华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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华安核心优选股票型证券投资基金
2009 年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月29 日
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安核心股票
基金主代码 040011
交易代码 040011(前端) 041011(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年10 月22 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 315,934,646.58 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采取“核心-卫星”股票投资策略,
通过“核心”资产-沪深300 指数成份股的投资
力求获取股票市场整体增长的收益,通过“卫星”
资产-非沪深300 指数成份股的投资力求获取超
额收益。
投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的
方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开
发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客
观。
业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=80%×沪深300 指
数收益率+20%×中信标普国债指数收益率
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金
的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证
券投资基金中的中高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
(简称“华安基金”)
中国建设银行股份有限公
司(简称“中国建设银行”)
姓名 冯颖 尹东
联系电话 021-38969999 010-67595003
信息披
露负责
人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 40088-50099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275833
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2.4、信息披露方式
登载基金年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年
2008 年10 月22 日-
2008 年12 月31 日
本期已实现收益 175,990,748.82 3,459,903.00
本期利润 228,909,331.60 5,803,921.51
加权平均基金份额本期利润 0.6971 0.0093
本期基金份额净值增长率 64.43% 0.93%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.5478 0.0057
期末基金资产净值 524,323,484.51 460,687,242.63
期末基金份额净值 1.6596 1.0093
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基
金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金于2008 年10 月22 日成立。合同生效当期不是完整报告期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 18.44% 1.42% 15.31% 1.41% 3.13% 0.01%
过去六个月20.10% 1.64% 10.52% 1.70% 9.58% -0.06%
过去一年64.43% 1.56% 77.56% 1.64% -13.13% -0.08%
自基金合同
生效起至今 65.96% 1.42% 72.75% 1.80% -6.79% -0.38%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×
20%
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根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国
内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的
60-95%,其中以沪深300 指数成份股为核心资产的核心组合的投资比例不低于股票资产的
60%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%,基金保留现金或到期日在一年期以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
截至 2009 年12 月31 日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的88.47%,其中以沪
深300 指数成份股为核心资产的核心组合的投资比例不低于股票资产的66.78%;债券的投
资比例为基金资产净值的0%,现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的
8.10%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
华安核心优选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008 年10 月22 日至2009 年12 月31 日)
注:1、本基金于2008 年10 月22 日成立。截止本报告期末,本基金距建仓结束不满一年。
2、根据《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》规定,本基金已自基金合同生
效日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分(二)投资范围、(六)投
资限制的有关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
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华安核心优选股票型证券投资基金
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比图
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
2008年10月22日(基金合同生效日)
至2008年12月31日
2009年
华安核心股票业绩基准
注:合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按
整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金份
额分红数
现金形
式发放
总额
再投资
形式发
放总额
年度利
润分配
合计
备注
2009 年 - - - - -
2008 年10 月22 日(基
金合同生效日)至2008
年12 月31 日
- - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998
年6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2009 年12 月31 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭
2 只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A 股增强指数、华安宝利配
置混合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成
