 的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H 为诺安研究优选混合 C 每日应计提的销售服务费
E 为诺安研究优选混合 C 前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股

份有限公司- 9,370,233.72 35,668.82 10,756,512.58 102,659.90
活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）


00128 三联 2023 年 新股锁

2 锻造 05 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 43 1,200.99 1,420.29-

日

00128 陕西 2023 年 新股锁

6 能源 03 月 31 6 个月 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47-

日

00128 中电 2023 年 新股锁

7 港 03 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 186 2,209.68 3,909.72-

日

00132 长青 2023 年 新股锁

4 科技 05 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 65 1,227.20 1,274.00-

日

00132 登康 2023 年 新股锁

8 口腔 03 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 56 1,158.08 1,427.44-

日

00136 南矿 2023 年 新股锁

0 集团 03 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 80 1,230.40 1,189.60-

日

00136 海森 2023 年 新股锁

7 药业 03 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 27 1,200.96 1,065.96-

日

00138 华纬 2023 年 新股锁

0 科技 05 月 09 6 个月 定 28.84 30.78 74 2,134.16 2,277.72-

日

30080 广康 2023 年 新股锁

4 生化 06 月 15 6 个月 定 42.45 32.97 107 4,542.15 3,527.79-

日

30114 中科 2023 年 新股锁

1 磁业 03 月 27 6 个月 定 41.20 42.69 133 5,479.60 5,677.77-

日

30115 华塑 2023 年 新股锁

7 科技 03 月 01 6 个月 定 56.50 52.93 69 3,898.50 3,652.17-

日

30117 锡南 2023 年 新股锁

0 科技 06 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 91 3,094.00 3,178.63-

日

30120 朗威 2023 年 1 个月 新股未

2 股份 06 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 1,125 29,047.50 29,047.50-

日

30120 朗威 2023 年 新股锁

2 股份 06 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 126 3,253.32 3,253.32-

日

30120 国泰 2023 年 6 个月 新股锁 46.13 34.40 94 4,336.22 3,233.60-


3 环保 03 月 28 定

日

30121 金杨 2023 年 新股锁

0 股份 06 月 21 6 个月 定 57.88 49.17 89 5,151.32 4,376.13-

日

30124 宏源 2023 年 新股锁

6 药业 03 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 162 8,100.00 4,975.02-

日

30126 恒工 2023 年 1 个月 新股未

1 精密 06 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 760 28,044.00 28,044.00-

日

30126 恒工 2023 年 新股锁

1 精密 06 月 29 6 个月 定 36.90 36.90 85 3,136.50 3,136.50-

日

30126 海看 2023 年 新股锁

2 股份 06 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 176 5,318.72 4,488.00-

日

30128 科源 2023 年 新股锁

1 制药 03 月 28 6 个月 定 31.66 25.10 127 4,020.38 3,187.70-

日

30129 明阳 2023 年 新股锁

1 电气 06 月 21 6 个月 定 38.13 31.03 172 6,558.36 5,337.16-

日

30129 海科 2023 年 1 个月 新股未

2 新源 06 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 2,166 43,298.34 43,298.34-

日

30129 海科 2023 年 新股锁

2 新源 06 月 29 6 个月 定 19.99 19.99 241 4,817.59 4,817.59-

日

30129 三博 2023 年 新股锁

3 脑科 04 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 130 3,848.00 9,284.60-

日

30129 美硕 2023 年 新股锁

5 科技 06 月 19 6 个月 定 37.40 36.07 121 4,525.40 4,364.47-

日

30130 朗坤 2023 年 新股锁

5 环境 05 月 15 6 个月 定 25.25 19.69 193 4,873.25 3,800.17-

日

30130 美利 2023 年 新股锁

7 信 04 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 179 5,788.86 5,702.94-

日

30131 威士 2023 年 6 个月 新股锁 32.29 51.12 105 3,390.45 5,367.60-

5 顿 06 月 13 定


日

30132 绿通 2023 年 新股锁

2 科技 02 月 27 6 个月 定 88.06 53.24 67 5,899.95 3,567.08-

日

30132 曼恩 2023 年 新股锁

5 斯特 05 月 04 6 个月 定 76.80 107.95 64 4,915.20 6,908.80-

日

30133 德尔 2023 年 新股锁

2 玛 05 月 09 6 个月 定 14.81 13.73 273 4,043.13 3,748.29-

日

30133 亚华 2023 年 新股锁

7 电子 05 月 16 6 个月 定 32.60 30.37 99 3,227.40 3,006.63-

日

30134 涛涛 2023 年 新股锁

5 车业 03 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 50 3,672.50 2,332.00-

