平安盈福 6 个月持有期债券型基金中基金
（FOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安盈福 6 个月持有债券（FOF）

基金主代码 015938

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 458,508,423.93 份

投资目标 本基金通过主动精选基金品种，并根据市场变化动态调
整控制基金下行风险，力争追求基金长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

2、基金投资策略

（1）权益类基金投资策略

（2）固定收益类基金投资策略

（3）商品基金投资策略

3、股票投资策略

（1）港股通标的股票投资策略

（2）存托凭证投资策略

4、债券投资策略

（1）普通债券投资策略

（2）可转换债券、可交换债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水
平高于货币市场基金、货币型基金中基金，低于混合型
基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中


基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安盈福 6 个月持有债券 平安盈福 6 个月持有债券
（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 015938 015939

报告期末下属分级基金的份额总额 350,848,089.71 份 107,660,334.22 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

平安盈福 6 个月持有债券（FOF）A平安盈福 6 个月持有债券（FOF）C

1.本期已实现收益 -611,632.65 -316,638.40

2.本期利润 -978,973.93 -423,982.91

3.加权平均基金份额本期利 -0.0026 -0.0034
润

4.期末基金资产净值 349,989,577.63 106,905,467.05

5.期末基金份额净值 0.9976 0.9930

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安盈福 6 个月持有债券（FOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.28% 0.08% -0.18% 0.05% -0.10% 0.03%

过去六个月 0.40% 0.09% 0.41% 0.05% -0.01% 0.04%

过去一年 0.48% 0.09% 0.48% 0.06% 0.00% 0.03%

自基金合同 -0.24% 0.09% 0.08% 0.06% -0.32% 0.03%

生效起至今

平安盈福 6 个月持有债券（FOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.38% 0.08% -0.18% 0.05% -0.20% 0.03%

过去六个月 0.20% 0.09% 0.41% 0.05% -0.21% 0.04%

过去一年 0.08% 0.09% 0.48% 0.06% -0.40% 0.03%

自基金合同

-0.70% 0.09% 0.08% 0.06% -0.78% 0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2022 年 08 月 09 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建 仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾先
资产配置 后担任全国社会保障基金理事会投资部
部多资产 副主任科员、上海国际集团资产管理公司
投资团队 投资经理、平安集团投资管理中心投资经
负责人， 理、平安寿险总部投资管理中心投资经
平安盈福 2022 年 8 月 9 理。2018 年 11 月加入平安基金管理有限
易文斐 6 个月持 日 - 15 年 公司，现担任资产配置部多资产投资团队
有期债券 负责人，同时担任平安盈盛稳健配置三个
型基金中 月持有期债券型基金中基金（FOF）、平安
基金 盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中
（FOF）基 基金（FOF）、平安盈瑞六个月持有期债券
金经理 型基金中基金（FOF）、平安盈泽 1 年持有
期债券型基金中基金（FOF）、平安盈福 6


个月持有期债券型基金中基金（FOF）、平
安盈诚积极配置 6 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，债券市场利率先降后升，期限结构明显变化，标杆十年期国债利率上升 4bps，而
短端一年期国债利率下降 20 个 bps，万得债券型基金指数上涨 0.25%。三季度内，一系列宏观经济政策对权益市场构成利好，7 月末政治局会议定调了宏观经济政策方向，各地放松、提振地产市场需求的各项举措陆续出台，8 月底降低印花税，优化减持等组合政策提振了市场信心，但由于宏观经济预期总体偏悲观等原因，权益市场的表现低于预期，三季度 wind 全 A 指数下跌了

