南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年
中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期： 2023 年 8 月 31 日
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
§4 管理人报告..................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................12
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................12
§5 托管人报告................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................13
§6 中期财务会计报告（未经审计） ............................................................................................13
6.1 资产负债表.......................................................................................................................13
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 净资产（基金净值）变动表...........................................................................................16
6.4 报表附注...........................................................................................................................17
§7 投资组合报告............................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................38
7.10 本基金投资股指期货的投资政策.................................................................................38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................39
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7.12 投资组合报告附注.........................................................................................................39
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................41
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................41
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................41
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................41
10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................42
10.8 其他重大事件.................................................................................................................43
§11 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................44
§12 备查文件目录..........................................................................................................................44
12.1 备查文件目录.................................................................................................................44
12.2 存放地点.........................................................................................................................44
12.3 查阅方式.........................................................................................................................44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方宝祥混合型证券投资基金
基金简称 南方宝祥混合
基金主代码 015578
交易代码 015578
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 2 日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 271,425,883.09 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 南方宝祥混合 A 南方宝祥混合 C
下属分级基金的交易代码 015578 015579
报告期末下属分级基金的份
额总额 146,437,266.85 份 124,988,616.24 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，
通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在
风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在良好控制利率
风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。具体投资策略
包括： 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、金
融衍生品投资策略； 5、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率× 5%+
中债综合指数收益率× 85%
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益率低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股
票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限
公司 北京银行股份有限公司
姓名 常克川 史学通
信息披露负责人
联系电话 0755-82763888 010-66223413
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电子邮箱 manager@southernfund.
com
shixuetong@bankofbeijing.com.c
n
客户服务电话 400-889-8899 95526
传真 0755-82763889 010-89661115
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999 号基金大
厦 32-42 楼
北京市西城区金融大街甲 17 号
首层
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999 号基金大
厦 32-42 楼
北京市西城区金融大街丙 17 号
邮政编码 518017 100033
法定代表人 周易 霍学文
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所（如有）
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、南方宝祥混合 A
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 3,105,915.67
本期利润 305,175.13
加权平均基金份额本期利润 0.0019
本期加权平均净值利润率 0.19%
本期基金份额净值增长率 -0.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 103,819.93
期末可供分配基金份额利润 0.0007
