兴证全球合瑞混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15

§7 年度财务报表 ...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22

§8 投资组合报告 ...... 63

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 63


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 63

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 64

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 67

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 70

8.14 投资组合报告附注 ...... 70

§9 基金份额持有人信息...... 71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 72
§10 开放式基金份额变动...... 72
§11 重大事件揭示...... 72

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 72

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72

11.4 基金投资策略的改变 ...... 73

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 73

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 73

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 73

11.8 其他重大事件 ...... 73

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75

§13 备查文件目录...... 75

13.1 备查文件目录 ...... 75

13.2 存放地点 ...... 75

13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴证全球合瑞混合型证券投资基金

基金简称 兴证全球合瑞混合

基金主代码 016464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 3,672,539,857.38 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C

金简称

下属分级基金的交 016464 016465

易代码

报告期末下属分级 2,344,503,982.27 份 1,328,035,875.11 份

基金的份额总额
注：若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研
究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净
值的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略以及其他品种的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折

算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 杨卫东 张姗

露负责 联系电话 021-20398888 400-61-95555

人 电子邮箱 yangwd@xqfunds.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4006780099，021-38824536 400-61-95555

传真 021-20398988 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 深圳市深南大道 7088 号招商银


嘉里城办公楼 28-29 楼 行大厦

邮政编码 201204 518040

法定代表人 杨华辉 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.xqfunds.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特 上海市延安东路 222 号 30 楼

殊普通合伙）

注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办
公楼 28-29 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 9 月 7 日(基金合同生效日)-
3.1.1 期间数据 2022 年 12 月 31 日

和指标 兴证全球合瑞混 兴证全球合瑞混 兴证全球合瑞混 兴证全球合瑞混
合 A 合 C 合 A 合 C

本期已实现收益 - - 6,008,905.21 -1,069,381.11
169,252,231.12 105,178,857.75

本期利润 - - 36,805,454.54 25,733,049.14
461,415,162.81 288,823,186.48

加权平均基金份 -0.1810 -0.1954 0.0128 0.0136
额本期利润

本期加权平均净 -19.16% -20.76% 1.29% 1.37%
值利润率

本期基金份额净 -17.67% -18.16% 1.21% 1.02%
值增长率

3.1.2 期末数据 2023 年末 2022 年末

和指标

期末可供分配利 - - 6,099,624.06 574,265.13
润 390,794,035.68 230,110,161.40

期末可供分配基 -0.1667 -0.1733 0.0023 0.0004
金份额利润

期末基金资产净 1,953,709,946. 1,097,925,713. 2,668,518,569. 1,389,097,091.
值 59 71 43 53


期末基金份额净 0.8333 0.8267 1.0121 1.0102
值

3.1.3 累计期末 2023 年末 2022 年末

指标

基金份额累计净 -16.67% -17.33% 1.21% 1.02%
值增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证全球合瑞混合 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -6.65% 1.06% -5.09% 0.68% -1.56% 0.38%

过去六个月 -12.05% 0.99% -8.49% 0.72% -3.56% 0.27%

过去一年 -17.67% 0.97% -8.77% 0.71% -8.90% 0.26%

自基金合同生效

-16.67% 0.91% -10.40% 0.83% -6.27% 0.08%
起至今

兴证全球合瑞混合 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -6.80% 1.06% -5.09% 0.68% -1.71% 0.38%


过去六个月 -12.32% 0.99% -8.49% 0.72% -3.83% 0.27%

过去一年 -18.16% 0.97% -8.77% 0.71% -9.39% 0.26%

自基金合同生效

-17.33% 0.91% -10.40% 0.83% -6.93% 0.08%
起至今
注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%。其中，沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A股市场总体发展趋势，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样
本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数，本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩效。

中债综合（全价）指数由中央国债登记结算有限公司编制，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，是具有代表性的债券市场指数，适合作为本基金债券投资业绩的比较基准。
本基金为混合型基金，股票、可转换债券、可交换债券的投资比例合计为基金资产的 50%—
95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。并结合本基金对流动性的需求，在综合考虑了上述指数的权威性和代表性、指数的编制方法、本基金的投资范围和资产配置比例，选用上述业绩比较基准能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =60%×(沪深 300 指数收益率 t / 沪深 300 指数收益率 t-1 -1)+ 20％×(恒生指
数收益率 t / 恒生指数收益率 t-1 -1)+20％×(中债综合（全价）指数收益率 t / 中债综合

（全价）指数收益率 t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 12 月 31 日。

2、按照《兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2022 年 09
月 07 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：2022 年数据统计期间为 2022 年 09 月 07 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日，数据
按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自合同生效日（2022年09月07日）至2023年12月31日期间未进行利润分配


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监许
可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为
公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由
9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888
号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴
业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年
12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18 日，
公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 65 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

兴证全球

谢书 合瑞混合 2022 年 9 硕士。历任高盛高华证券有限公司投资银
英 型证券投 月 7 日 - 15 年 行部分析师，鹏华基金管理有限公司权益
资基金基 投资一部副总监、基金经理。

金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年权益市场经历了较大的波动，整体呈现先涨后跌的格局。从主要的指数表现来看：上证综指全年下跌 3.70%、深成指下跌 13.54%、创业板下跌 19.41%。行业上：AI 引领的通讯行业表现亮眼、带动了传媒、计算机、电子等成长性行业；同时以石油石化、煤炭、家电为代表的高股息资产也取得了正收益。市场在风格上呈现出“哑铃型”，一方面是小盘股受到资金追捧、另一方
面是高股息表现强势。

