大成蓝筹稳健证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2011 年 8 月 27 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于 2011

年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现......................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 5
§4 管理人报告......................................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................... 9
§5 托管人报告....................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 10
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................ 10
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 10
6.2 利润表....................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 12
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告................................................................................................................................... 24
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 27
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 28
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 29
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 29
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 29
§8 基金份额持有人信息....................................................................................................................... 29
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 29
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ....................................................... 29

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§9 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 30
§10 重大事件揭示................................................................................................................................. 30
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 30
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 30
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 30
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 30
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 30
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 30
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 30
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 33
§11 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................. 33
§12 备查文件目录................................................................................................................................. 33
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 33
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 34
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 34




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金
基金简称 大成蓝筹稳健混合
基金主代码 090003
前端交易代码 090003
后端交易代码 091003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 6 月 3 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,884,723,950.84 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，
在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助
运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实
现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保
险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金
的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资
基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核
心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整
体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采
用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方
法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值
回归阶段的天相 280 指数成分股投资。
业绩比较基准 天相 280 指数×70%+中信标普国债指数×30%
风险收益特征 本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风
险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 杜鹏 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594855
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
深圳市福田区深南大道 7088 北京市西城区复兴门内大街 1
注册地址
号招商银行大厦 32 层 号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 北京市西城区复兴门内大街 1
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号招商银行大厦 32 层 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 张树忠 肖钢

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
http://www.dcfund.com.cn
网址
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
基金半年度报告备置地点
北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行股份有限
公司托管及投资者服务部

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
深圳市福田区深南大道 7088 号招商
注册登记机构 大成基金管理有限公司
银行大厦 32 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -164,181,174.72
本期利润 -1,016,048,134.73
加权平均基金份额本期利润 -0.0589
本期加权平均净值利润率 -7.15%
本期基金份额净值增长率 -6.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -5,823,612,527.37
期末可供分配基金份额利润 -0.3449
期末基金资产净值 13,513,471,848.19
期末基金份额净值 0.8003
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 249.67%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.53% 1.26% 0.84% 0.84% 3.69% 0.42%
过去三个月 -3.99% 1.09% -3.82% 0.78% -0.17% 0.31%
过去六个月 -6.89% 1.19% -1.22% 0.87% -5.67% 0.32%
过去一年 22.33% 1.34% 13.58% 0.99% 8.75% 0.35%
过去三年 19.70% 1.62% 12.64% 1.40% 7.06% 0.22%
自基金合同
249.67% 1.60% 109.66% 1.37% 140.01% 0.23%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较


