基金代码:090006 基金简称:大成2020生命周期混合

大成财富管理2020生命周期证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2010年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大成2020生命周期混合

基金主代码 090006

前端交易代码 090006

后端交易代码 091006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年09月13日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,475,122,618.79份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅 在2020年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。

投资策略 本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化,将纪律性和科学性结合起来,建立较全面的资产、个券投资价值评价体系,不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次:第一个层次是资产配置策略,即在权益类、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例 第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。

业绩比较基准 基金合同生效日至2010年12月31日:75%×新华富时中国A600指数+25%×中国债券总指数

2011年1月1日至2015年12月31日:45%×新华富时中国A600指数+55%×中国债券总指数

2016年1月1日至2020年12月31日:25%×新华富时中国A600指数+75%×中国债券总指数

2021年1月1日以及该日以后:10%×新华富时中国A600指数+90%×中国债券总指数

风险收益特征 本基金属于生命周期型基金,2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金 随着目标日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 杜鹏 唐州徽

联系电话 0755-83183388 010-66594855

电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 425,809,610.42 -7,080,701,078.32 1,914,392,443.11

本期利润 4,962,280,035.86 -10,234,333,380.90 1,847,352,086.38

加权平均基金份额本期利润 0.3003 -0.5725 0.3747

本期基金份额净值增长率 67.51% -56.52% 136.19%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 -0.3631 -0.5634 0.0036

期末基金资产净值 11,321,763,407.78 7,586,734,544.46 17,460,637,732.43

期末基金份额净值 0.732 0.437 1.005

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 16.56% 1.67% 14.85% 1.31% 1.71% 0.36%

过去六个月 11.93% 1.98% 11.18% 1.58% 0.75% 0.40%

过去一年 67.51% 1.80% 66.78% 1.53% 0.73% 0.27%

过去三年 72.03% 2.02% 63.47% 1.90% 8.56% 0.12%

自基金合同生效起至今 138.73% 1.96% 116.98% 1.84% 21.75% 0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

2.按基金合同规定,本基金各个时间段的资产配置比例如下:

时间段 权益类证券比例范围 固定收益证券及货币市场工具比例范围

基金合同生效日至2010年12月31日 0-95% 5%-100%

2011年1年1日至2015年12月31日 0-75% 25%-100%

2016年1月1日至2020年12月31日 0-50% 50%-100%

2021年1月1日以及该日以后 0-20% 80%-100%

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注: 2006年净值增长率表现期间为2006年9月13日(基金合同生效日)至2006年12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 - - - - -

2008年 - - - - -

2007年 15.500 680,734,574.82 1,473,173,582.10 2,153,908,156.92 -

合计 15.500 680,734,574.82 1,473,173,582.10 2,153,908,156.92 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,13只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

占冠良先生 本基金基金经理 2007年6月27日 -- 8年 硕士,曾任职于招商证券有限公司研发中心金融工程部、策略部 2004年7月加入大成基金管理有限公司,曾任行业分析师。具有基金从业资格。国籍:中国。

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、因工作需要,大成基金管理有限公司决定聘请曹雄飞先生为大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,占冠良先生不再担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。上述变更事项已于2010年2月12日公开披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成财富管理2020生命周期证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同,目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2009年全球经济,在各国政府一系列刺激政策作用下,危机发源地美国走出衰退 受危机冲击最严重的欧元区探底回升 深度低迷的日本经济开始缓慢复苏 资产负债表健康的新兴经济体率先复苏。预计2009年全球经济增长可能仅萎缩1%左右。

受国家4万亿投资、信贷规模超预期、十大产业振兴规划以及区域经济政策等系列政策的刺激,中国经济2009年实现V型反转,表现抢眼。2009年中国经济同比增长8.7%,一季度增长6.1%,二季度增长7.9%,三季度增长8.9%,四季度增长10.7%。相对于三季度而言,宏观经济于四季度继续保持平稳的态势,四季度GDP环比增长率为10.8%,与三季度环比增长10.1%基本上差不多,远低于二季度17%的环比增长。整体上看来,我们认为中国的宏观经济目前已经接近潜在产能水平,宏观经济处于"正向加速和内在回升的酝酿期",制造业投资能否反转以及消费在多大程度上加速将成为决定中国经济再次加速的关键时间点。

