基金简称：大成蓝筹稳健基金 基金交易代码:090003
大成蓝筹稳健证券投资基金2007年年度报告摘要

第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司银行根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称： 大成蓝筹稳健基金
2、基金交易代码: 090003
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2004年6月3日
5、报告期末基金份额总额： 23,923,257,095.95份
6、基金合同存续期： 不定期
7、基金份额上市的证券交易所： 无
8、上市日期： 无
二、基金产品说明
1、投资目标： 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
2、投资策略： 本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用"价值－势头"选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。
3、业绩比较基准： 天相280指数×70%+中信国债指数×30%
4、风险收益特征： 本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 杜鹏
3、联系电话： 0755-83183388
4、传真： 0755-83199588
5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 宁敏
3、联系电话： 010-66594977
4、传真： 010-66594942
5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
五、信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址：
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街1号
中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
第三节 主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、新会计准则下基金最近三年主要财务指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
序号 主要财务指标 2007年 2006年 2005年
1 本期利润 1,622,708,000.88 381,171,197.87 -23,830,721.99
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 685,619,096.28 291,200,596.88 -86,458,692.18
3 加权平均份额本期利润 0.2101 1.0533 -0.0235
4 期末可供分配利润 138,673,639.67 145,617,347.22 -62,303,731.54
5 期末可供分配份额利润 0.0058 0.4596 -0.0739
6 期末基金资产净值 27,386,755,931.13 530,436,191.90 802,098,775.52
7 期末基金份额净值 1.1448 1.6742 0.9510
8 加权平均净值利润率 18.38% 86.93% -2.49%
9 本期份额净值增长率 127.40% 129.02% -2.34%
10 份额累计净值增长率 400.18% 119.96% -3.95%

二、基金净值表现
（一）基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 2.35% 1.52% -2.30% 1.40% 4.65% 0.12%
过去6个月 39.12% 1.63% 28.92% 1.47% 10.20% 0.16%
过去1年 127.40% 1.95% 105.10% 1.63% 22.30% 0.32%
自基金合同生效起至今 400.18% 1.40% 197.80% 1.22% 202.38% 0.18%
（二）基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较。
大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年6月3日至2007年12月31日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
（三）本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较。
大成蓝筹稳健证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 备注
2007年 18.200 除息日2007年8月28日
4.000 除息日2007年4月6日
2006年 2.500 除息日2006年8月17日
0.800 除息日2006年6月1日
0.100 除息日2006年3月28日
2005年 0.000 本年度无收益分配事项

第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
（一）基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2007年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景福、大成优选股票型证券投资基金，以及10只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金。
（二）基金经理小组简介
施永辉先生，基金经理，理学硕士，12年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加入大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。2006年1月起担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。
征茂平先生，基金经理助理，工学博士，2001年毕业于上海交通大学，先后就职于上海证大投资管理有限公司投资部、平安证券有限责任公司综合研究所；2005年4月加入大成基金管理有限公司，任职投资部研究员。
二、 基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规，本报告期内本基金主动投资了分离交易可转债附送的马钢权证CWB1，已及时全部卖出。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
（一）本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1448元，本报告期份额净值增长率为127.40%，同期业绩比较基准增长率为105.10%，本基金业绩优于同期比较基准的表现。
（二）市场回顾及操作情况
2007年国内经济继续保持高速增长，GDP同比增长达到11.4%，创出1995年以来新高；伴随经济高速增长的是通货膨胀率：2007年居民消费价格指数CPI为4.8%，同比增加3.3个百分点。与此同时，2007年人民币兑美元加快升值幅度：全年人民币上涨5010个基点，升值幅度达6.42%，为2006年2倍，大大超过了市场预期。
与经济高速增长、流动性充裕和人民币升值等因素相对应，尽管年初的波动使大家还是谨慎预测2007年走势，但市场总体呈现单边上扬态势，沪深300指数超出上证指数年度涨幅达到161.57%，再次体现了牛市的特征。
本基金一直坚持绩优蓝筹股作为组合核心资产，并在全年以相对较好的收益超过了比较基准，但市场整体风格转换较快以及后期分红使得规模扩大等因素导致本基金的净值波动较大："5.30"之后和10月中旬之前大盘蓝筹单边上扬，本基金净值表现优异，在此期间适当增加了医药、食品饮料等防御性行业在资产组合中的比例，但"5.30"之前题材股的暴涨和10月下旬以来对突发因素导致地产、金融股的调整估计不足，导致净值在相应期间内的表现较差。因此我们认为，在牛市中坚定持有核心蓝筹股的策略会得到其应有的回报，在此基础上如果再能灵活调整交易策略，把握更多的投资机会取得超额收益的条件也是具备的。在"2.27"和"5.30"市场激烈波动时，许多持有人和银行客户经理对于基金净值出现波动时的理解和信任，本基金小组在此对你们的"不抛弃、不放弃"的支持表示衷心的感谢。
（三）市场展望与投资策略
展望国内股市，2008年将是一个充满挑战的一年。首先，宏观上美国因次按问题引发的危机仍将在2008年给全球经济发展和金融市场带来巨大的压力，国内面临持续的宏观紧缩和从紧的货币政策所产生的累积效应正在成为影响全年证券市场走势的主要因素；其次在证券市场中观层面，投资者普遍预期国内宏观经济面临不确定因素增多，同时受股改完成以来解禁股快速增加与大额再融资的影响使得市场资金供应出现失衡，投资者赚钱效应也有所消退，市场的波动持续增强；微观上上市公司整体业绩增速趋于下降，加上产业政策调整的预期变化，使得股票市场获得相对超额收益、具有较高安全边际的投资标的将越来越少。因此综合来看，2008年是一个调整年，在投资上也将是最困难的一年。从这个角度看，投资者应当降低本年度的收益预期。
投资策略方面，基于本基金合同对于投资范围的限制，结合现有基金规模与持有人风险承受能力的认识，我们认为蓝筹稳健基金本年度的首要任务保持资产的流动性，在风险可控的基础上增强蓝筹股的投资收益。因此我们将高度关注整个市场的流动性以及对相关板块估值轮动变化对组合个股带来的影响，坚持"单位收益风险最小化"原则，组合上强调风险和收益相匹配，逐步减少采用主动性的风险换取超额收益的操作。基于对行业之间和行业类上市公司将出现明显分化的判断，投资标的将继续寻找不确定性因素较少、成长性较高和具有一定估值优势的绩优蓝筹股，适当增加一些治理结构有持续改善潜力、经营上具备长期成长能力的中型公司以改善蓝筹股组合的绩效。
总之，我们认为，2008年将是本基金最困难的一年，结构错综复杂且在一定市场热度下的区域性震荡行情，将是一次板块结构和投资者结构大调整的过程。这样的过程，部分智慧者享受快乐，茫然者雪上加霜，许多成功的或者失败的老一代也是这么走过来的。本基金经理小组希望通过改善组合的流动性，提高应变能力使得本基金的持有人成为平稳度过2008全年的一员，以回报你们的信任。
