淳厚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2022年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年05月20日起（基金合同生效日）至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15

§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表...... 19

7.2 利润表...... 21

7.3 净资产（基金净值）变动表......22

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告...... 49

8.1 期末基金资产组合情况...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 52

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52

8.12 投资组合报告附注 ...... 52

§9 基金份额持有人信息 ...... 54

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54

§10 开放式基金份额变动...... 54
§11 重大事件揭示...... 55

11.1 基金份额持有人大会决议...... 55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55

11.4 基金投资策略的改变...... 55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

11.8 其他重大事件...... 56

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

§13 备查文件目录...... 58

13.1 备查文件目录...... 58

13.2 存放地点...... 58

13.3 查阅方式...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 015647

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月20日

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 789,892,708.29份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获
投资目标 得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最
优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
投资策略 现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币
一年定期存款利率(税后)*5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型
风险收益特征 基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指
数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 淳厚基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披 姓名 谢芳 朱巍

露负责 联系电话 021-60607066 0571-87659806

人 电子邮箱 xiefang@purekindfund.com zhuwei@czbank.com

客户服务电话 4000009738 95527

传真 021-60607060 0571-88268688

注册地址 上海市虹口区临潼路170号60 杭州市萧山区鸿宁路1788号
7室

办公地址 上海市浦东新区丁香路778号 杭州市拱墅区延安路368号
丁香国际大厦西塔7F

邮政编码 200135 310006

法定代表人 邢媛 张荣森（代为履行法定代表人
职责）

注：因原法定代表人辞任，浙商银行股份有限公司于2022年1月14日以书面传签方式召开第六届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经全体董事一致表决同意，由执行董事、行长张荣森先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会普惠金融发展委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获银保监会核准之日止。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.purekindfund.com/
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7F
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市威海路755号上海报业集团大
合伙） 厦25层

注册登记机构 淳厚基金管理有限公司 上海市浦东新区丁香路778号丁香国
际大厦西塔7F

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 本期2022年05月20日（基金合同生效日）
- 2022年12月31日

本期已实现收益 27,450,091.76

本期利润 26,066,505.85

加权平均基金份额本期利润 0.0109

本期加权平均净值利润率 1.08%

本期基金份额净值增长率 1.11%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末

期末可供分配利润 7,627,678.10

期末可供分配基金份额利润 0.0097

期末基金资产净值 798,681,964.34

期末基金份额净值 1.0111

3.1.3 累计期末指标 2022年末

基金份额累计净值增长率 1.11%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金基金合同生效日为2022年05月20日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.24% 0.03% 0.37% 0.02% -0.13% 0.01%

过去六个月 0.88% 0.02% 0.94% 0.02% -0.06% 0.00%

自基金合同

生效起至今 1.11% 0.02% 1.18% 0.02% -0.07% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2022年05月20日，至报告期末未满1年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同生效日为2022年5月20日，2022年度的相关数据根据当年实际存续期（2022年5月20日至2022年12月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2022年05月20日）至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

淳厚基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1618号文批准，于2018年11月3日成立，是由六位资深专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册地上海，注册资本金为1亿元人民币。公司于2019年2月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。本基金管理人拥有公募、特定客户资产管理等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资等方面为客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理（助理） 券


期限 从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

上海财经大学经济学硕
士。曾任永赢基金管理有
限公司投资经理。2018年
加入淳厚基金，现任淳厚
基金管理有限公司淳厚稳
惠债券型证券投资基金基
金经理、淳厚中短债债券
型证券投资基金基金经
理、淳厚稳鑫债券型证券
投资基金基金经理、淳厚
安裕87个月定期开放债券
江文 基金经理 2022-0 7 型证券投资基金基金经
军 5-20 - 年 理、淳厚安心87个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理、淳厚稳宁6个月
定期开放债券型证券投资
基金基金经理、淳厚稳悦
债券型证券投资基金基金
经理、淳厚稳荣一年定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、淳厚中
证同业存单AAA指数7天
持有期证券投资基金基金
经理。