日

30135 北方 2023 年 新股锁

7 长龙 04 月 11 6 个月 定 50.00 48.39 76 3,800.00 3,677.64-

日

30136 荣旗 2023 年 新股锁

0 科技 04 月 17 6 个月 定 71.88 92.60 57 4,097.16 5,278.20-

日

30137 致欧 2023 年 新股锁

6 科技 06 月 14 6 个月 定 24.66 22.51 158 3,896.28 3,556.58-

日

30138 蜂助 2023 年 新股锁

2 手 05 月 09 6 个月 定 23.80 32.84 144 3,427.20 4,728.96-

日

30138 未来 2023 年 新股锁

6 电器 03 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 158 4,738.42 3,758.82-

日

30138 光大 2023 年 新股锁

7 同创 04 月 10 6 个月 定 58.32 45.36 110 6,415.20 4,989.60-

日

30139 仁信 2023 年 1 个月 新股未

5 新材 06 月 21 内（含） 上市 26.68 26.68 1,674 44,662.32 44,662.32-

日

30139 仁信 2023 年 新股锁

5 新材 06 月 21 6 个月 定 26.68 26.68 187 4,989.16 4,989.16-

日

30139 溯联 2023 年 新股锁

7 股份 06 月 15 6 个月 定 53.27 40.20 88 4,687.76 3,537.60-

日


30139 英特 2023 年 新股锁

9 科技 05 月 16 6 个月 定 43.99 51.57 105 4,618.95 5,414.85-

日

30140 华人 2023 年 新股锁

8 健康 02 月 22 6 个月 定 16.24 16.95 355 5,765.20 6,017.25-

日

30142 世纪 2023 年 新股锁

8 恒通 05 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 129 3,399.15 3,947.40-

日

30143 泓淋 2023 年 新股锁

9 电力 03 月 10 6 个月 定 19.99 16.90 193 3,858.07 3,261.70-

日

30148 致尚 2023 年 1 个月 新股未

6 科技 06 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 867 49,991.22 49,991.22-

日

30148 致尚 2023 年 新股锁

6 科技 06 月 30 6 个月 定 57.66 57.66 97 5,593.02 5,593.02-

日

30148 豪恩 2023 年 1 个月 新股未

8 汽电 06 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 942 37,472.76 37,472.76-

日

30148 豪恩 2023 年 新股锁

8 汽电 06 月 26 6 个月 定 39.78 39.78 105 4,176.90 4,176.90-

日

60106 中信 2023 年 新股锁

1 金属 03 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 439 2,888.62 3,327.62-

日

60106 江盐 2023 年 新股锁

5 集团 03 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 151 1,564.36 1,787.84-

日

60113 柏诚 2023 年 新股锁

3 股份 03 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 136 1,585.76 1,667.36-

