华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40

7.11 投资组合报告附注 ...... 40
§8 基金份额持有人信息...... 41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42
§9 开放式基金份额变动...... 42
§10 重大事件揭示...... 43

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43

10.4 基金投资策略的改变 ...... 43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43

10.8 其他重大事件 ...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49
§12 备查文件目录...... 49

12.1 备查文件目录 ...... 49

12.2 存放地点 ...... 49

12.3 查阅方式 ...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 华宝安宜六个月持有期债券

基金主代码 015069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 26 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 275,060,316.44 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华宝安宜六个月持有期债券 A 华宝安宜六个月持有期债券 C

金简称

下属分级基金的交 015069 015070

易代码

报告期末下属分级 191,606,224.92 份 83,454,091.52 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制投资组合下行风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理
理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货
膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定大类资产投资比
例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用
“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供
求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个
券，把握固定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪
深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票
型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 王小飞

负责人 联系电话 021-38505888 021-60637103

电子邮箱 xxpl@fsfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 021-60637228

传真 021-38505777 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号

纪大道 100 号上海环球金融中心


58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 号院
纪大道 100 号上海环球金融中心 1 号楼

58 楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 黄孔威 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 基金管理人 世纪大道 100 号上海环球金融
中心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 华宝安宜六个月持有期债券 A 华宝安宜六个月持有期债券 C

本期已实现收益 1,808,106.96 1,055,408.46

本期利润 4,353,837.14 3,735,106.34

加权平均基金份

0.0207 0.0190
额本期利润
本期加权平均净

2.05% 1.90%
值利润率
本期基金份额净

2.03% 1.89%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 3,028,967.10 1,040,206.79
润


期末可供分配基 0.0158 0.0125
金份额利润

期末基金资产净 195,075,810.14 84,685,110.46
值

期末基金份额净 1.0181 1.0148
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 1.81% 1.48%
值增长率
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝安宜六个月持有期债券 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.79% 0.08% 0.61% 0.11% 0.18% -0.03%

过去三个月 1.16% 0.08% 0.90% 0.12% 0.26% -0.04%

过去六个月 2.03% 0.07% 2.49% 0.12% -0.46% -0.05%

过去一年 0.71% 0.09% 1.61% 0.14% -0.90% -0.05%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起

1.81% 0.09% 3.31% 0.14% -1.50% -0.05%
至今

华宝安宜六个月持有期债券 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.77% 0.08% 0.61% 0.11% 0.16% -0.03%


过去三个月 1.10% 0.08% 0.90% 0.12% 0.20% -0.04%

过去六个月 1.89% 0.07% 2.49% 0.12% -0.60% -0.05%

过去一年 0.42% 0.09% 1.61% 0.14% -1.19% -0.05%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起