480%

360%

240%

120%

0%

-120%
04-6-3 05-6-3 06-6-3 07-6-3 08-6-3 09-6-3 10-6-3 11-6-3

大成蓝筹稳健混合 业绩比较基准


注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。依据本基金 2005 年 8 月 31
日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产
净值的 30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的 0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2011 年 6
月 30 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、
大成优选股票型证券投资基金，1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF 及大成深证成长
40ETF 联接基金，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标
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普 500 等权重指数基金及 17 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资
基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资
基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成
长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资
基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股
票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大
成保本混合型证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
施永辉 本 基 金 2006 年 1 月 21 - 14 年 理学硕士。曾任
先生 基 金 经 日 中科院资源环
理，股票 境信息中心担
投 资 部 任助理研究员，
副总监 甘肃证券资产
管理部研究员，
招商证券研发
中心高级分析
师、总经理助
理。2003 年加盟
大成基金管理
有限公司，现任
股票投资部副
总监，历任公司
研究部高级研
究员、投资部副
总监、大成精选
增值混合型证
券投资基金经
理助理。自 2006
年 01 月 21 日起
至今担任大成
蓝筹稳健证券
投资基金基金
经理。具有基金
从业资格。国
籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健证券投资基金
的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规
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则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操
纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取
信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最
大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投
资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时
间窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年，世界经济仍处于金融危机后的复苏当中，但也出现了一系列新的变化和特点。
首先是发达经济体各自遇到困扰。在2010年10月美国二次量化宽松货币政策后，年初美国经济出
现强劲的复苏势头，但到六月时却出现停滞迹象，特别是在其债务额度达到上限后令很多人对奥
巴马政府刺激政策的腾挪空间产生怀疑。而欧洲债务危机继续发酵，希腊债务问题几度引起市场
波动，意大利等国庞大的到期债务的展期压力令市场雪上加霜。日本地震海啸引发的核泄露灾害
使得其经济持续下滑。其次，以“金砖国家”为龙头的新兴经济体也不同程度遭遇通胀高企的压
力。而中东北非政治动荡加剧了石油供给不足的压力，原油价格不断攀升。地缘政治也再次成为
不得不考虑的重要因素。全球经济复苏当中遇到的这种困境使得投资者的投资环境遇到了前所未
有的变化。
面对复杂的国际形势以及国内高房价与高物价下经济转型的压力，我国采取了紧缩的货币政
策和稳健的财政政策，特别是利用存款准备金率为主的量化紧缩政策使得中小企业生产经营面临
的资金压力已超出2008年。因此，除了在3月底市场一度对通胀预期有所缓解外产生了一波反弹行
情外，上半年其余时间市场走势基本受制于“经济增速回落而通胀不断上行”的局面。
本基金管理人一直认同宏观紧缩政策是制约市场走势的主要矛盾，在政策没有转向的情况下A
股缺乏大的趋势性机会，所以本基金按照中长期看好内需消费的大思路下，基本维持了医药、消
费为主的股票组合，并通过积极的实地调研寻找具有核心竞争力的投资品企业。但是实地考察时，
我们却发现企业盈利的微观层面与自上而下的分析结果屡屡出现矛盾。这种矛盾不但造成投资决
策时间变长，更造成调仓难以跟上市场趋势波动的变化，产生一些技战术失误。特别是一季度末
减持银行、煤炭转而增持工程机械、交运设备等投资品周期股是造成基金净值表现落后市场的主
要原因。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.8003 元，本报告期份额净值增长率为-6.89%，同期业绩
比较基准增长率为-1.22%，低于同期业绩比较基准的表现。


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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着市场投资者对紧缩政策预期的开始企稳，本管理人在重新评估投资组合后，认为组合当
中医药消费、新兴成长行业与传统企业龙头的均衡配置将会有利于总体绩效的改善。主要的假设
前提是我们认为目前中国经济增速的适度回落是在中国决策层主动调控下取得的，是一种可控的
回落，符合调控预期的回落。下半年经济增长速度和通胀压力并不会出现超出预期的剧烈波动，
因而对资本市场的影响可能有所弱化。尽管决策层对于宏观调控的节奏和力度会有结构性的变化，
地方政府的实际债务负担尚处安全范围内，但在经济转型的大背景下紧缩政策基调难以改变。房
价、通胀仍高位徘徊，央行将继续会为中央调控通胀和房地产提供偏紧的货币条件，准备金和加
息等货币政策都有继续使用的可能。其次，财政政策将成为未来资本市场的催化因素。1000万套
保障房的积极开工，水利工程与城市排涝系统建设，以及新兴产业的振兴规划等等方面的推动都
有利于改善目前的经济驱动力。特别是有关中小企业的政策动向更需要重点关注。
因此我们对大盘指数的表现比较谨慎乐观。在投资机会的选择上，行业配置方面重消费而轻
周期；风格选择方面重成长而轻价值。食品饮料、商业零售、汽车家电和医药生物等大消费行业
仍是我们下半年资产组合中的重点资产。在风格的选择上，成长性溢价仍可能在负利率的条件下
在下半年某个契机下被继续推高，创新性企业将会通过大幅提高经营效率抵御成本上升的压力，
因此在风格选择上建议重成长而轻价值。在个股选择上，我们把主要精力会放在低估值适度成长
的龙头企业，对于公司治理良好、产品力和渠道力强的企业重点挖掘投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、
金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员
均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会 8 名成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基
金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品
种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；
定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业
务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程
序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。




