易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年三月二十五日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 易方达科汇灵活配置混合
基金主代码 110012
交易代码 110012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 10 月 9 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 246,509,801.83 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健
增值。
投资策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置，
确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高
收益，回避市场风险。
业绩比较基准 沪深 300 价值指数收益率 X60%+中债总指数收益率 X40%
风险收益特征
本基金是混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券
型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 张南 汤嵩彦
联系电话 020-85102688 95559
信息披露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 400 881 8088 95559
传真 020-85104666 021-62701216
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 246,093,394.02 115,234,540.13 241,607,061.40
本期利润 231,687,601.09 38,936,394.76 250,445,524.21
加权平均基金份额本期利润 0.7670 0.0659 0.2887
本期基金份额净值增长率 43.71% 6.68% 25.65%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.9766 0.4361 0.2715
期末基金资产净值 479,390,247.03 605,905,331.26 916,628,647.33
期末基金份额净值 1.945 1.404 1.347
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金已于 2008 年 11 月 7 日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为
1：1.032996474。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.45% 1.93% 9.70% 0.92% 8.75% 1.01%
过去六个月 -8.21% 2.74% -7.75% 1.52% -0.46% 1.22%
过去一年 43.71% 2.40% 4.78% 1.47% 38.93% 0.93%
过去三年 92.65% 1.65% 33.36% 1.10% 59.29% 0.55%
过去五年 50.29% 1.46% 27.52% 0.97% 22.77% 0.49%
自基金合同生 202.47% 1.42% 53.57% 1.06% 148.90% 0.36%
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效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 10 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日）
注：1.本基金由原基金科汇于 2008 年 10 月 9 日转型而来。
2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为 202.47%，同期业绩比较基准收益率为 53.57%。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2015 年 0.500 10,812,580.72 9,917,341.28 20,729,922.00 -2014 年 0.300 9,309,783.98 10,656,506.91 19,966,290.89 -2013 年 - - - - -合计 0.800 20,122,364.70 20,573,848.19 40,696,212.89 -§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月
17 日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控
股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，
坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的
管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月，易方达取得全国社会保障基
金投资管理人资格。2005 年 8 月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月，易方
达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008 年 2 月，易方达获得从事特定客户资产管理业务
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资格。截至 2015 年 12 月 31 日，易方达旗下共管理 88 只开放式基金、1 只封闭式基金和多个全国
社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 8269.58 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郭杰
本基金的基金经理、易方达改革
红利混合型证券投资基金的基金
经理、易方达新丝路灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理
2014-05-10 - 7 年
硕士研究生，曾任
易方达基金管理有
限公司行业研究员、
基金经理助理、易
方达资源行业股票
型证券投资基金基
金经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、
二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时
评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
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能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3 日内、5 日内），对
我司旗下所有投资组合 2015 年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间
