中泰锦泉汇金货币市场基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年01月19日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现......3

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告...... 5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明......7

4.3 公平交易专项说明......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9

§5 投资组合报告...... 9

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9

5.2 报告期债券回购融资情况......9

5.3 基金投资组合平均剩余期限......10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......11

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......11

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......12

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......12

5.9 投资组合报告附注......12

§6 开放式基金份额变动......13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 备查文件目录......13

8.1 备查文件目录......13

8.2 存放地点......13

8.3 查阅方式......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中泰锦泉汇金货币

基金主代码 014822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月28日

报告期末基金份额总额 3,714,349,037.53份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态
调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例
投资策略 的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严
格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增
值。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的
风险收益特征 低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 12,789,869.58

2.本期利润 12,789,869.58

3.期末基金资产净值 3,714,349,037.53

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比较 业绩比较

净值收益 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

阶段 率① 率标准差

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3054% 0.0006% 0.0895% 0.0000% 0.2159% 0.0006%

过去六个月 0.6030% 0.0012% 0.1790% 0.0000% 0.4240% 0.0012%

过去一年 1.1563% 0.0009% 0.3555% 0.0000% 0.8008% 0.0009%

自基金合同

生效起至今 2.1100% 0.0009% 0.6555% 0.0000% 1.4545% 0.0009%

注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注: 本基金由齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划变更而来。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金基金经理；中 国籍：中国。学历：上海财
泰蓝月短债债券型 经大学硕士研究生。具备证
证券投资基金基金 券从业资格和基金从业资
经理；中泰青月中短 格。曾任上海银行理财产品
债债券型证券投资 交易员、投资经理；上海国
基金基金经理；中泰 泰君安证券资产管理有限
商园波 稳固周周购12周滚 2022- - 11 公司固定收益部投资经理；
动持有债券型证券 02-28 2014年8月加入中泰证券
投资基金基金经理； （上海）资产管理有限公司
中泰双利债券型证 任金融市场部副总经理、现
券投资基金基金经 任基金业务部副总经理。
理；中泰稳固30天持 2019年4月26日起至今担任
有期中短债债券型 中泰蓝月短债债券型证券


证券投资基金基金 投资基金基金经理。2019年
经理；基金业务部副 8月9日起至今担任中泰青
总经理。 月中短债债券型证券投资
基金基金经理。2021年7月
21日起至今担任中泰稳固
周周购 12周滚动持有债券
型证券投资基金基金经理。
2022年2月28日起至今担任
中泰锦泉汇金货币市场基
金基金经理。2022年9月27
日起至今担任中泰双利债
券型证券投资基金基金经
理。2022年10月18日起至今
担任中泰稳固 30天持有期
中短债债券型证券投资基
金基金经理。

国籍：中国。学历：同济大
学硕士研究生。具备证券从
业资格和基金从业资格。曾
任齐鲁证券有限公司资产
管理分公司项目经理。2014
年8月加入中泰证券（上海）
本基金基金经理；中 资产管理有限公司金融市
泰青月安盈66个月 场部担任投资经理助理、固
定期开放债券型证 定收益部投资经理助理、投
王瑞 券投资基金基金经 2022- 资经理，现任基金业务部基
理；中泰中证同业存 02-28 - 9 金经理。2020年11月23日起
单AAA指数7天持有 至今担任中泰青月安盈 66
期证券投资基金基 个月定期开放债券型证券
金经理。 投资基金基金经理。2022年
2月28日起至今担任中泰锦
泉汇金货币市场基金基金
经理。2023年8月22日起至
今担任中泰中证同业存单
AAA指数7天持有期证券投
资基金基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。

