大成策略回报股票型证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2011 年 3 月 31 日
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§1 重要提示及目录



1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，

并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 25 日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报

告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录


§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................................. 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................................. 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................. 9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................................. 9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................................... 10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................................... 10
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........................... 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................... 11
§6 审计报告 ............................................................................................................................................................... 11
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................................... 12
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................................... 12
7.2 利润表 ........................................................................................................................................................... 13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................................... 14
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................................... 15
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................................... 28
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................................... 28
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................................... 28
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................................... 29
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................................... 30
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 35
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................................... 35
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................................... 35
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................................... 35
8.9 投资组合报告附注 ....................................................................................................................................... 35
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................................... 36
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................................... 36
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................................... 36
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................................... 36
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................................... 37
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................................... 37
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................................... 37
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................. 37
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................................. 37
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................................... 37
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................................... 37
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................. 37
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................................. 38
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 40
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 40
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................................... 40
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................................... 40




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§2 基金简介



2.1 基金基本情况


基金名称 大成策略回报股票型证券投资基金
基金简称 大成策略回报股票
基金主代码 090007
交易代码 090007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 11 月 26 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,017,888,903.81 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施
积极的分红政策，回报投资者。
投资策略 本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资
产配置；在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策
略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略，以期
在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益；同时，
强调收益管理，实施收益管理策略，以期在增长期及时锁定
收益，制度性地减少未来可能的下跌风险，增加投资总收益。
业绩比较基准 80％×沪深 300 指数＋20％×中信标普全债指数
风险收益特征 本基金属于中高风险收益水平的股票型基金品种，其长期平
均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 杜鹏 石立平
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010－68560675
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－68560661
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 北京市西城区复兴门外大街
银行大厦 32 层 6 号光大大厦
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 北京市西城区复兴门外大街
银行大厦 32 层 6 号光大大厦
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邮政编码 518040 100045
法定代表人 张树忠 唐双宁


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
中 国 光 大 银 行 投资与托管业务部


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层



§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况



3.1 主要会计数据和财务指标


单位：人民币元
2008 年 11 月 26 日-
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年
2008 年 12 月 31 日
本期已实现收益 131,953,645.66 247,010,030.14 1,371,860.12
本期利润 270,031,148.22 287,915,077.83 2,368,363.97
加权平均基金份额本期利润 0.1839 0.5275 0.0024
本期加权平均净值利润率 16.79% 48.93% 0.24%
本期基金份额净值增长率 12.04% 91.23% 0.40%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 145,019,822.61 2,921,838.06 728,066.18
期末可供分配基金份额利润 0.0719 0.0027 0.0016
期末基金资产净值 2,421,487,342.91 1,166,128,310.64 469,099,270.81
期末基金份额净值 1.200 1.071 1.004
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 115.12% 91.99% 0.40%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，

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不是当期发生数）。
4.本基金合同于 2008 年 11 月 26 日生效，2008 年期间数据不是完整报告期（一年）数据。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份 额 净 值 份额净值增长 业绩比较基准 业 绩 比 较 基 准 收
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.27% 1.55% 5.00% 1.42% -3.73% 0.13%
过去六个月 26.45% 1.39% 17.34% 1.24% 9.11% 0.15%
过去一年 12.04% 1.32% -9.34% 1.27% 21.38% 0.05%
自基金合同生
115.12% 1.54% 56.21% 1.49% 58.91% 0.05%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

160%

120%

80%

40%

0%

-40%
08-11-26 09-6-5 09-12-13 10-6-22 10-12-30

大成策略回报基金 业绩比较基准

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金已完成建仓。
建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

100%


75%


50%


25%


0%


-25%
2008年 2009年 2010年

大成策略回报 业绩比较基准

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注：本基金合同于2008年11月26日生效，2008年数据按基金实际存续期（2008年11月26日-2008年12月31日）
计算，不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况


单位：人民币元
年度 每 10 份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010 年 - - - - -
2009 年 6.500 158,841,592.37 102,583,471.50 261,425,063.87 -
2008 年 - - - - -
合计 6.500 158,841,592.37 102,583,471.50 261,425,063.87 -



§4 管理人报告



4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正式成立，是
中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由
四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理
有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2010 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证
券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；1 只 ETF 及 1 只 ETF
联接基金：深证成长 40ETF 及大成深证成长 40ETF 联接基金；1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投
资基金及 15 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投
资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、
大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投
资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型
证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票
型证券投资基金。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
管理工程硕士。1998 年 1 月—1999 年 9 月，
任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、
证券管理总部，从事投资和研究工作；1999 年
10 月加入大成基金管理有限公司，历任高级研
周建春 本基金 2008 年 11
-- 13 年 究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券
先生 基金经理 月 26 日
投资基金基金经理（2002 年 1 月 11 日—2004
年 3 月 31 日）、景福证券投资基金经理助理。
2008 年 11 月 26 日起担任大成策略回报股票型
基金基金经理。2009 年 9 月 24 日起兼任大成
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积极成长股票型证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中国。
工商管理硕士，2007 年 7 月加入大成基金管理
本基金基 有限公司从事研究工作，现任行业研究员。
刘洋女 2009 年 10
金经理助 -- 3年 2009 年 10 月起同时担任本基金和大成积极成
士 月 12 日
理 长股票型证券投资基金基金经理助理。具有基
金从业资格。国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。