长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益
债券、华安动态灵活配置混合、华安上证180ETF 联接、华安国际配置(QDII)等
14 只开放式基金,管理资产规模达到930.18 亿人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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任本基金的基金经理(助理)
姓名 职务 期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈俏宇
本基金的
基金经理
2008-10-22 - 14 年
工商管理硕士,中国注册
会计师协会非执业会员,
14 年证券、基金从业经
历。曾在上海万国证券公
司发行部、申银万国证券
有限公司国际业务部、上
海申银万国证券研究所
有限公司行业部工作。
2003 年加入华安基金管
理有限公司,曾任研究发
展部高级研究员、专户理
财部投资经理、安顺证券
投资基金和华安宏利股
票型证券投资基金的基
金经理助理,2007 年3
月至2008 年2 月担任安
顺证券投资基金、华安宏
利股票型证券投资基金
的基金经理,2008 年2
月起担任安信证券投资
基金的基金经理,2008
年10 月22 日起同时担任
本基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安核心优选股票型
证券投资基金基金合同》、《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》等有
关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入
《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基
金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”,并按此原则开发上线了基金(账户)间公平交易系统模块,不同基
金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告
期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。
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对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基
金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,
未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安宏利股票与华安核心股票的基金合同,华安宏利股票和华安核心股
票都属于价值型基金,09 年度,华安宏利股票与华安核心股票的净值增长率分
别为75.46%与64.43%,华安宏利股票的增长率高于华安核心股票11.03 个百分
点。造成差异的主要原因是华安核心基金成立于2008 年10 月22 日,第一季度
处于建仓期内,期间华安核心股票的保持了较低股票仓位,导致基金业绩在上半
年大幅落后于华安宏利股票16.19 个百分点。下半年,华安核心股票的增长率为
20.10%,高于华安宏利股票5.5 个百分点,业绩差距有所缩小。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年的证券市场和经济状况可谓冰火两重天。中国经济虽然相对健康,
但毕竟身处全球经济危机的大背景下,难免受到考验,但投资者对中国政府决策
和执行力的信任度大大提升了对经济前景的预期。同时充裕的流动性作为政策的
副产品,又一定程度上助涨了市场。A股市场的走势基本与政策方向高度相关,
而不理会现实短暂受压的经济和企业盈利数据。
作为次新基金,年初过于保守的股票仓位让本基金错失了一季度强劲的上涨
行情。其后阶段,虽在股票仓位和行业配置方面相对较理想,但也难以完全挽回
年初的被动局面。基金整体表现可谓中庸有余,特点颇少。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值为1.6596 元,本报告期份额净
值增长率为64.43%,同期业绩比较基准增长率为77.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年,本基金认为这将是市场由预期推升回到现实支撑的一年,市
场的整体走势与经济现状之间的差距将呈现缩小的趋势。随着经济平稳过渡,一
些非常态的刺激经济的政策将没有悬念地逐步退出,尽管我们无法准确预估退出
的时间和各阶段的方式。而与此同时,取而代之的是代表经济转型方向的一些扶
持政策,但这些政策的影响相对而言将更为温和渐进。未来真正决定市场方向及
整体估值水平的因素不再是无法屡超预期的流动性因素和政策因素,取而代之的
将是更具体的企业盈利的实质性改善和可持续增长等方面的判断结果。在这个过
程中,股指期货等交易制度的完善有可能阶段性地推升市场估值,但市场的整体
性投资价值仍将由企业盈利水平和质量来决定。
基于此,本基金在宏观层面将重点关注经济转型的政策导引方向,以及政策
的连贯性,这不仅仅有助于判断局部机会,更为重要的是本基金相信只有健康有
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序的可持续经济增长模式才能支撑相对较高的市场估值。本基金在中观层面将主
要关注与经济转型相关行业的实质影响程度和经营状况,而在微观层面则将分析
师的盈利预测调整作为主要指标。
本基金将根据基金合同的要求,在组合管理中采取核心加卫星的投资策略。
其中,核心类资产以具有相对估值优势的大金融行业为主要配置,卫星类资产则
基本依照经济转型的思路,更多地从矛盾中看问题,找机会,来积极配置具有发
展必要性的区域和具有核心竞争力和持续成长性的潜力公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化:
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响:
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
历的描述:
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运
营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采
用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托
部、投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封闭
的基金经理、华安180 指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任
华安基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海
证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究
发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华
安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研
究所从事证券研究工作,2000 年2 月加入华安基金管理有限公司,在基金研究
发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总
经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士,13 年银行、基金从业经历。曾在上
海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年8 月加入华安基金管理有限公
司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券
的基金经理、固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程
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师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,
