基金代码:110012 基金简称:易方达科汇灵活配置混合

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2010年3月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 易方达科汇灵活配置混合

基金主代码 110012

交易代码 110012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月9日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 753,823,775.88份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。

业绩比较基准 沪深300价值指数收益率X60%+中债总指数收益率X40%

风险收益特征 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 张南 张咏东

联系电话 020-38799008 021-32169999

电子邮箱 csc@efunds.com.cn

zhangyd@bankcomm.com

客户服务电话 40088-18088 95559

传真 020-38799488 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn

基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位: 人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年10月9日-2008年12月31日

本期已实现收益 377,495,185.47 1,858,246.18

本期利润 555,984,513.04 10,820,029.46

加权平均基金份额本期利润 0.6591 0.0122

本期基金份额净值增长率 73.39% -0.65%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末

期末可供分配基金份额利润 0.4455 0.0376

期末基金资产净值 1,155,469,191.18 759,785,061.10

期末基金份额净值 1.533 1.006

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为1:1.032996474。

4. 本基金合同于2008年10月9日生效,合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 24.03% 1.29% 12.30% 1.09% 11.73% 0.20%

过去六个月 17.92% 1.55% 7.09% 1.33% 10.83% 0.22%

过去一年 73.39% 1.47% 55.79% 1.26% 17.60% 0.21%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效起至今 72.27% 1.39% 43.76% 1.38% 28.51% 0.01%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

转型后份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年10月9日至2009年12月31日)

本基金自合同生效日至报告期末的基金份额净值增长率为72.27%,同期业绩比较基准收益率为43.76%。

注:1.易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定:

1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%

2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%

3)股票资产占基金资产的30%-80%

4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量

5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期

6)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%

7)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

8)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字[2005]138号)及相关规定执行

9)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关规定执行

10) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行

11)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

2.本基金由原基金科汇于2008年10月9日转型而来。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同生效日为2008年10月9日,2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配

合计 备注

2009年 1.500 96,356,504.20 30,070,473.43 126,426,977.63 -

2008.10.9(基金合同生效日)-2008.12.31 - - - - -

合计 1.500 96,356,504.20 30,070,473.43 126,426,977.63 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。截至2009年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承"取信于市场,取信于社会"的宗旨,坚持"在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长"的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。

截至2009年12月31日,易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、18 只开放式基金,具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

伍卫 本基金的基金经理、易方达行业领先企业股票型基金基金经理、研究部副总经理 2007.02.01 ______ 10年 硕士研究生,历任香港康瑞投资有限公司经理,广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理,中国人保资产管理有限公司投资经理,易方达基金管理有限公司行业研究员、研究部总经理助理、易方达积极成长基金基金经理。

1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3. 根据2009年12月31日《易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,自2010年1月1日起伍卫不再担任易方达科汇灵活配置混合型基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

经过极度低迷的2008年,股票市场在2009年带给投资者更多的是惊喜。在政府财政刺激政策与银行信贷超常规增长的刺激下,中国经济在全球率先企稳回升。在此背景下,股票市场大幅上扬,全年沪深300指数上涨达96.71%。

09年股票市场行情主要分为两个阶段:上半年宏观经济见底复苏,提升了投资者的信心,市场在估值回升和盈利反转的双重影响下出现普涨 同时,各国政府宽松的货币政策和财政政策,使市场产生强烈的通货膨胀预期,推动相关资源类行业表现强劲。下半年随着全球经济好转和国内实体经济的快速回升,政府"双松"政策开始调整。由于市场对经济的复苏方式、通货膨胀以及政府政策退出等问题产生较大分歧,市场大幅振荡,医药、商业、IT等行业表现强劲,周期类行业则出现大幅调整。

