太平中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 12 日
送出日期：2024 年 4 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平中证同业存单 AAA 指数 基金代码 017563

7 天持有

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对每
运作方式 普通开放式 开放频率 份基金份额设置 7 天的最短
持有期限

开始担任本基金基金经 2024 年 04 月 10 日

基金经理 甘源 理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 06 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
投资目标 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可
投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持
投资范围 债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业
债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知
存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他含有权益属性的金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金
投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有
的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的
比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

1、优化抽样复制策略

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组
合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪
偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟
踪误差的进一步扩大。

2、替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无
法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替
代组合，对指数进行跟踪复制。

替代组合的构建将以同业存单流动性为约束条件，按照与被替代同业存单久期相近、信
用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代成份
主要投资策略 券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、
其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进
行相应调整。

3、债券投资策略

本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率
更高的债券以获得收益。

（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久
期，有效控制基金资产风险。

（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率
期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。
（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限
结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配
置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提


前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，根据基金资产组合情况适
度进行资产支持证券的投资。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%

本基金为主要投资于同业存单的混合型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基
风险收益特征 金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长
率。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

无。
申购费
投资者选择申购本基金基金份额的，不收取申购费。

赎回费
本基金对每份基金份额设置 7 天的锁定持有期，本基金不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.2%

托管费 0.05%

销售服务费 0.2%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计
师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；证券、期货账户的开户费、
其他费用 银行账户维护费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；因投资港股通
标的股票而产生各项费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中
列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者投资于本基金，将承受各种风险，因此在作出投资于本基金的决定之前，应慎重考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险及其他风险等。

本基金的特定性风险包括：

（1）标的指数的风险

即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

（2）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平均回报率可能存在偏离。

（3）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。


4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

6）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别证券的持有比例与标的指数中该证券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（5）标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。

（6）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（7）成份券停牌或违约的风险

如发生标的指数个别成份证券停牌或交易限制，则组成该指数的成份证券可能会发生改变，该等成份证券可能被剔除，此后也可能会有其它证券加入成为该指数的成份证券。本基金可能因该成份证券的停牌或交易限制而无法完全按照标的指数成份证券的变动而买卖或调整基金持有的证券，基金投资组合回报或会因此与标的指数回报发生偏差，存在跟踪误差偏离较大的风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份证券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份证券进行调整，但并不保证能因此避免该相关成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

（8）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份
券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%，需要承担同业存单市场的系统性风险，以及个别成份券及备选成份券的非系统性风险。

（9）本基金投资范围包括资产支持证券，本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

（10）本基金设置锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 7 天，投资者在相应基金份额的锁定持
有期内不可提出赎回及转换转出申请。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址 www.taipingfund.com.cn][客服电话 021-61560999、4000288699]
1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料
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