东华大学理学硕士。曾任
永赢基金管理有限公司固
祁洁 基金经理 2022-0 14 定收益部固定收益总监，
萍 5-20 - 年 光大证券股份有限公司证
券投资总部投资顾问、执
行董事，平安证券有限责


任公司研究所债券研究

员。2018年加入淳厚基金，
现任淳厚基金管理有限公
司总经理助理、固定收益
投资部总监、淳厚中短债
债券型证券投资基金基金
经理、淳厚安心87个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理、淳厚稳嘉债
券型证券投资基金基金经
理、淳厚益加增强债券型
证券投资基金基金经理、
淳厚稳宁6个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理、淳厚中证同业存单A
AA指数7天持有期证券投
资基金基金经理、淳厚稳
丰债券型证券投资基金基
金经理、淳厚中债1-3年政
策性金融债指数证券投资
基金基金经理、淳厚优加
回报一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，制定了《淳厚基金管理有限公司公平交易制度》和《淳厚基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分配"的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年，利率债市场区间震荡，下半年振幅较上半年显著提升,10年期国债收益率高点和低点均出现在下半年。全年资金面维持宽松格局，1-2年短债套息策略收益占优。全年债券市场围绕地产维稳政策、资金预期等展开博弈，基本面关注权重较低，尤其四季度，弱现实强预期成为主流共识。全年行情逐步由上半年窄幅震荡转为下半年宽幅震荡，具体总结如下：

1月：央行下调公开市场利率时点超市场预期，货币政策空间预期打开，进一步加大了市场做多热情，10年国债收益率年初下行超10BP至2.67%。2月-3月初：市场聚焦于宽信用，宽信用预期逐步加强，债券收益率上行近20BP至2.86%。3月-5月：债券市场高位逐步回落。4月公开市场续作MLF价格持平，低于市场预期，叠加美联储加息预期走高，中美利差倒挂，10年国债收益率转为上行。5月份资金面继续维持宽松，短端品种最受益于资金面宽松，收益率曲线趋于陡峭化。6月-7月：市场开始交易经济复苏，7月初央行公开市场投放缩量，引发市场恐慌，但随着资金面进一步宽松，恐慌情绪消散。10年国债期间收益率由2.74%上行至2.85%。7月中旬-8月：基本面复苏逐步证伪，停贷风波开始发酵，8月央行下调MLF和公开市场操作利率10BP。10债收益率下行至2.61%，创年内新低。9月-10月：9月地产政策逐步加码，9月30日，阶段性调整差别化住房信贷政策出台，符合条件的城市首套房贷款利率下限放宽。同时首套房公积金贷款利率下调15bp，财政部亦发布换购住房个人所得税退税政策等。受此影响，利率债收益率转为上行，10年国债高点触及2.76%，较低点上行15BP。11月-12月： 经济预期逐步转为乐观，债券市场收益率大幅上行。11月25日，全面降准0.25个百分点，债券市场短期性企稳，但随后受地产第三支箭政策影响，10年国债收益率延续上行，高点触及2.99%。

本基金在报告期内采用稳健的投资策略，维持一定杠杆操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0111元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.11%，同期业绩比较基准收益率为1.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济方面，低基数效应下，GDP增速同比回升方向较为确定，回升幅度仍然需要政策的呵护。2022年出口增速继续超预期，下半年出口增速由正转负，预期2023年海外需求延续回落趋势，出口对经济拖累加深，而国内需求回补或是经济底部企稳的最大助力。基建的投资则受制于2022年高基数，预期财政政策仍较为积极，但边际增量有限。地产在政策组合拳提振下，行业系统性信用风险化解，企业销售端的企稳回升则取决于需求端政策能否继续加码以及居民预期转变。