在2009年上半年,政府采取了极为宽松的货币政策和财政政策,但是随着经济的逐渐转暖,政策的目标从"保八"转向"调整经济结构和管理通胀预期"。信贷的环比增长率从2009年上半年40-50%的年化增长率降为15-20% 国家发改委提出要抑制钢铁、水泥和光伏产业等过剩行业的投资 为了转变经济结构,中央经济工作会议更是提出了战略性新兴产业的概念,包括新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、新医药、生命科学、信息网络、空间海洋等行业。

2009年中国经济宏观经济走势和政策变化决定了资本市场的走势和结构变化,上半年宏观经济实现了"V"型反转,基于对未来的乐观预期A股市场1-2季度呈现单边上涨趋势,沪深300指数上涨74.24%,两市单日成交量达到1840亿元,已接近2007年全年平均水平,同时高周期行业表现抢眼,房地产、汽车、有色和煤炭等板块涨幅居前,而弱周期的电力设备、医疗等板块涨幅落后。而进入三季度后经济增长开始"换档",财政投资出现边际效应递减,货币政策也没有延续上半年的超级宽松状态,经济增长速度低于投资者"过分乐观"的预期,上证综指在8月初创出本轮高点3478点后开始大幅回调,在2700-3300之间宽幅震荡。而行业表现与上半年截然相反,随着房价过快上涨所带来的成交量下降和政策调控风险,上半年表现最好的房地产及其上游部分行业跌幅最大,在促进消费的一系列政策刺激下汽车、食品饮料、家电、医药等行业继续涨幅居前。

基于对宏观经济的判断和反映,本基金在报告期间净值取得了大幅上升,一方面维持较为积极的仓位配置,另一方面上半年增持金融、地产、有色、煤炭、钢铁等周期类股票,较大力度地参与行业和板块的轮动等行业,而下半年适度增持了部分消费品行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.732元,本报告期份额净值增长率为67.51%,同期业绩比较基准增长率为66.78%,略高于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,全球财政刺激对于经济的拉动作用开始退潮,制造业投资、库存回补和新兴市场的消费会拉动全球的经济。之所以认为全球的制造业投资会复苏,主要归因于美国与日本的产能萎缩。我们发现,在此次复苏过程中,美国和日本的产能利用率反弹速度要远快于工业产出的反弹速度,而且其真实投资额也下降到10年前的水平,这使得我们有充分的证据去认为美国和日本的产能在萎缩。在2010年全球经济超过潜在增长水平的判断下,我们认为全球需要进行大规模的制造业投资去满足全球的最终需求。

对于中国经济而言,存在类似的现象,政府投资开始退出,房地产投资和消费成为经济的拉动力。除此之外,在外围经济不断好转的带动下,中国的外需会有比较好的起色,同时会带动国内的制造业投资。在中国经济恢复到潜在增长率之后,部分行业会存在产能瓶颈,带动通胀上行,企业利润会存在阶段性的加速好转。在这一链条中,存货投资起到推波助澜的作用。任何事情都有正反两面,在企业利润好转的同时,政策收紧的步伐会越来越快,会造成市场的波动。

在估值层面上,经历2009年大幅上涨后,市场整体估值水平较为合理,不存在明显的高估或者低估。结合我们对于宏观经济和政策的分析,我们2010年整体上要考虑经济增长和通胀的平衡关系,在高通胀到来之前,保持适度的乐观,而在高通胀之后,应该采取谨慎的应对措施。在操作层面上,则要平衡企业利润和政策,在没有极端政策出台的前提下,我们对于前期的政策报有积极的心态,而在政策频繁出台之后,主要控制组合的风险。由于中国经济很有可能会进一步加速,我们会阶段性的看好金融、煤炭、有色、化工等周期类板块。而长期来看,中国经济必将从外需和投资拉动模式转向内需为主的增长模式,因此我们长期看好大消费板块,如食品饮料、医药、零售等受益于经济结构调整的行业,在中间挑选部分优质的上市公司进行长期投资。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会7名成员中包括两名基金经理。