日

60312 常青 2023 年 新股锁

5 科技 03 月 30 6 个月 定 25.98 24.53 44 1,143.12 1,079.32-

日

60313 中重 2023 年 新股锁

5 科技 03 月 29 6 个月 定 17.80 17.89 149 2,652.20 2,665.61-

日

60313 恒尚 2023 年 新股锁

7 节能 04 月 10 6 个月 定 15.90 17.09 101 1,605.90 1,726.09-

日

68814 中船 2023 年 6 个月 新股锁 36.15 38.13 136 4,916.40 5,185.68-


6 特气 04 月 13 定

日

68833 西高 2023 年 新股锁

4 院 06 月 09 6 个月 定 14.16 16.21 264 3,738.24 4,279.44-

日

68835 颀中 2023 年 新股锁

2 科技 04 月 11 6 个月 定 12.10 12.07 394 4,767.40 4,755.58-

日

68836 中科 2023 年 新股锁

1 飞测 05 月 12 6 个月 定 23.60 64.67 127 2,997.20 8,213.09-

日

68843 华曙 2023 年 新股锁

3 高科 04 月 07 6 个月 定 26.66 31.50 111 2,959.26 3,496.50-

日

68845 美芯 2023 年 新股锁

8 晟 05 月 15 6 个月 定 75.00 90.76 51 3,825.00 4,628.76-

日

68847 阿特 2023 年 新股锁

2 斯 06 月 02 6 个月 定 11.10 17.04 557 6,182.70 9,491.28-

日

68847 晶升 2023 年 新股锁

8 股份 04 月 13 6 个月 定 32.52 42.37 153 4,975.56 6,482.61-

日

68848 南芯 2023 年 新股锁

4 科技 03 月 28 6 个月 定 39.99 36.71 129 5,158.71 4,735.59-

日

68852 航天 2023 年 新股锁

3 环宇 05 月 26 6 个月 定 21.86 23.85 175 3,825.50 4,173.75-

日

68853 华海 2023 年 新股锁

5 诚科 03 月 28 6 个月 定 35.00 51.23 91 3,185.00 4,661.93-

日

68854 国科 2023 年 新股锁

3 军工 06 月 14 6 个月 定 43.67 53.05 93 4,061.31 4,933.65-

日

68856 航天 2023 年 新股锁

2 软件 05 月 15 6 个月 定 12.68 22.31 262 3,322.16 5,845.22-

日

68857 天玛 2023 年 新股锁

0 智控 05 月 29 6 个月 定 30.26 25.33 139 4,206.14 3,520.87-

日

68859 新相 2023 年 6 个月 新股锁 11.18 14.59 352 3,935.36 5,135.68-

3 微 05 月 25 定


日

68862 安凯 2023 年 新股锁

0 微 06 月 15 6 个月 定 10.68 12.34 375 4,005.00 4,627.50-

日

68862 双元 2023 年 新股锁

3 科技 05 月 31 6 个月 定 125.88 86.79 36 4,531.68 3,124.44-

日

注：1、基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
2、本基金持有的流通受限股票“301281 科源制药”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股；本基金持有的流通受限股票“301322 绿通科技”于受限期间实施转
增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。以上流通受限股票转增股本数量与金额已包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司；因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：本基金未持有除国债、央行票
据和政策性金融债以外的债券)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 06 月
30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 06 月 30 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 9,370,233.72 - - - - 9,370,233.72

结算备付金 1,191,114.78 - - - - 1,191,114.78

存出保证金 98,321.31 - - - - 98,321.31

交易性金融资产 - - - - 130,947,554.38 130,947,554.38

应收申购款 - - - - 15,653.12 15,653.12

资产总计 10,659,669.81 - - - 130,963,207.50 141,622,877.31

负债

应付清算款 - - - - 1,123,880.26 1,123,880.26

应付赎回款 - - - - 72,322.94 72,322.94

应付管理人报酬 - - - - 174,234.43 174,234.43

应付托管费 - - - - 29,039.09 29,039.09


应付销售服务费 - - - - 688.02 688.02

其他负债 - - - - 726,748.05 726,748.05

负债总计 - - - - 2,126,912.79 2,126,912.79

利率敏感度缺口 10,659,669.81 - - - 128,836,294.71 139,495,964.52

上年度末

2022 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 7,650,720.58 - - - - 7,650,720.58

结算备付金 464,144.57 - - - - 464,144.57

存出保证金 94,541.08 - - - - 94,541.08

交易性金融资产 911,556.74 - - - 137,634,731.21 138,546,287.95

应收申购款 100.00 - - - 9,942.65 10,042.65

资产总计 9,121,062.97 - - - 137,644,673.86 146,765,736.83

负债

应付赎回款 - - - - 18,939.40 18,939.40

应付管理人报酬 - - - - 189,723.32 189,723.32

应付托管费 - - - - 31,620.54 31,620.54

应付销售服务费 - - - - 293.67 293.67

其他负债 - - - - 458,434.24 458,434.24

负债总计 - - - - 699,011.17 699,011.17

利率敏感度缺口 9,121,062.97 - - - 136,945,662.69 146,066,725.66

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：0.62%），因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 130,947,554.3 93.87 137,634,731.2 94.23
8 1

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 130,947,554.3 93.87 137,634,731.2 94.23
8 1

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 5,816,914.20 7,720,159.33

业绩比较基准下降 5% -5,816,914.20 -7,720,159.33

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 130,403,628.99 137,315,891.91