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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成蓝筹稳健证券投资基金
（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规
定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等
方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报表（注：财务会计报表中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.2.1 597,533,976.86 499,801,664.67
结算备付金 6,783,254.78 20,147,650.50
存出保证金 7,347,782.56 2,388,549.12
交易性金融资产 6.4.2.2 12,922,774,331.95 14,893,278,075.93
其中：股票投资 12,436,514,331.95 14,276,489,339.33
基金投资 - -
债券投资 486,260,000.00 616,788,736.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
应收证券清算款 2,264,389.26 -
应收利息 6.4.2.5 6,633,282.67 9,161,056.68
应收股利 4,172,410.40 -
应收申购款 229,954.09 712,622.92
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总计 13,547,739,382.57 15,425,489,619.82
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.2.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 37,299.46 178,310,904.44
应付赎回款 3,504,023.20 2,400,215.00
应付管理人报酬 16,055,133.39 19,610,513.99
应付托管费 2,675,855.55 3,268,418.99
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.2.7 9,509,709.57 27,657,103.17
应交税费 - 7,200.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.2.8 2,485,513.21 2,415,699.88
负债合计 34,267,534.38 233,670,055.47
所有者权益：
实收基金 6.4.2.9 16,884,723,950.84 17,674,871,946.19
未分配利润 6.4.2.10 -3,371,252,102.65 -2,483,052,381.84
所有者权益合计 13,513,471,848.19 15,191,819,564.35
负债和所有者权益总计 13,547,739,382.57 15,425,489,619.82
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8003 元，基金份额总额 16,884,723,950.84
份。

6.2 利润表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -865,820,898.52 -2,812,335,445.17
1.利息收入 11,675,438.90 10,407,610.73
其中：存款利息收入 6.4.2.11 2,644,187.92 3,408,752.33
债券利息收入 6,529,789.16 4,955,261.84
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,501,461.82 2,043,596.56
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -26,173,430.19 73,569,454.76
其中：股票投资收益 6.4.2.12 -111,546,865.19 17,378,151.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.2.13 3,456,935.77 -27,320.00
资产支持证券投资收益 - -
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衍生工具收益 6.4.2.14 - -
股利收益 6.4.2.15 81,916,499.23 56,218,623.52
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.2.16
-851,866,960.01 -2,897,079,876.60
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.2.17 544,052.78 767,365.94
减：二、费用 150,227,236.21 166,719,324.30
1．管理人报酬 6.4.5.2.1 105,856,779.55 104,414,713.11
2．托管费 6.4.5.2.2 17,642,796.60 17,402,452.18
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.2.19 26,465,301.89 44,225,913.83
5．利息支出 - 418,000.26
其中：卖出回购金融资产支出 - 418,000.26
6．其他费用 6.4.2.20 262,358.17 258,244.92
三、利润总额（亏损总额以“-”
-1,016,048,134.73 -2,979,054,769.47
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
-1,016,048,134.73 -2,979,054,769.47
列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
17,674,871,946.19 -2,483,052,381.84 15,191,819,564.35
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -1,016,048,134.73 -1,016,048,134.73
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-790,147,995.35 127,848,413.92 -662,299,581.43
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 193,953,925.54 -31,891,095.15 162,062,830.39
2.基金赎回款 -984,101,920.89 159,739,509.07 -824,362,411.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
16,884,723,950.84 -3,371,252,102.65 13,513,471,848.19
金净值）
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上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
19,448,035,820.73 -3,645,984,559.82 15,802,051,260.91
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -2,979,054,769.47 -2,979,054,769.47
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-918,331,517.72 216,703,751.38 -701,627,766.34
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 132,703,210.14 -36,243,012.56 96,460,197.58
2.基金赎回款 -1,051,034,727.86 252,946,763.94 -798,087,963.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
18,529,704,303.01 -6,408,335,577.91 12,121,368,725.10
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 重要财务报表项目的说明

6.4.2.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 597,533,976.86
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 597,533,976.86

6.4.2.2 交易性金融资产

单位：人民币元


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本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,421,937,450.15 12,436,514,331.95 1,014,576,881.80
交易所市场 - - -
银行间市场 487,137,600.00 486,260,000.00 -877,600.00
债券
487,137,600.00 486,260,000.00 -877,600.00
合计

资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,909,075,050.15 12,922,774,331.95 1,013,699,281.80

6.4.2.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.2.4 买入返售金融资产

无余额。

6.4.2.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 104,401.05
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,747.25
应收债券利息 6,526,078.30
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 56.07
合计 6,633,282.67