1.48% 0.09% 3.31% 0.14% -1.83% -0.05%
至今

注：（1）基金业绩基准：中证综合债指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深 300指数收益率×10%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2022 年 11 月 26 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东
为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 、 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)
有限公司。截至本报告期末（2023 年 06 月 30 日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基
金共 139 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信
托有限责任公司和太平资产管理有限公司
从事固定收益的证券研究和投资管理工作。
2010 年 10 月加入华宝基金管理有限公司，
先后担任债券分析师、基金经理助理、固定
收益部副总经理、混合资产部副总经理等职
务，现任混合资产部总经理。2011 年 6 月
起任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014
年10月至2023年3月任华宝增强收益债券
型证券投资基金基金经理，2015 年 10 月至
2017 年 12 月任华宝新价值灵活配置混合型
证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)基金经理，2016 年 4 月
至 2019 年 6 月任华宝宝鑫纯债一年定期开
放债券型证券投资基金基金经理，2016 年 6
本基金 月起任华宝可转债债券型证券投资基金基
基金经 金经理，2016 年 9 月至 2017 年 12 月任华
李栋 理、混 2022-05- 宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基
梁 合资产 26 - 20 年 金经理，2016 年 12 月至 2021 年 3 月任华
部总经 宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基
理 金经理，2017 年 1 月至 2018 年 6 月任华宝
新动力一年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2017 年 2 月起任华宝
新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金
经理，2017 年 3 月至 2018 年 7 月任华宝新
回报一年定期开放混合型证券投资基金基
金经理，2017 年 3 月至 2018 年 8 月任华宝
新优选一年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2017 年 6 月至 2019 年
3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2021 年 4 月起任华宝双债
增强债券型证券投资基金基金经理，2022
年 5 月起任华宝安宜六个月持有期债券型
证券投资基金基金经理，2022 年 11 月起任
华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
基金经理，2023 年 1 月起任华宝安融六个
月持有期债券型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年我国内生产总值突破 59 万亿元，上半年名义 GDP 同比增长 5.4%，实际 GDP 同
比增长 5.5%，两年复合平均实际同比增速 4.0%，持平于全年 5%增长目标所隐含的两年平均增速。
今年各季度 GDP 实际同比增速分别为 4.5%和 6.3%，对应的两年复合平均增速为 4.6%和 3.3%，单
季度环比增速分别为 2.2%和 0.8%。全国规模以上工业增加值上半年累计同比增长 3.8%，较上年
回升了 0.2 个百分点。上半年固定资产投资（不含农户）同比增长 3.8%，较上年回落 1.3 个百分
点，其中房地产开发投资的拖累尚未见企稳。社会消费品零售总额上半年累计同比增长 8.2%，消费持续恢复。外贸方面，上半年实现出口总值 1.66 万亿美元、进口总值 1.25 万亿美元，但累计同比增速为负；上半年出口累计同比增长-3.2%、进口-6.7%，实现贸易顺差 4087 亿美元。通胀方
面，上半年 CPI 累计同比上涨 0.7% ，较上年末回落 1.3 个百分点；PPI 累计同比-3.1%，涨幅较
上年末回落 7.2 个百分点。半年末，社会融资规模存量为 365.5 万亿元，同比增长 9.3%，较上年

末回落 0.3 个百分点；广义货币 M2 同比增速为 11.3%，较上年回落 0.5 个百分点。上半年流动性
整体宽松、R001 和 R007 均值为 1.69%和 2.25%，2023 年二季度较一季度边际转松、但较 2022 年
四季度 R001 和 R007 季度均值分别上行 18BP 和 12BP。货币政策方面，央行实施了一次降准和一
次降息。今年上半年，市场呈现债强股弱的格局，沪深 300 指数-0.75%、创业板指-5.61%、中证转债指数 3.37%，中债总财富指数 2.55%。债券收益率先上后下、3 月份以来整体持续下行，国开债期限利差有所压缩，收益率曲线牛平；信用债表现强于利率债，信用利差显著压缩、高等级表现不及中低等级。

基金维持了一定比例的转债配置，期间对于长久期利率债进行了交易，组合的久期 3 月份上
升，6 月份下降。转债的配置前期以低价品种为主，基金未能在春节后降低转债的投资比例，影响了一季度的收益率。后期基金提高了转债的交易频次。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 2.03%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 1.89%;同
期业绩比较基准收益率为 2.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，正如 7 月政治局会议指出，疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。一大重要变化是，提及要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。而 2023 年三季度作为下半年承上启下的关键时期，将是年内政策集中发力的重要时期，预计国内经济经历了二季度环比增速的低谷后将有所反弹。整体而言，债券市场大概率难以出现今年二季度时的持续有利环境，但考虑到经济复苏的进程难以一蹴而就，债券收益率面临的风险也相对有限。尤其需要密切跟踪，在政策维稳下房地产的边际变化。资金面波动预计有所加大，不同于今年二季度资金利率经常位于政策利率偏下轨的位置运行，后续预计资金利率将延续向政策利率收敛。通胀整体可控，对货币政策的制约较小；宽信用的推进需要政策的引导呵护，因此在经济弱修复的过程中，货币政策显著收紧的概率不大。股票市场经过了前期的调整以后，经济和政策的边际变化有利于提振投资者的信心，可转债的估值水平决定了转债交易的难度高于股票。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 957,285.21 7,382,979.90

