汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年第
1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有
混合发起式(FOF)
基金主代码 017580
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 07 月 10 日
报告期末基金份额总额(份) 10,033,572.76
本基金根据特定的风险偏好设定权益类资
产、非权益类资产的基准配置比例,采用
投资目标 成熟的资产配置策略,合理控制投资组合
波动风险,追求养老资产的长期稳健增值。
本基金采用目标风险策略,在严格控制投
资组合下行风险的前提下确定大类资产配
置比例,配置于权益类资产和非权益类资
投资策略 产,并通过全方位的定量和定性分析方法
精选出优质基金组成投资组合,以期达到
风险收益的优化平衡,力争在控制风险的
前提下实现基金资产的长期稳健增值。本
基金的投资策略主要包括:资产配置策略、
基金投资策略(包括但不限于公募 REITs
投资策略)、股票投资策略、债券投资策略、
可转债及可交换债投资策略、资产支持证
券投资策略、风险管理策略等。
中证 800 指数收益率×50% +恒生指数收益
业绩比较基准 率(使用估值汇率折算)×3% +中证商品
期货成份指数收益率×2%+中债综合指数收
益率×45%
本基金为混合型基金中基金,其预期风险
和收益水平高于债券型基金中基金和货币
型基金中基金,低于股票型基金中基金。
同时,本基金为目标风险系列基金中基金
风险收益特征 中风险收益特征相对均衡的基金。
本基金可以投资港股通标的股票,将面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03
月 31 日)
1.本期已实现收益 -289,000.80
2.本期利润 -57,997.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0058
4.期末基金资产净值 9,447,189.91
5.期末基金份额净值 0.9416
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个
月 -0.60% 0.64% 1.38% 0.63% -1.98% 0.01%
过去六个
月 -3.07% 0.51% -1.61% 0.53% -1.46% -0.02%
自基金合
同生效日 -5.84% 0.45% -3.46% 0.51% -2.38% -0.06%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本《基金合同》生效之日为 2023 年 07 月 10 日,截至本报告期末,基金成立未满一年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月,截至本报告期末,本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限(年)
国籍:中国。
学历:上海
财经大学工
商管理硕士。
从业资格:
证券投资基
金从业资格。
从业经历:
1999 年 7 月
至 2007 年 8
月任港澳信
托、中银国
际证券证券
分析师职位;
2007 年 9 月
到 2016 年
本基金的基 11 月任平安
金经理,资产 2023 年 07 资管投资经
徐博 配置中心总 月 10 日 - 25 理、基金投
监 研总监。
2016 年 12
月加入汇添
富基金,历
任资产配置
中心副总监,
现任资产配
置中心总监。
2023 年 2 月
22 日至今任
汇添富鑫添
盈一年持有
期混合型基
金中基金
(FOF)的基
金经理。
2023 年 6 月
2 日至今任
汇添富添福
欣享均衡养
老目标三年
持有期混合
型发起式基
金中基金
(FOF)的基
金经理。
2023 年 6 月
20 日至今任
汇添富添福
智富均衡养
老目标三年
持有期混合
型发起式基
金中基金
(FOF)的基
金经理。
2023 年 7 月
10 日至今任
汇添富添福
鑫添益均衡
养老目标三
年持有期混
合型发起式
基金中基金
(FOF)的基
金经理。
2023 年 12
月 25 日至今
任汇添富养
老目标日期
2035 三年持
有期混合型
发起式基金
中基金
(FOF)的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次,投资组合因投资策略与
其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,市场以一个熟悉的深 V 走势开局,经历季初的快速出清之后,市场企稳回升,
偏股混合基金指数基本回到 0 附近,沪深 300、红利等指数的表现要更好一点,以高股息和 AI 受益板块为主的哑铃型组合表现突出。
我们的投资原则和风格较为稳定,组合按照长期、均衡、稳定、精选品种的方式持续优化,在市场的短期急速调整中,市场变化的主要驱动因素是风险偏好或者说投资者情绪,并看不到更长维度的基本变化和投资逻辑的变化,所以组合并没有发生翻天覆地的变化,权益仓位基本稳定,更多在上述几个维度不断微调,优势品种更加集中,组合覆盖的类别资产更多,对一些股价在低位、基本面可能好转的资产重点布局。
在 23 年 4 季报中我们提到:未来组合将适当增加全球资产配置和类别资产的研究,力
求通过真正的多资产多策略来平衡组合的波动,达到更加长期的行稳致远。我们在最新组合中增加了海外 QDII 产品和资源类基金资产,希望能够逐步实现组合收益的多元化和资产的多元化。
养老产品的管理就是一个追求长期的事业,希望与投资者一起行稳致远,进而有为。4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-0.60%。同期业绩比较基准收益率为 1.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3 年,暂不适用
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 8,292,449.43 86.85
3 固定收益投资 611,671.23 6.41
其中:债券 611,671.23 6.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 243,171.80 2.55
8 其他资产 400,402.76 4.19
9 合计 9,547,695.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 611,671.23 6.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 611,671.23 6.47
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
公允价值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例
(元)
(%)
1 019703 23 国债 10 6,000 611,671.23 6.47