2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华
安中国A 股增强指数、华安上证180ETF 及华安上证180ETF 联接的基金经理,
风险管理和金融工程部总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会
会员,CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所
工作。2000 年10 月加入华安基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等的复核和核查责任。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度:
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内,本基金未实施利润分配。
本基金的基金管理人于 2010 年1 月6 日宣告第1 次分红,向截至2010 年1
月12 日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人,
按每10 份基金份额派发红利5.00 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对
本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会
计师马颖旎、金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第20133 号标准无保留
意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安核心优选股票型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 41,079,358.21 191,546,514.74
结算备付金 1,369,182.91 12,492,003.88
存出保证金 32,319.95 -
交易性金融资产 463,885,122.23 248,652,424.42
其中:股票投资 463,885,122.23 87,584,424.42
基金投资 - -
债券投资 - 161,068,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 8,672.88 1,007,502.06
应收股利 - -
应收申购款 55,002,529.84 8,032,735.70
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 561,377,186.02 461,731,180.80
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 34,599,553.48 -
应付赎回款 960,872.04 264,424.47
应付管理人报酬 590,427.71 541,629.57
应付托管费 98,404.62 90,271.59
应付销售服务费 - -
应付交易费用 577,567.40 96,615.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 226,876.26 50,996.58
负债合计 37,053,701.51 1,043,938.17
所有者权益:
实收基金 315,934,646.58 456,443,101.94
未分配利润 208,388,837.93 4,244,140.69
所有者权益合计 524,323,484.51 460,687,242.63
负债和所有者权益总计 561,377,186.02 461,731,180.80
注:1、报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.6596 元,基金份额总额315,934,646.58
份。
2、本基金于2008 年10 月22 日成立。合同生效当期不是完整报告期。
7.2 利润表
会计主体:华安核心优选股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年10月22日(基金合同
生效日)至2008年12月31日
一、收入 241,656,820.40 8,078,988.62
1.利息收入 1,182,243.06 2,843,049.39
其中:存款利息收入 586,259.72 370,144.89
债券利息收入 595,983.34 1,562,940.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 909,963.67
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 186,560,002.50 2,366,310.43
其中:股票投资收益 183,696,434.76 1,161,290.43
基金投资收益 - -
债券投资收益 259,112.77 1,205,020.00
资产支持证券投资收益 - -
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衍生工具收益 - -
股利收益 2,604,454.97 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
52,918,582.78 2,344,018.51
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 995,992.06 525,610.29
减:二、费用 12,747,488.80 2,275,067.11
1、管理人报酬 6,598,170.65 1,792,291.25
2、托管费 1,099,695.06 298,715.20
3、销售服务费 - -
4、交易费用 4,675,132.79 130,470.90
5、利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6、其他费用 374,490.30 53,589.76
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
228,909,331.60 5,803,921.51
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损“-”号填列) 228,909,331.60 5,803,921.51
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安核心优选股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目2009 年1 月1 日至2009年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
456,443,101.94 4,244,140.69 460,687,242.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 228,909,331.60 228,909,331.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-140,508,455.36 -24,764,634.36 -165,273,089.72
其中:1、基金申购
款
489,294,024.56 154,630,531.03 643,924,555.59
2、基金赎回款 -629,802,479.92 -179,395,165.39 -809,197,645.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
315,934,646.58 208,388,837.93 524,323,484.51
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
上年度可比期间
项目2008 年10月22 日(基金合同生效日)至2008年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