（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同
向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为
0 的 T 检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因
素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，其中 8 次为旗下指数及量化组合因投
资策略需要而和其他组合发生反向交易, 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生
的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年中国宏观经济持续低迷。前三个季度的数据显示经济持续下行，虽然四季度数据出现
了企稳的迹象，但中期经济复苏仍存在较大不确定性：财政支出能否充分调动地方政府的积极性，
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地产投资迟迟未能复苏，制造业和私人部门的投资消费增长没有显着动力。在总需求不旺的背景下，
中央经济工作会议强调推行供给侧改革，为经济企稳增强了信心。股票市场在上半年充裕的流动性
推动下呈现大涨，但三季度在去杠杆背景下市场出现超跌，止跌后四季度依然宽松的流动性和风险
偏好的回升驱动市场出现阶段性反弹。总体而言，市场在总体充裕的流动性背景下表现活跃，大幅
波动。从四季度市场情况来看，小市值股票和各种主题题材活跃，但资金流向行为仍然偏短视，博
弈情绪明显。2015 年上证指数上涨 9.41%，沪深 300 指数上涨 5.58%，创业板指上涨 84.41%。
从全年来看，以互联网为代表的新兴产业相关股票上涨幅度较大；而蓝筹、消费等传统行业的股价
表现相对偏弱。
在资产配置上，债券方面，本基金适当调整了持仓结构，因为可选标的太少，且溢价率太高，
降低了高弹性可转债的配置权重。股票方面，本基金保持较高的股票仓位。在行业配置上，重点配
置了以新兴产业为代表的创新方向，重点投资了由新兴行业、新模式所引领，颠覆传统行业的相关
投资机会，比如互联网相关、云计算服务、医疗服务、教育、生物基因、新能源、IP 文化产业等方
向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.945 元，本报告期份额净值增长率为 43.71%，同期业绩比
较基准收益率为 4.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，我们认为宏观经济有持续低迷的风险。虽然 2015 年四季度经济数据有企稳迹
象，但是中期趋势仍存在较大不确定性。政府积极推进供给侧改革的效果有待观察，而货币政策很
难再进一步宽松。所以股市很难重演 2015 年上半年的疯狂，判断加大震荡的可能性比较大。与此
同时，我们判断 2016 年股票市场仍将有投资机会。传统行业在供给侧改革的大背景下，可能会有
阶段性投资机会。同时新兴产业的发展日新月异，商业模式的创新以及对传统行业的颠覆层出不穷，
社会创新发展的大背景下仍会存在较多投资机会。例如在云计算服务、人工智能、生物基因等领域。
这也将是本基金重点投资的方向。
在下一阶段资产配置上，本基金将保持当前较高的股票仓位。债券方面，将精选个券进行配置，
并提高组合的流动性。股票方面，将保持新兴产业创新相关的配置方向，具体个股上会进行适当调
整。重点关注以下行业的投资机会：一是云计算数据服务相关的产业链；二是颠覆传统行业的互联
网新模式相关行业；三是新的医疗服务相关行业，包括精准医疗、生物基因、分级诊疗等相关方向。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金合同》，本基金本报告期内应
分配利润 24,073,490.19 元，本报告期内 2015 年 1 月 21 日已实施的利润分配 20,729,922.00 元是对
2014 年度利润进行的分配，本报告期末应分配尚未实施的利润为 24,073,490.19 元；本基金已于
2016 年 1 月 19 日进行了利润分配，每 10 份基金份额派发红利 1.20 元，总分配金额为
29,175,285.77 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015 年度，基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015 年度，易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为 20,729,922.00 元，符合基金合同的规定。
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015 年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置
混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度
的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 28,249,413.15 13,242,977.33
结算备付金 1,299,470.46 2,830,024.06
存出保证金 429,204.43 233,682.34
交易性金融资产 451,669,061.30 621,466,773.43
其中：股票投资 368,880,125.30 478,843,749.63
基金投资 - -债券投资 82,788,936.00 142,623,023.80
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 - -
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应收证券清算款 - -应收利息 2,078,290.82 4,122,822.40
应收股利 - -应收申购款 437,594.23 230,229.73
递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 484,163,034.39 642,126,509.29
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - 24,999,966.40
应付证券清算款 - 2,172,366.24
应付赎回款 1,224,904.73 4,640,092.71
应付管理人报酬 613,723.14 782,707.70
应付托管费 102,287.23 130,451.29
应付销售服务费 - -应付交易费用 769,119.46 1,418,376.42
应交税费 1,189,956.17 1,189,956.17
应付利息 - 4,416.30
应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 872,796.63 882,844.80
负债合计 4,772,787.36 36,221,178.03
所有者权益：
实收基金 238,655,345.16 417,745,496.82
未分配利润 240,734,901.87 188,159,834.44
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所有者权益合计 479,390,247.03 605,905,331.26