第二层次 258,482.63 916,884.74

第三层次 285,442.76 313,511.30

合计 130,947,554.38 138,546,287.95

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 130,947,554.38 92.46

其中：股票 130,947,554.38 92.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,561,348.50 7.46

8 其他各项资产 113,974.43 0.08

9 合计 141,622,877.31 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 411,145.00 0.29

B 采矿业 69,729.00 0.05

C 制造业 126,822,169.55 90.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.03

E 建筑业 3,393.45 0.00

F 批发和零售业 23,953.72 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 36,504.58 0.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 417,069.13 0.30

J 金融业 35,056.00 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 11,053.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 3,037,479.11 2.18

N 水利、环境和公共设施管理业 7,033.77 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 37,520.60 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 130,947,554.38 93.87

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 688169 石头科技 30,043 9,634,189.24 6.91

2 603181 皇马科技 812,271 9,048,698.94 6.49

3 688357 建龙微纳 133,903 8,662,185.07 6.21

4 300354 东华测试 179,300 8,014,710.00 5.75

5 300515 三德科技 459,400 7,405,528.00 5.31

6 688036 传音控股 48,475 7,125,825.00 5.11

7 688269 凯立新材 111,452 7,109,523.08 5.10

8 300910 瑞丰新材 140,840 7,084,252.00 5.08

9 688680 海优新材 57,465 7,000,386.30 5.02

10 603486 科沃斯 89,100 6,929,307.00 4.97

11 603806 福斯特 180,400 6,709,076.00 4.81

12 688503 聚和材料 66,598 6,493,305.00 4.65

13 601865 福莱特 138,768 5,343,955.68 3.83

14 301035 润丰股份 55,200 4,337,064.00 3.11

15 300760 迈瑞医疗 13,800 4,137,240.00 2.97

16 000568 泸州老窖 19,500 4,086,615.00 2.93

17 000858 五 粮 液 24,800 4,056,536.00 2.91

18 688628 优利德 64,482 3,133,180.38 2.25

19 688789 宏华数科 33,581 2,966,209.73 2.13

20 300797 钢研纳克 159,400 2,939,336.00 2.11

21 002126 银轮股份 165,293 2,925,686.10 2.10

22 300842 帝科股份 31,100 2,843,784.00 2.04

23 002714 牧原股份 8,100 341,415.00 0.24

24 688111 金山办公 370 174,721.40 0.13

25 301273 瑞晨环保 4,654 145,949.44 0.10

26 300725 药石科技 2,600 125,918.00 0.09

27 603279 景津装备 3,000 94,080.00 0.07

28 000977 浪潮信息 1,600 77,600.00 0.06

29 300498 温氏股份 3,800 69,730.00 0.05

30 688205 德科立 942 68,879.04 0.05

31 002230 科大讯飞 1,000 67,960.00 0.05

32 600583 海油工程 11,300 66,105.00 0.05

33 688498 源杰科技 200 57,000.00 0.04

34 301486 致尚科技 964 55,584.24 0.04


35 300548 博创科技 1,600 55,120.00 0.04

36 688377 迪威尔 2,160 54,108.00 0.04

37 300394 天孚通信 500 53,415.00 0.04

38 600570 恒生电子 1,200 53,148.00 0.04

39 301395 仁信新材 1,861 49,651.48 0.04

40 301292 海科新源 2,407 48,115.93 0.03

41 688668 鼎通科技 464 45,379.20 0.03

42 300308 中际旭创 300 44,235.00 0.03

43 603259 药明康德 700 43,617.00 0.03

44 301488 豪恩汽电 1,047 41,649.66 0.03

45 688012 中微公司 264 41,302.80 0.03

46 688157 松井股份 785 41,291.00 0.03

47 300502 新易盛 600 40,782.00 0.03

48 603019 中科曙光 700 35,630.00 0.03

49 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03

50 300624 万兴科技 300 35,145.00 0.03