本基金在年初对市场反转的力度估计不足,曾一度进行仓位的波段操作。其后在货币信贷持续超预期以及国内经济逐步明朗的情况下,及时调整投资思路,加大股票仓位,并着重配置了与经济形势密切相关的银行和地产板块。下半年基于国家调整经济结构和政策退出的预期,增加了商业、医药及3G相关产业链等受政策退出影响较小的行业配置,取得了较好的效果。在债券配置方面,出于防范风险和提高组合流动性的考虑,报告期内我们保持相对较短的投资久期,主要配置短期央票,少量配置信用较好的高收益企业债。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.533元,本报告期份额净值增长率为73.39%,同期业绩比较基准收益率为55.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,我们对中国经济持续复苏依然乐观。2010年中国经济增长的主要推动力将由2009年的政府投资转向民间投资、消费以及重新恢复的进出口。在这一过程中,为抵御经济周期而实行的刺激性政策将逐步退出,而对通货膨胀的担忧则可能使政策向偏紧的方向发展。我们认为经济增长正常化和刺激政策退出是互为条件的:即经济增长正常化必然出现政府刺激政策的逐步退出,而政府刺激政策的退出又是以经济增长能够实现正常化为条件的。因此,实体经济持续复苏应为大概率事件。

基于以上判断,我们看好股票市场的中期表现。短期由于政策因素的影响,市场波动较大,投资机会更可能是局部的和结构性的。2010年,本基金在资产配置上将保持相对灵活的股票仓位,以适应宽幅振荡的市场。我们看好受政策影响较小的医药、商业、新兴产业等行业的投资机会,同时积极关注市场对政策退出反应过度时可能出现的投资机会。债券方面关注信用债的投资机会。

新的一年,本基金将继续勤勉尽责管理基金资产,努力为基金持有人获取长期稳定的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资发展部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金合同》,本基金本报告期内应分配利润46,223,519.81元 本报告期内已实施的利润分配126,426,977.63元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度,基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度,易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为126,426,977.63元,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所审计了2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 236,581,964.75 26,547,585.04

结算备付金 2,713,121.81 2,831,401.79

存出保证金 1,369,093.24 851,282.05

交易性金融资产 929,008,395.82 706,871,177.26

其中:股票投资 918,548,270.82 510,651,177.26

基金投资 - -

债券投资 10,460,125.00 196,220,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,663,608.33 7,416,998.64

应收利息 138,044.75 2,264,755.06

应收股利 - -

应收申购款 18,260,425.92 20,245,165.53

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,190,734,654.62 767,028,365.37

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 489,691.82 2,325,599.95

应付赎回款 29,595,647.41 639,211.64

应付管理人报酬 1,429,510.89 1,031,674.44

应付托管费 238,251.78 171,945.75

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,521,908.31 863,270.99

应交税费 865,356.17 865,356.17

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,125,097.06 1,346,245.33

负债合计 35,265,463.44 7,243,304.27

所有者权益:

实收基金 729,751,001.96 731,387,087.05

未分配利润 425,718,189.22 28,397,974.05

所有者权益合计 1,155,469,191.18 759,785,061.10

负债和所有者权益总计 1,190,734,654.62 767,028,365.37

注:1.本基金合同生效日为2008年10月9日,2008年度实际报告期间为2008年10月9日至2008年12月31日。

2.报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.533元,基金份额总额753,823,775.88份。

7.2 利润表

会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间2008年10月9日(基金合同生效日)至2008年12月31日

一、收入 589,369,702.86 15,971,416.90

1.利息收入 4,111,299.54 5,066,644.43

其中:存款利息收入 1,572,517.35 326,594.68

债券利息收入 2,538,782.19 4,740,049.75

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-" 号填列) 405,190,238.79 1,162,623.36

其中:股票投资收益 398,907,842.49 -11,732,185.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 703,749.01 12,894,808.51

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 332,576.14 -

股利收益 5,246,071.15 -

3.公允价值变动收益(损失以"-" 号填列) 178,489,327.57 8,961,783.28

4.汇兑收益(损失以"-" 号填列) - -

5.其他收入(损失以"-" 号填列) 1,578,836.96 780,365.83

减:二、费用 33,385,189.82 5,151,387.44

1.管理人报酬 16,101,109.15 3,141,018.29

2.托管费 2,683,518.20 523,503.06

3.销售服务费 - -

4.交易费用 14,126,909.71 1,384,311.14

5.利息支出 11,302.87 -

其中:卖出回购金融资产支出 11,302.87 -

6.其他费用 462,349.89 102,554.95

三、利润总额(亏损总额以"-" 号填列) 555,984,513.04 10,820,029.46

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-" 号填列) 555,984,513.04 10,820,029.46