负债和所有者权益总计 484,163,034.39 642,126,509.29
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.945 元，基金份额总额 246,509,801.83 份。
7.2 利润表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入 247,997,019.16 58,360,491.65
1.利息收入 5,681,041.49 8,282,092.23
其中：存款利息收入 393,702.77 302,035.42
债券利息收入 5,282,560.39 7,908,669.70
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 4,778.33 71,387.11
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 256,229,712.89 126,234,527.31
其中：股票投资收益 258,254,058.73 119,393,962.97
基金投资收益 - -债券投资收益 -2,894,803.59 1,004,280.85
资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 870,457.75 5,836,283.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-14,405,792.93 -76,298,145.37
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 492,057.71 142,017.48
减：二、费用 16,309,418.07 19,424,096.89
1．管理人报酬 8,192,413.11 11,356,086.09
2．托管费 1,365,402.26 1,892,681.05
3．销售服务费 - -4．交易费用 6,109,690.14 5,628,555.56
5．利息支出 221,984.77 121,248.73
其中：卖出回购金融资产支出 221,984.77 121,248.73
6．其他费用 419,927.79 425,525.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
231,687,601.09 38,936,394.76
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） 231,687,601.09 38,936,394.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
417,745,496.82 188,159,834.44 605,905,331.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 231,687,601.09 231,687,601.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-179,090,151.66 -158,382,611.66 -337,472,763.32
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第15页共33页
其中：1.基金申购款 238,307,550.97 245,288,816.63 483,596,367.60
2.基金赎回款 -417,397,702.63 -403,671,428.29 -821,069,130.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -20,729,922.00 -20,729,922.00
五、期末所有者权益
（基金净值）
238,655,345.16 240,734,901.87 479,390,247.03
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
659,008,005.16 257,620,642.17 916,628,647.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 38,936,394.76 38,936,394.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-241,262,508.34 -88,430,911.60 -329,693,419.94
其中：1.基金申购款 72,532,389.81 23,817,327.15 96,349,716.96
2.基金赎回款 -313,794,898.15 -112,248,238.75 -426,043,136.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -19,966,290.89 -19,966,290.89
五、期末所有者权益
（基金净值）
417,745,496.82 188,159,834.44 605,905,331.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）由科汇证券投资基金转型而成。依
据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1140 号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人
大会有关转换基金运作方式决议的批复》，科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调
整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科汇
灵活配置混合型证券投资基金”。自 2008 年 10 月 9 日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上
市之日起，由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理
有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，
易方达基金管理有限公司于 2008 年 11 月 7 日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分，拆
分比例为 1：1.032996474，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第17页共33页
外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.2差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所
得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,192,413.11 11,356,086.09
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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其中：支付销售机构的客户维护费 1,296,910.84 1,734,426.88