4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成策略回报股票型证券投资基金
基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成策略回报基金的投资范围、投资比例、投
资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生
重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交
易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为
基金份额持有人谋求最大利益。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所
管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5 日
内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年我国经济继续保持平稳快速增长，经济运行态势良好，全年国内生产总值增长10.3%，环比呈现探
底回升态势，物价指数增长3.3%，略超年初预期。2010年初经济快速回升，有局部过热迹象，政府开始实施
宏观调控政策，导致经济增长环比逐步回落，政府适时放松了调控的力度，由于四季度通胀水平超出市场预
期，政府继续出台了调控房地产行业、提高存款准备金和利率以及严控银行信贷等系列措施。从全年看，政
策一直围绕确保经济平稳增长，促进经济结构转型和控制通胀水平三者之间寻求平衡发展。
2010年证券市场表现与经济增长和政策方向基本一致，市场整体呈探底回升走势，但结构分化明显，上
半年医药、消费等稳定类行业表现良好，下半年新兴产业的投资机会较多；总体看小市值股票表现好于大市
值股票，稳定类行业表现好于周期性行业，新兴产业表现好于传统产业。
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本基金全年保持较高股票仓位水平，年初加大了医药、食品饮料和新兴产业的配置力度，大幅降低了周
期性行业配置比例，同时精选稳定成长型个股并坚定持有；随着调控政策的放松，我们在下半年适当增加了
新兴产业和部分低估值的周期性行业配置比例。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.200 元，本报告期份额净值增长率为 12.04%，同期业绩比较基准增
长率为-9.34%，高于同期业绩比较基准的表现。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2010 年全球经济走出衰退的困境，预计 2011 年将步入正常增长轨道，美国个人收入的回升为消费增长
提供了坚实基础，信贷环境逐步康复将进一步推升消费的增长率，我们预计美国经济可能超预期增长。国内
经济仍处扩张时期，由于我国正处于工业化、城市化与现代化多重叠加的发展阶段，经济增长的内涵在发生
深刻的变化，2010 年收入和消费增长势头比往年更加强劲，说明了我国经济正在由投资和出口拉动向三者均
衡发展。当前通胀水平处于较高水平，短期难以缓解，预计 2011 年宏观政策取向将是前紧后松，货币紧缩将
贯穿上半年，未来几个月仍存在加息和多次上调存款准备金率的可能；如果通胀水平出现明显回落，下半年
货币政策将缓和。
展望 2011 年证券市场，上半年由于通胀高企，调控政策紧密出台，这将制约市场的上涨；根据 WIND 一
致盈利预测，当前沪深 300 的 2011 年的 PE 为 13 倍多，对应 2011 年盈利增速 20%左右，该估值水平与历史
估值区间比较，属于偏低估值水平，指数也很难出现深幅调整空间，预计上半年市场在区间振荡。如果通胀
水平回落，政策和经济增长逐步明朗，下半年可能存在较好的投资机会，但全球通胀水平是否大幅上升具有
不确定性。在行业配置层面，2011 年市场难以出现明显的结构性机会，主要原因是行业前景良好的新兴产业
板块整体估值水平过高，存在透支的可能；传统产业中蓝筹股估值优势明显，但是受制于政策紧缩估值水平
也很难大幅提升。我们认为两个方向存在较好的投资机会：一是由于中低端劳动力短缺导致人力成本大幅上
升，机器替代人的进程仍在加快，先进制造业和装备行业将得到快速发展；二是继续看好长期受益于经济结
构转型、收入结构变化和人口红利的医药、食品饮料等行业，以及估值合理的新兴产业中的成长型公司。对
于 2011 年的市场环境，我们将在行业配置上相对均衡，更加注重自下而上的个股研究，将风险控制和绝对收
益放在投资的首位，努力获取良好的收益水平。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内
部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则
的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操
守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安
全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的制度，并对以前的制
度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的
适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对管理制度
作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。本年度内，公司按要求完成了中国证券业
协会“关于开展从业人员执业行为准则执行情况”的检查工作，以及对公司落实遵守监管“三条底线”、“基
金行业监管 79 条红线”及 2010 年公司采取的一系列风险防范手段的执行情况的内部自查，自查中未发现重

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大风险事项。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、
宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、
股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投
资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、
网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，
及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络
即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的
法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提
供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，
及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估
值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营
部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关
工作经历，估值委员会 8 名成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投
资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证
券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其
持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值
调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估
值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易
情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用
特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机
构签约。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期末本基金可供分配收益为
145,019,822.61 元，本基金的基金管理人已于 2011 年 1 月 13 日公告分红，以截至 2010 年 12 月 31 日可供
分配收益为基准，向截至 2011 年 1 月 17 日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持
有人，按每 10 份基金份额派发现金红利 0.44 元，符合基金合同规定的分红比例。




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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告

§5 托管人报告



5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2010 年度，中国光大银行在大成策略回报股票型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、
基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对大成策略回报股票型证券投资基金的投
资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机
构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行
了作为基金托管人所应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2010 年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他法律法规、相
关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、信息披
露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的
要求，各重要方面的运作也能够严格按照基金合同的规定进行。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成策略回报股票型证券投资基金 2010
年年度报告”进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、
准确和完整。

