太平中证 1000 指数增强型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平中证 1000 指数增强

基金主代码 015466

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 116,140,703.45 份

投资目标 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力
争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。

投资策略 主要投资策略包括股票投资策略，债券投资策略，衍生
品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可
交换债券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策
略。

本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，
在控制跟踪误差的基础上，力争获得相对基准的超额收
益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：中证 1000 指数收益率×95%＋
银行活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金；同时，本基
金跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场


风险等特殊投资风险。

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 太平中证 1000 指数增强 A 太平中证 1000 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 015466 015467

报告期末下属分级基金的份额总额 73,416,932.14 份 42,723,771.31 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

太平中证 1000 指数增强 A 太平中证 1000 指数增强 C

1.本期已实现收益 -887,319.96 -456,066.25

2.本期利润 -488,690.63 250,505.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0075 0.0092

4.期末基金资产净值 77,606,404.67 44,852,513.41

5.期末基金份额净值 1.0571 1.0498

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

太平中证 1000 指数增强 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.74% 0.85% -2.98% 0.98% 2.24% -0.13%

过去六个月 -4.45% 0.84% -10.28% 0.95% 5.83% -0.11%

过去一年 5.46% 0.83% -5.91% 0.90% 11.37% -0.07%

自基金合同

5.71% 0.99% 6.95% 1.07% -1.24% -0.08%
生效起至今

太平中证 1000 指数增强 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.85% 0.85% -2.98% 0.98% 2.13% -0.13%

过去六个月 -4.64% 0.84% -10.28% 0.95% 5.64% -0.11%

过去一年 5.02% 0.83% -5.91% 0.90% 10.93% -0.07%

自基金合同

4.98% 0.99% 6.95% 1.07% -1.97% -0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2022 年 4 月 29 日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合本基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

英国莱斯特大学理学硕士，具有证券投资
基金从业资格。2016 年起先后任职于国
金证券上海资产管理分公司、太平资产管
理有限公司，历任量化研究员、助理投资
张子权 基金经理 2022年4 月29 - 7 年 经理、投资经理等职。2021 年 11 月加入
日 本公司，从事量化投资研究工作。2022
年4月29日起担任太平中证1000指数增
强型证券投资基金基金经理。2022 年 6
月 27 日起担任太平嘉和三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；

2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证 1000 指数，业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%＋
银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在控制跟踪误差的基础上，力争获得相对基准的超额收益。报告期内，本基金业绩高于基准。受益于有效的跟踪误差控制，报告期内基金与基准一致性较高。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，太平中证 1000 指数增强 A 的份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益
率为-2.98%；太平中证 1000 指数增强 C 的份额净值增长率为-0.85%，同期业绩比较基准收益率为-2.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 111,560,590.81 89.51

其中：股票 111,560,590.81 89.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,322,880.93 7.48

8 其他资产 3,747,997.94 3.01

9 合计 124,631,469.68 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,472,114.00 3.65

C 制造业 57,989,588.25 47.35

D 电力、热力、燃气及水生产和 3,421,618.70 2.79
供应业

E 建筑业 1,155,105.00 0.94

F 批发和零售业 3,054,085.60 2.49

G 交通运输、仓储和邮政业 2,980,550.00 2.43

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 8,301,765.13 6.78
务业

J 金融业 1,508,650.00 1.23

K 房地产业 1,712,272.00 1.40

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,772,813.00 2.26

N 水利、环境和公共设施管理业 1,320,238.00 1.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 852,526.00 0.70

R 文化、体育和娱乐业 3,728,391.00 3.04

S 综合 - -

合计 93,269,716.68 76.16

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,738,512.00 1.42

C 制造业 10,306,649.13 8.42

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 747,520.00 0.61

E 建筑业 541,680.00 0.44

F 批发和零售业 1,440,836.00 1.18

G 交通运输、仓储和邮政业 112,823.00 0.09

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 786,726.00 0.64

J 金融业 1,651,010.00 1.35

K 房地产业 965,118.00 0.79

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,290,874.13 14.94

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600872 中炬高新 40,600 1,140,860.00 0.93

2 603530 神马电力 48,900 1,014,186.00 0.83

3 002212 天融信 102,500 1,002,450.00 0.82

4 600201 生物股份 91,200 982,224.00 0.80

5 688598 金博股份 13,969 976,433.10 0.80

6 002541 鸿路钢构 44,730 971,982.90 0.79

7 600312 平高电气 76,500 970,785.00 0.79

8 601001 晋控煤业 78,700 970,371.00 0.79

9 300762 上海瀚讯 64,200 968,136.00 0.79


10 688139 海尔生物 23,766 962,998.32 0.79

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 605056 咸亨国际 54,800 854,332.00 0.70

2 002410 广联达 45,900 786,726.00 0.64

3 603041 美思德 58,100 782,026.00 0.64

4 603112 华翔股份 64,200 780,030.00 0.64

5 603993 洛阳钼业 150,000 780,000.00 0.64

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策


本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 43,998.77

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,703,999.17

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,747,997.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 太平中证 1000 指数增强 A 太平中证 1000 指数增强 C

报告期期初基金份额总额 62,624,853.48 9,971,912.71

报告期期间基金总申购份额 11,898,634.78 35,383,663.50

减:报告期期间基金总赎回份额 1,106,556.12 2,631,804.90

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 73,416,932.14 42,723,771.31

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20231001-2023123129,336,006.26 - -29,336,006.26 25.2590
构

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《太平中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书》

4、《太平中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼，503A）
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：021-61560999、400-028-8699

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
点击查看>>  附件