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,365,402.26 1,892,681.05
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工
作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
报告期初持有的基金份额 36,641,003.06 36,641,003.06
报告期间申购/买入总份额 - -报告期间因拆分变动份额 - -
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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减：报告期间赎回/卖出总份额 36,641,003.06 -报告期末持有的基金份额 - 36,641,003.06
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
- 8.49%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
粤财信托 1,373,885.31 0.56% 1,373,885.31 0.32%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 28,249,413.15 356,796.60 13,242,977.33 278,848.31
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位： 总金额
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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股/张）
- - - - - -上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券 002736 国信证券
新股网上
发行
6,000 34,980.00
广发证券 603609 禾丰牧业
新股网下
发行
4,983 29,300.04
广发证券 600089 特变电工 配股发行 943,601 6,510,846.90
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600645 中源协和2015-12-30
重大事项
停牌
65.01 2016-01-04 63.90 153,000 9,561,150.68 9,946,530.00 -7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 358,933,595.30 元，属于第二层次的余额为 92,735,466.00 元，无属于第三层次
的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 463,170,289.77 元，第二层次 158,296,483.66 元，无属于第三
层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转
让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），本基金于 2015 年 3 月 19 日起
改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从
第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 368,880,125.30 76.19
其中：股票 368,880,125.30 76.19
2 固定收益投资 82,788,936.00 17.10
其中：债券 82,788,936.00 17.10
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 29,548,883.61 6.10
7 其他各项资产 2,945,089.48 0.61
8 合计 484,163,034.39 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业
- -C 制造业 158,703,240.78 33.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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E 建筑业 - -F 批发和零售业
9,283,490.00 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业
- -H 住宿和餐饮业
- -I 信息传输、软件和信息技术服务业
158,185,414.60 33.00
J 金融业
- -K 房地产业
- -L 租赁和商务服务业
- -M 科学研究和技术服务业
9,946,530.00 2.07
N 水利、环境和公共设施管理业
- -O 居民服务、修理和其他服务业
- -P 教育
- -Q 卫生和社会工作
24,559,969.42 5.12
R 文化、体育和娱乐业
8,201,480.50 1.71
S 综合
- -合计 368,880,125.30 76.95
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300359 全通教育 376,088 32,388,698.56 6.76
2 002153 石基信息 160,000 24,160,000.00 5.04
3 300379 东方通 180,000 22,084,200.00 4.61
4 300007 汉威电子 568,100 19,429,020.00 4.05
5 600756 浪潮软件 321,900 16,555,317.00 3.45
6 601012 隆基股份 1,200,000 16,380,000.00 3.42
7 300425 环能科技 350,000 15,603,000.00 3.25
8 600763 通策医疗 310,321 15,211,935.42 3.17
9 002215 诺 普 信 700,000 13,426,000.00 2.80
10 300245 天玑科技 300,000 12,609,000.00 2.63
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网
站的年度报告正文。
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第25页共33页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002153 石基信息 62,615,466.08 10.33
2 600728 佳都科技 52,275,398.90 8.63
3 300359 全通教育 51,413,781.58 8.49
4 300273 和佳股份 38,136,327.60 6.29
5 600887 伊利股份 35,302,303.13 5.83
6 300439 美康生物 34,651,378.03 5.72
7 300024 机器人 34,088,076.62 5.63
8 300147 香雪制药 29,339,660.18 4.84
9 603588 高能环境 28,795,373.64 4.75