中国光大银行投资与托管业务部
2011 年 3 月**日



§6 审计报告



审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成策略回报股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的大成策略回报股票型证券投资基金(以下简称“大成策略回
报基金”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的
利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有
关规定编制财务报表是大成策略回报基金的基金管理人大成基金管理有限公
司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
（3）作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的
内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在
所有重大方面公允反映了大成策略回报基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪 棣 金 毅
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2011 年 3 月 28 日



§7 年度财务报表



7.1 资产负债表


会计主体：大成策略回报股票型证券投资基金
报告截止日： 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 368,255,633.34 72,969,519.81
结算备付金 6,738,944.91 7,614,934.13
存出保证金 1,375,596.41 1,313,855.79
交易性金融资产 7.4.7.2 2,061,111,590.20 1,090,375,662.44
其中：股票投资 2,056,818,241.18 1,090,375,662.44
基金投资 - -
债券投资 4,293,349.02 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 9,448,283.35

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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
应收利息 7.4.7.5 68,567.18 22,992.12
应收股利 - -
应收申购款 3,838,869.40 10,891,753.96
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,441,389,201.44 1,192,637,001.60
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,202,865.89 16,148,652.56
应付赎回款 737,757.20 6,297,828.45
应付管理人报酬 2,828,944.00 1,359,264.22
应付托管费 471,490.63 226,544.08
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 4,308,593.44 2,147,716.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 352,207.37 328,685.56
负债合计 19,901,858.53 26,508,690.96
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,017,888,903.81 1,088,457,457.37
未分配利润 7.4.7.10 403,598,439.10 77,670,853.27
所有者权益合计 2,421,487,342.91 1,166,128,310.64
负债和所有者权益总计 2,441,389,201.44 1,192,637,001.60
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.200 元，基金份额总额 2,017,888,903.81 份。


7.2 利润表


会计主体：大成策略回报股票型证券投资基金
本报告期： 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 310,767,435.09 309,023,779.78
1.利息收入 1,733,418.63 778,485.70
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,727,115.45 538,763.97
债券利息收入 6,303.18 239,721.73
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 168,674,050.47 265,735,871.43
其中：股票投资收益 7.4.7.12 161,452,277.32 262,656,323.69
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 303,633.38 -55,468.49
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 6,918,139.77 3,135,016.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”
7.4.7.16 138,077,502.56 40,905,047.69
号填列）
4．汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,282,463.43 1,604,374.96
减：二、费用 40,736,286.87 21,108,701.95
1．管理人报酬 24,052,535.62 8,723,086.49
2．托管费 4,008,755.83 1,453,847.75
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 12,252,269.91 10,561,469.71
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 422,725.51 370,298.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
270,031,148.22 287,915,077.83
填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 270,031,148.22 287,915,077.83


7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：大成策略回报股票型证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,088,457,457.37 77,670,853.27 1,166,128,310.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
- 270,031,148.22 270,031,148.22
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
929,431,446.44 55,896,437.61 985,327,884.05
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,587,978,215.09 306,151,385.46 2,894,129,600.55
2.基金赎回款 -1,658,546,768.65 -250,254,947.85 -1,908,801,716.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
- - -
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
五、期末所有者权益（基金净值） 2,017,888,903.81 403,598,439.10 2,421,487,342.91
上年度可比期间
项目 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 467,415,025.35 1,684,245.46 469,099,270.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
- 287,915,077.83 287,915,077.83
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
621,042,432.02 49,496,593.85 670,539,025.87
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,802,701,882.97 152,066,938.15 1,954,768,821.12
2.基金赎回款 -1,181,659,450.95 -102,570,344.30 -1,284,229,795.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
- -261,425,063.87 -261,425,063.87
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,088,457,457.37 77,670,853.27 1,166,128,310.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况
大成策略回报股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可[2008]第 1103 号《关于核准大成策略回报股票型证券投资基金募集的批复》核准，由大成
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,057,807,851.96 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 180 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 11 月 26 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,058,010,199.76 份基金份额，其中认购资金利息折合 202,347.80
份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下
简称“中国光大银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为国内依法发行交易的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金
投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%－95%；权证投资比例范围为基金资产的
0%－3%；债券投资比例范围为基金资产的 0%－35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的 0%－20%；现金
或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300
指数＋20%×中信标普全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2011 年 3 月 28 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计
准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成策略回报股票型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出
售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现
无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量
且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市
场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包
括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的
价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移
时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性
的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双
方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引
起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收
益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人
所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损
益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计
算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线
法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现
金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括
基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章
节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分
部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发
生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分
部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公
允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收
益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映
市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动
能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公
允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定
期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的
通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得
税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂
减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 368,255,633.34 72,969,519.81
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 368,255,633.34 72,969,519.81
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,877,694,336.10 2,056,818,241.18 179,123,905.08
交易所市场 3,438,200.00 4,293,349.02 855,149.02
债券 银行间市场 - - -
合计 3,438,200.00 4,293,349.02 855,149.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,881,132,536.10 2,061,111,590.20 179,979,054.10
项目 上年度末
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,048,474,110.90 1,090,375,662.44 41,901,551.54
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,048,474,110.90 1,090,375,662.44 41,901,551.54
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 61,864.75 19,906.29
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,594.57 2,931.83
应收债券利息 3,953.86 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 154.00 154.00
合计 68,567.18 22,992.12
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,308,593.44 2,147,716.09
银行间市场应付交易费用 - -
合计 4,308,593.44 2,147,716.09
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00