期末基金资产净值 146,541,086.78
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期末基金份额净值 1.0007
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 0.07%
2、南方宝祥混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 2,254,692.68
本期利润 -63,203.32
加权平均基金份额本期利润 -0.0005
本期加权平均净值利润率 -0.05%
本期基金份额净值增长率 -0.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -593,643.09
期末可供分配基金份额利润 -0.0047
期末基金资产净值 124,394,973.15
期末基金份额净值 0.9953
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -0.47%
注： 1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方宝祥混合 A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.73% 0.28% 0.48% 0.13% 0.25% 0.15%
过去三个月 -0.69% 0.23% 0.22% 0.12% -0.91% 0.11%
过去六个月 -0.07% 0.21% 1.05% 0.12% -1.12% 0.09%
自基金合同
生效起至今 0.07% 0.17% 0.38% 0.15% -0.31% 0.02%
南方宝祥混合 C
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一个月 0.69% 0.28% 0.48% 0.13% 0.21% 0.15%
过去三个月 -0.84% 0.23% 0.22% 0.12% -1.06% 0.11%
过去六个月 -0.36% 0.21% 1.05% 0.12% -1.41% 0.09%
自基金合同
生效起至今 -0.47% 0.17% 0.38% 0.15% -0.85% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金合同于 2022 年 8 月 2 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。 2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共
同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总
部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海
设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳
子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、
职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理
规模位居前列的基金管理公司之一。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
吴剑毅
本基金
基金经
理
2022 年 8
月 2 日 - 13 年
清华大学金融学硕士，具有基金从业资
格。 2009 年 7 月加入南方基金，任南方
基金研究部金融行业研究员； 2012 年 3
月 15 日至 2014 年 7 月 18 日，担任南方
避险、南方保本基金经理助理； 2015 年
11 月 26 日至 2017 年 12 月 2 日，任南方
顺康保本基金经理； 2014 年 7 月 18 日至
2018 年 1 月 16 日，任南方恒元基金经理；
2015 年 9 月 11 日至 2018 年 11 月 28 日，
任南方消费活力基金经理； 2015 年 10
月 28 日至 2018 年 11 月 3 日，任南方顺
达保本基金经理； 2017 年 8 月 3 日至 2019
年 1 月 25 日，任南方金融混合基金经理；
2017 年 12 月 2 日至 2020 年 5 月 15 日，
任南方顺康混合基金经理； 2018 年 2 月
6 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方安养混
合基金经理； 2019 年 1 月 25 日至 2022
年 1 月 5 日，任南方新蓝筹混合基金经
理； 2015 年 5 月 21 日至今，任南方利众
基金经理； 2015 年 7 月 8 日至今，任南
方利达基金经理； 2015 年 11 月 19 日至
今，任南方利安基金经理； 2016 年 12
月 14 日至今，任南方安颐混合基金经理；
2017 年 11 月 2 日至今，任南方安福混合
基金经理； 2018 年 11 月 3 日至今，任南
方中小盘成长股票基金经理； 2020 年 4
月 29 日至今，任南方誉慧一年混合基金
经理； 2020 年 11 月 18 日至今，任南方
誉鼎一年持有期混合基金经理； 2022 年
8月2日至今，任南方宝祥混合基金经理。
注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运
作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的
同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待
各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要基于预期收益率进行组合资产的配置和再平衡：即根据预期收益率高低确定
各项资产在组合中的权重占比，过程中持续增加预期收益率提升的资产权重，相应降低预期
收益率下降的资产权重。该方法适用于股票、债券以及股债之间的大类资产配置。对于债券
资产而言，预期收益率是相对清晰的，我们在债券收益率上行时倾向于提升配置，反之亦然。
相比之下，股票的预期收益率则没有那么清晰，它要求我们对各家公司远期的目标市值有一
个相对明确的价值判断，从而与当前市值进行比较得出预期收益率。对远期市值的评估需要
考验我们对各家公司未来的洞见，这是一件难而正确的事情，我们始终朝这个方向在努力。
我们的价值观决定了我们将始终深耕于那些长期 ROE 稳定较高且可持续的优质公司：因
为这些公司的商业模式相对稳定，竞争格局相对清晰，从而对预期收益率的判断是相对容易
的。与之相对应的，我们较少地参与到市场上的主题投资或者趋势投资，因为我们无法确保
每次对于方向的判断都是正确的。而基于预期收益率基础上的价值投资方式，则确保我们始
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终站在时间的一边，价值的一边。我们始终相信，股票投资不是毕其功于一役，而是长时间
的细水长流。
回顾上半年，受经济复苏进度低于预期的影响，与经济相关度较高的优质公司整体表现
疲弱，而数字经济、高股息等主题投资表现则相对亮眼。我们以茅指数代表长期高 ROE 的优
质公司集合，以中证 1000 代表流动性驱动的中小市值公司，可以发现，上半年茅指数下跌
3.84%，而中证 1000 则上涨 5.10%——优质公司的表现非常“逆风”，大幅跑输市场。
在此背景下，我们的股票组合表现也同样“逆风”。但在此过程中，我们始终基于预期
收益率进行动态再平衡：我们降低了涨幅较大的计算机、半导体等公司的权重，而持续增加
了长期基本面向好、短期下跌较多的消费、医药、新能源方向的优质公司权重。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0007 元，报告期内，份额净值增长率为-0.07%，
同期业绩基准增长率为 1.05%；本基金 C 份额净值为 0.9953 元，报告期内，份额净值增长
率为-0.36%，同期业绩基准增长率为 1.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为，在经济复苏的过程中，短期有所波折是正常的，不应该仅仅因
为短期数据转弱而否定了未来的复苏趋势。相反，短期市场的过度反应，反而使得不少优质
公司因为股价的下跌，未来的预期收益率大幅提升。虽然我们无法准确预知经济数据何时能
够好转，但我们对中国经济的强大韧性以及决策层的战略眼光充满信心，持续攀升的居民储
蓄将成为未来经济复苏的重要驱动力量。更为重要的一点是，股价表现无疑将领先基本面。
巴菲特曾经举例：大萧条时期经济状况持续恶化，直到 1933 年 3 月罗斯福就任总统时才改
善，而当时股市从低点已经反弹了 30%；再如二战时期，等到盟军真正获胜时，股市早已大
幅反弹。因此，不要浪费了短期市场的极端行情，应该借此积极布局优质公司，虽然当下他
们的短期数据可能不好，静态估值可能很贵，但这个时候才能真正以便宜的价格买到好公司，
陪伴他们一起“逆风翱翔”，静待花开。
固定收益方面，基于当前收益率已处于近 3 年来的低位，而短期汇率压力、长期经济复
苏动能都制约了收益率进一步下行的的空间，我们对债券保持谨慎态度，耐心等待收益率上
行后的配置机会。未来我们将在保持持仓品种的安全性和流动性的基础上，获取相对稳定的
票息收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金