第五节 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对大成蓝筹稳健证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。报告期内，本基金在二级市场上主动投资了分离型可转债附送的权证（马钢CWB1），对此，托管人进行了提示，并向监管部门进行了报告。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 审计报告
本基金2007 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2008)第20296 号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
第七节 财务会计报告
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
（一）2007年12月31日资产负债表
2007年12月31日 2006年12月31日
资产
银行存款 4,065,728,411.80 32,916,462.02
清算备付金 20,234,426.40 1,701,861.24
存出保证金 7,915,000.71 888,549.12
交易性金融资产 24,474,614,176.83 490,509,576.73
其中：股票投资 23,776,335,246.83 490,509,576.73
债券投资 698,278,930.00 0.00
资产支持证券投资 0.00 0.00
基金投资 0.00 0.00
衍生金融资产 131,772,583.07 478,250.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 628,918.18
应收利息 18,314,000.89 8,611.77
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 0.00 8,741,031.88
其他资产 0.00 0.00
资产总计 28,718,578,599.70 535,873,260.94
负债 　
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 1,136,222,136.38 0.00
应付赎回款 143,150,641.93 2,563,439.04
应付管理人报酬 34,188,578.55 536,129.41
应付托管费 5,698,096.44 89,354.90
应付交易费用 11,095,517.93 1,482,925.33
应付税费 7,200.00 7,200.00
应付利息 0.00 0.00　
应付收益 0.00 0.00　
未交税金 0.00 0.00　
其他负债 1,460,497.34 758,020.36
卖出回购证券款 0.00 0.00　
短期借款 0.00 0.00　
负债合计 1,331,822,668.57 5,437,069.04
持有人权益 　
实收基金 23,923,257,095.95 316,822,365.84
未分配利润 3,463,498,835.18 213,613,826.06
持有人权益合计 27,386,755,931.13 530,436,191.90
负债及持有人权益总计 28,718,578,599.70 535,873,260.94
基金份额总额(份) 23,923,257,095.95 316,822,365.84
基金份额净值 1.1448 1.6742
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）2007年1月1日至12月31日止期间利润表
2007年度 2006年度
收入
利息收入 18,220,193.33 509,813.76
其中：存款利息收入 17,314,055.75 434,956.10
债券利息收入 344,056.16 74,857.66
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 562,081.42 0.00
投资收益 951,649,917.38 308,169,747.49
其中：股票投资收益 939,427,891.98 293,095,082.99
债券投资收益/(损失) 192,738.47 -318,430.79
资产支持证券投资收益/(损失) 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 6,462,238.93 10,256,057.27
股利收益 5,567,048.00 5,137,038.02
公允价值变动收益 937,088,904.60 89,970,600.99
其他收入 5,920,537.56 805,082.95
收入合计 1,912,879,552.87 399,455,245.19
费用
管理人报酬 130,931,611.80 6,702,775.08
托管费 21,821,935.28 1,117,129.24
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 136,993,022.97 10,094,148.04
利息支出 0.00 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 424,981.94 369,994.96
费用合计 290,171,551.99 18,284,047.32
利润总额 1,622,708,000.88 381,171,197.87

所附附注为本会计报表的组成部分
（三）2007年1月1日至12月31日止期间所有者权益(基金净值)变动表
2007年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 316,822,365.84 213,613,826.06 530,436,191.90
本年经营活动产生的基金净值
变动数(本年净利润) 0.00 1,622,708,000.88 1,622,708,000.88
本年基金份额交易产生的基金
净值变动数 23,606,434,730.11 4,485,093,946.91 28,091,528,677.02
其中：基金申购款 27,800,222,164.34 5,339,962,818.55 33,140,184,982.89
基金赎回款 -4,193,787,434.23 -854,868,871.64 -5,048,656,305.87
本年向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数 0.00 -2,857,916,938.67 -2,857,916,938.67
年末所有者权益(基金净值) 23,923,257,095.95 3,463,498,835.18 27,386,755,931.13
2006年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 843,438,689.00 -41,339,913.48 802,098,775.52
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) 0.00 381,171,197.87 381,171,197.87
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 -526,616,323.16 -33,236,597.20 -559,852,920.36
其中：基金申购款 349,100,724.40 111,130,434.87 460,231,159.27
基金赎回款 -875,717,047.56 -144,367,032.07 -1,020,084,079.63
本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 -92,980,861.13 -92,980,861.13
年末所有者权益(基金净值) 316,822,365.84 213,613,826.06 530,436,191.90
所附附注为本会计报表的组成部分
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1、基金基本情况
大成蓝筹稳健证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2004 第36号《关于同意大成蓝筹稳健证券投资基金设立的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《大成蓝筹稳健证券投资基金基金契约》(后更名为《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年6月3日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,233,805,642.19元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第90号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股、深证100指数成份股以及未来可能入选成份股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等；债券投资以国债投资为主，并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业债(包括可转债)等债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产中股票投资比例为基金资产净值的30%-95%，债券投资比例为基金资产净值的0%-65%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：天相280指数×70%+中信国债指数×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2008年3月21日批准报出。
附注2、会计报表编制基础、主要会计政策及会计估计
(1)会计报表编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称"原会计准则和制度")、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注2所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时，2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注9。