结算备付金 1,261,385.18 6,618,843.78

存出保证金 11,387.95 236,622.94

交易性金融资产 6.4.7.2 312,061,714.24 565,272,124.77

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 312,061,714.24 565,272,124.77

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 3,390.10 70.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 314,295,162.68 579,510,641.39

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 33,607,972.90 -

应付清算款 393,046.65 -

应付赎回款 119,294.23 323,400.27


应付管理人报酬 152,031.28 316,694.39

应付托管费 38,007.83 79,173.61

应付销售服务费 25,820.23 98,936.97

应付投资顾问费 - -

应交税费 24,037.32 27,194.52

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 174,031.64 509,042.54

负债合计 34,534,242.08 1,354,442.30

净资产：

实收基金 6.4.7.10 275,060,316.44 580,083,966.02

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 4,700,604.16 -1,927,766.93

净资产合计 279,760,920.60 578,156,199.09

负债和净资产总计 314,295,162.68 579,510,641.39

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 275,060,316.44 份，其中华宝安宜六个月持
有期债券 A 基金份额总额 191,606,224.92 份，基金份额净值 1.0181 元；华宝安宜六个月持有期
债券 C 基金份额总额 83,454,091.52 份，基金份额净值 1.0148 元。

6.2 利润表
会计主体：华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 5 月 26 日（基金
年 6 月 30 日 合同生效日）至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 10,134,726.75 9,284,008.41

1.利息收入 57,378.40 1,064,367.75

其中：存款利息收入 6.4.7.13 29,967.98 743,248.12

债券利息收入 -

资产支持证券利息 -

收入

买入返售金融资产 27,410.42 321,119.63
收入

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-” 4,851,920.29 6,192,466.26
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - 5,108,437.61

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 4,851,920.29 894,433.45


资产支持证券投资 6.4.7.16 -

收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 - 189,595.20

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 -

收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 5,225,428.06 2,027,174.40
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 -

号填列）

减：二、营业总支出 2,045,783.27 742,366.50

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,226,247.69 458,542.30

2．托管费 6.4.10.2.2 306,561.94 114,635.60

3．销售服务费 6.4.10.2.3 297,129.36 140,929.35

4．投资顾问费 -

5．利息支出 91,681.09

其中：卖出回购金融资产 91,681.09

支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 17,517.74 80.97

8．其他费用 6.4.7.23 106,645.45 28,178.28

三、利润总额（亏损总额 8,088,943.48 8,541,641.91
以“-”号填列）

减：所得税费用 - 0

四、净利润（净亏损以“-” 8,088,943.48 8,541,641.91
号填列）

五、其他综合收益的税后 -

净额

六、综合收益总额 8,088,943.48 8,541,641.91

注：本产品成立于 2022 年 05 月 26 日，上年度可比期间为 2022 年 05 月 26 日至 2023 年 06 月 30
日。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 580,083,966.02 - -1,927,766.93 578,156,199.09
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 580,083,966.02 - -1,927,766.93 578,156,199.09
资产（基金净值）
三、本期增减变 -305,023,649.5

动额（减少以“-” - 6,628,371.09 -298,395,278.49
号填列） 8

（一）、综合收益 - - 8,088,943.48 8,088,943.48
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -305,023,649.5

基金净值变动数 - -1,460,572.39 -306,484,221.97
（ 净 值 减 少 以 8

“-”号填列）

其中：1.基金申 100,464,275.92 - 427,158.55 100,891,434.47
购款

2.基金赎 -405,487,925.5

回款 - -1,887,730.94 -407,375,656.44
0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 275,060,316.44 - 4,700,604.16 279,760,920.60
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 5 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更


前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 794,669,997.09 - - 794,669,997.09
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 133,294.10 - 8,542,883.80 8,676,177.90
号填列）

（一）、综合收益 - - 8,541,641.91 8,541,641.91
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 133,294.10 - 1,241.89 134,535.99
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 133,294.10 - 1,241.89 134,535.99
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 794,803,291.19 - 8,542,883.80 803,346,174.99
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