事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。

2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。

本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。

风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求基金经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度经济呈现波浪式复苏的特点，领先指标中国制造业PMI指数各月读数均回落至荣枯线下方，12月为49.0%，较9月回落1.2个百分点。中国人民银行加大了货币政策支持实体经济的力度，四季度累计净投放16890亿元中期借贷便利资金（简称“MLF”），12月政策性银行净新增3500亿元抵押补充贷款（简称“PSL”）；12月22日，多家国有大行开启年内第三轮人民币存款挂牌利率下调。资金面，由于跨年因素，银行间回购利率上行，季度R001和R007加权均值较上个季度均值，分别上行18BP和38BP。债市收益率整体呈现先升后降、曲线平坦的变化态势，1年国债收益率由季初的2.15%降至季末的2.08%，10年国债收益率由季初的2.67%降至季末的2.56%，收益率曲线期限利差（10年国债到期收益率-1年国债到期收益率）由52BP压缩至48BP。


报告期内，本基金以资产配置为主。在高等级信用品种和同业存单利率上行的市场环境中，本基金逐步提高久期，增加对长久期大行、国股同业存单和银行定期存款的配置。在本季度资金面紧张的特殊时点，本基金提前去除杠杆，增加逆回购配置比例。报告期内，本基金总体延续谨慎原则，严控信用风险和交易对手方风险，根据市场走势灵活调整仓位。受年末时点叠加股市影响，本基金规模在四季度下降较多，本基金也在11月和12月初进行了部分持仓的卖出，以此保持较高的协议活期同业存款的比例，确保产品的高流动性以及合理的综合久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰锦泉汇金货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.3054%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 2,201,311,455.58 52.37

其中：债券 2,201,311,455.58 52.37

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 62,089,313.65 1.48

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,919,698,261.43 45.67

4 其他资产 20,118,974.03 0.48

5 合计 4,203,218,004.69 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 5.95

其中：买断式回购融资 - -


2 报告期末债券回购融资余额 483,482,942.93 13.02

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 76

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 40.40 13.02

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 11.60 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 8.92 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 23.60 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 28.65 -

其中：剩余存续期超过397天 - -


的浮动利率债

合计 113.16 13.02

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 295,563,809.24 7.96

5 企业短期融资券 130,985,631.50 3.53

6 中期票据 20,382,027.23 0.55

7 同业存单 1,754,379,987.61 47.23

8 其他 - -

9 合计 2,201,311,455.58 59.27

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112310127 23兴业银行C 1,000,000 99,356,057.26 2.67
D127

2 112302041 23工商银行C 1,000,000 99,200,449.72 2.67
D041

3 112316068 23上海银行C 1,000,000 98,800,174.72 2.66
D068

4 112308259 23中信银行C 500,000 49,877,582.21 1.34
D259

5 112313105 23浙商银行C 500,000 49,804,535.68 1.34
D105

6 112316147 23上海银行C 500,000 49,794,758.06 1.34


D147

7 112314211 23江苏银行C 500,000 49,753,502.58 1.34
D211

8 112388379 23南京银行C 500,000 49,640,106.62 1.34
D140

9 112388493 23上海农商银 500,000 49,638,134.30 1.34
行CD077

10 112309201 23浦发银行C 500,000 49,637,671.24 1.34
D201

11 112306246 23交通银行C 500,000 49,637,671.24 1.34
D246

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0366%

报告期内偏离度的最低值 -0.0557%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0274%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 123,631.63

2 应收证券清算款 19,995,342.40

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 20,118,974.03

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,739,290,781.44

报告期期间基金总申购份额 21,404,178,373.62

报告期期间基金总赎回份额 21,429,120,117.53

报告期期末基金份额总额 3,714,349,037.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划变更注册的文件；

2、《中泰锦泉汇金货币市场基金基金合同》；

3、《中泰锦泉汇金货币市场基金托管协议》；

4、《中泰锦泉汇金货币市场基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、关于齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划改造并申请注册中泰锦泉汇金货币市场基金的法律意见；

8、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点


基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-821-0808

网站：https://www.ztzqzg.com/

中泰证券（上海）资产管理有限公司
2024年01月19日
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