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管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立
了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经
理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总
经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和
具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导
致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性
咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核
责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨
论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告
期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，
将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管南方宝祥混合型证券投资基金过程中，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，对本
基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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本基金托管人复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会
计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，
复核内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方宝祥混合型证券投资基金
报告截止日： 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30
日
上年度末 2022 年 12 月
31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 2,465,251.43 2,952,765.00
结算备付金 728,606.02 3,838,305.23
存出保证金 56,609.04 76,533.46
交易性金融资产 6.4.3.2 297,132,755.51 366,439,506.55
其中：股票投资 68,829,669.33 52,111,904.56
基金投资 - -
债券投资 228,303,086.18 314,327,601.99
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 130,229.02 679,335.81
应收股利 - -
应收申购款 963.95 1,652.42
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.5 - -
资产总计 300,514,414.97 373,988,098.47
负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30
日
上年度末 2022 年 12 月
31 日
负债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 28,005,619.58 12,006,142.38
应付清算款 824,100.94 -
应付赎回款 256,210.76 1,178,500.61
应付管理人报酬 225,380.62 309,972.35
应付托管费 45,076.15 61,994.47
应付销售服务费 62,417.15 88,531.74
应付投资顾问费 - -
应交税费 7,897.34 12,208.79
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.6 151,652.50 113,331.04
负债合计 29,578,355.04 13,770,681.38
净资产：
实收基金 6.4.3.7 271,425,883.09 360,140,782.09
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.3.8 -489,823.16 76,635.00
净资产合计 270,936,059.93 360,217,417.09
负债和净资产总计 300,514,414.97 373,988,098.47
注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方宝祥混合 A 份额净值 1.0007 元，基金份额总额
146,437,266.85 份；南方宝祥混合 C 份额净值 0.9953 元，基金份额总额 124,988,616.24
份；总份额合计 271,425,883.09 份。
6.2 利润表
会计主体：南方宝祥混合型证券投资基金
本报告期： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日
一、营业总收入 2,847,761.21
1.利息收入 34,413.90
其中：存款利息收入 6.4.3.9 13,505.22
债券利息收入 -
资产支持证券利息收
入 -
买入返售金融资产收
入 20,908.68
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
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2.投资收益（损失以“-”填列） 7,612,846.28
其中：股票投资收益 6.4.3.10 3,203,333.44
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.3.11 3,253,036.15
资产支持证券投资收
益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.3.12 -
股利收益 6.4.3.13 1,156,476.69
以摊余成本计量的金
融资产终止确认产生的收益 -
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 6.4.3.14 -5,118,636.54
4.汇兑收益（损失以“－ ”号
填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 6.4.3.15 319,137.57
减：二、营业总支出 2,605,789.40
1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,512,146.18
2.托管费 6.4.6.2.2 302,429.25
3.销售服务费 6.4.6.2.3 419,241.17
4.投资顾问费 -
5.利息支出 257,840.01
其中：卖出回购金融资产支出 257,840.01
6.信用减值损失 -
7.税金及附加 8,763.68
8.其他费用 6.4.3.16 105,369.11
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 241,971.81
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“ -”
号填列） 241,971.81
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 241,971.81
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：南方宝祥混合型证券投资基金
本报告期： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
项目
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
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一、上期期末净
资产（基金净值） 360,140,782.09 - 76,635.00 360,217,417.09
加：会计政策变
更 - - - -
前期差错更
正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产（基金净值） 360,140,782.09 - 76,635.00 360,217,417.09
三、本期增减变
动额（减少以
“-”号填列）
-88,714,899.00 - -566,458.16 -89,281,357.16
（一）、综合收益
总额 - - 241,971.81 241,971.81
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-88,714,899.00 - -808,429.97 -89,523,328.97
其中： 1.基金申
购款 5,808,060.18 - 49,780.59 5,857,840.77
2.基金赎