向辉 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]143 号文《关于准予华宝安宜六个月持有期债
券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由华宝基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开发行募集设立。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2022）
验字第 61471289_B03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2022 年 5 月
26 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本
金）为人民币 794,427,383.22 元，其中 A 类基金份额的净认购金额为人民币 306,072,887.32 元；
C 类基金份额的净认购金额为人民币 488,354,495.90 元。募集资金在募集期间产生利息共计人民币 242,613.87 元，其中 A 类基金份额的有效认购资金在初始募集期内产生的利息为人民币99,648.09 元；C 类基金份额的有效认购资金在初始募集期内产生的利息为人民币 142,965.78 元。以上收到的实收资金（本息）共计人民币 794,669,997.09 元，折合 794,669,997.09 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%；投资于股票的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深 300 指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

(1) 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

(3) 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

(4) 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(5) 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 957,285.21

等于：本金 956,832.61

加：应计利息 452.60

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -


其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 957,285.21

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 69,486,007.60 357,858.79 68,658,282.07 -1,185,584.32
场

债券 银行间市 241,467,141.63 1,978,432.17 243,403,432.17 -42,141.63
场

合计 310,953,149.23 2,336,290.96 312,061,714.24 -1,227,725.95

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 310,953,149.23 2,336,290.96 312,061,714.24 -1,227,725.95

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

-
6.4.7.5 债权投资

-
6.4.7.6 其他债权投资

-

6.4.7.7 其他权益工具投资

-
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 87,251.19

其中：交易所市场 85,806.26

银行间市场 1,444.93

应付利息 -

预提费用 86,780.45

合计 174,031.64

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
华宝安宜六个月持有期债券 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 217,462,838.62 217,462,838.62

本期申购 100,350,675.03 100,350,675.03

本期赎回（以“-”号填列） -126,207,288.73 -126,207,288.73

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 191,606,224.92 191,606,224.92

华宝安宜六个月持有期债券 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 362,621,127.40 362,621,127.40

本期申购 113,600.89 113,600.89

本期赎回（以“-”号填列） -279,280,636.77 -279,280,636.77

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 83,454,091.52 83,454,091.52

注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.11 其他综合收益

-
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
华宝安宜六个月持有期债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,463,612.40 -1,942,267.20 -478,654.80

本期利润 1,808,106.96 2,545,730.18 4,353,837.14

本期基金份额交易产生 -242,752.26 -162,844.86 -405,597.12
的变动数

其中：基金申购款 904,752.54 -477,976.73 426,775.81

基金赎回款 -1,147,504.80 315,131.87 -832,372.93

本期已分配利润 - - -

本期末 3,028,967.10 440,618.12 3,469,585.22

华宝安宜六个月持有期债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,785,035.50 -3,234,147.63 -1,449,112.13

本期利润 1,055,408.46 2,679,697.88 3,735,106.34

本期基金份额交易产生 -1,800,237.17 745,261.90 -1,054,975.27
的变动数

其中：基金申购款 635.12 -252.38 382.74

基金赎回款 -1,800,872.29 745,514.28 -1,055,358.01

本期已分配利润 - - -

本期末 1,040,206.79 190,812.15 1,231,018.94

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 13,274.43

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 15,817.71

其他 875.84

合计 29,967.98

6.4.7.14 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 5,321,422.70

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -469,502.41
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 4,851,920.29

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 453,851,134.27
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 450,851,788.44
本总额

减：应计利息总额 3,455,099.06

减：交易费用 13,749.18

买卖债券差价收入 -469,502.41

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

-
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

-
6.4.7.16 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.18 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.19 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 5,225,428.06

股票投资 -

债券投资 5,225,428.06

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 5,225,428.06

6.4.7.21 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 505.00

账户维护费 18,000.00

其他 760.00

上清所 CFCA 证书服务费 600.00

合计 106,645.45

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设银 基金托管人,基金销售机构
行")

华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

-
6.4.10.1.2 债券交易

-
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年5月26日（基金合同生效日）
关联方名称 至2022年6月30日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

