易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为1:1.032996474。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年10月9日至2011年12月31日)

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注:1.易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定:

1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%

2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%

3)股票资产占基金资产的30%—80%

4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量

5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期

6)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%

7)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

8)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字[2005]138号)及相关规定执行

9)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关规定执行

10)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行

11)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

2.本基金由原基金科汇于2008年10月9日转型而来。

3.本基金自基金转型后至报告期末的基金份额净值增长率为49.24%,同期业绩比较基准收益率为5.21%。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

自基金转型以来每年净值增长率与业绩比较基准收益率图

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注:本基金合同生效日为2008年10月9日,2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立,注册资本1.2亿元。截至2011年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最优回报。

截至2011年12月31日,本公司旗下共管理30只开放式基金和1只封闭式基金,具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年A股市场熊市特征明显,上证指数、中小板指数、创业板指数分别下跌21.68%、37.09%和35.88%。究其原因主要有两个方面:一是2011年中国经济进入了经济周期的下行阶段。在通货膨胀持续超预期情况下,政府实施严厉的紧缩政策,导致经济增速逐季回落,并在下半年呈现加速下滑的趋势 二是投资者对中国经济中期增长预期较为悲观。在全球经济结构失衡的背景下,我国传统上以出口和房地产投资作为主要推动力的经济增长模式难以持续,结构转型已成必然。经济转型中存在的不确定性以及经济潜在增长率的下降使投资者对经济的中期预期较为悲观。在上述因素影响下,投资者风险偏好急剧下降,估值和盈利出现双杀,A股市场几乎没有较大的投资机会。行业板块方面,除前两年调整充分、估值水平极低的银行、地产跌幅较少外,其它行业均跌幅巨大。周期性行业和估值水平高的中小盘股票下跌尤为惨烈。

债券市场则经历了先跌后涨的行情。受通胀预期持续升温和紧张的资金面的影响,债券收益率在前三个季度节节攀升。之后,随着资金面的缓解、通胀的回落和经济增速的下滑,市场在第四季度出现转机,收益率大幅下行。相对利率产品,信用产品的表现在下半年出现了分化,高评级品种受到市场亲睐,低评级品种的信用利差则依然维持在历史高位。

2011年本基金在股票和债券配置比例上相对稳定。债券方面,根据市场的变化灵活调整组合久期,较好地回避了债券下跌的损失,在关注持有期收益的同时使得组合流动性保持在较高水平。股票方面,整体仓位相对稳定,重点进行了结构调整,大幅降低了估值水平较高的中小盘股票比例,减持了化工、水泥、机械等周期性行业股票,增加了符合经济转型方向的消费、医药等行业的配置。个股方面,重点选择企业特点突出、竞争力强的持续成长型企业。但是上半年通货膨胀持续时间和强度超出我们的预期,下半年投资者对中国经济中期增长的悲观情绪也远超我们的估计,这导致本基金对股票估值水平下降的幅度估计不足,股票结构调整的力度不够,股票仓位过高,使基金净值表现低于预期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.019元,本报告期份额净值增长率为-25.84%,同期业绩比较基准收益率为-9.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间,国内外经济增长仍将面临较多的不确定性因素。一是外部经济环境不确定性较大。特别是欧债危机远未结束,欧洲经济前景欠佳 二是经济结构转型是一个长期的过程,在经济增长的传统动力(投资和出口)减弱以后,投资者对中期中国经济增长的担忧将一直存在 三是在现有经济环境下,还难以预期政策的大幅放松。但同时,经济增长也存在乐观因素:一是通胀水平大幅回落,为政策操作提供了较大的空间 二是中央经济工作会议已提出增强宏观调控的针对性、灵活性、前瞻性 三是全球主要国家进入新一轮的政策宽松期,以刺激经济复苏 四是经济周期下行阶段已进入尾声,周期性向上拐点临近。综合来看,我们认为2012年中国经济仍将维持平稳较快的增长。