注:本基金合同生效日期为2008年10月9日,2008年度实际报告期间为2008年10月9日至2008年12月31日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 731,387,087.05 28,397,974.05 759,785,061.10

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 555,984,513.04 555,984,513.04

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以"-" 号填列) -1,636,085.09 -32,237,320.24 -33,873,405.33

其中:1.基金申购款 1,090,120,020.18 317,117,760.88 1,407,237,781.06

2.基金赎回款 -1,091,756,105.27 -349,355,081.12 -1,441,111,186.39

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-" 号填列) - -126,426,977.63 -126,426,977.63

五、期末所有者权益(基金净值) 729,751,001.96 425,718,189.22 1,155,469,191.18

项目 上年度可比期间

2008年10月9日(基金合同生效日)至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 800,000,000.00 36,538,410.64 836,538,410.64

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

10,820,029.46

10,820,029.46

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以"-" 号填列) -68,612,912.95

-18,960,466.05

-87,573,379.00

其中:1.基金申购款 486,997,425.88 17,248,894.82 504,246,320.70

2.基金赎回款 -555,610,338.83 -36,209,360.87 -591,819,699.70

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-" 号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 731,387,087.05 28,397,974.05 759,785,061.10

注:本基金合同生效日期为2008年10月9日,2008年度实际报告期间为2008年10月9日至2008年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

梁棠 张优造 陈荣

--------- --------- --------

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1140号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》,科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为"易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金"。自2008年10月9日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起,由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易方达基金管理有限公司于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分,拆分比例为1:1.032996474,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称"企业会计准则"),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

7.4.5.1 印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.5.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.5.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.6 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行") 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券") 基金管理人股东、基金销售机构

广东粤财信托有限公司(以下简称"粤财信托") 基金管理人股东

广东盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

注:根据易方达基金管理有限公司于2009年5月7日发布的公告,公司原股东"广东盈峰集团有限公司"已更名为"广东盈峰投资控股集团有限公司",股东更名事项已经完成工商变更登记。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称

本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月9日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

成交金额 占当期股票成交总额的比例

广发证券 460,701,627.40 5.04% 397,181,777.52 38.87%

7.4.7.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

广发证券 391,601.40 5.12% - -

关联方名称

本期

2008年10月9日至2008年12月31日

当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

广发证券 337,598.60 39.30% 337,598.60 39.30%

注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月9日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 16,101,109.15 3,141,018.29

其中:支付销售机构的客户维护费 597,120.88 14,550.65

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月9日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,683,518.20 523,503.06

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

交通银行 49,969,451.65 29,992,308.82 - - - -

上年度可比期间

2008年10月9日至2008年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月9日至2008年12月31日

基金合同生效日(2008年10月9日)持有的基金份额 - 74,192,899.00

期初持有的基金份额 76,641,003.06 74,192,899.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - 2,448,104.06

减:期间赎回/卖出总份额 40,000,000.00 -

期末持有的基金份额 36,641,003.06 76,641,003.06

期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.86% 10.14%

注:基金管理人本报告期及上年度可比期间持有本基金份额变动相关的申购、赎回费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方名称 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

持有的

基金份额 持有的基金份额

占基金总份额的比例 持有的

基金份额 持有的基金份额

占基金总份额的比例

粤财信托 1,373,885.31 0.18% 1,373,885.31 0.18%

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月9日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 236,581,964.75 1,482,051.02 26,547,585.04 321,669.99

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(股) 总金额

广发证券 002292 奥飞动漫 公开发行 8,816 202,062.72

上年度可比期间

2008年10月9日至2008年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量 总金额

- - - - - -

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.8 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