展望后期，存单指数基金继续跟踪好指数变动，同时密切关注市场流动性，合理应对流动性短期波动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人有序进行监察稽核工作，主要采取了如下监察稽核措施：定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，完成监察稽核季报。同时，按照监管机构下发的各项通知，开展有针对性的专项稽核工作。持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易分析投资人员的投资行为，防范出现违规行为。关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和完善业务流程。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，应参照协会通知执行。

报告期内，本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会主任委员由分管运营的首席信息官（副总经理级）担任，专业委员若干名，由权益投资部、固定收益投资部、研究部、运营保障部、监察稽核部、风险管理部、市场综合部等部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可列席公司估值委员会，不介入基金日常估值业务，但可参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，但不能参与表决，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人会同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的管理人--淳厚基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对淳厚基金管理有限公司编制和披露的淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字(2023)第1891号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金全体份额持有人

审计意见 我们审计了淳厚中证同业存单AAA指数7天持有


期证券投资基金(以下简称"淳厚中证同业存单A
AA指数7天持有期")财务报表，包括2022年12月3
1日的资产负债表，2022年5月20日(基金合同生
效日)至2022年12月31日止会计期间的利润表、
净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附

注。 我们认为，后附淳厚中证同业存单AAA指
数7天持有期的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理
委员会和中国证券业投资基金业协会发布的关
于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映
了淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期2022年
12月31日的财务状况以及2022年5月20日(基金

合同生效日)至2022年12月31日止会计期间的经
营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于淳厚中证同业存单AAA指数7天
持有期，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附
注中对编制基础的说明。同时该财务报表系淳厚
中证同业存单AAA指数7天持有期管理人(以下
简称"管理人")根据《淳厚中证同业存单AAA指
其他事项 数7天持有期证券投资基金基金合同》的规定为
其基金份额持有人编制的，因此财务报表可能不
适于其他用途。本报告仅供管理人提供淳厚中证
同业存单AAA指数7天持有期份额持有人和向中
国证券监督管理委员会及其派出机构报送使用，


不得用于其他目的。

管理人对其他信息负责。其他信息包括淳厚中证
同业存单AAA指数7天持有期2022年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他
信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
其他信息 结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任
是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于
我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在
重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。

管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金
会计核算业务指引》、《淳厚中证同业存单AA
A指数7天持有期证券投资基金基金合同》以及中
国证券监督管理委员会和中国证券业投资基金
业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规
管理层和治理层对财务报表的责任 定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务
报表时，管理人负责评估淳厚中证同业存单AA
A指数7天持有期的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项，并运用持续经营假设，除非基金
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职


业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对
管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对淳厚中
证同业存单AAA指数7天持有期持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致淳厚中证同业存单AA
A指数7天持有期不能持续经营。5、评价财务报
表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与
管理人就淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期
的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进
行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 胡治华 赵静文

会计师事务所的地址 上海市威海路755号上海报业集团大厦25层

审计报告日期 2023-03-31


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2022年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 7,730,793.75

结算备付金 10.85

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 798,050,705.52

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 796,963,366.42

资产支持证券投资 1,087,339.10

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 100,069,241.10

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 24,904,143.44

递延所得税资产 -


其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 930,754,894.66

负债和净资产 附注号 本期末

2022年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 131,476,303.46

应付清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 155,963.67

应付托管费 38,990.93

应付销售服务费 155,963.67

应付投资顾问费 -

应交税费 16,793.86

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 228,914.73

负债合计 132,072,930.32

净资产：

实收基金 7.4.7.7 789,892,708.29

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 8,789,256.05

净资产合计 798,681,964.34

负债和净资产总计 930,754,894.66

注：1、报告截止日2022年12月31日，基金份额总额789,892,708.29份，份额净值1.0111元。
2、本基金合同于2022年5月20日生效，本期财务报表的实际编制期间为2022年5月20日(基金合同生效日)至2022年12月31日，无上年度同期可比数据。