华宝证券 10,000,000.00 0.99 - -

6.4.10.1.4 权证交易

-
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

-

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 5 月 26 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,226,247.69 458,542.30

其中：支付销售机构的客户维护费 511,128.44 219,048.45

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 5 月 26 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的托管费 306,561.94 114,635.60

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 华宝安宜六个月持有期 华宝安宜六个月持有期

合计

债券 A 债券 C

华宝基金 - 44.70 44.70

建设银行 - 283,312.25 283,312.25


合计 - 283,356.95 283,356.95

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 5 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝安宜六个月持有期 华宝安宜六个月持有期 合计

债券 A 债券 C

华宝基金 - 9.99 9.99

建设银行 - 133,042.77 133,042.77

合计 - 133,052.76 133,052.76

注：销售服务费每日计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.3%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费计
提的计算方法如下：H=E×0.3%÷当年天数，H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为
C 类基金份额前一日基金资产净值。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年5月26日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 957,285.21 13,274.43 2,171,872.55 15,931.04

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

-
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 30,009,330.30 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

102281925 22 中化股 2023 年 7 月 5 101.69 160,000 16,270,599.02
MTN008 日

132100020 21国电GN001 2023 年 7 月 5 101.67 158,000 16,063,704.59
日

合计 318,000 32,334,303.61

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额
3,598,642.60 元，于 2023 年 07 月 03 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易
所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型证券投资基金，属于风险较小、收益稳定的基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期
存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制风险的前提下，追求稳定的当期收益和总回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 14,760,694.11 115,431,715.76

合计 14,760,694.11 115,431,715.76

注：债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 152,226,065.41 216,315,056.60

AAA 以下 53,897,587.96 61,617,456.52

未评级 91,177,366.76 171,907,895.89

合计 297,301,020.13 449,840,409.01

注：债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金契约约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金契约约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 957,285.21 - - - 957,285.21

结算备付金 1,261,385.18 - - - 1,261,385.18

存出保证金 11,387.95 - - - 11,387.95

交易性金融资产 116,171,180.40 177,774,847.11 18,115,686.73 - 312,061,714.24

应收申购款 - - - 3,390.10 3,390.10

资产总计 118,401,238.74 177,774,847.11 18,115,686.73 3,390.10 314,295,162.68

负债

应付赎回款 - - - 119,294.23 119,294.23

应付管理人报酬 - - - 152,031.28 152,031.28

应付托管费 - - - 38,007.83 38,007.83

应付清算款 - - - 393,046.65 393,046.65

卖出回购金融资产款 33,607,972.90 - - - 33,607,972.90

应付销售服务费 - - - 25,820.23 25,820.23

应交税费 - - - 24,037.32 24,037.32

其他负债 - - - 174,031.64 174,031.64

负债总计 33,607,972.90 - - 926,269.18 34,534,242.08

利率敏感度缺口 84,793,265.84 177,774,847.11 18,115,686.73 -922,879.08 279,760,920.60

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 7,382,979.90 - - - 7,382,979.90

结算备付金 6,618,843.78 - - - 6,618,843.78

存出保证金 236,622.94 - - - 236,622.94

交易性金融资产 135,655,869.18 405,106,608.53 24,509,647.06 - 565,272,124.77

应收申购款 - - - 70.00 70.00

资产总计 149,894,315.80 405,106,608.53 24,509,647.06 70.00 579,510,641.39

负债

应付赎回款 - - - 323,400.27 323,400.27

应付管理人报酬 - - - 316,694.39 316,694.39

应付托管费 - - - 79,173.61 79,173.61

应付销售服务费 - - - 98,936.97 98,936.97

应交税费 - - - 27,194.52 27,194.52

其他负债 - - - 509,042.54 509,042.54

负债总计 - - - 1,354,442.30 1,354,442.30

利率敏感度缺口 149,894,315.80 405,106,608.53 24,509,647.06 -1,354,372.30 578,156,199.09

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25

959,532.89 1,682,396.24
个基点

2.市场利率上升 25

-953,179.59 -1,670,434.24
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%；投资于股票的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性权益类投资(上年度末：同)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 53,897,587.96 94,030,775.04