6.4.2.6 其他资产

无余额。

6.4.2.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 9,507,390.57
银行间市场应付交易费用 2,319.00
合计 9,509,709.57

6.4.2.8 其他负债
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单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 2,250,000.00
应付赎回费 7,402.53
预提费用 228,110.68
合计 2,485,513.21

6.4.2.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,674,871,946.19 17,674,871,946.19
本期申购 193,953,925.54 193,953,925.54
本期赎回(以"-"号填列) -984,101,920.89 -984,101,920.89
_年_月_日基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 16,884,723,950.84 16,884,723,950.84
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.2.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,922,462,418.30 3,439,410,036.46 -2,483,052,381.84
本期利润 -164,181,174.72 -851,866,960.01 -1,016,048,134.73
本期基金份额交易 263,031,065.65 -135,182,651.73 127,848,413.92
产生的变动数
其中：基金申购款 -64,866,564.28 32,975,469.13 -31,891,095.15
基金赎回款 327,897,629.93 -168,158,120.86 159,739,509.07
本期已分配利润 - - -
本期末 -5,823,612,527.37 2,452,360,424.72 -3,371,252,102.65

6.4.2.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,514,629.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 128,376.69

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其他 1,181.83
合计 2,644,187.92

6.4.2.12 股票投资收益

6.4.2.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 8,987,475,173.61
减：卖出股票成本总额 9,099,022,038.80
买卖股票差价收入 -111,546,865.19

6.4.2.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 464,316,340.10
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 449,937,021.08
减：应收利息总额 10,922,383.25
债券投资收益 3,456,935.77

6.4.2.14 衍生工具收益

无。

6.4.2.15 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 81,916,499.23
基金投资产生的股利收益 -
合计 81,916,499.23

6.4.2.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -851,866,960.01
——股票投资 -852,822,644.49
——债券投资 955,684.48
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -

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合计 -851,866,960.01

6.4.2.17 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 527,561.97
印花税返还 1,733.00
转换费 14,757.81
合计 544,052.78
注: 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。

6.4.2.18 交易费用

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 26,464,101.89
银行间市场交易费用 1,200.00
合计 26,465,301.89

6.4.2.19 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 79,343.16
信息披露费 148,767.52
其他 25,247.49
债券帐户维护费 9,000.00
合计 262,358.17

6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.3.1 或有事项

无。

6.4.3.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


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6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
注：1、中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
光大证券 2,571,226,838.34 15.08% 6,261,868,487.18 21.90%

6.4.5.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 2,145,417.24 15.06% 1,894,372.57 19.93%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 5,322,566.06 22.27% 11,929,037.53 38.99%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
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30 日 日
当期发生的基金应支付
105,856,779.55 104,414,713.11
的管理费
其中：支付销售机构的客
20,376,560.97 20,366,276.97
户维护费
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付
17,642,796.60 17,402,452.18
的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 597,533,976.86 2,514,629.40 818,240,314.98 3,236,271.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。


第 19 页
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6.4.6 利润分配情况

6.4.6.1 利润分配情况——非货币市场基金
无。

6.4.7 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.7.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 认购 期末估 数量 期末
可流通日 流通受限类型 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额
600011 华能国际 2010/12/29 2011/12/23 非公开发行 5.57 5.28 15,000,000 83,550,000.00 79,200,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。

6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.8 金融工具风险及管理

6.4.8.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实
现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目
标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、金融工程部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控
制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作
层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险
点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。金融工程部履行风险量化评估分析
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 大成蓝筹稳健证券投资基金 2011 年半年度报告

职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.8.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有的信
用类债券 (2010 年 12 月 31 日本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.25%)。

6.4.8.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在
证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.7 中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.8.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.8.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
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 大成蓝筹稳健证券投资基金 2011 年半年度报告

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。

6.4.8.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 597,533,976.86 - - - 597,533,976.86