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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
应付赎回费 2,207.37 23,685.56
预提费用 100,000.00 55,000.00
合计 352,207.37 328,685.56
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,088,457,457.37 1,088,457,457.37
本期申购 2,587,978,215.09 2,587,978,215.09
本期赎回(以“-”号填列) -1,658,546,768.65 -1,658,546,768.65
本期末 2,017,888,903.81 2,017,888,903.81
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,921,838.06 74,749,015.21 77,670,853.27
本期利润 131,953,645.66 138,077,502.56 270,031,148.22
本期基金份额交易产生的变动数 10,144,338.89 45,752,098.72 55,896,437.61
其中：基金申购款 29,723,132.26 276,428,253.20 306,151,385.46
基金赎回款 -19,578,793.37 -230,676,154.48 -250,254,947.85
本期已分配利润 - - -
本期末 145,019,822.61 258,578,616.49 403,598,439.10
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 1,650,274.69 489,769.18
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 44,844.92 38,357.47
其他 31,995.84 10,637.32
合计 1,727,115.45 538,763.97
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 3,825,136,312.11 3,252,043,312.21
减：卖出股票成本总额 3,663,684,034.79 2,989,386,988.52
买卖股票差价收入 161,452,277.32 262,656,323.69
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2009年1月1日至
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
卖出债券及债券到期兑付成
10,460,982.70 10,861,475.00
交金额
减：卖出债券及债券到期兑付
10,155,000.00 10,586,810.80
成本总额
减：应收利息总额 2,349.32 330,132.69
债券投资收益 303,633.38 -55,468.49
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 6,918,139.77 3,135,016.23
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,918,139.77 3,135,016.23
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
项目名称
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 138,077,502.56 40,905,047.69
——股票投资 137,222,353.54 40,915,236.89
——债券投资 855,149.02 -10,189.20
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 138,077,502.56 40,905,047.69
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 1,921,512.63 1,522,158.06
基金转换费收入 360,950.80 82,216.90
合计 2,282,463.43 1,604,374.96
注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基
金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 12,252,269.91 10,561,469.71
银行间市场交易费用 - -

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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告

合计 12,252,269.91 10,561,469.71
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
审计费用 100,000.00 55,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划款手续费 4,725.51 1,648.00
债券托管账户维护费 18,000.00 13,500.00
其他 - 150.00
合计 422,725.51 370,298.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2011 年 1 月 13 日宣告分红，向截至 2011 年 1 月 17 日止在本基金注册登记人大
成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.44 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
注：1. 中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 24,052,535.62 8,723,086.49
其中：支付给销售机构的客户维护费 3,585,637.62 1,427,792.21
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,008,755.83 1,453,847.75
注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
基金合同生效日(2008 年 11 月 26 日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 30,001,666.72 30,001,666.72
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,001,666.72 30,001,666.72
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.49% 2.76%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2010 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至
关联方
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 368,255,633.34 1,650,274.69 72,969,519.81 489,769.18
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注 7.4.8.2
资产负债表日后事项。
7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

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证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 备
代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 注
600703 三安光电 10/10/15 11/10/13 非公开发行 30.00 33.75 500,000 15,000,000.00 16,875,000.00 -
601118 海南橡胶 10/12/30 11/04/07 新股网下申购 5.99 5.99 215,520 1,290,964.80 1,290,964.80 -
601933 永辉超市 10/12/09 11/03/15 新股网下申购 23.98 31.24 19,786 474,468.28 618,114.64 -
601126 四方股份 10/12/28 11/03/31 新股网下申购 23.00 31.11 16,189 372,347.00 503,639.79 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般
法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，
所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 （股） 成本总额 估值总额 注
600315 上海家化 10-12-06 资产重组 37.13 未知 未知 1,399,945 50,903,485.91 51,979,957.85 -
注：本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该
类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、金融工程部)、部门互控、岗位自控构成的风险管
理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监
督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的
重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期
检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。金融工
程部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风
险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定
量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、
模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评
估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基
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金的托管行中国光大银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用
风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性
金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.18% (2009 年 12 月 31 日：无)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效
保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组
合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，
因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者
权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动
的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具
均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根
据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法
对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 368,255,633.34 - - - 368,255,633.34
结算备付金 6,738,944.91 - - - 6,738,944.91
存出保证金 400,000.00 - - 975,596.41 1,375,596.41
交易性金融资产 - 1,862,027.82 2,431,321.20 2,056,818,241.18 2,061,111,590.20
应收利息 - - - 68,567.18 68,567.18
应收申购款 - - - 3,838,869.40 3,838,869.40