813,446,720.65 - 813,446,720.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 5,803,921.51 5,803,921.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-357,003,618.71 -1,559,780.82 -358,563,399.53
其中:1、基金申购
款
61,417,445.39 507,789.12 61,925,234.51
2、基金赎回款 -418,421,064.10 -2,067,569.94 -420,488,634.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
456,443,101.94 4,244,140.69 460,687,242.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
俞妙根 李炳旺 朱永红
基金管理公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008]839 号《关于核准华安
核心优选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安核心优选股票型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币813,364,975.21 元,业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第149 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案,《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》于2008 年10 月
22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为813,446,720.65 份基金份额,
其中认购资金利息折合81,745.44 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金
管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安核心优选股票型证券投
资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:
股票资产占基金资产的60-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5-40%,基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×80%+中信标
普国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010 年3 月26
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则
-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告
>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了
本基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107
号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示
如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、
红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所
得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司基金管理人的原股东(2009 年11 月4 日以前)
上海锦江国际投资管理有限公司基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司基金管理人的股东(自2009 年11 月4 日起)
注:根据华安基金管理有限公司于2009 年11 月4 日发布的公告,经公司股东
会审议通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1087 号文批准,公司原股东上
海沸点投资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权全部转让
给国泰君安投资管理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年10 月22 日(基金
合同生效日)至2008 年
12 月31 日
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
17
当期发生的基金应支付
的管理费
6,598,170.65 1,792,291.25
其中:支付销售机构的
客户维护费
285,370.24 91,209.75
注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年10 月22 日(基金
合同生效日)至2008 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,099,695.06 298,715.20
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年10 月22 日(基
金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
基金合同生效日(2008 年10
月22 日)持有的基金份额
- 20,000,600.00
期初持有的基金份额 20,000,600.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,600.00 20,000,600.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.33% 4.38%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
18
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
上年度可比期间
2008 年10 月22 日(基金合同生效日)
至2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入
中国建设银行 41,079,358.21 560,699.19 191,546,514.74 338,513.66
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601117
中国化
学
2009-12
-29
2010-1
-7
新股网上
认购
5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00
002329
皇氏乳
业
2009-12
-25
2010-1
-6
新股网上
认购
20.10 20.10 500 10,050.00 10,050.00
002333
罗普斯
金
2009-12
-30
2010-1
-12
新股网上
认购
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00
300040
九洲电
气
2009-12
-28
2010-1
-8
新股网上
认购
33.00 33.00 500 16,500.00 16,500.00
300041
回天胶
业
2009-12
-28
2010-1
-8
新股网上
认购
36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739
辽宁成
大
2009-1
2-28
公告重
大事项
38.09
2010-1
-11
41.90 126,426 5,040,433.50 4,815,566.34
注:本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
19