国内的经济在年初迎来了较强的恢复、之后出现一定的转弱、市场在政策预期与实际政策落地之间反复，投资者的信心仍然有待恢复。总的来说去年经济复苏略低于市场预期，经济在政策托底下趋于平稳。

海外，美国经济表现超预期，美联储加息周期延长，使得 10 年美债利率保持高位。

组合在年初对于整体经济复苏较为有信心的背景下，配置偏周期成长，使得组合在二季度开始表现被动。我们坚持自下而上的选股思路，在经济整体增长有所放缓的背景下，积极寻找各行业内有相对更优秀表现的企业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，兴证全球合瑞混合 A 的基金份额净值为 0.8333 元，本报告期基金份额净值
增长率为-17.67%，同期业绩比较基准收益率为-8.77%；兴证全球合瑞混合 C 的基金份额净值为0.8267 元，本报告期基金份额净值增长率为-18.16%，同期业绩比较基准收益率为-8.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，市场预期内外部不利因素将陆续得到缓解、市场的信心正在逐步恢复，全年来看市场信心重聚带来估值修复有望成为全年的主旋律。从经济层面来看，今年经济低于预期的可能性在降低，各行业的景气度有望回升。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：

1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。


4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P00168 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴证全球合瑞混合型证券投资基金全体持有人

我们审计了兴证全球合瑞混合型证券投资基金的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定编制，公允反映了兴证全球合瑞混合型证
券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度
的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于兴证全球合瑞混合型证券
投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。

强调事项 -

其他事项 -

兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
其他信息 层对其他信息负责。其他信息包括兴证全球合瑞混合型证
券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和


我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督
管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴证全球
任 合瑞混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算兴证全球合瑞混合型证券投资基金、
终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督兴证全球合瑞混合型证券投资
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
注册会计师对财务报表审计的责 错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
任 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴证
全球合瑞混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们


得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致兴证全球合瑞混合型证券投资基金不能持续经
营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 吴凌志 冯适

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴证全球合瑞混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 36,128,446.63 272,917,206.58

结算备付金 176,718,442.44 227,812,867.65

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 2,844,242,373.60 3,573,499,207.30

其中：股票投资 2,844,240,267.27 3,470,684,057.78

基金投资 - -

债券投资 2,106.33 102,815,149.52

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -


应收清算款 5,033,952.10 -

应收股利 - -

应收申购款 223,274.55 15,527,049.31

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 3,062,346,489.32 4,089,756,330.84

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 2,049,193.43

应付赎回款 6,314,521.45 22,706,261.89

应付管理人报酬 3,127,976.50 5,538,694.02

应付托管费 521,329.40 923,115.66

应付销售服务费 562,445.56 800,663.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 184,556.11 122,741.81

负债合计 10,710,829.02 32,140,669.88

净资产：

实收基金 7.4.7.10 3,672,539,857.38 4,011,683,574.60

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -620,904,197.08 45,932,086.36

净资产合计 3,051,635,660.30 4,057,615,660.96

负债和净资产总计 3,062,346,489.32 4,089,756,330.84

注： 1. 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，兴证全球合瑞混合 A 基金份额净值 0.8333 元，基金份
额总额 2,344,503,982.27 份；兴证全球合瑞混合 C 基金份额净值 0.8267 元，基金份额总额
1,328,035,875.11 份。兴证全球合瑞混合份额总额合计为 3,672,539,857.38 份。

2. 本基金合同生效日为 2022 年 09 月 07 日,本期财务报表的实际编制期间为 2023 年度和 2022
年 09 月 07 日至 2022 年 12 月 31 日止期间。

7.2 利润表
会计主体：兴证全球合瑞混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 9 月 7 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

一、营业总收入 -680,920,267.03 92,356,680.50

1.利息收入 870,283.32 4,899,972.27

其中：存款利息收入 7.4.7.13 870,283.32 2,350,357.03

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - 2,549,615.24
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -208,487,148.36 29,108,558.27
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -248,855,306.43 27,980,861.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 1,339,617.82 682,104.49

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 39,028,540.25 445,592.02

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 -475,807,260.42 57,598,979.58
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 2,503,858.43 749,170.38
“-”号填列）

减：二、营业总支出 69,318,082.26 29,818,176.82

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 52,076,795.83 22,416,285.70

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 8,679,465.95 3,736,047.60

3．销售服务费 7.4.10.2.3 8,348,363.49 3,568,822.16

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 2.82 -


8．其他费用 7.4.7.23 213,454.17 97,021.36

三、利润总额（亏损总 -750,238,349.29 62,538,503.68
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -750,238,349.29 62,538,503.68
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -750,238,349.29 62,538,503.68

7.3 净资产变动表
会计主体：兴证全球合瑞混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 4,011,683,574. 4,057,615,660.9
资产 - 45,932,086.36

60 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 4,011,683,574. 4,057,615,660.9
资产 - 45,932,086.36

60 6

三、本期增减变 -
- -

动额（减少以“-” - 1,005,980,000.6
号填列） 339,143,717.22 666,836,283.44

6

（一）、综合收益 -

总额 - - -750,238,349.29
750,238,349.29

（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - 83,402,065.85 -255,741,651.37
（净资产减少以 339,143,717.22
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,655,507,000. 1,727,824,308.2
购款 - 72,317,307.58

63 1


- -
2.基金赎 1,994,650,717. - 11,084,758.27 1,983,565,959.5
回款

85 8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 3,672,539,857. - 3,051,635,660.3
资产 -

