淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


目录


§1 重要提示 ......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7

4.3 公平交易专项说明......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8
§5 投资组合报告......8

5.1 报告期末基金资产组合情况......8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注......10
§6 开放式基金份额变动 ......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录......13

9.2 存放地点......13

9.3 查阅方式......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 015647

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月20日

报告期末基金份额总额 2,949,101,794.55份

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币


一年定期存款利率(税后)*5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 15,535,606.26

2.本期利润 15,009,460.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0062

4.期末基金资产净值 2,974,794,611.44

5.期末基金份额净值 1.0087

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.64% 0.01% 0.57% 0.01% 0.07% 0.00%

自基金合同 0.87% 0.01% 0.80% 0.01% 0.07% 0.00%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2022年05月20日，至报告期末未满1年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末，本基金仍处于建仓期内。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

上海财经大学经济学硕

士。曾任永赢基金管理有
限公司投资经理。2018年
加入淳厚基金，现任淳厚
江文 基金经理 2022- - 7 基金管理有限公司淳厚稳
军 05-20 年 惠债券型证券投资基金基
金经理、淳厚中短债债券
型证券投资基金基金经

理、淳厚稳鑫债券型证券
投资基金基金经理、淳厚


安裕87个月定期开放债券
型证券投资基金基金经

理、淳厚安心87个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理、淳厚稳宁6个月
定期开放债券型证券投资
基金基金经理、淳厚稳悦
债券型证券投资基金基金
经理、淳厚稳荣一年定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、淳厚中
证同业存单AAA指数7天持
有期证券投资基金基金经
理。

东华大学理学硕士。曾任
永赢基金管理有限公司固
定收益部固定收益总监，
光大证券股份有限公司证
券投资总部投资顾问、执
行董事，平安证券有限责
任公司研究所债券研究

员。2018年加入淳厚基金，
现任淳厚基金管理有限公
司总经理助理、固定收益
祁洁 2022- 14 投资部总监、淳厚中短债
萍 基金经理 05-20 - 年 债券型证券投资基金基金
经理、淳厚安心87个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理、淳厚稳嘉债
券型证券投资基金基金经
理、淳厚益加增强债券型
证券投资基金基金经理、
淳厚稳宁6个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理、淳厚中证同业存单A
AA指数7天持有期证券投
资基金基金经理、淳厚稳


丰债券型证券投资基金基
金经理、淳厚中债1-3年政
策性金融债指数证券投资
基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，资金面整体平稳，三季度DR007均值1.52%，较二季度下行约20BP。7月上旬受到央行公开市场投放缩量影响，市场存单收益率快速上行，下旬资金价格逐步下行，隔夜回购利率一度跌破1%。市场流动性预期转为宽松。8月资金面整体维持宽松，但波动浮动有所扩大。存单市场收益率先下后上， DR007价格下行至1.29%，较7月中枢水平下降20BP，带动存单收益率下行。8月中旬，央行超预期下调公开市场操作利率10BP，同时缩量续作到期MLF，由于市场利率长期低于政策利率，政策利率的调整并未显著带来资金价格的下行，反而是缩量叠加税期扰动，导致资金价格逐步小幅反弹，带动存单收益率小幅上行。9月，资金面整体维持宽松，但利率绝对水平和波动率较8月明显上升，央行延续上月的MLF缩量操作，MLF净回笼2000亿元。受到MLF缩量续作影响，资金面略微偏紧，DR007价格逐步上升至1.6%水平。9月中下旬受到跨季因素扰动，资金逐步收紧，
市场跨季资金维持量足价升态势，月末DR007升至2.1%区间，非银押利率跨季资金普遍3%以上。

本基金在报告期内采用稳健积极的投资策略，主要以投资存单为主，并维持一定杠杆操作,息差收益稳定。

展望后期，存单指数基金继续跟踪好指数变动，同时密切关注市场流动性，合理应对流动性短期波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0087元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,947,765,362.72 65.45

其中：债券 1,927,760,111.76 64.78

资产支持证券 20,005,250.96 0.67

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 774,754,519.74 26.03

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 1,219,840.46 0.04
计

8 其他资产 252,206,803.47 8.47

9 合计 2,975,946,526.39 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 253,693,829.04 8.53

其中：政策性金融债 162,266,794.52 5.45

4 企业债券 30,457,316.72 1.02

5 企业短期融资券 392,114,156.17 13.18

6 中期票据 20,351,147.94 0.68

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,231,143,661.89 41.39

9 其他 - -

10 合计 1,927,760,111.76 64.80

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 112209118 22浦发银行CD11 2,000,000 197,228,544.66 6.63
8

2 200207 20国开07 1,100,000 111,498,260.27 3.75

3 112206153 22交通银行CD15 1,000,000 98,636,320.55 3.32
3

4 112220127 22广发银行CD12 1,000,000 98,597,940.55 3.31
7

5 112211073 22平安银行CD07 1,000,000 98,593,302.19 3.31


3

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 2289251 22惠元4优先 100,000 10,003,173.15 0.34

2 2289272 22浦鑫归航3优 100,000 10,002,077.81 0.34
先

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资前十大证券中22浦发银行CD118的发行人上海浦东发展银行股份有限公司于2021年11月15日,因违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，被国家外汇管理局上海市分局处以罚款6万元。上海浦东发展银行股份有限公司于2022年3月21日,因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款420万元。上海浦东发展银行股份有限公司于2022年9月2日,因违反 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项，《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条，《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第二项，被国家外汇管理局上海市分局处以罚款933万元，没收违法所得334.69万元人民币。

本基金投资前十大证券中22交通银行CD153的发行人交通银行股份有限公司于2021年10月20日,因违反《外汇管理条例》第四十三条，《外汇管理条例》第四十七条第（一）项，《外汇管理条例》第四十七条第（二）项，《外汇管理条例》第四十七条第（三）
项，《外汇管理条例》第四十七条第（五）项，《外汇管理条例》第四十八条第（二）项，《外汇管理条例》第四十八条第（四）项，被国家外汇管理局上海市分局处以罚款340万元,没收违法所得82.32万元。交通银行股份有限公司于2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款420万元。

本基金投资前十大证券中22广发银行CD127的发行人广发银行股份有限公司于2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款420万元。

本基金投资前十大证券中22平安银行CD073的发行人平安银行股份有限公司于2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款400万元。

本基金投资前十大证券中22华夏银行CD155的发行人华夏银行股份有限公司于2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款460万元。

本基金投资前十大证券中22光大银行CD147的发行人中国光大银行股份有限公司于2022年1月19日,因违反 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条，被国家外汇管理局北京外汇管理部处以罚款2.5万元。中国光大银行股份有限公司于2022年3月21日,因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款490万元。中国光大银行股份有限公司于2022年5月24日,因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款400万元。

本基金投资前十大证券中22中国银行CD026的发行人中国银行股份有限公司于2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款480万元。中国银行股份有限公司于2022年5月26日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200万元。
本基金投资前十大证券中20民生银行小微债01的发行人中国民生银行股份有限公司于2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款490万元。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 252,206,803.47

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 252,206,803.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,553,602,997.32

报告期期间基金总申购份额 2,799,630,900.98

减：报告期期间基金总赎回份额 2,404,132,103.75

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,949,101,794.55

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金设立的文件；

3、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；

4、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；

5、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
9.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-000-9738

网址：http://www.purekindfund.com/

淳厚基金管理有限公司
2022年10月26日
点击查看>>  附件