10 300168 万达信息 27,491,460.04 4.54
11 000524 岭南控股 26,292,601.36 4.34
12 002116 中国海诚 26,277,597.48 4.34
13 000550 江铃汽车 26,020,838.91 4.29
14 000151 中成股份 25,212,926.64 4.16
15 300271 华宇软件 23,728,866.29 3.92
16 002215 诺 普 信 23,199,097.45 3.83
17 300379 东方通 22,771,118.59 3.76
18 300007 汉威电子 22,580,270.00 3.73
19 600617 国新能源 22,534,682.92 3.72
20 600037 歌华有线 21,705,763.31 3.58
21 600694 大商股份 21,019,713.77 3.47
22 300335 迪森股份 19,534,559.84 3.22
23 600681 万鸿集团 19,451,522.80 3.21
24 300166 东方国信 19,289,885.08 3.18
25 300383 光环新网 18,933,607.46 3.12
26 002312 三泰控股 18,376,145.70 3.03
27 601012 隆基股份 17,945,136.22 2.96
28 600476 湘邮科技 17,887,504.99 2.95
29 601933 永辉超市 17,319,016.93 2.86
30 300059 东方财富 17,243,618.40 2.85
31 000977 浪潮信息 16,924,123.96 2.79
32 002024 苏宁云商 16,760,693.89 2.77
33 002385 大北农 16,164,453.04 2.67
34 002030 达安基因 16,148,617.02 2.67
35 300370 安控科技 15,461,219.84 2.55
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第26页共33页
36 002518 科士达 15,409,446.47 2.54
37 300244 迪安诊断 15,154,957.42 2.50
38 300137 先河环保 14,902,828.36 2.46
39 002665 首航节能 14,824,097.30 2.45
40 601336 新华保险 14,674,522.17 2.42
41 300077 国民技术 14,263,519.06 2.35
42 002664 信质电机 14,203,376.31 2.34
43 300425 环能科技 14,049,577.30 2.32
44 600804 鹏博士 13,821,816.75 2.28
45 300347 泰格医药 13,603,383.64 2.25
46 603009 北特科技 13,483,435.88 2.23
47 002271 东方雨虹 13,323,622.40 2.20
48 600172 黄河旋风 13,221,577.41 2.18
49 601021 春秋航空 13,058,487.50 2.16
50 300036 超图软件 12,815,822.67 2.12
51 002051 中工国际 12,549,397.22 2.07
52 002389 南洋科技 12,378,926.85 2.04
53 600872 中炬高新 12,362,185.31 2.04
54 002405 四维图新 12,178,170.00 2.01
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300359 全通教育 84,145,456.31 13.89
2 600728 佳都科技 79,141,354.22 13.06
3 300168 万达信息 77,430,916.28 12.78
4 002153 石基信息 53,600,954.34 8.85
5 601318 中国平安 52,269,392.59 8.63
6 002116 中国海诚 51,215,657.14 8.45
7 300024 机器人 50,606,010.67 8.35
8 000024 招商地产 45,723,912.17 7.55
9 002672 东江环保 43,974,852.38 7.26
10 000151 中成股份 42,537,626.23 7.02
11 002051 中工国际 38,684,449.38 6.38
12 603588 高能环境 37,033,433.67 6.11
13 600887 伊利股份 34,396,546.68 5.68
14 000858 五 粮 液 31,631,447.58 5.22
15 600617 国新能源 30,830,702.38 5.09
16 000550 江铃汽车 30,659,732.17 5.06
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第27页共33页
17 000524 岭南控股 28,826,948.20 4.76
18 600037 歌华有线 28,165,926.26 4.65
19 300335 迪森股份 26,782,074.53 4.42
20 300166 东方国信 26,241,636.27 4.33
21 300271 华宇软件 25,693,043.68 4.24
22 300147 香雪制药 25,406,131.69 4.19
23 002385 大北农 24,254,321.51 4.00
24 600729 重庆百货 20,753,204.62 3.43
25 601933 永辉超市 20,583,201.32 3.40
26 300273 和佳股份 20,395,249.42 3.37
27 600694 大商股份 20,317,234.85 3.35
28 600681 万鸿集团 20,245,790.73 3.34
29 600476 湘邮科技 20,128,401.31 3.32
30 300439 美康生物 20,015,459.49 3.30
31 000002 万 科Ａ 19,901,925.78 3.28
32 600580 卧龙电气 19,895,002.49 3.28
33 000402 金 融 街 19,176,588.63 3.16
34 002024 苏宁云商 18,890,187.21 3.12
35 002405 四维图新 18,203,598.00 3.00
36 300059 东方财富 17,513,354.22 2.89
37 002340 格林美 17,472,435.36 2.88
38 300145 南方泵业 16,610,059.19 2.74
39 300370 安控科技 16,514,461.38 2.73
40 601021 春秋航空 15,967,902.61 2.64
41 002580 圣阳股份 15,346,523.69 2.53
42 600804 鹏博士 15,286,719.30 2.52
43 000977 浪潮信息 14,493,766.93 2.39
44 603009 北特科技 14,484,730.44 2.39
45 600217 *ST 秦岭 14,071,579.80 2.32
46 601336 新华保险 14,070,466.42 2.32
47 002665 首航节能 14,051,164.45 2.32
48 002312 三泰控股 13,599,195.89 2.24
