英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大安盈 30 天滚动持有债券发起

基金主代码 014511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 106,602,894.54 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，把握市场
机会，追求基金资产的稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债券投资
策略；4.资产支持证券投资策略；5、银行存款、同业存
单投资策略。

业绩比较基准 中债-综合财富(1年以下)指数收益率×80%+人民币活期
存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期
风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型
基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大安盈 30 天滚动持有债券英大安盈 30 天滚动持有债券
发起 A 发起 C

下属分级基金的交易代码 014511 014512

报告期末下属分级基金的份额总额 17,520,037.77 份 89,082,856.77 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标 英大安盈 30 天滚动持有债券发起 英大安盈 30 天滚动持有债券发起
A C

1.本期已实现收益 23,242.78 215,548.64

2.本期利润 129,606.48 679,571.47

3.加权平均基金份额本期利 0.0334 0.0255
润

4.期末基金资产净值 18,181,665.92 92,169,917.98

5.期末基金份额净值 1.0378 1.0347

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大安盈 30 天滚动持有债券发起 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.84% 0.20% 0.61% 0.01% 1.23% 0.19%

过去六个月 1.04% 0.14% 0.97% 0.01% 0.07% 0.13%

过去一年 2.83% 0.10% 2.18% 0.01% 0.65% 0.09%

自基金合同

3.78% 0.12% 3.68% 0.01% 0.10% 0.11%
生效起至今

英大安盈 30 天滚动持有债券发起 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.80% 0.20% 0.61% 0.01% 1.19% 0.19%

过去六个月 0.96% 0.14% 0.97% 0.01% -0.01% 0.13%


过去一年 2.69% 0.10% 2.18% 0.01% 0.51% 0.09%

自基金合同

3.47% 0.12% 3.68% 0.01% -0.21% 0.11%
生效起至今
注：同期业绩比较基准为中债-综合财富(1 年以下)指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合财富(1 年以下)指数收益率×80%+人民币活期存款利率
(税后)×20%。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学
硕士双学位，历任香港大新保险服务有限
公司投资部投资分析师，中国人寿养老保
险股份有限公司投资管理中心投资经理
助理，交银施罗德基金管理有限公司固定
收益部基金经理助理、专户投资部投资经
理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益
部基金经理（拟任），现任英大基金管理
本基金的 2022 年 3 月 21 有限公司固定收益部基金经理，英大现金
吕一楠 基金经理 日 - 13 年 宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证
券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债
券型发起式证券投资基金、英大安益中短
债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债
券型证券投资基金、英大中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大
通佑纯债一年定期开放债券型证券投资
基金、英大安旸纯债债券型证券投资基
金、英大安华纯债债券型证券投资基金基
金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》《英大安盈 30 天滚动持有债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度，国内经济修复再次环比转弱，房地产投资继续探底，信用扩张主体缺失导致
整体需求不足，稳增长政策效果一般。同时，财政政策开始适度加力，1 万亿新增国债落地，特殊再融资债加速发行，中央一揽子化债方案等措施为 2024 年经济增长打下坚实基础。货币政策方面，整体基调依然维持稳健，央行主要通过公开市场操作以及 MLF 超额续作对冲资金缺口，12 月新一轮存款利率下调落地为贷款利率进一步下调打开空间。

债券市场方面，10 月初 10 年美债收益率触及年内高位，特殊再融资债连续发行，汇率以及
债券供给双重压力下国内债券收益率震荡上行，10 年国债收益率上行至 2.7%以上。随着 1 万亿新增国债的落地，市场走出利空出尽行情，叠加 10 月 PMI 跌破荣枯线，收益率出现一波明显下行。
进入 11 月，市场开始博弈降准/降息，但央行仅超额续作 MLF，机构止盈外加市场对 11 月资金面
预期偏悲观，收益率再度明显上行。12 月，中央经济工作会议未提强刺激，同时在通胀数据偏弱，美国降息预期升温，存款利率下调等多重因素作用下，收益率下行并接近 8 月低点。截至四季度
末，1 年期国债收益率位于 2.10%附近，10 年期国债收益率位于 2.57%附近。四季度 R007 中位数
2.2%，较三季度有所上行。

报告期内，本基金以短期限、高等级信用债作为底仓，在收益率上行过程中拉长组合久期，保持了较低杠杆，严控组合流动性风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末英大安盈 30 天滚动持有债券发起 A 基金份额净值为 1.0378 元，本报告期基
金份额净值增长率为 1.84%；截至本报告期末英大安盈 30 天滚动持有债券发起 C 基金份额净值为
1.0347 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.80%；业绩比较基准收益率为 0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 115,051,910.41 82.78

其中：债券 115,051,910.41 82.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 8,000,000.00 5.76

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,975,119.67 7.18

8 其他资产 5,953,505.13 4.28

9 合计 138,980,535.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金不投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金不投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金不投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 25,315,860.66 22.94

2 央行票据 - -

3 金融债券 64,392,023.48 58.35

其中：政策性金融债 64,392,023.48 58.35

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 7,060,881.42 6.40

6 中期票据 8,353,499.18 7.57

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 9,929,645.67 9.00

9 其他 - -

10 合计 115,051,910.41 104.26

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230203 23 国开 03 310,000 32,136,213.70 29.12


2 230022 23 附息国债 22 250,000 25,315,860.66 22.94

3 210208 21 国开 08 160,000 16,336,598.91 14.80

4 190203 19 国开 03 100,000 10,314,972.60 9.35

5 101900025 19 吉林高速 70,000 7,329,679.67 6.64
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

23 国开 03、21 国开 08、19 国开 03、21 国开 02、22 国开 08：2023 年 12 月 18 日，国家开
发银行因涉嫌在金融债券发行业务和货币市场业务中，以不正当方式影响市场价格被交易商协会开展自律调查。


23 中信银行 CD078：2023 年 11 月 16 日，中信银行因违反高管准入管理相关规定等五十六项
违法违规行为被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款。

基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响；对于尚在调查中事项，基金管理人将在调查结果公布后进一步评估其影响。5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金不投资于股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,953,505.13

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,953,505.13

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金不投资股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大安盈 30 天滚动持有债 英大安盈 30 天滚动持有债
券发起 A 券发起 C

报告期期初基金份额总额 151,643.28 10,625,107.51

报告期期间基金总申购份额 18,726,233.49 83,171,353.64

减:报告期期间基金总赎回份额 1,357,839.00 4,713,604.38

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 17,520,037.77 89,082,856.77

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 10,000,200.00
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 10,000,200.00
基金份额

报告期期末持有的本基金份 9.38
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,200.00 9.3810,000,200.00 9.38 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,000,200.00 9.3810,000,200.00 9.38 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 或者超过 份额 份额 份额

别 20%的时间


区间

机 1 20231001 -10,000,200.00 0.00 0.0010,000,200.00 9.38
构 20231212

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

中国证监会批准英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金设立的文件

《英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》
《英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》
《英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》
《英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金产品资料概要》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。
10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费
后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2024 年 01 月 20 日
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