回款 -94,522,959.18 - -858,210.56 -95,381,169.74
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
- - - -
（四）、其他综合
收益结转留存收
益
- - - -
四、本期期末净
资产（基金净值） 271,425,883.09 - -489,823.16 270,936,059.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
活期存款 2,465,251.43
等于：本金 2,465,002.19
加：应计利息 249.24
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 2,465,251.43
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2023 年 6 月 30 日
项目
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 75,231,691.16 - 68,829,669.33 -6,402,021.83
贵金属投资-金
交所黄金合约 - - - -
交易所
债券 市场 156,342,318.49 2,396,592.11 157,122,549.71 -1,616,360.89
银行间 70,389,185.48 725,536.47 71,180,536.47 65,814.52
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市场
合计 226,731,503.97 3,122,128.58 228,303,086.18 -1,550,546.37
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 301,963,195.13 3,122,128.58 297,132,755.51 -7,952,568.20
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,936.53
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 65,413.41
其中：交易所市场 65,238.41
银行间市场 175.00
应付利息 -
预提费用 84,302.56
其他 -
合计 151,652.50
6.4.3.7 实收基金
金额单位：人民币元
南方宝祥混合 A
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 188,915,926.07 188,915,926.07
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本期申购 2,526,690.18 2,526,690.18
本期赎回（以“ -”号填列） -45,005,349.40 -45,005,349.40
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“ -”号填列） - -
本期末 146,437,266.85 146,437,266.85
南方宝祥混合 C
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 171,224,856.02 171,224,856.02
本期申购 3,281,370.00 3,281,370.00
本期赎回（以“ -”号填列） -49,517,609.78 -49,517,609.78
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“ -”号填列） - -
本期末 124,988,616.24 124,988,616.24
本期申购含红利再投、转换入份（金）额（如有），本期赎回含转换出份（金）额 （如
有）。
6.4.3.8 未分配利润
单位：人民币元
南方宝祥混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,595,283.73 -1,331,832.79 263,450.94
本期利润 3,105,915.67 -2,800,740.54 305,175.13
本期基金份额交易产
生的变动数 -698,100.13 233,293.99 -464,806.14
其中：基金申购款 48,167.14 -19,460.71 28,706.43
基金赎回款 -746,267.27 252,754.70 -493,512.57
本期已分配利润 - - -
本期末 4,003,099.27 -3,899,279.34 103,819.93
南方宝祥混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,019,542.55 -1,206,358.49 -186,815.94
本期利润 2,254,692.68 -2,317,896.00 -63,203.32
本期基金份额交易产
生的变动数 -550,876.38 207,252.55 -343,623.83
其中：基金申购款 50,154.86 -29,080.70 21,074.16
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基金赎回款 -601,031.24 236,333.25 -364,697.99
本期已分配利润 - - -
本期末 2,723,358.85 -3,317,001.94 -593,643.09
6.4.3.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 5,125.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,787.30
其他 592.57
合计 13,505.22
6.4.3.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 61,377,919.16
减：卖出股票成本总额 57,970,567.74
减：交易费用 204,017.98
买卖股票差价收入 3,203,333.44
注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.3.11 债券投资收益
6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入 3,684,107.01
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入 -431,070.86
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,253,036.15
6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额 98,627,467.55
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额 97,297,741.34
减：应计利息总额 1,760,622.07
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减：交易费用 175.00
买卖债券差价收入 -431,070.86
注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
6.4.3.12 衍生工具收益
6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.13 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,156,476.69
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,156,476.69
6.4.3.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -5,118,636.54
——股票投资 -6,879,297.60
——债券投资 1,760,661.06
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税 -
合计 -5,118,636.54
6.4.3.15 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 319,079.51
基金转换费收入 58.06
合计 319,137.57
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注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低
于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.16 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 18,600.00
银行费用 2,466.55
合计 105,369.11
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
北京银行股份有限公司(“北京银行” ) 基金托管人、基金销售机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合” ) 基金管理人的股东华泰证券控制的公