4.33%，结构上看能源、券商等板块逆势上涨，而 TMT、电新等成长标签更鲜明的板块领跌。

报告期内主要受权益资产拖累，组合投资效果不佳，期间债券部分资产相对稳定，权益部分策略相对比较灵活，平时保持中低仓位，在特定时点加仓博取收益，结构上偏向成长。在 7 月末政治局会议之后，组合显著提升了权益仓位，但后期权益市场表现羸弱，为控制回撤，组合重新减仓。8 月 28 日，证监会出台系列提振市场信心的措施后，组合又尝试提高仓位，8 月末的加仓同样没有取得较好的结果，截止季度末，和过往平均权益仓位相比，当前组合权益持仓中等偏低。
展望未来，我们对股债两个市场都不悲观，虽然投资者对宏观经济景气度仍有担心，但政策利好也在不断累计，短期经济数据也有企稳复苏迹象，实际的政策底已完全探明。投资者普遍有把长期问题短期化的倾向，对经济的悲观预期已经追上甚至赶上实际情况，资本市场的估值又在合理范畴之内。站在投资者立场，替代性资产有限，且普遍潜在收益不高，权益市场深度价值股票和强趋势产业仍可能提供基础回报。从资产配置逻辑出发也应增加权益资产配置。未来一段时间，组合拟根据市场变化，再逐步增加或者置换一些有阿尔法潜力的个股或者权益基金。固收持仓拟大致保持稳定，继续对可转债持规避态度。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安盈福 6 个月持有债券（FOF）A 的基金份额净值 0.9976 元，本报告期基
金份额净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准收益率为-0.18%；截至本报告期末平安盈福 6 个月持有债券（FOF）C 的基金份额净值 0.9930 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.38%，同期业绩比较基准收益率为-0.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 28,211,091.79 6.15

其中：股票 28,211,091.79 6.15

2 基金投资 374,770,774.97 81.69

3 固定收益投资 4,160,267.50 0.91

其中：债券 4,160,267.50 0.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 40,010,405.59 8.72

8 其他资产 11,624,471.21 2.53

9 合计 458,777,011.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,570,880.00 0.56

C 制造业 23,578,115.79 5.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 2,062,096.00 0.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 28,211,091.79 6.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600765 中航重机 118,400 2,938,688.00 0.64


2 601882 海天精工 91,300 2,737,174.00 0.60

3 002475 立讯精密 86,500 2,579,430.00 0.56

4 601088 中国神华 82,400 2,570,880.00 0.56

5 600760 中航沈飞 53,900 2,309,615.00 0.51

6 000521 长虹美菱 373,100 2,298,296.00 0.50

7 600919 江苏银行 287,200 2,062,096.00 0.45

8 000333 美的集团 35,600 1,975,088.00 0.43

9 600887 伊利股份 72,600 1,926,078.00 0.42

10 000683 远兴能源 180,300 1,274,721.00 0.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 4,160,267.50 0.91

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,160,267.50 0.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019688 22 国债 23 30,000 3,046,505.75 0.67

2 019675 22 国债 10 11,000 1,113,761.75 0.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策


本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 64,471.21

2 应收证券清算款 11,560,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 11,624,471.21

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 519137 海富通瑞 契约型开放42,167,266.9846,569,529.65 10.19 否
福债券 A 式

2 000402 工银纯债 契约型开放37,111,252.8143,735,611.44 9.57 否
债券 A 式

3 007347 永赢昌利 契约型开放37,441,729.8540,942,531.59 8.96 否
债券 A 式

4 519723 交银双轮 契约型开放36,843,202.2939,864,344.88 8.73 否
动债券 A 式

平安中债 契约型开放

5 009721 1-5 年政策 式 31,837,062.7433,498,957.42 7.33 是
性金融债 A

6 008791 招商安华 契约型开放29,082,545.6633,383,854.16 7.31 否
债券 A 式

7 004200 博时富瑞 契约型开放26,004,952.9827,534,044.22 6.03 否
纯债债券 A 式

平安中债 契约型开放

8 014081 1-3 年国开 式 24,383,646.5025,371,184.18 5.55 是
债指数 A

9 003327 万家鑫璟 契约型开放16,101,894.2618,628,281.47 4.08 否
纯债 A 式

10 002795 平安惠盈 契约型开放15,596,611.3318,466,387.81 4.04 是
纯债债券 A 式

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2023 年 7 月 1 日至 2023其中：交易及持有基金管理人
项目 年 9 月 30 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） 1,500.00 -

当期交易基金产生的赎回费（元） 37,558.20 3,540.00


当期持有基金产生的应支付销售 - -
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 342,038.38 66,432.92
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 109,252.38 20,515.68
费（元）

当期交易基金产生的交易费（元） 3,233.81 -

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安盈福 6 个月持有债券 平安盈福 6 个月持有债券
（FOF）A （FOF）C

报告期期初基金份额总额 411,690,675.66 145,697,553.53

报告期期间基金总申购份额 218.68 15,068.34

减:报告期期间基金总赎回份额 60,842,804.63 38,052,287.65

报告期期间基金拆分 变动份额（份 额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 350,848,089.71 107,660,334.22

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序号 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 2023/07/01--2023/09/30151,132,493.70 - -151,132,493.70 32.96
构


个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安盈福 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）募集注册的文件

（2）平安盈福 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同

（3）平安盈福 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

10.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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