第二层次 258,164,126.28 471,241,349.73


第三层次 - -

合计 312,061,714.24 565,272,124.77

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券
等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义
的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 312,061,714.24 99.29

其中：债券 312,061,714.24 99.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,218,670.39 0.71

8 其他各项资产 14,778.05 0.00

9 合计 314,295,162.68 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内无股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内无股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内无股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 14,760,694.11 5.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,138,416.99 3.62

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 233,265,015.18 83.38

7 可转债（可交换债） 53,897,587.96 19.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 312,061,714.24 111.55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 102101930 21 苏国信 200,000 20,607,265.75 7.37
MTN008

2 101653044 16商飞MTN001 200,000 20,515,983.56 7.33


3 102280019 22长电MTN001 200,000 20,373,736.99 7.28

4 102281925 22 中化股 200,000 20,338,248.77 7.27
MTN008

5 132100020 21 国电 GN001 200,000 20,333,803.28 7.27

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.10.2 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,387.95

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,390.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,778.05

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 118025 奕瑞转债 4,731,717.99 1.69

2 123101 拓斯转债 4,729,914.07 1.69

3 113652 伟 22 转债 4,417,280.86 1.58

4 127058 科伦转债 3,779,441.10 1.35

5 113638 台 21 转债 3,444,349.32 1.23

6 113025 明泰转债 3,231,141.78 1.15

7 113046 金田转债 3,195,320.69 1.14

8 123104 卫宁转债 2,999,863.01 1.07

9 113061 拓普转债 2,700,486.03 0.97

10 123113 仙乐转债 2,173,010.10 0.78

11 123149 通裕转债 2,141,850.13 0.77

12 127031 洋丰转债 2,083,146.00 0.74

13 123170 南电转债 2,013,060.00 0.72

14 113602 景 20 转债 1,905,324.66 0.68

15 113604 多伦转债 1,420,523.11 0.51

16 113662 豪能转债 1,267,433.42 0.45

17 113639 华正转债 1,258,759.78 0.45

18 113654 永 02 转债 1,225,678.02 0.44

19 128123 国光转债 1,202,030.14 0.43

20 127042 嘉美转债 1,123,172.60 0.40

21 110076 华海转债 797,979.91 0.29

22 127051 博杰转债 259,499.80 0.09

23 113633 科沃转债 36,575.03 0.01

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

华宝安宜

六个月持 1,557 123,061.16 100,577,994.77 52.49 91,028,230.15 47.51
有期债券
A
华宝安宜

六个月持 1,573 53,054.10 - - 83,454,091.52 100.00
有期债券
C

合计 3,130 87,878.70 100,577,994.77 36.57 174,482,321.67 63.43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华宝安宜六个月持有期债券 A 7.00 0.0000
人所有从

业人员持 华宝安宜六个月持有期债券 C 2,077.65 0.0025
有本基金

合计 2,084.65 0.0008

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基华宝安宜六个月持有期债券 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 华宝安宜六个月持有期债券 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 华宝安宜六个月持有期债券 A 0

开放式基金 华宝安宜六个月持有期债券 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝安宜六个月持有期债券 A 华宝安宜六个月持有期债券 C

基金合同生效日

（2022 年 5 月 26 日） 306,172,535.41 488,497,461.68
基金份额总额

本报告期期初基金份 217,462,838.62 362,621,127.40
额总额

本报告期基金总申购 100,350,675.03 113,600.89
份额

减：本报告期基金总 126,207,288.73 279,280,636.77
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额


本报告期期末基金份 191,606,224.92 83,454,091.52
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 1 - - - - -

财通证券 2 - - - - -


长城证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

大和证券 2 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东亚前海 1 - - - - -
证券

东莞证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

高盛（中 1 - - - - -
国）证券

光大证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

开源证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

太平洋证 2 - - - - -
券

天风证券 2 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -


西南证券 1 - - - - -

湘财证券 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

粤开证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

中金国际 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

中邮证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有：财通证券、大和证券、华鑫证券、江海证券、中邮证券;退租交易单元：宏信证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