38 620,904,197.08 0

上年度可比期间

项目 2022 年 9 月 7 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 4,949,944,421. 4,949,944,421.9
资产 - -

96 6

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” - 45,932,086.36 -892,328,761.00
号填列） 938,260,847.36

（一）、综合收益 - - 62,538,503.68 62,538,503.68
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - -16,606,417.32 -954,867,264.68
（净资产减少以 938,260,847.36
“-”号填列）

其中：1.基金申 31,723,958.35 - 395,106.86 32,119,065.21
购款

2.基金赎 - - -17,001,524.18 -986,986,329.89
回款


969,984,805.71

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,011,683,574. 4,057,615,660.9
资产 - 45,932,086.36

60 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴证全球合瑞混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1709 号《关于准予兴证全球合瑞混合型证券投资基金注册
的批复》的核准，由基金管理人兴证全球基金管理有限公司自 2022 年 08 月 22 日至 2022 年 09 月
05 日止期间向社会公开募集，基金合同于 2022 年 09 月 07 日正式生效，首次设立募集规模为
4,949,944,421.96 份基金份额，其中 A 类份额 2,919,478,056.93 份，C 类份额 2,030,466,365.03
份。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期 融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票、可转换债券、可交换债券的投资比例合计为 基金资产的
50%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)
×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或
源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：


(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。


股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

(3) 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4) 信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

(5) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收
入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

(1)2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日止期间，基金管理费按前一日基金资产净值的

1.50%的年费率计提。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金
合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率
计提；

(2)2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日止期间，基金托管费按前一日基金资产净值的

0.25%的年费率计提。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金
合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率
计提；


(3)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额基金资产净值的 0.60%年费率逐日计提；

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对
基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：


(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定, 对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政
部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营
业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。


(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不
再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 36,128,446.63 272,917,206.58

等于：本金 36,124,453.50 272,884,786.81

加：应计利息 3,993.13 32,419.77

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -


加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 36,128,446.63 272,917,206.58

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,262,448,653.91 - 2,844,240,267.27 -
418,208,386.64

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 2,000.00 0.53 2,106.33 105.80
债 市场

券 银行间 - - - -
市场

合计 2,000.00 0.53 2,106.33 105.80

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,262,450,653.91 0.53 2,844,242,373.60 -
418,208,280.84

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,412,701,180.00 - 3,470,684,057.78 57,982,877.78

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 101,998,066.00 1,200,981.72 102,815,149.52 -383,898.20
债 市场

券 银行间 - - - -
市场

合计 101,998,066.00 1,200,981.72 102,815,149.52 -383,898.20

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,514,699,246.00 1,200,981.72 3,573,499,207.30 57,598,979.58

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末无期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末无黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内无债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 8,556.11 26,741.81

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 176,000.00 96,000.00

合计 184,556.11 122,741.81

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
兴证全球合瑞混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,636,594,456.02 2,636,594,456.02

本期申购 786,596,412.27 786,596,412.27

本期赎回（以“-”号填列） -1,078,686,886.02 -1,078,686,886.02

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,344,503,982.27 2,344,503,982.27

兴证全球合瑞混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,375,089,118.58 1,375,089,118.58

本期申购 868,910,588.36 868,910,588.36

本期赎回（以“-”号填列） -915,963,831.83 -915,963,831.83

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,328,035,875.11 1,328,035,875.11

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

兴证全球合瑞混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,099,624.06 25,824,489.35 31,924,113.41

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 6,099,624.06 25,824,489.35 31,924,113.41

本期利润 -169,252,231.12 -292,162,931.69 -461,415,162.81

本期基金份额交易产 8,790,220.63 29,906,793.09 38,697,013.72
生的变动数

其中：基金申购款 -10,602.07 34,237,394.90 34,226,792.83

基金赎回款 8,800,822.70 -4,330,601.81 4,470,220.89

本期已分配利润 - - -

本期末 -154,362,386.43 -236,431,649.25 -390,794,035.68

兴证全球合瑞混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 574,265.13 13,433,707.82 14,007,972.95

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 574,265.13 13,433,707.82 14,007,972.95

本期利润 -105,178,857.75 -183,644,328.73 -288,823,186.48

本期基金份额交易产 7,720,843.20 36,984,208.93 44,705,052.13
生的变动数

其中：基金申购款 -1,463,279.45 39,553,794.20 38,090,514.75

基金赎回款 9,184,122.65 -2,569,585.27 6,614,537.38

本期已分配利润 - - -

本期末 -96,883,749.42 -133,226,411.98 -230,110,161.40

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 9 月 7 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12
月 31 日

活期存款利息收入 254,995.25 694,543.49

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 613,849.22 1,655,805.33

其他 1,438.85 8.21

合计 870,283.32 2,350,357.03

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年9月7日（基金合同
31日 生效日）至2022年12月31
日

股票投资收益——买卖 -248,855,306.43 27,980,861.76
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -248,855,306.43 27,980,861.76

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 9 月 7 日（基金合
31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

卖出股票成交总 6,098,393,833.65 824,741,139.58
额

减：卖出股票成本 6,330,646,292.09 791,260,704.24
总额

减：交易费用 16,602,847.99 5,499,573.58

买卖股票差价收 -248,855,306.43 27,980,861.76
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年9月7日（基金合同生
31日 效日）至2022年12月31日