(2)遵循企业会计准则的声明
本基金2007年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
(3)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(4)记帐本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(5)金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(6)基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i)股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(ii)债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，以确定公允价值并估值。
未上市流通的债券于2007年7月1日之前按成本估值；自2007年7月1日起，按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(iii)权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(iv)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(7)证券投资基金成本计价方法
(i)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(a)股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(b)债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注2(7)(i)(c)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(c) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii)贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
(iii)其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(8)收入的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(9)费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
(10)实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(11)损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配利润的已实现部分占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配利润的未实现部分占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(12)基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次，收益分配的比例不低于基金净收益的90%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
(13)为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。
无。
(14)重大会计差错的内容和更正金额。
无。
附注3、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金买卖股票于2007年5月30日之前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注4、资产负债表日后事项
无。
附注5、关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司("银河投资")① 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司("银河证券") ① 与银河投资受同一母公司控制的关联方、基金代销机构
广东证券股份有限公司("广东证券")② 基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司("中泰信托")③ 基金管理人的股东
①经中国证监会批准，本公司原股东中国银河证券有限责任公司将证券经纪业务、投资银行业务及相关资产转让予中国银河证券股份有限公司。2007年5月30日，经中国工商总局核准，中国银河证券有限责任公司更名为中国银河投资管理有限公司。
②中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
③中泰信托持有的大成基金股权于2007年9月17日被北京市高级人民法院冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金
　 2007年度 2006年度
银河证券： 成交量 占本年成交量的比例 成交量 占本年成交量的比例
买卖股票 3,269,834,151.14 9.22% 804,827,983.65 16.32%
买卖债券 　0.00 　0.00% 4,477,740.00 4.58%
买卖权证 6,111,727.87 2.01% 758,500.54 5.27%
佣金 占本年佣金总量的比例 佣金 占本年佣金总量的比例
银河证券 2,681,261.26 9.33% 659,908.36 16.59%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(3)基金管理人报酬
支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬130,931,611.80元(2006年：6,702,775.08元)。
(4)基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费21,821,935.28元(2006年：1,117,129.24元)。
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为4,065,728,411.80元(2006年：32,916,462.02元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为16,410,772.04元(2006年：400,984.76元)。
附注6、会计重大差错及需要更正的内容。
无
附注7、报告期末流通转让受到限制的基金资产
(1)流通受限制不能自由转让的股票
(i)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2007年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 流通受限类型 申购价格 年末估值单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
601857 中国石油 07/10/30 08/02/05 新股网下申购 16.70 30.96 3,134,500 52,346,150.00 97,044,120.00
000043 中航地产 07/09/24 08/09/26 定向增发 24.00 21.30 2,000,000 48,000,000.00 42,600,000.00
002202 金风科技 07/12/18 08/03/26 新股网下申购 36.00 140.45 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70
601999 出版传媒 07/12/18 07/03/21 新股网下申购 4.64 20.24 203,277 943,205.28 4,114,326.48
002187 广百股份 07/11/12 08/02/22 新股网下申购 11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41
合 计 102,991,316.40 150,347,515.59
(ii)截至2007年12月31日，本基金持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 停牌原因 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
600331 宏达股份 07/09/27 80.20 未知 公告重大事项 未知 2,896,166 201,801,817.36 232,272,513.20
600169 太原重工 07/12/08 36.06 08/01/03 公告重大事项 39.67 1,252,633 45,733,888.30 45,169,945.98
合 计 247,535,705.66 277,442,459.18
(2)流通受限制不能自由转让的债券：
基金认购新发行分离交易可转债，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的债券情况如下：
债券代码 债券名称 成功认购日期 可流通日期 单位成本 年末估值单价 认购数量 年末成本总额 年末估值总额
老股东配售
126008 08上汽债 07/12/19 08/01/08 71.27 71.80 39,300 2,800,821.56 2,821,740.00
网下认购
126008 08上汽债 07/12/24 08/01/08 68.76 71.80 202,050 13,892,292.49 14,507,190.00
合 计 16,693,114.05 17,328,930.00
(3)流通受限制不能自由转让的权证
基金认购新发行分离交易可转债而获得送配权证，从权证获配日至权证上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的权证情况如下：
权证代码 权证名称 成功获配日期 可流通日期 单位成本 年末估值单价 送配数量 年末成本总额 年末估值总额
老股东配售