受限证券类别:股票

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型

认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额

600229

青岛碱业

2009-6-24

2010-6-20(预计) 非公开发行流通受限

4.84

6.02

2,000,000

9,680,000.00

12,040,000.00

601139 深圳燃气

2009-12-15

2010-3-25 新股流通受限

6.95

16.78 65,544

455,530.80

1,099,828.32

601117 中国化学

2009-12-29 2010-4-7(预计) 新股流通受限

5.43

5.43 487,136

2,645,148.48

2,645,148.48

002315 焦点科技

2009-12-1

2010-3-9 新股流通受限

42.00

69.18 10,913

458,346.00

754,961.34

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 918,548,270.82 77.14

其中:股票 918,548,270.82 77.14

2 固定收益投资 10,460,125.00 0.88

其中:债券 10,460,125.00 0.88

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 239,295,086.56 20.10

6 其他各项资产 22,431,172.24 1.88

7 合计 1,190,734,654.62 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 85,634,522.51 7.41

C 制造业 408,481,401.23 35.35

C0 食品、饮料 - -

C1 纺织、服装、皮毛 61,435,690.40 5.32

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 90,974,336.67 7.87

C5 电子 59,069,374.40 5.11

C6 金属、非金属 25,627,997.70 2.22

C7 机械、设备、仪表 59,358,506.83 5.14

C8 医药、生物制品 92,900,295.23 8.04

C99 其他制造业 19,115,200.00 1.65

D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,099,828.32 0.10

E 建筑业 40,914,054.72 3.54

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 106,396,306.88 9.21

H 批发和零售贸易 60,632,239.59 5.25

I 金融、保险业 66,231,211.15 5.73

J 房地产业 - -

K 社会服务业 2,645,148.48 0.23

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 146,513,557.94 12.68

合计 918,548,270.82 79.50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600223 ST鲁置业 7,822,934 97,239,069.62 8.42

2 000063 中兴通讯 1,499,803 67,296,160.61 5.82

3 000513 丽珠集团 1,664,197 65,885,559.23 5.70

4 600348 国阳新能 1,301,805 62,968,307.85 5.45

5 600439 瑞贝卡 5,259,905 61,435,690.40 5.32

6 000417 合肥百货 4,133,077 60,632,239.59 5.25

7 002106 莱宝高科 2,420,876 59,069,374.40 5.11

8 600016 民生银行 6,000,000 47,460,000.00 4.11

9 002310 东方园林 368,994 40,914,054.72 3.54

10 600858 银座股份 1,244,784 32,339,488.32 2.80

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601398 工商银行 197,282,027.91 25.97