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2009 年12 月31 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2009 年12 月31 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 463,885,122.23 82.63
其中:股票 463,885,122.23 82.63
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 42,448,541.12 7.56
6 其他各项资产 55,043,522.67 9.81
7 合计 561,377,186.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 27,222,500.00 5.19
C 制造业 209,724,115.85 40.00
C0 食品、饮料 12,448,450.00 2.37
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 16,177,800.00 3.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,297,100.00 3.87
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
20
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 38,120,030.80 7.27
C7 机械、设备、仪表 61,553,094.85 11.74
C8 医药、生物制品 61,127,640.20 11.66
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,904,000.00 1.13
E 建筑业 15,473,600.00 2.95
F 交通运输、仓储业 8,690,000.00 1.66
G 信息技术业 60,573,378.20 11.55
H 批发和零售贸易 15,256,182.34 2.91
I 金融、保险业 101,508,750.00 19.36
J 房地产业 - -
K 社会服务业 76,020.00 0.01
L 传播与文化产业 4,847,400.00 0.92
M 综合类 14,609,175.84 2.79
合计 463,885,122.23 88.47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601169 北京银行 1,200,000 23,208,000.00 4.43
2 601318 中国平安 405,000 22,311,450.00 4.26
3 600036 招商银行 1,180,000 21,299,000.00 4.06
4 600316 洪都航空 508,675 16,943,964.25 3.23
5 600570 恒生电子 800,800 16,824,808.00 3.21
6 600196 复星医药 850,000 16,634,500.00 3.17
7 000718 苏宁环球 1,180,000 16,177,800.00 3.09
8 000651 格力电器 551,340 15,955,779.60 3.04
9 601666 平煤股份 459,000 14,688,000.00 2.80
10 600415 小商品城 326,608 14,609,175.84 2.79
注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载在
http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 53,753,939.12 11.67
2 600016 民生银行 41,706,682.33 9.05
3 600030 中信证券 35,535,713.16 7.71
4 601166 兴业银行 29,856,825.17 6.48
5 002024 苏宁电器 27,569,561.71 5.98
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
6 600036 招商银行 22,633,459.00 4.91
7 600195 中牧股份 21,229,533.01 4.61
8 000009 中国宝安 21,053,764.93 4.57
9 601899 紫金矿业 20,506,500.00 4.45
10 600196 复星医药 20,417,176.20 4.43
11 601169 北京银行 20,170,605.00 4.38
12 600586 金晶科技 19,095,859.00 4.15
13 600770 综艺股份 18,692,281.19 4.06
14 601668 中国建筑 18,578,628.00 4.03
15 600585 海螺水泥 18,521,447.55 4.02
16 000933 神火股份 18,462,179.34 4.01
17 000012 南 玻A 17,943,114.44 3.89
18 601168 西部矿业 17,628,237.92 3.83
19 000718 苏宁环球 17,478,865.30 3.79
20 002038 双鹭药业 17,382,786.95 3.77
21 600316 洪都航空 17,354,956.74 3.77
22 600875 东方电气 17,150,013.90 3.72
23 600739 辽宁成大 17,142,738.63 3.72
24 000656 ST 东 源 16,093,790.73 3.49
25 600887 *ST 伊利 15,898,655.17 3.45
26 600570 恒生电子 15,700,354.42 3.41
27 601601 中国太保 15,319,618.61 3.33
28 601001 大同煤业 14,968,508.20 3.25
29 600089 特变电工 14,946,056.34 3.24
30 600028 中国石化 14,674,956.92 3.19
31 600635 大众公用 14,326,153.27 3.11
32 600266 北京城建 14,303,274.48 3.10
33 600415 小商品城 13,828,436.82 3.00
34 600166 福田汽车 13,779,636.71 2.99
35 600820 隧道股份 13,759,580.75 2.99
36 000651 格力电器 13,553,619.70 2.94
37 600176 中国玻纤 13,480,944.02 2.93
38 600895 张江高科 13,372,870.91 2.90
39 600523 贵航股份 13,367,405.22 2.90
40 600675 中华企业 12,909,681.10 2.80
41 600000 浦发银行 12,319,868.31 2.67
42 600557 康缘药业 12,267,564.10 2.66
43 002123 荣信股份 12,156,182.80 2.64
44 601666 平煤股份 12,074,093.03 2.62
45 600516 方大炭素 12,072,103.24 2.62
46 600479 千金药业 11,836,609.54 2.57
47 601328 交通银行 11,829,002.69 2.57
48 600582 天地科技 11,788,078.30 2.56
49 600837 海通证券 11,780,445.63 2.56
50 601398 工商银行 11,639,200.00 2.53
51 600309 烟台万华 11,616,041.92 2.52
52 600718 东软集团 11,393,739.90 2.47
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
22
53 000001 深发展A 11,314,350.58 2.46
54 600525 长园集团 11,313,936.33 2.46
55 002022 科华生物 11,114,654.96 2.41
56 002065 东华软件 10,837,341.55 2.35
57 600269 赣粤高速 10,653,405.48 2.31
58 600588 用友软件 10,377,734.72 2.25
59 600276 恒瑞医药 10,321,304.52 2.24
60 000895 双汇发展 10,242,260.25 2.22