580016 上汽CWB1 07/12/19 08/01/08 7.98 9.0857 141,480 1,129,178.44 1,285,444.84
网下认购
580016 上汽CWB1 07/12/24 08/01/08 8.68 9.0857 727,380 6,312,707.51 6,608,756.46
合计 7,441,885.95 7,894,201.30
附注8、风险管理
(1)风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，负责监督公司的内部审计的实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计，就公司运作是否合法、合规、合理进行审议，对公司内部控制机制和内部控制制度进行考核以及行使董事会授予的其他职权。
在管理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常投资过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由公司监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成日常运作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以由最高监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司风险控制委员会)、日常监察(督察长和监察稽核部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。
(2)信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
(3)流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注7中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(4)市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i)市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的30%-95%，债券投资比例为基金资产净值的0-65%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
2007年12月31日 2006年12月31日
公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资 23,776,335,246.83 86.82% 490,509,576.73 92.47%
- 债券投资 698,278,930.00 2.55% 0.00 0.00%
衍生金融资产 131,772,583.07 0.48% 478,250.00 0.09%
- 权证投资 131,772,583.07 0.48% 478,250.00 0.09%
24,606,386,759.90 89.85% 490,987,826.73 92.56%
于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准(见附注1)的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约1,578,942,333.00元(2006年：24,646,166.63元)；反之，若本基金业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约1,578,942,333.00元(2006年：24,646,166.63元)。
(ii)利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,065,728,411.80 0.00 0.00 0.00 4,065,728,411.80
结算备付金 20,234,426.40 0.00 0.00 0.00 20,234,426.40
存出保证金 138,549.12 0.00 0.00 7,776,451.59 7,915,000.71
交易性金融资产 680,950,000.00 0.00 17,328,930.00 23,776,335,246.83 24,474,614,176.83
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 131,772,583.07 131,772,583.07
应收利息 0.00 0.00 0.00 18,314,000.89 18,314,000.89
资产总计 4,767,051,387.32 17,328,930.00 23,934,198,282.38 28,718,578,599.70
负债
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 1,136,222,136.38 1,136,222,136.38
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 143,150,641.93 143,150,641.93
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 34,188,578.55 34,188,578.55
应付托管费 0.00 0.00 0.00 5,698,096.44 5,698,096.44
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 11,095,517.93 11,095,517.93
应付税费 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 1,460,497.34 1,460,497.34
负债总计 0.00 0.00 0.00 1,331,822,668.57 1,331,822,668.57
利率敏感度缺口 4,767,051,387.32 0.00 17,328,930.00 22,602,375,613.81 27,386,755,931.13

2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,916,462.02 0.00 0.00 0.00 32,916,462.02
结算备付金 1,701,861.24 0.00 0.00 0.00 1,701,861.24
存出保证金 138,549.12 0.00 0.00 750,000.00 888,549.12
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 490,509,576.73 490,509,576.73
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 478,250.00 478,250.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 628,918.18 628,918.18
应收利息 0.00 0.00 0.00 8,611.77 8,611.77
应收申购款 0.00 0.00 0.00 8,741,031.88 8,741,031.88
资产总计 34,756,872.38 0.00 0.00 501,116,388.56 535,873,260.94
负债 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 2,563,439.04 2,563,439.04
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 536,129.41 536,129.41
应付托管费 0.00 0.00 0.00 89,354.90 89,354.90
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 1,482,925.33 1,482,925.33
应付税费 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 758,020.36 758,020.36
负债总计 0.00 0.00 0.00 5,437,069.04 5,437,069.04
利率敏感度缺口 34,756,872.38 0.00 0.00 495,679,319.52 530,436,191.90
于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于5%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2006年：同)。
(iii)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
附注9、首次执行企业会计准则
如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
2006年年初所有者权益 2006年度净损益 2006年年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 802,098,775.52 291,200,596.88 530,436,191.90
金融资产公允价值变动的调整数 0.00 89,970,600.99 0.00
按新会计准则列报的金额 802,098,775.52 381,171,197.87 530,436,191.90
2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 530,436,191.90 275,625,278.80 1,016,540,289.54
金融资产公允价值变动的调整数 0.00 27,214,080.96 0.00
按新会计准则列报的金额 530,436,191.90 302,839,359.76 1,016,540,289.54

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的"公允价值变动收益/(损失)"科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入"未分配利润/(累计亏损)"科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于"未分配利润/(累计亏损)"科目中。