2 600000 浦发银行 148,737,182.23 19.58

3 600030 中信证券 127,794,818.61 16.82

4 600016 民生银行 127,354,017.30 16.76

5 000417 合肥百货 125,997,119.70 16.58

6 601939 建设银行 118,413,976.18 15.59

7 600048 保利地产 90,257,597.43 11.88

8 600223 ST鲁置业 87,182,726.27 11.47

9 600837 海通证券 82,131,564.31 10.81

10 600439 瑞贝卡 74,473,250.46 9.80

11 000063 中兴通讯 71,583,866.04 9.42

12 600642 申能股份 67,715,567.92 8.91

13 600657 信达地产 66,983,684.66 8.82

14 002106 莱宝高科 65,836,283.52 8.67

15 000001 深发展A 65,397,875.47 8.61

16 000858 五 粮 液 62,941,746.01 8.28

17 002024 苏宁电器 60,568,371.47 7.97

18 601857 中国石油 60,237,533.40 7.93

19 600348 国阳新能 57,707,224.52 7.60

20 600050 中国联通 57,463,109.69 7.56

21 000513 丽珠集团 53,444,765.55 7.03

22 600089 特变电工 50,515,239.07 6.65

23 000685 中山公用 46,899,147.06 6.17

24 000729 燕京啤酒 44,233,663.30 5.82

25 002310 东方园林 39,688,469.42 5.22

26 600688 S上石化 39,564,848.36 5.21

27 600739 辽宁成大 38,799,953.07 5.11

28 600028 中国石化 38,627,967.45 5.08

29 600478 科力远 37,227,787.57 4.90

30 002038 双鹭药业 37,183,066.32 4.89

31 600383 金地集团 37,001,314.70 4.87

32 600351 亚宝药业 36,799,606.90 4.84

33 601166 兴业银行 35,698,483.36 4.70

34 000728 国元证券 35,127,675.00 4.62

35 600289 亿阳信通 33,862,185.88 4.46

36 000157 中联重科 32,016,285.73 4.21

37 600143 金发科技 31,626,011.73 4.16

38 000039 中集集团 30,742,667.31 4.05

39 600858 银座股份 30,343,288.83 3.99

40 600282 南钢股份 30,206,123.29 3.98

41 600036 招商银行 30,025,619.74 3.95

42 002202 金风科技 29,580,221.90 3.89

43 601001 大同煤业 28,181,443.97 3.71

44 000623 吉林敖东 27,879,022.80 3.67

45 000800 一汽轿车 27,815,115.26 3.66

46 002315 焦点科技 27,655,472.38 3.64

47 600426 华鲁恒升 27,582,981.95 3.63

48 600900 长江电力 27,561,602.00 3.63

49 600153 建发股份 27,476,917.36 3.62

50 002091 江苏国泰 27,045,385.79 3.56

51 601601 中国太保 26,939,007.23 3.55

52 600555 九龙山 26,843,676.82 3.53

53 600117 西宁特钢 26,777,607.85 3.52

54 000811 烟台冰轮 26,644,640.07 3.51

55 002003 伟星股份 26,554,986.97 3.50

56 600197 伊力特 26,507,716.29 3.49

57 600256 广汇股份 26,283,951.69 3.46

58 600550 天威保变 26,195,517.92 3.45

59 002065 东华软件 25,830,672.77 3.40

60 002068 黑猫股份 25,786,580.59 3.39

61 000949 新乡化纤 25,655,422.21 3.38

62 002029 七 匹 狼 24,488,943.13 3.22

63 600031 三一重工 24,014,435.16 3.16

64 600125 铁龙物流 23,802,514.13 3.13

65 601998 中信银行 23,730,574.34 3.12

66 000762 西藏矿业 23,641,137.56 3.11

67 600001 邯郸钢铁 23,602,097.53 3.11

68 601988 中国银行 22,935,000.00 3.02

69 000568 泸州老窖 22,381,833.44 2.95

70 600087 长航油运 22,073,832.84 2.91

71 002001 新 和 成 21,505,318.30 2.83

72 002172 澳洋科技 21,484,651.46 2.83

73 600991 广汽长丰 21,157,429.00 2.78

74 600720 祁连山 21,143,083.72 2.78

75 600019 宝钢股份 21,121,475.00 2.78

76 000533 万 家 乐 20,821,167.86 2.74

77 600872 中炬高新 20,807,408.52 2.74

78 600523 贵航股份 20,750,945.39 2.73

79 002052 同洲电子 19,975,030.26 2.63

80 000656 ST 东 源 19,771,182.59 2.60

81 002241 歌尔声学 19,697,517.82 2.59

82 002217 联合化工 19,411,886.08 2.55

83 000970 中科三环 19,125,260.37 2.52

84 002064 华峰氨纶 19,036,679.18 2.51

85 600686 金龙汽车 18,799,601.53 2.47

86 600458 时代新材 18,773,544.27 2.47

87 002133 广宇集团 18,734,401.53 2.47

88 600239 云南城投 18,688,549.66 2.46

89 002074 东源电器 18,615,427.65 2.45

90 600177 雅戈尔 18,285,541.13 2.41

91 600820 隧道股份 18,020,732.93 2.37

92 002274 华昌化工 17,761,175.75 2.34

93 000584 友利控股 17,684,213.56 2.33

94 000933 神火股份 16,686,504.48 2.20

95 002146 荣盛发展 16,616,602.66 2.19

96 000539 粤电力A 16,074,166.42 2.12

97 002109 兴化股份 15,832,013.33 2.08

98 002017 东信和平 15,679,055.25 2.06

99 600162 香江控股 15,652,172.24 2.06

100 002056 横店东磁 15,483,131.72 2.04

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600000 浦发银行 266,811,256.53 35.12