安信证 - - 16,000,000.0 1.59 - -
券 0

财通证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券


长江证 16,356,905. 4.59 56,000,000.0 5.57 - -
券 64 0

川财证 - - - - - -
券

大和证 - - - - - -
券

德邦证 15,990,361. 4.48 65,000,000.0 6.47 - -
券 65 0

东北证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

东海证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 7,683,628.7 2.16 - - - -
券 1

东亚前 5,099,051.6 1.43 4,500,000.00 0.45 - -
海证券 7

东莞证 - - - - - -
券

方正证 10,057,947. 2.82 - - - -
券 60

高盛（中 - - - - - -
国）证券

光大证 7,368,799.6 2.07 19,500,000.0 1.94 - -
券 8 0

广发证 4,229,927.1 1.19 - - - -
券 9

国金证 - - - - - -
券

国泰君 62,174,320. 17.44 316,900,000. 31.52 - -
安 43 00

国信证 20,069,078. 5.63 - - - -
券 21

海通证 - - - - - -
券

宏信证 - - - - - -
券

红塔证 - - - - - -
券

华安证 - - 66,000,000.0 6.56 - -
券 0


华宝证 - - 10,000,000.0 0.99 - -
券 0

华创证 - - - - - -
券

华金证 - - - - - -
券

华泰证 4,827,398.4 1.35 - - - -
券 6

华西证 - - - - - -
券

华鑫证 - - - - - -
券

江海证 - - - - - -
券

开源证 - - - - - -
券

民生证 18,128,821. 5.08 53,200,000.0 5.29 - -
券 26 0

平安证 - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - -
券

山西证 - - - - - -
券

申港证 - - 24,700,000.0 2.46 - -
券 0

申万宏 21,529,190. 6.04 109,000,000. 10.84 - -
源 46 00

太平洋 - - - - - -
证券

天风证 6,841,871.0 1.92 17,000,000.0 1.69 - -
券 5 0

万联证 - - - - - -
券

西部证 16,087,984. 4.51 - - - -
券 59

西南证 - - - - - -
券

湘财证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 22,508,391. 6.31 38,500,000.0 3.83 - -
券 82 0


银河证 24,367,484. 6.83 7,000,000.00 0.70 - -
券 75

粤开证 5,047,382.2 1.42 - - - -
券 7

招商证 58,291,025. 16.35 - - - -
券 75

中金财 7,223,587.1 2.03 23,000,000.0 2.29 - -
富 7 0

中金国 - - - - - -
际

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 22,648,185. 6.35 163,100,000. 16.22 - -
券 13 00

中银国 - - - - - -
际

中邮证 - - 16,000,000.0 1.59 - -
券 0

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝安宜六个月持有期债券型证券投 基金管理人网站 2023-01-19

资基金 2022 年第 4 季度报告

华宝安宜六个月持有期债券型证券投

2 资基金（A 类份额）基金产品资料概 基金管理人网站 2023-03-02

要（更新）

华宝安宜六个月持有期债券型证券投

3 资基金（C 类份额）基金产品资料概 基金管理人网站 2023-03-02

要（更新）

4 华宝安宜六个月持有期债券型证券投 基金管理人网站 2023-03-02

资基金招募说明书（更新）

5 华宝安宜六个月持有期债券型证券投 基金管理人网站 2023-03-31

资基金 2022 年年度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增兴业 基金管理人网站,上海

6 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-04-19

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增五矿 基金管理人网站,上海

7 证券有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-04-21

券时报，中国证券报

8 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2023-04-22

季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报

9 华宝安宜六个月持有期债券型证券投 基金管理人网站 2023-04-23

资基金 2023 年第 1 季度报告


华宝基金关于旗下部分基金新增兴业 基金管理人网站,上海

10 银行股份有限公司（银银平台）为代 证券报，证券日报，证 2023-04-26

销机构的公告 券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增麦高 基金管理人网站,上海

11 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-08

券时报，中国证券报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230308~202 0.00 99,580,7 0.00 99,580,760.80 36.20
30630 60.80

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

-

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金合同；
华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书；
华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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