股票投资部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量 定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对大成财富管理2020生命周期证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2009年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:大成财富管理2020生命周期证券投资基金

报告截止日: 2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 298,015,782.12 362,863,513.07

结算备付金 32,298,563.13 6,323,634.35

存出保证金 8,797,706.40 1,258,625.19

交易性金融资产 10,986,294,164.51 7,206,920,647.28

其中:股票投资 10,524,411,164.51 4,943,260,401.46

基金投资 - -

债券投资 461,883,000.00 2,263,660,245.82

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 43,698,710.52 222,743.64

应收利息 2,879,084.53 36,890,667.25

应收股利 - -

应收申购款 353,711.65 278,413.97

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 11,372,337,722.86 7,614,758,244.75

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 6,784,243.63

应付赎回款 9,880,963.98 1,304,167.60

应付管理人报酬 14,290,582.30 9,959,484.00

应付托管费 2,381,763.73 1,659,914.01

应付销售服务费 - -

应付交易费用 22,826,918.12 7,386,697.84

应交税费 6,396.80 6,396.80

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,187,690.15 922,796.41

负债合计 50,574,315.08 28,023,700.29

所有者权益:

实收基金 15,475,122,618.79 17,376,792,371.31

未分配利润 -4,153,359,211.01 -9,790,057,826.85

所有者权益合计 11,321,763,407.78 7,586,734,544.46

负债和所有者权益总计 11,372,337,722.86 7,614,758,244.75

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.732元,基金份额总额15,475,122,618.79份。

7.2 利润表

会计主体:大成财富管理2020生命周期证券投资基金

本报告期: 2009年1月1日 至 2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 5,232,699,607.55 -9,971,576,487.73

1. 利息收入 24,558,789.88 66,484,044.37

其中:存款利息收入 4,983,546.39 11,399,478.58

债券利息收入 19,548,627.30 50,026,656.58

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 26,616.19 5,057,909.21

其他利息收入 - -

2. 投资收益(损失以"-"填列) 670,398,033.07 -6,886,587,517.80

其中:股票投资收益 523,461,339.57 -6,995,834,451.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 71,410,629.34 8,196,590.01

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 6,872,216.17

股利收益 75,526,064.16 94,178,127.64

3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 4,536,470,425.44 -3,153,632,302.58

4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5. 其他收入(损失以"-"号填列) 1,272,359.16 2,159,288.28

减:二、费用 270,419,571.69 262,756,893.17

1. 管理人报酬 151,500,328.65 173,011,631.04

2. 托管费 25,250,054.77 28,835,271.73

3. 销售服务费 - -

4. 交易费用 92,554,011.75 59,647,703.05

5. 利息支出 602,284.39 852,340.55

其中:卖出回购金融资产支出 602,284.39 852,340.55

6. 其他费用 512,892.13 409,946.80

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 4,962,280,035.86 -10,234,333,380.90

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 4,962,280,035.86 -10,234,333,380.90

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成财富管理2020生命周期证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 17,376,792,371.31 -9,790,057,826.85 7,586,734,544.46

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,962,280,035.86 4,962,280,035.86

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -1,901,669,752.52 674,418,579.98 -1,227,251,172.54

其中:1.基金申购款 733,379,569.39 -264,093,441.57 469,286,127.82

2.基金赎回款 -2,635,049,321.91 938,512,021.55 -1,696,537,300.36

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 15,475,122,618.79 -4,153,359,211.01 11,321,763,407.78

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 17,376,490,244.75 84,147,487.68 17,460,637,732.43

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -10,234,333,380.90 -10,234,333,380.90

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 302,126.56 360,128,066.37 360,430,192.93

其中:1. 基金申购款 3,561,308,150.89 -440,761,321.13 3,120,546,829.76

2. 基金赎回款 -3,561,006,024.33 800,889,387.50 -2,760,116,636.83

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 17,376,792,371.31 -9,790,057,826.85 7,586,734,544.46