债券投资收益——利 1,195,221.33 707,871.04
息收入

债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 144,396.49 -25,766.55
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 1,339,617.82 682,104.49

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年9月7日（基金合同生
31日 效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债 107,038,710.63 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 104,497,966.00 -
总额

减：应计利息总额 2,396,222.08 -

减：交易费用 126.06 25,766.55

买卖债券差价收入 144,396.49 -25,766.55

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。

7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 9 月 7 日（基金合同生

31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 39,028,540.25 445,592.02
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 39,028,540.25 445,592.02

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 9 月 7 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 -475,807,260.42 57,598,979.58

股票投资 -476,191,264.42 57,982,877.78

债券投资 384,004.00 -383,898.20

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -


贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 -475,807,260.42 57,598,979.58

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 9 月 7 日（基金
月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 2,494,011.09 749,157.71

基金转换费收入 9,847.34 12.67

合计 2,503,858.43 749,170.38

7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 9 月 7 日（基金合同生效

月 31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 56,000.00 56,000.00

信息披露费 120,000.00 40,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 20,954.17 621.36

账户维护费用 16,500.00 400.00

合计 213,454.17 97,021.36

7.4.7.24 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

基金”)

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 (AEGON 基金管理人的股东

International B.V)

兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴 基金管理人的子公司

证全球资本”)
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年9月7日（基金合同生效日）至2022
月 31 日 年12月31日

关联方名称 占当期

股票 占当期股票

成交金额 成交总 成交金额 成交总额的比例

额的比 （%）

例（%）

兴业证券 12,243,581,641.74 100.00 4,981,872,126.28 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年9月7日（基金合同生效日）至2022年12月
关联方名 月 31 日 31日

称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）

比例（%）

兴业证券 3,143,310.63 100.00 101,996,066.00 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年9月7日（基金合同生效日）
31 日 至2022年12月31日


占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

兴业证券 - - 13,561,415,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

兴业证券 7,855,214.00 100.00 - -

上年度可比期间

2022年9月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

兴业证券 3,218,133.26 100.00 - -

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 9 月 7 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 52,076,795.83 22,416,285.70

其中：应支付销售机构的客户维 23,294,412.09 9,602,687.76
护费

应支付基金管理人的净管理费 28,782,383.74 12,813,597.94

注：2022 年 9 月 7 日（基金合同生效日）至 2023 年 7 月 9 日本基金的管理费按前一日基金资产
净值 1.50%的年费率计提，管理费的计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基

金合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起， 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费
率计提，管理费的计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.20%/当年天数。基金管理费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 9 月 7 日（基金合

12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12

月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 8,679,465.95 3,736,047.60

注：2022 年 9 月 7 日（基金合同生效日）至 2023 年 7 月 9 日本基金的托管费按前一日基金资产
净值 0.25%的年费率计提，托管费的计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基
金合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起， 本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费
率计提，托管费的计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C 合计

兴业证券 - 1,614,989.74 1,614,989.74

兴证全球基金 - 52,547.48 52,547.48

招商银行 - 5,446,523.01 5,446,523.01

合计 - 7,114,060.23 7,114,060.23

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 9 月 7 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C 合计

兴业证券 - 1,225,749.62 1,225,749.62

兴证全球基金 - 25,215.57 25,215.57

招商银行 - 1,302,888.19 1,302,888.19

合计 - 2,553,853.38 2,553,853.38

注：A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：每日应支付的 C 类基金份额销售服务费=C 类基金份额前一日的基金资产净值×0.60%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C

基金合同生效日（ 2022 年 9 - -
月 7 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 30,000,050.00 -

报告期间申购/买入总份额 0.00 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 -
额

报告期末持有的基金份额 30,000,050.00 -

报告期末持有的基金份额 0.8169% -%
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 9 月 7 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日


兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C

基金合同生效日（ 2022 年 9 30,000,050.00 -
月 7 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 -
额

报告期末持有的基金份额 30,000,050.00 -

报告期末持有的基金份额 0.7478% -%
占基金总份额比例
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。2. 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年9月7日（基金合同生效日）至
关联方名称 31 日 2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 36,128,446.63 254,995.25 272,917,206.58 694,543.49

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

兴业证券 688469 芯联集成 首次公开发 137,994 785,185.86
行网下申购

上年度可比期间

2022 年 9 月 7 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/


张 ）

- - - - - -

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流 期

证 成功 受 通 末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 值 位： 成本总额 注
称 类 单 股）

型 价

2023 新

兴 年 股

001358 欣 12 6 个 流 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 月 通

材 14 受

日 限

2023 新

朗 年 6 股

301202 威 月 6 个 流 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 月 通

份 日 受

限

2023 新

恒 年 6 股

301261 工 月 6 个 流 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 月 通

密 日 受

限

2023 新

海 年 6 股

301292 科 月 6 个 流 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 月 通

源 日 受

限

301370 国 2023 6 个 新 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -


科 年 7 月 股

恒 月 3 流

泰 日 通

受

限

2023 新

敷 年 7 股

301371 尔 月 6 个 流 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 24 月 通

日 受

限

新

赛 2023 股

301381 维 年 7 6 个 流 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
时 月 5 月 通