51 300033 同花顺 200 35,056.00 0.03

52 300604 长川科技 700 33,243.00 0.02

53 301202 朗威股份 1,251 32,300.82 0.02

54 688095 福昕软件 254 32,100.52 0.02

55 002371 北方华创 100 31,765.00 0.02

56 301261 恒工精密 845 31,180.50 0.02

57 601058 赛轮轮胎 2,675 30,468.25 0.02

58 688521 芯原股份 370 26,610.40 0.02

59 300759 康龙化成 600 22,968.00 0.02

60 300858 科拓生物 1,380 22,314.60 0.02

61 300573 兴齐眼药 100 21,380.00 0.02

62 688105 诺唯赞 683 20,824.67 0.01

63 688212 澳华内镜 288 19,555.20 0.01

64 300782 卓胜微 200 19,326.00 0.01

65 300015 爱尔眼科 1,000 18,550.00 0.01

66 301029 怡合达 415 18,542.20 0.01

67 002928 华夏航空 1,945 16,435.25 0.01

68 300286 安科瑞 400 15,144.00 0.01

69 688698 伟创电气 376 15,032.48 0.01

70 002930 宏川智慧 629 14,322.33 0.01

71 603379 三美股份 600 14,106.00 0.01

72 600160 巨化股份 1,000 13,780.00 0.01

73 600702 舍得酒业 100 12,395.00 0.01

74 601888 中国中免 100 11,053.00 0.01

75 603986 兆易创新 100 10,625.00 0.01


76 301328 维峰电子 186 10,590.84 0.01

77 600763 通策医疗 100 9,686.00 0.01

78 688472 阿特斯 557 9,491.28 0.01

79 301293 三博脑科 130 9,284.60 0.01

80 000799 酒鬼酒 100 9,015.00 0.01

81 688161 威高骨科 200 8,662.00 0.01

82 688361 中科飞测 127 8,213.09 0.01

83 601689 拓普集团 100 8,070.00 0.01

84 688112 鼎阳科技 149 7,864.22 0.01

85 603233 大参林 255 7,142.55 0.01

86 301325 曼恩斯特 64 6,908.80 0.00

87 300679 电连技术 200 6,610.00 0.00

88 688478 晶升股份 153 6,482.61 0.00

89 300347 泰格医药 100 6,454.00 0.00

90 688114 华大智造 73 6,318.88 0.00

91 301408 华人健康 355 6,017.25 0.00

92 688562 航天软件 262 5,845.22 0.00

93 601021 春秋航空 100 5,747.00 0.00

94 301307 美利信 179 5,702.94 0.00

95 301141 中科磁业 133 5,677.77 0.00

96 002859 洁美科技 200 5,540.00 0.00

97 301399 英特科技 105 5,414.85 0.00

98 301315 威士顿 105 5,367.60 0.00

99 301291 明阳电气 172 5,337.16 0.00

100 301360 荣旗科技 57 5,278.20 0.00

101 688146 中船特气 136 5,185.68 0.00

102 688593 新相微 352 5,135.68 0.00

103 301387 光大同创 110 4,989.60 0.00

104 301246 宏源药业 162 4,975.02 0.00

105 688543 国科军工 93 4,933.65 0.00

106 688352 颀中科技 394 4,755.58 0.00

107 688484 南芯科技 129 4,735.59 0.00

108 301382 蜂助手 144 4,728.96 0.00

109 001360 南矿集团 280 4,663.60 0.00

110 688535 华海诚科 91 4,661.93 0.00

111 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00

112 688620 安凯微 375 4,627.50 0.00

113 301262 海看股份 176 4,488.00 0.00

114 688029 南微医学 54 4,404.24 0.00

115 301210 金杨股份 89 4,376.13 0.00

116 301295 美硕科技 121 4,364.47 0.00


117 688334 西高院 264 4,279.44 0.00

118 688523 航天环宇 175 4,173.75 0.00

119 301428 世纪恒通 129 3,947.40 0.00

120 001287 中电港 186 3,909.72 0.00

121 301305 朗坤环境 193 3,800.17 0.00

122 301386 未来电器 158 3,758.82 0.00

123 301332 德尔玛 273 3,748.29 0.00

124 301357 北方长龙 76 3,677.64 0.00

125 301157 华塑科技 69 3,652.17 0.00

126 600938 中国海油 200 3,624.00 0.00

127 301322 绿通科技 67 3,567.08 0.00

128 301376 致欧科技 158 3,556.58 0.00

129 301397 溯联股份 88 3,537.60 0.00

130 300804 广康生化 107 3,527.79 0.00

131 688570 天玛智控 139 3,520.87 0.00

132 688433 华曙高科 111 3,496.50 0.00

133 601061 中信金属 439 3,327.62 0.00

134 301439 泓淋电力 193 3,261.70 0.00

135 301203 国泰环保 94 3,233.60 0.00

136 301281 科源制药 127 3,187.70 0.00