61 600496 精工钢构 10,241,837.41 2.22
62 600001 邯郸钢铁 10,074,417.16 2.19
63 600845 宝信软件 10,044,836.60 2.18
64 002092 中泰化学 9,993,108.52 2.17
65 000530 大冷股份 9,975,561.45 2.17
66 600153 建发股份 9,904,037.57 2.15
67 000963 华东医药 9,818,122.59 2.13
68 600693 东百集团 9,761,167.70 2.12
69 600005 武钢股份 9,496,827.32 2.06
70 002068 黑猫股份 9,435,157.36 2.05
71 600787 中储股份 9,384,335.65 2.04
72 600325 华发股份 9,371,934.10 2.03
73 000677 山东海龙 9,338,515.05 2.03
74 600239 云南城投 9,328,414.26 2.02
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 36,982,623.11 8.03
2 601166 兴业银行 35,450,105.36 7.70
3 600820 隧道股份 27,021,628.17 5.87
4 002202 金风科技 26,286,663.92 5.71
5 600030 中信证券 26,088,099.95 5.66
6 600586 金晶科技 25,648,140.78 5.57
7 600016 民生银行 25,455,042.28 5.53
8 600000 浦发银行 24,731,231.13 5.37
9 601899 紫金矿业 24,031,789.40 5.22
10 600195 中牧股份 22,788,910.78 4.95
11 000009 中国宝安 22,653,652.05 4.92
12 600770 综艺股份 22,008,708.20 4.78
13 002024 苏宁电器 20,462,107.20 4.44
14 600266 北京城建 20,333,679.91 4.41
15 600739 辽宁成大 20,305,435.81 4.41
16 000001 深发展A 20,253,704.27 4.40
17 601168 西部矿业 18,656,183.40 4.05
18 600475 华光股份 17,634,844.28 3.83
19 000933 神火股份 17,489,790.74 3.80
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
23
20 600875 东方电气 16,540,665.75 3.59
21 600887 *ST 伊利 16,509,096.16 3.58
22 600635 大众公用 16,279,218.57 3.53
23 600523 贵航股份 15,537,333.06 3.37
24 600166 福田汽车 15,086,739.02 3.27
25 601601 中国太保 14,786,196.39 3.21
26 601001 大同煤业 14,589,321.18 3.17
27 601328 交通银行 14,518,916.00 3.15
28 600895 张江高科 14,262,216.53 3.10
29 600223 ST 鲁置业 14,079,461.70 3.06
30 600028 中国石化 13,998,661.00 3.04
31 002022 科华生物 13,700,314.75 2.97
32 600239 云南城投 13,320,176.36 2.89
33 600582 天地科技 13,127,970.66 2.85
34 601169 北京银行 13,072,634.18 2.84
35 600153 建发股份 13,030,714.33 2.83
36 600479 千金药业 12,882,997.61 2.80
37 600176 中国玻纤 12,767,710.43 2.77
38 600718 东软集团 12,644,908.75 2.74
39 600837 海通证券 12,538,452.85 2.72
40 600516 方大炭素 12,246,437.90 2.66
41 000530 大冷股份 12,235,697.90 2.66
42 002123 荣信股份 11,727,919.80 2.55
43 600496 精工钢构 11,720,663.36 2.54
44 600675 中华企业 11,646,721.53 2.53
45 600132 重庆啤酒 11,555,836.59 2.51
46 000895 双汇发展 11,474,790.00 2.49
47 600284 浦东建设 11,370,789.55 2.47
48 000012 南 玻A 11,196,462.34 2.43
49 002068 黑猫股份 11,164,008.17 2.42
50 601398 工商银行 11,020,028.93 2.39
51 000090 深 天 健 10,892,174.54 2.36
52 600499 科达机电 10,492,125.93 2.28
53 600561 江西长运 10,412,856.55 2.26
54 002017 东信和平 10,342,201.22 2.24
55 600001 邯郸钢铁 10,341,600.30 2.24
56 000677 山东海龙 10,321,432.50 2.24
57 002215 诺 普 信 10,210,211.59 2.22
58 600089 特变电工 10,199,868.39 2.21
59 600325 华发股份 10,097,251.80 2.19
60 600525 长园集团 9,870,077.21 2.14
61 600693 东百集团 9,756,367.19 2.12
62 000726 鲁 泰A 9,479,666.60 2.06
63 600585 海螺水泥 9,197,926.65 2.00
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
24
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额: 1,623,665,193.28
卖出股票的收入(成交)总额: 1,486,881,536.58
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成
交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门
立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,319.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,672.88
5 应收申购款 55,002,529.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,043,522.67
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
25
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人机构投资者 个人投资者
户数
(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
10,303 30,664.34 216,633,447.71 68.57% 99,301,198.87 31.43%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项 目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有
本开放式基金
4,689,240.03 1.48%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008 年10 月22 日)基金份额总额813,446,720.65
本报告期期初基金份额总额456,443,101.94
本报告期基金总申购份额489,294,024.56
减:本报告期基金总赎回份额629,802,479.92