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资产总计 375,394,578.25 1,862,027.82 2,431,321.20 2,061,701,274.17 2,441,389,201.44
负债
应付证券清算款 - - - 11,202,865.89 11,202,865.89
应付赎回款 - - - 737,757.20 737,757.20
应付管理人报酬 - - - 2,828,944.00 2,828,944.00
应付托管费 - - - 471,490.63 471,490.63
应付交易费用 - - - 4,308,593.44 4,308,593.44
其他负债 - - - 352,207.37 352,207.37
负债总计 - - - 19,901,858.53 19,901,858.53
利率敏感度缺口 375,394,578.25 1,862,027.82 2,431,321.20 2,041,799,415.64 2,421,487,342.91
上年度末
2009 年 12 月 31 日 1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 72,969,519.81 - - - 72,969,519.81
结算备付金 7,614,934.13 - - - 7,614,934.13
存出保证金 400,000.00 - - 913,855.79 1,313,855.79
交易性金融资产 - - - 1,090,375,662.44 1,090,375,662.44
应收证券清算款 - - - 9,448,283.35 9,448,283.35
应收利息 - - - 22,992.12 22,992.12
应收申购款 59,473.94 - - 10,832,280.02 10,891,753.96
资产总计 81,043,927.88 - - 1,111,593,073.72 1,192,637,001.60
负债
应付证券清算款 - - - 16,148,652.56 16,148,652.56
应付赎回款 - - - 6,297,828.45 6,297,828.45
应付管理人报酬 - - - 1,359,264.22 1,359,264.22
应付托管费 - - - 226,544.08 226,544.08
应付交易费用 - - - 2,147,716.09 2,147,716.09
其他负债 - - - 328,685.56 328,685.56
负债总计 - - - 26,508,690.96 26,508,690.96
利率敏感度缺口 81,043,927.88 - - 1,085,084,382.76 1,166,128,310.64
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.18% (2009 年
12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资
产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体
波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况
及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定
量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
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变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%－95%；
权证投资比例范围为基金资产的 0%－3%；债券投资比例范围为基金资产的 0%－35%；资产支持证券投资比例
范围为基金资产的 0%－20%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净 占基金资产净值
公允价值 公允价值
值比例(%) 比例(%)
交易性金融资产－股票投资 2,056,818,241.18 84.94 1,090,375,662.44 93.50
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,056,818,241.18 84.94 1,090,375,662.44 93.50
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
(2010 年 12 月 31 日) (2009 年 12 月 31 日)
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 10,412 增加约 6,235
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 下降约 10,412 下降约 6,235
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很
小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以
外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。于
2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 1,992,256,632.35
元，属于第二层级的余额为 68,854,957.85 元，无属于第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日：第一层级
1,072,238,162.44 元，第二层级 18,137,500.00 元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层
级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内
将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2009 年度：无)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




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§8 投资组合报告



8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,056,818,241.18 84.25
其中：股票 2,056,818,241.18 84.25
2 固定收益投资 4,293,349.02 0.18
其中：债券 4,293,349.02 0.18
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 374,994,578.25 15.36
6 其他各项资产 5,283,032.99 0.22
7 合计 2,441,389,201.44 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 39,742,429.25 1.64
B 采掘业 5,825,278.20 0.24
C 制造业 1,561,305,035.11 64.48
C0 食品、饮料 598,372,914.22 24.71
C1 纺织、服装、皮毛 47,205,798.25 1.95
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 175,685,384.59 7.26
C5 电子 30,237,144.92 1.25
C6 金属、非金属 104,422,260.92 4.31
C7 机械、设备、仪表 257,038,660.92 10.61
C8 医药、生物制品 348,342,871.29 14.39
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 58,139,466.48 2.40
G 信息技术业 - 0.00
H 批发和零售贸易 120,850,370.66 4.99
I 金融、保险业 180,399,175.54 7.45
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J 房地产业 67,334,082.15 2.78
K 社会服务业 23,222,403.79 0.96
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 2,056,818,241.18 84.94


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 1,429,938 124,404,606.00 5.14
2 601318 中国平安 1,609,969 90,415,859.04 3.73
3 000423 东阿阿胶 1,681,579 85,928,686.90 3.55
4 600887 伊利股份 2,143,663 82,016,546.38 3.39
5 000568 泸州老窖 1,961,136 80,210,462.40 3.31
6 600519 贵州茅台 409,850 75,379,612.00 3.11
7 000848 承德露露 2,713,104 69,862,428.00 2.89
8 000581 威孚高科 1,879,824 69,835,461.60 2.88
9 600267 海正药业 1,683,063 64,764,264.24 2.67
10 600079 人福医药 2,406,448 61,316,295.04 2.53
11 002024 苏宁电器 4,642,971 60,822,920.10 2.51
12 601111 中国国航 4,249,961 58,139,466.48 2.40
13 000538 云南白药 959,871 57,976,208.40 2.39
14 000858 五 粮 液 1,553,064 53,782,606.32 2.22
15 600703 三安光电 1,299,903 53,558,551.58 2.21
16 600600 青岛啤酒 1,521,329 52,759,689.72 2.18
17 600315 上海家化 1,399,945 51,979,957.85 2.15
18 601166 兴业银行 1,999,930 48,098,316.50 1.99
19 600858 银座股份 1,861,968 47,089,170.72 1.94
20 600031 三一重工 2,099,845 45,419,647.35 1.88
21 000962 东方钽业 1,749,800 44,619,900.00 1.84
22 601717 郑煤机 1,007,792 42,750,536.64 1.77
23 000527 美的电器 2,240,614 38,986,683.60 1.61
24 600467 好当家 2,661,001 38,451,464.45 1.59
25 600143 金发科技 2,313,685 37,273,465.35 1.54
26 600993 马应龙 787,697 35,942,614.11 1.48
27 601601 中国太保 1,550,000 35,495,000.00 1.47
28 002154 报 喜 鸟 1,049,889 33,386,470.20 1.38
29 600132 重庆啤酒 599,876 33,251,126.68 1.37