137 301170 锡南科技 91 3,178.63 0.00

138 688623 双元科技 36 3,124.44 0.00

139 301337 亚华电子 99 3,006.63 0.00

140 688766 普冉股份 28 2,990.96 0.00

141 600161 天坛生物 100 2,715.00 0.00

142 603135 中重科技 149 2,665.61 0.00

143 301345 涛涛车业 50 2,332.00 0.00

144 001380 华纬科技 74 2,277.72 0.00

145 601065 江盐集团 151 1,787.84 0.00

146 603137 恒尚节能 101 1,726.09 0.00

147 601133 柏诚股份 136 1,667.36 0.00

148 001328 登康口腔 56 1,427.44 0.00

149 001282 三联锻造 43 1,420.29 0.00

150 001324 长青科技 65 1,274.00 0.00

151 603125 常青科技 44 1,079.32 0.00

152 001367 海森药业 27 1,065.96 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 688111 金山办公 20,208,588.84 13.84

2 603986 兆易创新 15,588,543.00 10.67

3 300015 爱尔眼科 15,281,175.44 10.46

4 688357 建龙微纳 15,080,511.30 10.32

5 300910 瑞丰新材 14,972,106.90 10.25

6 300354 东华测试 13,873,133.00 9.50

7 688377 迪威尔 13,593,278.45 9.31

8 300515 三德科技 11,739,570.00 8.04

9 300759 康龙化成 11,374,138.09 7.79

10 600028 中国石化 11,015,369.97 7.54

11 601601 中国太保 10,858,460.00 7.43

12 601318 中国平安 10,436,288.78 7.14

13 688169 石头科技 10,306,723.98 7.06

14 601336 新华保险 10,070,863.00 6.89

15 002230 科大讯飞 10,043,307.00 6.88

16 300782 卓胜微 9,493,890.20 6.50

17 688269 凯立新材 8,601,755.83 5.89

18 301328 维峰电子 8,495,571.18 5.82

19 603259 药明康德 8,447,561.00 5.78

20 688521 芯原股份 8,351,004.48 5.72

21 603181 皇马科技 8,157,644.36 5.58

22 600570 恒生电子 8,034,476.68 5.50

23 600160 巨化股份 7,796,860.00 5.34

24 300033 同花顺 7,702,673.00 5.27

25 301273 瑞晨环保 7,621,788.88 5.22

26 300858 科拓生物 7,581,396.80 5.19

27 300624 万兴科技 7,385,159.00 5.06

28 603379 三美股份 7,347,098.00 5.03

29 000977 浪潮信息 7,290,938.00 4.99

30 300837 浙矿股份 7,166,251.00 4.91

31 688018 乐鑫科技 7,161,984.21 4.90

32 688680 海优新材 7,049,462.67 4.83

33 603486 科沃斯 6,973,134.20 4.77

34 600446 金证股份 6,953,816.00 4.76

35 000568 泸州老窖 6,894,359.00 4.72

36 600900 长江电力 6,851,168.00 4.69

37 300347 泰格医药 6,833,024.00 4.68

38 002371 北方华创 6,823,665.00 4.67

39 300308 中际旭创 6,766,397.00 4.63

40 601658 邮储银行 6,734,267.00 4.61


41 603806 福斯特 6,709,859.08 4.59

42 300502 新易盛 6,709,562.00 4.59

43 601988 中国银行 6,701,366.00 4.59

44 601998 中信银行 6,645,238.68 4.55

45 603501 韦尔股份 6,424,550.80 4.40

46 601818 光大银行 6,410,621.00 4.39

47 688503 聚和材料 6,379,340.12 4.37

48 300725 药石科技 6,351,480.00 4.35

49 688036 传音控股 6,251,398.38 4.28

50 688668 鼎通科技 6,185,097.58 4.23

51 002156 通富微电 6,132,738.00 4.20

52 000858 五 粮 液 5,982,623.00 4.10

53 601311 骆驼股份 5,856,767.00 4.01

54 002930 宏川智慧 5,608,728.23 3.84

55 601865 福莱特 5,557,406.80 3.80

56 300760 迈瑞医疗 5,466,435.00 3.74

57 601058 赛轮轮胎 5,327,833.00 3.65

58 688698 伟创电气 5,130,216.54 3.51

59 601799 星宇股份 4,531,537.00 3.10

60 301035 润丰股份 4,264,203.02 2.92

61 688665 四方光电 3,795,087.17 2.60

62 300842 帝科股份 3,449,512.00 2.36

63 688789 宏华数科 3,420,099.66 2.34

64 300604 长川科技 3,393,089.00 2.32

65 002859 洁美科技 3,347,097.00 2.29

66 688628 优利德 3,069,820.43 2.10

67 688200 华峰测控 3,011,058.97 2.06

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 603986 兆易创新 28,168,833.00 19.28