代 日 受

限

2023 新

安 年 股

301413 培 12 6 个 流 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 月 通

11 受

日 限

2023 新

协 年 8 股

301418 昌 月 6 个 流 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 10 月 通

技 日 受

限

2023 新

丰 年 股

301459 茂 12 6 个 流 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月 6 月 通

份 日 受

限

新

盟 2023 股

301487 固 年 8 6 个 流 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 月 通

日 受

限

豪 2023 6 个 新

301488 恩 年 6 月 股 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
汽 月 流


电 26 通

日 受

限

2023 新

思 年 股

301489 泉 10 6 个 流 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 月 通

材 16 受

日 限

新

乖 2023 股

301498 宝 年 8 6 个 流 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
宠 月 9 月 通

物 日 受

限

2023 新

维 年 7 股

301499 科 月 6 个 流 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 月 通

密 日 受

限

2023 新

中 年 股

301508 机 11 6 个 流 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 月 通

检 23 受

日 限

2023 新

金 年 7 股

301509 凯 月 6 个 流 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
生 26 月 通

科 日 受

限

新

固 2023 股

301510 高 年 8 6 个 流 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 月 4 月 通

技 日 受

限

2023 新

中 年 6 个 股

301516 远 12 月 流 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 通

日 受


限

2023 新

陕 年 股

301517 西 10 6 个 流 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月 9 月 通

达 日 受

限

2023 新

国 年 股

301526 际 12 6 个 流 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 月 通

材 19 受

日 限

2023 新

多 年 8 股

301528 浦 月 6 个 流 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 月 通

日 受

限

新

斯 2023 股

301550 菱 年 9 6 个 流 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 月 6 月 通

份 日 受

限

2023 新

三 年 9 股

301558 态 月 6 个 流 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 月 通

份 日 受

限

2023 新

达 年 股

301566 利 12 6 个 流 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 月 通

普 22 受

日 限

2023 新

思 年 股

301568 泰 11 6 个 流 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 月 通

21 受

日 限

603004 鼎 2023 6 个 新 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -


龙 年 月 股

科 12 流

技 月 通

20 受

日 限

2023 新

上 年 股

603107 海 10 6 个 流 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 月 通

配 25 受

日 限

2023 新

浙 年 7 股

603119 江 月 6 个 流 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 月 通

泰 日 受

限

大

宗

交

公 2023 易

603195 牛 年 7 6 个 购 91.40 95.13220,000 20,108,000.00 20,928,600.00 -
集 月 4 月 入

团 日 流

通

受

限

2023 新

金 年 8 股

603270 帝 月 6 个 流 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 月 通

份 日 受

限

2023 新

天 年 股

603273 元 10 6 个 流 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 月 通

能 16 受

日 限

恒 2023 新

兴 年 9 6 个 股

603276 新 月 月 流 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
材 18 通

日 受


限

2023 新

安 年 股

603373 邦 12 6 个 流 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 月 通

卫 13 受

日 限

2023 新

光 年 7 股

688450 格 月 6 个 流 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 17 月 通

技 日 受

限

新

广 2023 股

688548 钢 年 8 6 个 流 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
气 月 8 月 通

体 日 受

限

2023 新

芯 年 6 股

688582 动 月 6 个 流 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
联 21 月 通

科 日 受

限

新

司 2023 股

688592 南 年 8 6 个 流 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 月 7 月 通

航 日 受

限

2023 新

天 年 6 股

688603 承 月 6 个 流 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 月 通

技 日 受

限

2023 新

威 年 7 股

688612 迈 月 6 个 流 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 19 月 通

日 受

限

688648 中 2023 6 个 新 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -


邮 年 月 股

科 11 流

技 月 6 通

日 受

限

2023 新

盛 年 7 股

688651 邦 月 6 个 流 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 月 通

全 日 受

限

2023 新

京 年 股

688652 仪 11 6 个 流 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 月 通

备 22 受

日 限

2023 新

康 年 股

688653 希 11 6 个 流 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 月 通

信 10 受

日 限

2023 新

浩 年 9 股

688657 辰 月 6 个 流 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 月 通

件 日 受

限

2023 新

锴 年 8 股

688693 威 月 6 个 流 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 月 通

日 受

限

新

盛 2023 股

688702 科 年 9 6 个 流 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 月 6 月 通

信 日 受

限

艾 2023 6 个 新

688720 森 年 月 股 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 11 流


份 月 通

29 受

日 限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间市场债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所市场债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和审计部及合规管理部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 2,106.33 2,518.15

未评级 - -

合计 2,106.33 2,518.15

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为契约型开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净
赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末 1-

2023 1 个月以内 3 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 12 个

月 31 月

日
资产

货币 36,128,446.63 - - - - - 36,128,446.63
资金
结算

备付 176,718,442.44 - - - - - 176,718,442.44
金
交易

性金 - - - 2,106.33 - 2,844,240,267.27 2,844,242,373.60
融资
产
应收

申购 2,526.72 - - - - 220,747.83 223,274.55
款

应收 - - - - - 5,033,952.10 5,033,952.10

清算
款

资产 212,849,415.79 - - 2,106.33 - 2,849,494,967.20 3,062,346,489.32
总计
负债
应付

赎回 - - - - - 6,314,521.45 6,314,521.45
款
应付

管理 - - - - - 3,127,976.50 3,127,976.50
人报
酬
应付

托管 - - - - - 521,329.40 521,329.40
费
应付

销售 - - - - - 562,445.56 562,445.56
服务
费

其他 - - - - - 184,556.11 184,556.11
负债

负债 - - - - - 10,710,829.02 10,710,829.02
总计
利率

敏感 212,849,415.79 - - 2,106.33 - 2,838,784,138.18 3,051,635,660.30
度缺
口
上年

度末 1-

2022 1 个月以内 3 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 12 个

月 31 月

日
资产

货币 272,917,206.58 - - - - - 272,917,206.58
资金
结算

备付 227,812,867.65 - - - - - 227,812,867.65
金
交易

性金 - - 102,812,631.37 - 2,518.15 3,470,684,057.78 3,573,499,207.30
融资
产

应收 28,469.54 - - - - 15,498,579.77 15,527,049.31

申购
款

资产 500,758,543.77 - 102,812,631.37 - 2,518.15 3,486,182,637.55 4,089,756,330.84
总计
负债
应付