结算备付金 6,783,254.78 - - - 6,783,254.78

存出保证金 138,549.12 - - 7,209,233.44 7,347,782.56

交易性金融资产 486,260,000.00 - - 12,436,514,331.95 12,922,774,331.95

应收证券清算款 - - - 2,264,389.26 2,264,389.26

应收利息 - - - 6,633,282.67 6,633,282.67

应收股利 - - - 4,172,410.40 4,172,410.40

应收申购款 506.00 - - 229,448.09 229,954.09

其他资产 - - - - -

资产总计 1,090,716,286.76 - - 12,457,023,095.81 13,547,739,382.57
负债
应付证券清算款 - - - 37,299.46 37,299.46
应付赎回款 - - - 3,504,023.20 3,504,023.20
应付管理人报酬 - - - 16,055,133.39 16,055,133.39
应付托管费 - - - 2,675,855.55 2,675,855.55
应付交易费用 - - - 9,509,709.57 9,509,709.57
其他负债 - - - 2,485,513.21 2,485,513.21
负债总计 - - - 34,267,534.38 34,267,534.38
利率敏感度缺口 1,090,716,286.76 - - 12,422,755,561.43 13,513,471,848.19
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 499,801,664.67 - - - 499,801,664.67
结算备付金 20,147,650.50 - - - 20,147,650.50
存出保证金 138,549.12 - - 2,250,000.00 2,388,549.12
交易性金融资产 578,548,000.00 - 38,240,736.60 14,276,489,339.33 14,893,278,075.93
应收利息 - - - 9,161,056.68 9,161,056.68
应收申购款 10,028.84 - - 702,594.08 712,622.92
其他资产 - - - - -

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 大成蓝筹稳健证券投资基金 2011 年半年度报告

资产总计 1,098,645,893.13 - 38,240,736.60 14,288,602,990.09 15,425,489,619.82
负债
应付证券清算款 - - - 178,310,904.44 178,310,904.44
应付赎回款 - - - 2,400,215.00 2,400,215.00
应付管理人报酬 - - - 19,610,513.99 19,610,513.99
应付托管费 - - - 3,268,418.99 3,268,418.99
应付交易费用 - - - 27,657,103.17 27,657,103.17
应交税费 - - - 7,200.00 7,200.00
其他负债 - - - 2,415,699.88 2,415,699.88
负债总计 - - - 233,670,055.47 233,670,055.47
利率敏感度缺口 1,098,645,893.13 - 38,240,736.60 14,054,932,934.62 15,191,819,564.35
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。

6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
上年度末（ 2010 年 12 月
分析 本期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）
31 日 ）
市场利率下降 25 个基点 增加 49.10 无重大影响
市场利率上升 25 个基点 减少 49.00 无重大影响
注：于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.60%(2010 年 12 月 31 日：4.06%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010
年 12 月 31 日：同)。

6.4.8.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产净值的 30-95%，债券投资比例为基金资产净值的 0-65%，现金或到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.8.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
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 大成蓝筹稳健证券投资基金 2011 年半年度报告

本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目
占基金资产 占基金资产
公允价值 公允价值
净值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 12,436,514,331.95 92.03 14,276,489,339.33 93.97
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 12,436,514,331.95 92.03 14,276,489,339.33 93.97

6.4.8.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除本基金业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2011 年 6 月 上年度末（ 2010 年 12 月
分析
30 日 ） 31 日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 82,530 增加约 88,029
2. 业绩比较基准下降 5% 下降约 83,744 下降约 88,029
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 12,436,514,331.95 91.80
其中：股票 12,436,514,331.95 91.80
2 固定收益投资 486,260,000.00 3.59
其中：债券 486,260,000.00 3.59
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,317,231.64 4.46
6 其他各项资产 20,647,818.98 0.15
7 合计 13,547,739,382.57 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 49,895,864.48 0.37
B 采掘业 198,097,500.00 1.47
C 制造业 10,918,597,189.42 80.80
C0 食品、饮料 1,345,159,930.08 9.95
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 大成蓝筹稳健证券投资基金 2011 年半年度报告