7.2 利润表
会计主体：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
本报告期：2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年05月20日（基金合同
生效日）至2022年12月31
日

一、营业总收入 39,121,376.43

1.利息收入 20,724,613.28

其中：存款利息收入 7.4.7.9 19,145,841.20

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,578,772.08

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 19,780,349.06

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.11 19,722,396.23

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 57,952.83

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.13 -

股利收益 7.4.7.14 -

以摊余成本计量的金融资产终

止确认产生的收益 -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.15 -1,383,585.91
列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -


减：二、营业总支出 13,054,870.58

1．管理人报酬 3,015,916.84

2．托管费 753,979.26

3．销售服务费 3,015,916.84

4．投资顾问费 -

5．利息支出 6,060,825.40

其中：卖出回购金融资产支出 6,060,825.40

6．信用减值损失 7.4.7.17 -

7．税金及附加 14,432.24

8．其他费用 7.4.7.18 193,800.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,066,505.85

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,066,505.85

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 26,066,505.85

注：本基金合同于2022年05月20日生效，本财务报表的实际编制期间为2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日，故无上年度可比区间数据。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
本报告期：2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 4,406,638,207.5 - - 4,406,638,207.5
值） 3 3

三、本期增减变

动额（减少以“-” -3,616,745,499. - 8,789,256.05 -3,607,956,243.
号填列） 24 19

（一）、综合收

益总额 - - 26,066,505.85 26,066,505.85

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -3,616,745,499. - -17,277,249.80 -3,634,022,749.
变动数（净值减 24 04
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 3,604,872,639.2 - 26,749,602.55 3,631,622,241.7
购款 2 7

2.基金 -7,221,618,138. - -44,026,852.35 -7,265,644,990.
赎回款 46 81

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 789,892,708.29 - 8,789,256.05 798,681,964.34
值）
注：本基金合同于2022年5月20日生效，本期财务报表的实际编制期间为2022年5月20日(基金合同生效日)至2022年12月31日，无上年度同期可比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

邢媛 刘远新 李述银

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]783号《关于准予淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批复》核准，由淳厚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")负责公开募集。本基金的基金管理人为淳厚基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。本基金于2022年05月20日募集成立，募集期为自2022年05月05日至2022年05月18日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金4,406,291,534.71元，折合4,406,291,534.71份淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币346,672.82元，折合346,672.82份淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额，以上收到的实收基金共计人民币4,406,638,207.53元，折合
4,406,638,207.53份淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额，有效认购户数为
9,581户。按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5%。
7.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

① 债务工具


本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

a) 以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

② 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；


对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值；

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本
的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；


(6) 转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，
故不终止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经
济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费等按《基金合同》约定的方法进行
计提。

(2) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利
率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
(3) 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费
用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可对本基金进行基金分红，
若《基金合同》生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金
份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

(5) 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得
的红利再投资份额的持有期限，按该原份额的持有期限计算，即与原份额最短持有期到期日相同；

(6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。


7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日

活期存款 7,190,902.42

等于：本金 7,190,530.05

加：应计利息 372.37

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 539,891.33

等于：本金 539,761.20

加：应计利息 130.13

减：坏账准备 -

合计 7,730,793.75

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -


贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 30,063,656.72 647,153.97 30,632,153.97 -78,656.72
债 银行间市场

券 760,941,915.07 6,693,212.45 766,331,212.45 -1,303,915.07
合计 791,005,571.79 7,340,366.42 796,963,366.42 -1,382,571.79

资产支持证券 1,088,014.12 339.10 1,087,339.10 -1,014.12

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 792,093,585.91 7,340,705.52 798,050,705.52 -1,383,585.91

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 100,069,241.10 -

合计 100,069,241.10 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 47,914.73

其中：交易所市场 -

银行间市场 47,914.73

应付利息 -

预提费用-审计费 31,000.00

预提费用-信息披露费 150,000.00

合计 228,914.73

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 4,406,638,207.53 4,406,638,207.53