展望后市,我们认为股票市场缓慢振荡向上的可能性较大。一方面,投资者对中国经济中期前景的担忧,将持续压制投资者的风险偏好,压低股票的估值水平,限制市场向上空间 另一方面,通胀水平的下降也将改善投资者的政策预期 经济周期向上拐点的临近、极低的估值水平和相对宽松的流动性也对市场形成支撑。债券方面,我们判断过去一年极度紧张的资金面将在新的一年得到缓解,但由于目前法定存款准备金率依然维持在高位,因此各种因素的冲击依然会使得短期资金面的发生剧烈波动。总体而言,我们判断中高评级的信用产品具备较好的配置价值。

2012年,本基金在投资思路上以防守反击为主。债券方面将继续采取相对稳健的投资策略,同时利用市场的波动进行波段操作。股票方面保持适中的仓位,重视估值上的安全性,同时在操作上保持足够的灵活性。重点关注以下行业和个股的投资机会:一是符合我国经济结构调整方向的行业,如食品饮料、医药消费等 二是估值水平足够低的周期性行业的龙头企业 三是处于快速成长阶段的行业,如装饰、园林、煤机、工业电容器产业链等 四是估值水平处于合理区间,企业特点突出、竞争力优异的成长性的企业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金合同》,本基金本报告期出现亏损,不进行利润分配 本报告期内2011年2月15日和2011年11月10日实施的利润分配合计756,198,484.96元是对2010年度的利润进行分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度,基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度,易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了2次收益分配,分配金额为756,198,484.96元,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所审计了2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.019元,基金份额总额1,794,315,740.32份。

7.2 利润表

会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1140号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》,科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。自2008年10月9日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起,由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易方达基金管理有限公司于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分,拆分比例为1:1.032996474,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

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注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

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7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份

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7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

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7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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注:(1)贵州黔源电力股份有限公司于2011年5月31日(流通受限期内),向全体股东每10股派1.667元人民币(含税)。

(2)以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,234,824,199.79元,第二层级的余额为432,007,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级的余额为1,945,387,089.13元,第二层级的余额为346,711,000.00元,无属于第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年期初:同) 本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2010年度:无)。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:持有人户数含未确权的原持有人户数。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会2011年第九次会议及第十次会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1591号文核准批复,自2011年10月9日起,梁棠先生不再任董事长职务 叶俊英先生任董事长,并不再任总经理职务 刘晓艳女士任总经理,并不再任副总经理职务。2011年10月11日,本基金管理人在指定信息披露媒体刊登了《易方达基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。

2011年11月3日,本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长叶俊英。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自转型以来连续4年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度的审计费为130,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:a) 本报告期内本基金新增民生证券有限责任公司一个交易单元,减少世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司各一个交易单元。b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一二年三月二十七日