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30 600048 保利地产 2,399,901 30,478,742.70 1.26
31 002156 通富微电 1,449,924 25,852,144.92 1.07
32 600111 包钢稀土 359,993 25,717,899.92 1.06
33 000807 云铝股份 2,099,855 25,072,268.70 1.04
34 600754 锦江股份 999,673 23,222,403.79 0.96
35 600376 首开股份 1,349,900 22,745,815.00 0.94
36 600557 康缘药业 1,149,880 21,479,758.40 0.89
37 002424 贵州百灵 599,858 20,935,044.20 0.86
38 000729 燕京啤酒 1,028,312 19,527,644.88 0.81
39 600352 浙江龙盛 1,499,997 17,594,964.81 0.73
40 000651 格力电器 965,600 17,506,328.00 0.72
41 600690 青岛海尔 499,969 14,104,125.49 0.58
42 002327 富安娜 349,945 13,819,328.05 0.57
43 002277 友阿股份 517,654 12,320,165.20 0.51
44 000792 盐湖钾肥 160,000 10,598,400.00 0.44
45 002430 杭氧股份 300,000 10,440,000.00 0.43
46 300064 豫金刚石 244,830 9,012,192.30 0.37
47 002202 金风科技 399,920 8,918,216.00 0.37
48 002213 特 尔 佳 499,943 8,574,022.45 0.35
49 000718 苏宁环球 850,000 7,947,500.00 0.33
50 000869 张 裕Ａ 74,804 7,178,191.84 0.30
51 601628 中国人寿 300,000 6,390,000.00 0.26
52 600533 栖霞建设 1,229,945 6,162,024.45 0.25
53 600395 盘江股份 178,964 5,825,278.20 0.24
54 002453 天马精化 104,001 4,680,045.00 0.19
55 002449 国星光电 100,000 4,385,000.00 0.18
56 601118 海南橡胶 215,520 1,290,964.80 0.05
57 601933 永辉超市 19,786 618,114.64 0.03
58 601126 四方股份 16,189 503,639.79 0.02


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 179,219,166.13 15.37
2 601166 兴业银行 134,698,038.76 11.55
3 600031 三一重工 97,361,594.29 8.35
4 000001 深发展Ａ 83,878,582.45 7.19

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5 000895 双汇发展 78,649,264.81 6.74
6 601111 中国国航 74,126,512.85 6.36
7 600519 贵州茅台 72,285,294.46 6.20
8 600383 金地集团 72,140,332.84 6.19
9 000002 万 科Ａ 69,961,830.38 6.00
10 000581 威孚高科 69,819,865.66 5.99
11 601899 紫金矿业 67,693,154.48 5.80
12 601601 中国太保 66,291,795.01 5.68
13 600467 好当家 64,074,525.03 5.49
14 600720 祁连山 62,294,023.60 5.34
15 600298 安琪酵母 62,271,189.02 5.34
16 000425 徐工机械 62,269,518.81 5.34
17 600993 马应龙 59,093,884.34 5.07
18 600703 三安光电 59,019,205.05 5.06
19 000422 湖北宜化 57,316,837.37 4.92
20 600028 中国石化 57,099,161.34 4.90
21 601717 郑煤机 55,871,483.96 4.79
22 002154 报 喜 鸟 53,566,981.55 4.59
23 600858 银座股份 51,627,116.94 4.43
24 600315 上海家化 50,903,485.91 4.37
25 000729 燕京啤酒 49,933,148.24 4.28
26 000858 五 粮 液 49,045,674.21 4.21
27 000527 美的电器 48,732,410.18 4.18
28 000651 格力电器 47,649,250.72 4.09
29 000400 许继电气 47,354,984.93 4.06
30 600111 包钢稀土 47,201,346.57 4.05
31 600143 金发科技 46,068,782.75 3.95
32 000568 泸州老窖 45,804,741.30 3.93
33 000962 东方钽业 45,326,761.68 3.89
34 000848 承德露露 45,179,641.45 3.87
35 600754 锦江股份 45,147,865.51 3.87
36 600267 海正药业 44,163,243.81 3.79
37 600000 浦发银行 43,598,070.50 3.74
38 600016 民生银行 43,136,829.61 3.70
39 000655 金岭矿业 43,072,340.06 3.69
40 601628 中国人寿 42,518,945.57 3.65

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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告