本期申购 3,604,872,639.22 3,604,872,639.22

本期赎回（以“-”号填列） -7,221,618,138.46 -7,221,618,138.46

本期末 789,892,708.29 789,892,708.29

注：1、本基金募集期为2022年5月5日至2022年5月18日淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额首次募集的有效净认购资金为4,406,291,534.71元，折合4,406,291,534.71份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币346,672.82元，折合
346,672.82份基金份额。以上收到的认购资金合计人民币4,406,638,207.53元，合计折合4,406,638,207.53份淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额。
2、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -


本期利润 27,450,091.76 -1,383,585.91 26,066,505.85

本期基金份额交易产

生的变动数 -19,822,413.66 2,545,163.86 -17,277,249.80

其中：基金申购款 24,030,104.61 2,719,497.94 26,749,602.55

基金赎回款 -43,852,518.27 -174,334.08 -44,026,852.35

本期已分配利润 - - -

本期末 7,627,678.10 1,161,577.95 8,789,256.05

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

活期存款利息收入 6,280,472.18

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 125,578.43

结算备付金利息收入 12,739,790.59

其他 -

合计 19,145,841.20

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

债券投资收益——利息收入 21,799,290.61

债券投资收益——买卖债券 -2,076,894.38

（债转股及债券到期兑付）
差价收入
债券投资收益——赎回差价

收入 -

债券投资收益——申购差价 -
收入

合计 19,722,396.23

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 5,844,925,948.74
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 5,806,087,403.29
付）成本总额

减：应计利息总额 40,857,647.60

减：交易费用 57,792.23

买卖债券差价收入 -2,076,894.38

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

资产支持证券投资收益—— 58,243.51
利息收入

资产支持证券投资收益—— -290.68
买卖资产支持证券差价收入


资产支持证券投资收益—— -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— -
申购差价收入

合计 57,952.83

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

卖出资产支持证券成交总额 18,960,136.52

减：卖出资产支持证券成本

总额 18,912,115.68

减：应计利息总额 48,136.52

减：交易费用 175.00

资产支持证券投资收益 -290.68

7.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

1.交易性金融资产 -1,383,585.91

——股票投资 -

——债券投资 -1,382,571.79

——资产支持证券投资 -1,014.12


——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -1,383,585.91

7.4.7.16 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
7.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

审计费用 31,000.00

信息披露费 150,000.00

证券出借违约金 -

账户维护费 12,000.00

其他 400.00

开户费 400.00

合计 193,800.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

淳厚基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

浙商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

邢媛 基金管理人股东

柳志伟 基金管理人股东

李雄厚 基金管理人股东

李文忠 基金管理人股东

董卫军 基金管理人股东

聂日明 基金管理人股东

注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,015,916.84

其中：支付销售机构的客户维护费 853,500.41

注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值
×0.20%/当年天数；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目；
3、本基金基金合同自2022年05月20日起生效，无上年可比期间数据。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月
31日

当期发生的基金应支付的托管费 753,979.26

注：1、支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
2、本基金基金合同自2022年05月20日起生效，无上年可比期间数据。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关 本期

联方名称 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

淳厚基金管理有限公司 1,132,147.06

浙商银行股份有限公司 661,174.02


合计 1,793,321.08

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，每日计提，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。基金销售服务费的计算公式为：基金份额的每日应计提的销售服务费＝基金份额前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。
2、本基金基金合同自2022年05月20日起生效，无上年可比期间数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名 本期末

称 2022年12月31日

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

邢媛 300,128.33 0.04%

董卫军 601,157.63 0.08%

注：1、上表展示的比例系四舍五入后的结果。
2、本报告期除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
3、本基金基金合同自2022年05月20日起生效，无上年可比期间数据。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2022年05月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入