C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 111,606,921.55 0.83
C5 电子 904,573,149.20 6.69
C6 金属、非金属 1,430,134,989.11 10.58
C7 机械、设备、仪表 4,707,465,375.10 34.84
C8 医药、生物制品 2,395,221,747.70 17.72
C99 其他制造业 24,435,076.68 0.18
D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,200,000.00 0.59
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 847,403,422.38 6.27
H 批发和零售贸易 11,512,347.00 0.09
I 金融、保险业 235,364,682.42 1.74
J 房地产业 57,096,986.41 0.42
K 社会服务业 12,258,000.00 0.09
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 27,088,339.84 0.20
合计 12,436,514,331.95 92.03

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,250,000 1,116,307,500.00 8.26
2 000538 云南白药 15,840,000 904,147,200.00 6.69
3 600585 海螺水泥 28,808,186 799,715,243.36 5.92
4 000527 美的电器 42,550,000 782,494,500.00 5.79
5 600031 三一重工 35,110,202 633,388,044.08 4.69
6 000423 东阿阿胶 14,303,996 590,182,874.96 4.37
7 000338 潍柴动力 12,275,151 557,660,109.93 4.13
8 600518 康美药业 39,559,073 520,597,400.68 3.85
9 600690 青岛海尔 17,558,173 490,750,935.35 3.63
10 600271 航天信息 17,857,564 461,439,453.76 3.41
11 002106 莱宝高科 15,137,954 457,923,108.50 3.39
12 600418 江淮汽车 38,610,306 428,960,499.66 3.17
13 000401 冀东水泥 16,789,555 419,570,979.45 3.10
14 600104 上海汽车 21,554,606 403,933,316.44 2.99
15 002007 华兰生物 11,204,899 380,294,272.06 2.81
16 601766 中国南车 50,087,853 356,625,513.36 2.64

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 大成蓝筹稳健证券投资基金 2011 年半年度报告

17 000400 许继电气 8,811,465 271,481,236.65 2.01
18 002056 横店东磁 9,254,486 254,035,640.70 1.88
19 000568 泸州老窖 5,072,084 228,852,430.08 1.69
20 601989 中国重工 16,550,000 228,224,500.00 1.69
21 000012 南 玻Ａ 12,556,347 207,179,725.50 1.53
22 002156 通富微电 23,040,000 192,614,400.00 1.43
23 000021 长城开发 23,246,938 192,484,646.64 1.42
24 000528 柳 工 7,490,550 169,511,146.50 1.25
25 600741 华域汽车 14,002,183 155,844,296.79 1.15
26 000983 西山煤电 5,550,000 134,310,000.00 0.99
27 600118 中国卫星 5,550,338 124,383,074.58 0.92
28 601398 工商银行 25,195,715 112,372,888.90 0.83
29 601299 中国北车 13,342,668 89,395,875.60 0.66
30 600703 三安光电 5,395,947 88,493,530.80 0.65
31 600011 华能国际 15,000,000 79,200,000.00 0.59
32 600481 双良节能 4,554,457 65,857,448.22 0.49
33 000541 佛山照明 4,553,267 61,742,300.52 0.46
34 000063 中兴通讯 2,050,000 57,974,000.00 0.43
35 600030 中信证券 4,001,323 52,337,304.84 0.39
36 601118 海南橡胶 4,049,989 49,895,864.48 0.37
37 600246 万通地产 7,007,817 35,039,085.00 0.26
38 600015 华夏银行 2,999,964 32,609,608.68 0.24
39 601088 中国神华 1,000,000 30,140,000.00 0.22
40 600415 小商品城 2,204,096 27,088,339.84 0.20
41 000937 冀中能源 1,000,000 25,350,000.00 0.19
42 000969 安泰科技 1,251,156 24,435,076.68 0.18
43 002001 新 和 成 784,835 23,113,390.75 0.17
44 601166 兴业银行 1,556,000 20,974,880.00 0.16
45 600383 金地集团 3,047,001 19,531,276.41 0.14
46 000001 深发展Ａ 1,000,000 17,070,000.00 0.13
47 600007 中国国贸 1,350,000 12,258,000.00 0.09
48 000651 格力电器 493,432 11,595,652.00 0.09
49 002024 苏宁电器 898,700 11,512,347.00 0.09
50 600406 国电南瑞 306,398 11,122,247.40 0.08
51 600395 盘江股份 250,000 8,297,500.00 0.06
52 600549 厦门钨业 88,560 3,669,040.80 0.03
53 600256 广汇股份 106,250 2,526,625.00 0.02