41 600739 辽宁成大 42,471,383.51 3.64
42 600887 伊利股份 41,095,331.16 3.52
43 600132 重庆啤酒 40,471,229.01 3.47
44 000063 中兴通讯 40,291,682.15 3.46
45 600339 天利高新 39,598,338.17 3.40
46 000630 铜陵有色 39,048,996.27 3.35
47 600079 人福医药 38,363,070.55 3.29
48 000937 冀中能源 36,078,186.58 3.09
49 000800 一汽轿车 35,821,964.51 3.07
50 002155 辰州矿业 35,734,153.18 3.06
51 600352 浙江龙盛 35,366,555.14 3.03
52 600479 千金药业 35,184,975.90 3.02
53 000968 煤 气 化 34,513,539.35 2.96
54 600547 山东黄金 34,481,437.16 2.96
55 600600 青岛啤酒 33,749,837.77 2.89
56 600406 国电南瑞 33,648,431.68 2.89
57 600048 保利地产 31,047,489.51 2.66
58 000829 天音控股 30,606,133.33 2.62
59 002050 三花股份 29,786,012.13 2.55
60 002277 友阿股份 29,726,684.79 2.55
61 600570 恒生电子 29,115,971.30 2.50
62 002024 苏宁电器 28,835,976.32 2.47
63 600195 中牧股份 28,062,525.32 2.41
64 600875 东方电气 27,839,346.53 2.39
65 600036 招商银行 27,699,292.70 2.38
66 000538 云南白药 27,141,535.09 2.33
67 002156 通富微电 26,807,914.15 2.30
68 600123 兰花科创 26,515,091.54 2.27
69 000917 电广传媒 26,502,705.79 2.27
70 600348 国阳新能 26,345,767.65 2.26
71 600276 恒瑞医药 26,281,035.81 2.25
72 600202 哈空调 26,047,935.74 2.23
73 000878 云南铜业 25,300,151.23 2.17
74 600995 文山电力 25,279,216.72 2.17
75 000157 中联重科 24,874,925.71 2.13
76 600549 厦门钨业 24,535,985.03 2.10

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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告

77 000807 云铝股份 23,995,720.99 2.06
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 130,168,946.42 11.16
2 000001 深发展Ａ 115,628,919.97 9.92
3 600031 三一重工 107,286,841.18 9.20
4 601166 兴业银行 101,321,948.49 8.69
5 600383 金地集团 85,665,978.23 7.35
6 000422 湖北宜化 77,407,481.70 6.64
7 600028 中国石化 74,205,734.82 6.36
8 600298 安琪酵母 69,832,107.36 5.99
9 600036 招商银行 69,128,047.64 5.93
10 600720 祁连山 68,743,487.16 5.90
11 600030 中信证券 68,124,143.75 5.84
12 000002 万 科Ａ 64,967,178.66 5.57
13 000425 徐工机械 63,397,647.84 5.44
14 600406 国电南瑞 62,531,094.18 5.36
15 600000 浦发银行 62,148,576.16 5.33
16 601899 紫金矿业 56,472,932.93 4.84
17 601628 中国人寿 52,824,960.31 4.53
18 000400 许继电气 49,122,389.96 4.21
19 600739 辽宁成大 49,104,881.69 4.21
20 600016 民生银行 47,813,659.14 4.10
21 600267 海正药业 46,113,570.17 3.95
22 000063 中兴通讯 46,001,529.68 3.94
23 000630 铜陵有色 45,811,662.12 3.93
24 002155 辰州矿业 45,579,781.20 3.91
25 600339 天利高新 45,132,087.26 3.87
26 601601 中国太保 44,555,348.62 3.82
27 000651 格力电器 43,976,306.96 3.77
28 000800 一汽轿车 42,857,982.26 3.68
29 600993 马应龙 42,520,445.37 3.65
30 000968 煤 气 化 41,235,391.14 3.54
31 600079 人福医药 38,766,937.55 3.32
32 600089 特变电工 38,139,460.61 3.27
33 600547 山东黄金 37,811,831.43 3.24
34 600880 博瑞传播 37,650,047.00 3.23
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
35 601398 工商银行 36,473,118.64 3.13
36 600983 合肥三洋 36,410,591.65 3.12
37 600479 千金药业 36,121,593.49 3.10
38 600519 贵州茅台 35,979,436.83 3.09
39 600549 厦门钨业 35,619,237.61 3.05
40 000655 金岭矿业 35,147,774.69 3.01
41 000937 冀中能源 34,422,864.86 2.95
42 600111 包钢稀土 34,012,728.17 2.92
43 000157 中联重科 33,856,020.12 2.90
44 002050 三花股份 33,560,406.82 2.88
45 000829 天音控股 30,960,832.15 2.66
46 600570 恒生电子 30,525,962.54 2.62
47 000848 承德露露 30,216,430.85 2.59
48 600875 东方电气 29,924,636.93 2.57
49 000878 云南铜业 29,100,011.19 2.50
50 000917 电广传媒 29,076,485.38 2.49
51 600195 中牧股份 28,898,758.84 2.48
52 600123 兰花科创 28,676,169.00 2.46
53 600995 文山电力 27,542,341.70 2.36
54 000729 燕京啤酒 27,099,078.30 2.32
55 601169 北京银行 27,043,389.10 2.32
56 600348 国阳新能 27,038,726.32 2.32
57 600276 恒瑞医药 26,605,130.81 2.28
58 601717 郑煤机 25,845,454.78 2.22
59 600202 哈空调 25,353,768.50 2.17
60 600221 海南航空 25,272,948.19 2.17
61 000667 名流置业 25,153,722.66 2.16
62 600467 好当家 24,722,737.51 2.12
63 002022 科华生物 24,009,801.81 2.06
64 002154 报 喜 鸟 23,872,386.16 2.05
65 002332 仙琚制药 23,351,659.89 2.00
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,492,904,259.99
卖出股票收入（成交）总额 3,825,136,312.11
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。