附注10、其他重要事项
无。
第八节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
股票 23,776,335,246.83 82.79%
债券 698,278,930.00 2.43%
权证 131,772,583.07 0.46%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 4,085,962,838.20 14.23%
其他资产 26,229,001.60 0.09%
合计 28,718,578,599.70 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 128,989,892.56 0.47%
B 采掘业 1,524,004,473.08 5.56%
C 制造业 8,736,460,268.20 31.90%
C0 食品、饮料 1,858,193,158.98 6.79%
C1 纺织、服装、皮毛 220,770,000.00 0.81%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 717,933,489.54 2.62%
C5 电子 172,923,214.60 0.63%
C6 金属、非金属 3,205,272,220.04 11.70%
C7 机械、设备、仪表 1,956,526,323.51 7.14%
C8 医药、生物制品 604,841,861.53 2.21%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 657,718,945.95 2.40%
E 建筑业 105,972,586.02 0.39%
F 交通运输、仓储业 1,590,096,740.20 5.81%
G 信息技术业 141,469,946.83 0.52%
H 批发和零售贸易 757,612,247.79 2.77%
I 金融、保险业 8,464,587,782.73 30.91%
J 房地产业 1,121,482,697.44 4.09%
K 社会服务业 419,174,296.51 1.53%
L 传播与文化产业 86,165,369.52 0.31%
M 综合类 42,600,000.00 0.16%
合计 23,776,335,246.83 86.82%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 市值占净值比
1 601318 中国平安 15,541,051 1,648,905,511.10 6.02%
2 601398 工商银行 180,000,000 1,463,400,000.00 5.34%
3 600030 中信证券 15,034,963 1,342,171,147.01 4.90%
4 600036 招商银行 30,493,586 1,208,460,813.18 4.41%
5 601628 中国人寿 20,767,177 1,203,250,235.38 4.39%
6 600005 武钢股份 42,985,038 846,805,248.60 3.09%
7 000002 万 科Ａ 29,209,294 842,396,038.96 3.08%
8 600019 宝钢股份 43,407,776 757,031,613.44 2.76%
9 601328 交通银行 44,619,457 696,955,918.34 2.54%
10 000858 五 粮 液 11,711,532 532,640,475.36 1.94%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有
限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
（一）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占净值比
1 601318 中国平安 1,785,615,438.81 336.63%
2 601398 工商银行 1,565,563,643.99 295.15%
3 601628 中国人寿 1,516,639,386.51 285.92%
4 600036 招商银行 1,394,016,867.11 262.81%
5 600030 中信证券 1,381,066,660.15 260.36%
6 000002 万 科Ａ 969,573,502.64 182.79%
7 600019 宝钢股份 826,006,595.67 155.72%
8 600005 武钢股份 773,307,304.16 145.79%
9 601328 交通银行 707,016,808.74 133.29%
10 600900 长江电力 588,031,464.97 110.86%
11 000858 五 粮 液 546,598,028.06 103.05%
12 600028 中国石化 544,741,499.23 102.70%
13 000001 深发展Ａ 511,087,189.19 96.35%
14 600428 中远航运 414,633,172.17 78.17%
15 600519 贵州茅台 400,963,014.95 75.59%
16 600004 白云机场 367,221,968.59 69.23%
17 601006 大秦铁路 365,637,647.20 68.93%
18 600660 福耀玻璃 359,659,326.96 67.80%
19 000680 山推股份 351,627,313.85 66.29%
20 002024 苏宁电器 330,375,042.51 62.28%
21 600600 青岛啤酒 325,398,308.57 61.35%
22 600048 保利地产 324,895,051.30 61.25%
23 000422 湖北宜化 322,641,272.93 60.83%
24 000157 中联重科 315,557,391.95 59.49%
25 000932 华菱管线 311,201,971.52 58.67%
26 600001 邯郸钢铁 309,246,691.07 58.30%
27 601166 兴业银行 308,488,796.23 58.16%
28 600497 驰宏锌锗 306,433,982.80 57.77%
29 000568 泸州老窖 304,471,539.46 57.40%
30 600016 民生银行 286,355,264.61 53.98%
31 000983 西山煤电 284,880,707.28 53.71%
32 601088 中国神华 279,107,640.18 52.62%
33 600177 雅戈尔 261,483,763.74 49.30%
34 600694 大商股份 257,029,161.18 48.46%
35 600489 中金黄金 254,993,122.81 48.07%
36 600009 上海机场 249,416,038.38 47.02%
37 000410 沈阳机床 243,291,917.17 45.87%
38 000401 冀东水泥 242,022,800.40 45.63%
39 600000 浦发银行 228,884,733.52 43.15%
40 600583 海油工程 226,175,915.87 42.64%
41 000898 鞍钢股份 225,391,694.24 42.49%
42 000069 华侨城Ａ 216,533,153.83 40.82%
43 000767 漳泽电力 202,584,172.44 38.19%
44 600331 宏达股份 201,801,817.36 38.04%
45 601333 广深铁路 191,691,025.59 36.14%
46 600100 同方股份 180,216,695.03 33.98%
47 000895 双汇发展 174,092,991.60 32.82%
48 000423 东阿阿胶 172,206,296.92 32.47%
49 600031 三一重工 165,641,905.59 31.23%
50 600236 桂冠电力 161,807,439.19 30.50%
51 000629 攀钢钢钒 157,751,417.48 29.74%
52 002008 大族激光 157,127,059.91 29.62%
53 600266 北京城建 156,140,513.61 29.44%
54 600500 中化国际 156,049,833.56 29.42%
55 600837 海通证券 151,377,625.20 28.54%
56 000651 格力电器 143,792,536.92 27.11%
57 600881 亚泰集团 143,239,006.32 27.00%
58 600690 青岛海尔 142,580,358.49 26.88%
59 600596 新安股份 134,962,866.69 25.44%
60 002152 广电运通 130,294,785.56 24.56%
61 600639 浦东金桥 125,289,865.56 23.62%
62 000009 S深宝安A 124,537,886.59 23.48%
63 000581 威孚高科 122,200,152.79 23.04%
64 000960 锡业股份 121,073,109.56 22.83%
65 600104 上海汽车 116,966,587.45 22.05%
66 600779 水井坊 108,643,267.95 20.48%
67 000860 顺鑫农业 108,155,062.63 20.39%
68 601857 中国石油 104,266,450.00 19.66%
69 601939 建设银行 100,620,000.00 18.97%
70 600535 天士力 95,810,073.39 18.06%
71 600320 振华港机 95,540,348.34 18.01%
72 600808 马钢股份 94,858,608.44 17.88%
73 600518 康美药业 91,400,642.24 17.23%
74 600037 歌华有线 85,717,432.40 16.16%
75 600718 东软股份 84,219,974.30 15.88%
76 600007 中国国贸 83,175,948.15 15.68%
77 000039 中集集团 82,139,053.94 15.49%
78 600631 百联股份 77,108,575.54 14.54%