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:王颢 主管会计工作负责人:刘彩晖 会计机构负责人:于雷

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构

光大证券股份有限公司("光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司("广东证券") 基金管理人的股东

中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东

注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及比较期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 151,500,328.65 173,011,631.04

其中:支付给销售机构的客户维护费 17,516,285.40 19,712,884.07

注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 25,250,054.77 28,835,271.73

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 - 398,478,321.64 - - 300,700,000.00 88,636.69

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 1,484,845,254.04 - - - - -

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况

无。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 298,015,782.12 4,682,771.35 362,863,513.07 11,142,261.35

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股/张) 总金额

- - - - - -

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股/张) 总金额

中国银行 080217 08国开17 债券分销 2,000,000 199,600,000.00

7.4.3.7 其它关联交易事项的说明

本基金无其它关联交易事项的说明。

7.4.4 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.4.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券

名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限

类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

002024 苏宁电器 09/12/30 10/12/31 非公开发行 17.20 17.23 3,000,000 51,600,000.00 51,690,000.00

600703 三安光电 09/09/30 10/09/29 非公开发行 26.00 32.88 1,000,000 26,000,000.00 32,880,000.00

300002 神州泰岳 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 58.00 105.20 45,557 2,642,306.00 4,792,596.40

300001 特锐德 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 23.80 42.24 89,582 2,132,051.60 3,783,943.68

601299 中国北车 09/12/23 10/03/29 新股网下申购 5.56 6.13 611,523 3,400,067.88 3,748,635.99

002304 洋河股份 09/10/29 10/02/08 新股网下申购 60.00 113.99 29,695 1,781,700.00 3,384,933.05

300037 新宙邦 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 28.99 28.99 83,905 2,432,405.95 2,432,405.95

601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46

002308 威创股份 09/11/18 10/03/01 新股网下申购 23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36

002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72

300034 钢研高纳 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.53 34.53 33,828 660,660.84 1,168,080.84

002327 富安娜 09/12/22 10/03/30 新股网下申购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90

300030 阳普医疗 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20

002310 东方园林 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 58.60 110.88 7,197 421,744.20 798,003.36

300041 回天胶业 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 36.40 36.40 16,068 584,875.20 584,875.20

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票

代码 股票

名称 停牌

日期 停牌原因 期末估值单价 复牌

日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

000623 吉林敖东 09/12/28 联营公司重组 49.19 10/01/11 54.11 5,799,751 297,597,364.31 285,289,751.69

600739 辽宁成大 09/12/28 联营公司重组 38.09 10/01/11 41.90 6,000,000 175,893,849.24 228,540,000.00

注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于本年末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 10,524,411,164.51 92.54

其中:股票 10,524,411,164.51 92.54

2 固定收益投资 461,883,000.00 4.06

其中:债券 461,883,000.00 4.06

资产支持证券 - 0.00

3 金融衍生品投资 - 0.00

4 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

5 银行存款和结算备付金合计 330,314,345.25 2.90

6 其他资产 55,729,213.10 0.49

7 合计 11,372,337,722.86 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 299,800,959.22 2.65

B 采掘业 778,340,087.63 6.87

C 制造业 5,056,079,281.53 44.66

C0 食品、饮料 1,633,975,470.18 14.43

C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.01

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造纸、印刷 - 0.00

C4 石油、化学、塑胶、塑料 409,435,549.97 3.62

C5 电子 116,049,764.63 1.03

C6 金属、非金属 1,013,234,573.94 8.95

C7 机械、设备、仪表 856,677,564.39 7.57

C8 医药、生物制品 906,449,164.52 8.01

C99 其他制造业 119,160,000.00 1.05

D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,975,000.00 0.08

E 建筑业 452,082,209.51 3.99

F 交通运输、仓储业 - 0.00

G 信息技术业 495,464,296.23 4.38

H 批发和零售贸易 623,096,072.58 5.50

I 金融、保险业 2,561,546,378.34 22.62

J 房地产业 91,757,187.28 0.81

K 社会服务业 1,871,177.46 0.02

L 传播与文化产业 155,398,514.73 1.37

M 综合类 - 0.00

合计 10,524,411,164.51 92.96

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 15,499,936 624,802,420.16 5.52