赎回 - - - - - 22,706,261.89 22,706,261.89
款
应付

管理 - - - - - 5,538,694.02 5,538,694.02
人报
酬
应付

托管 - - - - - 923,115.66 923,115.66
费
应付

清算 - - - - - 2,049,193.43 2,049,193.43
款
应付

销售 - - - - - 800,663.07 800,663.07
服务
费

其他 - - - - - 122,741.81 122,741.81
负债

负债 - - - - - 32,140,669.88 32,140,669.88
总计
利率

敏感 500,758,543.77 - 102,812,631.37 - 2,518.15 3,454,041,967.67 4,057,615,660.96
度缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

市场利率上升 1% - -507,026.38


市场利率下降 1% - 512,138.47

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

本报告期末基金各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。本报告出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民币 合计

币

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 661,842,489.06 - 661,842,489.06
产

资产合计 - 661,842,489.06 - 661,842,489.06

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 661,842,489.06 - 661,842,489.06
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民币 合计

币

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 705,732,492.38 - 705,732,492.38
产

资产合计 - 705,732,492.38 - 705,732,492.38

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 705,732,492.38 - 705,732,492.38
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 所有外币相对人民

33,092,124.45 35,286,624.62
币升值 5%

所有外币相对人民

-33,092,124.45 -35,286,624.62
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 2,844,240,267.27 93.20 3,470,684,057.78 85.54
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 2,106.33 0.00 102,815,149.52 2.53
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资


衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,844,242,373.60 93.20 3,573,499,207.30 88.07

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM) 描述的规律进行变动；

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析；

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到净资产
的变化。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

384,727,501.75 384,531,139.66
10%

业绩比较基准下降

-384,727,501.75 -384,531,139.66
10%

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对净资产产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,822,685,111.20 3,349,831,346.19

第二层次 - 102,812,631.37

第三层次 21,557,262.40 120,855,229.74

合计 2,844,242,373.60 3,573,499,207.30

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 120,855,229.74 120,855,229.74

当期购买 - 82,043,690.01 82,043,690.01

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 183,543,489.25 183,543,489.25

当期利得或损失总额 - 2,201,831.90 2,201,831.90

其中：计入损益的利得或 - 2,201,831.90 2,201,831.90
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 21,557,262.40 21,557,262.40

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 979,528.70 979,528.70
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益


上年度可比期间

项目 2022年9月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 117,165,833.65 117,165,833.65

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 3,689,396.09 3,689,396.09

其中：计入损益的利得或 - 3,689,396.09 3,689,396.09
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 120,855,229.74 120,855,229.74

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 3,689,396.09 3,689,396.09
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价值 采用的估 与公允价值
值技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

平 均 价 格 股票在剩余限售 0.1962-

股票投资 21,557,262.40 亚 式 期 权 期内的股价的预 2.1988 负相关

模型 期年化波动率

不可观察输入值

项目 上年度末公允价 采用的估

值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

平 均 价 格 股票在剩余限售 0.3597-

股票投资 120,855,229.74 亚 式 期 权 期内的股价的预 1.0440 负相关

模型 期年化波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。（2022 年 12 月

31 日：无。）

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 2,844,240,267.27 92.88

其中：股票 2,844,240,267.27 92.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,106.33 0.00

其中：债券 2,106.33 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 212,846,889.07 6.95

8 其他各项资产 5,257,226.65 0.17

9 合计 3,062,346,489.32 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 661,842,489.06 元，占净值比例 21.69%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,025.00 0.00

C 制造业 1,956,303,704.13 64.11

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 56,342.59 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 23,256.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 13,102,547.56 0.43

J 金融业 66,025,682.64 2.16

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 2,556,410.92 0.08

N 水利、环境和公共设施管理业 893.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 144,317,858.37 4.73