基金简称 易方达科汇灵活配置混合
基金主代码 110012
交易代码 110012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月9日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,794,315,740.32份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率X60%+中债总指数收益率X40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张南 张咏东
联系电话 020-38799008 021-32169999
电子邮箱 csc@efunds.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 4008818088 95559
传真 020-38799488 021-62701216
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -93,189,534.42 151,308,709.19 377,495,185.47
本期利润 -555,290,943.59 324,638,582.60 555,984,513.04
加权平均基金份额本期利润 -0.4591 0.2853 0.6591
本期基金份额净值增长率 -25.84% 16.83% 73.39%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.0509 0.5863 0.4455
期末基金资产净值 1,828,269,169.57 2,471,163,491.91 1,155,469,191.18
期末基金份额净值 1.019 1.791 1.533
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.16% 1.15% -1.00% 0.82% -8.16% 0.33%
过去六个月 -15.99% 1.10% -10.04% 0.82% -5.95% 0.28%
过去一年 -25.84% 1.10% -9.79% 0.79% -16.05% 0.31%
过去三年 50.22% 1.29% 12.09% 1.03% 38.13% 0.26%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 49.24% 1.27% 5.21% 1.11% 44.03% 0.16%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 3.600 595,586,504.43 160,611,980.53 756,198,484.96 -
2010年 - - - - -
2009年 1.500 96,356,504.20 30,070,473.43 126,426,977.63 -
合计 5.100 691,943,008.63 190,682,453.96 882,625,462.59 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
冯波 本基金的基金经理、易方达行业领先企业股票型基金的基金经理 2010-01-01 - 10年 硕士研究生,曾任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理。
吴欣荣 本基金的基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理、基金投资部总经理 2010-01-01 2011-01-10 10年 硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金科瑞的基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 185,172,930.28 166,606,115.05
结算备付金 4,655,160.79 5,146,045.40
存出保证金 853,913.63 1,444,035.78
交易性金融资产 1,666,831,199.79 2,292,098,089.13
其中:股票投资 1,194,640,593.39 1,928,494,217.68
基金投资 - -
债券投资 472,190,606.40 363,603,871.45
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,114,774.58 17,050,000.00
应收利息 5,032,674.41 3,937,141.48
应收股利 - -
应收申购款 160,297.86 7,539,016.08
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,864,820,951.34 2,493,820,442.92
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 30,187,468.20 1,628,546.56
应付赎回款 626,743.42 11,789,723.99
应付管理人报酬 2,427,538.82 3,086,099.59
应付托管费 404,589.79 514,349.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 858,644.39 2,941,251.58
应交税费 865,356.17 865,356.17
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,181,440.98 1,831,623.20
负债合计 36,551,781.77 22,656,951.01
所有者权益:
实收基金 1,736,958,278.61 1,336,015,295.73
未分配利润 91,310,890.96 1,135,148,196.18
所有者权益合计 1,828,269,169.57 2,471,163,491.91
负债和所有者权益总计 1,864,820,951.34 2,493,820,442.92
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -514,224,205.75 368,758,094.88
1.利息收入 8,697,372.07 6,783,729.16
其中:存款利息收入 1,330,416.17 2,033,827.43
债券利息收入 6,291,887.72 4,469,592.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,075,068.18 280,308.87
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -62,973,718.57 185,948,337.93
其中:股票投资收益 -60,147,371.41 176,109,476.68
基金投资收益 - -
债券投资收益 -11,895,073.38 2,592,125.96
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,068,726.22 7,246,735.29
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -462,101,409.17 173,329,873.41
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,153,549.92 2,696,154.38
减:二、费用 41,066,737.84 44,119,512.28
1.管理人报酬 26,345,170.92 27,162,062.48
2.托管费 4,390,861.77 4,527,010.47
3.销售服务费 - -
4.交易费用 9,687,983.36 11,692,772.64
5.利息支出 184,626.83 273,890.89
其中:卖出回购金融资产支出 184,626.83 273,890.89
6.其他费用 458,094.96 463,775.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -555,290,943.59 324,638,582.60
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -555,290,943.59 324,638,582.60