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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 4,293,349.02 0.18
7 其他 - 0.00
8 合计 4,293,349.02 0.18


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 20,580 2,431,321.20 0.10
2 126729 燕京转债 13,802 1,862,027.82 0.08


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,375,596.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 68,567.18

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5 应收申购款 3,838,869.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,283,032.99
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。



§9 基金份额持有人信息



9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的
机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
104,903 19,235.76 1,001,236,493.84 49.62% 1,016,652,409.97 50.38%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
225,308.35 0.01%
有本开放式基金



§10 开放式基金份额变动



单位：份
基金合同生效日（2008 年 11 月 26 日）基金份额总额 1,058,010,199.76
本报告期期初基金份额总额 1,088,457,457.37
本报告期基金总申购份额 2,587,978,215.09
减:本报告期基金总赎回份额 1,658,546,768.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,017,888,903.81




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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告

§11 重大事件揭示



11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过, 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。
杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1557 号文核准。上述任职
已于 2010 年 11 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计
费用为 10 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
数量(个) 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
中金公司 1 5,113,043,388.42 61.70% 4,346,069.72 62.76% -
中银国际 1 3,174,275,667.63 38.30% 2,579,119.50 37.24% -
合 计 2 8,287,319,056.05 100.00% 6,925,189.22 100.00% -
注：1. 本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。
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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告
2. 租用券商专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定，本
公司制定了租用券商专用交易单元的选择标准和程序。
租用券商专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评
价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用券商专用交易单元的程序：首先根据租用券商专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
交易单元
券商名称 占当期债券 占当期回购成 备注
数量(个) 成交金额 成交金额
成交总额的比例 交总额的比例
中金公司 1 9,480,641.20 90.63% - - -
中银国际 1 980,341.50 9.37% - - -
合 计 2 10,460,982.70 100.00% - - -


11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于暂停向深交所发送旗下部分基金基 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-02-25
1
金净值数据的公告
关于增加浙商银行股份有限公司为基金 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-03-25
2
代销机构的公告
3 关于更改纸质对账单寄送方式的公告 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-03-31
大成基金管理有限公司关于武汉分公司 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-04-14
4
迁址的公告
关于旗下基金持有的“中信证券”股票 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-04-28
5
估值调整的公告
关于再次提请投资者及时更新已过期身 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-05
6
份证件或者身份证明文件的公告
关于恢复旗下基金所持有的中信证券市 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-06
7
价估值方法的公告
关于旗下基金在北京银行推出基金定期 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-11
8
定额投资业务的公告
关于旗下基金持有的“双汇发展”股票 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-13
9
估值调整的公告
关于增加中国建银投资证券有限责任公 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-24
10
司为基金代销机构的公告
关于增加张家港农村商业银行股份有限 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-24
11
公司为基金代销机构的公告
关于基金网上直销开通工商银行借记卡 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-06-01
12
定投业务的公告
13 关于旗下部分基金参加中国农业银行网 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-06-02

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上银行申购费率优惠活动的公告
大成基金管理有限公司关于成都分公司 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-06-29
14
迁址的公告
关于旗下基金持有的“中国平安”股票 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-7-1
15
估值调整的公告
关于部分旗下基金在中国交通银行开通 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-7-6
16
定投业务的公告
关于增加华夏银行股份有限公司为基金 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-7-21
17
代销机构并开通相关业务的公告
关于增加洛阳银行股份有限公司为基金 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-7-30
18
代销机构并开通相关业务的公告
关于旗下基金持有的“深发展 A”股票 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-8-3
19
估值调整的公告
关于旗下部分基金新增财富证券有限责 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-8-17
20
任公司为代销机构的公告
关于增加华龙证券有限责任公司为代销 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-8-30
21
机构并开通相关业务的公告
关于恢复旗下基金所持有的中国平安及 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-9-3
22
深发展 A 市价估值方法的公告
关于增加日信证券有限责任公司为代销 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-9-7
23
机构并开通相关业务的公告
关于武汉分公司开通旗下基金销售业务 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-9-17
24
的公告
关于调整中国农业银行金穗借记卡基金 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-9-17
25
网上交易优惠费率的公告
关于旗下基金投资非公开发行股票的公 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-10-19
26
告
大成基金管理有限公司关于西安分公司 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-10-21
27
迁址的公告
关于增加大通证券股份有限公司为代销 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-11-4
28
机构并开通相关业务的公告
关于暂停呼叫中心和网站账户查询服务 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-11-5
29
的公告
关于网上直销开通定期不定额投资业务 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-11-10
30
及调整扣款方式的公告
大成基金管理有限公司关于副总经理任 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-11-13
31
职的公告
关于恢复旗下基金所持有的双汇发展市 中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-12-3
32
价估值方法的公告




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 大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告

§12 备查文件目录



12.1 备查文件目录


1.中国证监会批准设立《大成策略回报股票型证券投资基金》的文件；
2.《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》；
3.《大成策略回报股票型证券投资基金托管协议》；
4.大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5.本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。


12.2 存放地点


本年度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。


12.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。

大成基金管理有限公司
二○一一年三月三十一日




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