79 600033 福建高速 76,662,383.33 14.45%
80 000778 新兴铸管 75,946,412.89 14.32%
81 000488 晨鸣纸业 69,873,776.51 13.17%
82 600276 恒瑞医药 67,458,318.50 12.72%
83 002022 科华生物 66,853,758.95 12.60%
84 002095 网盛科技 66,082,417.59 12.46%
85 600467 好当家 64,299,340.16 12.12%
86 600169 太原重工 62,694,631.70 11.82%
87 600011 华能国际 58,423,649.36 11.01%
88 600748 上实发展 54,749,577.78 10.32%
89 000043 中航地产 48,000,000.00 9.05%
90 600183 生益科技 47,258,849.43 8.91%
91 000562 宏源证券 46,836,740.00 8.83%
92 601002 晋亿实业 46,688,067.26 8.80%
93 000939 凯迪电力 45,042,379.10 8.49%
94 000538 云南白药 41,575,171.26 7.84%
95 600352 浙江龙盛 34,489,949.93 6.50%
96 000012 南 玻Ａ 33,710,074.74 6.36%
97 600059 古越龙山 32,737,850.54 6.17%
98 600058 五矿发展 31,881,059.49 6.01%
99 601390 中国中铁 30,835,200.00 5.81%
100 000978 桂林旅游 30,826,123.75 5.81%
101 601169 北京银行 29,250,000.00 5.51%
102 600196 复星医药 28,383,235.35 5.35%
103 601601 中国太保 27,780,000.00 5.24%
104 600138 中青旅 27,518,545.65 5.19%
105 000869 张 裕Ａ 27,503,285.20 5.19%
106 601111 中国国航 27,033,599.32 5.10%
107 000972 新 中 基 26,966,251.55 5.08%
108 600008 首创股份 26,114,249.87 4.92%
109 600824 益民商业 26,037,856.21 4.91%
110 000717 韶钢松山 26,012,524.28 4.90%
111 600015 华夏银行 25,839,655.77 4.87%
112 600786 东方锅炉 24,034,121.61 4.53%
113 600299 星新材料 23,744,067.67 4.48%
114 600176 中国玻纤 20,951,816.37 3.95%
115 000031 中粮地产 20,858,618.69 3.93%
116 600797 浙大网新 20,327,098.22 3.83%
117 000089 深圳机场 18,902,927.73 3.56%
118 600636 三爱富 18,616,657.14 3.51%
119 600528 中铁二局 17,978,617.54 3.39%
120 600256 广汇股份 17,114,090.00 3.23%
121 600202 哈空调 17,017,071.53 3.21%
122 600642 申能股份 16,807,687.39 3.17%
123 000060 中金岭南 16,317,781.65 3.08%
124 600664 S哈药 16,241,776.01 3.06%
125 600271 航天信息 16,233,847.59 3.06%
126 000623 吉林敖东 16,187,908.22 3.05%
127 600096 云天化 15,350,132.63 2.89%
128 600406 国电南瑞 14,454,577.90 2.73%
129 601808 中海油服 14,423,600.00 2.72%
130 000848 承德露露 14,394,828.00 2.71%
131 000061 农 产 品 14,215,940.33 2.68%
132 600820 隧道股份 14,004,070.56 2.64%
133 000024 招商地产 13,817,488.87 2.60%
134 600325 华发股份 13,813,679.56 2.60%
135 000667 名流置业 13,512,184.09 2.55%
136 000528 柳 工 13,204,073.77 2.49%
137 600269 赣粤高速 13,197,474.99 2.49%
138 601866 中海集运 12,935,480.00 2.44%
139 000999 S 三 九 12,838,475.69 2.42%
140 600153 建发股份 12,589,384.98 2.37%
141 600879 火箭股份 12,413,406.70 2.34%
142 000402 金 融 街 12,300,209.65 2.32%
143 601600 中国铝业 12,165,410.16 2.29%
144 002037 久联发展 12,050,914.31 2.27%
145 600739 辽宁成大 11,834,761.93 2.23%
146 600010 包钢股份 11,712,376.43 2.21%
147 600050 中国联通 11,436,023.96 2.16%
148 600895 张江高科 10,775,730.03 2.03%
（二）本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占净值比
1 600028 中国石化 478,324,409.24 90.18%
2 601398 工商银行 386,161,016.21 72.80%
3 601628 中国人寿 332,628,458.23 62.71%
4 600036 招商银行 274,912,042.38 51.83%
5 600016 民生银行 267,551,765.96 50.44%
6 600100 同方股份 198,707,581.94 37.46%
7 601318 中国平安 188,680,957.65 35.57%
8 600837 海通证券 160,214,111.26 30.20%
9 600639 浦东金桥 144,160,259.09 27.18%
10 600000 浦发银行 141,392,230.22 26.66%
11 000009 S深宝安A 128,553,436.52 24.24%
12 000983 西山煤电 128,132,492.63 24.16%
13 601166 兴业银行 121,745,635.27 22.95%
14 600030 中信证券 115,020,963.14 21.68%
15 600808 马钢股份 104,310,060.01 19.66%
16 601328 交通银行 98,325,651.13 18.54%
17 600519 贵州茅台 96,101,818.10 18.12%
18 601857 中国石油 95,923,356.67 18.08%
19 600881 亚泰集团 89,939,079.20 16.96%
20 000680 山推股份 88,567,104.16 16.70%
21 600900 长江电力 83,963,567.67 15.83%
22 000568 泸州老窖 83,827,504.73 15.80%
23 000898 鞍钢股份 81,457,580.41 15.36%
24 000002 万 科Ａ 81,294,226.81 15.33%
25 000488 晨鸣纸业 72,781,904.65 13.72%
26 600748 上实发展 68,871,375.46 12.98%
27 600033 福建高速 67,018,438.95 12.63%
28 000039 中集集团 64,017,560.59 12.07%
29 000778 新兴铸管 63,661,928.07 12.00%
30 600011 华能国际 59,361,543.90 11.19%
31 000895 双汇发展 56,516,210.02 10.65%
32 000562 宏源证券 56,110,873.22 10.58%
33 601169 北京银行 54,396,028.05 10.25%
34 000860 顺鑫农业 51,483,483.02 9.71%
35 601390 中国中铁 50,427,657.55 9.51%
36 600138 中青旅 49,453,914.38 9.32%
37 601601 中国太保 47,232,619.31 8.90%
38 600001 邯郸钢铁 46,366,212.54 8.74%
39 000422 湖北宜化 45,520,763.40 8.58%
40 600600 青岛啤酒 45,477,941.39 8.57%
41 600266 北京城建 45,050,988.12 8.49%
42 601111 中国国航 44,072,008.91 8.31%
43 600690 青岛海尔 44,071,352.91 8.31%
44 600352 浙江龙盛 43,672,367.05 8.23%
45 000972 新 中 基 43,525,566.78 8.21%
46 600718 东软股份 41,216,377.27 7.77%
47 600779 水井坊 40,857,198.00 7.70%
48 000012 南 玻Ａ 39,086,077.29 7.37%
49 600276 恒瑞医药 39,060,948.48 7.36%
50 600596 新安股份 38,788,751.34 7.31%
51 000001 深发展Ａ 38,083,894.96 7.18%
52 000061 农 产 品 37,149,558.27 7.00%
53 601006 大秦铁路 36,989,787.57 6.97%
54 000939 凯迪电力 36,265,647.35 6.84%
55 600177 雅戈尔 36,215,888.24 6.83%
56 600059 古越龙山 35,735,563.00 6.74%
57 600169 太原重工 35,040,050.19 6.61%
58 600019 宝钢股份 34,792,516.75 6.56%
59 600058 五矿发展 34,181,001.25 6.44%