2 000568 泸州老窖 13,820,529 539,553,452.16 4.77

3 000001 深发展A 19,000,000 463,030,000.00 4.09

4 002142 宁波银行 26,161,072 457,557,149.28 4.04

5 600970 中材国际 12,077,595 448,924,206.15 3.97

6 000983 西山煤电 10,999,939 438,787,566.71 3.88

7 600267 海正药业 16,818,387 405,827,678.31 3.58

8 002024 苏宁电器 19,499,811 394,556,072.58 3.49

9 601169 北京银行 19,999,835 386,796,808.90 3.42

10 600779 水井坊 15,721,045 360,169,140.95 3.18

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内权益投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 856,491,785.25 11.29

2 601169 北京银行 753,864,092.63 9.94

3 600048 保利地产 624,495,440.49 8.23

4 601939 建设银行 604,743,488.60 7.97

5 600019 宝钢股份 599,138,447.06 7.90

6 601166 兴业银行 581,422,394.69 7.66

7 000001 深发展A 517,489,982.00 6.82

8 600362 江西铜业 503,686,638.90 6.64

9 600585 海螺水泥 487,189,935.37 6.42

10 601601 中国太保 473,360,802.40 6.24

11 002142 宁波银行 465,188,068.85 6.13

12 000568 泸州老窖 459,694,556.64 6.06

13 000898 鞍钢股份 440,221,968.78 5.80

14 000983 西山煤电 440,210,395.71 5.80

15 600016 民生银行 429,891,863.74 5.67

16 600779 水井坊 390,569,951.46 5.15

17 000422 湖北宜化 388,737,636.17 5.12

18 000825 太钢不锈 387,542,301.66 5.11

19 000623 吉林敖东 379,903,316.48 5.01

20 600267 海正药业 370,243,652.35 4.88

21 002024 苏宁电器 357,368,696.37 4.71

22 600000 浦发银行 353,397,339.77 4.66

23 600030 中信证券 348,390,065.15 4.59

24 000063 中兴通讯 342,203,080.82 4.51

25 000800 一汽轿车 337,645,625.72 4.45

26 600970 中材国际 334,938,859.72 4.41

27 601318 中国平安 334,599,108.04 4.41

28 600739 辽宁成大 327,131,657.76 4.31

29 000002 万 科A 316,093,116.04 4.17

30 000069 华侨城A 303,648,581.92 4.00

31 601699 潞安环能 295,251,876.93 3.89

32 000024 招商地产 294,344,621.96 3.88

33 000401 冀东水泥 279,719,095.62 3.69

34 600519 贵州茅台 277,020,367.27 3.65

35 601666 平煤股份 272,584,475.44 3.59

36 000338 潍柴动力 263,381,080.58 3.47

37 000060 中金岭南 259,792,876.82 3.42

38 601919 中国远洋 259,309,816.70 3.42

39 600837 海通证券 254,264,088.03 3.35

40 601328 交通银行 248,473,204.19 3.28

41 601628 中国人寿 247,192,484.98 3.26

42 000932 华菱钢铁 242,112,055.34 3.19

43 000878 云南铜业 239,902,915.41 3.16

44 600997 开滦股份 237,284,715.29 3.13

45 600028 中国石化 234,033,240.77 3.08

46 000792 盐湖钾肥 229,000,092.58 3.02

47 600050 中国联通 220,717,698.69 2.91

48 600331 宏达股份 218,869,855.89 2.88

49 600383 金地集团 217,134,273.76 2.86

50 601918 国投新集 214,284,838.07 2.82

51 600737 中粮屯河 212,652,048.11 2.80

52 600348 国阳新能 209,762,246.03 2.76

53 600132 重庆啤酒 206,094,313.73 2.72

54 000651 格力电器 204,235,197.54 2.69

55 000157 中联重科 200,492,380.40 2.64

56 600432 吉恩镍业 194,599,989.76 2.57

57 600177 雅戈尔 194,248,286.13 2.56

58 600208 新湖中宝 190,523,994.62 2.51

59 600089 特变电工 180,173,983.40 2.37

60 600015 华夏银行 177,318,144.76 2.34

61 600123 兰花科创 175,098,476.57 2.31

62 601866 中海集运 174,994,754.40 2.31

63 601088 中国神华 174,946,857.20 2.31

64 000960 锡业股份 171,588,077.99 2.26