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,336,015,295.73 1,135,148,196.18 2,471,163,491.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -555,290,943.59 -555,290,943.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 400,942,982.88 267,652,123.33 668,595,106.21
其中:1.基金申购款 1,750,609,950.23 889,917,766.58 2,640,527,716.81
2.基金赎回款 -1,349,666,967.35 -622,265,643.25 -1,971,932,610.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -756,198,484.96 -756,198,484.96
五、期末所有者权益(基金净值) 1,736,958,278.61 91,310,890.96 1,828,269,169.57
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 729,751,001.96 425,718,189.22 1,155,469,191.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 324,638,582.60 324,638,582.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 606,264,293.77 384,791,424.36 991,055,718.13
其中:1.基金申购款 2,051,743,678.23 1,350,440,988.34 3,402,184,666.57
2.基金赎回款 -1,445,479,384.46 -965,649,563.98 -2,411,128,948.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,336,015,295.73 1,135,148,196.18 2,471,163,491.91
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券 283,791,535.60 4.51% 103,149,249.48 1.31%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
广发证券 19,927,239.90 4.43% - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券 241,221.46 4.61% - -
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券 87,677.60 1.34% - -
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 26,345,170.92 27,162,062.48
其中:支付销售机构的客户维护费 2,986,785.52 2,252,837.07
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,390,861.77 4,527,010.47
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 20,467,785.71 49,557,062.57 - - - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - 100,081,663.01 - - - -
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期初持有的基金份额 36,641,003.06 36,641,003.06
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 36,641,003.06 36,641,003.06
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.04% 2.66%
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
粤财信托 1,373,885.31 0.08% 1,373,885.31 0.10%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 185,172,930.28 1,225,513.57 166,606,115.05 1,883,573.15
本期2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
广发证券 - - - - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
广发证券 601126 四方股份 公开发行 26,982 620,586.00
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002039 黔源电力 2011-01-11 2012-01-12 非公开发行流通受限 17.05 13.23 1,000,000 17,050,000.00 13,230,000.00 -
600546 山煤国际 2011-12-05 2012-12-03 非公开发行流通受限 22.80 22.92 800,000 18,240,000.00 18,336,000.00 -
601100 恒立油缸 2011-10-21 2012-01-30 新股流通受限 23.00 16.71 157,009 3,611,207.00 2,623,620.39 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,194,640,593.39 64.06
其中:股票 1,194,640,593.39 64.06
2 固定收益投资 472,190,606.40 25.32
其中:债券 472,190,606.40 25.32
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 189,828,091.07 10.18
6 其他各项资产 8,161,660.48 0.44
7 合计 1,864,820,951.34 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 121,433,435.73 6.64
C 制造业 684,197,390.41 37.42
C0 食品、饮料 228,039,535.91 12.47
C1 纺织、服装、皮毛 686,250.00 0.04
C2 木材、家具 6,830,391.60 0.37
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 32,740,695.27 1.79
C5 电子 61,192,552.01 3.35
C6 金属、非金属 52,730,884.92 2.88
C7 机械、设备、仪表 141,607,723.88 7.75
C8 医药、生物制品 160,369,356.82 8.77
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,230,000.00 0.72
E 建筑业 216,651,643.53 11.85
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 88,499,027.84 4.84
H 批发和零售贸易 68,830,095.88 3.76
I 金融、保险业 1,155,000.00 0.06
J 房地产业 644,000.00 0.04
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,194,640,593.39 65.34
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002310 东方园林 1,249,522 108,396,033.50 5.93
2 600199 金种子酒 4,664,110 69,495,239.00 3.80
3 600546 山煤国际 2,362,105 56,217,046.25 3.07
4 600888 新疆众和 3,692,639 52,730,884.92 2.88