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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 662,120,710.14 4.36
2 600031 三一重工 591,529,073.70 3.89
3 002106 莱宝高科 534,923,210.36 3.52
4 000401 冀东水泥 422,693,730.54 2.78
5 600104 上海汽车 382,985,908.71 2.52
6 600418 江淮汽车 357,228,143.87 2.35
7 002056 横店东磁 339,831,278.66 2.24
8 000400 许继电气 276,555,415.11 1.82
9 000012 南 玻Ａ 254,821,679.50 1.68
10 000528 柳 工 251,097,168.89 1.65
11 601989 中国重工 242,220,471.88 1.59
12 000568 泸州老窖 231,645,232.56 1.52
13 000680 山推股份 228,375,884.32 1.50
14 601006 大秦铁路 205,336,552.06 1.35
15 600518 康美药业 180,763,227.26 1.19
16 000157 中联重科 158,904,904.89 1.05
17 000021 长城开发 157,898,425.50 1.04
18 601766 中国南车 151,565,606.59 1.00
19 600166 福田汽车 150,876,136.33 0.99
20 601668 中国建筑 144,713,514.48 0.95
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 695,100,557.66 4.58
2 601166 兴业银行 519,160,475.94 3.42
3 600000 浦发银行 458,005,362.44 3.01
4 600029 南方航空 392,542,884.11 2.58
5 600177 雅戈尔 309,012,683.84 2.03
6 601699 潞安环能 300,619,311.24 1.98
7 000983 西山煤电 294,355,170.03 1.94
8 600348 国阳新能 289,898,906.20 1.91
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9 000527 美的电器 289,028,449.67 1.90
10 600036 招商银行 275,448,841.63 1.81
11 600383 金地集团 264,588,929.23 1.74
12 601111 中国国航 248,460,033.54 1.64
13 002142 宁波银行 239,575,788.11 1.58
14 000729 燕京啤酒 232,000,759.93 1.53
15 000680 山推股份 214,972,138.87 1.42
16 601006 大秦铁路 212,328,040.54 1.40
17 000069 华侨城Ａ 208,187,196.53 1.37
18 000829 天音控股 204,221,751.16 1.34
19 002028 思源电气 168,854,521.10 1.11
20 601169 北京银行 168,102,278.20 1.11
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,111,869,675.91
卖出股票收入（成交）总额 8,987,475,173.61
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 486,260,000.00 3.60
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 486,260,000.00 3.60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 1001072 10 央行票据 72 2,000,000 195,480,000.00 1.45
2 1101022 11 央行票据 22 2,000,000 193,100,000.00 1.43
3 1001077 10 央行票据 77 1,000,000 97,680,000.00 0.72



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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,347,782.56
2 应收证券清算款 2,264,389.26
3 应收股利 4,172,410.40
4 应收利息 6,633,282.67
5 应收申购款 229,954.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,647,818.98

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
883,199 19,117.69 516,271,111.60 3.06% 16,368,452,839.00 96.94%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
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基金管理公司所有从业人
3,732.20 0.00002%
员持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 6 月 3 日 ）基金份额总额 2,234,307,480.29
本报告期期初基金份额总额 17,674,871,946.19
本报告期基金总申购份额 193,953,925.54
减:本报告期基金总赎回份额 984,101,920.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 16,884,723,950.84