浙商银行

股份有限 7,190,902.42 6,280,472.18

公司
注：1、本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
2、本基金基金合同自2022年5月20日起生效，无上年度同期可比数据。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额131,476,303.46元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

112203071 22农业银行CD 2023-01-03 99.15 120,000 11,897,597.80
071

112208117 22中信银行CD 2023-01-03 98.27 500,000 49,136,288.77
117

112211116 22平安银行CD 2023-01-03 98.82 109,000 10,771,347.06
116

112214161 22江苏银行CD 2023-01-03 98.04 300,000 29,412,346.85


161

112218179 22华夏银行CD 2023-01-03 98.56 100,000 9,855,656.00
179

112288061 22北京农商银 2023-01-03 98.17 300,000 29,451,260.05
行CD249

合计 1,429,000 140,524,496.53

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的托管行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2022年12月31日

A-1 50,549,452.05


A-1以下 -

未评级 130,766,887.67

合计 181,316,339.72

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。
3、未评级债券为超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2022年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 523,832,596.02

合计 523,832,596.02

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2022年12月31日

AAA 30,632,153.97

AAA以下 -

未评级 10,242,810.96

合计 40,874,964.93

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资


单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2022年12月31日

AAA 1,087,339.10

AAA以下 -

未评级 -

合计 1,087,339.10

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末本基金未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在附注“7.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金
流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 7,730,793.75 - - - 7,730,793.75
款

结算备 10.85 - - - 10.85
付金
交易性

金融资 787,924,237.03 10,126,468.49 - - 798,050,705.52
产
买入返

售金融 100,069,241.10 - - - 100,069,241.10
资产

应收申 - - - 24,904,143.44 24,904,143.44
购款

资产总 895,724,282.73 10,126,468.49 - 24,904,143.44 930,754,894.66
计

负债
卖出回

购金融 131,476,303.46 - - - 131,476,303.46
资产款
应付管

理人报 - - - 155,963.67 155,963.67
酬

应付托 - - - 38,990.93 38,990.93
管费
应付销

售服务 - - - 155,963.67 155,963.67
费

应交税 - - - 16,793.86 16,793.86
费

其他负 - - - 228,914.73 228,914.73

债

负债总 131,476,303.46 - - 596,626.86 132,072,930.32
计
利率敏

感度缺 764,247,979.27 10,126,468.49 - 24,307,516.58 798,681,964.34
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末

2022年12月31日

市场利率下降25个基点 912,671.30

市场利率上升25个基点 -910,298.78

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相
关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022年12月31日

第一层次 -

第二层次 798,050,705.52

第三层次 -

合计 798,050,705.52

注：本基金基金合同自2022年05月20日起生效，无上年可比期间数据。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 798,050,705.52 85.74

其中：债券 796,963,366.42 85.63

资产支持证券 1,087,339.10 0.12

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 100,069,241.10 10.75

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,730,804.60 0.83

8 其他各项资产 24,904,143.44 2.68

9 合计 930,754,894.66 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,939,465.75 6.38

其中：政策性金融债 50,939,465.75 6.38

4 企业债券 30,632,153.97 3.84

5 企业短期融资券 181,316,339.72 22.70

6 中期票据 10,242,810.96 1.28

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 523,832,596.02 65.59

9 其他 - -

10 合计 796,963,366.42 99.78

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112203071 22农业银行C 700,000 69,402,653.85 8.69
D071

2 112220127 22广发银行C 700,000 69,234,678.49 8.67
D127

3 112211116 22平安银行C 700,000 69,173,788.46 8.66
D116

4 200313 20进出13 500,000 50,939,465.75 6.38

5 042280310 22芯鑫租赁CP 500,000 50,549,452.05 6.33
001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
号 值比例（%）

1 2289272 22浦鑫归航3 100,000 1,087,339.10 0.14
优先

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资前十大证券中22农业银行CD071的发行人中国农业银行股份有限公司于2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款480万元。中国农业银行股份有限公司于2022年9月30日，因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款150万元。