2 601398 工商银行 203,829,077.47 26.83

3 600048 保利地产 153,441,032.40 20.20

4 601939 建设银行 122,839,028.26 16.17

5 000001 深发展A 122,161,570.82 16.08

6 600016 民生银行 113,076,228.53 14.88

7 600030 中信证券 106,220,592.48 13.98

8 000417 合肥百货 105,672,243.27 13.91

9 600325 华发股份 98,811,850.22 13.01

10 600351 亚宝药业 97,369,838.44 12.82

11 600657 信达地产 94,140,290.68 12.39

12 600153 建发股份 81,927,342.51 10.78

13 600837 海通证券 77,696,622.09 10.23

14 000858 五 粮 液 77,013,182.17 10.14

15 002024 苏宁电器 71,854,807.12 9.46

16 600642 申能股份 71,127,503.86 9.36

17 000729 燕京啤酒 62,835,624.51 8.27

18 601857 中国石油 62,349,705.24 8.21

19 600089 特变电工 61,765,599.28 8.13

20 600050 中国联通 60,358,789.64 7.94

21 600739 辽宁成大 57,476,407.60 7.56

22 000685 中山公用 54,657,276.89 7.19

23 600036 招商银行 53,412,814.73 7.03

24 600478 科力远 48,007,604.28 6.32

25 600688 S上石化 41,792,419.32 5.50

26 600582 天地科技 41,036,213.17 5.40

27 600028 中国石化 39,855,666.98 5.25

28 000728 国元证券 37,287,643.42 4.91

29 000623 吉林敖东 37,234,898.55 4.90

30 002068 黑猫股份 36,649,307.42 4.82

31 600289 亿阳信通 36,553,694.49 4.81

32 601166 兴业银行 36,276,828.95 4.77

33 600383 金地集团 34,171,294.67 4.50

34 600143 金发科技 32,290,908.74 4.25

35 600282 南钢股份 32,190,232.06 4.24

36 600535 天士力 31,510,943.84 4.15

37 002065 东华软件 30,996,120.59 4.08

38 000157 中联重科 30,807,056.56 4.05

39 000513 丽珠集团 29,072,068.82 3.83

40 600555 九龙山 28,809,921.71 3.79

41 600900 长江电力 28,021,829.69 3.69

42 002202 金风科技 27,720,170.09 3.65

43 000811 烟台冰轮 27,449,036.93 3.61

44 000762 西藏矿业 27,401,981.58 3.61

45 002172 澳洋科技 27,327,276.71 3.60

46 000949 新乡化纤 27,297,285.08 3.59

47 002091 江苏国泰 27,265,376.81 3.59

48 002003 伟星股份 26,693,574.37 3.51

49 002029 七 匹 狼 26,594,890.66 3.50

50 600550 天威保变 26,568,913.14 3.50

51 002183 怡 亚 通 26,421,972.53 3.48

52 600426 华鲁恒升 26,300,356.31 3.46

53 601988 中国银行 25,801,445.60 3.40

54 600031 三一重工 25,752,330.61 3.39

55 000656 ST 东 源 25,566,207.20 3.36

56 600125 铁龙物流 25,222,593.54 3.32

57 600019 宝钢股份 25,022,146.00 3.29

58 002241 歌尔声学 24,949,811.07 3.28

59 601998 中信银行 24,112,386.47 3.17

60 600596 新安股份 23,300,190.05 3.07

61 000568 泸州老窖 22,980,422.68 3.02

62 000402 金 融 街 22,768,143.36 3.00

63 600256 广汇股份 22,697,230.44 2.99

64 600872 中炬高新 22,244,813.11 2.93

65 601601 中国太保 22,152,640.14 2.92

66 002001 新 和 成 22,060,842.45 2.90

67 601628 中国人寿 21,705,881.41 2.86

68 600197 伊力特 21,503,728.87 2.83

69 600177 雅戈尔 20,858,222.35 2.75

70 600239 云南城投 20,737,420.93 2.73

71 600458 时代新材 20,582,590.25 2.71

72 000970 中科三环 20,141,130.92 2.65

73 002052 同洲电子 19,759,828.29 2.60

74 002074 东源电器 19,733,470.22 2.60

75 600117 西宁特钢 19,673,371.04 2.59

76 600720 祁连山 19,659,863.77 2.59

77 600718 东软集团 19,563,673.39 2.57

78 600001 邯郸钢铁 19,400,551.51 2.55

79 600991 广汽长丰 19,259,764.02 2.53

80 002146 荣盛发展 18,831,437.34 2.48

81 000581 威孚高科 18,785,431.69 2.47