司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.6.1.2 债券交易
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无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付的管理费 1,512,146.18
其中：支付销售机构的客户维护费 644,882.86
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
1.00%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付的托管费 302,429.25
注：支付基金托管人北京银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值
×0.20%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
南方宝祥混合 A 南方宝祥混合 C 合计
北京银行 - 322,902.21 322,902.21
南方基金 - 1,235.13 1,235.13
合计 - 324,137.34 324,137.34
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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天
数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借
业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出
借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
北京银行 2,465,251.43 5,125.35
注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张） 总金额
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华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80
华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（ 2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 28,005,619.58 元，截至 2023 年 7 月 5 日先后到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股
票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可
投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本
基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、
由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理
的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管人北京银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信
用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人
的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占
基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限
制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，
如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎
回金额 。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、
结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023
年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,465,251.43 - - - 2,465,251.43
结算备付金 728,606.02 - - - 728,606.02
存出保证金 56,609.04 - - - 56,609.04
交易性金融
资产
111,948,652.
06
116,354,434.
12
-
68,829,669.3
3
297,132,755.
51
衍生金融资
产 - - - - -
买入返售金
融资产 - - - - -
债权投资 - - - - -
其他债权投
资 - - - - -
其他权益工
具投资 - - - - -
应收清算款 - - - 130,229.02 130,229.02
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 963.95 963.95
递延所得税
资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 115,199,118.
55
116,354,434.
12
-
68,960,862.3
0
300,514,414.
97
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债 - - - - -
衍生金融负
债 - - - - -
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卖出回购金
融资产款
28,005,619.5
8
- - -
28,005,619.5
8
应付清算款 - - - 824,100.94 824,100.94
应付赎回款 - - - 256,210.76 256,210.76
应付管理人
报酬 - - - 225,380.62 225,380.62
应付托管费 - - - 45,076.15 45,076.15
应付销售服
务费 - - - 62,417.15 62,417.15
应付投资顾
问费 - - - - -
应交税费 - - - 7,897.34 7,897.34
应付利润 - - - - -
递延所得税
负债 - - - - -
其他负债 - - - 151,652.50 151,652.50
负债总计 28,005,619.5
8
- - 1,572,735.46
29,578,355.0
4
利率敏感度
缺口
87,193,498.9
7
116,354,434.
12
-
67,388,126.8
4
270,936,059.
93
上年度末
2022 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,952,765.00 - - - 2,952,765.00
结算备付金 3,838,305.23 - - - 3,838,305.23
存出保证金 76,533.46 - - - 76,533.46
交易性金融
资产
133,534,937.
97
180,792,664.
02
-
52,111,904.5
6
366,439,506.
55
衍生金融资
产 - - - - -
买入返售金
融资产 - - - - -
债权投资 - - - - -
其他债权投
资 - - - - -
其他权益工
具投资 - - - - -
应收清算款 - - - 679,335.81 679,335.81
应收股利 - - - - -
应收申购款 1.00 - - 1,651.42 1,652.42
递延所得税
资产 - - - - -
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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其他资产 - - - - -
资产总计 140,402,542.
66
180,792,664.
02
-
52,792,891.7
9
373,988,098.
47
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债 - - - - -
衍生金融负
债 - - - - -
卖出回购金
融资产款
12,006,142.3
8
- - -
12,006,142.3
8
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,178,500.61 1,178,500.61
应付管理人
报酬 - - - 309,972.35 309,972.35
应付托管费 - - - 61,994.47 61,994.47
应付销售服
务费 - - - 88,531.74 88,531.74
应付投资顾
问费 - - - - -
应交税费 - - - 12,208.79 12,208.79
应付利润 - - - - -
递延所得税
负债 - - - - -
其他负债 - - - 113,331.04 113,331.04
负债总计 12,006,142.3
8
- - 1,764,539.00
13,770,681.3
8
利率敏感度
缺口
128,396,400.