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局(前身为中国银保监会)及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 342.83
2 应收证券清算款 400,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 59.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 400,402.76
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
持有份 公允价 占基金 是否属
基金代 基金名 运作方
序号 额(份) 值(元) 资产净 于基金
码 称 式
值比例 管理人
(%) 及管理
人关联
方所管
理的基
金
汇添富
中证 500 契约型 600,000 861,960
1 001050 9.12 是
指数增 开放式 .00 .00
强 A
方正富
契约型 750,000 546,750
2 167301 邦中证 5.79 否
开放式 .00 .00
保险 A
汇添富
中高等 契约型 414,899 457,883
3 011658 4.85 是
级信用 开放式 .50 .09
债债券 A
平安广
契约型 43,808. 422,309
4 180201 州广河 4.47 否
封闭式 00 .12
REIT
汇添富
契约型 369,054 408,617
5 004089 鑫瑞债 4.33 是
开放式 .82 .50
券 A
中欧养 契约型 161,733 403,703
6 001955 4.27 否
老混合 A 开放式 .72 .54
宝盈新
契约型 131,102 389,635
7 000574 价值混 4.12 否
开放式 .09 .41
合 A
汇添富 契约型 333,456 377,073
8 006884 3.99 是
AAA 级信 开放式 .98 .15
用纯债 A
广发纯 契约型 300,000 374,490
9 270048 3.96 否
债债券 A 开放式 .00 .00
汇添富
全球移
动互联 契约型 111,445 369,331
10 001668 3.91 是
混合 开放式 .76 .25
(QDII)
人民币 A
6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细
是否属
于基金
占基金 管理人
持有份 公允价
基金代 基金名 运作方 资产净 及管理
序号 额(份) 值(元)
码 称 式 值比例 人关联
(%) 方所管
理的基
金
平安广
契约型 43,808. 422,309
1 180201 州广河 4.47 否
封闭式 00 .12
REIT
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
合计持有数量(只)合计持有份额(份) 合计公允价值(元) 合计占基金资产净值比例
(%)
1 43,808.00 422,309.12 4.47
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 其中:交易及持有基金管理
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 人以及管理人关联方所管理
03 月 31 日 基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费
(元) 1,123.31 -
当期交易基金产生的赎回费
(元) 1,548.33 -
当期持有基金产生的应支付销
售服务费(元) 85.15 -
当期持有基金产生的应支付管
理费(元) 15,919.24 6,139.14
当期持有基金产生的应支付托
管费(元) 3,208.98 1,412.77
当期交易基金产生的交易费
(元) 33.96 2.35
当期交易基金产生的转换费
(元) 3,772.87 -
注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基 金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得 出。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
注:本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 10,033,508.91
本报告期基金总申购份额 63.85
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,033,572.76
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
99.67
额比例(%)
注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总数 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)
基金管理人固有 10,000,000.0 99.67 10,000,000. 99.67 3 年
资金 0 00
基金管理人高级 - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 - - - -
其他 5.00 0.00 - -
合计 10,000,005.0 99.67 10,000,000. 99.67
0 00
§10 影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况
持有基
投资者 金份额
类别 比例达 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占
序号 到或者 额 额 额 额 比(%)
超过 20%
的时间
区间
2024 年
1 月 1 日
机构 1 至 2024 10,000, - - 10,000, 99.67
年 3 月 000.00 000.00
31 日
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2 亿元人民币的,本基金合同 自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效
三年后继续存续的,持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后 本基金资产规模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其
他基金合并。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)募集的文件;
2、《汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》;
3、《汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 04 月 22 日
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