82 600523 贵航股份 18,751,130.19 2.47

83 600686 金龙汽车 18,383,282.91 2.42

84 600716 ST凤凰 17,641,227.60 2.32

85 000800 一汽轿车 17,423,865.59 2.29

86 600162 香江控股 17,273,417.37 2.27

87 600586 金晶科技 17,219,318.50 2.27

88 600087 长航油运 17,136,407.07 2.26

89 000679 大连友谊 17,130,828.05 2.25

90 600439 瑞贝卡 16,985,256.23 2.24

91 002133 广宇集团 16,786,511.67 2.21

92 600486 扬农化工 16,513,448.78 2.17

93 002056 横店东磁 16,303,176.36 2.15

94 600406 国电南瑞 16,024,331.18 2.11

95 600820 隧道股份 15,934,263.45 2.10

96 000539 粤电力A 15,604,718.25 2.05

97 002109 兴化股份 15,370,482.92 2.02

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 4,515,071,775.42

卖出股票收入(成交)总额 4,688,265,708.92

注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 10,460,125.00 0.91

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 10,460,125.00 0.91

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 112012 09名流债 102,050 10,460,125.00 0.91

注:本基金本报告期末仅持有以上一只债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,369,093.24

2 应收证券清算款 2,663,608.33

3 应收股利 -

4 应收利息 138,044.75

5 应收申购款 18,260,425.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,431,172.24

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的

基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

31,737 23,752.21 458,427,183.91 60.81% 295,396,591.97 39.19%

注:持有人户数含未确权的原持有人户数

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 16,570.76 0.0022%

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2008年10月09日)基金份额总额 800,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 755,498,196.68

本报告期基金总申购份额 1,126,033,095.89

减:本报告期基金总赎回份额 1,127,707,516.69

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 753,823,775.88

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金连续2年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度的审计费为130,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

安信证券 2 3,218,039,147.16 35.22% 2,666,062.25 34.87%

德邦证券 1 2,663,210,073.38 29.15% 2,263,717.50 29.61%

海通证券 2 1,760,592,265.78 19.27% 1,466,184.37 19.18%

广发证券 1 460,701,627.40 5.04% 391,601.40 5.12%

申银万国 1 454,407,545.29 4.97% 386,242.04 5.05%

中信证券 1 246,277,460.96 2.70% 200,102.99 2.62%

世纪证券 1 188,718,317.64 2.07% 153,335.72 2.01%

招商证券 1 145,004,665.83 1.59% 117,817.21 1.54%

平安证券 0 - - - - 已退租

合计 10 9,136,951,103.44 100.00% 7,645,063.48 100.00%

注:

a) 本报告期内本基金减少平安证券有限责任公司一个交易单元,无新增交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证

成交总额的比例

安信证券 10,411,382.00 16.03% - - - -

德邦证券 33,381,012.50 51.40% 28,900,000.00 49.49% 800,615.54 100.00%

海通证券 2,556,360.00 3.94% 29,500,000.00 50.51% - -

广发证券 - - - - - -

申银万国 18,600,930.10 28.64% - - - -

中信证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

合计 64,949,684.60 100.00% 58,400,000.00 100.00% 800,615.54 100.00%


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二〇一〇年三月二十六日