28
180,792,664.
02
-
51,028,352.7
9
360,217,417.
09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2023 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2022 年 12
月 31 日 ）
1.市场利率平行上升 25 个基点 -804,607.16 -1,079,662.23
分析
2.市场利率平行下降 25 个基点 812,754.44 1,088,570.85
6.4.9.4.2 外汇风险
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分
析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股
票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-30%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资
产的 50%)。本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%。本基金投资可转换债券和可交换债
券合计不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目
公允价值 占基金资产
净值比例（ %） 公允价值 净值比例（ 占基金资产%）
交易性金融资产-
股票投资 68,829,669.33 25.40 52,111,904.56 14.47
交易性金融资产-
基金投资 - - - -
交易性金融资产-
贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权
证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 68,829,669.33 25.40 52,111,904.56 14.47
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2023 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2022 年 12
月 31 日 ）
1.沪深 300 上升 5% 3,648,757.20 2,850,210.45
分析
2.沪深 300 下降 5% -3,648,757.20 -2,850,210.45
6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日
第一层次 82,915,173.55
第二层次 214,217,581.96
第三层次 -
合计 297,132,755.51
6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 68,829,669.33 22.90
其中：股票 68,829,669.33 22.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 228,303,086.18 75.97
其中：债券 228,303,086.18 75.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,193,857.45 1.06
8 其他资产 187,802.01 0.06
9 合计 300,514,414.97 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 573,240.00 0.21
B 采矿业 1,731,585.00 0.64
C 制造业 40,834,835.23 15.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 215,730.00 0.08
E 建筑业 1,428,112.00 0.53
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,545,382.00 0.57
H 住宿和餐饮业 978,054.00 0.36
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,489,151.60 0.92
J 金融业 10,320,986.00 3.81
K 房地产业 2,484,764.00 0.92
L 租赁和商务服务业 2,173,828.00 0.80
M 科学研究和技术服务业 3,522,544.00 1.30
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 531,457.50 0.20
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,829,669.33 25.40
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 193,000 3,020,450.00 1.11
2 000001 平安银行 185,400 2,082,042.00 0.77
3 601888 中国中免 18,700 2,066,911.00 0.76
4 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200.00 0.75
5 300750 宁德时代 8,160 1,866,926.40 0.69
6 600887 伊利股份 65,800 1,863,456.00 0.69
7 601012 隆基绿能 63,500 1,820,545.00 0.67
8 002049 紫光国微 18,800 1,753,100.00 0.65
9 600741 华域汽车 94,400 1,742,624.00 0.64
10 603259 药明康德 27,600 1,719,756.00 0.63
11 600176 中国巨石 120,600 1,707,696.00 0.63
12 600346 恒力石化 116,200 1,665,146.00 0.61
13 600585 海螺水泥 68,700 1,630,938.00 0.60
14 600660 福耀玻璃 44,500 1,595,325.00 0.59
15 000002 万科 A 110,500 1,549,210.00 0.57
16 000733 振华科技 15,500 1,485,675.00 0.55
17 601668 中国建筑 248,800 1,428,112.00 0.53
18 000333 美的集团 23,100 1,361,052.00 0.50
19 688599 天合光能 31,569 1,345,155.09 0.50
20 000776 广发证券 88,400 1,300,364.00 0.48
21 002466 天齐锂业 18,100 1,265,371.00 0.47
22 300014 亿纬锂能 20,200 1,222,100.00 0.45
23 300059 东方财富 85,280 1,210,976.00 0.45
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
第 35 页 共 44 页
24 002415 海康威视 36,500 1,208,515.00 0.45
25 601877 正泰电器 43,100 1,191,715.00 0.44
26 600809 山西汾酒 6,400 1,184,448.00 0.44
27 601318 中国平安 22,900 1,062,560.00 0.39
28 300759 康龙化成 27,200 1,041,216.00 0.38
29 600754 锦江酒店 23,100 978,054.00 0.36
30 300454 深信服 8,600 973,950.00 0.36
