中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投科技主题6个月持有混合

基金主代码 017034

基金运作方式 契约型开放式、对每份基金份额设置6个月的最短
持有期

基金合同生效日 2022年12月15日

报告期末基金份额总额 446,569,246.54份

本基金主要投资科技主题的上市公司，在严格控制
投资目标 风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报。

在大类资产配置过程中，本基金将对宏观经济、国
家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的
重要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的
投资策略 风险收益水平及市场走势，结合经济、金融的政策
调整、环境改变及其发展趋势，动态调整股票、债
券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组
合。

业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用
估值汇率折算）×10%+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高


于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投科技主题6个 中信建投科技主题6个
月持有混合A 月持有混合C

下属各类别基金的交易代码 017034 017035

报告期末下属各类别基金的份额 306,178,062.00份 140,391,184.54份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 中信建投科技主题6个 中信建投科技主题6个
月持有混合A 月持有混合C

1.本期已实现收益 -40,990,670.68 -18,873,494.02

2.本期利润 -29,221,223.85 -13,527,766.28

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0930 -0.0933

4.期末基金资产净值 159,904,203.19 72,941,116.29

5.期末基金份额净值 0.5223 0.5196

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投科技主题6个月持有混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差


④

过去三个月 -14.63% 2.48% 1.31% 0.95% -15.94% 1.53%

过去六个月 -19.87% 1.99% -3.24% 0.80% -16.63% 1.19%

过去一年 -40.47% 1.76% -10.09% 0.74% -30.38% 1.02%

自基金合同

生效起至今 -47.77% 1.59% -7.86% 0.72% -39.91% 0.87%

中信建投科技主题6个月持有混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -14.72% 2.48% 1.31% 0.95% -16.03% 1.53%

过去六个月 -20.02% 1.99% -3.24% 0.80% -16.78% 1.19%

过去一年 -40.71% 1.76% -10.09% 0.74% -30.62% 1.02%

自基金合同

生效起至今 -48.04% 1.59% -7.86% 0.72% -40.18% 0.87%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1983年7月生，大
连理工大学工学硕士。曾任
江海证券有限责任公司研
究员、平安证券股份有限公
司研究员、方正证券股份有
本基金的 限公司研究员。2016年3月
基金经理、 加入中信建投基金管理有
周紫光 研究部行 2022-12-15 - 14年 限公司，曾任投资研究部研
政负责人 究员，现任本公司研究部行
政负责人、基金经理，担任
中信建投智信物联网灵活
配置混合型证券投资基金、
中信建投智享生活混合型
证券投资基金、中信建投低
碳成长混合型证券投资基


金、中信建投北交所精选两
年定期开放混合型证券投

资基金、中信建投科技主题
6个月持有期混合型证券投
资基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年第一季度，全球局势动荡不已，A股市场出现了较大波动，而后国内出台了诸多相关政策，股市开始启稳上行。市场层面，一季度整体上红利资产和周期资源品涨势较好，科技方向AI和低空经济阶段性上涨较多，其它方向表现一般。新能源板块在一季度整体相对疲软，虽然因为排产超预期出现了反弹，但整体产能过剩的情况并未扭转，加之一季报预期较差，所以板块反弹过后又跌了回去，只剩下部分个股相对坚挺。科技板块AI在SORA的带动下整体反弹了一波，但多数又跌了回去，少数基本面较强的比如算力环节表现优异。低空经济作为优质生产力的典型代表，在政策催化下成为了新主题中最强方向。一季度，本产品减配了部分新能源和MR个股，主要增配了半导体设备和
机器人、汽车零部件公司，期间持有了AI部分标的，也少量参与了低空经济的主题行情，由于没有重配AI算力方向和低空经济，在主题投资的允许范围内，一季度净值业绩并不理想。

展望2024年第二季度，我们认为对国内外宏观变化需要重点观察，尤其是中美经济的发展态势对流动性的影响比较大，俄乌和中东地区对全球资产的风险偏好也有很大影响，这些因素在二季度仍然可能有很多变数。但整体上，我们倾向于认为在4月业绩披露期过后，5月开始可能会产生不同于之前的新方向，这个需要密切跟踪。二季度，我们会关注新能源、半导体设备、机器人等方向的机会，同时积极关注新方向，更灵活的应对市场变化。

未来，基金产品仍将恪守主题投资范围，坚持成长风格，严选优质个股进行组合配置。总结过往的经验和教训，我们后续将改进投资策略，除了继续坚守以基本面为核心的投资理念之外，将更加积极和灵活的对待市场的变化，希望取得较好的结果。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投科技主题6个月持有混合A基金份额净值为0.5223元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.63%，同期业绩比较基准收益率为1.31%；截至报告期末中信建投科技主题6个月持有混合C基金份额净值为0.5196元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.72%，同期业绩比较基准收益率为1.31%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 203,168,840.00 86.81

其中：股票 203,168,840.00 86.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 20,717,224.02 8.85

8 其他资产 10,156,679.08 4.34

9 合计 234,042,743.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 202,066,840.00 86.78

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 1,102,000.00 0.47

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 203,168,840.00 87.25

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300274 阳光电源 120,000 12,456,000.00 5.35

2 002475 立讯精密 360,000 10,587,600.00 4.55

3 301030 仕净科技 180,000 10,047,600.00 4.32

4 605117 德业股份 100,000 9,002,000.00 3.87

5 688012 中微公司 60,000 8,958,000.00 3.85

6 002371 北方华创 28,000 8,556,800.00 3.67

7 688072 拓荆科技 44,000 8,294,440.00 3.56

8 603758 秦安股份 800,000 8,288,000.00 3.56

9 002050 三花智控 330,000 7,830,900.00 3.36

10 601689 拓普集团 120,000 7,582,800.00 3.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无余额。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无余额。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 106,928.81

2 应收证券清算款 10,046,532.36

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,217.91

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,156,679.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投科技主题6个 中信建投科技主题6个
月持有混合A 月持有混合C


报告期期初基金份额总额 324,798,764.59 150,079,524.05

报告期期间基金总申购份额 3,273,846.08 2,058,189.92

减：报告期期间基金总赎回份额 21,894,548.67 11,746,529.43

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 306,178,062.00 140,391,184.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
2024年04月22日
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