60 000825 太钢不锈 34,117,553.36 6.43%
61 000089 深圳机场 33,448,291.79 6.31%
62 000767 漳泽电力 32,121,144.31 6.06%
63 000423 东阿阿胶 31,777,121.71 5.99%
64 600183 生益科技 31,085,561.93 5.86%
65 600299 星新材料 30,866,164.91 5.82%
66 000869 张 裕Ａ 30,850,250.43 5.82%
67 600497 驰宏锌锗 30,809,265.39 5.81%
68 601333 广深铁路 30,277,044.55 5.71%
69 600797 浙大网新 30,144,126.95 5.68%
70 600015 华夏银行 29,975,763.23 5.65%
71 600824 益民商业 28,013,024.24 5.28%
72 600008 首创股份 27,825,458.94 5.25%
73 000717 韶钢松山 27,354,334.62 5.16%
74 000960 锡业股份 26,998,114.24 5.09%
75 600489 中金黄金 26,862,273.63 5.06%
76 600005 武钢股份 26,815,606.62 5.06%
77 600161 天坛生物 26,502,324.84 5.00%
78 000402 金 融 街 26,459,667.93 4.99%
79 000157 中联重科 26,336,617.46 4.97%
80 600528 中铁二局 26,200,826.61 4.94%
81 000401 冀东水泥 25,703,851.92 4.85%
82 600786 东方锅炉 24,734,954.28 4.66%
83 600631 百联股份 24,667,868.09 4.65%
84 600320 振华港机 24,228,416.88 4.57%
85 000031 中粮地产 23,756,700.60 4.48%
86 600887 伊利股份 23,535,290.44 4.44%
87 000060 中金岭南 22,374,831.91 4.22%
88 002024 苏宁电器 21,692,127.20 4.09%
89 601866 中海集运 21,330,217.34 4.02%
90 000858 五 粮 液 21,106,994.75 3.98%
91 600009 上海机场 19,865,896.66 3.75%
92 600636 三爱富 19,381,252.58 3.65%
93 600685 广船国际 19,156,631.18 3.61%
94 600256 广汇股份 19,109,385.52 3.60%
95 600176 中国玻纤 18,537,704.15 3.49%
96 600694 大商股份 18,479,889.60 3.48%
97 600202 哈空调 18,419,012.41 3.47%
98 600642 申能股份 18,411,536.13 3.47%
99 000623 吉林敖东 18,156,464.51 3.42%
100 000024 招商地产 17,619,009.48 3.32%
101 600271 航天信息 16,878,311.51 3.18%
102 600096 云天化 16,355,648.22 3.08%
103 600664 S哈药 16,080,454.86 3.03%
104 000848 承德露露 15,483,708.82 2.92%
105 601600 中国铝业 15,469,339.49 2.92%
106 600325 华发股份 14,497,130.54 2.73%
107 600820 隧道股份 14,255,500.42 2.69%
108 600406 国电南瑞 13,844,371.31 2.61%
109 601918 国投新集 13,750,658.76 2.59%
110 000999 S 三 九 13,740,799.91 2.59%
111 000667 名流置业 13,722,728.64 2.59%
112 600269 赣粤高速 13,701,349.84 2.58%
113 000528 柳 工 13,494,494.65 2.54%
114 600895 张江高科 13,454,700.25 2.54%
115 002191 劲嘉股份 13,453,019.31 2.54%
116 600153 建发股份 13,045,094.27 2.46%
117 600739 辽宁成大 13,018,728.92 2.45%
118 600879 火箭股份 12,950,263.65 2.44%
119 000807 云铝股份 12,754,876.08 2.40%
120 600583 海油工程 12,624,624.78 2.38%
121 600010 包钢股份 12,618,469.86 2.38%
122 002037 久联发展 12,136,553.39 2.29%
123 000978 桂林旅游 11,795,354.91 2.22%
124 600026 中海发展 11,680,971.61 2.20%
125 000932 华菱管线 11,439,610.31 2.16%
126 600027 华电国际 11,018,908.19 2.08%
127 000617 石油济柴 11,009,749.31 2.08%
128 600467 好当家 10,936,781.16 2.06%
129 600050 中国联通 10,714,961.40 2.02%
（三）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 28,775,289,596.68
卖出股票的收入总额 7,360,374,803.15
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国　　债 0.00 0.00%
2 金 融 债 0.00 0.00%
3 央行票据 680,950,000.00 2.49%
4 企 业 债 17,328,930.00 0.06%
5 可 转 债 0.00 0.00%
6 其他 0.00 0.00%
合 计 698,278,930.00 2.55%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1 07央票09 389,080,000.00 1.42%
2 07央票12 291,870,000.00 1.07%
3 08上汽债 17,328,930.00 0.06%
七、报告期间本基金投资权证明细
（一）报告期末按市值占基金资产净直比例大小排序的所有权证明细
序号 权证名称 代码 数量（份） 市值（元） 市值占基金净资产比例 获得方式
1 五粮YGC1 030002 2,602,323 123,878,381.77 0.45% 主动投资
2 上汽CWB1 580016 868,860 7,894,201.30 0.03% 被动持有
合计 131,772,583.07 0.48%
（二）报告期内权证投资情况
权证代码 权证名称 期初数量（份） 期间买入数量（份） 期间买入成本（元） 期间卖出数量（份） 卖出收入（元） 期末数量（份） 备注
580010 马钢CWB1 0 2,999,950 20,215,983.02 2,999,950 22,468,381.60 0 主动投资
580014 深高CWB1 0 156,672 519,034.52 156,672 1,276,876.80 0 被动持有
580015 日照CWB1 0 217,350 458,604.01 217,350 1,557,612.50 0 被动持有
580016 上汽CWB1 0 868,860 7,441,885.95 0 0 868,860 被动持有
030002 五粮YGC1 0 2,833,373 129,511,437.89 231,050 7,276,277.91 2,602,323 主动投资
031001 侨城HQC1 0 2,200,050 117,997,625.16 2,200,050 117,161,805.47 0 主动投资
031003 深发SFC1 0 77,000 0.00 77,000 1,679,447.00 0　 被动持有
031004 深发SFC2 0 38,500 0.00 38,500 978,110.36 0 被动持有
031002 钢钒GFC1 250,000 0 0.00 250.000 510.754.37 0 被动持有
八、报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
无。
九、投资组合报告附注
（一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（二）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（三）基金的其他资产构成
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 7,915,000.71
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 18,314,000.89
4 应收申购款 0.00
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
合 计 26,229,001.60
（四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
（五）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
（六）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第九节 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 1,175,180户
报告期末平均每户持有的基金份额 20,357.10份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 23,923,257,095.95 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 245,109,357.38 1.02%
个人投资者持有的基金份额 23,678,147,738.57 98.98%