31 002475 立讯精密 30,000 973,500.00 0.36
32 000858 五粮液 5,892 963,754.44 0.36
33 600048 保利发展 71,800 935,554.00 0.35
34 002410 广联达 26,840 872,031.60 0.32
35 002352 顺丰控股 19,300 870,237.00 0.32
36 002311 海大集团 18,000 843,120.00 0.31
37 300122 智飞生物 17,650 780,130.00 0.29
38 300347 泰格医药 11,800 761,572.00 0.28
39 002812 恩捷股份 7,900 761,165.00 0.28
40 600132 重庆啤酒 8,200 755,712.00 0.28
41 002142 宁波银行 26,100 660,330.00 0.24
42 603517 绝味食品 17,300 642,695.00 0.24
43 600031 三一重工 38,600 641,918.00 0.24
44 603833 欧派家居 6,700 641,860.00 0.24
45 300751 迈为股份 3,740 633,481.20 0.23
46 600188 兖矿能源 20,200 604,384.00 0.22
47 002714 牧原股份 13,600 573,240.00 0.21
48 300760 迈瑞医疗 1,900 569,620.00 0.21
49 300661 圣邦股份 6,760 555,198.80 0.20
50 601899 紫金矿业 48,300 549,171.00 0.20
51 300015 爱尔眼科 28,650 531,457.50 0.20
52 603606 东方电缆 9,500 465,785.00 0.17
53 300438 鹏辉能源 9,400 451,576.00 0.17
54 601111 中国国航 54,200 446,608.00 0.16
55 300450 先导智能 12,200 441,274.00 0.16
56 601225 陕西煤业 19,400 352,886.00 0.13
57 002179 中航光电 7,330 332,415.50 0.12
58 600030 中信证券 16,800 332,304.00 0.12
59 600588 用友网络 15,900 325,950.00 0.12
60 603806 福斯特 8,700 323,553.00 0.12
61 601838 成都银行 26,400 322,344.00 0.12
62 002841 视源股份 4,800 320,832.00 0.12
63 600941 中国移动 3,400 317,220.00 0.12
64 600029 南方航空 37,900 228,537.00 0.08
65 603501 韦尔股份 2,300 225,492.00 0.08
66 600028 中国石化 35,400 225,144.00 0.08
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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67 300628 亿联网络 6,300 220,941.00 0.08
68 600522 中天科技 13,800 219,558.00 0.08
69 601601 中国太保 8,400 218,232.00 0.08
70 000661 长春高新 1,600 218,080.00 0.08
71 601985 中国核电 30,600 215,730.00 0.08
72 603986 兆易创新 2,000 212,500.00 0.08
73 002271 东方雨虹 7,700 209,902.00 0.08
74 600745 闻泰科技 3,600 176,040.00 0.06
75 688008 澜起科技 1,940 111,394.80 0.04
76 600036 招商银行 3,400 111,384.00 0.04
77 000938 紫光股份 3,400 108,290.00 0.04
78 002027 分众传媒 15,700 106,917.00 0.04
79 603195 公牛集团 1,000 96,060.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 601888 中国中免 3,066,141.00 0.85
2 601166 兴业银行 2,557,918.00 0.71
3 002049 紫光国微 2,467,306.00 0.68
4 688599 天合光能 2,139,665.85 0.59
5 300014 亿纬锂能 2,098,760.00 0.58
6 000002 万科 A 1,978,572.00 0.55
7 000733 振华科技 1,962,128.00 0.54
8 603259 药明康德 1,853,303.00 0.51
9 300759 康龙化成 1,757,385.00 0.49
10 002415 海康威视 1,742,953.00 0.48
11 600132 重庆啤酒 1,462,545.00 0.41
12 600809 山西汾酒 1,393,749.00 0.39
13 000333 美的集团 1,354,799.95 0.38
14 002475 立讯精密 1,334,424.00 0.37
15 600522 中天科技 1,291,848.00 0.36
16 002410 广联达 1,276,064.00 0.35
17 600754 锦江酒店 1,262,105.00 0.35
18 300496 中科创达 1,254,900.00 0.35
19 300347 泰格医药 1,201,252.00 0.33
20 601668 中国建筑 1,176,625.00 0.33
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买
入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
第 37 页 共 44 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 000333 美的集团 1,889,739.00 0.52
2 600522 中天科技 1,844,958.88 0.51
3 002475 立讯精密 1,398,275.00 0.39
4 601899 紫金矿业 1,346,090.00 0.37
5 300750 宁德时代 1,330,124.00 0.37
6 002415 海康威视 1,316,309.00 0.37
7 300274 阳光电源 1,303,853.00 0.36
8 300496 中科创达 1,290,873.00 0.36
9 002271 东方雨虹 1,169,549.00 0.32
10 002459 晶澳科技 1,155,928.00 0.32
11 601166 兴业银行 1,070,914.00 0.30
12 688599 天合光能 1,067,734.02 0.30
13 300014 亿纬锂能 1,046,697.00 0.29
14 603259 药明康德 1,006,963.00 0.28
15 000733 振华科技 921,380.00 0.26
16 600886 国投电力 918,637.00 0.26
17 600519 贵州茅台 912,925.00 0.25
18 603501 韦尔股份 844,204.00 0.23
19 002049 紫光国微 843,619.00 0.23
20 002371 北方华创 831,213.00 0.23
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 81,567,630.11
卖出股票收入（成交）总额 61,377,919.16