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额315,934,646.58
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
(1).2009 年1 月12 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司
股东会审议,选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
(2).2009 年2 月19 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司
股东会审议,选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
(3).2009 年11 月17 日,本基金管理人发布关于董事长变更的公告,经本
公司董事会会议审议通过,同意徐建国同志辞去本公司董事长职务,并选举俞妙
根同志任本公司董事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
26
员会证监许可[2009]1144 号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前,俞
妙根同志将兼任公司总经理职务。
(4).2010 年1 月16 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司
股东会审议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不再
担任本公司董事。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下:无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 47,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况:
金额单位:人民币元
股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
中银国际证券
有限责任公司
1 305,770,537.77 9.83% - - 259,906.05 9.96% -
国信证券股份
有限公司
1 73,869,603.10 2.38% - - 62,789.34 2.41% -
海通证券股份
有限公司
1 398,356,178.50 12.81% - - 338,600.44 12.98% -
申银万国证券
股份有限公司
1 37,061,458.79 1.19% - - 30,112.50 1.15% -
兴业证券股份
有限公司
1 1,874,940.00 0.06% - - 1,593.69 0.06% -
招商证券股份
有限公司
1 70,365,842.21 2.26% - - 59,810.33 2.29% -
中信证券股份
有限公司
1 31,987,811.78 1.03% - - 27,189.39 1.04% -
长江证券股份
有限公司
1 171,302,784.51 5.51% - - 145,607.58 5.58% -
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
27
德邦证券有限
责任公司
1 254,957,367.85 8.20% - - 216,713.60 8.31% -
财富证券有限
责任公司
1 250,777,817.75 8.07% 69,056.00 17.68% 213,160.88 8.17% -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - - - -
中信建投证券
有限责任公司
1 209,336,627.91 6.73% - - 177,936.45 6.82% -
中国国际金融
有限公司
1 223,073,391.85 7.17% 321,492.30 82.32% 189,611.13 7.27% -
齐鲁证券有限
公司
1 521,787,900.09 16.78% - - 423,956.86 16.25% -
华泰证券股份
有限公司
1 194,935,800.64 6.27% - - 165,694.77 6.35% -
湘财证券有限
责任公司
1 39,817,001.91 1.28% - - 32,351.60 1.24% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 13,391,292.18 0.43% - - 11,382.10 0.44% -
中山证券有限
责任公司
1 274,405,052.82 8.83% - - 222,956.44 8.55% -
宏源证券股份
有限公司
1 36,054,250.20 1.16% - - 29,294.29 1.12% -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - - - -
注:1、本基金成立后与华安宏利股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型
证券投资基金共用交易单元。
2、本报告期内,本基金和华安宏利股票、华安稳定债券共同变更交易单元如
下:
新增上海证券有限责任公司上海交易单元1个;
新增国信证券股份有限公司上海交易单元1个;
新增中国银河证券股份有限公司上海交易单元1个;
新增中山证券有限责任公司深圳交易单元1个;
新增宏源证券股份有限公司深圳交易单元1个。
3、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专
用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度
保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金
业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
28
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动
整体资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
4、 券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准
和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结
果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单
元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单
元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金
托管人。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2009 年1 月16 日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动
报告书;
3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份
有限公司股权变动报告书;
4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份
有限公司股权变动报告书;
5、2009 年8 月2 日,本托管人公告,自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任本
行执行董事。
6、2009 年9 月27 日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公
告。
7、2009 年10 月11 日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
华安核心优选股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
29
华安基金管理有限公司
2010 年3 月29 日
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