5 600406 国电南瑞 1,639,776 51,161,011.20 2.80
6 600887 伊利股份 2,497,804 51,030,135.72 2.79
7 002375 亚厦股份 2,004,183 43,791,398.55 2.40
8 600366 宁波韵升 2,878,247 42,684,403.01 2.33
9 002099 海翔药业 2,006,651 37,524,373.70 2.05
10 600582 天地科技 2,026,044 37,481,814.00 2.05
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600199 金种子酒 86,781,709.54 3.51
2 600366 宁波韵升 86,346,200.04 3.49
3 600036 招商银行 79,767,013.24 3.23
4 002375 亚厦股份 69,872,100.56 2.83
5 000338 潍柴动力 69,285,592.88 2.80
6 600406 国电南瑞 67,300,962.11 2.72
7 600546 山煤国际 62,054,699.27 2.51
8 002535 林州重机 49,707,687.11 2.01
9 601998 中信银行 49,621,324.86 2.01
10 600089 特变电工 49,259,522.62 1.99
11 600887 伊利股份 47,456,318.30 1.92
12 600348 阳泉煤业 46,497,912.72 1.88
13 002099 海翔药业 44,819,462.60 1.81
14 000629 攀钢钒钛 44,672,658.37 1.81
15 002431 棕榈园林 43,699,739.64 1.77
16 000933 神火股份 40,187,552.82 1.63
17 600888 新疆众和 40,041,917.04 1.62
18 600997 开滦股份 39,191,942.38 1.59
19 601699 潞安环能 38,473,850.33 1.56
20 600066 宇通客车 38,092,055.64 1.54
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 76,933,988.21 3.11
2 600036 招商银行 73,773,425.85 2.99
3 000338 潍柴动力 70,296,051.65 2.84
4 002310 东方园林 69,808,474.07 2.82
5 600199 金种子酒 55,940,362.15 2.26
6 600098 广州控股 52,833,393.88 2.14
7 600546 山煤国际 52,185,791.13 2.11
8 002384 东山精密 50,713,089.08 2.05
9 601998 中信银行 46,810,657.94 1.89
10 002344 海宁皮城 44,569,161.64 1.80
11 600089 特变电工 42,884,853.40 1.74
12 000629 攀钢钒钛 42,631,656.03 1.73
13 600383 金地集团 41,065,025.94 1.66
14 000061 农产品 41,026,064.40 1.66
15 002250 联化科技 40,612,329.70 1.64
16 000401 冀东水泥 38,671,226.91 1.56
17 600997 开滦股份 38,156,241.83 1.54
18 601166 兴业银行 37,918,697.21 1.53
19 002164 东力传动 37,053,378.03 1.50
20 000581 威孚高科 36,897,586.59 1.49
买入股票成本(成交)总额 3,055,819,761.84
卖出股票收入(成交)总额 3,271,465,938.61
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,320,000.00 2.64
3 金融债券 60,708,000.00 3.32
其中:政策性金融债 60,708,000.00 3.32
4 企业债券 29,930,000.00 1.64
5 企业短期融资券 291,413,000.00 15.94
6 中期票据 - -
7 可转债 41,819,606.40 2.29
8 其他 - -
9 合计 472,190,606.40 25.83
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 070211 07国开11 600,000 60,708,000.00 3.32
2 041152001 11国电集CP004 500,000 50,560,000.00 2.77
3 041161010 11首发CP001 500,000 50,250,000.00 2.75
4 1101096 11央行票据96 500,000 48,320,000.00 2.64
5 1181121 11英华CP01 400,000 40,128,000.00 2.19
序号 名称 金额
1 存出保证金 853,913.63
2 应收证券清算款 2,114,774.58
3 应收股利 -
4 应收利息 5,032,674.41
5 应收申购款 160,297.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,161,660.48
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 26,258,359.00 1.44
2 113001 中行转债 15,561,247.40 0.85
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600546 山煤国际 18,336,000.00 1.00 非公开发行流通受限
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
82,223 21,822.55 1,045,320,567.14 58.26% 748,995,173.18 41.74%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 890,340.49 0.0496%
基金合同生效日(2008年10月9日)基金份额总额 800,000,000
本报告期期初基金份额总额 1,379,974,506.52
本报告期基金总申购份额 1,808,421,485.21
减:本报告期基金总赎回份额 1,394,080,251.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,794,315,740.32
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
安信证券 2 1,840,772,375.42 29.27% 1,535,488.42 29.37% -
招商证券 1 776,071,655.25 12.34% 630,565.50 12.06% -
海通证券 2 422,109,747.03 6.71% 344,590.53 6.59% -
广发证券 0 283,791,535.60 4.51% 241,221.46 4.61% -
申银万国 1 272,586,958.60 4.34% 231,697.62 4.43% -
中信证券 1 1,165,139,271.17 18.53% 946,684.42 18.11% -
德邦证券 1 568,053,078.95 9.03% 482,840.73 9.23% -
民生证券 1 959,343,151.43 15.26% 815,439.73 15.60% -
世纪证券 0 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券 159,717,093.75 35.48% 210,000,000.00 29.72% - -
招商证券 6,603,361.66 1.47% - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 19,927,239.90 4.43% - - - -
申银万国 43,273,410.00 9.61% - - - -
中信证券 - - - - - -
德邦证券 118,165,214.60 26.25% 79,500,000.00 11.25% - -
民生证券 102,420,560.20 22.75% 417,000,000.00 59.02% - -
世纪证券 - - - - - -