S 综合 - -

合计 2,182,397,778.21 71.52

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 127,355,065.84 4.17

日常消费品 72,213,046.92 2.37

能源 16,021,969.60 0.53

金融 - -

医疗保健 129,805,856.27 4.25

工业 - -

信息技术 2,736,376.60 0.09

通信服务 122,044,562.27 4.00

公用事业 - -

房地产 191,665,611.56 6.28

合计 661,842,489.06 21.69

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （%）

1 002011 盾安环境 13,634,786 187,478,307.50 6.14

2 300144 宋城演艺 13,405,351 132,310,814.37 4.34

3 002179 中航光电 3,272,462 127,626,018.00 4.18

4 00700 腾讯控股 458,700 122,044,562.27 4.00

5 02669 中海物业 22,725,000 120,679,958.07 3.95

6 300750 宁德时代 696,020 113,632,225.20 3.72


7 600745 闻泰科技 2,516,800 106,485,808.00 3.49

8 603786 科博达 1,301,967 92,908,365.12 3.04

9 603816 顾家家居 2,648,662 92,703,170.00 3.04

10 600522 中天科技 7,308,367 91,281,503.83 2.99

11 603606 东方电缆 2,087,710 89,249,602.50 2.92

12 002050 三花智控 3,031,919 89,138,418.60 2.92

13 601799 星宇股份 663,157 86,946,514.27 2.85

14 688008 澜起科技 1,453,806 85,425,640.56 2.80

15 01585 雅迪控股 6,544,000 81,363,766.49 2.67

16 300679 电连技术 1,917,349 79,569,983.50 2.61

17 600426 华鲁恒升 2,871,370 79,221,098.30 2.60

18 600563 法拉电子 853,884 79,069,658.40 2.59

19 00291 华润啤酒 2,330,000 72,213,046.92 2.37

20 002311 海大集团 1,600,070 71,859,143.70 2.35

21 600036 招商银行 2,312,257 64,326,989.74 2.11

22 01109 华润置地 2,502,000 63,486,148.32 2.08

23 600690 海尔智家 2,649,616 55,641,936.00 1.82

24 301031 中熔电气 425,279 55,609,482.04 1.82

25 300724 捷佳伟创 681,552 50,441,663.52 1.65

26 601138 工业富联 3,299,903 49,894,533.36 1.64

27 603997 继峰股份 3,627,750 48,865,792.50 1.60

28 02333 长城汽车 5,005,000 45,991,299.35 1.51

28 601633 长城汽车 19,600 494,312.00 0.02

29 01548 金斯瑞生物科 2,564,000 46,145,664.87 1.51
技

30 01177 中国生物制药 14,295,000 44,951,819.70 1.47

31 603529 爱玛科技 1,411,255 35,337,825.20 1.16

32 600399 抚顺特钢 3,520,400 34,218,288.00 1.12

33 301011 华立科技 1,353,096 31,662,446.40 1.04

34 06699 时代天使 452,000 23,163,526.93 0.76

35 603195 公牛集团 220,000 20,928,600.00 0.69

36 600176 中国巨石 1,724,100 16,947,903.00 0.56

37 002531 天顺风能 1,425,500 16,535,800.00 0.54

38 002156 通富微电 698,400 16,147,008.00 0.53

39 00883 中国海洋石油 1,360,000 16,021,969.60 0.53

40 02171 科济药业-B 2,639,000 15,544,844.77 0.51

41 002475 立讯精密 388,929 13,398,604.05 0.44

42 002739 万达电影 922,200 12,007,044.00 0.39

43 600584 长电科技 309,600 9,244,656.00 0.30

44 002410 广联达 385,200 6,602,328.00 0.22

45 002555 三七互娱 343,133 6,454,331.73 0.21

46 002384 东山精密 350,100 6,364,818.00 0.21

47 600760 中航沈飞 143,800 6,065,484.00 0.20

48 300354 东华测试 105,300 5,230,251.00 0.17


49 06049 保利物业 156,800 4,092,344.52 0.13

50 002223 鱼跃医疗 102,850 3,556,553.00 0.12

51 01209 华润万象生活 135,000 3,407,160.65 0.11

52 603009 北特科技 209,200 3,102,436.00 0.10

53 002837 英维克 109,900 3,020,052.00 0.10

54 01415 高伟电子 131,000 2,736,376.60 0.09

55 301333 诺思格 31,800 2,050,464.00 0.07

56 002142 宁波银行 83,690 1,683,005.90 0.06

57 603259 药明康德 6,800 494,768.00 0.02

58 688630 芯碁微装 5,370 458,436.90 0.02

59 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

60 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

61 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

62 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

63 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

64 600026 中远海能 1,900 23,256.00 0.00

65 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

66 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

67 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

68 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

69 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

70 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

71 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

72 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

73 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

74 300033 同花顺 100 15,687.00 0.00

75 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

76 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

77 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

78 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

79 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

80 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

81 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

82 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

83 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

84 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

85 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

86 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

87 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

88 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

89 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

90 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

91 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00


92 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

93 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

94 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

95 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

96 000975 银泰黄金 535 8,025.00 0.00

97 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

98 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

99 300487 蓝晓科技 145 7,693.70 0.00

100 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

101 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

102 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

103 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

104 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

105 000333 美的集团 100 5,463.00 0.00

106 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

107 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

108 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

109 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

110 002624 完美世界 282 3,338.88 0.00

111 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

112 688032 禾迈股份 12 3,240.00 0.00

113 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

114 000938 紫光股份 100 1,935.00 0.00

115 000888 峨眉山 A 100 893.00 0.00

116 000625 长安汽车 10 168.30 0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 00700 腾讯控股 229,548,534.31 5.66

2 600745 闻泰科技 202,733,505.18 5.00

3 300750 宁德时代 164,422,026.04 4.05

4 000938 紫光股份 162,529,789.48 4.01

5 300144 宋城演艺 150,118,745.91 3.70

6 600522 中天科技 133,757,111.52 3.30

7 601939 建设银行 87,608,847.35 2.16

7 00939 建设银行 32,695,219.43 0.81

8 603816 顾家家居 118,434,205.07 2.92

9 002050 三花智控 118,393,125.75 2.92

10 02269 药明生物 116,355,457.64 2.87


11 688008 澜起科技 110,342,779.58 2.72

12 01024 快手-W 109,018,263.35 2.69

13 603786 科博达 107,973,044.00 2.66

14 603032 德新科技 105,397,805.12 2.60

15 00857 中国石油股 79,540,868.16 1.96
份

15 601857 中国石油 22,475,578.70 0.55

16 002837 英维克 99,675,121.86 2.46

17 603606 东方电缆 97,924,472.15 2.41

18 300679 电连技术 94,274,812.59 2.32

19 002594 比亚迪 92,528,636.77 2.28

20 600426 华鲁恒升 90,735,151.46 2.24

21 601138 工业富联 88,861,756.05 2.19

22 02669 中海物业 84,198,746.22 2.08

23 688348 昱能科技 83,492,450.83 2.06

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002142 宁波银行 206,582,873.63 5.09