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动：

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任
职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作
调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并
公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。该事务
所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
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光大证券 2 2,571,226,838.34 15.08% 2,145,417.24 15.06% -
东方证券 1 2,153,039,608.07 12.63% 1,830,072.30 12.84% -
长江证券 1 1,673,155,367.01 9.81% 1,422,178.35 9.98% -
招商证券 2 1,227,895,576.12 7.20% 1,001,507.45 7.03% -
海通证券 2 1,227,270,512.15 7.20% 1,043,173.96 7.32% -
齐鲁证券 1 1,020,720,033.65 5.99% 867,613.11 6.09% -
中信证券 2 1,020,228,650.27 5.98% 867,189.90 6.09% -
华泰联合 1 1,013,554,964.18 5.94% 823,520.08 5.78% -
申银万国 1 1,007,408,513.31 5.91% 818,527.36 5.74% -
江海证券 1 864,705,001.64 5.07% 735,001.86 5.16% -
中银国际 1 686,643,304.10 4.03% 557,901.41 3.92% -
广州证券 1 467,821,622.66 2.74% 397,649.49 2.79% -
安信证券 2 432,779,832.46 2.54% 367,863.17 2.58% -
国信证券 1 413,972,443.90 2.43% 336,355.77 2.36% -
国泰君安 1 372,507,699.15 2.18% 302,665.15 2.12% -
中金公司 2 346,486,362.17 2.03% 281,524.47 1.98% -
东莞证券 1 314,074,103.26 1.84% 255,187.04 1.79% -
渤海证券 1 145,119,927.10 0.85% 117,910.83 0.83% -
银河证券 2 92,909,731.74 0.54% 78,972.89 0.55% -
中投证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中邮证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
合计 36 17,051,520,091.28 100.00% 14,250,231.83 100.00%
注：1、中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
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租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金退租的交易单元：国元证券、北京高华、长江证券、齐鲁证券、国信
证券、中金公司，新增交易单元：长江证券、中信证券、安信证券、东方证券、中金公司、中投
证券、湘财证券、海通证券、银河证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债券回
券商名称 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额
成交总额的比例
比例 比例
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长江证券 29,355,172.40 42.92% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
联合证券 858,075.00 1.25% - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
江海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证券 38,175,092.70 55.82% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东莞证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
渤海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中投证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中邮证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
财富证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国都证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华宝证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%

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合计 68,388,340.10 100.00% - 0.00% - 0.00%

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于增加深圳农村商业银行股份有限公 中国证监会指定报刊
1
司为代销机构并开通相关业务的公告 及本公司网站 2011 年 1 月 14 日
关于旗下基金在天相投资顾问有限公司 中国证监会指定报刊
2
开通定投业务的公告 及本公司网站 2011 年 1 月 19 日
关于开通网上直销赎回转认/申购功能 中国证监会指定报刊
3
的公告 及本公司网站 2011 年 3 月 3 日
关于再次提请投资者及时更新已过期身 中国证监会指定报刊
4
份证件或者身份证明文件的公告 及本公司网站 2011 年 3 月 15 日
关于增加哈尔滨银行股份有限公司为代 中国证监会指定报刊
5
销机构并开通相关业务的公告 及本公司网站 2011 年 3 月 19 日
关于旗下开放式基金参加华夏银行基金 中国证监会指定报刊
6
网上银行申购费率优惠活动的公告 及本公司网站 2011 年 3 月 31 日
关于旗下开放式基金参加华夏银行基金 中国证监会指定报刊
7
网上银行申购费率优惠活动的补充公告 及本公司网站 2011 年 4 月 1 日
关于旗下开放式基金参加华夏银行基金 中国证监会指定报刊
8
网上银行申购费率优惠活动的补充公告 及本公司网站 2011 年 4 月 6 日
关于开通汇付天天盈账户第三方支付业 中国证监会指定报刊
9
务的公告 及本公司网站 2011 年 4 月 19 日
关于增加天风证券有限责任公司为代销 中国证监会指定报刊
10
机构并开通相关业务的公告 及本公司网站 2011 年 5 月 13 日
大成基金管理有限公司关于增加天源证
11 券经纪有限公司为代销机构并开通相关 中国证监会指定报刊
业务的公告 及本公司网站 2011 年 5 月 14 日
关于增加国盛证券有限责任公司为代销 中国证监会指定报刊
12
机构并开通相关业务的公告 及本公司网站 2011 年 5 月 25 日
大成基金管理有限公司关于广州分公司 中国证监会指定报刊
13
迁址的公告 及本公司网站 2011 年 6 月 22 日
关于旗下部分基金增加北京农村商业银
14 行股份有限公司为代销机构并开通相关 中国证监会指定报刊
业务的公告 及本公司网站 2011 年 6 月 24 日


§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立《大成蓝筹稳健证券投资基金》的文件；
2、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》；
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3、《大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

12.2 存放地点

本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn



大成基金管理有限公司
二○一一年八月二十七日




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