2 688111 金山办公 20,466,378.91 14.01

3 300759 康龙化成 17,581,804.40 12.04

4 002371 北方华创 15,770,833.32 10.80

5 603259 药明康德 15,253,858.12 10.44

6 300015 爱尔眼科 14,997,956.68 10.27

7 300910 瑞丰新材 13,752,541.00 9.42

8 300286 安科瑞 12,557,146.00 8.60

9 300604 长川科技 12,540,091.30 8.59


10 603501 韦尔股份 12,037,077.20 8.24

11 002230 科大讯飞 11,646,154.00 7.97

12 601318 中国平安 11,347,694.00 7.77

13 601601 中国太保 11,331,840.30 7.76

14 600028 中国石化 11,018,792.00 7.54

15 688377 迪威尔 10,781,208.88 7.38

16 688012 中微公司 10,480,846.70 7.18

17 601336 新华保险 9,986,186.00 6.84

18 300308 中际旭创 9,684,677.00 6.63

19 600745 闻泰科技 9,361,950.99 6.41

20 600763 通策医疗 9,247,439.50 6.33

21 000977 浪潮信息 9,100,395.00 6.23

22 688698 伟创电气 8,791,845.80 6.02

23 688416 恒烁股份 8,602,971.72 5.89

24 300502 新易盛 8,307,023.40 5.69

25 300782 卓胜微 8,250,895.80 5.65

26 301273 瑞晨环保 7,639,210.11 5.23

27 688521 芯原股份 7,620,413.26 5.22

28 301328 维峰电子 7,527,931.00 5.15

29 002156 通富微电 7,275,994.00 4.98

30 601998 中信银行 7,214,825.84 4.94

31 601988 中国银行 7,103,837.00 4.86

32 300858 科拓生物 7,049,564.00 4.83

33 600570 恒生电子 7,006,087.00 4.80

34 688018 乐鑫科技 6,948,962.45 4.76

35 603379 三美股份 6,943,436.00 4.75

36 600900 长江电力 6,917,150.00 4.74

37 300033 同花顺 6,867,276.00 4.70

38 600160 巨化股份 6,820,586.00 4.67

39 300624 万兴科技 6,630,057.00 4.54

40 601658 邮储银行 6,611,023.00 4.53

41 601058 赛轮轮胎 6,541,476.00 4.48

42 688789 宏华数科 6,501,618.24 4.45

43 300347 泰格医药 6,345,300.00 4.34

44 601818 光大银行 6,267,413.00 4.29

45 300837 浙矿股份 6,262,669.00 4.29

46 600446 金证股份 6,246,767.00 4.28

47 688668 鼎通科技 6,181,292.98 4.23

48 300725 药石科技 6,127,464.00 4.19

49 300373 扬杰科技 6,100,810.00 4.18

50 002930 宏川智慧 5,948,820.00 4.07


51 688357 建龙微纳 5,921,994.82 4.05

52 600460 士兰微 5,845,898.89 4.00

53 300354 东华测试 5,705,013.00 3.91

54 601311 骆驼股份 5,668,206.00 3.88

55 603181 皇马科技 5,541,649.08 3.79

56 002859 洁美科技 5,136,672.00 3.52

57 688205 德科立 5,009,237.71 3.43

58 601799 星宇股份 4,518,380.00 3.09

59 300515 三德科技 4,129,992.00 2.83

60 300223 北京君正 3,168,519.00 2.17

61 688665 四方光电 3,095,457.88 2.12

62 688200 华峰测控 3,013,785.64 2.06

63 688766 普冉股份 2,982,033.64 2.04

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 567,671,396.89

卖出股票收入（成交）总额 579,274,996.89

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 98,321.31

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 15,653.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 113,974.43