2 002475 立讯精密 176,916,927.27 4.36

3 600309 万华化学 171,287,229.80 4.22

4 02269 药明生物 156,459,603.80 3.86

5 002050 三花智控 148,833,817.39 3.67

6 688008 澜起科技 142,938,173.78 3.52

7 000938 紫光股份 131,667,027.14 3.24

8 603032 德新科技 131,635,833.36 3.24

9 002371 北方华创 130,612,660.44 3.22

10 600256 广汇能源 127,796,890.06 3.15

11 002837 英维克 121,364,998.59 2.99

12 00688 中国海外发 121,064,600.59 2.98
展

13 600563 法拉电子 116,929,527.05 2.88

14 601939 建设银行 83,246,477.77 2.05

14 00939 建设银行 31,450,784.46 0.78

15 03690 美团-W 111,234,619.45 2.74

16 002594 比亚迪 98,360,349.86 2.42

17 00857 中国石油股 68,732,957.21 1.69
份

17 601857 中国石油 22,349,439.48 0.55

18 600399 抚顺特钢 89,916,841.92 2.22

19 600745 闻泰科技 88,992,383.85 2.19


20 01024 快手-W 86,584,153.00 2.13

21 00700 腾讯控股 83,654,634.91 2.06

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,180,393,766.00

卖出股票收入（成交）总额 6,098,393,833.65

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,106.33 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,106.33 0.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 113661 福 22 转债 20 2,106.33 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 5,033,952.10

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 223,274.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,257,226.65

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113661 福 22 转债 2,106.33 0.00

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总
（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

兴证全球

合瑞混合 26,769 87,582.80 117,943,469.08 5.03 2,226,560,513.19 94.97
A
兴证全球

合瑞混合 26,314 50,468.80 30,145,020.29 2.27 1,297,890,854.82 97.73
C

合计 53,083 69,184.86 148,088,489.37 4.03 3,524,451,368.01 95.97

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 兴证全球合瑞混合 A 2,594,950.20 0.1107
理人所
有从业

人员持 兴证全球合瑞混合 C 6,378,923.01 0.4803
有本基
金

合计 8,973,873.21 0.2444

注：“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 兴证全球合瑞混合 A >100
员、基金投资和研究

部门负责人持有本开 兴证全球合瑞混合 C >100

放式基金

合计 >100

本基金基金经理持有 兴证全球合瑞混合 A 0

本开放式基金 兴证全球合瑞混合 C >100

合计 >100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C

基金合同生效日

（2022 年 9 月 7 2,919,478,056.93 2,030,466,365.03
日）基金份额总额

本报告期期初基金 2,636,594,456.02 1,375,089,118.58
份额总额

本报告期基金总申 786,596,412.27 868,910,588.36
购份额

减：本报告期基金 1,078,686,886.02 915,963,831.83
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 2,344,503,982.27 1,328,035,875.11
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。

（2）本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2022 年起连续 2 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 56,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 2 12,243,581, 100.00 7,855,214.0 100.00 -

641.74 0

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

兴业证 3,143,310. 100.00 - - - -
券 63

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下部分基金投资大金重工 中国证券报、规定互联 2023-01-04

(002487)非公开发行股票的公告 网网站


2 兴证全球合瑞混合型证券投资基金 中国证券报、规定互联 2023-02-14

暂停大额申购、大额转换转入公告 网网站

3 关于增加广发银行股份有限公司为 中国证券报、规定互联 2023-02-28

旗下部分基金销售机构的公告 网网站

4 关于增加渤海银行股份有限公司为 中国证券报、规定互联 2023-03-10

旗下部分基金销售机构的公告 网网站

兴证全球合瑞混合型证券投资基金 中国证券报、规定互联

5 恢复大额申购、大额转换转入、定 网网站 2023-03-22

期定额投资公告

关于增加上海华夏财富投资管理有 中国证券报、规定互联

6 限公司为旗下部分基金销售机构的 网网站 2023-03-23

公告

7 关于旗下基金投资关联方承销证券 中国证券报、规定互联 2023-05-05

的公告 网网站

8 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联 2023-06-14

公告 网网站

兴证全球基金管理有限公司关于调 中国证券报、规定互联

9 低旗下部分基金费率并修订基金合 网网站 2023-07-08

同的公告

10 关于增加嘉实财富管理有限公司为 中国证券报、规定互联 2023-07-10

旗下部分基金销售机构的公告 网网站

兴证全球基金管理有限公司关于旗 中国证券报、规定互联

11 下部分基金基金合同、招募说明书 网网站 2023-07-10

更新的提示性公告

12 关于开通我司旗下基金在腾安基金 中国证券报、规定互联 2023-08-11

基金转换业务的公告 网网站

13 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联 2023-09-25

公告 网网站

14 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联 2023-10-25

公告 网网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予兴证全球合瑞混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金合同》；
3、《兴证全球合瑞混合型证券投资基金托管协议》；
4、关于申请募集兴证全球合瑞混合型证券投资基金之法律意见；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人住所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴证全球基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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