三、报告期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额的比例

基金管理公司所有从业人员持有本的基金份额 38,456.30 0.0002%

第十节 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 2,234,307,480.29
本报告期期初基金份额总额 316,822,365.84
加：本报告期期间总申购份额 27,800,222,164.34
减：本报告期期间总赎回份额 4,193,787,434.23
本报告期期末基金份额总额 23,923,257,095.95
第十一节 重大事项揭示
一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况
（一）经大成基金管理有限公司2007年第一次临时股东会审议通过，同意王政先生不再担任大成基金管理有限公司董事职务，选举蔡红标先生任大成基金管理有限公司董事。该事项已按规定报告中国证监会备案，并于2007年6月23日公开披露。
（二）报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项。
本基金在本报告期实施了两次分红。向截至2007年4月6日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额分配收益人民币4.00元；向截至2006年8月28日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额分配收益人民币18.20元。
六、本基金聘任会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
本报告期内，本基金通过各机构交易单元的成交及佣金情况如下：
（一）股票交易量及佣金情况
券商名称 交易单元数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 交易单元佣金额(元) 占本期佣金总额比例
长江证券 1 6,678,444,387.81 18.83% 5,476,286.85 19.07%
东莞证券 1 2,383,179,313.53 6.72% 1,864,849.24 6.49%
高华证券 1 1,908,756,561.66 5.38% 1,565,174.29 5.45%
广州证券 1 2,615,512,947.53 7.38% 2,144,709.51 7.47%
国元证券 1 1,925,356,881.20 5.43% 1,578,161.65 5.49%
联合证券 1 4,917,960,028.18 13.87% 3,848,330.36 13.40%
银河证券 1 3,269,834,151.14 9.22% 2,681,261.26 9.33%
招商证券 1 9,657,416,338.21 27.24% 7,919,022.27 27.57%
中银国际 1 2,102,483,274.99 5.93% 1,645,204.54 5.73%
合计 9 35,458,943,884.25 100.00% 28,722,999.97 100.00%
（二）债券及回购交易量情况　
券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
国元证券 1,653,839.80 30.21% 0.00 0.00%
联合证券 1,025,806.50 18.73% 0.00 0.00%
招商证券 2,795,629.20 51.06% 0.00 0.00%
合 计 5,475,275.50 100.00% 0.00 0.00%
（三）权证交易量情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
长江证券 36,572,636.75 12.05%
东莞证券 48,725,555.51 16.06%
国元证券 1,276,876.80 0.42%
联合证券 146,981,389.66 48.43%
银河证券 6,111,727.87 2.01%
招商证券 1,557,612.50 0.51%
中银国际 62,246,344.45 20.51%
合 计 303,472,143.54 100.00%
（四）本报告期内租用交易单元变更情况
本报告期内增加交易单元 本报告期内退租交易单元
广州证券 无
国元证券
东莞证券
（五）租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 大成基金管理有限公司关于在交通银行开通基金"定期定额投资计划"的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年3月14日
2 大成蓝筹稳健证券投资基金第五次分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年4月4日
3 关于在中国银行开通基金"定期定额投资计划"的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年4月11日
4 关于旗下基金调整最低基金份额余额和最低赎回份额的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年4月11日
5 关于旗下开放式基金在中国光大银行开展网上银行申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月18日
6 关于大成基金管理有限公司旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月28日
7 大成基金管理有限公司修订旗下基金合同关于申购费用和申购份额计算方法的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月28日
8 关于向中国建设银行借记卡持卡人开通开放式基金网上交易业务的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月31日
9 大成基金管理有限公司开通浦东发展银行东方借记卡网上交易公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月27日
10 大成蓝筹证券投资基金恢复大额申购及转入业务公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月29日
11 大成基金管理有限公司关于基金运营部登记结算中心搬迁的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月30日
12 大成基金旗下基金实施新会计准则及相关规定公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年7月2日
13 大成基金旗下开放式基金在兴业证券开展网上交易申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月1日
14 大成旗下开放式基金在申银万国证券开展申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月9日
15 大成旗下开放式基金在联合证券开展网上交易申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月20日
16 大成基金向中信银行借记卡持卡人开通基金网上交易业务的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月20日
17 大成基金在农行开通大成蓝筹基金"定期定额投资计划"并参加农行"金钥匙.基金宝"基金定投业务推广活动的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月27日
18 大成蓝筹基金第六次分红提示性公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月27日
19 大成基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月28日
20 大成蓝筹稳健证券投资基金第六次分红结果公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月29日
21 大成基金公司与五家商业银行合作开通开放式基金网上直销业务 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月19日
22 大成基金公司关于旗下基金投资非公开发行股票公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月26日
23 大成基金公司旗下基金修订基金合同中基金资产估值相关内容的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月29日
24 大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年10月31日
25 关于大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务的提示性公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年11月16日
26 关于大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务的提示性公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月1日
27 大成基金关于旗下基金申购江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行A股的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月15日
28 大成基金管理有限公司关于旗下基金增加中国工商银行为代销机构暨参加其网上交易优惠活动的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月28日
29 关于大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务的提示性公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月29日

大成基金管理有限公司
二○○八年三月二十六日
点击查看>>  附件