49 002664 信质电机 13,414,104.42 2.21
50 300137 先河环保 12,897,832.26 2.13
51 600872 中炬高新 12,821,611.00 2.12
52 600058 五矿发展 12,787,476.00 2.11
53 000786 北新建材 12,695,889.78 2.10
54 002389 南洋科技 12,228,226.89 2.02
55 300152 科融环境 12,119,430.38 2.00
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第28页共33页
买入股票成本（成交）总额 1,767,875,403.69
卖出股票收入（成交）总额 2,122,779,841.30
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 56,209,500.00 11.73
其中：政策性金融债 56,209,500.00 11.73
4 企业债券 6,443,436.00 1.34
5 企业短期融资券 20,136,000.00 4.20
6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 82,788,936.00 17.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 150313 15 进出 13 300,000 31,143,000.00 6.50
2 011599208
15 包钢集
SCP004
200,000 20,136,000.00 4.20
3 150307 15 进出 07 200,000 20,066,000.00 4.19
4 018001 国开 1301 50,000 5,000,500.00 1.04
5 111059 09 宿建投 31,260 3,238,536.00 0.68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第29页共33页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据 2015 年 09 月 18 日环保部通报 2015 年上半年典型环境违法案件情况，内蒙古包头钢
铁（集团）有限责任公司：治污设施不正常运行，4 号烧结脱硫设施运行不正常，二氧化硫超标排
放；电厂脱硝改造尚未完成，氮氧化物超标排放；3 号高炉尚未进行改造，无法达到新的排放标准
要求；1、2、3 号高炉上料系统无组织排放问题突出。当地环保部门向该企业下达处罚决定，对烧
结机超标排放问题实施按日计罚。
包钢集团下属包钢股份和包钢稀土，粗钢产能超过一千万吨。公司的优势在于拥有比较丰富的资源，
白云鄂博矿石铁和稀土伴生矿，稀土资源量全球第一，公司是国内最大稀土生产企业和北方稀土整
合主体，优势明显，通过公司积极应对处罚，对经营及偿债能力影响有限。此外，该期短融将于
2016 年 1 月到期，剩余期限较短，信用风险可控。
除 15 包钢集 SCP004 以外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 429,204.43
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 2,078,290.82
5 应收申购款 437,594.23
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 2,945,089.48
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
36,269
6,796.71 8,237,470.22 3.34% 238,272,331.61 96.66%
注：持有人户数含未确权的原持有人户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 399,390.58 0.1620%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第31页共33页
基金合同生效日(2008 年 10 月 9 日)基金份额总额 800,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 431,504,483.63
本报告期基金总申购份额 246,147,794.74
减：本报告期基金总赎回份额 431,142,476.54
本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 246,509,801.83
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人
正式变更为现任总经理刘晓艳。
本报告期内，交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要，刘树军先生不再担任本行
资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。袁庆伟女士的基金行业高
级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自转型之后连续 8 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报
告年度的审计费用为 70,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
德邦证券 1 265,732,318.26 6.85% 241,926.07 6.76% -招商证券 1 234,348,445.42 6.04% 213,350.83 5.96% -中信证券 1 1,302,181,857.84 33.57% 1,219,362.81 34.05% -安信证券 2 817,132,309.82 21.07% 752,120.65 21.00% -申万宏源 2 350,308,498.75 9.03% 318,921.40 8.91% -民生证券 1 484,102,438.77 12.48% 445,752.92 12.45% -海通证券 2 425,017,480.51 10.96% 389,600.33 10.88% -注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
德邦证券 5,099,895.00 3.07%
50,700,00
0.00
10.92% - -
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第33页共33页
招商证券 3,247,788.00 1.96%
1,000,000.
00
0.22% - -中信证券 8,233,149.80 4.96%
37,567,00
0.00
8.09% - -安信证券
36,838,306.4
0
22.19%
22,200,00
0.00
4.78% - -申万宏源
39,557,382.2
0
23.82%
38,000,00
0.00
8.18% - -民生证券
42,944,576.8
0
25.86%
75,900,00
0.00
16.34% - -海通证券
30,126,204.3
0
18.14%
239,000,0
00.00
51.47% - -易方达基金管理有限公司
二〇一六年三月二十五日
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