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 10,179,789.04 3.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 82,147,551.79 30.32
其中：政策性金融债 10,131,164.38 3.74
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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4 企业债券 71,338,312.88 26.33
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 50,551,928.25 18.66
7 可转债（可交换债） 14,085,504.22 5.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 228,303,086.18 84.26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 188399 21 银河 G5 200,000 20,606,730.96 7.61
2 163925 20 招证 G3 200,000 20,518,027.40 7.57
3 175642 21 航集 02 200,000 20,352,653.15 7.51
4 188135 21 华能 01 200,000 20,213,802.74 7.46
5 110059 浦发转债 130,310 14,085,504.22 5.20
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的
交易成本，以达到降低投资组合整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
第 39 页 共 44 页
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。
7.11.2 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到中国证券监督管理委员会的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的处罚；中信证券股
份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。除上述证券的发行主体外，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 56,609.04
2 应收清算款 130,229.02
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 963.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 187,802.01
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 110059 浦发转债 14,085,504.22 5.20
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别 持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比
例 持有份额 占总份额比 例
南方宝祥混
合 A 2,043 71,677.57 - -
146,437,266
.85
100.00%
南方宝祥混
合 C 1,440 86,797.65 - -
124,988,616
.24
100.00%
合计 3,483 77,928.76 - - 271,425,883
.09
100.00%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
南方宝祥混合 A 55,006.46 0.0376%
基金管理人所有从业 南方宝祥混合 C 60,057.20 0.0481%
人员持有本基金
合计 115,063.66 0.0424%
注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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间（万份）
南方宝祥混合 A 0
南方宝祥混合 C 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金 合计 0
南方宝祥混合 A 0~10
本基金基金经理持有本开放 南方宝祥混合 C 0
式基金
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方宝祥混合 A 南方宝祥混合 C
基金合同生效日(2022 年 8 月 2 日)基金份额总额 203,632,009.21 196,392,911.25
本报告期期初基金份额总额 188,915,926.07 171,224,856.02
本报告期基金总申购份额 2,526,690.18 3,281,370.00
减：报告期基金总赎回份额 45,005,349.40 49,517,609.78
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 146,437,266.85 124,988,616.24
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金 占当期佣金
总量的比例
备注
中信建投 2 142,635,910.39 100.00% 130,813.33 100.00% -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业
研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评
比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增交易单元：
无
退租交易单元：
无
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投 54,989,590.85 100.00% 842,600,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2023-01-17
2
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2023-03-22
3
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2023-03-23
4
南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2023-04-27
5
南方基金关于旗下部分基金增加诺亚正行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2023-06-28
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方宝祥混合型证券投资基金的文件；
2、《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》；
3、《南方宝祥混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方宝祥混合型证券投资基金 2023 年中期报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
12.3 查阅方式
网站： http://www.nffund.com
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