65 601600 中国铝业 169,642,230.36 2.24

66 601111 中国国航 167,541,210.32 2.21

67 600887 *ST伊利 159,002,588.99 2.10

68 600060 海信电器 158,843,740.30 2.09

69 600418 江淮汽车 156,931,276.83 2.07

70 000402 金 融 街 156,464,122.75 2.06

71 600657 信达地产 156,280,057.05 2.06

72 600880 博瑞传播 152,564,929.30 2.01

注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 1,198,676,712.81 15.80

2 600048 保利地产 888,123,823.98 11.71

3 601939 建设银行 624,592,099.86 8.23

4 600030 中信证券 616,510,546.17 8.13

5 601318 中国平安 575,454,622.02 7.59

6 600000 浦发银行 566,517,394.86 7.47

7 600585 海螺水泥 556,651,090.65 7.34

8 601169 北京银行 538,610,512.35 7.10

9 600016 民生银行 535,466,809.29 7.06

10 000002 万 科A 519,191,375.90 6.84

11 000898 鞍钢股份 476,138,606.10 6.28

12 601601 中国太保 457,809,255.78 6.03

13 600019 宝钢股份 428,313,183.47 5.65

14 601628 中国人寿 417,860,797.23 5.51

15 600362 江西铜业 406,908,884.23 5.36

16 000069 华侨城A 401,906,613.66 5.30

17 000800 一汽轿车 397,592,333.01 5.24

18 000024 招商地产 359,874,839.49 4.74

19 600050 中国联通 348,394,251.28 4.59

20 000651 格力电器 318,067,372.08 4.19

21 601328 交通银行 299,987,783.07 3.95

22 600383 金地集团 292,054,371.61 3.85

23 601666 平煤股份 291,012,007.39 3.84

24 000401 冀东水泥 289,700,785.37 3.82

25 600583 海油工程 288,276,545.18 3.80

26 000157 中联重科 274,187,744.02 3.61

27 600348 国阳新能 270,049,400.82 3.56

28 600837 海通证券 268,188,365.45 3.53

29 600089 特变电工 263,527,834.68 3.47

30 600547 山东黄金 260,403,413.18 3.43

31 601919 中国远洋 251,131,304.18 3.31

32 000932 华菱钢铁 244,181,610.76 3.22

33 000825 太钢不锈 243,241,087.80 3.21

34 600028 中国石化 242,865,988.94 3.20

35 600997 开滦股份 239,718,149.50 3.16

36 600177 雅戈尔 236,747,436.56 3.12

37 000568 泸州老窖 232,685,033.97 3.07

38 601918 国投新集 228,902,064.09 3.02

39 601186 中国铁建 221,495,324.78 2.92

40 601088 中国神华 221,057,341.21 2.91

41 000792 盐湖钾肥 216,829,325.16 2.86

42 000422 湖北宜化 209,265,231.29 2.76

43 600550 天威保变 209,061,268.54 2.76

44 600432 吉恩镍业 207,631,059.83 2.74

45 600005 武钢股份 206,910,522.20 2.73

46 000960 锡业股份 206,593,069.60 2.72

47 600887 *ST伊利 203,517,300.15 2.68

48 000001 深发展A 201,175,787.44 2.65

49 601006 大秦铁路 200,994,013.86 2.65

50 600208 新湖中宝 200,121,315.70 2.64

51 000527 美的电器 199,682,701.13 2.63

52 600123 兰花科创 191,145,354.59 2.52

53 600519 贵州茅台 189,120,717.91 2.49

54 601390 中国中铁 188,012,800.61 2.48

55 600739 辽宁成大 180,525,805.15 2.38

56 601168 西部矿业 180,244,362.72 2.38

57 600741 华域汽车 175,210,204.10 2.31

58 000786 北新建材 174,897,831.67 2.31

59 600331 宏达股份 172,291,267.30 2.27

60 600015 华夏银行 171,472,318.77 2.26

61 601866 中海集运 169,212,999.36 2.23

62 000402 金 融 街 167,103,585.76 2.20

63 600900 长江电力 164,478,923.44 2.17

64 600657 信达地产 159,467,347.36 2.10

65 600518 康美药业 159,077,610.30 2.10

66 601111 中国国航 157,153,068.52 2.07

67 600418 江淮汽车 155,035,037.18 2.04

注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 30,698,547,104.97