本基金投资前十大证券中22广发银行CD127的发行人广发银行股份有限公司于
2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款420万元。广发银行股份有限公司于2022年8月31日，因违反人民币管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库管理其他规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行警告，并处以罚款3484.8万元。


本基金投资前十大证券中22平安银行CD116的发行人平安银行股份有限公司于
2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款400万元。

本基金投资前十大证券中22中国银行CD025的发行人中国银行股份有限公司于
2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款480万元。中国银行股份有限公司于2022年5月26日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200万元。
本基金投资前十大证券中22华夏银行CD156的发行人华夏银行股份有限公司于
2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款460万元。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 24,904,143.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,904,143.44

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

4,527 174,484.80 367,747,443.57 46.56% 422,145,264.72 53.44%

注：上表展示的比例系四舍五入后的结果。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,153,656.83 0.27%

注：上表展示的比例系四舍五入后的结果。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 >100

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2022年05月20日)基金份额总额 4,406,638,207.53

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,604,872,639.22

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 7,221,618,138.46

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 789,892,708.29

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：

根据本基金管理人2022年4月9日的公告，贾红波先生担任董事长，李雄厚先生离任董事长。根据本基金管理人2022年5月24日的公告，武祎先生担任常务副总经理。根据本基金管理人2022年6月15日的公告，董卫军先生离任副总经理。根据本基金管理人2022年9月28日的公告，薛莉丽女士担任副总经理；

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本报告期内应付未付的审计费用为人民币31,000.00元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中信 2 - - 19,024.82 100.00% -

证券
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2、本报告期内新增中信证券上海、深圳两个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

中信证 30,430,68 100.00% 4,934,398,00 100.00% - - - -
券 3.57 0.00

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2、本报告期内新增中信证券上海、深圳两个交易单元。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

淳厚中证同业存单AAA指数 《证券时报》、基金管理人

1 7天持有期证券投资基金暂 网站及中国证监会基金电子 2022-12-29

停申购（含定期定额投资） 披露网站

业务的公告

淳厚中证同业存单AAA指数 基金管理人网站及中国证监

2 7天持有期证券投资基金202 会基金电子披露网站 2022-10-26

2年第三季度报告

淳厚基金管理有限公司旗下 《证券时报》

3 基金2022年3季度报告提示 2022-10-26


性公告

淳厚中证同业存单AAA指数 《证券时报》、基金管理人

4 7天持有期证券投资基金开 网站及中国证监会基金电子 2022-06-16

放日常申购、赎回和定期定 披露网站

额投资业务公告

淳厚中证同业存单AAA指数 《证券时报》、基金管理人

5 7天持有期证券投资基金基 网站及中国证监会基金电子 2022-05-21

金合同生效公告 披露网站

淳厚中证同业存单AAA指数

7天持有期证券投资基金招 基金管理人网站及中国证监

6 募说明书更新（2022年第1 会基金电子披露网站 2022-05-13

期）

淳厚中证同业存单AAA指数 基金管理人网站及中国证监

7 7天持有期证券投资基金招 会基金电子披露网站 2022-04-22

募说明书

淳厚中证同业存单AAA指数 基金管理人网站及中国证监

8 7天持有期证券投资基金托 会基金电子披露网站 2022-04-22

管协议

淳厚中证同业存单AAA指数 基金管理人网站及中国证监

9 7天持有期证券投资基金基 会基金电子披露网站 2022-04-22

金合同

淳厚中证同业存单AAA指数 《证券时报》、基金管理人

10 7天持有期证券投资基金基 网站及中国证监会基金电子 2022-04-22

金份额发售公告 披露网站

淳厚中证同业存单AAA指数 基金管理人网站及中国证监

11 7天持有期证券投资基金基 会基金电子披露网站 2022-04-22

金产品资料概要

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金设立的文件；

3、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；

4、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；

5、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
13.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

淳厚基金管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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