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

诺安研究 6,016 20,636.63 4,943.86 0.00% 124,145,034.92 100.00%
优选混合 A

诺安研究 344 5,284.65 945,358.29 52.00% 872,560.62 48.00%
优选混合 C

合计 6,360 19,806.27 950,302.15 0.75% 125,017,595.54 99.25%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

诺安研究优选 260,420.94 0.2098%
基金管理人所有从业人 混合 A

员持有本基金 诺安研究优选 68.11 0.0037%
混合 C

合计 260,489.05 0.2068%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

诺安研究优选混合 0
本公司高级管理人员、基金投 A

资和研究部门负责人持有本 诺安研究优选混合 0
开放式基金 C

合计 0

本基金基金经理持有本开放 诺安研究优选混合 10~50
式基金 A


诺安研究优选混合 0
C

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安研究优选混合 A 诺安研究优选混合 C

基金合同生效日（2020 年 05 月 09 日）基金 1,175,020,295.81 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 133,173,299.95 802,488.85

本报告期基金总申购份额 3,999,249.08 2,265,969.45

减：本报告期基金总赎回份额 13,022,570.25 1,250,539.39

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 124,149,978.78 1,817,918.91

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

长江证券 1 226,151,915.33 19.78% 163,126.31 17.79%-

东兴证券 1 - - - --

方正证券 1 478,572,698.86 41.86% 345,196.22 37.66%-

国金证券 1 - - - --

国联证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

华金证券 1 - - - --

华西证券 1 - - - --

开源证券 1 - - - --

平安证券 1 - - - --

上海证券 1 - - - --

太平洋证 1 - - - --

券

天风证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

西南证券 2 438,505,040.58 38.36% 408,379.67 44.55%-

兴业证券 1 - - - --

招商证券 2 - - - --

中泰证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

证券
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金

券商名 占当期 占当期 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
交总额 额 交总额 额 交总额 额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

长江证 - - - - - - - -
券

东兴证 - - - - - - - -
券

方正证 - - - - - - - -
券

国金证 - - - - - - - -
券

国联证 - - - - - - - -
券

海通证 - - - - - - - -
券

华金证 - - - - - - - -
券

华西证 - - - - - - - -
券

开源证 - - - - - - - -
券

平安证 - - - - - - - -
券

上海证 - - - - - - - -

券

太平洋 - - - - - - - -
证券

天风证 - - - - - - - -
券

万联证 - - - - - - - -
券

西部证 - - - - - - - -
券

西南证 900,900. 100.00% - - - - - -
券 00

兴业证 - - - - - - - -
券

招商证 - - - - - - - -
券

中泰证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

1 金增加国金证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

2 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年01月20日
《证券日报》

3 诺安研究优选混合型证券投资基金 2022 基金管理人网站 2023年01月20日
年第 4 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

4 金增加济安财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月03日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

5 金增加兴业银行为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年03月14日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

6 金增加海通证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

7 金增加南京证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月29日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

8 金增加东海证券为代销机构并开通定投、 《上海证券报》、《中国 2023年03月31日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 证券报》

告

9 诺安研究优选混合型证券投资基金 2022 基金管理人网站 2023年03月31日
年年度报告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

10 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年03月31日
《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

11 金增加大连网金基金为代销机构并开通 券报》、《中国证券报》、 2023年04月14日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 《证券日报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

12 金增加国新证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

13 金增加安信证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年04月21日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

14 诺安研究优选混合型证券投资基金 2023 基金管理人网站 2023年04月22日
年第 1 季度报告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证

15 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年04月22日
《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

16 金增加奕丰基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月27日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

17 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年05月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

18 金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 2023年05月24日
动的公告 《证券日报》

诺安研究优选混合型证券投资基金招募

19 说明书、基金产品资料概要（更新）的提 《中国证券报》 2023年05月30日
示性公告


20 诺安研究优选混合型证券投资基金招募 基金管理人网站 2023年05月30日
说明书（更新）2023 年第 1 期

21 诺安研究优选混合型证券投资基金基金 基金管理人网站 2023年05月30日
产品资料概要更新

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2023 年 8 月 26 日披露了《诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修订基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，调低本基金的管理费率及托管费率，
并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安研究优选混合型证券投资基金募集的文件。

②《诺安研究优选混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安研究优选混合型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安研究优选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2023 年 08 月 31 日
点击查看>>  附件