卖出股票收入(成交)总额 30,412,700,469.26

注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 461,883,000.00 4.08

3 金融债券 - 0.00

其中:政策性金融债 - 0.00

4 企业债券 - 0.00

5 企业短期融资券 - 0.00

6 可转债 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合计 461,883,000.00 4.08

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 0901038 09央行票据38 3,000,000 294,840,000.00 2.60

2 0901046 09央行票据46 1,000,000 98,240,000.00 0.87

3 0901036 09央行票据36 700,000 68,803,000.00 0.61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其它各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,797,706.40

2 应收证券清算款 43,698,710.52

3 应收股利 -

4 应收利息 2,879,084.53

5 应收申购款 353,711.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 55,729,213.10

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 002024 苏宁电器 51,690,000.00 0.46 网下定向增发流通受限

8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

957,714 16,158.40 79,121,541.92 0.51% 15,396,001,076.87 99.49%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 94,358.19 0.00061%

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2006年9月13日)基金份额总额 1,112,964,439.35

本报告期期初基金份额总额 17,376,792,371.31

本报告期基金总申购份额 733,379,569.39

减:本报告期基金总赎回份额 2,635,049,321.91

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 15,475,122,618.79

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人于本年完成工商行政变更登记手续,公司法定代表人变更为张树忠先生,张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2008]1287号)。上述变更已于2009年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本会计期间支付的审计费用为16万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票

成交总额的比例 佣金 占当期佣金

总量的比例

国泰君安 1 4,020,133,646.74 6.61% 3,266,387.80 6.41%

中信万通 1 3,156,584,487.53 5.19% 2,683,085.25 5.27%

东方证券 1 3,885,417,614.69 6.39% 3,302,585.91 6.49%

银河证券 1 3,660,661,139.36 6.02% 3,111,553.47 6.11%

华宝证券 1 1,094,595,276.52 1.80% 889,365.94 1.75%

湘财证券 1 7,000,624,892.76 11.51% 5,950,516.46 11.69%

平安证券 1 3,516,470,818.77 5.78% 2,988,995.09 5.87%

国信证券 1 13,197,252,640.73 21.70% 10,722,876.66 21.06%

中信证券 1 17,949,768,722.50 29.52% 15,257,221.79 29.96%

江南证券 1 2,229,691,555.25 3.67% 1,811,640.49 3.56%

中投证券 1 1,101,961,580.41 1.81% 936,659.25 1.84%

合计 11 60,813,162,375.26 100.00% 50,920,888.11 100.00%

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例

国泰君安 - -

中信万通 63,838,945.18 45.45%

东方证券 - -

银河证券 - -

华宝证券 4,877,980.02 3.47%

湘财证券 50,690,000.00 36.09%

平安证券 - -

国信证券 - -

中信证券 21,037,805.30 14.98%

江南证券 - -

中投证券 - -

合计 140,444,730.50 100.00%

注:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字29号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。

租用证券公司专用席位的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用席位的程序:首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用席位。

本报告期内租用交易单元变更情况如下:

新增席位 退租席位

中信证券 -

江南证券

中投证券


大成基金管理有限公司

二○一○年三月二十七日